Leccion 5: Ecuaciones en diferencias

5.1 Introduccion

Los economistas suelen observar la evolucion temporal de variables economicas, como el producto nacional,

el tipo de interes, la oferta monetaria, la produccion de petroleo, etc., a intervalos fijos de tiempo que pueden

ser de un da, una semana, un mes o un ano. Decimos entonces que el tiempo toma valores discretos, es

decir, que toma valores enteros. Las variables economicas se datan en el periodo a que se refieren, y las

leyes que gobiernan el comportamiento de esas variables se expresan usualmente mediante ecuaciones a las

que llamamos ecuaciones en diferencias o relaciones en recurrencia. Por ejemplo, una ecuacion de este tipo

puede relacionar el producto nacional bruto en un periodo con el producto nacional bruto en otro periodo,

o en varios otros.

5.2 Conceptos generales

EL considerar el tiempo como una variable discreta implica que toma valores enteros t = 0, 1, 2, . . . (tambien

puede tomar valores negativos), donde t representa el numero de periodos transcurridos desde el instante

inicial. El modelo de cambio de la variable y vendra descrito por los valores que toma la variable en t, es

decir, por una sucesion de valores

{y(0), y(1), . . . , y(t), . . .}

que tambien se puede representar como

{y0 , y1 , . . . , yn , . . .}

Definicion 5.2.1 Llamamos ecuacion en diferencias (e.d.) a toda expresion de la forma

F (t, y(t), y(t + 1), . . . , y(t + n), . . .) = 0

Ejemplo 5.2.1 yt+3 yt+1 = t2 3 es una ecuacion en diferencias.

Definicion 5.2.2 Llamamos orden de una e.d. a la diferencia entre el operador diferencia mayor y menor

que aparezcan en la ecuacion, es decir, t + n t = n

Ejemplo 5.2.2 yt+3 yt+1 5yt = t es una e.d. de orden tres, en cambio, yt+3 yt+1 = t2 3 es una e.d.

de orden dos.

Definicion 5.2.3 Llamamos solucion de una e.d. a toda sucesion {y(0), y(1), . . . , y(t), . . .} que la satisfaga

Ejemplo 5.2.3 yt = t es solucion de la ecuacion yt+2 + yt = 2t + 2 ya que t + 2 + t = 2t + 2.

Definicion 5.2.4 Llamamos solucion general de una e.d. al conjunto de todas las soluciones, que tendra

tantos parametros como orden tenga la ecuacion. La determinacion de estos parametros, a partir de unas

condiciones iniciales, nos proporcionara las distintas soluciones particulares.

Ejemplo 5.2.4 yt+1 yt = 3 es una e.d. de orden uno cuya solucion general es yt = 3t+c. Si consideramos

unas condiciones iniciales, por ejemplo, y0 = 2, entonces y0 = 3 0 + c = c, por tanto c = 2 y la solucion

particular es yp (t) = 3t + 2. Es decir, la solucion es la sucesion yp (t) = {2, 5, 8, 11, . . .}

Nota 5.2.1 Si tenemos una e.d. de primer orden yt = f (t, yt1 ) y una condicion inicial y0 , obtenemos:

y1 = f (1, y0 ), y2 = f (2, y1 ), y3 = f (3, y2 ), . . .

De ah el nombre de relaciones de recurrencia. As, si tenemos, por ejemplo, yt+1 = a yt y la condicion

inicial y0 , entonces:

y1 = a y0 y2 = a y1 = a2 y0 y3 = a y2 = a3 y0 . . . yt = at y0

En aplicaciones economicas nos interesa fundamentalmente establecer resultados cualitativos sobre las

soluciones. Por ejemplo, nos podra interesar el comportamiento de las soluciones cuando t crece mucho

o bien ver como variaciones de eventuales parametros de la e.d. afectan a la solucion. Desgraciadamente,

esto solo es posible para tipos particulares de ecuaciones como son las ecuaciones en diferencias lineales que

pasamos a estudiar.
5.3 Ecuaciones en diferencias lineales. Caso general

Definicion 5.3.1 Llamamos ecuacion en diferencias lineal de orden n a toda expresion de la forma

y(t + n) + a1 (t) y(t + n 1) + + an1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = b(t) con an (t) 6= 0

Ejemplo 5.3.1 yt+3 + t2 yt+2 3 yt+1 + 2t yt = 3 t + 1

Las e.d. lineales se pueden clasificar en:

Homogeneas si b(t) = 0

Completas si b(t) 6= 0

De coeficientes constantes si ai (t) = ai i

De coeficientes no constante si ai (t) 6= ai para algun i.

Centraremos ahora nuestro estudio en las e.d. lineales homogeneas de grado n

y(t + n) + a1 (t) y(t + n 1) + + an1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = 0 (5.1)

Enunciamos una serie de de teoremas que nos guan en la busqueda de la solucion general de este tipo

de ecuaciones.

Teorema 5.3.1 (Teorema de existencia y unicidad) Dada la ecuacion (5.1) y dados n numeros reales

k0 , k1 , . . . , kn1 existe una unica solucion que verifica

y(0) = k0 , y(1) = k1 , . . . y(n 1) = kn1

Demostracion (T.C.): Definimos la sucesion {y(t)} de la siguiente forma

y(0) = k0

y(1) = k1
..
.

y(n 1) = kn1

y(n) = a1 (0)y(n 1) an (0)y(0)

y(n + 1) = a1 (1)y(n) an (1)y(1)

..
.

y(t) = a1 (t n)y(t 1) an (t n)y(t n)

Es decir, {y(t)} se define mediante una ley de recurrencia. Ademas {y(t)} es solucion de la ecuacion

y satisface las condiciones iniciales y ademas es unica, ya que si existe otra solucion que verifique las

condiciones iniciales, entonces coinciden en todos los puntos pues la propia ley de recurrencia determina los

valores posteriores de la solucion.

Para cada conjunto de condiciones iniciales {k0 , k1 , . . . , kn1 } hay una unica solucion, pero al variar las

condiciones iniciales vara la solucion, por tanto una ecuacion en diferencias lineal homogenea tiene infinitas

soluciones dependiendo de las condiciones iniciales dadas. De ah, la importancia del siguiente teorema.

Teorema 5.3.2 Toda combinacion lineal de soluciones de una ecuacion en diferencias lineal homogenea de

orden n es tambien solucion.

Demostracion (T.C.): Realizamos la demostracion para dos soluciones y es facil generalizar para n. Sean

y1 (t), y2 (t) soluciones de (5.1), es decir

y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n 1) + + an1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t) = 0

y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n 1) + + an1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t) = 0

Consideramos y1 (t) + y2 (t) y sustituimos en (5.1) para ver si verifica la ecuacion

y1 (t + n) + y2 (t + n) + a1 (t)[y1 (t + n 1) + y2 (t + n 1)] + + an (t)[y1 (t) + y2 (t)] =

= [y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n 1) + + an1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t)]+

[y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n 1) + + an1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t)] = 0 + 0 = 0

Corolario 5.3.1 Las soluciones de una ecuacion en diferencias lineal de orden n forman un espacio vecto-

rial.

Teorema 5.3.3 Dos soluciones y1 (t) e y2 (t) de las ecuaciones en diferencias de orden n (5.1) son lineal-

mente independientes si y solo s los vectores de IRn que se forman con las condiciones iniciales

(y1 (0), y1 (1), . . . , y1 (n 1)); (y2 (0), y2 (1), . . . , y2 (n 1))

son linealmente independientes.

Demostracion (T.C.):

() Si y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes, entonces

Para t = 0 y1 (0) + y2 (0) = 0 = 0; = 0

 Para t = 1 y1 (1) + y2 (1) = 0 = 0; = 0

..
.

Para t = n 1 y1 (n 1) + y2 (n 1) = 0 = 0; = 0

Luego
y1 (0) y2 (0) 0


y1 (1) y2 (1) 0



+

=
.

.. .. ..
. .


y1 (n 1) y2 (n 1) 0

Ademas y1 (t)+y2 (t) es solucion de (5.1), pero como y(t) = 0 verifica las condiciones iniciales y(0) = 0,. . .,

y(0) = 0 y la ecuacion (5.1), aplicando el teorema de existencia y unicidad

y1 (t) + y2 (t) = y(t) = 0

() Si y1 (t) + y2 (t) = 0, t

Para t = 0 y1 (0) + y2 (0) = 0

Para t = 1 y1 (1) + y2 (1) = 0

..
.

Para t = n 1 y1 (n 1) + y2 (n 1) = 0

Por tanto
y1 (0) y2 (0) 0


y1 (1) y2 (1) 0



+

=
.

.. .. ..
. .


y1 (n 1) y2 (n 1) 0

como son linealmente independientes, entonces = 0 y = 0.

Teorema 5.3.4 la dimension del espacio de soluciones de una ecuacion en diferencias lineal de orden n es

n.
Demostracion (T:C:): Es inmediato si demostramos que las soluciones de (5.1) {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)}

que verifican
(y1 (0), . . . , y1 (n 1)) = (1, 0, . . . , 0) =

e1

(y2 (0), . . . , y2 (n 1)) = (0, 1, . . . , 0) =

e2
..
.

(yn (0), . . . , yn (n 1)) = (0, 0, . . . , 1) =

en

forman una base de dicho espacio vectorial.

Como {

e 1,

e 2, . . . ,

e n } son linealmente independientes, entonces {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son lineal-

mente independientes. Ahora solo falta demostrar que forman un sistema generador. Sea y(t) una solucion

de (5.1) que verifica las condiciones iniciales y(0) = 1 , y(1) = 2 , . . ., y(n 1) = n . Veamos que

1 y1 (t) + 2 y2 (t) + + n yn (t) es tambien solucion de (5.1) verificando las mismas condiciones iniciales,

por lo que aplicando el teorema de existencia y unicidad y(t) = 1 y1 (t) + + n yn (t).

Evidentemente 1 y1 (t) + + n yn (t) es solucion de (5.1) por ser combinacion lineal de soluciones,

ademas

1 y1 (0) + + n yn (0) y1 (0) yn (0)

.. .. ..
. = 1 . + + n . =



1 y1 (n 1) + + n yn (n 1) y1 (n 1) yn (n 1)

1

..



= 1 e 1 + + n e n =
.


n

Conclusion: Por lo tanto si tenemos que {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son soluciones linealmente independientes

de (5.1) e y(t) es otra solucion de la ecuacion, existiran numeros reales c1 , c2 ,. . ., cn tales que

y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + + cn yn (t)

Por tanto y(t) sera la solucion general de (5.1). La determinacion de las soluciones particulares se hara

obteniendo los valores de los parametros bajo ciertas condiciones iniciales.

Una vez llegado a este punto, nos centramos en el estudio de las ecuaciones en diferencias lineales con

coeficientes constantes. Buscamos la solucion general de la ecuacion homogenea y despues de la ecuacion

completa.
5.4 Solucion general de la ecuacion en diferencias lineal homogenea de

orden n con coeficientes constantes

Consideramos la ecuacion en diferencias lineal homogenea de orden n

y(t + n) + a1 y(t + n 1) + + an1 y(t + 1) + an y(t) = 0 (5.2)

con ai IR; i y an 6= 0.

Nota 5.4.1 Si an = 0, se hace el cambio t + 1 = z.

Definicion 5.4.1 A

P (r) = rn + a1 rn1 + + an1 r + an = 0 (5.3)

le llamamos ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion en diferencias lineal homogenea de orden n

(5.2)

Teorema 5.4.1 Si r0 es solucion de la ecuacion caracterstica (5.3), entonces y(t) = r0t es solucion de

(5.2).

Demostracion: Sustituimos y(t) = r0t en (5.2)

r0t+n + a1 r0t+n1 + + an1 r0t+1 + an r0t = r0t (r0n + a1 r0n1 + + an ) = r0t P (r0 ) = r0t 0 = 0

En base a este resultado, lo primero que debemos hacer es resolver la ecuacion caracterstica (5.3). Al

resolver la ecuacion caracterstica pueden ocurrir los siguientes casos:

1. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene todas sus races reales y simples r1 , r2 , . . . , rn , entonces

yh (t) = c1 r1t + c2 r2t + + cn rnt

Demostracion: Ya sabemos que rit es solucion de (5.2), luego toda combinacion lineal de soluciones de

(5.2) es solucion de (5.2).

Ejemplo 5.4.1 Resolver la ecuacion yt+3 3yt+2 4yt+1 + 12yt = 0. La ecuacion caracterstica asociada

es r3 3r2 4r + 12 = 0 que tiene como races r1 = 2, r2 = 2, r3 = 3 y por tanto la solucion es

yh (t) = c1 2t + c2 (2)t + c3 3t
Ejemplo 5.4.2 Sea Yt la renta nacional, It la inversion total y St el ahorro total en el periodo t. Supong-

amos que el ahorro es proporcional a la renta nacional, es decir, St = Yt con > 0, y que la inversion

es proporcional a la variacion de la renta, es decir, It = (Yt Yt1 ) siendo > 0 y que en equilibrio el

ahorro es igual a la inversion. Por tanto

St = Yt




It = (Yt Yt1 )



St = It

Supongamos que > > 0. Tenemos que

Yt = (Yt Yt1 ) ( ) Yt Yt1 = 0

que es una ecuacion lineal homogenea de orden uno cuya ecuacion caracterstica es
t

( ) r = 0 r = Yt = c1 rt Yt = c1

Para t = 0 tenemos que

0

Y0 = c1 c1 = Y0

Por lo tanto podemos concluir que
t

Yt = Y0

2. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene todas sus races reales: r1 con multiplicidad k y rk+1 , . . . , rn simples,

entonces

yh (t) = c1 r1t + c2 tr1t + + ck tk1 r1t + ck+1 rk+1

t
+ + cn rnt =

= r1t Pk1 (t) + ck+1 rk+1

t
+ + cn rnt

Ejemplo 5.4.3 Resolver la ecuacion yt+3 4yt+2 + 5yt+1 2yt = 0. La ecuacion caracterstica es r3

4r2 + 5r 2 = 0 cuyas races son r1 = 1 con multiplicidad dos y r2 = 2 con multiplicidad uno, por tanto la

solucion sera

yh (t) = c1 1t + c2 t 1t + c3 2t = (c1 + c2 t)1t + c3 2t = (c1 + c2 t) + c3 2t

3. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene races complejas simples. Si r1,2 = i son races complejas
p

conjugadas, siendo = 2 + 2 el modulo y = arctg el argumento correspondiente, entonces

la solucion asociada a las races r1 y r2 es

yh (t) = t (A cos( t) + B sen( t))

Ejemplo 5.4.4 Resolver la ecuacion yt+3 3yt+2 + 4yt+1 12yt = 0. La ecuacion caracterstica es r3

3r2 + 4r 12 = 0 cuyas races son r1 = 3, r2 = 2i, r3 = 2i. El modulo es = 2 y el argumento = 2.

Por tanto

t t
yh (t) = c1 3 + 2 A cos( t) + B sen( t)
2 2

4. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene races complejas multiples. Si r1,2 = i son races comple-
p

jas conjugadas de multiplicidad m, siendo = 2 + 2 el modulo y = arctg el argumento

correspondiente, entonces la solucion asociada a las races r1 y r2 es

yh (t) = t (Pm1 (t) cos( t) + Qm1 (t) sen( t))

donde Pm1 (t) y Qm1 (t) son polinomios en t de grado menos o igual que m 1

Ejemplo 5.4.5 Resolver la ecuacion yt+4 + 2yt+2 + yt = 0. La ecuacion caracterstica es r4 + 2r2 + 1 = 0

cuyas races son r1 = i, r2 = i, r3 = i y r4 = i. El modulo es = 1 y el argumento = 2 . Por tanto

t
yh (t) = 1 (At + B) cos( t) + (Ct + D) sen( t)
2 2

5. Si la ecuacion caracterstica tiene races que combinan los tipos anteriores, la solucion sera combinacion

lineal de las soluciones expuestas en los casos anteriores.

5.5 Solucion de la ecuacion en diferencias lineal de coeficientes con-

stantes de orden n completa

Consideremos la ecuacion

y(t + n) + a1 y(t + n 1) + + an1 y(t + 1) + an y(t) = b(t) (5.4)

con an 6= 0 y b(t) 6= 0

Teorema 5.5.1 La solucion general de la ecuacion completa se obtiene sumando la solucion general de la

ecuacion homogenea con la particular de la completa

y(t) = yh (t) + yp (t)

Demostracion: Sea y(t) = yh (t) + yp (t), sustituyendo en (5.4)

(yh + yp )(t + n) + a1 (yh + yp )(t + n 1) + + an1 (yh + yp )(t + 1) + an (yh + yp )(t) =

= [yh (t+n)+a1 yh (t+n1)+ +an1 yh (t+1)+an yh (t)]+[yp (t+n)+a1 yp (t+n1)+ +an1 yp (t+1)+an yp (t)] =

= 0 + b(t) = b(t)

El problema sera ahora encontrar soluciones particulares de la ecuacion completa, hay dos metodos para

hacerlo: el metodo de la variacion de las constantes y el metodo de los coeficientes indeterminados. Desar-

rollaremos este ultimo que aunque es muy restrictivo, pues depende de la forma del termino independiente,

es bastante practico.

5.5.1 Metodo de los coeficientes indeterminados

tipo de b(t) no raiz raiz de multiplicidad m yp

c 1 k

c 1 ktm

Pn (t) 1 Qn (t)

Pn (t) 1 tm Qn (t)

rt r krt

rt r ktm rt

Pn (t)rt r Qn (t)rt

Pn (t)rt r tm Qn (t)rt

acos(t) + bsen(t) cos() + isen() Acos(t) + Bsen(t))

acos(t) + bsen(t) cos() + isen() tm (Acos(t) + Bsen(t))

rt (acos(t) + bsen(t)) r(cos() + isen()) rt (Acos(t) + Bsen(t))

rt (acos(t) + bsen(t)) r(cos() + isen()) rt tm (Acos(t) + Bsen(t))

A continuacion desarrollamos este cuadro dando algunos ejemplos practicos:

1. Si b(t) es constante y r = 1 no es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con

yp (t) = k

Ejemplo 5.5.1 Resolver la e.d. completa yt+2 5yt+1 + 6yt = 10. Las races de la ecuacion caracterstica

son r1 = 2 y r2 = 3, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 3t
Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k y sustituimos en la e.d. completa

k 5k + 6k = 10 2k = 10 k = 5 yp (t) = 5

Por tanto

y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 3t + 5

2. Si b(t) es constante y r = 1 es solucion de la ecuacion caracterstica de multiplicidad m, entonces probamos

con

yp (t) = k tm

Ejemplo 5.5.2 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 4. Las races de la ecuacion caracterstica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k t y sustituimos en la e.d. completa

k(t + 2) 3k(t + 1) + 2kt = 4 k = 4 yp (t) = 4t

Por tanto

y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 4t

3. Si b(t) = rt y r no es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con

yp (t) = k rt

Ejemplo 5.5.3 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 3t . Las races de la ecuacion caracterstica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k 3t y sustituimos en la e.d. completa

1 1
k3t+2 3k3t+1 + 2k3t = 3t k = yp (t) = 3t
2 2

Por tanto
1 t
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 + 3
2
4. Si b(t) = rt y r es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con

yp (t) = k tm rt

Ejemplo 5.5.4 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 2t . Las races de la ecuacion caracterstica

son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2

Para encontrar la particular de la completa como r = 2 es raz de la ecuacion caracterstica, probamos con

yp (t) = k t 2t . Sustituimos en la e.d. completa

1 1
k(t + 2)2t+2 3k(t + 1)2t+1 + 2kt2t = 2t 2k2t = 2t k = yp (t) = t 2t
2 2

Por tanto
1 t
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 + t2
2

5. Si b(t) = sen( t) o b(t) = cos( t) y r = cos() + isen() no es raz de la ecuacion caracterstica,

entonces probamos

yp (t) = a cos( t) + b sen( t)

Ejemplo 5.5.5 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen( t). Las races de la ecuacion caracterstica son

r1 = i y r2 = i, por tanto

yh (t) = A cos( t) + B sen( t)
2 2
Como r = cos() + isen() = 1 no es raz de la ecuacion caracterstica probamos con yp (t) = a cos( t) +

b sen( t), sustituimos en la ecuacion

a cos((t + 2)) + b sen((t + 2)) + a cos(t) + b sen(t) = sen( t)

como cos((t + 2)) = cos(t + 2) = cos(t) y analogamente pasa con sen((t + 2)), luego

1 1
2a cos(t) + 2b sen(t) = sen(t) 2a = 0; 2b = 1 a = 0; b = yp (t) = sen(t)
2 2

En resumen
1
y(t) = A cos( t) + B sen( t) + sen(t)
2 2 2

6. Si b(t) = sen( t) o b(t) = cos( t) y r = cos() + isen() es raz de la ecuacion caracterstica de

multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = a tm cos( t) + b tm sen( t)

Ejemplo 5.5.6 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen( 2 t). Las races de la ecuacion caracterstica son

r1 = i y r2 = i, por tanto

yh (t) = A cos( t) + B sen( t)
2 2

Como r = cos( 2 ) + isen( 2 ) = i es raz de la ecuacion caracterstica probamos con yp (t) = a t cos( 2 t) +

b t sen( 2 t), sustituimos en la ecuacion

a(t + 2)cos( (t + 2)) + b(t + 2)sen( (t + 2)) + a tcos( t) + b tsen( t) = sen( t)
2 2 2 2 2

Como cos( 2 t + )) = cos( 2 t) y sen( 2 t + )) = sen( 2 t), luego

1 1
2a cos( t) 2b sen( t) = sen( t) 2a = 0; 2b = 1 a = 0; b = yp (t) = t sen( t)
2 2 2 2 2 2

En resumen
1
y(t) = A cos( t) + B sen( t) t sen( t)
2 2 2 2

7. Si b(t) = Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces probamos

yp (t) = Qn (t)

Ejemplo 5.5.7 Resolver la e.d. completa yt+2 4yt+1 + 4yt = 3t. Las raz de la ecuacion caracterstica es

r = 2 con multiplicidad dos, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 t 2t

Como b(t) es un polinomio de primer grado, probamos con un polinomio del mismo grado yp (t) = a t + b.

Sustituimos en la ecuacion completa

a(t + 2) + b 4[(a(t + 1) + b] + 4(at + b) = 3t at 2a + b = 3t

a = 3; 2a + b = 0 a = 3; b = 6 yp (t) = 3t + 6

y(t) = c1 2t + c2 t 2t + 3t + 6

8. Si b(t) = Pn (t) rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r no es raz de la

ecuacion caracterstica, entonces probamos

yp (t) = Qn (t) rt
Ejemplo 5.5.8 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = t 3t . Las raz de la ecuacion caracterstica es r = 2,

por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r = 3 no es raz de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) 3t . Sustituimos

en la ecuacion

[a(t + 1) + b] 3t+1 2(at + b) 3t = t 3t

at + (3a + b) = t a = 1; 3a + b = 0 a = 1; b = 3 yp (t) = (t 3) 3t

En resumen

y(t) = c1 2t + (t 3) 3t

9. Si b(t) = Pn (t) rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r es raz de la ecuacion

caracterstica de multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = Qn (t) tm rt

Ejemplo 5.5.9 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = 4t 2t . Las raz de la ecuacion caracterstica es r = 2,

por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r = 2 es raz de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) t 2t = (at2 + bt) 2t .

Sustituimos en la ecuacion

[a(t + 1)2 + b(t + 1)] 2t+1 2(at2 + bt) 2t = 4t 2t 4at + 2a + 2b = 4t

4a = 4; 2a + 2b = 0 a = 1; b = 1 yp (t) = (t2 t) 2t

En resumen

y(t) = c1 2t + (t2 t) 2t

10. Si b(t) = rt sen(t) o b(t) = rt cos(t) y r(cos() + isen()) no es raz de la ecuacion caracterstica,

entonces probamos

yp (t) = rt (a cos(t) + b sen(t))

Ejemplo 5.5.10 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = 3t sen(t). Las raz de la ecuacion caracterstica

es r = 2, por tanto

yh (t) = c1 2t

Como r(cos() + isen()) = 3(cos() + isen()) = 3 + 3i no es raz de la ecuacion caracterstica, entonces

probamos yp (t) = 3t (a cos(t) + b sen(t)), sustituimos en la ecuacion completa

3t+1 (a cos((t + 1)) + b sen((t + 1))) 2 3t (a cos(t) + b sen(t)) = 3t sen(t)

como cos((t + 1)) = cos(t + ) = cos(t) y analogamente pasa con el sen((t + 1)), tenemos que

3t (3a cos(t) 3b sen(t)) 2 3t (a cos(t) + b sen(t)) = 3t sen(t)

simplificando

1 1
5a cos(t) 5b sen(t) = sen(t) 5a = 0; 5b = 1 a = 0; b = yp (t) = 3t sen(t)
5 5

En resumen
1 t
y(t) = c1 2t 3 sen(t)
5

11. Si b(t) = rt sen(t) o b(t) = rt cos(t) y r(cos() + isen()) es raz de la ecuacion caracterstica de

multiplicidad m, entonces probamos

yp (t) = rt tm (a cos(t) + b sen(t))

Ejemplo 5.5.11 Resolver la e.d. completa yt+2 + 4yt = 2t sen( 2 t). Las races de la ecuacion caracterstica

son r1, 2 = 2i con = 2 y = 2 por tanto

t
yh (t) = 2 A cos t + B sen t
2 2

Como r(cos()+isen()) = 2(cos( 2 )+isen 2 ) = 2i que es raz de la ecuacion caracterstica de multiplicidad

uno, de ah que probemos con yp (t) = 2t t a cos( 2 t) + b sen( 2 t) , sustituimos en la ecuacion completa


2t+2 (t + 2) a cos (t + 2) + b sen (t + 2) + 4 2t t a cos t + b sen t = 2t sen( t)
2 2 2 2 2


Como cos (t + 2) = cos t y sen (t + 2) = sen t , tenemos que
2 2 2 2


(4t + 8) a cos t b sen t + 4t a cos t + b sen t = sen t
2 2 2 2 2
Operando

1
8a cos t 8b sen t = sen t 8a = 0; 8b = 1 a = 0 b =
2 2 2 8

1
yp (t) = 2t t sen t
8 2

En resumen

t t 1
y(t) = 2 A cos t + B sen t 2 t sen t
2 2 8 2

12. Si b(t) es una combinacion lineal de los casos anteriores, entonces se toma yp (t) como una combinacion

lineal de las expresiones correspondientes a ensayar.

Ejemplo 5.5.12 Resolver la ecuacion en e.d. completa yt+2 4yt = 2 + 2t + 3t . Las races de la ecuacion

caracterstica son r = 2 y r = 2, por tanto

yh (t) = c1 2t + c2 (2)t

Para la solucion particular consideramos yp (t) = a + b t 2t + c 3t , sustituimos en la ecuacion y tenemos

a + b(t + 2)2t+2 + c 3t+2 4(a + b t 2t + c 3t ) = 2 + 2t + 3t

2 1 1
3a + 8b 2t + 5c 3t = 2 + 2t + 3t 3a = 2; 8b = 1; 5c = 1 a = ; b = ; c =
3 8 5

Por tanto
2 1 1
yp (t) = + t 2t + 3t
3 8 5

En resumen
2 1 t 1 t
y(t) = c1 2t + c2 (2)t + t2 + 3
3 8 5

5.6 Equilibrio y estabilidad

Supongamos que una economa evoluciona segun una cierta ecuacion en diferencias o segun un sistema de

ecuaciones en diferencias. Si se impone el numero adecuado de condiciones iniciales, hay una unica solucion

del sistema. Si se cambian las condiciones iniciales, la solucion cambia. Una cuestion importante es saber

si unos cambios pequenos en las condiciones iniciales tendra una gran influencia en el comportamiento de

la solucion para valores grande de t o al contrario el efecto se disipara cuando t tiende a infinito. En este

ultimo caso, se dice que el sistema es estable. Por otra parte, si cambios pequenos de las condiciones
iniciales conllevan diferencias significativas en el comportamiento de la solucion a largo plazo, se dice que el

sistema es inestable.

Estudiaremos, en particular, las ecuaciones en diferencias lineales de primer orden.

Consideremos la e. d. lineal de primer orden con coeficientes constantes

yt+1 ayt = b; a, b IR

Su ecuacion caracterstica es r a = 0 lo que implica que r = a es la raz y por tanto yh (t) = c1 at . Para

obtener la solucion de la ecuacion completa debemos distinguir dos casos a 6= 1 y a = 1.

b
Si a = 1, entonces probamos con yp (t) = c, sustituyendo en la ecuacion obtenemos que c = y
1a
por tanto
b
yt = c1 at +
1a

Si a = 1, entonces yh (t) = c1 1t = c1 y por otro lado debemos probar con yp (t) = ct, sustituyendo en

la ecuacion obtenemos c = b y por tanto

yt = c1 + b t

Si consideramos conocida la condicion inicial y(0) = y0 , tendramos que

b b
Si a 6= 1; t = 0; y0 = c1 a0 + c1 = y0
1a 1a

Si a = 1; t = 0; y0 = c1 + b 0 c1 = y0

Por lo tanto, conocida la condicion inicial y0 podemos escribir que

b b
y(t) = y0 at + si a 6= 1
1a 1a


y(t) = y0 + b t si a = 1

b b
Si, para a 6= 1, consideramos el caso de que y0 = , entonces y(t) = , t, es decir y(t) permanecera
1a 1a
b
constante en ese valor. Decimos entonces que y = se le llama punto de equilibrio o punto
1a
estacionario (tambien se le llama estado de equilibrio o estado estacionario).

En general, para buscar el punto de equilibrio de una ecuacion, se sustituye y(t) = y , t en la mencionada

ecuacion, as
b
y a y = b y =
1a
Decimos que un punto de equilibrio es estable cuando la solucion converge haca el estado de equilibrio

cuando t tiende a infinito.

Volviendo a la ecuacion que estamos estudiando, tendramos que y(t) y = k at por tanto el punto de

equilibrio sera estable cuando k at tiende a cero cuando t tiende a infinito, por lo tanto debemos estudiar

el caracter de at

Si |a| < 1 1 < a < 1, entonces at 0 cuando t y sera estable, pero debemos distinguir dos

casos

1) Si 0 < a < 1 entonces y(t) converge monotonamente haca el estado de equilibrio.

2) Si 1 < a < 0 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud decreciente haca el estado de equilibrio.

Se les llama oscilaciones amortiguadas.

Si |a| > 1, entonces at cuando t por lo tanto y(t) se aleja del equilibrio, excepto cuando
b
y0 = . Debemos distinguir dos casos
1a

1) Si a > 1 entonces y(t) o at y decimos que y(t) diverge del estado de equilibrio.

2) Si a < 1 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud creciente alrededor del estado de equilibrio.

Se les llama oscilaciones explosivas.

Nota 5.6.1 El caracter de k solo produce un efecto escala, pero no cambia la configuracion basica de la

trayectoria temporal.

Por otra parte, la solucion particular es constante para el caso a 6= 1 por lo cual no afecta a la conver-

gencia o la divergencia, lo que afecta es el nivel respecto del cual se estudia la convergencia o la divergencia.

Para el caso a = 1, como y(t) = y0 + b t, es claro que no alcanzara nunca el estado de equilibrio.

5.7 Anexo: numeros complejos

Vamos a ampliar el conjunto de los numeros reales. Llamamos i = 1, de esta manera se pueden calcular

las races cuadradas de numeros negativos

q q
4 = 4(1) = 2i; 3 = 3(1) = 3i
Definicion 5.7.1 Definimos el conjunto de los numeros complejos y lo representamos por C de la

siguiente forma

C = {a + bi / a, b IR}

As, por ejemplo, si intentamos resolver la ecuacion de segundo grado

2 2 16
x 2x + 5 = 0 x =
2

vemos que no tiene solucion en IR, ahora bien, si consideramos el conjunto C, entonces

2 16 2 4i
x= = = 1 2i
2 2

seran las soluciones de la ecuacion.

Nota 5.7.1 El conjunto de los numeros complejos contiene al conjunto de los numeros reales, ya que

cualquier numero real se puede considerar como un numero complejo con b = 0.

Definicion 5.7.2 Los numeros complejos tales que a = 0 se les llama imaginarios puros.

Definicion 5.7.3 A los numeros complejos a + bi y a bi se les llama numeros complejos conjugados.

5.7.1 Forma polar de un numero complejo

Dado un numero complejo a + bi, se le puede asociar el par ordenado (a, b) IR2 y por lo tanto se puede

representar en los ejes cartesianos considerando el eje de abscisas como eje real y el eje de ordenadas como

eje imaginario.

b
Definicion 5.7.4 Dado el numero complejo a + bi, a = a2 + b2 le llamamos modulo y a = arctg
a
argumento de dicho numero complejo.

Definicion 5.7.5 A la expresion = (cos() + i sen()), le llamamos la expresion en forma polar del

numero complejo a + bi.

Ejemplo 5.7.1 1+i= 2 4 ya que = 1 + 1 = 2 y = arctg(1) =
4

2
2
2i = 2 2 ya que = 2 = 2 y = arctg =
0 2
q !
3
1 3i = 2 3 ya que = ( 3)2 + 1 = 4 = 2 y = arctg =
1 3
5.7.2 Operaciones basicas con los numeros complejos

Suma de numeros complejos

(a + bi) (c + di) = (a + c) (b + d)i

Para sumar numeros complejos se suman sus partes reales y sus partes imaginarias.

Ejemplo 5.7.2 (2 + 3i) + (5 4i) = (2 + 5) + (3 4)i = 7 i

Producto de numeros complejos

(a + bi)(c + di) = (ac bd) + (ad + bc)i

Para multiplicar numeros complejos se multiplican como binomios notando que i2 = 1.

Ejemplo 5.7.3

(2 + 3i)(5 4i) = 2 5 + 2 (4i) + (3i) 5 + (3i) (4i) =

10 8i + 15i 12i2 = 22 + 5i

Division de numeros complejos

a + bi (a + bi)(c di) (a + bi)(c di)

= =
c + di (c + di)(c di) c2 + d2

Para dividir numeros complejos se multiplica y se divide la fraccion por el conjugado del denominador.

Ejemplo 5.7.4
2 + 3i (2 + 3i)(5 + 2i) 4 + 19i 4 19
= = = + i
5 2i (5 2i)(5 + 2i) 29 29 29

Potencia de un numero complejo

(a + bi)n = ( )n = nn = n (cos(n) + i sen(n))

Para elevar un numero complejo a un numero natural n, es mejor pasar el numero complejo a forma

polar y entonces elevar el modulo a n y multiplicar el argumento por n.

Ejemplo 5.7.5

6
(1 3i) = 3 3 = 266( ) = 262 = 642 = 64(cos(2) + isen(2)) = 64
3