Apuntes de Matematica Aplicadas A La Economia

APUNTES DE MATEMATICA
APLICADAS A LA ECONOMIA
SULLCA QUISPE NERY

Puno Per
Apuntes de Matemtica Aplicadas a la Economa FIE-UNA-PUNO
INDICE
PRESENTACION ................................................................................................................. 3
DEDICATORIA .................................................................................................................... 4
UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION ............................... 5
FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA ....................................................................... 5
FACTOR DE DESCUENTO () ........................................................................................ 9
FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO ..................................................................... 9
FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO .......................................................................... 12
FUNCIONAL OBJETIVO ................................................................................................ 13
OPTIMIZACION ESTATICA Y OPTIMIZACION DINAMICA ............................................. 15
OPTIMIZACION ESTTICA....................................................................................... 17
CARACTERISTICAS: .............................................................................................. 17
OPTIMIZACION DINMICA....................................................................................... 17
CARACTERISTICAS: .............................................................................................. 17
UNIDAD II: CALCULO DE VARIACIONES ............................................................. 18
CALCULO DE VARIACIONES .............................................................................. 21
CONDICIONES DE TRANSVERSALIDAD.......................................................... 22
CASO I: ...................................................................................................................... 27
CASO II ...................................................................................................................... 28
CASO III ..................................................................................................................... 28
CASO IV .................................................................................................................... 29
DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS ..................................................................... 31
CONDICIONES DE SEGUNDO ORDEN ............................................................. 35
EJERCICIOS APLICATIVOS A LA ECONOMA ................................................ 42
HORIZONTE TEMPORAL DE TIEMPO INFINITO ............................................ 45
UNIDAD III: TEORIA DE CONTROL PTIMO ....................................................... 48
VARIABLE DE ESTADO ................................................................................................. 49
VARIABLE DE CONTROL............................................................................................... 49
EL PROBLEMA DE CONTROL PTIMO ......................................................................... 49
PRICIPIO DEL MAXIMO DE PONTRYAGIN.................................................................... 50
SOLUCION DE ESQUINA Y SOLUCION INTERIOR ......................................................... 50
SOLUCIN DE ESQUINA........................................................................................... 51
EJERCICIO................................................................................................................. 52
Nery Sullca Quispe Pgina 1

MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW ..................................................... 54

LA PRODUCCION...................................................................................................... 55
DEMANDA AGREGADA ............................................................................................ 55
EQUILIBRIO DE LA ECONOMIA ................................................................................ 56
FUNCION DE UTILIDAD ............................................................................................ 57
MODELO DE CRECIMIENTO ECONOMICO .................................................................. 58
EL MODELO DE ROBERTH SOLLOW ............................................................................ 58
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................ 63

PRESENTACION
El presente libro titulado apuntes de matemtica aplicadas a la economa es el
resultado de lo realizado en las clases de economa matemtica IV y redactado
especialmente para los que estudian ingenieras, economa y administracin y a
toda persona interesada en fundamentar slidamente sus conocimientos
matemticos.
El presente libro consta de una primera unidad denominada; conceptos bsicos
de optimizacin, factor de capitalizacin, factor de descuento, funcional objetivo,
optimizacin esttica y dinmica, Y en la segunda unidad se presenta clculo de
variaciones , condiciones de transversalidad en IV casos distintos , distancia
entre dos puntos , condiciones de segundo orden , ejercicios aplicativos a la
economa, horizonte temporal de tiempo infinito. Y en la tercera unidad se
presenta la teora de control ptimo, variable de estado y de control, problema
de control ptimo, principio del mximo de potryagin solucin de esquina e
interior, modelo de crecimiento econmico de solow.
Las aplicaciones referidas a estas reas se han integrado por completo en el
desarrollo del libro; a veces una aplicacin particular se utiliza para motivar
ciertos conceptos matemticos; en otros casos, determinado resultado
matemtico se aplica, ya sea de inmediato o en una seccin subsecuente, a un
problema concreto, digamos, de anlisis empresarial. Por lo general, las
aplicaciones se ofrecen en estrecha cercana con el tratamiento del concepto
matemtico especfico en cuestin. No obstante, cabe aclarar que las
matemticas de este libro se presentan inicialmente en un estilo limpio, es
decir, fuera del contexto de cualquier aplicacin particular. Slo despus de
establecer cada resultado en un nivel puramente algebraico, se aplica ste a un
problema.

DEDICATORIA
Dedico este libro a Dios por haber
fortalecido mis pensamientos, a
mis padres y hermanos por estar
ah cuando ms los necesite con
su apoyo moral y econmico.

UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION
Qu es optimizacin dinmica?
Es un proceso matemtico que busca dar solucin a problemas dinmicos que
que precisan una planificacin optima a lo largo de un horizonte temporal no
pretende encontrar el ptimo de un instante de tiempo dado sino la trayectoria
de decisiones optimas mxima una funcin objetiva.
Cul trayectoria de () es la mejor?

NOTA: la optimizacin dinmica estudia la obtencin de la solucin ptima de
situaciones dinmicos que soluciona el tiempo a estos sistemas se trata de guiar
o contralar de manera ptima a lo largo de un horizonte temporal dado de
acuerdo a un objetivo fijado . Las decisiones optimas de corto plazo en general
no coinciden con decisiones a largo plazo en este sentido la utilizacin tcnica
de optimizacin dinmica permite obtener la solucin ptima de cada caso.
FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA

Un individuo deposita un monto "" en un banco durante aos a una tasa de
inters anual qu monto retirara al finalizar el ao ?

Rpta: el monto a retirar es: = (1 + )
El monto final a retirar depender del nmero de capitalizaciones por lo tanto se

tendr diversos escenarios.
Asumiendo que = numero de capitalizaciones por ao
CASO I: capitalizacin anual ( = 1)

()
= = (1 + )
(1 + ) + (1 + ) = (1 + )2

(1 + )1 + (1 + )1 = (1 + )
CAPITALIZACION COMPUESTA: los intereses generan otro inters

= (1 + )
CASO II: capitalizacin semestral ( = 2)
()
=
+ = (1 + )
2 2
= 2
(1 + ) + (1 + ) = (1 + )
2 2 2 2
2 2
= 3
(1 + ) + (1 + ) = (1 + )
2 2 2 2
..
2
(1 + )
2
CASO III: capitalizacin cuatrimestral ( = 3)

()
= 1
(1 + )3
3
1
(1 + )6
3
1
(1 + )9
3

1
(1 + )3
3
CASO IV: "" capitalizaciones al ao

()

(1 + )(1)

(1 + )(2)

(1 + )(3)

(1 + )()

Ejercicios
Hallar el equivalente del 20% anual con un monto inicial de 2000
= 2000
= 20%
=1
= (1 + )
= (1 + 0.2)2000
= 2400
= 2000
= 20%
=2
= (1 + )2
= (1 + 0.2)2 2000
= 2880
= 2000
= 20%
=3
= (1 + )3
= (1 + 0.2)3 2000
= 3456
FACTOR DE CAPITALIZACION
Dada la expresin:


= (1 + )

Donde:
=Numero de capitalizaciones
=Tasa de inters
=Tiempo, nmero de aos
= Monto final
Si definimos

= (1 + )

"" resulta el factor de capitalizacin discreto, dado que "" representa un
valor entero positivo.
Ejemplos
Se aprecia que depende de tres argumentos: , ,
= (, , )
Qu relaciones existe entre las variables explicativas y la variable dependiente?

>0

=0

>0

Existe una relacin directa entre , , con respecto a
Qu es ?
Es el factor de capitalizacin (discreto) que permite transformar valores del
presente al futuro.
Es un nmero puro, real, es decir, un nmero que carece de unidad de medida,
llamado tambin nmero de ndice.
Observe:
Si: = 0 ==> = 1
Si: > 0 ==> > 1
Entonces:

0 ==> 1
NOTA: El factor de capitalizacin nunca debe ser negativo su valor no puede ser
menor a la unidad.
FACTOR DE DESCUENTO ()
Es la inversa del factor de capitalizacin
1
= = 1

1
=

(1 + )

= (1 + )

Ejemplo
=2
= 5%
=4
1
= = 0.8207
0.05
(1 + 2 )2(4)

= (1 + )

= (1 + )

= (0.8207)(1000)
= 8207
Qu es el factor de descuento (discreto)?
Es un nmero puro que transforma valores futuros en valores actuales o
presentes.
Permite reducir al presente los valores del futuro.
Caractersticas o propiedades
Si: = 0 ==> = 1
Si: > 0 ==> 0 < < 1
FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO

Qu caractersticas presenta el factor de capitalizacin cuando el nmero de
capitalizaciones por ao tiende al infinito?

Sabemos:

= (1 + ) (1)

Donde:
= 1,2,3,4
=
Qu ocurre con SI ?
Se exige incorporar el concepto de lmites:

lim = lim (1 + ) (2)

Luego se obtendr
lim = 1

Este resultado solo mostrara un caso extremo de las propiedades de .

Por tanto debe reformularse aplicando logaritmos a (1)

ln = ln(1 + )

ln = . ln(1 + )

Alternativamente se puede expresar lo siguiente

ln(1 + )
ln = (3)
1

Si asumimos

() = ln (1 + ) (4)

1
() = (5)

(4) (5) (3)
()
ln Z =
()
Luego

()
lim ln = lim
()
lim ()

=0
lim ()

0
Dado que el lmite resulta indeterminado de la forma 0, conviene utilizar la regla
de Lhospital.
()
lim ln = lim (6)
()
De (4) (5)se obtiene

1
() = ( )
2
(1 + )
1
() = (7)
2
1
() = (8)
2
De (7) y (8) se obtiene
1
( 2 )
(1 + )
lim ln = lim
1
2

( )
Simplificando

lim ln = lim = lim ( ) =

1+
Tomando antilogaritmos:
Lim =
lim = (9)

La expresin (9) muestra el factor de capitalizacin continuo, esto significa, que

en cada instante del tiempo los intereses se capitalizan instantneamente.
Pr ejemplo
= 12

= $ = $5000
= % = 3%
= = 2

= (1 + )
=
0.03 12(2) = 0.03(2) (5000)
= (1 + ) (5000)
2
= 5309.1827
= 5308.7852
A manera de redaccin
Con la capitalizacin continua la tasa de inters en el monto final a retirarse
siempre ser mayor con respecto a la capitalizacin discreta.
=
=Numero puro de carencia
Depende de la tasa de inters
FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO

Se define:
1 1
= = =

El factor de capitalizacin continua permite traer del futuro al presente (permite
actualizar valores)
01
FUNCIONAL OBJETIVO
Factor de descuento contino
Se define:
= (1)
= (, )
= < 0


= < 0
La tasa de inters () en ell contexto del factor de descuento se denomina tasa

de descuento ()
= (2)
(2) (1)
=
Ejemplo
Usted recibir un premio, por su destacada labor, de $5000 a finales del ao
2019.
Actualmente la tasa de inters es 5% anual.
a) Calcule el valor actual de su premio, asumiendo que estamos a inicio del
ao 2016
= 5000
= 5%
= 4
=
= (0.05)4 50000
= 4093.65
b) A principio del ao 2018 usted solicita $4300 como la entrega del premio
(anticipado) Quin estar obteniendo ventajas de esta operacin? por
qu?
= 5000
= 5%
= 2
= (0.05)2 50000
= (0.904837)(5000)
= 4524.18
El padre saca ventaja ya que el verdadero monto a solicitar a inicios
del ao 2018 es de $4524.18 .El pedido del hijo es un monto de
$4300.
FUNCIONAL OBJETIVO
Qu es una funcin?

Consideremos
= ()
FUNCIONAL
Se relaciona
una funcin
con un nmero
real
Una funcional relaciona dos a ms variables

En la funcin = () se relaciona nmeros reales
Ahora veamos el siguiente escenario

()
(0)

= [()]
Desde el punto inicial (0, (0)) hasta el punto final , () existe varios recorridos
o trayectorias por las cuales que () sean el conjunto de trayectorias factibles,
entonces dependiendo de la trayectoria elegida se asume un costo beneficio.
Entonces resumiendo:

1 ()
2 ()
3 ()
Para cada trayectoria se asocia un nmero real. Esto significa que el dominio
est conformado por funciones y el rango por nmeros reales .se asume los
costos o beneficios depende de la trayectoria establecidas.
= [()]
Qu es el funcional?
Es una aplicacin matemtica donde el dominio es un conjunto de funciones y el
rango un conjunto de nmeros reales.
OPTIMIZACION ESTATICA Y OPTIMIZACION DINAMICA

Optimizacin esttica
Consideremos el modelo microeconmico del comportamiento del consumidor;
cuyo argumento segn la teora clsica establece lo siguiente.
Un individuo en calidad de consumidor busca maximizar su bienestar
consumiendo bienes y servicios y pagando por ellos un precio de mercado y
agotando su nivel de ingresos.
Es decir
: = (1 , 2 )
Modelo esttico
. : = 1 + 2
Este modelo se ubica en un instante del tiempo, lo cual significa que todas las
variables exgenas y endgenas pertenecen al mismo periodo de tiempo.
Endgena = dependiente de otras variables del modelo
Exgena = independiente, las variables ya estn dadas.
Las variables endgenas son el nivel de bienestar () , las cantidades de cosumo
de los bienes ,
Las variables exgenas son el nivel de ingreso () y los precios de mercado P.
La solucin se expresa por formas reducidas es decir: funciones en la q cada
variable endgena por las variables exgenas.

= (1 , 2 , )
1 = 1 (1 , 2 , ) Funciones de demandas
Ordinarias o Marshalianas
2 = 2 (1 , 2 , )
Para resolver el modelo en general se utiliza el mtodo lagrange:

= (1 , 2 ) + [ 1 1 2 2 ]
Condicin de primer orden

= (1 , 2 ) 1 = 0 (1)
1

= (1 , 2 ) 2 = 0 (2)
2
= 1 1 2 2 = 0 (3)
De (1) y (2)
1 (1 , 2 ) 1
= (4)
2 (1 , 2 ) 2
De (4) y (3)
1 = 1 (1 , 2 , )
2 = 2 (1 , 2 , )

OPTIMIZACION ESTTICA
CARACTERISTICAS:
A) Existe una funcin objetivo sujeto a restriccin (ecuaciones poli nmicas).

B) Existen de tipos de variables endgenas y exgenas.
C) La solucin es una forma reducida y considerando valores fijos de las
variables exgenas, ser un conjunto de nmeros reales.
D) Las variables son contemporneas (pertenecen al mismo instante en el
tiempo).
OPTIMIZACION DINMICA
CARACTERISTICAS:
A) Existe un funcional objetivo sujeto a restricciones. (ecuaciones

diferenciales o ecuaciones en diferencia).
B) Existe dos tipos de variables estado y central.
C) La solucin est conformada por funciones dinmicas de estado central.
D) Las variables son intertemporales.

UNIDAD II: CALCULO DE VARIACIONES
Consideremos tres trayectorias en la variable = ()

1 = 1 ()
2 = 2 ()
3 = 3 ()
Cada trayectoria es asociada a un valor que represente al nivel de bienestar
1 = 1 ()
2 = 2 ()
3 = 3 ()
De manera grfica ser

(0)

Nivel de bienestar Trayectoria
1 ()
2 ()
3 ()
Todo lo anterior se simplifica mediante el concepto de funcional

= [()]
Esto significa que el nivel de bienestar depende de la trayectoria elegida

En problemas de optimizacin dinmica se busca encontrar la mejor trayectoria

segn algn criterio econmico (maximizar la utilidad). En este contexto el criterio
resulta maximizar el nivel de bienestar por lo tanto el problema se deduce a:

[()] = ()
0

0 1 ()

0 2 ()

0 3 ()
Sujeto a:
(0) = 0
() =
La solucin al problema planteado consiste en encontrar la mayor trayectoria es
decir aquella que muestra el mayor valor "" funcional en el horizonte de anlisis
y que satisfagan las restricciones.
Requisitos para resolver un problema de clculo de variaciones
a) Existencia del funcional objetivo

[()] = ()
0
b) Existencia de un conjunto admisible de trayectorias para ()

representado por la funcin intermedia
c) Existencia de un horizonte de anlisis
[0. ]
d) Existencia de una condicin inicial
(0) = 0
e) Existencia de una condicin final
() =
Qu es el clculo de variaciones?
Es una metodologa para resolver problemas de optimizacin dinmica
Caractersticas

Estudia de un tipo de variable denominado variable de estado adems se

caracteriza por ser de anlisis infinitesimal (continuo). se aplica las
condiciones de primer orden y de segundo orden.

[()] = ()
0
Sujeto a:
(0) = 0
() =
La funcin intermedia
La ecuacin general es:
= ( , , )
Muestra el conjunto factible de trayectorias para la variable de estado ()
Sabemos:
Es una variable proxi, para expresar la tasa de crecimiento de la
= () variable de estado o tasa de cambio de estado
= () Es la denominada variable de estado. Es aquello que es objeto de

estudio y representa una funcin que depende del tiempo.
En cada instante del tiempo adopta un valor diferente.

CALCULO DE VARIACIONES
El problema:
Optimizar

[()] = ( , , )
0
Sujeto a:
(0) = 0 , 0
() =
Metodologa de solucin
Condicin de primer orden: ecuacin de Euler
Esta condicin permite identificar las caractersticas de la trayectoria
optima de estado, es decir muestra los candidatos (trayectorias dinmicas
de estado) que resolvern el problema.
Dada la funcin intermedia
( , , )
La ecuacin de Euler ser:

= ( )

Donde:

=

=

Qu caractersticas tiene la ecuacin de Euler?
( , , )
La derivada parcial de con respecto a es:

= ( , , )

La derivada total de con respecto a es:

= ( , , )


= ()
= ()
= [ (); (): ]

( ) = . + . +

( ) = + + (1)
Sabemos

= ( ) (2)
(1) (2)
= + +
La ecuacin de Euler es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden

OBSERVACIONES
a) La ecuacin de Euler presenta las siguientes expresiones
+ +
Lo que significa que la funcin intermedia = ( , , ) debe ser doblemente

diferenciable
2 2
b) La ecuacin de Euler muestra en trminos , esto significa que la variable
de estado debe ser doblemente diferenciable 2
Estos requisitos tanto como la funcin intermedia y el estado sea doblemente
diferenciable aseguran que exista una solucin nica en el clculo de
variaciones.
CONDICIONES DE TRANSVERSALIDAD
= ( , , )
La condicin de transversalidad general es:
[ ]= . + [ ]= . = 0
Las condiciones de transversalidad se refieren a las caractersticas que adopta

la trayectoria de estado en el momento final de su recorrido, es decir hace
referencia al punto de llegada.
() =
Existen diversos casos:
a) es conocido y tambin es conocido

Dado que es fijo entonces: = 0
Adems, = 0
En este contexto no se requiere de la aplicacin de ninguna condicin de
transversalidad; por lo que, luego de utilizar la ecuacin de Euler bastara
incorporar las condiciones inicial y final, para resolver el problema.
Ejemplo
Resolver
Optimizar
2
[()] = 0.5 ( 2 2 2 )
0
Sujeto a:
(0) = 0
(2) = 5


Optimizar: V[y] = 0 0.5 ( y 2 + 2 )
Sujeto a: (0) = 0
(2) = 5
Se pide:
a) encontrar la trayectoria temporal de estado
El problema consiste en:

T
Solucin:
a) sea la funcin intermedia.
f = 0.5 (y 2 2 ) (1)
La funcin de Euler es:

= ( ) (2)
De (1) obtenemos los elementos que conforman (2):
= 0.5 (1 2) (3)
= 0.5 (4) (4)
Adicionalmente:

( ) = 0.5 0.5 (4) + 0.5 (4 ) (5)

(3) y (5) en (2):
0.5 (1 2) = 0.5 0.5 (4) + 0.5 (4 )

Simplificando:
(1 2) = 2 4 (6)
Resolviendo (6):
() = 1 0.5 + 2 + 0.5 (7)
() = 0.51 0.5 + 2 (7)
Ejemplo
Maximizar
1
[()] = ( 2 2 )
0
Sujeto a:
(0) = 1
(1) = 2
Sea la funcin intermedia
= 2 2 (1)
Luego:
= (2)
= 4 (3)
( ) = 4 (4)
La ecuacin de Euler resulta

= ( )

= 4
Ordenando
1
=
4
Integrando
1
=
4
1 2
= +
8
1
= ( 2 + )
8
1 3
() = + + (6)
24
Incorporando las condiciones del problema
Condicin inicial en (6)
(0) = 1
=1 (7)
Condicin final en (6)
(1) = 2
1
(1) = 24 + + 1 = 2
23
= 24 (8)
(7) (8) (6) Se obtiene la trayectoria del estado ptimo

1 23
() = 24 3 + 24 + 1 (9)
Adems
1
[()] = ( 2 2 )
0
Donde:
1 23
= 24 3 + 24 + 1
1 23
= 8 2 + 24
1
1 3 23 1 2 23 2 1019
( ( + + 1 ) + 2 ( + ) ) = = 2.83
0 24 24 8 24 360
Grafico

Conclusin
El mximo valor del funcional es 2.83, el cual se obtiene de seguir la senda
ptima de estado:
1 3 23
() = + +1
24 24
En el horizonte temporal
[0,1]
Condiciones de transversalidad
Sabemos:
[ ]= . + [ ]= . = 0 (1)
La condicin de transversalidad se aplica al punto de llegada

() =
Donde es el ltimo instante del horizonte temporal de anlisis y es el valor
de la variable de estado q aquel instante .
CASO I: es fijo, es fijo
Dado que y son constantes se deduce:

(2)
= 0
= 0
(2) en (1) expresa que tal condicin de transversalidad se cumple y por tanto
bastara aplicar las condiciones inicial y final para resolver el problema.
CASO II: es desconocido, es libre
Si; es fijo entonces

= 0 (3)
Si; es libre entonces
= 0 (4)
(3)(4) en (1)se exige
[ ]= = 0 (5)
Es la condicin de transversalidad especfica que debe explicarse con la

ecuacin de Euler y las condiciones inicial y final del problema
CASO III: es libre; es fijo
Dado que se deduce

0 (6)
Y dado que es fijo:
= 0 (7)
(6) y (7) en (1)
[ ]= = 0 (8)
CASO IV: libre y libre

La variable depende de mediante la funcin
= () (12)
Diferenciando
()
=

= () , = () (12)
(12) en (1)
[ ]= . (). + [ ]= . = 0
Simplificando
[ + (() ) ]= . = 0 (13)
Se sabe es libre luego

0 (14)
(14) en (13)
[ + (() ) ]= = 0 (15)
Ejemplo
Optimizar el funcional

[()] = ( + 2 + )
0
Sujeto a:
(0) = 1
La funcin intermedia es:
= + 2 + (1)
= 1 (2)
= 2 (3)

( ) = 2 (4)

La ecuacin de Euler es:

= ( )

(2) (4) (5)
1 = 2 o = 1/2
Resolviendo
1
= + 0 ()
2
1
() = 2 + + 1 (6)
4
Aplicando la condicin inicial
(0) = 1 => 1 = 1 (7)
(7) en (6)
1
() = 2 + + 1 (8)
4
(3) (8)
[2 ]= = 0 (8)
() (8)
1
[ + ] =0
2 =
1
+ = 0 (9)
2
Evaluamos en la expresin (7)
1 2
() = = + + 1 (10)
4
Adicionalmente utilizamos la condicin de transversalidad
[ ]= = 0
[( + 2 + ) (2 )]= = 0

[( 2 + )]= = 0
1 1
[(4 2 + + 1) (2 + ) + ]= = 0
1 1
(4 2 + + 1) (2 + ) +
Resolviendo
= 4.83
= 2.41
Finalmente se tiene la siguiente ecuacin
1 2
() = + + 1
4
1
() = (4.83)2 + (2.41)(4.83) + 1
4
() = 4.81
Valor optimo del funcional

4.83
[()] = ( + 2 + )
0
[()] = 7.10
DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

Casos especiales de la ecuacin de Euler
a) La funcin intermedia solo depende de
= ( ) (1)
Sabemos la forma desarrollada de la ecuacin de Euler

= + + (2)
De (1) se define
= 0 ; = 0 ; (3)
(3) en (2)
= 0
Se tiene dos casos

CASO I
Si: 0 => = 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0 + 1
La solucin tiene la forma lineal
() = 1 + 0
Dado que 0 se deduce que la funcin intermedia debe ser no lineal
CASO II
Si: = 0 => 0
De la expresin = 0 se deduce a la funcin intermedia debe ser no lineal con

respecto a .
De otro lado la expresin 0 implica que = ()
La solucin al problema es una trayectoria no lineal que cumpla las condiciones
inicial y final.
Ejemplo de distancia entre dos puntos
Consideremos los puntos A=(3,4) y B=(9,11), cual es la distancia mnima entre
dichos puntos A y B.

Ilustrando con grficos

Se pretende encontrar la funcin () tal que une los dos puntos y muestre la
diferencia mnima.
Asumiendo que el recurrido sea el siguiente:
Analizamos un segmento de dicho rea o recurrido.
Segn el teorema de Pitgoras se puede hallar.
()2 = ()2 + ()2
Derivando por ()2
2 2
( ) =( ) +1

2
= ( ) + 1 , =

Despejando dS.
= 1 + 2

La distancia total sea una suma de segmentos (dR) entre los puntos A y B.
9
S=3 1 + 2
9
El problema ser: S=3 1 + 2
Sujeto: (3) = 4 (9) = 11

1
= (1 + 2 )2 (1)
Observe que es no lineal por tanto:
0 (2)
La ecuacin de Euler relevante es:
= 0 (3)
(2) (3)
= 0 (4)
Resolviendo
() = 1 + 0 (5)
Segn la condicin inicial y final
1 7
() = + (6)
2 6
La distancia mnima resulta
9
1
= (1 + 2 )2
3
Donde
7
=
6
Entonces
9
72 1
= (1 + )2
6
3

= 9.22
CONDICIONES DE SEGUNDO ORDEN
Estas condiciones tienen el propsito de establecer la naturaleza maximizacin

o minimizacin del problema de clculo de variaciones. Trata de evaluar la
concavidad o convexidad de la funcin intermedia con respecto a ,
= ( , , ) (1)
Dado que t es irrelevante:
= ( , ) (1)
Diferenciando:
= +
Diferenciando nuevamente:
2 = 2 + + + 2 (2)
Segn el teorema Young
2 = 2 + 2 + 2 (3)
Por complecin de cuadrados perfectos y factorizando:
2 2 2 2
2 = [ 2 + 2 + ] + 2

2

Simplificando:
2 2
2 = [ + ] + [ ] 2 (4)

Conclusiones.
a) Si > 0 2 > 0 2 > 0 esto implica lo siguiente:
1) La funcin intermedia es estrictamente convexa.

.2) El funcional objetivo v[] es un mnimo o el funcional ha sido
minimizando.
* Por la tanto el problema de clculo de variaciones es de minimizacin
* Adems cuando es minimizacin la matriz que lo constituye es una
matriz Hessiana, que en este caso ser matriz Hessiana una positiva
definida.
b) Si < 0 2 > 0 2 > 0

b.1) La funcin intermedia es estrictamente cncava.
b.2) El funcional objetivo v[] es un mximo o el funcional ha sido

maximizando.
* Por lo tanto el problema de clculo de variaciones es de maximizacin
Adems cuando es maximizacin la matriz que la constituye es una matriz

Hessiana, que en este ser matriz hessiana negativa definida.
Alternativamente, si analizamos (2) podemos apreciar que es una forma

cuadrtica y por tanto susceptible de expresar matricialmente.
2 = 2 + + + 2

2 = [ ] [ ][ ]

La matriz cuadrtica o resultante se denomina Matriz Hessiana

=[ ]

Cuyos menores principales son las siguientes determinantes.

[1 ] = [ ] =

[2 ] = [ ] = ( )2

Ejemplo
= + 2 +
2 0
=[ ]=[ ]
0 0
Dnde:
= 1 = 0 = 0
= 2 = 0 = 2
Observe:
[1 ] = [ ] = 2 > 0
[2 ] = ( )2 = 2(0) 0 = 0
Analizando la segunda diferencial de la ecuacin para saber si el ejercicio

anterior es un minimo o mximo.
2
2
2
= [ + ] + [ ] 2

Dado que se ha demostrado que la funcin intermedia es dbilmente convexa o

cuasi convexa el funcional se est minimizando, en este caso la matriz H es
positiva semidefinida.
Ejercicios
Resolver
Optimizar


[()] = ( 2 + 4 + 2 )
0
Sujeto a:
(0) = 1
= 10
Solucin
= 2 + 4 + 4 2 (1)
De ella se obtiene lo siguiente
= 2 + 4 (2)
= 4 + 8 (3)

( ) = 4 + 8 (4)

La ecuacin de Euler resulta
2 + 4 = 4 + 8
Simplificando
8 2 = 0
Sea la ecuacin caracterstica
8 2 2 = 0
Cuyas races caractersticas son
1
1 =
2
1
2 =
2
Luego
() = 1 1 + 2 2

1 1
() = 1 2 + 2 2 (5)
Segn la condicin inicial
1 + 2 = 1 (6)
Segn la condicin final
1 1
1 2 + 2 2 = 10 (7)
La condicion de transversalidad es:
[ ]= = 0 (8)
(1) (3) (8)
[( 2 + 4 + 4 2 ) (4 + 8 )]= = 0
[ 2 4 2 ]= = 0
[ 2 ]= = [4 2 ]=
[]= = [2 ]=
Otra opcin
[ 2 ]= = 0 (9)
De (3) obtenemos
1 1 1 1
= 1 2 2 2 (10)
2 2
(5) (10) (9)
1 1 1 1 1 1
[(1 2 + 2 2 ) 2( 1 2 2 2 )] =0
2 2 =
1
[22 2 ] =0
=

1
2 2 = 0
Si exige
2 = 0 (11)
(11) (6)
1 = 1 (12)
(11) (12) (7)
1
2 = 10
Despejando
= 2 10
= 4.60
La trayectoria ptima de estado es
1
() = 2 (14)
Condiciones de segundo orden
= 2 + 4 + 4 2 (1)
Donde:
= 2 + 4 = 2 = 4
= 4 + 8 = 4 = 8
La matriz Hessiana resulta
8 4
=[ ]=[ ]
4 2

Observe
[1 ] = [ ] = 8 > 0
[1 ] = ( )2 = 0
La funcin corresponde a un problema de minimizacin.

La funcin intermedia es una funcin cuasi-convexa
La matriz hessiana es semidefinido
Valor optimo

[()] = ( 2 + 4 + 2 )
0
Donde
1
= 2
1
1
= 2 2
1 2 1 1 1 1 1 2
[()] = (( 2 ) + 4 ( 2 ) ( 2 ) + ( 2 ) )
0 2 2
[()] = 395.96
Grafico
Condicin de Legendre

Representa una condicon de segundo orden para el clculo de variaciones
Si: < 0 entonces () mxima el funcional = []
Si: > 0 entonces () mnima el funcional = []
Ejercicios aplicativos a la economa
Encuentre la trayectoria de produccin ptima () en periodo [0,1] para una

empresa cuya funcin de costos est dada por:
(, ) = 2 +
El precio del producto se mantiene fijo e igual a 40 y la tasa de descuento es

igual a 0.1.
La produccin es () y la produccin al final del periodo es (1) = 10 miles

unidades.
Funcional objeto
La empresa maximiza ganancias
Donde:
() =Ganancia
() = Ingresos
= Costos
= (1)
Los ingresos por venta
= = 40 (2)
Los costos son:
= (, ) = 2 + 2 (3)
= ()
(2) (3) (1)
[(), (), ] = 4 2 + 2 (4)
La funcin intermedia en este caso las ganancias que obtiene la empresa en

cada instante del tiempo y depende explcitamente de la cantidad y la tasa de
variacin del bien Q sin embargo esta no es la general.
La acumulacin de ganancias que obtiene las empresas en el periodo

[0,1]es:
1
( , , )
0
Las ganancias acumuladas en valor presente, en el periodo [0,1] resultan.

1
() = ( , , )
0
El problema que enfrenta la empresa es:

1
[()] = (40, 2 , 2 )
0
Sujeto a:
(0) = 0
(1) = 10
Solucin
La funcin intermedia, representa las ganancias en valor presente o actualizado

que obtiene la empresa en cada instante del tiempo.
= (40, 2 , 2 ) (5)
Luego
= (40 2 ) (6)
= (2 ) (7)

( ) = 0.1 0.1 (2 ) + 0.1 (2 ) (8)

La ecuacin de Euler resulta:
(40 2) = 0.1 0.1 (2 ) + 0.1 (2 )
20 = 0.1
0.1 = 20
Resolviendo

2 4
=
2
(0.1) (0.1)2 4(1)(1)

=
2(1)
2 = 1.05
1 = 0.95
= 1 1 + 2 2
= 1 0.95 + 2 1.05
() = 1 0.95 + 2 1.05 + 20
Incorporando las condiciones inicial y final se obtiene:
() = (19.081) 0.95 + 2 1.05 + 20
Ganancias acumuladas, en valor presente de la empresa
1
[()] = (40, 2 , 2 )
0
Donde:
= 20 19.08 0.951 0.91 1.05
= 18.146 0.951 0.966 1.05
[Q(t)] = 75.3833

Condicin de segundo orden
Sabemos
= 0.1 (40 2 2 )
= 0.1 (2 )
= 2 0.1
= 0.1 (40 2)
= 2 0.1
= = 0
Luego, la matriz Hessiana asociada a es:
2 0
=[ ] = 0.1 [ ]
0 2
[0.1] Se concluye
= 2 0.1 < 0
( )2 = 4 0.1 > 0
Esto significa que las ganancias acumuladas en valor presenta de la empresa en

el periodo [0,1] estn siendo maximizadas
HORIZONTE TEMPORAL DE TIEMPO INFINITO
Las variables econmicas evolucionan permanentemente en el tiempo. Por

ejemplo: la produccin y la inflacin cambian en cada momento en el tiempo, por
lo que conviene incorporar en el anlisis de clculo de variaciones el horizonte
temporal infinito

El problema de clculo de variaciones debe reformularse como:
Optimizar

[] = + ( , , )
0
Sujeto a:
(0) = 0
() =
Para resolver se utiliza la ecuacin de Euler y la condicin inicial y final.

Dependiendo de las caractersticas de la condicin final se aplicara una
condicin de transversalidad.
Sabemos
[ ]= . + [ ]= . = 0
En el contexto actual, de horizonte temporal infinito, la variable o tiende a

infinito.
lim {[ ]= . + [ ]= . } = 0

lim [ ]= . + lim [ ]= . = 0

Dado que luego 0

Entonces se exige
lim [ ]= = 0

Adems existe otra condicin a satisfacerse
a) No existe un objetivo de largo plazo para ()
Entonces se deduce que el valor es libre, por lo tanto, 0
lim [ ]= = 0

b) Existe un objetivo de largo plazo para ()
En este contexto se exige
lim () =


UNIDAD III: TEORIA DE CONTROL PTIMO
Surge a principios de los aos 20 del siglo pasado, con la publicacin del libro
theory of optimal procesos del matemtico ruso L. S. Pontryagin.
El control ptimo constituye de solucin a problemas de optimizacin dinmica
ms general el clculo de variaciones.
a) Permite manipular funciones intermedias lineales.
b) Permite tratar diferentes tipos de variables.
c) Permite estudiar 2 tipos de variables denominada estado y control.
Ejemplo
Consideremos un pas en el existe un recurso natural extrable ()(petrleo)
segn estudios exploratorios se ha determinar las reservas existentes de este
recurso (condicin inicial).
(0) = 0 ; 0
El recurso natural () se extrae a la tasa () > 0, por lo que, su variacin a
travs del tiempo es la siguiente.
Tasa de extraccin:
()
= () ; :

El recurso extrado permite producir bienes, que la poblacin adquiere mediante
el consumo y obtiene bienestar. Se deduce la existencia de una funcin de
utilidad.
= [()]
Si el periodo de explotacin del recurso es:
(0, )
Y el bienestar futuro se actualiza de acuerdo a la tasa de descuento P, entonces
el bienestar acumulado ser:

= [()]
0
El propsito es maximizar el bienestar total de la poblacin en el horizonte temporal de

anlisis.

Maximizar: = 0 [()]
Sujeto a:
()

= = ()

(0) = 0 ; 0 =
() =
VARIABLE DE ESTADO
Es una funcin que depende solo del tiempo, en general se denotara por:
= ()
Se caracteriza por no ser reemplazado directamente, sino mediante la
manipulacin de la variable de control.
Las variables; produccin, inflacin, tasa de inters, ingresos, costos son
tpicamente variables de estado.
En el ejemplo anterior, la variable de estado es el comportamiento dinmico del
recurso extrable.
= ()
En cada momento del tiempo su valor ser distinto.
VARIABLE DE CONTROL
Es una funcin dinmica
= ()
Se caracteriza por ser manipulable por el agente que toma decisiones.
Las variables de poltica fiscal (gasto pblico, impuestos) y poltica monetaria
(oferta de dinero) son variables de control.
EL PROBLEMA DE CONTROL PTIMO

Maximizar: = 0 (, , )
Sujeto a: = (, , )
(0) = 0 ; 0 =
() =
El problema de C. O. Consiste en encontrar sendas ptimas de estado y control
( (), ()) que satisfagan las condiciones inicial y final, con el fin de maximizar
el funcional.
Para resolver el problema, es necesario plantear la funcin Hamiltoniana.
Funcin Hamiltoniana
(, , , ) = (, , ) + (, , , )
Es una combinacin lineal entre la funcin intermedia y la funcion de
movimiento ponderado por la variable de estado () donde:

= ()
Funciones dinmicas
= () (trayectorias)
= ()
Se aplica las condiciones de primer orden
PRICIPIO DEL MAXIMO DE PONTRYAGIN

Son condiciones de primer orden, que permiten identificar los candidatos de
estado y control que maximizaran el funcional.
Est conformado por:
a) Maximizar (, , , ) con respecto a considerando [0, ] y .
b) Ecuacin de movimiento de estado

=

c) Ecuacin de movimiento de coestado

=

(b) y (c) son conocidos como el sentido cannico se trata de un sistema de
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
d) condicin de transversalidad
[]= () = 0
SOLUCION DE ESQUINA Y SOLUCION INTERIOR

La primera condicin del principio del mximo de pontryagin estable:
Maximizar (, , , ) con respecto a ; [0, ] y la variable de control
pertenece a un conjunto de omega ( )
La funcin puede adoptar la forma lineal o no lineal con respecto a .
Solucin interior

El conjunto representa diversos valores de control admisibles

La solucin interior se caracteriza:
1) El valor ptimo de control el cual es es un elemento que corresponde
al interior del conjunto.
2) La funcin hamiltoniana () es no lineal y cncava con respecto a .
La condicin de primer orden para hallar es la siguiente:

=0

Adems ser cncava con respecto al variable control solo si:
2
< 0
2
Solucin de esquina
Llamada tambin solucin de contorno
Caractersticas
1) El valor ptimo de control ( ) se ubica en la frontera del conjunto ya
sea inferior o superior
2) La funcin hamiltoniana depende linealmente de la variable control ()
Existirn entonces dos versiones
tienen una relacin directa
mantienen una relacin inversa
La funcin depende de de una manera positiva o directa.
La condicion para hallar es la siguiente:

1 = >0

La funcion depende de de forma negativa
La condicion para encontrar es:

< 0 = 1

En general la esquina exige la siguiente

0

EJERCICIO
Resolver el problema de control ptimo.
2
Maximizar: = 0 (3 2 2 )
Sujeto a: = 3 1
(0) = 1
Sea la funcin hamiltoniana:
= 3 2 2 + (3 1) (1)
PRINCIPIO DEL MAXIMO

a) Dado que H es no lineal con respecto a u, se aplica.

=0 4 + 3 = 0

Despejando
3
= (2)
4
Se verifica que:
2
= 4 < 0
2
El problema es un caso de maximizacin
b) Ecuacin de movimiento de estado.


= = 3 1 . . (3)

c) Ecuacin de movimiento de coestado.

= = 3 . . (4)

Integrando con respecto a
= 3
Resolviendo: = 3 + 0 . . . (4)
(4) (2)
3
= (3 + 6)
4
4 = 9 + 30
9 + 30
= (5)
4
(5) (3)
9 9
= 3 ( + 2) 1
4
27 27
= + 1(6)
4 2
Integrando con respecto a

9 27
= ( 0 1 )
4 2
9 27 2
= (4 0 1) + 1 . . . . (7)
2
Condicin inicial en (7)

(0) = 1 1 = 1 ............(8)
La condicin de transversalidad general es:
[]= () = 0 ..............(9)
Sabemos: =2 = 0
(10)
= 0
(10) (9) Se exige
() = 0
(2) = 0
En (4)

3 + 0 = 0
3(2) + = 0
0 = 6
Entonces:
= 3 + 6
3 9 9
= 4 (3 + 6) = 4 + 2
9 9
= 3 ( + 2) 1
4
27 27
= + 1
4 2
27 25
= +
4 2
Resolviendo:
27 2 25
= + + 1
8 2
El valor mximo del funcional es:
2
= (3 2 2 ) = 27
0
Donde:
27 2 25
= + +1
8 2
9 9
= +2
4
MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW

Es un modelo neoclsico cuyos supuestos de comportamientos son:
Supuestos:
1) No existe sector externo (es una economa cerrada) ni gobierno.
2) Existe dos usos de la produccin, consumo, inversin.
3) La funcin de produccin presenta rendimientos constante de escala.
Las preguntas que interesa responder con los modelos de crecimiento
econmico, son:
Cules son los factores que se explican el crecimiento econmico?
Por qu crecen ms rpido algunos pases que otros?

LA PRODUCCION
Consideremos la siguiente funcin de utilidad:
= (, )(1)
Dnde:
= ()
= ()
= ()
Asumiendo que la funcin de produccin es homognea de grado uno, o dicho

de otra manera, la funcin de produccin presenta rendimientos constantes de
escala.
() () ()
= [ , ]
() () ()
Si:
() ()
= y =
() ()
Representan el producto per cpita y es stock de capital per cpita

respectivamente; entonces es un afuncion exclusiva de , es decir.
= () .. (2)
La funcin de produccin, presenta las siguientes propiedades:
a) Productividades marginales de capital positivas
() >
b) Productividades marginales del capital decrecientes.
() <
c) Condiciones de Inada
lim () = lim () =

DEMANDA AGREGADA
a) Economa cerrada
b) Ausencia de estado
En este contexto:
= () + ().(3)

La inversin esa dada variacin del stock de capital y el monto de depreciacin

para mantener el stock de capital; es decir, la inversin se orienta al stock de
capital y al reemplazo de la maquinaria.
()
() = + () (4)

EQUILIBRIO DE LA ECONOMIA
La produccin de la economa es igual a DA.
() = .. (5)
() = () + ()
(3) (4) (5) Para luego expresarlo en trminos per cpita.
()
() = () + + ()

Dividiendo por
() () 1 () ()
= + +
() () () ()
Simplificando
1
= + + (6)
Observemos lo siguiente
() () ()
() () ()
= =
[()]2
1 () 1 () ()
=
() () ()
Asumiendo
1 ()
=
()
Como la tasa de crecimiento de la poblacin, se tendr:
1 dk
= nk
L dt
Alternativamente
1 dk
= + (7)
L dt
(7) (6)
= + + +

La ecuacin fundamental del modelo de crecimiento neoclsico de solow es:
= + ( + ) (8)
Se aprecia que la tasa de cambio del capital depende de dos trminos:
a) La cantidad de la produccin per cpita que destina a la inversin (ahorro)
=
b) La inversin de reposicin. La cantidad de la inversin necesaria para
mantener constante la cantidad de capital por unidad de trabajo.
( + )
FUNCION DE UTILIDAD
El objetivo final del mtodo de crecimiento es la maximizacin del bienestar
de la poblacin.
= [()]
Cuyas propiedades son:
a) Las utilidades marginales del consumo es positivo () > 0 mientras

mayor sea el consumo ser mayor el bienestar
b) Las utilidades marginales del consumo es negativo < ()0 mientras
mayor sea el consumo ser mayor el bienestar gasta llegar a un nivel de
saturacin.
c) lim () =

d) lim () =

Funcional objetivo
Consideremos un horizonte temporal infinito
[0, >
El funcional ser:

El funcional representa el bienestar total acumulado en el volar presente

durante el horizonte total de anlisis.
[()] ; [0, >
MODELO DE CRECIMIENTO ECONOMICO

El problema:

Maximizar: = 0 ()
Sujeto a: = () ( + )
(0) = 0 =
()
() > 0 ; () < 0 ; lim () =

lim () = 0

() > 0 ; () < 0 ; lim () =

lim () = 0

EL MODELO DE ROBERTH SOLLOW

Maximizar: = 0 ()
Sujeto a: = () ( + )
(0) = 0 =
= ()
Sea la Hamiltoniana:
= () + [() ( + )] (1)
Principio del mximo
a) Maximizar H con respecto c


= 0 () + = 0

= () (2)
b) Ecuacin de movimiento de k

= = () ( + ) (3)
c) Ecuacin de movimiento de coestado

= = [() ( + )] (4)
Las ecuaciones (2), (3) y (4) deben resolverse simultneamente como un sistema
.Se aprecia 3 variables , , ; sin embargo es posible reducir el sistema a solo
dos.
(2) obtenemos:
= () + (). (5)
(2) (5) (4)
() + () = () [ () ( + )]
() = ()[ () ( + )]
Despejando
()
= () [ () ( + + )] (6)
Se sabe resolver el sistema
= () ( + )
()
= [ () ( + + )]
()
Utilizaremos la metodologa grafica cualitativa para resolver un sistema de

ecuaciones diferenciales.
CURVAS DE DEMARCACIN
Se tendr una curva de demarcacin para cada ecuacin diferencial.
a) Si = 0 0 = () ( + )
Despejando
= () ( + ) (7)
Los puntos que conforman un curva de demarcacin expresan tasas de

crecimiento para la variable objeto de anlisis los puntos situados fuera de la
curva de demarcacin presentan tasas de crecimiento no nulas.
Cmo saber esas tasas de crecimiento no nulas?
Para identificar las tasas decrecimiento no nulas se requiere evaluar la siguiente

expresin.

= 1 < 0 (+0)


()
Si = 0 () [ () ( + + )]
0 = () ( + )
() = ( + + )
Adems
(0)
=
[ ()] < 0 (+0)
()
Diagrama de fases


Bibliografa
Chiang, A. (2006). Metodos Fundamentales de la Economia Matematica.
Espaa: McGrAw-Hill.
Espinoza, E. (2002). Analisis Matematico II. Lima: Editorial-America.
Lardner, R. Arya, J. (1987).Matemticas aplicadas a la Administracin y
Economa. Mxico:
Lomeli y Rumbos (2004). Mtodos dinmicos en Economa. Mxico.
Weber, J. (1984). Matematicas para la Administracion y Economia . Mexico:
Editorial Harla .

Apuntes de Matematica Aplicadas A La Economia

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APUNTES DE MATEMATICA

SULLCA QUISPE NERY

Nery Sullca Quispe Pgina 1

MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO SOLOW ..................................................... 54

Nery Sullca Quispe Pgina 2

Nery Sullca Quispe Pgina 3

Nery Sullca Quispe Pgina 4

UNIDAD I: CONCEPTOS BASICOS DE LA OPTIMIZACION

Cul trayectoria de () es la mejor?

FACTOR DE CAPITALIZACION DISCRETA

El monto final a retirar depender del nmero de capitalizaciones por lo tanto se

Nery Sullca Quispe Pgina 5

CAPITALIZACION COMPUESTA: los intereses generan otro inters

CASO III: capitalizacin cuatrimestral ( = 3)

CASO IV: "" capitalizaciones al ao

Nery Sullca Quispe Pgina 6

Nery Sullca Quispe Pgina 7

Nery Sullca Quispe Pgina 8

FACTOR DE CAPITALIZACION CONTINUO

Nery Sullca Quispe Pgina 9

Este resultado solo mostrara un caso extremo de las propiedades de .

Nery Sullca Quispe Pgina 10

De (4) (5)se obtiene

La expresin (9) muestra el factor de capitalizacin continuo, esto significa, que

Nery Sullca Quispe Pgina 11

FACTOR DE DESCUENTO CONTINUO

Nery Sullca Quispe Pgina 12

La tasa de inters () en ell contexto del factor de descuento se denomina tasa

Nery Sullca Quispe Pgina 13

Una funcional relaciona dos a ms variables

Ahora veamos el siguiente escenario

Nery Sullca Quispe Pgina 14

OPTIMIZACION ESTATICA Y OPTIMIZACION DINAMICA

Nery Sullca Quispe Pgina 15

Para resolver el modelo en general se utiliza el mtodo lagrange:

Nery Sullca Quispe Pgina 16

A) Existe una funcin objetivo sujeto a restriccin (ecuaciones poli nmicas).

A) Existe un funcional objetivo sujeto a restricciones. (ecuaciones

Nery Sullca Quispe Pgina 17

UNIDAD II: CALCULO DE VARIACIONES

Consideremos tres trayectorias en la variable = ()

Todo lo anterior se simplifica mediante el concepto de funcional

Nery Sullca Quispe Pgina 18

En problemas de optimizacin dinmica se busca encontrar la mejor trayectoria

b) Existencia de un conjunto admisible de trayectorias para ()

Nery Sullca Quispe Pgina 19

Estudia de un tipo de variable denominado variable de estado adems se

= () Es la denominada variable de estado. Es aquello que es objeto de

En cada instante del tiempo adopta un valor diferente.

Nery Sullca Quispe Pgina 20

Nery Sullca Quispe Pgina 21

La ecuacin de Euler es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden

Lo que significa que la funcin intermedia = ( , , ) debe ser doblemente

Las condiciones de transversalidad se refieren a las caractersticas que adopta

a) es conocido y tambin es conocido

Nery Sullca Quispe Pgina 23

a) encontrar la trayectoria temporal de estado

El problema consiste en:

a) sea la funcin intermedia.

La funcin de Euler es:

De (1) obtenemos los elementos que conforman (2):

= 0.5 (4) (4)

(3) y (5) en (2):