CONCLUSIONES

PRIMERA Se aplicó el modelo de control óptimo en tiempo discreto a la

extracción óptima de recursos naturales arena y carbón.

SEGUNDA Se determinó la trayectoria óptima entre un conjunto de

trayectorias admisibles que optimizarán los valores de las variables
de decisión y por ende se maximizará el funcional objetivo de
nuestro problema propuesto.

TERCERA Se estableció las condiciones de principio del máximo de

Pontryagin en tiempo discreto a problemas con factor de
descuento.

CUARTA Se identificó y describió los costos incurridos en el proceso de

explotación, analizando la rentabilidad de la actividad y
determinando las cantidades de extracción anual para encontrar el
sendero óptimo de explotación.
 RECOMENDACIONES

PRIMERA Se recomienda para el estudio de la aplicación del modelo de

control óptimo en tiempo discreto a la extracción óptima de
recursos naturales arena y carbón, se tenga un conocimiento
previo de estudios de flujos de caja en una para ver la
rentabilidad de la explotación de dicho recurso.

SEGUNDA Para determinar la trayectoria óptima entre un conjunto de

trayectorias admisibles que optimizaran los valores de las
variables de decisión y por ende se maximizara el funcional
objetivo de nuestro problema l problema de control optimo en
tiempo discreto, tener conocimiento previo de programación
dinámica y la teoría de control discreto.

TERCERA Se recomienda para el estudio de problemas en tiempo discreto

con factor de descuento, tener conocimiento de la teoría de los
multiplicadores de Lagrange.

CUARTA Se recomienda tener conocimiento previo de estudios de flujos

de caja en una en una empresa para poder determinar la
rentabilidad de la explotación de dicho recurso, costos incurridos
en el proceso de explotación, rentabilidad de la actividad.
 BIBLIOGRAFÍA

[1] Arce, A. (1993). Álgebra lineal y sus aplicaciones. Cusco-Peru:

UNSAAC.
[2] Blank, L., & Tarquin, A. (2002). Ingeniería económica. Mexico: Mc Graw
Hill.
[3] Cabo, F. J. (s.f.). Facultad de ciencias Económicas y Empresariales.
Recuperado el 29 de Agosto de 2017, de Programación Dinámica
Introducción: http://www5.uva.es/pcabo/introduccion.pdf
[4] Cerda Tena, E. (2001). Optimización Dinámica. Madrid: Prentice Hall.
[5] Continental, U. (2012). Matemática Financiera. Cusco: Repositorio
Continental.
[6] Cortes, D. (Noviembre de 2011). VALUACION DE OPCIONES
AMERICANAS VIA PROGRAMACION DINAMICA. TESIS para obtener
el grado de Maestro en Ciencias, 20-23. Puebla, México: UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE PUEBLA.
[7] Galarza, E., & Urrunaga, R. (1992). Economía de los recursos naturales
y política. Lima: Dialnet.
[8] Juarez, G. A., & Navarro, S. I. (2005). ECUACIONES EN DIFERENCIAS
CON APLICACIONES A MODELOS EN SISTEMAS DINÁMICOS.
Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca.
[9] Lages, E. (1997). Analisis Real (Vol. 1). Lima, Peru: IMCA.
[10] Lomelí, H., & Rumbos, B. (2003). Métodos Dinámicos en Economía.
Thomson editores.
[11] Magnus, J., & Neudecker, H. (2007). Matrix Differential Calculus with
Applications in Statistics and Econometrics (Vol. III). West Sussex,
Inglaterra: John Wiley & Sons.
[12] Mendiola, A., Aguirre, C., Chero, Y., Churampi, N., Quispe, J., & Sedano,
R. (2013). Explotación del carbón antracita:viabilidad del yacimiento
Huayday-Ambara. Lima: Publicaciones Universidad ESAN.
[13] Meneu Gaya, D. R. (2014). La Teoria del Control Óptimo en Tiempo
Discreto. Modelos Financieros Aplicados a las pensiones de Jubilación.
España: Pyblicaciones ProQuest LLC.
[14] Orlando, M., Gaveglio, F., & Salicetti, H. (2013). Industria Minera Guía
de Negocios en el Perú. Lima: Publicaciones PricewaterhouseCoopers.
[15] Pardo, J. d., & Campero, J. (2010). Propuesta didáctica en optimización
dinámica: el caso del cálculo de variaciones y la teoría de control óptimo.
Mexico: Centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología
avanzada.
[16] Quiroga, A. (2008). INTRODUCCION AL CALCULO II. Madrid: Delta.
[17] Rathinam, M., & Murray, R. M. (31 de Agosto de 1998). Discrete
Function Approximation: Numerical Tools for Nonlinear Control.
Technical Memorandum, pp.1-2. Pasadena, California, United States of
America: California Institute of Technology.
[18] Rojas, J. (1994). SEMINARIO FLUJOS DE CAJA. (págs. 22-35).
Barranquilla: Camara de Comercio Barranquilla.
[19] Santi, Y. (12 de Marzo de 2013). Como maximizar ganancias de tu
negocio utilizando solver. Recuperado el 02 de Setiembre de 2016, de
Como maximizar ganancias de tu negocio utilizando solver:
https://www.youtube.com/watch?v=aP4TclIiNU8
[20] SPH. (s.f.). Fundamentos de Optimizacion pdf. Recuperado el 28 de
Agosto de 2017, de Universidad Tecnologica de la Mixteca:
https://nuyoo.utm.mx/~jjf/rna/guia_foe.pdf
[21] Valdivia Alcalá, R. (2010). Control Óptimo Aplicado a la Economía de
los Recursos Minerales. Red de Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal, 265-269.

LINKOGRAFÍA
1. Blogger [Consulta 10 de Marzo 2016] recuperado de
http://librospdfx.blogspot.com
2. DSpace JSPUI [Consulta 10 de Marzo 2016] recuperado de
http://nuyoo.utm.mx/~jjf/rna/guia_foe.pdf
3. GEOLAY [Consulta 09 de Octubre 2016] recuperado de
http://www..geoglay.com
4. IPN [Consulta 14 de Setiembre 2017] recuperado de
www.matedu.cicata.ipn.mx/tesis/doctorado/campero_2010
5. ULL [Consulta 17 de Enero 2017] recuperado de
http://webpages.ull.es/users/jcmoreno/
6. LIBRARY OF CONGRESS [Consulta 29 de Marzo 2016] recuperado de
http://www.pdfplace.net
7. UVa [Consulta 29 de Agosto 2017] recuperado de
http://www5.uva.es/pcabo/introduccion.pdf
 ANEXOS
Hoja Excel usando complemento Solver 26
14
max14 J   t ln1  u (t )    15mx (15)
u ( t )t 0 t 0

 x (t ) 
sujeto a : x (t  1)  x (t )  0.65x (t )  1    u (t ), para t  0, 1,,14
 125 
con : x (0)  95
u (t )  0, para t  0, 1,,14
x (t )  0, para t  1,,15
Para ello se introduce los datos del problema en la hoja Excel, usando el
complemento Solver, de la siguiente forma:
1 En la celda A1 se escribe: m=
2 En B1: 0,085
2 En A2: delta =
3 En B2: 0,04
4 En A3: beta =
5 En B3: =1/(1+$B$2)
6 En A4: x(0) =
7 En B4: 95
Se introduce ahora las ecuaciones de estado (Primera columna), las variables
de control (Segunda columna) y la función objetivo (Tercera columna), como
sigue:
Primera columna
1 En la celda A6 se escribe: t
2 En A7 se escribe: 0
3 En A8: 1+A7 y se arrastra dicha columna hasta A22
Segunda columna
1 En la celda B6 se escribe: u(t)
2 En B7 se escribe: 15 se arrastra dicha columna hasta B21, valores
iniciales arbitrarios que se dan a las variables de decisión del problema
Tercera columna
1 Se escribe en la celda C6: x(t)
2 En C7 se escribe: =$B$4

26
Santi, Y. (12 de Marzo de 2013). Como maximizar ganancias de tu negocio utilizando solver. Recuperado el 02 de Setiembre de
2016, de Como maximizar ganancias de tu negocio utilizando solver: https://www.youtube.com/watch?v=aP4TclIiNU8
3 En C8: =C7+0,65*C7*(1-C7/125)-B7 y se arrastra dicha columna hasta C22
Cuarta columna
1 En la D6 se escribe: objetivo
2 En D7 se escribe: =($B$3^A7)*LN(1+B7) y se arrastra hasta D21
3 En D22: =($B$3^A22)*$B$1*C22
4 En D23:=SUMA($D$7:$D$22), se obtiene el contenido en la tabla:

En la tabla anterior aparece una solución factible inicial u(t)=15 que a partir
de ella se utiliza Solver para obtener la solución óptima del problema de
programación no lineal formulado, para ello hay que asegurar de que Solver
esté en la barra de menú o cargar posiblemente desde Herramientas se elige
Complementos y luego se selecciona Solver. En seguida se procede de la
siguiente manera:
1 Se activa la celda D23, situando el cursor sobre ella
2 En la barra de menús vamos a Herramientas se selecciona Solver
3 En la celda objetivo, se comprueba que ya aparece $D$23
4 El valor de la celda objetivo se selecciona opción máximo
5 En la casilla Se cambia las celdas de variables, escribimos $B$7:$B$21
 (con ello se expresa los valores correspondientes a las variables de
decisión están en las celdas B7 a B21)
6 Hacer click sobre Agregar
7 En Referencia de la celda se escribe $B$7:$B$21
8 Se selecciona opción >=
9 En Restricción se escribe: 0
(con ello se expresa que la restricción de las variables u(k) deben ser ≥ 0)
10 De nuevo, hacer click sobre Agregar
11 En Referencia de celda se escribe $C$7:$C$22
12 Se selecciona opción >=
13 En Restricción se escribe: 0
(con ello se expresa que la restricción de las variables x(k) deben ser ≥ 0)
14 Click en Aceptar
15 Click en Resolver. Solver realiza iteraciones, que parte de la solución
factible inicial y nos da la solución óptima del problema dado

Aparecen los valores óptimos de las variables de control u(t) celdas B7 a

B21, variables de estado x(t) en las celdas C7 a C22 y el valor óptimo de la
función objetivo celda D23.