Conceptos de Modelos Dinmicos

Qu es un sistema?

Para iniciar podemos decir que a diario las personas se refieren a sistemas, mencionan
diferentes tipos de las mismas; por eso se toma en cuenta que la definicin de un
sistema es un conjunto de elementos que interactan entre s, o sea, unos actan
sobre otros, para lograr un fin comn. Siempre que hablamos de sistemas, buscamos
hacer una consideracin global de su comportamiento, por ejemplo nos podemos referir
al sistema circulatorio, l sistema bancario, al sistema planetario o cualquier otro,
teniendo claro que el todo es tan importante como sus componentes individuales y, el
conjunto tiene propiedades de inters que no pueden ser encontradas en el
comportamiento aislado de sus partes; por tanto, los sistemas siempre son
considerados como una unidad y no como la suma de sus partes.

AUTOR PRINCIPAL

Jay Forrester (1918), ingeniero electrnico es considerado,

es considerado el padre de la Dinmica de sistemas, cuyo
principal aporte radica en la aplicacin de problemas en el
campo de las ciencias sociales mediante la creacin de
modelos de la organizacin empresarial, de manera que
utiliza a las computadoras como el instrumento
fundamental para el ejercicio. El planteamiento de
Forrester indica que el mundo es un conjunto de sistemas,
de los cuales la mayora son de tal simplicidad que son de
fcil entendimiento para el ser humano. Sin embargo, los
problemas sociales son sistemas de gran cantidad de
variables, lo que los hace altamente complicados. Este
inconveniente, mas la formacin matemtica de Forrester,
hizo que se propusiera el uso de computadoras para
simular sistemas reales mediante la formulacin matemtica de los modelos fcilmente
traducibles a programas informticos. A continuacin se prueba el programa y se
aprende lo que resulte til. De los resultados que se obtengan, se intenta predecir el
comportamiento de sistemas tan complejos como las sociedades; este logro depende
de la calidad en la identificacin de variables, formulacin del modelo y su ejecucin.

Sistemas Dinmicos
Hablamos de la dinmica de un sistema en donde las distintas variables que podemos
asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las
interacciones que se producen entre ellas.

Ejemplo:

Sistemas Ecolgicos y Medioambientales (Dinmica de poblaciones y difusin de la

contaminacin)

Antecedentes

Los sistemas dinmicos son un rea joven de las matemticas, aunque se remotan a
Newton con sus estudios de Mecnica Celeste, y a Henri Poincar, quien inicio el
estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo. Fue hace apenas
unos 40 aos que los sistemas dinmicos se establecieron como un rea propiamente
dicha, gracias al trabajo destacado de matemticos e ingenieros como: S. Smale, V.
Arnold, Lyapunov.

Caractersticas

Sistema que describe todo el recorrido en la

evolucin del tiempo de todos los puntos de
un espacio determinado. Al precisar el
concepto de sistemas dinmicos, se podra
que se trata del estudio de sistemas de
terministas, es decir, se consideran
situaciones que dependan de algn
parmetro dado, que frecuentemente sea el
tiempo, y que varan de acuerdo a las leyes
establecidas. De esta manera que el
conocimiento de la situacin en un momento
dado, permite reconstruir el pasado y predecir
el futuro.

Un sistema dinmico es un modo de describir

el recorrido a lo largo del tiempo de todos los
puntos de un espacio dado. El espacio puede imaginarse, por ejemplo, como el espacio
de estados de cierto sistema fsico.
Ejemplos matemticos:

La ecuacin de maltus: xk+1=xk+d xk = (1+d) xk =c xk

La curva de Verhulst: xk+1=xk+c xk(1-xk)=(1+c) xk -c xk2
La parbola logstica de May: xk+1=c(1-xk) xk.

Modelo Matemtico

Variable independiente tiempo, t k.

Parmetros, : = (1 , 2 , , )

Variables dependientes, : = (1 , 2 , , )

Ecuaciones de movimiento:

= ( (), ; )

( + 1) = ((), ; )

Ejemplos grficos:
El estudio de los sistemas dinmicos puede dividirse en 3 subdisciplinas:

Dinmica aplicada: Modelado de procesos por medio de ecuaciones de estado

que relacionan estados pasados con estados futuros.
Matemticas de la dinmica: Se enfoca en el anlisis cualitativo del modelo
dinmico
Dinmica experimental: Experimentos en laboratorio, simulaciones en
computadora de modelos dinmicos

Clasificacin de Sistemas Dinmicos

Se clasifican en:

a. Discretos y continuos
b. Autnomos y no autnomos
c. Invariantes en el tiempo o variantes en el tiempo
d. Lineales y no lineales

Es importante tener en cuenta que al construir modelos matemticos de un sistema

dinmico podemos construir modelos artificiales en computo con el fin de variar sus
parmetros y predecir diferentes comportamientos.

As mismo el control es la estrategia usada para manipular un sistema dinmico de

forma que su comportamiento siga patrones deseados en el tiempo.

Modelos Dinmicos y No Estocsticos

Qu es un modelo?

Un modelo constituye una representacin abstracta de un cierto aspecto de la realidad.

En su estructura intervienen, por una parte, los elementos que caracterizan la realidad
modelizada y, por otra parte, las relaciones existentes entre ellos.

Qu es un modelo matemtico?

Un modelo matemtico es un tipo de modelo basado en la lgica matemtica, cuyos

elementos son esencialmente variables y funciones, y las relaciones entre ellos vienen
expresadas a travs de relaciones matemticas (ecuaciones, inecuaciones, operadores
lgicos, etc) correspondientes a las relaciones del mundo real que modelizan
(relaciones tecnolgicas, leyes fsicas, restricciones del mercado, etc).

Modelo Dinmico

En un modelo dinmico alguno de los elementos que intervienen en la modelizacin no

permanecen invariables, sino que se consideran como funciones del tiempo,
describiendo trayectorias temporales.

El anlisis de un modelo dinmico tiene por objeto el estudio de la trayectoria temporal

especfica de alguno de sus elementos.

Caractersticas

Un modelo dinmico describe los aspectos de un sistema que cambian con el tiempo.
El modelo dinmico se utiliza para especificar e implementar los aspectos de control del
sistema.

Los modelos dinmicos contienen diagramas de estado, los cuales no son ms que
grafos cuyos nodos son estados y cuyos arcos son transiciones entre estados
causadas por sucesos.

Descomposicin de un modelo Dinmico

Un modelo se descompone de partes e interrelaciones

Las partes representan los elementos o unidades funcionales

Las relaciones definen las transiciones entre las partes y los cambios de estado

La calidad y utilidad de un modelo depende de varios factores:

Una buena identificacin de las partes o elementos importantes

Una buena definicin de los mismos en el lenguaje del modelo
Una adecuada descripcin de las relaciones entre las partes
La posibilidad de comprobar los resultados mediante verificacin experimental:
el error cometido debe ser conocido

Ejemplo del modelo dinmico:

La evolucin de la poblacin P puede describirse mediante modelos dinmicos simples:

Modelo exponencial:
N (t+1) = N (t) . exp [b (N) d (N)]

Donde N (t) es la poblacion en el tiempo t

Las tasas de nacimiento b y defunciones d pueden depender o no del tamao de la

poblacin N:

B (N) = I . N (t)

D (N) = h . N (t)

Tipos de modelos Dinmicos

Modelos Dinmicos Deterministas

Un modelo dinmico determinista es aquel en el que, tanto a los parmetros como a las
variables temporales, se les asignan valores determinados con certeza absoluta.

En general existen pocos modelos deterministas en el campo de la economa y

finanzas, ya que en la mayor parte de los casos, las variables y parmetros
involucrados en los modelos econmicos y financieros (tasas de inters, precios
activos, etc) son impredecibles.

Modelos Dinmicos Estocsticos

El estudio de los modelos dinmicos estocsticos (y sus aplicaciones econmico -

financieras) constituye el contenido fundamental de la parte dinmica de la teora de la
probabilidad.

Es importante tener en cuenta que los modelos dinmicos enfatizan la cualidad

conductual de los sistemas Dinmicos, puede referirse a los cambios en la
configuracin del sistema, o a la dinmica involucrada en el progreso de la
computacin, tales como valores cambiantes de datos.

Tomando en cuenta que las variables observadas dependen de las condiciones

pasadas del sistema, tenemos:

+1 = ( )

Por ejemplo:

+1 =

+1 = + (1 )
Modelos con variables No Estocsticas o Exgenas retardadas

La formulacin general del modelo, para el caso de una sola variable exgena o
regresor fijo, es:

= 1 + 2 + 3 1 + 4 2 + + +1 +

Este tipo de modelos recibe el nombre de modelo de retardos distribuidos finitos.

Si ~ (0, 2 ) y los regresores son variables son variables no estocsticas, el

estimador MCO es lineal, insesgado y eficiente. El problema que puede surgir es la
poca precisin en la estimacin de los efectos individuales de la variable y sus
retardos, ya que el grado de multicolinealidad entre estos regresores puede ser muy
alto. Esto es debido a que las series temporales econmicas suelen presentar cambios
lentos de un periodo a otro. Por otro lado, cuantos ms retardos introduzcamos mas
coeficientes tendremos que estimar a la vez que dispondremos de menos
observaciones, por lo que existe una disminucin por ambos lados de los grados de
libertad.

As surge otro problema ya que el numero de retardos a introducir tal que el error sea
ruido blanco puede ser elevado. Por lo tanto, la inferencia para poder determinar que
retardos son relevantes o cuantos introducir en el modelo desde el inicio de la
especificacin puede verse afectada por este problema de multicolinealidad, agravado
por tener pocos grados de libertad. Este es un problema de difcil solucin, a no ser que
se imponga cierta estructura ad-hoc o restricciones en los coeficientes reduciendo el
nmero de parmetros a estimar.

Modelos con variable Endgena retardada

Si el modelo incluye entre sus variables explicativas retardos de la variable endgena,

se deja de cumplir el supuesto de regresores no estocsticos. La matriz de datos X s
estocstica, ya que los regresores que son retardos de la variable dependiente
1 , 2 , , , son variables aleatorias que vienen determinados por los trminos de
perturbacin 1 , 2 , , , nos encontramos, por lo tanto, en el caso de regresores
estocsticos y es preciso hacer supuestos obre la distribucin conjunta de .

Ejemplo:

En el modelo

= 1 + 2 + 3 1 +
El supuesto de que la matriz X sea independiente del vector significa que tanto
como 1 han de ser independientes de todos los valores pasados, presente y futuros
de la perturbacin.

El modelo implica que el regresor 1 est relacionado con 1 , 2 , , por lo que

este supuesto no se cumple. Luego implica que el estimador MCO es un estimador
sesgado y no se conoce su distribucin exacta para un tamao de muestra dado.

Sin embargo, si el termino de perturbacin es ruido blanco ~ (0, 2 ), entonces

1 no est correlacionado con . Es decir, se cumple que (1 ) = 0, lo que
significa que nos encontramos en el caso de un modelo con regresores estocsticos
que no estn correlacionados contemporneamente con la perturbacin, por lo que, los
estimadores MCO son consistentes y tienen distribucin asinttica normal.

Por lo tanto, los modelos dinmicos con variable endgena retardada y perturbaciones
bien comportadas se pueden estimar por MCO, conservando estos estimadores
buenas propiedades asintticas y siendo validos asintticamente los resultados
habituales de inferencia estadstica.

Bibliografa:

Autor: Javier Aracil, 1983, Introduccin a la Dinmica de Sistemas

Autor: Ricardo Rodriguez Ulloa, 1994, La sistmica, los sistemas blandos y los
sistemas de informacin

Autor: William H. Greene, 1999, Anlisis Economtrico