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La Moderna Teoría Del Control Óptimo: Una Aplicac Ión Al Monopolio Español de Tabacos
La Moderna Teoría Del Control Óptimo: Una Aplicac Ión Al Monopolio Español de Tabacos
RESUMEN
* Este trabajo constituye un resumen del realiZado para !a obtencin del ttulo de doctor en
Ciencias Econmicas y presentado a la Universidad Autnoma de Madrid en septiembre de 1981.
1(.^4 ESTA[)ISTlC'A ESFA!'^{)[_A
1. INTR0 4U CCION
La razn es obvia: al ser un slo agente el que centraliza la oferta del producto,
pasee una influeneia vital en el rnereado, es decir, ^cnu cupucic^clcl ^nuvc^r cte cc^rrtrcal
sobre aqul. [^e acuerdo con distintos objetivos, el agente monopolista podr entonces
controlar en el mercado distintos elementos del mismo; fundamentalmenie, y por cen-
trarnos de forma ms clara en e1 mundo real, esta accin se llevar a cabo, bien sobre
el precio del producto, b^en sobre la cantidad del misrno.
' A este respecto, queremos manifestar aqu nuestro agradecimiento al Servicio de Estudios de
Tabacalera, que nos ha facilitado toda ta informacin estadstica de base necesaria para la
reatizacin de este trabajo.
1(^5 ESTAD1STlCA ESPA!'^1C)1_A
donde
Ante la imposibilidad de contar con datos anlogos para las variables Y y PN, fue
preciso proceder a las siguientes especificaciones:
.
-- PN. A. pesar de no contar con datos mensuales, se disponia de una serie de
informaciones referentes al momento temporal en que se habian producido expectativas
alcistas y que se vean corroboradas por fluctuaciones de la demanda. E1 supuesto
utilizado fue el de identificar la expectativa de subida con su cuantia efectiva.
-- Y. Esta variable se sustituye p^or una sencilla variable tendencial Kt^ ^ , por razo-
nes anlogas a las de la variable anterior; esto es, la carencia de datos mensuales de
renta.
indica que, efectivamente, los coeficientes son significativos desde el punto de vista
estadstico (ya que todos elloc son superiores a dos veces el error standar correspon-
diente).
2.2. H I P(.^TESIS
E1 re^to de las hiptesis que constituyen lo que en el lenguaje de la teoa del control
son lo^ elementos del problemd pueden ^intetizar^;e en lo^ siguientes puntos:
-- t._r^ vdridble de e4ta^lo es el precio del tabdco negro ( P^, ) en cadu instante.
P N (11 - 9, 75
con el tiempo tinal (t^) e^^ pecit^cado e igual d K4, en el prirner problema, y las condicio-
ne s
PN(1) = 9,75
PN(K4) < 2b
en el prcabiema 2.
0 ^ U _< 0,25
i Una descripcin ms detdllada de este punto puede verse en Toledo Muoz (19R1), pp.
271-276.
I_A MC)UERNA TEORIA DF CONTROL 4PTIM0: 111VA APt..[CACION
PN^ ^ ) = s,7s
t, = Ka
PN(^4) no especiticado
i^ (K4} = 0
< 0
i^ ( ^34 ) _
sienda
^. (^4) [ PN(ti4) - 2J = U
s^
, .
rnx I= (- S,S3 P + 0,77 t- PN + 12,73 PN ^PN + 254,6K PN }ctt
^
2.3. PROBLEMA 1
84
.
mx 1= (- 5,53 P^ + U,77 P^, + 12,73 PN P^, + 254,bK PN)clt [ 1. l)
,
^t ! - H pN [ 1 .5]
y ta1 que dicha variable haga mxima, en cada instante t, la funcin hamiltoniana
AI ser la funcin hamiltoniana [ l.b] una funcin lineal en la variable de control, nos
encontramos ante un problema de control, denominado control bang-bang. Y, por
tanto, ante el hecho de que ia variable de control slo puede, dependiendo del objetivo
y del signo de1 coeficiente en [ l.j , tomar los valores extremas de su cegin de
admisibilidad.
Una vez observada esta particularidad, pasemos a determinar las trayectorias pti-
mas. Particularizando en [ 1.5] tendremos que
.
^, = 11,O PN - 0,77 t-- 12,73 U -- 254,58 [ 1.7j
La solucin de esta ecuacin, con la nica informacin dada por [ 1.4] requiere de
algn supuesto adicianal. En este sentido, si nuestro objetivo es maximizar los ingresas,
y para conseguir dicho objetivo nuestro inters se centra en maximizar [ 1.] en cada
instante, es abvio que lo deseable ser que la variable de controt tome el valor mxima
cuando su coeficiente en [ l.b] sea positivo, y el mnimo, cuando dicho coeficiente sea
negativo. A pactir de este supuesto podremos determinar la solucin de [ 1.7] .
U* i 0,25 [ 1. 8]
PN = U,25 [ 1.9]
r
*
PN(r ^ = 9,75 + 0,25 c!t = 9,50 + 0,25 r ( 1.10^
que, junto a[ i.4j , expresa !a trayectoria ptima para las variables auxiliares
Dando vaiores a esta funcin para cada t se observa que las ^. (t ) son positivas,
aunque con valores cada vez ms pequeos, confirmndose de esta forma nuestro
supuesto adicional; esto es, si nuestrc^ objetivo era determinar !a trayectoria ptima de
precios que maximizar los ingresos totales de1 monopolio de Tabacos, el supuesto
hecho sobre el comportamiento de la variabie de control, segn el signo de su ccefi-
ciente en la funcin hamiltoniana, se ha confirmado.
2.4. PRUBLEMA 2
P^v(^4) ^ ^x [2.1)
_
donde PN seria el valor determinado que consideramos no debe ser; ^obrepasado por el
precio del tabaco negro en el instante final.
l l2 ESTADIS?ICA ESPA]VOLA
o bien
Este tipo de restricciones conduce, como sabemos, a que o bien PN(K4) < 26, lo que
equivale a una solucin interior, o bien PN = 26, una solucin frontera. En el primer
caso, las condiciones necesarias de optirnalidad son idnticas a las de un problema sin
restricciones. Y en el segundo, la condicin de transversalidad exigir condiciones
adicionales sobre el signo de la variable auxiliar correspondiente ^. Esto se expresara
_ 0,2^ (^ ^t^t*
U*^t^ 0 t* < r< 84
'84
,
I- (- 5,53 P^, + 0,?7 t PN + 12,73 PN P^ + 254,bK PN ] dt
I
mientras se satisface [ 1.2] y[ 2.1 ] es que existe una funcin de coestado ^.t^, continua en
el intervalo en estudio que sea solucin de la ecuacin diferencial adjunt ^i
.
^. = -HPN [2.5]
y tal que dicha variable maximice en cada instante la funcin hamiltoniana, correspon-
diente (idntica a la del problema l, ya que ni la ecuacin de transicin ni el funcional
objetivo han variado) cuando ^.(t^ es la funcin auxiliar solucin a la ecuacin diferencial
adjunta y PN(t^ es la funcin de estado obtenida desde la ecuacin dinmica carrespon-
diente con Ia restriccin ( 2. I' ]
' Si la regin de control hubiese venido definida por 0,1 5 U^ 0,25 la calificac in a priori
de deseable no tendra tanto sentido.
114 ESTADISTICA ESPAOLA
u * = a,2s
entonces, desde la ecuacin de iransicin se obtiene que la variacin esperada del precio
es
.
PN = 0,25
^
P(t^ = 9,75 + 0,25 cit = 9,50 + 0,25 t [ 2.6J
4
^
^,(t^ _ ^.(t*^ + (- 1,99 ^r + 152,79) dz = - 12,73 PN(t*) - 0,99 t*x +
^
A partir del supuesto hecho sobre el valor de t*, esto es, t* < 84, tendremos que en
ese instante la funcin ptima de precios tendr una esquina antes de la observacin
final que corresponde, por tanto. a un instante anterior al tiempo final, por lo que 1^ (84)
deber ser negativa, y desde la condicin de transversalidad se seguir que
PN(84} - 2b = o
determinada a partir de: por un lado, la expresin para el control ptimo en el intervalo
pertinente ( U* = 0, dt / t* < t^ )34> y, por otro lado, desde la ecuacin de transicin
,
( U= PN ). As pues, tendremos que
s^
P(t ) ^= PN(t*) + PNCIt = P^,(t*)
r^
Esto es
h(84) < 4
9, 54 + 0, 25 t*= 26
t* = 6b
Dado que este valor de t* est a la izquierda del instante final, el supuesto utilizado
se acepta como vlido, y la segunda alternativa con t* = 84 se rechaza.
Los resultados obtenidos en este segundo problema nos llevan a concluir que si el
monopolio de tabacos considera conveniente poner tope al precio mximo alcanzable en
el tiempo final, entonces su trayectoria ptima de precios tendr una seccin que es una
funcin creciente hasta el instante t= 66, y desde este momento ser constante e igual
a 26.
siendo el integrando del segundo sumando ia funcin HpN evaluada en lo^ ptimos de
PN y P, y^. (H4} un valar desconocido que debe ser negativo para satisfacer la condicin
de transversalidad
Si l tt ) debe ser continua en la esquina, entonces s^e habr de cumplir que el lmite
de la primera seccin cuando t-^ 6- y el lmite de la segunda para t--^ tienen que
ser iguales al h. ( t) de la segunda en el tiempo t= 6.
= K+ 34 , 77 r- 0, 38 t 2- 2 39, 4
- 330,20 = K + 400,14
K = - 730, 34
r
^. (t ) _ ^. (t*) + 1^dT
^
3. EVALUACION F1NAL
Del anlisis de las cifras concretas obtenidas, puede sealarse como principat con-
clusin que el mantenimiento de unos precios reales muy pflr debajo de los que pueden
considerarse ptimos Ilevaron a unos rendimientas reales del monopolio muy inferiores
a los que se hubieran obtenida con la puesta en prctica de una cualquiera de las dos
poiticas ptimas. As, la cifra de precio medio correspondiente al instante final , segn
las trayectorias ptimas, result ser 30,5 y 26,0 ptas./cajetiila para los problemas 1 y 2,
respectivamente; mientras que la cifra correspandiente a dicho instante, segn la serie
real, era de 17,4 ptas./cajetilla. Y que, en consecuencia, a pesar de que el manteni-
miento de los precios por debajo del ptimo ha permitido expansionar la actividad, al
producirse una tendencia al alza de las cantidades vendidas, la empresa ha dejado de
percibir una sustancial cifra de ingresos durante dicho perodo.
reestructurdciones para dichas empresas, sobre todo derivadas del hecho de que desa-
parecern, en gran medida, las restricciones de precias que el sector pblico actual-
me nte i m pone .
B1BL10GRAFIA
SETHt, S.. y THOMpsoN, G.: Optimal Control Theory: Applicarions to Management Science.
Martinus Nijkofi Pubiishing, Boston, 1981.
TAKAYAMA, A.: Behavior of the Firm under Regulatory Constraint . American Economic Review,
1%7.
TOLEDO Mut^oZ, M.: La rnoderna teora del cntral ptim: Clna uplicacin ul monopolio
espaol de taacos. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Econmicas y Errtpresariaks, Univer-
sidad Autnoma dc Madrid, 1981.
S^,JMMARY
After analyzing. the results, the main conclusion is that keeping the
actual prices below those which may be considered optimum, has led the
actual returns of the Monopoly to be much lower than those which would
have been obtained if any of the two optimum policies had been irnplemen-
ted .