Descomposicin LU

El esquema de descomposicin LU es una transformacin de una matriz A

como producto de dos matrices: LU
A = LU
Donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior.
Ax = b (1)
Ax b = U (2)
u11 u12 u13 x1 d1
0 u u23 x = d
22 2 2 (3)
0 0 u33 x3 d 3

Ux D = 0 (4)
Suponer la existencia de una matriz L que tiene la forma
1 0 0
L = l21 1 0 (5)
l31 l32 1

Que tiene la propiedad de que al multiplicarla por (5) produzca (2)

L(Ux D) = Ax b (6)
Si estas condiciones se cumplen
LU = A (7)
LD = b (8)
1.- Paso a descomposicin. La matriz A se le factoriza o descompone en matrices
triangular superior U y triangular inferior L
2.- Paso de sustitucin. Las matrices L y U se utilizan para determinar una solucin x
para un lado derecho de (8), en este paso a su vez se divide en 2, primero la ecuacin
(8) se utiliza para generar un vector intermedio D por sustitucin hacia adelante.
Posteriormente el resultado se sustituye en la ecuacin (4), la cual se resuelve por
sustitucin hacia atrs para hallar x

La eliminacin de Gauss puede utilizarse para descomponer A en L y U . Recordar

que U es una matriz triangular superior.

38
 a11 a12 a13
U = 0 a '22 a '23 el superndice () indica el nmero de veces que el rengln ha sido
0 0 a' '33

modificado por la eliminacin de Gauss

a11 a12 a13
A = a21 a22 a23
a31 a32 a33

Aunque no es obvio, la matriz L se produce durante este paso

1 0 0 Donde:
L = f 21 1 0 a 21 a31 a'32
f 21 = f 31 = f 32 =
f 31 f 32 1 a11 a11 a' 22

Recurdese que: A = LU

Ejemplo
Obtener la descomposicin LU mediante eliminacin Gaussiana y encontrar la
solucin del siguiente sistema.
3 x1 0.1x 2 0.2 x3 = 7.85
0.1x1 + 7 x2 0.3 x3 = 19.3
0.3 x1 0.2 x 2 + 10 x3 = 71.4

Escribiendo el sistema lineal de ecuaciones en forma matricial se tiene:

3 0.1 0.2 x1 7.85
0.1 7 0.3 x2 = 19.3

0.3 0.2 10 x3 71.4

Haciendo ceros los elementos por debajo de la diagonal principal

3 0.1 0.2
R2 R2 0.1
3 R1 0.1 7 0.3
R3 R3 0.3
3 R1 0.3 0.2 10

3 0.1 0.2
0 7.0033 0.293333

R3 R3 7.0033
0.19
R2 0 0.19 10.02

39
 a1x 3 0.1 0.2
a ' 2 x 0 7.0033 0.293333

a' '3 x 0 0 10.012042

de la Matriz tenemos U y del sistema de ecuaciones tenemos a b

3 0.1 0.2 7.85

U = 0 7.0033 0.293333
b = 19.3
0 0 10.012042 71.4
a 0.1
f 21 = 21 = = 0.0333
a11 3
1 0 0
a 0.3
f 31 = 31 = = 0.1 L = 0.0333 1 0
a11 3
0.1 0.02713 1
a'32 0.19
f 32 = = = 0.02713
a '22 7.0033

Tenemos que A = LU
3 0.1 0.2 1 0 0 3 0.1 0.2
A = 0.1 7 0.3 L = 0.0333
1 0 U = 0 7.0033 0.293333

0.3 0.2 10 0.1 0.02713 1 0 0 10.012042

y que LD = b entonces
1 0 0 d 1 7.85
0.0333 1 0 d 2 = 19.3

0.1 0.02713 1 d 3 71.4
LD = b
Haciendo una sustitucin hacia delante se obtiene D por lo tanto:
d1 = 7.85
sustituyendo d1
0.0333 d1 + d 2 = 19.3 7.85
d 2 = 19.3 (0.0333)(7.85) = 19.5617 D = 19.5617
sustituyendo d1 y d 2 70.0843
0.1 d1 0.02713 d 2 + d 3 = 71.4
d 3 = 71.4 (0.1)(7.82) + (0.02713)( 19.5617) = 70.0843

40
 UX = D
3 0.1 0.2 x1 7.85
0 7.0033 0.293333 x = 19.5617
2
0 0 10.012042 x3 70.0843

Haciendo sustitucin hacia atrs encontramos el resultado del sistema de ecuaciones

De la ecuacin despejamos x3
10.012042 x3 = 70.0843

70.0843
x3 = = 7
10.012042
despejando x 2
7.0033 x 2 0.293333 x3 = 19.5617

19.5617 + 0.293333 x3 19.5617 + (0.293333)(7)

x2 = = = 2.5
7.0033 7.0033
Despejando x1
3 x1 0.1 x 2 0.2 x3 = 7.85

7.85 + 0.1 x 2 + 0.2 x3 7.85 + (0.1)( 2.5) + (0.2)(7)

x1 = = = 3
3 3
Por lo tanto la solucin del sistema lineal es
3 3 0.1 0.2 3 7.85
X = 2.5 0.1
7 0.3 2.5 = 19.3
7 0.3 0.2 10 7 71.4

41
 Descomposicin de Cholesky
Una matriz simtrica es aquella en que aij = a ji i, j , por lo tanto AT = A . La
descomposicin de Cholesky se basa en que una matriz simtrica se puede
descomponer en A = LLT donde
a11 a12 a13 l11 0 0 l11 l 21 l 31
a a 22 a 23 = l 21 l 22 0 0 l 22 l 32
12
a13 a 23 a33 l 31 l 32 l 33 0 0 l 33

a11 = l 211 l11 = a11

a 21
a 21 = l11l 21 l 21 =
l11
a
a31 = l11l 31 l31 = 13
l11
a22 = l212 + l22
2
l 22 = a 22 l 212
a l l
a32 = l31l21 + l32l22 l 32 = 32 31 21
l 22
a33 = l 312 + l 322 + l 332 l33 = a33 (l312 + l322 )

De donde se obtiene las siguientes formulas:

i 1
lii = aii k= 1
lki2 Para los elementos de la diagonal principal

i 1
aij lki lkj
Para los elementos fuera de la diagonal principal
lij = k=1
para i < j
lii

46
Ejemplo
Aplicar la descomposicin de Cholesky a:
6 15 55
A = 15 55 255

55 255 1500

l11 = a11 = 6 = 2.44949

a21 15
l21 = = = 6.12372
l11 2.44949

l22 = a22 l21

2
= 55 (6.12372) 2 = 4.1833

a13 55
l31 = = = 22.4537
l11 2.44949

a32 l31l21 255 ( 22.4537)(6.12372)

l32 = = = 28.0879
l22 4.1833

l 33 = a33 (l 312 + l 322 ) = 1500 (22.4537) 2 (28.0879) 2 = 14.3842

2.44949 0 0

L = 6.12372 4.1833 0
22.4537 28.0879 14.3842

2.44949 6.12372 22.4537

L =
T
0 4.1833 28.0879
0 0 14.3842

Por lo tanto A = LLT

2.44949 0 0 2.44949 6.12372 22.4537 6 15 55

6.12372 4.1833 0 0 4.1833 28.0879 = 15 55 255


22.4537 28.0879 14.3842 0 0 14.3842 55 255 1500

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