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October 3, 2008
1
e-mail: IGNACIO@MAT.UPC.ES
2
e-mail: MATNRR@MAT.UPC.ES
Prefacio
Estos Apuntes de Ecuaciones Diferenciales constituyen una gua personal a la asignatura de Ecuaciones
Diferenciales que se imparte en la E.T.S.E.T.B. en el curso 1-B de la carrera de Ingeniera de Teleco-
municacio n (Plan de Estudios 1992). Por tanto, en ning
un momento pretenden ser una gua oficial, ni tan
siquiera una pauta a seguir respecto a como debe ser impartida la asignatura.
Debemos agradecer la colaboraci on de muchos compa neros que han impartido esta asignatura y que,
ademas de hacerme valiosas sugerencias, han detectado erratas y errores que han sido ya corregidos (aunque
somos conscientes de que todava pueden quedar otros muchos por detectar). Especialmente nuestro agradec-
imiento a L.L. Andre s Yebra, por permitirnos el uso y transcripcion de sus apuntes sobre el tema de la
transformaci
on de Laplace.
i
Contents
1.1 Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Definiciones, interpretaci
on geometrica y ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.1 Definiciones b
asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.2 Interpretaci
on geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.3 Ejemplos de aplicaciones fsicas y matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Resoluci
on de ecuaciones de variables separables, lineales y homogeneas . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1 Ecuaciones integrables elementalmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4.3 Desintegraci
on radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Resultados de existencia y unicidad y de dependencia continua de soluciones . . . . . . . . . 13
1.5.1 Presentaci
on del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ii
Ecuaciones Diferenciales. iii
2.1 Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Nociones fundamentales. Ecuaciones lineales de orden superior . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.1 Ecuaciones diferenciales de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.3 Soluci
on de la ecuaci
on lineal completa: metodo de variacion de constantes . . . . . . 27
2.4 Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4.1 Ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4.2 Ecuaciones lineales completas con coeficientes constantes. Metodo del anulador . . . . 32
2.5 Casos particulares y aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.1 Caso particular: ecuaciones de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.2 Aplicaciones fsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1 Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2 Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.1 Definiciones fundamentales. Teorema de existencia y unicidad de soluciones . . . . . . 35
3.2.2 Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior . . . 36
4.1 Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Conceptos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2.1 Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ecuaciones Diferenciales. iv
5 La Transformaci
on de Laplace 65
5.1 Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2 Definiciones b
asicas y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2.1 Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.3.1 Resoluci
on de problemas de valor inicial de ecuaciones y sistemas con coeficientes
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3.2 Excitaciones discontinuas: Funcion de Heaviside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3.3 Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.3.4 Convoluci
on y sistemas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2.1 Definiciones b
asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2.2 Problemas de contorno. Tipos de condiciones de contorno y de valor inicial . . . . . . 80
6.2.3 Clasificaci
on de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden lineales . . . . 81
6.3 Series de Fourier y funciones ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3.4 Extensi
on a intervalos arbitrarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.3.5 Funciones ortogonales: series de Fourier generalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.3.6 Convergencia en media cuadratica de series de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.4.4 Ecuaci
on de Laplace. Problema de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Chapter 1
1.1 Introducci
on
1.2.1 Definiciones b
asicas
1
Ecuaciones Diferenciales. 2
Comentario:
Como ya se anunci o en la introduccion, en este tema solo se trataran las ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden las cuales, si no se dice lo contrario, se supondran expresadas en forma
normal.
No obstante, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden pueden expresarse tambien en
forma diferencial
g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0
El paso de esta forma a la explcita (y recprocamente) se efect
ua simplemente poniendo f (x, y) =
g(x, y)
.
h(x, y)
Definici on 2 Dada una ecuaci on diferencial ordinaria F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0 (o bien y (n) (x) =
0 (n1)
f (x, y(x), y (x), . . . , y (x))):
F (x, (x), 0 (x), . . . , (n) (x)) = 0 o bien (n) (x) = f (x, (x), 0 (x), . . . , (n1) (x)) ; x I
Comentario:
Geometricamente hablando, las soluciones de las ecuaciones diferenciales son curvas en R2 . Atendiendo
a la definici
on dada, si y = (x) es una solucion de una ecuacion, dicha curva es, obviamente, graf .
No obstante, la curva en cuesti on es, a menudo, difcil e incluso imposible de expresar analticamente
en forma explcita y, por tanto, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se presentan con frecuencia
en la forma de funciones definidas implcitamente, (x, y) = 0,
Ejemplos:
on: y 00 + 4y = 0.
Ecuaci
on particular: y = sin 2x 3 cos 2x.
Soluci
Soluci
on general: y = C1 sin 2x + C2 cos 2x (C1 , C2 ctes.).
y2
on: y 0 =
Ecuaci .
1 xy
Soluci
on general: xy = ln y + C (C cte.).
Definici
on 3 Dada una ecuaci
on diferencial de orden n (ordinaria o no):
Ecuaciones Diferenciales. 3
Dar un problema de condiciones iniciales o de contorno para una ecuacion diferencial puede permitir
obtener una soluci
on particular de la ecuacion.
Ejemplos: En el primero de los ejemplos anteriores:
1.2.2 Interpretaci
on geom
etrica
Toda ecuaci on diferencial de primer orden y grado 1, expresada en forma normal, y 0 = f (x, y), se puede
interpretar como una expresi on que asocia a cada punto (x, y) R2 en el dominio de la funcion f , una
direcci
on o, mas concretamente, la pendiente de una recta: La tangente a la curva solucion en el punto (x, y)
en cuesti
on. De esta manera, una solucion de la ecuacion, y = (x) o (x, y) = 0, es una curva en R2 , cuya
2
pendiente en cada punto (x, y) R vale justamente f (x, y).
Es facil comprender por que se presentan tan a menudo ecuaciones diferenciales en los problemas de Fsica:
df
si y = f (x) es una funci
on que representa una magnitud escalar, entonces su derivada representa la tasa
dx
de cambio de y en relaci on con x. En cualquier fenomeno natural, las variables que aparecen y sus tasas
de cambio se relacionan entre s segun los principios basicos que rigen el proceso y, cuando esta relaci
on se
expresa mediante smbolos matem aticos, el resultado es habitualmente una ecuacion diferencial.
Ejemplos:
1.3 Resoluci
on de ecuaciones de variables separables, lineales y
homogeneas
Definicion 4 Una ecuacion diferencial se dice que es integrable elementalmente sii tiene solucion y esta
es expresable por medio de funciones elementales, o bien por primitivas de estas que no tienen por que ser
necesariamente funciones elementales 2 .
2 Obs on diferencial del tipo y 0 = f (x), donde f es una funci
ervese, por tanto, que toda ecuaci on elemental, es integrable
elementalmente
Ecuaciones Diferenciales. 5
En los pr
oximos apartados se van a analizar algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden
que pueden ser integradas elementalmente. Salvo en el caso de la ecuacion lineal, para la que se har a un
tratamiento m as preciso, se considerar
a siempre que todas las funciones son diferenciables con continuidad
hasta el orden que convenga, por lo que no se efectuaran precisiones en ese sentido.
Definici
on 5 Una ecuaci on de primer orden y 0 = f (x, y)
on diferencial de variables separadas es una ecuaci
g(x)
en la que la funci
on f puede expresarse en la forma f (x, y) = g(x)k(y) o bien f (x, y) = (siendo
h(y)
1
h(y) = ).
k(y)
De manera equivalente, es toda ecuaci
on diferencial de primer orden que en forma diferencial se expresa
como
h(y)dy = g(x)dx (1.1)
Resoluci
on:
Proposici
on 1 La soluci
on de la ecuaci
on
dy g(x)
= (1.2)
dx h(y)
est
a dada por
H(y(x)) = G(x) + C (1.3)
donde H(y) es una primitiva de h(y), G(x) es una primitiva de g(x) y C es una constante.
La manera practica de proceder consiste en separar las variables, escribiendo la ecuacion (1.2) en su
forma diferencial (1.1) de la que, integrando ambos miembros, se obtiene la solucion (1.3) en la forma
Z Z
h(y)dy = g(x)dx
Si se han especificado las condiciones iniciales, y(x0 ) = y0 , es posible obtener la solucion particular que
las satisface del siguiente modo:
H(y0 ) = G(x0 ) + C
y eliminando C del sistema formado por esta u
ltima ecuacion y (1.3), se obtiene
H(y) H(y0 ) = G(x) G(x0 )
o, lo que es lo mismo, Z y Z x
h(y)dy = g(x)dx
y0 x0
Ejemplos:
Vease la colecci
on de problemas.
Ecuaciones Diferenciales. 6
Las ecuaciones lineales constituyen uno de los tipos mas importantes de ecuaciones diferenciales.
Definici
on 6 Una ecuaci on diferencial lineal es una ecuaci
on en la que la derivada de orden superior es
una expresi on y sus otras derivadas de orden inferior 3 ; esto es,
on lineal de la funci
dn y dn1 y dy
n
+ f n1 (x) n1
+ . . . + f1 (x) + f0 (x)y + f (x) = 0
dx dx dx
Se denomina ecuaci
on homogenea asociada a la ecuaci
on lineal (que se llama entonces completa) a
dn y dn1 y dy
n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
En este captulo s
olo se van a analizar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:
dy
+ g(x)y = f (x) (1.4)
dx
Comentario:
L(y) = f (x)
Resoluci
on:
S = {yP + y1 |L(y1 ) = 0}
En primer lugar, yP + Ker L S ya que, teniendo en cuenta la linealidad del operador L, y1 Ker L
se tiene que
L(yP + y1 ) = L(yP ) + L(y1 ) = f + 0 = f
Recprocamente, S yP + Ker L puesto que, y S solucion de la ecuacion completa, se tiene que
( Dem. ) Para obtener una solucion particular de la ecuacion homogenea se seguira el denominado
metodo de variaci
on de las constantes (en este caso solo hay una), el cual permite, realmente, integrar la
ecuaci
on completa, conocida una solucion particular de la homogenea. El metodo consiste en suponer
que la soluci
on de la ecuacion completa es de la forma y(x) = h(x)y1 (x), donde y1 (x) es la soluci on
conocida de la ecuacion homogenea. Se obtiene as que
por tanto, Z
f (x)
h(x) = dx + K (K R)
y1 (x)
y, dado que se busca una soluci
on particular, se pueden elegir y1 (x) = (x) y K = 0, quedando
finalmente Z Z
f (x) f (x)
h(x) = dx yP (x) = dx (x)
(x) (x)
Proposici
on 3 la soluci
on general de la ecuaci
on lineal de primer orden es
Z Z ! R
f (x) f (x)
y= dx (x) + C(x) = R dx + C e g(x)dx (C R)
(x) e g(x)dx
Ejemplos:
Vease la colecci
on de problemas.
Ecuaciones Diferenciales. 8
En algunos casos un cambio de variable, ya sea de la variable independiente, de la funcion o de ambas, puede
convertir una ecuaci
on diferencial dada en otra de integracion mas simple.
Realmente, esta tecnica ya ha sido utilizada en el apartado anterior cuando, para integrar la ecuaci
on
lineal completa por el metodo de variacion de las constantes, se ha tomado como nueva funcion incognita
h(x) = y(x)/y1 (x).
En el siguiente caso se muestra otra nueva situacion.
Definici
on 7 Una funci on f (x, y) es homogenea de grado n sii f (tx, ty) = tn f (x, y), para todos x, y, t
adecuadamente restringidos.
Ejemplos:
Definici
on 8 Una ecuaci on diferencial homogenea (de primer orden) es aquella en cuya expresi
on en forma
normal, y 0 = f (x, y), se tiene que f (x, y) es una funci
on homogenea de grado 0 o, equivalentemente, aquella
que puede expresarse en forma diferencial
Resoluci
on: La resolucion de este tipo de ecuaciones pasa por efectuar un cambio de variables que las
convierte en ecuaciones de variables separadas.
En efecto, tomando como punto de partida la ecuacion escrita en su forma normal, por ser f (x, y) una
on homogenea de grado 0 (por definicion), se tiene que f (tx, ty) = t0 f (x, y) = f (x, y), para todo
funci
y(x)
t. Tomando, en particular, t = 1/x y denominando z(x) = , se tiene que
x
f (x, y) = f (tx, ty) = f (1, y/x)) f (1, z)
dy dz
= x+z
dx dx
por lo que, en la nueva variable, la ecuacion es
dz dz F (z) z
x + z = F (z) =
dx dx x
que es de variables separadas.
Ejemplos:
Vease la colecci
on de problemas.
Ecuaciones Diferenciales. 9
Son sendos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden que se resuelven tambien mediante el metodo
de cambio de variables. (Veanse los problemas 7 y 3 de la coleccion).
La primera de ellas aparece relacionada con problemas de dinamica de fluidos, mientras que la segunda
lo hace en relaci on a cuestiones de sntesis en control optimo para procesos lineales con coste cuadr
atico,
metodos de inclusi on invariante en problemas de transporte, etc. Esta u ltima constituye el ejemplo m as
sencillo, e hist
oricamente el primero, de ecuacion no integrable elementalmente.
Como primera aplicaci on de algunos de los conceptos y procedimientos relativos a ecuaciones diferenciales
de primer orden que se han introducido hasta el momento, se va a considerar el problema de hallar las
trayectorias ortogonales a una familia de curvas dada.
El problema tiene su origen en algunas aplicaciones en las que aparecen dos familias de curvas (planas)
que son mutuamente ortogonales; esto es, cada curva de una de las familias es ortogonal en todos sus puntos
a cada curva de la otra familia. En tales casos, se dice que cada una de ellas es una familia de curvas
ortogonales a la otra.
Un ejemplo lo constituyen las curvas equipotenciales de un campo escalar, que son ortogonales a las lneas
de fuerza de dicho campo (el campo vectorial gradiente del anterior). Este ejemplo se presenta en multitud
de sistemas en Fsica (p. ej., campos electrostatico, gravitatorio, etc.).
La resoluci
on de este problema es la siguiente:
( Dem. ) Inmediata, teniendo en cuenta que el que dos curvas sean ortogonales significa que las tangentes
a dichas curvas en los puntos de corte son perpendiculares y, por tanto, si y 0 (x) es la pendiente de una de
ellas, la de la otra es 1/y 0 (x).
De esta manera, obtener las trayectorias ortogonales a una familia de curvas de las cuales se conoce su
expresi
on analtica f (x, y, C) = 0, requiere los siguientes pasos:
1. Diferenciar la ecuaci
on f (x, y, C) = 0.
2. Eliminar C del sistema formado por la ecuacion y su derivada, para as obtener la ecuacion diferencial
de la familia.
3. Obtener la ecuaci
on diferencial de la familia de trayectorias ortogonales aplicando el resultado prece-
dente.
4. Integrar la ecuaci
on resultante.
Ejemplo:
Ecuaciones Diferenciales. 10
Como ya se vio, la ecuacion diferencial de la familia de parabolas que pasan por el origen, y = Cx2 , es
y x
y 0 = 2 . La de sus trayectorias ortogonales sera, por consiguiente y 0 = , que es una ecuaci
on de
x 2y
2
x
variables separadas y tiene por solucion general y 2 + = C ; esto es, elipses centradas en el origen.
2
El analisis del problema de tasar el crecimiento de una poblacion permite ilustrar las diferentes etapas que
se presentan en el estudio de un problema de Matematica Aplicada.
1. Problema fsico: Se trata de obtener una ley que permita predecir el crecimiento de una poblaci
on p(t)
que vara con el tiempo.
2. Formulacion matem atica: La primera dificultad que se encuentra al intentar formular matematicamente
el problema es que una poblaci on solo toma valores enteros y, por lo tanto, considerada como funci on
del tiempo, es una funci on discontinua. El problema se solventa observando que, si se trata de una
poblaci
on elevada, la variacion en una unidad es nfima comparada con el n umero de individuos que
constituye el valor de la poblacion y, por consiguiente, se puede considerar que esta vara continua e
incluso diferenciablemente con el tiempo.
3. Modelo matem atico (Primera aproximaci on): En primera aproximacion podra hacerse la hipotesis
de que el n
umero de individuos que nacen y que mueren por unidad de tiempo (un a no, por ejemplo) es
proporcional a la poblaci
on existente. Designando por (tasa de natalidad) y (tasa de mortandad)
a las correspondientes constantes de proporcionalidad, se obtiene pues que
p
= p p
t
que, en forma diferencial, conduce a la ecuacion
dp
= p
dt
donde = es la tasa de crecimiento de la poblacion. Esta ecuacion es la denominada Ley de
Maltus.
4. Resultados matem aticos: Si se a
nade la condicion inicial de que en el instante t0 la poblacion es p0 , la
correspondiente soluci
on particular se la ecuacion es
p = p0 e(tt0 )
que expresa el hecho de que la poblacion crece exponencialmente con el tiempo.
5. Resultados experimentales. Comparacion e interpretacion: Tomemos el caso de la poblacion humana,
que desde 1960 a 1970 paso de 3 109 a 3, 7 109 . Estos datos suponen una tasa de crecimiento que se
calcula del siguiente modo:
p(1970) 1 p(1970)
e10 = = ln = 0, 0209 0, 02
p(1960) 10 p(1960)
con lo cual, tomando t0 = 1970 y p0 = 3, 7 109 , se tiene
p(t) = 3, 7 109 e0,02(t1970)
Comparando los datos obtenidos a partir de esta expresion con los experimentales en los tiempos
recientes, se observa que hay gran concordancia entre ellos, por lo que parece acertado aceptar la
validez de la ley y utilizarla para estimar la poblacion futura.
Sin embargo, aun cuando los datos estimados para un proximo futuro podran ser aceptables, veamos
que sucedera a m
as largo plazo. Con la tasa de crecimiento tomada, el modelo prevee que la poblaci
on
se dobla cada 35 anos; ya que
1
2p = peT T = ln 2 35
Ecuaciones Diferenciales. 11
dp
= (a bp0 )p0 = p0 (a bp0 ) =
dt t0 =1970
a
b = = 2, 43 1012
p0
Como comprobacion se puede evaluar la poblacion en el ano 1960, obteniendose p(1960) = 3, 003 109 .
La poblaci
on mundial crecera con el transcurso de t pero teniendo como poblacion lmite
a 0, 029
= = 1, 2 1010
b 2, 43 1012
Comentario:
En ninguno de ambos modelos se han tenido en cuenta otros factores, como: fluctuaciones locales o
globales de las tasas de crecimiento, epidemias, catastrofes naturales, etc.
1.4.3 Desintegraci
on radiactiva
ecuaci
on que tiene por soluci
on general
Si se fija la condici
on inicial Q(t0 ) = Q0 se obtiene que C = Q0 , esto es, la solucion particular
Si, adem
as se conoce Q(t1 ) = Q1 , entonces se puede determinar tambien K experimentalmente
ln Q1 ln Q0
Q1 = Q0 eK(t1 t0 ) K=
t1 t0
(y K < 0 ya que Q1 < Q0 ).
Para expresar el ritmo de descomposicion de un elemento radiactivo se utiliza el concepto de vida media,
T , que se define como el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de materia presente en una muestra
del elemento. El valor de T esta relacionado con K del siguiente modo: haciendo t t0 = T , por definici
on
1
se tiene que Q(t0 + T ) = Q0 , luego de la ecuacion (1.6) se obtiene
2
ln Q20 ln Q0 ln 2
K= = KT = ln 2
T T
Una de las principales aplicaciones de esta ley es la datacion geologica o arqueologica, para las cuales se
emplean elementos de vida media muy larga (como el U 238 con T = 4, 5 109 a nos, el K 40 con T = 1, 4 109
87 10
a
nos o el Rb con T = 610 a nos). En este sentido, una de las tecnicas mas fiables y conocidas es la basada
en el C 14 (que tiene una vida media T = 5568 anos), que fue desarrollada a finales de los anos 40 y principios
de los 50 por William Libby (premio Nobel en 1960) y que permite datar de forma fiable acontecimientos
con una antiguedad de hasta 50000 a nos.
El metodo se utiliza para calcular la antiguedad de cualquier objeto de origen organico y se basa en las
siguientes leyes fsicas: el carbono radiactivo C 14 se produce en la alta atmosfera por accion de los rayos
c
osmicos sobre el nitr ogeno:
N714 + n10 C614 + p11
Puesto que el carbono radiactivo se descompone, a su vez, de nuevo en nitrogeno,
C614 N714 + e + e
desde hace muchos milenios se ha alcanzado un estado de equilibrio en la proporcion de carbono radiactivo
y no radiactivo (uno de cada 1012 atomos de carbono es radiactivo). Ambos tipos se hallan presentes
en la atm osfera en el di
oxido de carbono, perfectamente mezclados por la accion de los vientos. De la
atm osfera, el carbono radiactivo pasa a fijarse en los tejidos de los seres vivos en esa proporcion, ya que
las plantas toman di oxido de carbono de la atmosfera durante el proceso de la fotosntesis, de ellas pasa a
los animales vegetarianos y de estos a los carnvoros. Mientras todos estos seres permanecen con vida esta
proporci on permanece constante, pero al morir dejan de absorber carbono radiactivo y el que contienen sus
tejidos va desintegrandose, con lo que su cantidad va disminuyendo progresivamente. De este modo, si una
muestra de materia org anica muerta contiene la mitad que la de una viva, se puede afirmar que vivi o hace
aproximadamente 5568 a nos, y as progresivamente.
Para efectuar los c
alculos, lo que se mide es el numero de desintegraciones por unidad de tiempo y de
materia (p. ej., por minuto y por gramo). En el C 14 se tiene K = 1, 2449 104 , entonces, derivando
la ecuaci
on (1.6) se tiene Q(t) 0 ) = KQ0 ,
= KQ0 eK(tt0 ) , de donde, para un tiempo fijado t0 resulta Q(t
cantidad que se considera constante para la materia organica viva. Dividiendo queda
Q(t) 1
Q(t)
= eK(tt0 ) t t0 = ln
0)
Q(t K Q(t 0)
As, p. ej., si una muestra muerta tiene 0, 97 desintegraciones por minuto y gramo y otra viva del mismo
material presenta 6, 67, aplicando la f
ormula anterior se obtiene una edad de 15500 a
nos, aproximadamente.
Ecuaciones Diferenciales. 13
1.5.1 Presentaci
on del problema
Dada una ecuaci on diferencial (de primer orden), en las aplicaciones suele interesar determinar el valor de
la soluci
on para alg
un valor de la variable, conocido el de la solucion para otro valor inicial de la variable
independiente. Ello es as porque, habitualmente, la ecuacion rige la evolucion de un sistema cuyo estado es
conocido en un instante inicial dado t0 , y se desea conocerlo en un instante posterior t0 + T .
Tal como ya se ha visto, cuando la ecuacion diferencial puede ser integrada elementalmente, a partir de su
soluci
on general y = (x, C) se determina la solucion particular que satisface la condicion inicial y(x0 ) = y0
para, posteriormente, calcular y(x0 + T ).
Todo ello presupone, dado un problema de valor inicial y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 ,
1. Que la ecuaci
on puede ser integrada elementalmente.
2. La existencia y unicidad de la solucion.
3. Que dicha soluci
on est
a definida, al menos, en un intervalo [x0 , x0 + T ].
on (y 0 )2 + y 2 = 0 s
La ecuaci olo admite la solucion y(x) = 0, por lo que existe una u
nica soluci
on que
pasa por (x0 , 0) y ninguna que pase por (x0 , y0 ) con y0 6= 0.
El problema de valor inicial y 0 = y 2/3 , y(0) = 0, no tiene soluci
on u
nica, pues por lo menos y1 (x) =
(x/3)3 e y2 (x) = 0 son soluciones del problema.
1
La soluci on xy 0 = 2y(y 1) es y(x) =
on general de la ecuaci junto con y(x) = 0.
1 Cx2
punto (x0 , y0 ), con x0 6= 0, y0
Por cada 6 0, pasa una u
= nica soluci
on que corresponde al valor
1 1
C = 2 1 .
x0 y0
x0 , por cada punto (x0 , 0), pasa la u
nica soluci
on y(x) = 0.
1
Por el punto (0, 1) pasan infinitas soluciones, todas de la forma y(x) = .
1 Cx2
Por los puntos (0, y0 ) (con y0 6= 0, 1) no pasa ninguna soluci
on.
En esta secci
on se aborda el estudio del primer punto, mientras que el del segundo queda para la secci
on
siguiente.
Teorema 1 (de Picard de existencia y unicidad local): Considerese el problema de valor inicial
Entonces existe una u on del problema, y(x), definida en un cierto intervalo (x0 , x0 + ) (con
nica soluci
0 < a).
( Dem. ) En primer lugar, observese que, en virtud de la primera condicion, f (x, y) esta acotado en D (por
ser D compacto), luego M > 0 tal que |f (x, y)| M .
Teniendo esto en cuenta, la demostracion (cuyos detalles se omiten) sigue los siguientes pasos:
dy
ya que, integrando desde x0 a x la ecuacion (1.7) escrita en la forma = f (t, y(t)), se obtiene la
dt
ecuaci
on Z x
y(x) y(x0 ) = f (t, y(t))dt
x0
y como y(x0 ) = y0 , de aqu se llega a la ecuacion (1.8). Recprocamente, derivando la ecuacion integral
se obtiene y 0 = f (x, y(x)) y, por otra parte, dicha ecuacion, para x = x0 , da y(x0 ) = y0 .
y0 (x) = y0
Z x
y1 (x) = y0 + f (t, y0 (t))dt
x0
..
. Z x
yn+1 (x) = y0 + f (t, yn (t))dt
x0
cuyos elementos se denominan iterantes de Picard. Se demuestra que lim {yn (x)} = y(x) , funci
on
n
a definida en el intervalo (x0 , x0 + ), siendo el menor de los n
lmite que est umeros a, b/M .
Notese que para probar la unicidad de la solucion ha sido esencial la condicion de Lipschitz (observese
que en el segundo de los ejemplos del apartado anterior no se verifica, como cabe esperar del hecho de que
f 2
= no existe en y = 0). Al respecto de esta condicion se puede dar el siguiente resultado (que
y 3y 1/3
simplifica su evaluaci
on):
f
Proposici
on 5 Sea una funci
on f (x, y) y D una regi
on compacta en su dominio. Si existe y es una
y
funci
on continua en D, entonces se satisface la condici
on de Lipschitz.
El teorema de Picard es insuficiente para resolver el problema planteado (que es calcular y(x0 + T )),
ya que s on en un entorno I (x0 ) = (x0 , x0 + ) (que puede no contener al punto
olo asegura la soluci
x0 + T ). No obstante, bajo ciertas condiciones, el intervalo de definicion de la solucion puede ser prolongado
del siguiente modo: considerese un punto (x1 , y(x1 )), con x1 I . Si las condiciones del teorema vuelven
a verificarse en un cierto rectangulo D1 centrado en ese punto, el teorema garantiza la existencia de una
u
nica solucion y1 (x) que pasa por ese punto y esta definida en un intervalo I1 (x1 ) = (x1 1 , x1 + 1 ).
Pero como la anterior soluci on tambien pasa por el punto (x1 , y(x1 )), ambas deben coincidir en I I1 . Si
x1 + 1 > x0 + , la nueva solucion permite alargar el intervalo de definicion de la solucion hasta x1 + 1 . Se
dice, en estos casos que se ha obtenido una prolongacion de la solucion.
Es adecuado introducir la siguiente nomenclatura:
Ecuaciones Diferenciales. 16
Definici
on 9 Dado un problema de valor inicial, se denomina solucion maximal del mismo a una soluci
on
cuyo dominio de definici
on no admite prolongaci
on alguna.
La cuesti
on esta, pues, en determinar cual es el maximo intervalo en R en el que existe una soluci
on
maximal. El siguiente resultado da condiciones que garantizan la respuesta.
f
Teorema 2 (de existencia y unicidad): Sea el problema de valor inicial (1.7). Si f (x, y) y (x, y) son
y
funciones continuas en un dominio abierto y conexo, y (x0 , y0 ) ; entonces el problema admite una
u
nica soluci a definida en un intervalo abierto I R.
on maximal y(x), que est
f
En efecto, si f (x, y) y (x, y) son funciones continuas en un dominio abierto y conexo, por cualquier
y
punto (x0 , y0 ) pasa una u
nica solucion de la ecuacion, pues basta tomar un rectangulo cerrado D
centrado en dicho punto, aplicar el teorema anterior (observar que la condicion de Lipschitz se cumple
f
en virtud de la proposici on 5, con L = maxD (x, y) ) y utilizar el procedimiento de prolongaci on
y
anteriormente descrito.
Observese que siempre se tiene que I {x R | (x, y) }. En particular, lo mas interesante sera
que I = R. Por supuesto, para que se de este caso es necesario que = R2 .
Ejemplo:
p
La ecuacion y 0 = 1 (x2 + y 2 ) no puede tener soluciones definidas fuera del crculo unidad y, con
on maximal se tiene que I (1, 1).
ello, para cualquier soluci
No obstante, = R2 no es condici
on suficiente para garantizar que I = R. En efecto:
Ejemplo:
f
on y 0 = y 2 (donde f (x, y) = y 2 y
La ecuaci (x, y) = 2y son funciones continuas en R2 ), con la
y
1
condici
on inicial y(0) = 1, tiene por soluci
on y(x) = en (, 1), y, ya que y(x) no est
a definida
1x
en x = 1, es imposible prolongarla fuera de ese intervalo.
En este ejemplo, el intervalo de definicion de la solucion maximal tiene un extremo finito = 1 debido a
que lim |y(x)| = . El siguiente teorema (que no se demuestra) enuncia que esa es la u nica opcion posible.
x
f
Teorema 3 (de prolongaci
on): Sea el problema de valor inicial (1.7). Si f (x, y) y (x, y) son funciones
y
2
continuas en todo R y el intervalo de definici
on de una soluci
on maximal tiene un extremo , entonces
lim |y(x)| = .
x
Concluyendo, nuestro interes es garantizar que el problema de valor inicial tenga solucion definida, al
menos, en [x0 , x0 + T ]. Bajo las anteriores hipotesis (negando la conclusion de este teorema) se tiene
garantizado que ello acurrir
a, en particular, si la solucion, caso de estar definida, esta acotada en dicho
intervalo, ya que entonces no puede presentarse la anterior situacion.
En las aplicaciones, los datos del problema de valor inicial son frecuentemente datos experimentales y, por
tanto, conocidos con cierta inexactitud. Esto acontece directamente con el valor y0 , que puede ser el resultado
Ecuaciones Diferenciales. 17
de alguna medida del estado del sistema para cierto valor x0 , pero tambien sucede con la propia funci on
f (x, y) cuando, p. ej., esta depende de ciertos parametros que se determinan experimentalmente (p. ej., a, b
en la ley logstica). Por otra parte, en los metodos numericos solo se trabaja con soluciones aproximadas.
Para poder garantizar la validez de los calculos, se ha de poder conocer y(x0 +T ) con la precision deseada
si se aproximan suficientemente y0 y f (x, y). En tal caso, se dice que la solucion depende continuamente de
los datos. (Se considera T finito. Si T , la propiedad involucrada es la estabilidad del sistema y/o de
las soluciones; tema que ser
a tratado posteriormente).
El siguiente resultado muestra que, bajo las hipotesis del teorema de existencia y unicidad, se satisface
el anterior requisito.
Teorema 4 (de dependencia continua): Sea el problema de valor inicial (1.7) con (x0 , y0 ) , donde
es un dominio abierto y conexo, y tal que f (x, y) es continua y lipschitziana (con constante L) en . Para
|x x0 | T , sean y(x) la soluci
on exacta y Y (x) una soluci
on aproximada en el siguiente sentido
( Dem. ) Sea x > x0 (se razona igual si x < x0 ). La solucion exacta y(x) satisface la ecuacion integral
(1.8), mientras que Y (x) satisface
Y 0 (x) f (x, y(x))
de donde integrando se obtiene
Z x Z x Z x
0
dt (Y (x) f (x, y(x)))dt dt
x0 x0 x0
Z x
(x x0 ) Y (x) Y (x0 ) f (x, y(x))dt (x x0 )
x0
es decir, Z x
|Y (x) y(x) Y (x0 ) + y0 (f (x, Y (x)) f (x, y(x)))dt| (x x0 )
x0
Comentario:
Ecuaciones Diferenciales. 18
Puede observarse que la expresi on (1.12) da una acotacion a la diferencia entre el valor aproximado de
la predicci
on, Y (x0 + T ), y el valor real, y(x0 + T ), en funcion de las cotas , 0 ; de tal manera que, si
estos valores son pequenos y el intervalo en la medida, T , no es muy grande, dicha diferencia tampoco
va a ser muy grande.
1.6 M
etodos num
ericos de resoluci
on
En anteriores secciones se ha visto c omo resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales por metodos
analticos. Desgraciadamente esto no siempre es posible para todos los tipos de ecuaciones diferenciales que
se presentan en la practica.
En estos casos, al igual que sucede en otras ramas de la Matematica (como es el caso, p, ej., del calculo de
integrales definidas mediante el metodo de Simpson), hay ciertos metodos numericos que permiten calcular,
con el grado de exactitud que se desee, la solucion numerica de todas las ecuaciones diferenciales de primer
orden con una condici on inicial dada. Dichos metodos se pueden aplicar independientemente de que la
ecuaci
on sea o no integrable analticamente, en terminos de funciones elementales conocidas.
Los metodos numericos m
as usados son el metodo de Euler, el metodo de Euler modificado y el metodo
de Runge-Kutta.
1.6.2 M
etodo de Euler
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
1.6.3 M
etodo de Euler modificado
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
1.6.4 M
etodo de Runge-Kutta
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
Chapter 2
2.1 Introducci
on
Si en el captulo anterior se ha comenzado el estudio de las ecuaciones diferenciales con el analisis de las de
primer orden, en este se van a tratar las ecuaciones diferenciales de orden superior.
Comenzaremos dando las nociones fundamentales sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior
(en particular, las lineales), tales como definiciones basicas, teoremas de existencia y unicidad, etc. A con-
tinuacion se estudiaran las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales (homogeneas y completas),
incluyendo la exposici on del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares de
la ecuacion completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de las ecuaciones
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, las de tipo homogeneo (estudiandose
los diversos casos posibles) y, despues, el caso general (incluyendo el metodo del anulador para hallar una
solucion particular). Tras presentar brevemente alg un caso de especial interes (ecuacion de Euler), se con-
cluir
a, finalmente, comentando las principales aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden
en Fsica.
Igual que en el captulo anterior, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
La solucion general de estas ecuaciones es una familia de curvas cuya expresion analtica depende de n
constantes arbitrarias; escribiendose y = y(x; C1 , . . . , Cn ) en forma explcita, o f (x, y; C1 , . . . , Cn ) = 0 en
forma implcita. Dichas constantes se determinan una vez dado un conjunto de condiciones iniciales
(n1)
x0 , y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , ... , y (n1) (x0 ) = y0
19
Ecuaciones Diferenciales. 20
Proposici
on 6 Toda ecuaci
on diferencial de orden n (expresada en forma normal)
( Dem. ) Inmediata.
De este modo, resolver la ecuaci on diferencial de orden n equivale a resolver el sistema anterior, esto es,
a buscar las n funciones y(x), y1 (x), . . . , yn1 (x). Cada una de ellas contendra una constante arbitraria y el
total de estas se determinar
a a partir de las condiciones iniciales, que ahora se escribiran
La cuesti
on que se plantea ahora es la de la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferen-
ciales de orden superior en general. En virtud de la proposicion precedente ello es equivalente a estudiar la
existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden 1 .
Teorema 5 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el sistema de ecuaciones
de primer orden
dy1
= f1 (x, y1 (x), . . . , yn (x))
dx
..
.
dyn
= fn (x, y1 (x), . . . , yn (x))
dx
con las condiciones iniciales
y sea el rect
angulo
2. Cada una de estas funciones satisface la condicion de Lipschitz; es decir, para todo par de puntos
(x, y10 , . . . , yn0 ), (x, y11 , . . . , yn1 ) D y i existe una constante L > 0 tal que
n
X
|fi (x, y11 , . . . , yn1 ) fi (x, y10 , . . . , yn0 )| L |yj1 yj0 |
j=1
Entonces existe una u on del problema, y1 (x), . . . , yn (x), definida en un cierto intervalo (x0
nica soluci
, x0 + ) (con 0 < a).
an acotadas en D (por ser D compacto), luego Mi > 0 tales que |fi (x, y1 , . . . , yn )| Mi , i.
1. fi est
2. Se construyen las n sucesiones funcionales {yin (x)} (con n {0} N e i = 1, . . . , n), definidas como
Se demuestra que lim {yin (x)} = yi (x) , funciones lmite que estan definidas en un intervalo (x0
n
, x0 + ) ( depende de todas las constantes involucradas en el teorema).
3. Se prueba que yi (x) constituyen la solucion del sistema.
Comentarios:
An
alogamente al resultado para funciones de dos variables, se tiene ahora el siguiente:
on f (x, y1 , . . . , yn ) y D Rn+1 una region compacta en su dominio. Si, i (i = 1, . . . , n),
Sea una funci
f
existen y son funciones continuas en D, entonces f satisface la condicion de Lipschitz.
yi
En el caso de las n 1 primeras ecuaciones del sistema (2.1), los segundos miembros, fi (x, y1 , . . . , yn ),
son funciones continuas que tienen derivadas parciales continuas en D; por consiguiente para que se
verifiquen las hip
otesis del teorema de existencia y unicidad en este caso, basta con que las cumplan
la funci
on f del segundo miembro de la u ltima ecuacion.
Dentro del conjunto de las ecuaciones diferenciales de orden superior, prestaremos especial atencion a las
lineales.
Ecuaciones Diferenciales. 22
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1
+ . . . + f1 (x) + f0 (x)y + f (x) = 0
dx dx dx
Se denomina ecuaci on lineal homogenea de orden n (asociada o no a una ecuacion lineal completa) a
toda ecuaci
on lineal en la que f (x) = 0; esto es,
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
dn y dn1 y dy
+ F n1 (x) + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = F (x) (2.2)
dxn dxn1 dx
Al igual que ya se hizo con la ecuacion lineal de primer orden, se puede traducir la ecuacion lineal al
lenguaje de operadores. As, si se considera el espacio de las funciones en R infinitamente derivables, C (R),
se puede definir el operador de derivaci on
D : C (R) C (R)
y 7 y0
y se puede escribir y = D0 (y) I(y), y 0 = D1 (y), y 00 = D2 (y), . . . ,y (n) = Dn (y). A partir de aqu, se
introduce el operador
L := Dn + Fn1 Dn1 + . . . + F0 I
del cual puede probarse con facilidad que es lineal, y que permite escribir la ecuacion (2.2) como
L(y) = F (x)
dn y dn1 y dy
n
= Fn1 (x) n1 + . . . F1 (x) F0 (x)y + F (x) G(x, y, y 0 , . . . , y n1 )
dx dx dx
2 Obs
ervese que los coeficientes funcionales son funciones de x u
nicamente.
Ecuaciones Diferenciales. 23
G
dado que las funciones Fi (x) (i = 0, 1, . . . , n 1) son continuas por hipotesis, tambien lo son G y = Fi
y (i)
, por lo que son aplicables los teoremas generales de existencia y unicidad, concluyendose, pues, que el
problema de valor inicial dado tiene una u
nica solucion maximal y(t) definida en un cierto intervalo abierto.
Ahora se trata de comprobar que dicho intervalo es I.
se obtiene Z x Z x
|y(x)| |y0 | + |g(t)||y(t)|dt + |f (t)|dt
x0 x0
por lo que, llamando (x) = |y(x)| y con L = maxI |g(x)|, M = maxI |f (x)|, se tiene
Z x
(x) |y0 | + L (t)dt + M (x x0 )
x0
Comentario:
Es importante resaltar que, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia
de la soluci
on est
a garantizada tambien en todo R.
Sobre la resoluci
on de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior se tiene el mismo resultado
que para las de primer orden:
( Dem. ) An
aloga a la de la proposici
on 2.
Antes de tratar el estudio de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, es preciso
introducir algunos conceptos y resultados sobre dependencia e independencia lineal de funciones.
Definicion 12 Dado un conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} definidas en el mismo dominio D R,
estas funciones son linealmente independientes en D sii se cumple que, x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0 1 = . . . = n = 0
con 1 , . . . , n R.
Ecuaciones Diferenciales. 24
Enunciaremos, a continuaci
on, algunas condiciones suficientes para garantizar la independencia lineal de
funciones.
Dado el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en D, se observa, en primer lugar que, si se verifica que,
x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
para algunos 1 , . . . , n R, entonces tambien se cumplen las siguientes relaciones, x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
1 y10 (x) + . . . + n yn0 (x) = 0
..
.
(n1)
1 y1 (x) + . . . + n yn(n1) (x) = 0 (2.3)
Con esta nomenclatura el primero de los resultados anunciados, que se obtiene como consecuencia directa
de lo expuesto, es el siguiente:
Proposicion 8 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en D. Si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para
un x D, entonces las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente independientes en D.
alg
Equivalentemente, si y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente dependientes en D entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) =
0, para todo x D.
( Dem. ) En efecto, si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para alg un x D, entonces la u nica solucion posible del
sistema (2.3) en ese punto es que 1 = . . . = n = 0 y, por tanto, en cualquier otro punto de D se tendr a
que 1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0 con 1 = . . . = n = 0, luego las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente
independientes en D.
Teorema 7 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en un intervalo I R. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son linealmente independientes en I y adem as son soluciones de una ecuacion diferencial lineal homogenea
L(y) = 0, cuyos coeficientes Fi (x) son funciones continuas, entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I,
es soluci
on de la ecuaci
on lineal homogenea dada (vease el teorema 8) y, en virtud de las ecuaciones (2.3),
satisface ademas las condiciones iniciales
Pero tambien estas condiciones iniciales son satisfechas por la solucion trivial y(x) = 0, luego, en virtud del
teorema de existencia y unicidad, esta es la u
nica solucion posible y, por tanto
por lo que y1 (x), . . . , yn (x) han de ser linealmente dependientes, en contra de la hipotesis.
Comentario:
Si las funciones y1 (x), . . . , yn (x) linealmente independientes no son soluciones de una ecuacion lineal
homogenea, pueden tener el wronskiano nulo, no solo en algunos puntos, sino identicamente en todo I.
Ejemplo: En I = [0, 2] considerense las funciones
(x 1)2 si 0 x 1
0 si 0 x 1
y1 (x) = ; y2 (x) =
0 si 1 x 2 (x 1)2 si 1 x 2
Evidentemente W (y1 (x), y2 (x)) = 0, x I. Sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que la igualdad 1 y1 (x) + 2 y2 (x) = 0, considerada en el segmento 0 x < 1, da
on 1 = 0; mientras que considerada en el segmento 1 < x 2, da como soluci
como soluci on 2 = 0;
por consiguiente 1 = 2 = 0.
2.3.2 Soluci
on de la ecuaci
on lineal homog
enea
Una vez aclarados los puntos precedentes, se puede iniciar ya el estudio de las soluciones de las ecuaciones
diferenciales lineales de orden n.
En primer lugar se tiene:
Teorema 8 (Principio de superposici on): Si y1 (x), . . . , ym (x) son soluciones (particulares) de la ecuaci
on
lineal homogenea L(y) = 0 en un dominio I R, entonces cualquier combinaci on lineal de ellas, y(x) =
Xm
ci yi (x) , es tambien soluci
on de dicha ecuacion.
i=1
Teorema 9 Sea L(y) = 0 una ecuaci on lineal homogenea de orden n cuyos coeficientes F0 (x), . . . , Fn1 (x)
son funciones continuas en un intervalo I R. Entonces, el conjunto de soluciones de dicha ecuaci on (esto
es, ker L) es un espacio vectorial de dimension n.
( Dem. ) Evidentemente el n
ucleo de un operador lineal es un espacio vectorial. Hay que comprobar que
su dimensi
on es n.
Sea x0 I. Considerense los siguientes problemas de valores iniciales
como se satisfacen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, existe solucion u nica para cada
uno de ellos. Sean y1 (x), . . . , yn (x) C (I) las soluciones respectivas, las cuales satisfacen obviamente que
W (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = 1 6= 0, luego son linealmente independientes en I y, por tanto dim ker L n.
Ecuaciones Diferenciales. 26
Probemos, seguidamente, que {y1 (x), . . . , yn (x)} es una base de ker L. Sea y ker L; esto es, tal que
n
X
ongase que y(x0 ) = 1 , y 0 (x0 ) = 2 , . . . , y (n1) (x0 ) = n . La funcion y(x) =
L(y) = 0, y sup i yi (x)
i=1
tambien es soluci
on de L(y) = 0 y satisface las condiciones iniciales dadas, luego por el teorema de existencia y
on x I. As pues, {y1 (x), . . . , yn (x)} es base de ker L y, por consiguiente, dim ker L =
unicidad, es la soluci
n.
Definicion 14 Se denomina sistema fundamental de soluciones de una ecuaci on lineal homogenea de orden
n (cuyos coeficientes sean funciones continuas en un intervalo I = [a, b] R) a cualquier conjunto de n
soluciones particulares linealmente independientes.
Teorema 10 Sean dos ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes continuos en un intervalo I R
dn y dn1 y dy
L1 (y) n
+ Fn1 (x) n1 + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = 0
dx dx dx
dn y dn1 y dy
L2 (y) n
+ G n1 (x) n1
+ . . . + G1 (x) + G0 (x)y = 0
dx dx dx
tales que tienen un mismo sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}. Entonces Fi (x) = Gi (x),
x I (ambas ecuaciones son iguales).
( Dem. ) En efecto, si y1 (x), . . . , yn (x) son soluciones de ambas ecuaciones tambien lo son de su diferencia
dn1 y dy
0 = L1 (y) L2 (y) = (Fn1 (x) Gn1 (x)) + . . . + (F1 (x) G1 (x)) + (F0 (x) G0 (x))y
dxn1 dx
y si Fn1 (x) 6= Gn1 (x) se tendra una ecuacion lineal homogenea de orden n 1 con n soluciones lin-
ealmente independientes, en contradiccion con el teorema anterior, luego Fn1 (x) = Gn1 (x). Iterando el
razonamiento se llega al mismo resultado para el resto de coeficientes.
El procedimiento para hallar la ecuacion lineal homogenea definida por un sistema fundamental de
soluciones es como sigue:
Sea {y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto que es sistema fundamental de soluciones de una ecuacion homogenea
L(y) = 0 en I = [a, b] (por tanto son funciones derivables con continuidad hasta el orden que haga falta).
Necesariamente (teorema 7) W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I. Sea y(x) otra solucion cualquiera de la
on, entonces y1 (x), . . . , yn (x), y(x) son linealmente dependientes en I y, por tanto, x I,
ecuaci
y1 (x) ... yn (x) y(x)
y10 (x) yn0 (x) y 0 (x)
...
.. ..
W (y1 (x), . . . , yn (x), y(x)) = =0
(n1) . .
y1 (n1) (n1)
(n) (x) . . . yn (n) (x) y (x)
y (x)
1 ... yn (x) y (n) (x)
(observese que la u
ltima columna es una combinacion lineal de las anteriores). Desarrollando el determinante
por la ultima columna se obtiene, por tanto, una ecuacion diferencial lineal homogenea
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
Ecuaciones Diferenciales. 27
donde fn (x) = W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, y el resto de los coeficientes son los determinantes de las
submatrices de orden n que aparecen en el desarrollo del determinante. Por tanto, dividiendo por fn (x)
queda
dn y dn1 y dy
+ F n1 (x) + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = 0
dxn dxn1 dx
que es una ecuaci
on diferencial lineal homogenea con coeficientes Fi (x) continuos, ya que son productos y
sumas de las funciones yi (x).
A partir de aqu se obtiene el siguiente resultado:
( Dem. ) En efecto, el conjunto {y1 (x), . . . , yn (x)} determina, de manera unvoca, la ecuacion homogenea
seg
un el procedimiento descrito; esto es, el operador L(y). Entonces F (x) se determina haciendo L(yp ) =
F (x).
2.3.3 Soluci
on de la ecuaci
on lineal completa: m
etodo de variaci
on de con-
stantes
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion de la ecuacion lineal completa. El metodo que vamos
a presentar consiste en obtener dicha solucion a partir de n soluciones linealmente independientes conocidas
de la ecuaci
on lineal homogenea asociada.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, si se tiene una ecuacion lineal de orden n (con coeficientes
continuos), L(y) = F (x), y un sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}, de la ecuacion lineal
homogenea asociada L(y) = 0, la soluci on general de esta ultima ecuacion es una combinacion lineal yH (x) =
Xn
ci yi (x) , por lo que para tener la solucion general de la ecuacion lineal completa basta con obtener una
i=1
soluci
on particular de la misma (proposicion 7). Entonces:
Ecuaciones Diferenciales. 28
Proposici on 10 Sea una ecuaci on lineal de orden n (con coeficientes continuos), L(y) = F (x), y sea
{y1 (x), . . . , yn (x)} un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion lineal homogenea asociada L(y) = 0.
Entonces, una soluci on particular de la ecuacion lineal completa es la combinaci
on lineal (con coeficientes
funcionales)
X n
yP (x) = Ci (x)yi (x)
i=1
teniendose que
L(Y(x)) L(y1 (x), . . . , yn (x)) = (0, . . . , 0) 0
Derivando la expresi
on (2.5) se obtiene
y, dado que buscamos una soluci on particular, se pueden, en principio, elegir las funciones {Ci (x)} de
manera que hC0 (x), Y(x)i = 0. A partir de aqu, derivando sucesivamente y tomando en cada paso
hC0 (x), Y(i1) (x)i = 0 se obtiene
yP0 (x) = hC0 (x), Y(x)i + hC(x), Y0 (x)i con hC0 (x), Y(x)i = 0
yP00 (x) = hC0 (x), Y0 (x)i + hC(x), Y00 (x)i con hC0 (x), Y0 (x)i = 0
..
.
(n)
yP (x) = hC0 (x), Y(n1) (x)i + hC(x), Y(n) (x)i
dn yP dn1 yP dyP
L(yP (x)) n
+ F n1 (x) n1
+ . . . + F1 (x) + F0 (x)yP
dx dx dx
= hC(x), Y(n) (x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i +
. . . + F1 (x)hC(x), Y0 (x)i + F0 (x)hC(x), Y(x)i
= hC(x), Y(n) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i + . . . + F0 (x)hC(x), Y(x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i
= hC(x), Y(n1) (x)i = F (x)
Pn
luego para que yP (x) = i=1 Ci (x)yi (x) sea solucion de la ecuacion lineal completa es suficiente con que se
satisfagan las siguientes condiciones
(que es compatible y determinado, ya que {y1 (x), . . . , yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones de la
on homogenea y, por tanto, W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, luego existe solucion C0 (x) y de aqu
ecuaci
C(x)).
Proposici on 11 Sean L(y) = F1 (x), . . . , L(y) = Fn (x) ecuaciones diferenciales lineales. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son soluciones respectivas de ellas, entonces y1 (x) + . . . + yn (x) es solucion de la ecuaci on lineal L(y) =
F1 (x) + . . . + Fn (x)
( Dem. ) Trivial.
Comenzaremos el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales (de orden n) con coeficientes constantes con
el caso de las ecuaciones homogeneas. Se trata, pues, de resolver la ecuacion del tipo
dn y dn1 y dy
n
+ an1 n1 + . . . + a1 + a0 y = 0
dx dx dx
con a0 , . . . an1 R. En forma abreviada, y como ya es costumbre, escribiremos L(y) = 0, donde en este
caso el operador lineal L es
L := Dn + an1 Dn1 + . . . + a1 D + a0 I
Entonces se define:
Definici
on 15 La ecuaci
on
Y para hallar un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial lineal se utiliza el siguiente
teorema de Algebra lineal:
{e1 x , . . . , en x }
p(x) = (x 1 ) . . . (x n )
y ahora hay que calcular Ker (D i I); esto es, hallar y C (R) tal que solucione la ecuacion
(D i I)y = y 0 i y = 0
Por consiguiente
Ker L = Ker p(D) = {e1 x , . . . , en x }
luego ese conjunto es un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea y la proposicion queda
probada.
Proposici on 13 Si la ecuaci on caracterstica de una ecuaci on diferencial lineal homogenea de orden n tiene
m races reales 1 , . . . , m R (1 m < n) con multiplicidades 1 , . . . , m respectivamente (1 + . . . + m =
n); entonces
{e1 x , xe1 x , . . . , x1 1 e1 x ; . . . ; em x , xem x , . . . , xm 1 em x }
es un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuaci on y, por tanto, la soluci on general de la ecuaci
on
es
m
(c1i ei x + c2i xei x + . . . + ci i 1 xi 1 ei x )
X
y(x) =
i=1
Ecuaciones Diferenciales. 31
Proposici on 14 Si la ecuacion caracterstica de una ecuaci on diferencial lineal homogenea de orden n tiene
alguna raz compleja j = aj +bj i C, tambien tiene su conjugada j = aj bi C (con aj , bj R); entonces
Ker (D j I) Ker (D j I) = {eaj x cos bj x, eaj x sin bj x}
( Dem. ) Es igual que en los casos anteriores. En primer lugar se tiene la descomposicion
j ) . . . (x m )
p(x) = (x 1 ) . . . (x j )(x
luego, aplicando el teorema de la 1a descomposicion,
j I) . . . Ker (D m I)
Ker L = Ker p(D) = Ker (D 1 I) . . . Ker (D j I) Ker (D
Procediendo como en el caso de las races reales simples se obtiene que
Ker (D j I) = {ej x } = {e(aj +bj i)x } = {eaj x (cos bj x + i sin bj x)}
j I) = {e j x }
Ker (D = {e(aj bj i)x } = {eaj x (cos bj x i sin bj x)}
Ahora se tiene que
j I)
Ker (D j I) Ker (D = K1 eaj x (cos bj x + i sin bj x) + K2 eaj x (cos bj x i sin bj x)
= (K1 + K2 )eaj x cos bj x + i(K1 K2 )eaj x sin bj x
donde K1 , K2 C son constantes arbitrarias. As pues
Ker (D j I) Ker (D j I) = {eaj x cos bj x, eaj x sin bj x}
Finalmente queda por comprobar que las funciones halladas son linealmente independientes, para lo cual
basta con comprobar que W (eaj x cos bj x, eaj x sin bj x) 6= 0, para alg
un x.
Pasemos a analizar el caso general de la ecuacion lineal completa con coeficientes constantes
dn y dn1 y dy
n
+ an1 n1 + . . . + a1 + a0 y = F (x)
dx dx dx
con a0 , . . . an1 R (y F (x) continua). En forma abreviada, L(y) = F (x).
Tal como ya se vio en la secci
on anterior, a partir de un sistema fundamental de soluciones de la ecuaci
on
homogenea asociada y aplicando el metodo de variacion de constantes, se puede encontrar una soluci on
particular de esta ecuaci
on, con lo que se tendra su solucion general.
Sin embargo, cuando el termino independiente F (x) tiene la propiedad de que se anula bajo la acci on
de alg
un operador con coeficientes constantes, hay un metodo alternativo al de variacion de constantes que
permite obtener una soluci
on particular de la ecuacion lineal completa. Este procedimiento recibe el nombre
de metodo del anulador o tambien de la conjetura prudente.
Proposici on 16 Sea L(y) = F (x) una ecuaci on diferencial lineal con coeficientes constantes (y F (x) con-
tinua). Si K K(D) es un operador diferencial con coeficientes constantes que anula F (x), entonces una
soluci
on particular de la ecuaci
on se obtiene resolviendo la ecuacion lineal homogenea
(K L)(y) = 0
A continuaci
on se muestran los resultados del procedimiento para algunos casos tpicos en los que el
termino independiente F (x) tiene una forma particular.
Casos particulares:
1. F (x) = ex (bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
yP (x) = ex P p (x)
(b) Si i es raiz del polinomio caracterstico y tiene multiplicidad entonces una solucion particular
es de la forma
yP (x) = x (cos xP1p (x) + sin xP2p (x))
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
3. F (x) = ex cos x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ) o F (x) = ex sin x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si + i no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
Un caso particularmente interesante de ecuacion diferencial lineal son las denominadas ecuaciones de Euler,
que tienen la siguiente expresi
on general:
dn y n1 d
n1
y dy
an (bx + c)n + an1 (bx + c) + . . . + a1 (bx + c) + a0 y = f (x)
dxn dxn1 dx
con a0 , . . . an , b, c R. En el caso en que f (x) = 0 se tienen las ecuaciones de Euler homogeneas.
Estas ecuaciones se transforman en ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes haciendo
el cambio de variable bx + c = et .
En el caso particular de ecuaciones de Euler homogeneas con b = 1, c = 0; esto es, las ecuaciones de la
forma
dn y dn1 y dy
an xn n + an1 xn1 n1 + . . . + a1 x + a0 y = 0
dx dx dx
se pueden probar directamente soluciones particulares del tipo y = xk . En efecto, pues, si con el cam-
bio x = et se transformara en una ecuacion diferencial lineal homogenea con coeficientes constantes cuya
on particular fuese de la forma y = ekt , entonces una solucion como la propuesta, y = xk , conducira
soluci
directamente a y = xk = ekt .
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas en Fsica conduce a ecuaciones lineales.
Un ejemplo tpico en Mec
anica son los osciladores armonicos:
1. El oscilador arm
onico simple: su ecuacion es
my 00 + ky = 0
Ecuaciones Diferenciales. 34
2. El oscilador arm
onico amortiguado: su ecuacion es
my 00 + y 0 + ky = 0
3. El oscilador arm
onico (amortiguado) forzado: su ecuacion es
my 00 + y 0 + ky = F (t)
En todos los casos se trata de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. (Su resolucion ha sido tratada
en los cursos de Fsica).
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas electricos conduce tambien a ecuaciones
lineales. Un ejemplo tpico son los circuitos electricos RCL, cuya ecuacion es:
1 dE
LI 00 + RI 0 + I=
C dt
que es, tambien, una ecuaci
on lineal con coeficientes constantes. (Su resolucion ha sido tratada en los cursos
de Fsica).
Chapter 3
3.1 Introducci
on
En este captulo se va a tratar del estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y, en
particular, de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Se comenzar a dando una serie de conceptos y resultados sobre sistemas de ecuaciones diferenciales de
primer orden en general para, inmediatamente, entrar en el estudio de los del tipo lineal. Concretamente
se investigaran las soluciones de los sistemas lineales homogeneos y posteriormente de los no homogeneos,
donde se incluira la exposici
on del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares
de la ecuacion completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de los sistemas
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, los de tipo homogeneo (estudi
andose
los dos casos posibles: matriz del sistema diagonalizable y no diagonalizable) y, despues, el caso general
(incluyendo el metodo del anulador para hallar una solucion particular).
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
35
Ecuaciones Diferenciales. 36
Se denomina soluci on del sistema a cualquier familia de funciones x1 (t) . . . , xn (t) diferenciables en I R
que satisfaga identicamente las ecuaciones del sistema
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , x0 (t) = (x01 (t), . . . , x0n (t)) , f (t, x(t)) = (f1 (t, x(t)), . . . , fn (t, x(t)))
Escrito de esta manera, un sistema de ecuaciones de primer orden tiene un aspecto analogo a las ecuaciones
de primer orden.
Esta analoga no es meramente formal. En efecto; lo que interesa es hallar la solucion al problema de
valor inicial
dx1
= f1 (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
..
.
dxn
= fn (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
x1 (t0 ) = x01 , . . . , xn (t0 ) = x0n
Entonces, el teorema de existencia y unicidad de soluciones (teorema 5) se establece en los mismos terminos
que para una sola ecuaci
on. Con esta notacion su enunciado sera:
Teorema 12 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el problema de valor
angulo D R Rn con centro en (t0 , x0 ). Si f1 , . . . , fn son funciones continuas y
inicial (3.1) y sea un rect
fi
lipschitzianas en D (para lo cual es suficiente con que fi , (i, j = 1, . . . , n) sean funciones continuas en
xj
D), entonces existe una u on del problema, x(t), definida en un cierto intervalo (t0 , t0 + ) R
nica soluci
Comentario:
A partir de aqu los teoremas relativos a prolongacion de las soluciones se establecen tambien de manera
an
aloga al caso de una s ola ecuaci
on.
on x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema de valor inicial determina en el espacio eucldeo RRn ,
La soluci
de coordenadas {t, x1 , . . . , xn }, una curva diferencial que es la curva integral del sistema. Cuando se cumplen
las condiciones del teorema de existencia y unicidad, por cada punto de dicho espacio pasa una sola curva
integral del sistema, el conjunto de las cuales forma una familia de curvas dependiente de n parametros que
constituyen la solucion general del sistema.
Proposici
on 17 Todo sistema de n ecuaciones diferenciales de
ordenes r1 , . . . , rn (expresado en forma
normal)
(r ) (r 1) n 1)
x1 1 (t) = f1 (t; x1 (t), . . . , x1 1 (t); . . . , xn (t), . . . , x(r
n (t))
..
.
(r 1)
x(r n)
n (t) = fn (t; x1 (t), . . . , x1 1 (t); . . . , xn (t), . . . , xn(rn 1) (t))
es equivalente a un sistema de r1 + . . . + rn ecuaciones diferenciales de primer orden.
1. Se construye un sistema formado por las ecuaciones del sistema inicial y derivadas de estas.
2. Se excluyen (por sustituci
on) todas las funciones incognita salvo una, que aparecera como la u
nica
inc
ognita de una ecuaci
on de orden superior.
3. Se integra esta u
ltima ecuaci
on (si es posible), determinando dicha funcion incognita.
4. Se determinan (en lo posible) las restantes funciones incognita sin integrar, utilizando las ecuaciones
del sistema original y sus derivadas.
..
.
dxn
= gn1 (t)x1 (t) + . . . + gnn (t)xn (t) + fn (t)
dt
o en forma vectorial,
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , x0 (t) = (x01 (t), . . . , x0n (t)) , f (t)) = (f1 (t), . . . , fn (t))
1
g1 (t) . . . g1n (t)
Al igual que ya se hizo con las ecuaciones lineales, se puede traducir la ecuacion lineal al lenguaje de
operadores. As, si se considera I R, se puede definir el operador vectorial
L : C (I, Rn ) C (I, Rn )
0
x(t) 7 x (t) A(t)x(t)
esto es,
L(x(t)) := x0 (t) A(t)x(t)
del cual puede probarse con facilidad que es lineal y permite escribir la ecuacion (2.2) como
o en el caso homogeneo
L(x(t)) = 0 (3.3)
(con lo que el nombre dado queda justificado).
La cuesti
on de la de la existencia y unicidad de soluciones para estos sistemas tiene la siguiente respuesta:
Teorema 13 (de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones lineales): Considerese el sistema (3.2)
con la condicion inicial x(t0 ) = (x01 , . . . , x0n ) x0 y tal que las funciones fi (t), gij (t) son continuas en un
cierto intervalo I = (x0 a, x0 + a) (con 0 < a). Entonces existe una u nica soluci on x(t) definida en el
intervalo I, que es derivable con continuidad hasta el orden n.
(En particular, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia y unicidad
de la soluci
on est
a garantizada tambien en todo R).
( Dem. ) Se basa en los teoremas de existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones de
primer orden (teorema 12) y para ecuaciones diferenciales lineales (teorema 6).
Comenzaremos el estudio de las soluciones de los sistemas de primer orden lineales con el siguiente resultado:
Proposici on 18 Sea el sistema de primer orden lineal (3.2) y x1 (t) C (I, Rn ) una soluci on. Entonces
x (t) C (I, Rn ) es soluci
2
olo si, x2 (t)x1 (t) Ker L; esto es, es soluci
on del sistema si, y s on del sistema
lineal homogeneo asociado L(x(t)) = 0.
Ecuaciones Diferenciales. 39
0 = L(x2 (t) x1 (t)) = L(x2 (t)) L(x1 (t)) f (t) = L(x2 (t)) = L(x1 (t))
Corolario 1 La soluci on general del sistema de primer orden lineal (3.2) est
a dada por x(t) = xP (t)+Ker L
donde xP (t) es una soluci
on particular cualquiera del sistema y Ker L designa la soluci
on general del sistema
lineal homogeneo asociado.
Teniendo en cuenta que Ker L es un subespacio vectorial de C (I, Rn ), es inmediato probar el siguiente
resultado:
Proposici on 19 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Entonces cualquier combinaci
on
lineal de soluciones del sistema es tambien soluci
on.
Proposici on 20 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Sea la funci on vectorial compleja
z(t) C (I, Cn ), que se puede expresar como z(t) = u(t) + iv(t), donde u(t), v(t) C (I, Rn ) (son
funciones vectoriales reales). Entonces z(t) es una soluci on compleja del sistema si, y s
olo si, u(t), v(t) son
tambien soluciones (reales); es decir, las partes real e imaginaria de la soluci
on son soluciones por separado.
Definicion 18 Dado un conjunto de funciones vectoriales {x1 (t), . . . , xn (t)} C (I, Rn ), estas funciones
son linealmente independientes sii, t I, se cumple que, si 1 , . . . , n R,
1 x1 (t) + . . . + n xn (t) = 0 1 = . . . = n = 0
y el determinante
x11 (t) xn1 (t)
...
det (x1 (t), . . . , xn (t)) det ... ..
.
x1n (t) ... xnn (x)
Si det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0 para alg
un t I, entonces las funciones x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente inde-
pendientes en I.
Equivalentemente, si x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente dependientes en I entonces det (x1 (t), . . . , xn (t) =
0, t I.
El recproco de este enunciado no es cierto, en general, a menos que se imponga alguna hipotesis adicional,
tal como se ver a posteriormente.
Ejemplo:
se tiene que det (x1 (t), x2 (t)) = 0, t R y, sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que
0 0 0
1 x1 (t) + 2 x2 (t) = + =
1 cos t 2 sin t 1 cos t + 2 sin t
3.3.4 Soluci
on del sistema lineal homog
eneo. Matriz Fundamental
Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes, ahora se puede probar que:
Proposicion 22 Para cualquier operador L (de orden n) con coeficientes continuos se tiene que
dim (Ker L) = n.
( Dem. ) Sea {e1 , . . . , en } una base de Rn y t0 R. Considerense los siguientes problemas de valores
iniciales
L(x(t)) = 0 L(x(t)) = 0
; ... ;
x(t0 ) = e1 x(t0 ) = en
y sean x1 (t), . . . , xn (t) C (I, Rn ) las soluciones u
nicas respectivas. Entonces
ya que e1 , . . . , en son vectores constantes y linealmente independientes, luego tambien x1 (t), . . . , xn (t) lo
son. Solo queda probar que son tambien un sistema generador. Para ello considerese cualquier soluci on x(t)
del sistema; ser a
x(t0 ) = 1 e1 + . . . + n en
lo que significa que x(t) es soluci
on del problema de valor inicial
L(x(t)) = 0
x(t0 ) = 1 e1 + . . . + n en
pero tambien 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) es solucion de dicho problema, por tanto, como la solucion es u
nica,
se concluye que
x(t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t)
Ecuaciones Diferenciales. 41
luego {x1 (t), . . . , xn (t)} es un sistema generador de dim (Ker L) y, por consiguiente, forman base, con lo
cual dim (Ker L) = n.
Teorema 14 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo con coeficientes continuos (3.3) y sean
x1 (t), . . . , xn (t) C (I, Rn ) soluciones linealmente independientes del mismo. Entonces la soluci
on general
es una combinaci on lineal de ellas (con coeficientes constantes)
Teorema 15 Sea el conjunto de funciones vectoriales {x1 (t), . . . , xn (t)} C (I, Rn ). Si x1 (t), . . . , xn (t)
son linealmente independientes en I y adem as son soluciones de un sistema lineal homogeneo, L(x(t)) = 0,
con coeficientes continuos, entonces det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I.
( Dem. ) Sup ongase que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0, entonces existen 1 , . . . , n R, no
todos nulos, tales que 1 x1 (t0 ) + . . . + n xn (t0 ) = 0 y, en consecuencia, x(t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) es
soluci
on del problema de valores iniciales
L(x(t)) = 0
x(t0 ) = 0
1 x1 (t) + . . . + n xn (t) = 0
con los i no todos nulos; en consecuencia x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente dependientes, contra la
hip
otesis. La contradicci on proviene de suponer que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0; luego
1 n
det (x (t), . . . , x (t)) 6= 0, t I.
Teniendo presentes estos resultados, el siguiente concepto es el smil para sistemas de ecuaciones difer-
enciales lineales homogeneos de la noci
on de sistema fundamental de soluciones de una ecuacion lineal
homogenea.
Definicion 19 Una matriz fundamental de un sistema de n ecuaciones de primer orden lineal homogeneo
con coeficientes constantes (3.3) es toda matriz de orden n cuyas columnas son soluciones linealmente inde-
pendientes del sistema: 1
x1 (t) . . . xn1 (t)
V (t) = ... ..
.
x1n (t) ... xnn (x)
Las propiedades m as relevantes de las matrices fundamentales (cuya demostracion es inmediata tras lo
expuesto en este apartado) son las siguientes:
Proposici
on 23 Sea V (t) una matriz fundamental de un sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3).
Entonces
1. det V (t) 6= 0, t.
3.3.5 Soluci
on del sistema lineal completo. M
etodo de variaci
on de constantes
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion general del sistema lineal completo. Como en el caso de
una ecuacion diferencial lineal completa, el metodo consiste en partir de una matriz fundamental del sistema;
es decir, de n soluciones linealmente independientes conocidas del sistema lineal homogeneo asociado (esto
es, su soluci
on general), de modo que para tener la solucion general del sistema lineal completo basta con
obtener una solucion particular del mismo. Entonces:
Proposici on 24 Sea un sistema lineal completo de n ecuaciones diferenciales de primer orden (con coefi-
cientes continuos), L(x(t)) = f (t), y sea {x1 (t), . . . , xn (t)} un sistema de soluciones linealmente indepen-
dientes del sistema lineal homogeneo asociado L(x(t)) = 0. Entonces, una soluci on particular del sistema
lineal completo es la combinaci
on lineal (con coeficientes funcionales)
1
x1 (t) . . . xn1 (t)
n C1 (t)
Ci (t)xi (t) = ... .. .. V (t)C(t)
X
xP (t) =
. .
i=1 x1n (t) ... xnn (x) Cn (t)
0 Pn
Pero L(xi (t)) = 0, i, luego xi (t) = A(t)xi (t) y, por tanto, para que xP (t) = i=1 Ci (t)xi (t) sea soluci
on
de la ecuaci
on lineal completa es suficiente con que
n
X
L(xP (t)) = Ci0 (t)xi (t) = f (t)
i=1
expresion que, en forma explcita es el sistema (3.4), el cual es compatible y determinado, ya que
{x1 (t), . . . , xn (t)} es un conjunto de soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo y, por
tanto, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I, luego existe solucion {Ci0 (t)} y de aqu {Ci (t)}.
Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes es un sistema de n
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que, expresado en forma explcita, es
dx1
= a11 x1 (t) + . . . + an1 xn (t) + f1 (x)
dt
..
.
dxn
= a1n x1 (t) + . . . + ann xn (t) + fn (x)
dt
Ecuaciones Diferenciales. 43
Tambien se puede traducir al lenguaje de operadores poniendo L(x(t)) := x0 (t)Ax(t), con lo que el sistema
se expresa igual que en el caso general
L(x(t)) = f (t)
El sistema es un sistema lineal homogeneo sii f (t) = 0; esto es,
L(x(t)) = 0
Los resultados expuestos para el caso general siguen siendo validos, por supuesto. En concreto, la soluci
on
general de un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes est a
dada por x(t) = xP (t)+Ker L donde xP (t) es una solucion particular cualquiera del sistema y Ker L designa
la soluci
on general del sistema lineal homogeneo asociado. Como, ademas, para el operador L del sistema
se tiene que dim (Ker L) = n, dicha solucion general sera del tipo
En general la forma m as sencilla de integrar un sistema de esta ndole suele ser convertirlo en una s
ola
ecuaci
on de orden superior, que ser a necesariamente lineal con coeficientes constantes; siguiendo el metodo
expuesto en el apartado 3.2.2. Sin embargo, existen metodos para calcular una matriz fundamental (esto es,
un sistema fundamental de soluciones) del sistema homogeneo asociado a un sistema lineal con coeficientes
constantes. De aqu se obtiene directamente la solucion general del sistema homogeneo y, por aplicacion del
metodo de variaci
on de las constantes, una solucion particular del sistema completo. Estudiaremos dichos
metodos a continuacion.
Proposicion 25 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Rn un vector propio de A de valor propio real R. Entonces
es soluci
on (real) del sistema.
Ecuaciones Diferenciales. 44
d t
L(et v) = e v A(et v) = et v et Av = et v et v = 0
dt
Proposicion 26 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Cn un vector propio de A de valor propio = + i C, (, R). Entonces
es soluci
on (compleja) del sistema.
Dado que el sistema de ecuaciones diferenciales es de coeficientes y funciones reales, tambien sus soluciones
han de poder expresarse por medio de funciones reales; luego en este u ltimo caso hay que ver como obtener
soluciones reales a partir de la soluci
on compleja hallada. Entonces:
Proposici on 27 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Cn un vector propio de A de valor propio complejo = + i C, (, R). Entonces v v1 + iv2 , con
v 1 , v 2 Rn , y
( Dem. ) La primera parte es una consecuencia del resultado anterior y de la proposicion 20.
Veamos que son linealmente independientes.
Av = v v = A
A v
v =
entonces v y v
(pues A = A por ser los coeficientes del sistema reales). Como 6= , son vectores linealmente
independientes por ser vectores propios de autovalores diferentes, luego
0 6= ) = det (v1 + iv2 , v1 iv2 ) = det (v1 , v1 iv2 ) + det (iv2 , v1 iv2 )
det (v, v
= det (v1 , v1 ) i det (v1 , v2 ) + i det (v2 , v1 ) + det (v2 , v2 ) = 2i det (v1 , v2 )
de donde det (v1 , v2 ) 6= 0 y, por tanto, v1 , v2 son linealmente independientes. Teniendo esto en cuenta
resulta
det (x1 (t), x2 (t)) = det (et cos t v1 et sin t v2 , et sin t v1 + et cos t v2 )
= e2t cos t sin tdet (v1 , v1 ) + e2t cos2 t det (v1 , v2 )
e2t sin2 t det (v2 , v1 ) e2t cos t sin t det (v2 , v2 )
= e2t det (v1 , v2 )(sin2 t + cos2 t) = e2t det (v1 , v2 ) 6= 0
Teniendo todo esto en cuenta, para obtener la solucion general de un sistema de n ecuaciones diferenciales
lineal homogeneo con coeficientes constantes hara falta u nicamente disponer de n vectores propios de A
linealmente independientes. Entonces:
Ecuaciones Diferenciales. 45
Teorema 16 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes
(3.6). Sea v1 , . . . , vn una base de vectores (en Rn o en Cn ) formada por vectores propios de A y 1 , . . . , n
sus valores propios respectivos, (que pueden ser reales o complejos, distintos o repetidos). Entonces las
funciones
x1 (t) = e1 t v1 , . . . , xn (t) = en t vn
as en C) y, por consiguiente, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t.
forman una base de ker L (quiz
Observaci
on:
En el caso en que la base de la proposicion anterior no sea real, es posible hallar una base de funciones
reales aplicando la proposici on 27. En efecto, considerese el vector propio vi y su conjugado v i , cuyos
autovalores son i C y su conjugado i , respectivamente. Tomando la parte real e imaginaria de
ei t vi se obtienen dos funciones reales linealmente independientes, mientras que si se toman la parte
real e imaginaria de ei t v
i se obtienen dos funciones reales linealmente independientes entre si, pero
linealmente dependientes de las dos anteriores (de este modo, el n umero final de funciones soluci on es
el mismo).
Concluyendo, la solucion general de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coefi-
cientes constantes se obtiene del siguiente modo:
En el caso en que la matriz A de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes
constantes no sea diagonalizable, no va a ser posible hallar una base de Rn o Cn formada por vectores propios
de la misma y, por consiguiente, no es aplicable el teorema 16 para encontrar la solucion general del sistema.
Esta situaci
on se presenta cuando hay alguna raz del polinomio caracterstico de A cuya multiplicidad
algebraica (multiplicidad de la raz) es mayor que la dimension del subespacio de vectores propios asociados
a ese valor propio; es decir, mayor que dim ker (A Id).
Para resolver este problema se intentara seguir un metodo analogo al caso de las ecuaciones diferenciales
de orden superior cuando haba alguna raz del polinomio caracterstico con multiplicidad mayor que 1. En
n1
X
tal caso, se tratar
a de encontrar soluciones del tipo x(t) = vi ti et .
i=0
Lema 4 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6)
tal que el polinomio caracterstico de A tiene una o varias races de multiplicidad 1. Entonces
dim ker (A Id) = .
( Dem. ) Por simplicidad, se demostrara para el caso en que el polinomio caracterstico de A tiene una
ola raz de multiplicidad = n. El polinomio caracterstico de la matriz A, P(A) = (1)n (x )n , anula
s
dicha matriz (teorema de Cayley-Hamilton), luego (A Id)n = 0 y de aqu
dim ker (A Id)n = n rg (A Id)n = n
Ecuaciones Diferenciales. 46
resulta que las respectivas dimensiones de estos subespacios verifican las desigualdades
Entonces, el procedimiento se basa en hallar una base de ker (A Id) , para lo cual se puede seguir el
siguiente procedimiento:
Entonces la obtenci
on de la soluci
on general se basa en el siguiente resultado:
Proposici on 28 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes
(3.6). Sea una raz del polinomio caracterstico de la matriz del sistema A, de multiplicidad > 1, y sean
v1 , . . . , vr vectores de una base de ker (A Id) pero que no pertenecen a ker (A Id)1 . Entonces, para
cada vector vj (j = 1, . . . , r), las funciones
1 (A Id)1 vj + . . . + 1 (A Id)vj + vj = 0 =
1 1 j j j
0 = (A Id) (1 (A Id) v + . . . + 1 (A Id)v + v ) = (A Id)1 vj
y como (A Id)1 vj 6= 0 esto implica que = 0. Repitiendo el razonamiento multiplicando por el factor
(A Id)2 se obtendra que 1 = 0 e iterando el proceso lo mismo para el resto de coeficientes i .
Adem
as son soluciones del sistema homogeneo, pues
0
xji (t) = xji (t) + xji1 (t) y (A Id)xji (t) = xji1 (t)
de donde
0
Axji (t) = xji (t) + xji1 (t) = xji (t)
1. Hallar todos los valores propios de A. Entonces, para cada valor propio (con multiplicidad > 1):
2. Se buscan todos los vectores propios de A, esto es, los vectores vj0 (j0 = 1, . . . , d1 ) de una base de
ker (A Id). Si A tiene s
olo d1 < n vectores propios linealmente independientes, de acuerdo con los
resultados del apartado anterior, se dispone de d1 soluciones linealmente independientes del tipo
et vj0
3. Se buscan todos los vectores vj1 (j1 = 1, . . . , d2 d1 ) de una base de ker (A Id)2 tales que
(A Id)2 vj1 = 0 pero (A Id)vj1 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
et (t(A Id)vj1 + vj1 )
y todas ellas (d2 d1 ) son linealmente independientes entre si y en relacion a las d1 del punto anterior.
4. Si a un no se tienen n soluciones linealmente independientes, se buscan todos los vectores vj2 (j2 =
1, . . . , d3 d2 d1 ) de una base de ker (A Id)3 tales que
(A Id)3 vj2 = 0 pero (A Id)2 vj2 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
2
t t 2 j2 j2 j2
e (A Id) v + t(A Id)v + v
2!
y todas ellas (d3 d2 d1 ) son linealmente independientes en relacion a las de los puntos anteriores
(seg
un se ha probado en la proposicion precedente).
5. Se itera el proceso hasta completar las n soluciones linealmente independientes 2 .
Comentario:
Otra manera equivalente de proceder sera la siguiente: se buscan todos los vectores vj (j = 1, . . . , )
de una base de ker (A Id) (que obviamente contendra vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . de bases de ker (A
Id), ker (A Id)2 , . . . respectivamente). Entonces, para cada uno de esos vectores hay una soluci on
del tipo
t2
t j j 2 j
e v + t(A Id)v + (A Id) v + . . .
2!
y todas ellas son linealmente independientes. Observese que cuando vj coincide con alguno de los
vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . se van obteniendo, en particular, las soluciones anteriores de manera sucesiva.
Proposici on 29 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal no homogeneo con coeficientes con-
stantes (3.7). Si
f (t) = et (vp tp + . . . + v1 t + v0 )
donde no es valor propio de la matriz del sistema A y vi Rn (0 i p), entonces una soluci
on
particular del sistema es
xP (t) = et (up tp + . . . + u1 t + u0 )
donde
up = ( Id A)1 vp
u p1
= ( Id A)1 (vp1 pup )
up2 = ( Id A)1 (vp2 (p 1)up1 )
..
.
u0 = ( Id A)1 (v0 u1 )
4.1 Introducci
on
En este captulo se va a abordar el estudio cualitativo de los sistemas de ecuaciones diferenciales (de primer
orden).
Se comenzar a dando una serie de conceptos generales que incluyen el planteamiento del problema y
las primeras nociones y resultados de puntos de equilibrio, estabilidad y comportamiento asintotico de
soluciones, asi como los conceptos de espacio de fases, orbitas y curvas integrales de un sistema. Se estudia,
a continuacion, el problema de la estabilidad. Tras establecer con todo rigor la definicion y un resultado
de caracter general, se analiza primero la estabilidad de los sistemas lineales y, en particular, la de los
sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes, para pasar a investigar la de los sistemas lineales
completos. Finalmente, se considera la estabilidad de sistemas autonomos en general y se da un resultado
sobre estabilidad cuando se efectuan pequenas variaciones del segundo miembro de una ecuacion diferencial.
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
En este captulo se va a comenzar considerando sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo
general
x0 (t) = f (t, x(t)) (4.1)
donde
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , f (t, x(t)) = (f1 (t, x(t)), . . . , fn (t, x(t)))
siendo el segundo miembro una funci
on vectorial, no necesariamente lineal, de las variables x1 , . . . , xn .
Desgraciadamente, en general, no se conocen metodos analticos de resolucion de estas ecuaciones. Afor-
tunadamente, en la mayora de los casos practicos, no es necesario conocer explcitamente las soluciones del
sistema, sino que basta con obtener resultados de tipo cualitativo sobre el comportamiento del sistema.
Un ejemplo tpico lo constituyen los modelos que describen la competencia entre especies (modelos
depredador-presa o similares). El problema se plantea en los siguientes terminos: sean x1 (t) y x2 (t) las
poblaciones (en funci
on del tiempo) de dos especies que compiten entre si por los recursos existentes en su
habitat, de tal manera que sus respectivas tasas de crecimiento-decrecimiento estan regidas por un sistema
49
Ecuaciones Diferenciales. 50
de ecuaciones diferenciales del tipo (4.1). De modo general, no se va a estar interesado realmente en los
valores precisos de x1 (t) y x2 (t) en cada instante t sino, mas bien, en las propiedades cualitativas de estas
funciones. Concretamente, se intentar a hallar respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Existen valores 1 , 2 de x1 (t) y x2 (t) respectivamente para los que ambas especies coexisten en un
estado estable? En otra palabras, existen 1 , 2 R tales que x1 (t) = 1 y x2 (t) = 2 es una soluci
on
de (4.1)?
2. Suponiendo que en un instante dado ambas especies estan coexistiendo en equilibrio, que sucede si se
incrementa ligeramente el numero de miembros de una de ellas?: continua habiendo equilibrio o una
de ellas se impone sobre la otra?
3. Suponiendo que x1 (t) y x2 (t) tienen valores dados en t = 0; que ocurre cuando t ?: prevalece
una especie sobre la otra?, se tiende a una situacion de equilibrio? o, como mnimo, se tiende a una
soluci
on peri
odica?
Definici
on 20 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales de la forma (4.1).
es soluci
on del sistema.
on del sistema x1 (t), para toda otra soluci
2. Se dice que las soluciones son estables sii, dada una soluci on
x (t) tal que para un valor inicial t0 y para todo i = 1, . . . , n, x1i (t0 ) y x2i (t0 ) tienen valores muy
2
cercanos, se cumple que los valores x1i (t) y x2i (t) permanecen proximos, para todo t > t0 y para todo
i = 1, . . . , n.
3. Si x(t) es una soluci
on del sistema, se denomina comportamiento asintotico de la misma a su com-
portamiento cuando t ; es decir, al resultado de hacer lim x(t) .
t
Es importante destacar, a este respecto que, a menudo, se puede encontrar una respuesta satisfactoria a
estas cuestiones sin necesidad de resolver explcitamente el sistema de ecuaciones. As, en lo referente a la
cuesti
on de los puntos de equilibrio se tiene el resultado siguiente:
( Dem. ) Basta observar que, considerada una solucion x(t), se tiene que x0 (t) = 0 si, y solo si, x(t) = x0 ;
esto es, es constante.
Comentario:
Ecuaciones Diferenciales. 51
Como consecuencia, observese que todo punto de equilibrio de un sistema es un punto crtico de las
funciones x(t) soluci
on (es decir, de las curvas integrales).
1. Cuando f (x) = Ax; esto es, para sistemas lineales homogeneos y completos con coeficientes constantes.
2. Cuando, no siendo el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes, solo interesa el estudio de
la estabilidad de las soluciones de equilibrio.
Estos ser
an los que se estudiar
an en el resto del captulo.
Puesto que, de acuerdo con lo dicho, en adelante solo se van a considerar sistemas autonomos, es impor-
tante destacar el siguiente resultado:
Proposicion 31 Todo sistema de n ecuaciones diferenciales no aut onomo de la forma (4.1) puede trans-
formarse en un sistema equivalente de n + 1 ecuaciones diferenciales aut
onomo.
4.2.3
Espacio de fases. Orbitas
Considerese un sistema de n ecuaciones diferenciales de la forma (4.1), con condiciones iniciales dadas
Si las funciones f1 , . . . , fn no dependen explcitamente de t (sistema autonomo), se puede dar una inter-
pretaci on de las soluciones x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema que es particularmente comoda (y nece-
saria) para abordar el estudio de la estabilidad. As, en el espacio eucldeo Rn , de coordenadas rectangulares
{x1 , . . . , xn }, la soluci on x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t) determina la ley de movimiento de un punto que
sigue una cierta trayectoria seg un la variacion del parametro t, que en esta interpretacion se identificar
a
con el tiempo. De este modo, la derivada x0 (t) representa la velocidad de un punto de la trayectoria y
x01 (t), . . . , x0n (t) sus componentes. Esta es una interpretacion muy natural y comoda en ciertos problemas de
Fsica y Mec anica. Entonces:
Definici
on 22 En la interpretaci
on anterior,:
2. El espacio E Rn formado por todos los puntos que pueden ser condiciones iniciales de un sis-
tema din amico se denomina espacio de fases del sistema. (Sus coordenadas son, por consiguiente,
{x1 , . . . , xn }).
3. La curva (t, x(t)) = (t, x1 (t), . . . , xn (t)) R E se denomina trayectoria de fases u orbita del sistema.
La curva x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) E se denomina curva integral del sistema.
4. La representaci
on de las o
rbitas del sistema (en E) se denomina diagrama de fases del sistema.
Si la funci
on vectorial f = (f1 , . . . , fn ) depende explcitamente de t, entonces este campo de velocidades
cambia con el tiempo y las trayectorias de fases pueden intersectarse.
Si, por el contrario, la funci
on vectorial f = (f1 , . . . , fn ) no depende explcitamente de t, entonces el
campo de velocidades es estacionario, es decir, no cambia con el tiempo. En este caso, se tiene el
siguiente resultado:
Proposici on 32 Sea un sistema din amico aut onomo cuyo espacio de fases es E Rn y tal que se cumplen
otesis del teorema de existencia y unicidad. Entonces por cada punto x0 E del espacio de fases
las hip
pasa una sola trayectoria del sistema (es decir, las
orbitas de un sistema aut
onomo no se cruzan en ning
un
punto).
( Dem. ) Sean x1 (t) y x2 (t) sendas soluciones tales que x1 (t0 ) = x0 y x2 (t1 ) = x0 . Entonces la primera es
soluci
on del problema de valor inicial
y la segunda lo es de
x0 (t) = f (x(t)) , x(t1 ) = x0
Entonces, teniendo en cuenta que el sistema es autonomo, resulta que x3 (t) := x2 (t + t1 t0 ) es tambien
on del primer problema de valor inicial, por consiguiente se tendra que x3 (t) = x2 (t + t1 t0 ) = x1 (t),
soluci
orbitas de x1 (t) y x2 (t) han de ser las mismas.
por lo que las
Ejemplo:
El sistema de ecuaciones
dx dy
= y , =x
dt dt
tiene la siguiente familia de soluciones
Una de las ventajas de trabajar con las trayectorias u orbitas de un sistema en vez de con la soluci on
misma del sistema (esto es, las curvas integrales), es que, a menudo, es posible conocer aquellas sin necesidad
de resolver el sistema; es decir, sin obtener las curvas integrales. En efecto, por simplicidad se va a mostrar
el procedimiento en el caso particular de sistemas de dos ecuaciones (n = 2).
Proposici
on 33 Las
orbitas del sistema de ecuaciones diferenciales aut
onomo
dx
= f (x, y)
dt
dy
= g(x, y) (4.2)
dt
son las curvas integrales de la ecuaci
on diferencial de primer orden
dy g(x, y)
= (4.3)
dx f (x, y)
( Dem. ) Sea x = x(t), y = y(t) una solucion del sistema dado y, por tanto, (x(t), y(t)) una orbita del
sistema. Sea t = t1 tal que x0 (t1 ) 6= 0 entonces, de acuerdo con el teorema de la funcion implcita, se puede
despejar t como funci on de x en la primera ecuacion, t = t(x), en un entorno del punto x1 = x(t1 ). De este
modo, para todo t pr oximo a t1 , la orbita de la solucion dada, expresada en forma explcita, viene dada por
on y = y(t(x)) Y (x). Entonces, aplicando la regla de la cadena y el teorema de la funcion inversa
la funci
a esta funci
on resulta
dy
dy dy dt dt g(x, y)
= = dx = (4.4)
dx dt dx dt
f (x, y)
cuya solucion es, obviamente, y = Y (x)+C. Estas funciones, representadas en R2 son las curvas integrales de
la ecuacion (4.4) que, por construcci
on, coinciden con las orbitas del sistema dado. Con ello queda probado
el resultado.
Comentarios:
Observese que hay una sutil diferencia entre las orbitas de (4.2) y las curvas integrales de (4.3),
y es que, mientras que las primeras son curvas orientadas (con la orientacion natural dada por la
parametrizaci
on), las segundas no lo son.
Ecuaciones Diferenciales. 54
De la ecuaci
on de las trayectorias obtenida de esta manera, que por tanto estan dadas, en general,
en forma implcita, podr
a obtenerse la solucion del sistema de partida solo si es posible hallar una
parametrizaci
on de dicha familia de curvas que satisfaga el sistema original.
En esta secci
on se comienza a analizar el problema de la estabilidad de los sistema de ecuaciones diferenciales
(aut
onomos).
x0 (t) = f (x(t)) (4.5)
Empezaremos precisando algo m
as la nocion de estabilidad establecida en la definicion 20.
1. x(t) es una soluci on estable sii, para todo R+ , existe () R+ tal que, para cualquier soluci on
y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que |yi (t0 )xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple
que |yi (t) xi (t)| < , en cualquier t > t0 .
2. x(t) es una soluci
on asint
oticamente estable sii:
(a) Es una soluci
on estable.
(b) Existe R+ tal que, para cualquier soluci on y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que
|yi (t0 ) xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple que
x1 = 0 , x2 = 0 y x1 = , x2 = 0
En las siguientes secciones se analizara la estabilidad y la estabilidad asintotica de las soluciones de los
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y, en particular, con coeficientes constantes, ya que en este caso
es posible hallar la soluci
on analticamente.
Ecuaciones Diferenciales. 55
Un sistema de estas caractersticas siempre tiene como solucion particular x0 (t) = 0. Entonces, el siguiente
teorema relaciona la estabilidad de cualquier solucion con la de esta.
Teorema 17 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo del tipo (4.6).
1. Si la soluci
on x(t) = 0 es estable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien estable.
2. Si la soluci
on x(t) = 0 es asint
oticamente estable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien
asint
oticamente estable.
3. Si la soluci
on x(t) = 0 es inestable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien inestable.
4. Si la soluci
on x(t) = 0 es estable pero no asint
oticamente estable, entonces cualquier otra soluci
on es
tambien estable pero no asint
oticamente estable.
( Dem. )
1. Si la soluci on x0 (t) = 0 es estable, entonces, > 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que
|yi (t0 )| < (i), se cumple que |yi (t)| < , t > t0 .
Sea x(t) cualquier otra soluci on. Se ha de probar que es estable. Sea > 0 y cualquier soluci on z(t)
tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el
sistema lineal) y satisface las condiciones del parrafo anterior, luego se tiene que, t > t0 y i
on x0 (t) = 0 es asint
2. Si la soluci oticamente estable entonces es estable por definicion y, por el apartado
anterior, cualquier solucion x(t) es tambien estable. Hay que ver que tambien lo es asintoticamente.
Por serlo x0 (t) = 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que |yi (t0 )| < (i), se cumple
que lim |yi (t)| = 0 . Sea cualquier solucion z(t) tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando
t
y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el sistema lineal) y satisface las condiciones del p
arrafo
anterior, luego se tiene que
lim |yi (t)| = lim |zi (t0 ) xi (t)| = 0
t t
3. Se va a probar la negaci
on del enunciado; esto es, que si existe alguna solucion x(t) estable, entonces
x0 (t) = 0 es estable.
Sea y(t) una solucion cualquiera proxima a x0 (t) = 0 en t0 , entonces z(t) = y(t) + x(t) es otra soluci
on
(por ser el sistema lineal) pr
oxima a x(t) en t0 y, por consiguiente, para todo t (ya que x(t) es estable).
Por tanto, y(t) permanece pr oxima a x0 (t) = 0 para todo t > t0 , luego x0 (t) = 0 es estable.
4. An
aloga a la del apartado anterior.
As pues, para estudiar la estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo basta
con analizar la de la soluci
on nula. En el siguiente apartado se hara este analisis para sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales homogeneos con coeficientes constantes.
Ecuaciones Diferenciales. 56
Considerese un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes (y, por tanto,
aut
onomo)
x0 (t) = Ax(t) (4.7)
Vamos a estudiar, por simplicidad, el caso en que A M22 (R); es decir, sistemas de dos ecuaciones
diferenciales (a fin de poder hacer razonamientos sobre sus orbitas, que estan en el plano R2 ). Explcitamente
escrito el sistema es
dx
= a11 x(t) + a21 y(t)
dt
dy
= a12 x(t) + a22 y(t)
dt
y se pueden distinguir los siguientes casos:
1. A tiene valores propios reales, 1 , 2 R, y det A 6= 0 (es decir, ninguno de ellos es nulo).
En este caso, el u
nico punto de equilibrio del sistema es (0, 0). Se pueden distinguir los siguientes
subcasos:
(a) 1 > 2 > 0 (ambos son positivos y distintos).
Si v1 , v2 R2 son los vectores propios correspondientes, la solucion general es
x(t)
x(t) = c1 e1 t v1 + c2 e2 t v2
y(t)
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion inestable,
luego toda solucion es inestable.
Se dice, en este caso, que el punto de equilibrio es un punto de silla.
(d) 1 = 2 > 0 (ambos son positivos e iguales).
Hay que distinguir dos posibilidades:
i. Hay dos vectores propios v1 , v2 linealmente independientes; esto es, dim ker (A Id) = 2.
En este caso la soluci
on general es
1 2 t x(t)
x(t) = (c1 v + c2 v )e
y(t)
Ecuaciones Diferenciales. 57
(a) > 0.
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Si t entonces x(t), y(t) 0.
Ecuaciones Diferenciales. 58
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion inestable,
luego toda soluci
on es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco inestable.
(b) < 0.
Si t + entonces x(t), y(t) 0.
Si t entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es soluci
on
asint
oticamente estable, luego toda solucion es asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco estable.
(c) = 0.
En este caso, la soluci
on del sistema es
x(t)
x(t) = (c1 cos t + c2 sin t)v1 + (c2 cos t c1 sin t)v1
y(t)
luego las soluciones son orbitas periodicas y, por tanto, son curvas cerradas 1 . Del diagrama
de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion estable pero no
asint
oticamente estable, luego toda solucion es estable pero no asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es un centro.
3. det A = 0. En este caso hay, al menos, un valor propio que es nulo.
Hay diversos casos a analizar:
(a) 1 = 0, 2 6= 0 (el segundo valor propio es no nulo).
En este caso dim ker A = 1. Sea, entonces, v1 un vector base de ker A y sea v2 un vector propio
correspondiente al valor propio 2 . Entonces la solucion general es
1 2 t 2 x(t)
x(t) = c1 v + c2 e v
y(t)
Entonces, del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0
es soluci
on estable pero no asintoticamente estable, luego toda solucion es estable pero no
asint
oticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio estable.
(b) 1 = 2 = 0 (ambos valores propios son nulos).
Hay dos casos posibles:
i. dim ker A = 1.
Sea, entonces, v1 un vector base de ker A y sea v2 un segundo vector que completa una base
de R2 . La soluci
on general es
x(t)
x(t) = (c1 + c2 t)v1 + c2 v2
y(t)
Si c2 6= 0, se trata de una familia de rectas paralelas (con vector director v1 ), para la cual
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo cuando c2 > 0 y negativo cuando c2 < 0).
Si t + entonces x(t), y(t) (negativo cuando c2 > 0 y positivo cuando c2 < 0).
Si c2 = 0 es una familia de puntos de equilibrio (inestable), los cuales se hallan sobre la recta
que pasa por el origen y tiene por vector director v1 .
Del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es soluci on
inestable, luego toda solucion es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio inestable.
ii. dim ker A = 2.
Sea, entonces, v1 , v2 una base de ker A = R2 . La solucion general es
x(t)
x(t) = c1 v1 + c2 v2
y(t)
que son todos los puntos del plano. Por consiguiente todos ellos son soluciones estables pero
no asint
oticamente estables.
Se trata de puntos de equilibrio indiferente.
Todo ello se puede generalizar a sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes de dn ecuaciones,
enunciando el siguiente resultado:
Teorema 18 Sea un sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes del tipo (4.7) con A Mnn (R).
Este teorema permite obtener resultados sobre la estabilidad de estos sistemas sin necesidad de hallar la
soluci
on: basta con estudiar las races de la ecuacion caracterstica del sistema.
Segun se acaba de ver en el apartado anterior, el problema del estudio de la estabilidad de los sistemas de
ecuaciones lineales homogeneos con coeficientes constantes se ha reducido al analisis de los signos de las
partes reales de los valores propios o races de la ecuacion caracterstica. Pero si esta es de grado elevado,
su soluci
on puede ser muy difcil. Es por ello que conviene disponer de metodos que permitan discernir el
signo de la parte real de las races sin necesidad de resolver la ecuacion caracterstica. El mas significativo
de ellos es el siguiente teorema de Algebra lineal (que se enuncia sin demostrar):
bn xn + bn1 xn1 + . . . + b1 x + b0
con bn > 0. La c.n.s. para que todas sus races tengan parte real negativa es que todos los menores principales
(i ) de la siguiente matriz (de orden n) sean positivos
b bn 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0
n1
bn3 bn2 bn1 bn 0 0 ... 0 0 0 0 0
bn5 bn4 bn3 bn2 bn1 bn ... 0 0 0 0 0
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
. . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 ... b0 b1 b2 b3 b4
0 0 0 0 0 0 ... 0 0 b0 b1 b2
0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 b0
Comentarios:
Considerese ahora un sistema de ecuaciones diferenciales lineal completo con coeficientes constantes
Proposici on 34 Sea un sistema lineal completo. La estabilidad de sus soluciones es equivalente a la esta-
on de equilibrio x0 (t) = 0 del sistema lineal homogeneo asociado x0 (t) = Ax(t).
bilidad de la soluci
2 Este enunciado es equivalente al primero.
Ecuaciones Diferenciales. 61
( Dem. ) En efecto, sean x1 (t) y x2 (t) dos soluciones del sistema completo proximas entre si en t0 , entonces
on de x0 (t) = Ax(t), y el resultado es inmediato.
x2 (t) x1 (t) es soluci
A continuaci
on vamos a utilizar este y los anteriores resultados para analizar la estabilidad de las solu-
ciones de una ecuaci
on diferencial lineal de orden n.
Proposici on 35 La estabilidad de las soluciones de una ecuaci on diferencial lineal de orden n con coefi-
cientes constantes
y (n) (t) + an1 y (n1) (t) + . . . + a1 y 0 (t) + a0 y(t) = f (t)
depende de las races del polinomio caracterstico de la ecuaci
on
p() := n + an1 n1 + . . . + a1 + a0
En concreto, si A es la matriz del sistema lineal de primer orden con coeficientes constantes equivalente a
on, se tiene que p() = det(A Id), y entonces:
esta ecuaci
siendo
0 1 0 ... 0 0 0
0 0 1 ... 0 0 0
. .. .. .. .. .
. .
A=
. . . . .
; f (t) =
.
0 0 0 ... 0 1 0
a0 a1 a2 ... an2 an1 f (t)
Entonces s
olo queda por probar que el polinomio caracterstico de la matriz A y el de la ecuacion lineal dada
son el mismo, con lo que el resultado es una consecuencia inmediata de la proposicion 34 y el teorema 18.
Dicha prueba se hace por induccion:
Si n = 2: Entonces
0 1
A= det (A Id) = 2 + a1 + a0 p(2) ()
a0 a1
3 Este enunciado es equivalente al primero.
Ecuaciones Diferenciales. 62
Si es cierto para n 1, entonces es cierto para n: Por hipotesis de induccion, para n 1 se tiene
p(n1) () := n1 + an2 n2 + . . . + a1 + a0
y de ah el resultado.
El estudio de la estabilidad de las soluciones de sistemas no lineales solo esta completado para las soluciones
de equilibrio.
Para abordar el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas autonomos no lineales
se consideran primero los sistemas casi lineales autonomos del tipo
Definici
on 24 Dado un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo (4.9), se denomina sistema linealizado
asociado al mismo a
x0 (t) = Ax(t)
Teorema 20 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo (4.9), tal que
1. g(0) = 0.
g(x(t)) g(x(t))
2. es una funci
on continua y lim =0.
kx(t)k x0 kx(t)k
on de equilibrio x0 (t) = 0
1. Si todos los valores propios de A tienen parte real negativa entonces la soluci
del sistema es asintoticamente estable.
2. Si la matriz A tiene alg on de equilibrio x0 (t) = 0
un valor propio con parte real positiva entonces la soluci
del sistema es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la soluci
on de equilibrio
x0 (t) = 0 del sistema.
Teniendo esto en cuenta, el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas aut
onomos
no lineales pasa por la linealizaci
on de los mismos.
Ecuaciones Diferenciales. 63
Proposici
on 36 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales aut
onomo (no lineal)
dx(t)
= f (x(t)) (4.10)
dt
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces, la estabilidad
on de equilibrio xeq (t) = x0 es equivalente 4 a la estabilidad de la soluci
de la soluci on de equilibrio z0 (t) = 0
del sistema
dz(t) fi
= z(t) + g(z(t)) (4.11)
dt xj x=x0
( Dem. ) Desarrollando f (x) por Taylor en un entorno de x0 , y teniendo en cuenta que f (x0 ) = 0,
0 0 fi fi
f (x) = f (z + x ) = f (x ) + z(t) + g(z(t)) = z(t) + g(z(t))
xk x=x0 xj x=x0
g(z(t))
con lim = 0 , y como x) = z + x0 , se tiene que
z0 kz(t)k
dz(t) dx(t)
= = f (z + x0 )
dt dt
de donde la ecuaci on (4.10) queda transformada en (4.11), y x = x0 es solucion de equilibrio de (4.10) si, y
s
olo si, z = 0 es soluci
on de equilibrio de (4.11). De ah el resultado.
Por consiguiente, como corolario del teorema 20 y de esta proposicion se obtiene que el estudio de la
estabilidad de las soluciones de equilibrio de un sistema autonomo se basa en el analisis del signo de la parte
real de los valores propios de la matriz jacobiana de la funcion f en los puntos de equilibrio; esto es:
Proposici
on 37 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales aut
onomo (no lineal)
dx(t)
= f (x(t))
dt
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces:
fi
1. Si todos los valores propios de la matriz tienen parte real negativa, entonces la soluci
on
xj x=x0
eq 0
de equilibrio x (t) = x del sistema inicial es asint oticamente estable.
fi
2. Si la matriz tiene alg
un valor propio con parte real positiva, entonces la soluci on de
xj x=x0
equilibrio xeq (t) = x0 del sistema inicial es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la soluci
on de equilibrio
xeq (t) = x0 del sistema inicial.
tales que f y son funciones continuas y derivables, con derivadas continuas en D R2 (con (t0 , y0 ), (t0 , y0 +
0 ) D). Sean (t) y (t) soluciones respectivas de ambos problemas de valor inicial. Si existen M R+
f
y R+ (arbitrariamente peque no) tales que M y |(t, y(t)| < , para todo (t, y) D, entonces
y
M |tt0 |
|(t) (t)| 0 eM |tt0 | + (e 1)
M
para todo t tal que (t, (t)), (t, (t)) D.
La Transformaci
on de Laplace
5.1 Introducci
on
5.2 Definiciones b
asicas y propiedades
65
Ecuaciones Diferenciales. 66
En los ejemplos de c
alculo que se muestran en la seccion 5.2.3 puede observarse que la transformada de
Laplace de una funcion dada puede no existir para algunos valores de s o, incluso, para ning un valor de s,
tal como muestra el siguiente caso:
Ejemplo:
2
on f (t) = et no admite transformada de Laplace ya que, para cualquier s, se tiene que
La funci
2
est et = et(ts) > et
para t > s + 1, luego para x > s + 1
Z x Z x
st t2
lim e e dt > lim et dt = lim (ex es+1 ) = +
x 0 x s+1 x
Comentarios:
Teorema 23 (de unicidad de la transformada de Laplace): Si f (t), g(t) son funciones admisibles y F (s) =
G(s), para todo s grande, entonces f (t) = g(t) en cada punto donde ambas son continuas. En particular, si
f y g son continuas para todo t 0, entonces f = g.
Ecuaciones Diferenciales. 67
L : C ([0, )) C (R)
f (t) 7 F (s)
Entonces, como primeras propiedades de las transformadas de Laplace se pueden establecer las siguientes:
Proposici on 38 (Linealidad): L es un operador lineal; esto es, si f (t), g(t) son funciones admisibles, en-
tonces af (t) + bg(t) (con a, b R) es tambien admisible y
( Dem. ) En efecto
Z Z Z
st st
L(af (t) + bg(t)) = e (af (t) + bg(t))dt = a e f (t)dt + b est g(t)dt
0 0 0
= aL(f (t)) + bL(g(t) aF (s) + bG(s)
Proposici
on 39 (Derivaci on derivable tal que f 0 (t) es admisible, entonces
on): Sea f (t) una funci
L(f (n) (t)) = sn F (s) sn1 f (0) . . . sf (n2) (0) f (n1) (0)
Comentario:
En la anterior proposici
on se asume que f (t) esta definida en t = 0. De no ser as, al ser f (t) admisible
y, por tanto, continua a trozos, ha de existir f (0+ ) = lim+ f (t) y se tiene
t0
Z Z
0 st 0 st
L(f (t)) = lim e f (t)dt = lim (e f (t)|
+s est f (t)dt)
0+ 0+
= f (0 ) + sL(f (t)) sF (s) f (0+ )
+
La inversi
on de la transformaci
on de Laplace se vera facilitada en gran medida por las siguientes
propiedades:
Z t
( Dem. ) Poniendo g(t) = f (u)du se tiene que g 0 (t) = f (t) con g(0) = 0, por lo que utilizando la
0
propiedad de derivaci
on Z t
0
F (s) = L(g (t)) = sL(g(t)) = sL f (u)du
0
Proposici on 41 (Valores inicial y final): Si f (t) es una funci on admisible (con transformada de Laplace
F (s)) cuya derivada es admisible y existen los lmites de f (t) cuando t 0+ y t +, entonces
1. lim F (s) = 0 .
s+
( Dem. ) En efecto.
M
1. Es una consecuencia inmediata de la acotacion |F (s)| , que se obtiene, a su vez, de la acotaci
on
s
(5.1).
2. Se parte de la propiedad de derivacion expresada como
Haciendo s + y teniendo en cuenta que, al ser f 0 (t) admisible, se tiene que lim L(f 0 (t)) = 0 , el
t0+
resultado es inmediato.
3. Se parte de nuevo de la propiedad de derivacion escrita ahora en la forma
Z x
L(f 0 (t)) = lim est f 0 (t)dt = sF (s) f (0)
x+ 0
(Se ha utilizado el hecho de que es posible intercambiar el orden de ejecucion de los lmites, por estar
F (s) definida en un entorno de s = 0).
Ecuaciones Diferenciales. 69
Proposici on 42 (Multiplicaci
on por t): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace
F (s)), entonces
dF (s)
L(tf (t)) =
ds
f (t)
Proposici
on 43 (Divisi
on por t): Si es una funci
on admisible, para lo cual, si f (t) es admisible (con
t
f (t)
transformada de Laplace F (s)), es suficiente con que exista lim+ , entonces
t0 t
Z
f (t)
L = F (u)du
t s
f (t)
( Dem. ) Si g(t) = se tiene que f (t) = tg(t), y utilizando la propiedad anterior
t
dG(s)
F (s) =
ds
de donde
Z Z x Z x
dG(u) f (t)
F (u)du = lim F (u)du = lim du = lim (G(s) G(x)) = G(s) = L
s x+ s x+ s du x+ t
donde se ha utilizado la propiedad 1 de la proposicion 41.
Proposici on 45 (Traslaci
on): Si f (t) es una funci on admisible (con transformada de Laplace F (s)), en-
tonces la funci
on
f (t a) si t a
f(t) =
0 si t < a
es admisible y
L(f(t)) = eas F (s)
y haciendo t a = u, Z
() = esu esa f (u)du = eas F (s)
0
Ecuaciones Diferenciales. 70
( Dem. ) En efecto,
Z Z T Z
L(f (t)) = est f (t)dt = est f (t)dt + est f (t)dt = ()
0 0 T
y haciendo t = T + u en la u
ltima integral
Z T Z
st
() = e f (t)dt + es(T +u) f (T + u)du
0 0
Z T Z Z T
= est f (t)dt + esT esu f (u)du = est f (t)dt + esT F (s)
0 0 0
Vamos a utilizar algunas de las propiedades expuestas para calcular, a modo de ejemplo, las transformadas
de Laplace de algunas funciones elementales.
1. f (t) = 1.
x
1 esx
Z Z
1
L(1) := est dt = lim est dt = lim =
0 x 0 x s s
si s > 0, no existiendo si s 0.
2. f (t) = tn .
Para n = 1 se tiene Z Z x
st 1
L(t) := e tdt = lim est tdt =
0 x 0 s2
si s > 0, no existiendo si s 0. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicacion por t).
Para n = 2, partiendo del anterior resultado y usando la propiedad de multiplicacion por t,
d 1 2
L(t2 ) = 2
= 3
ds s s
3. f (t) = tn eat .
Partiendo del resultado anterior y usando la propiedad de multiplicacion por eat :
n!
L(tn eat ) =
(s a)n+1
4. f (t) = eat . Z Z x
1
L(eat ) := est eat dt = lim e(sa)t dt =
0 x 0 sa
si s > a, no existiendo si s a. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicacion por eat ).
5. f (t) = cos bt , g(t) = sin bt.
Sus transformadas de Laplace se pueden determinar directamente como en los otros ejemplos, pero es
m
as comodo utilizar la f
ormula de Euler:
Z Z
L(cos bt) + iL(sin bt) := est cos btdt + i est sin btdt
0 0
Z Z
1 s + ib
= est (cos bt + i sin bt)dt = est eibt dt = = 2
0 0 s ib s + b2
s2 b2
L(t cos bt) =
(s2 + b2 )2
2bs
L(t sin bt) =
(s2 + b2 )2
Comentario:
Naturalmente el uso de las propiedades expuestas puede reiterarse. As, p. ej., para obtener la
transformada de Laplace de la funcion
Z t
f (t) = eu u sin udu
0
se parte de la transformada de f (t) = sin t y basta con aplicar sucesivamente las propiedades de
on por t, de multiplicacion por eat y de integracion, para obtener
multiplicaci
Z t
u 2(s + 1)
L e u sin udu =
0 s((s + 1)2 + 1)2
Ecuaciones Diferenciales. 72
5.2.4 Inversi
on (por descomposici
on en fracciones simples)
Comentario:
El calculo de los coeficientes que aparecen en la descomposicion en fracciones simples puede hacerse por
el conocido metodo de coeficientes indeterminados. Sin embargo, para los terminos correspondientes a
races reales (y, en particular, cuando son simples) es mas comodo el siguiente metodo:
Si R es una raz de Q(s) con multiplicidad , se tiene
P (s) X Ak
= + R(s)
Q(s) (s )k
k=1
e identificando el segundo miembro como el desarrollo de Taylor del primero, se obtiene que
P (s) d P (s)
A = , A1 =
Q(s)/(s ) s= ds Q(s)/(s ) s=
y, en general
dk
1 P (s)
Ak =
( k)! dsk Q(s)/(s )
s=
5.3 Aplicaci
on a la resoluci
on de ecuaciones diferenciales
Utilizando u
nicamente las propiedades de linealidad y de derivacion de la transformacion de Laplace, se est
a
ya en condiciones de resolver algunos problemas de valor inicial para:
El uso de la transformada de Laplace para la resolucion de los problemas de valor inicial de ecuaciones
diferenciales se
nalados en el apartado anterior muestra toda su eficacia cuando la funcion que aparece en el
termino independiente de la ecuacion (o sistema) presenta discontinuidades de salto en uno o varios puntos
de su dominio 1 .
Para tratar este tipo de problemas con el metodo de la transformacion de Laplace es de gran utilidad la
siguiente funci
on:
Definici
on 27 Se denomina funci
on de Heaviside o funcion de salto unidad a la funci
on
0 si 0 t < a
u(t a) ua (t) =
1 si a t
Proposici
on 48 La transformada de Laplace de ua (t) es
esa
L(ua (t)) =
s
1
En particular L(u(t)) = .
s
Comentarios:
Una funci
on que presente discontinuidades de salto tal como
f1 (t) si 0 t < a
f (t) = f2 (t) si a t < b
f3 (t) si b t
La propiedad de traslaci
on puede expresarse ahora en terminos de la funcion de Heaviside como
Hay muchas aplicaciones cuya modelizacion matematica conduce a ecuaciones diferenciales lineales (con
coeficientes constantes) en las que la funcion f (t) del termino independiente es nula fuera de un estrecho
intervalo [a, a + ] en el que toma valores arbitrariamente grandes. Normalmente, ademas, estos valores son
Z
desconocidos, disponiendose u nicamente del valor de la integral I = f (t)dt (si a < a + ).
Este tipo de situaciones se presenta en problemas de naturaleza impulsiva. Por ejemplo, en un sistema
mecanico formado por una masa sujeta mediante un resorte elastico, al golpear con un martillo en un
instante t = a, comunicando un impulso de valor I durante un breve intervalo de tiempo [a, a + ], en el
cual el martillo est
a en contacto con la masa (en este caso, f (t) representa la fuerza aplicada en ese lapso
de tiempo). Tambien en el caso de un circuito electrico RCL, cuya ecuacion
1 t
Z
dI
e(t) = RI + L + I( )d
dt C 0
se deriva para obtener la ecuaci
on diferencial
d2 I dI 1 de
L +R + I= = f (t)
dt2 dt C dt
Ecuaciones Diferenciales. 75
cuando la tensi on cambia bruscamente en el instante (de hecho entre y + ) desde un valor e0 hasta
el valor e0 + I.
Para tratar estas situaciones se va a considerar el caso ideal que se obtiene al hacer que 0. Fijando
I = 1, si f f0 , esta funci
on f0 debera satisfacer
Z
f0 (t) = 0 para t 6= ; f0 (t)dt = 1 si a <
Observese, no obstante, que lo que realmente interesa no es obtener el valor del lmite de f cuando 0,
sino resolver el problema de valor inicial
para el caso 0, y que en la resoluci on de un problema como este (que para simplificar se ha tomado
con condiciones iniciales homogeneas) no es preciso conocer los valores de f (t) sino simplemente el valor de
Z
integrales de la forma g(t)f (t)dt , donde g(t) es una funcion continua. En efecto, la solucion de (5.3)
obtenida por el metodo de variacion de constantes a partir de dos soluciones y1 e y2 de la ecuacion lineal
homogenea asociada es, como se puede comprobar,
Z t Z t
y2 ( ) y1 ( )
y(t) = y1 (t) f ( )d + y2 (t) f ( )d
0 a2 W ( ) 0 a2 W ( )
Analogamente, la resoluci
on del problema de valor inicial (5.3) utilizando la transformacion de Laplace
conduce a la ecuaci
on Z
2
(a2 s + a1 s + a0 )Y (s) = F (s) = est f (t)dt
0
de donde se obtiene Y (s) e, invirtiendo, y(t). En ambos casos f (t) solo interviene como integrando multi-
plicado por una funci on continua.
Z
As pues, para resolver el caso ideal planteado ( 0) hay que calcular lim g(t)f (t)dt cuando g(t)
0
es una funci
on continua. Se tiene:
( Dem. ) Si es tal que a < , para suficientemente peque no a < a + < , y como f (t) = 0
para t 6 [a, a + ],
Z Z a+
g(t)f (t)dt = g(t)f (t)dt
a
es decir Z a+
m g(t)f (t)dt M
a
Este resultado permite considerar el caso ideal 0 (en que f f0 ) en la situacion descrita. Para ello
on 2 :
se define la siguiente funci
Con esta definicion, el caso 0 en un problema de valor inicial como (5.3) (pero con condiciones
iniciales cualesquiera) conduce a la ecuacion
on 49 La transformada de Laplace de (t a) es
Proposici
5.3.4 Convoluci
on y sistemas lineales
con f (t) conteniendo diferentes expresiones tipos de funciones (para simplificar se han considerado condi-
ciones iniciales homogeneas). Su resoluci
on mediante la transformada de Laplace lleva a
1
Y (s) = F (s) H(s)F (s) (5.5)
a2 s2 + a1 s + a0
y s
olo resta invertir la transformaci on de Laplace para obtener y(t). Sin embargo, sera deseable hacerlo de
tal forma que al cambiar f (t) y, por tanto F (s), no hubiera que rehacer todos los calculos. Para ello, se
1
comienza observando que en la anterior expresion H(s) = es la transformada de Laplace de
a2 s2 + a1 s + a0
la funci
on h(t), solucion del problema de valor inicial dado cuando F (s) = 1, es decir, cuando f (t) = (t).
Entonces:
a2 h00 (t) + a1 h0 (t) + a0 h(t) = (t) ; h(0) = 0 , h0 (0) = 0
2 Realmente no se trata de una verdadera funci
on en el sentido ordinario, sino de una distribuci
on.
Ecuaciones Diferenciales. 77
Definici
on 29 Dado un problema de valor inicial
Comentario:
N
otese que s
olo pueden darse los siguientes casos:
1. La solucion general de la ecuacion (5.6) es h(t) = (c1 cos bt+c2 sin bt)eat , si las races del polinomio
caracterstico asociado son del tipo = a + bi.
En este caso, la solucion particular del problema de valor inicial da c1 = 0.
2. La soluci on general de la ecuacion (5.6) es h(t) = c1 e1 t + c2 e2 t , si las races del polinomio
caracterstico son 1 , 2 R, con 1 6= 2 .
En este caso, la soluci on particular del problema de valor inicial da c1 = c2 .
3. La soluci on general de la ecuacion (5.6) es h(t) = c1 et + c2 tet , si las races del polinomio
caracterstico son 1 = 2 R.
En este caso, la soluci
on particular del problema de valor inicial da c1 = 0.
Observese que la funci
on de transferencia de un sistema depende u
nicamente de la parte fija del
problema, correspondiente a los coeficientes ai .
La expresi
on (5.5) sugiere que y(t) este relacionada directamente con h(t) y f (t). Se trata de discernir
omo. En general se tiene que y(t) 6= h(t)f (t), ya que L(h(t)f (t)) 6= L(h(t))L(f (t)). El resultado correcto
c
es:
Proposici on 50 El problema de valor inicial (5.4) (cuya resoluci on por el metodo de Laplace conduce a la
expresi
on (5.5)) tiene como soluci
on la funci on
Z t Z t
y(t) ' f ( )h(t )u(t )d = f ( )h(t )d
0 0
En segundo lugar, por la propiedad de invariancia en el tiempo del sistema se ha de tener que yi (t) =
h(t ti )u(t ti ), lo que se traduce en
Definicion 30 Dadas dos funciones f (t) y g(t), se denomina producto de convolucion de las mismas a la
funci
on (si existe)
Z t
(f g)(t) := f ( )g(t )d
0
De la discusi
on precedente se obtiene inmediatamente el siguiente resultado:
on): Si f (t) y g(t) son funciones admisibles, entonces f (t) g(t) tambien lo es y
Teorema 24 (de Convoluci
Comentario:
El producto de convolucion es muy util para invertir la transformacion de Laplace, ya que, del teorema
on se obtiene de inmediato que si Y (s) = F (s)G(s) y f (t) = L1 (F (s) y g(t) = L1 (G(s))
de convoluci
entonces y(t) = L1 (Y (s)) = (f g)(t)).
Utilizando la definici
on y/0 este teorema es inmediato comprobar las siguientes propiedades:
Proposici
on 51 Sean f (t), g(t) y h(t) funciones admisibles, entonces:
1. (f g)(t) = (g f )(t).
2. (f (g + h))(t)) = (f g)(t) + (f h)(t).
3. ((f g) h)(t)) = (f (g h))(t).
4. ( f )(t) = f (t).
Teniendo presente todo esto, se puede ahora afirmar que la solucion del problema de valor inicial (5.4) es
Z t
y(t) = (f h)(t)) = f ( )h(t )d
0
y si se modifica f (t) s
olo ser
a necesario modificar, en consecuencia, el calculo del producto de convoluci
on
con la funci
on de transferencia del sistema.
6.1 Introducci
on
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
6.2.1 Definiciones b
asicas
Antes de comenzar conviene recordar que, como se definio en el primer captulo, una ecuacion diferencial es
una relaci
on entre una funci
on (suficientemente derivable), sus variables y una o varias derivadas sucesivas
de la funci
on. En forma implcita es una expresion del tipo
F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0
Entonces:
Definici on 31 Se denomina ecuaci on diferencial en derivadas parciales a una ecuaci on diferencial en la que
la funci ognita es de varias variables, u u(x1 , . . . , xn ). Esto es, una expresi
on inc on del tipo:
u 2 u 2u 2u
u
F x1 , . . . , x n , ,..., , , ,..., 2 ,... = 0
x1 xn xk1 x1 x2 xn
(Las ecuaciones en derivadas parciales se suelen expresar siempre en forma implcita).
Igual que con las ecuaciones diferenciales ordinarias, se van a tratar, en particular, las ecuaciones en
derivadas parciales de tipo lineal:
Definici on 32 Una ecuaci on diferencial en derivadas parciales es de tipo lineal sii es de primer grado en
la funci
on inc
ognita u y en sus derivadas parciales. Se suele escribir L(u) = f (donde u y f son funciones
de varias variables y L es un operador lineal que puede contener en su expresi on funciones de las variables
independientes).
La ecuaci
on lineal es homogenea sii no tiene termino independiente; esto es, f = 0.
79
Ecuaciones Diferenciales. 80
Ejemplos:
Una ecuaci
on en derivadas parciales lineal es, por ejemplo,
u 2u u
2 + xy 2 ex = f (x, y)
x x y
2
donde L = 2 + xy 2 ex .
x x y
No es una ecuaci
on en derivadas parciales lineal la siguiente
u 2u
u + xy = f (x, y)
x xy
2
ya que L = u + xy no es un operador lineal, como puede comprobarse f
acilmente.
x xy
En el contexto de este captulo, un problema de contorno consiste en resolver una ecuacion diferencial
en derivadas parciales, esto es, en hallar una funcion u que satisfaga dicha ecuacion en alg
un dominio de
las variables independientes, asi como ciertas condiciones de la funcion y/o sus derivadas parciales en el
contorno de este dominio. Tambien se acostumbra a exigir condiciones de continuidad de u y sus derivadas
en el dominio en cuesti
on y su contorno.
Las condiciones de contorno que se van a considerar principalmente son las siguientes:
Ejemplo:
2u 2u
e.d.p. lineal: L(u(x, y)) := = sin x
y 2 x2
Conds. cont. lineales: L1 (u(x, 0)) := u(x, 0) = 0 , 0 x 1
u
L2 (u(x, 0)) := (x, 0) = 0 , 0 x 1
x
L3 (u(0, y)) := u(0, y) = 0 , y 0
L4 (u(1, y)) := u(1, y) = 0 , y 0
Igual que en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, se tiene el siguiente resultado:
Ecuaciones Diferenciales. 81
n
X
1. Cualquier combinaci
on lineal de las mismas, u = ck uk , es tambien soluci
on.
k=1
A continuaci
on se van a introducir las diversas maneras en que pueden presentarse las condiciones de
contorno.
Definicion 34 Un problema de contorno es de tipo Dirichlet sii las condiciones de contorno consisten en
dar los valores de la funci
on inc
ognita u en el contorno del dominio de definici
on del problema.
Definicion 35 Un problema de contorno es de tipo Newmann sii las condiciones de contorno consisten en
u
dar los valores de la derivada direccional de la funci
on inc
ognita u, en la direcci
on normal al contorno
n
del dominio de definicion del problema, sobre los puntos de dicho contorno.
Definici on 36 Un problema de contorno es de tipo mixto sii las condiciones de contorno consisten en
u
dar los valores de una combinacion lineal de la funci
on incognita u y de la derivada direccional (en la
n
direcci
on normal al contorno del dominio de definici
on del problema) sobre los puntos de dicho contorno. Es
decir, de
u
hu +
n
donde h es una constante arbitraria o una funci on de las variables independientes.
6.2.3 Clasificaci
on de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden
lineales
1. Una ecuacion lineal con coeficientes constantes con un u nico termino de segundo orden en el que
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
2. Una ecuacion lineal con coeficientes constantes con un unico termino de segundo orden en el que no
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
3. Una ecuaci on lineal con coeficientes constantes con dos terminos de segundo orden (con el mismo
coeficiente) en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
( Dem. ) Si se efect
ua el siguiente cambio lineal de coordenadas
t = x + y , s = x + y (6.2)
(con , , , R par
ametros arbitrarios) y se designa por u
=u
(t, s) a la funcion transformada de u(x, y),
se tiene que
u u u
= +
x t s
u u u
= +
y t s
2u 2
u
2u 2u
2u 2u 2u
2u
= 2 2 + + + 2 2 = 2 2 + 2 + 2 2
x2 t ts st s t ts s
2u 2u 2u
2u
2u 2u 2u 2u
= 2 + + + 2 = 2 2 + ( + ) + 2 2
xy t ts st s t ts s
2u 2u 2u 2u 2u
2u 2u 2u
= 2 2 + + + 2 2 = 2 2 + 2 + 2 2
y 2 t ts st s t ts s
2u 2u 2u
0 = (2 A + B + 2 C) + (2A + ( + )B + 2C) + (2
A + B + 2
C) +
t2 ts s2
u u
D( + ) + E( + ) + Fu
t s
Analicemos la forma de los terminos de segundo orden, de manera que se obtenga una de las tres opciones
consideradas.
1. La ecuaci
on tiene un s
olo termino de segundo orden en el que aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funci
on inc
ognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si A = C = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
ongase que A 6= 0 (y/o C 6= 0). Entonces ha de tenerse que
(b) Sup
2 A + B + 2 C = 0 , 2 A + B + 2 C = 0
o, equivalentemente
2 2
A+ B+C =0 , A+ B+C =0
(en una de las igualdades se toma el signo + y en la otra el ). Para que la transformacion (6.2)
no sea singular ha de ser 6= , por lo que la ecuacion adopta la forma deseada
2u u
u
B + D0 + E0 + Fu
=0
ts t s
olo si, B 2 4AC > 0.
si, y s
2. La ecuaci
on tiene un s olo termino de segundo orden en el que no aparecen las derivadas parciales
cruzadas de la funci
on incognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = C = 0
o B = A = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformaci
on
(6.2).
(b) Suponiendo de nuevo que A 6= 0 (y/o C 6= 0), entonces ha de tenerse que
2 A + B + 2 C = 0 , 2A + ( + )B + 2C = 0
B
Si B 2 4AC = 0, de la primera de las expresiones (6.3) se obtiene que = , con lo que se
2A
logra la anulacion del primer coeficiente. Por otra parte, si se toma = 1 y = 0; es decir, se
realiza la transformacion
t = Bx + 2Ay , s = x
la segunda ecuaci
on se reduce a
2A + B = 0
con lo que se obtiene una ecuacion en derivadas parciales del tipo 1 :
2u
u
u
A 2
+ D0 + E0 + Fu
=0
s t s
3. La ecuaci
on tiene dos terminos de segundo orden en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funci
on inc
ognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
(b) Si B 6= 0, la transformaci
on
Bx + 2Ay
t= , s=x
4AC B 2
(es pues necesario que B 2 4AC < 0) convierte la ecuacion en derivadas parciales inicial en una
de la forma 2
2u
u u u
A + + D0 + E0 + Fu=0
t2 s2 t s
La discusion precedente da origen a la siguiente definicion que clasifica las ecuaciones en derivadas
parciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes:
Definici
on 38 Dada una ecuaci on en derivadas parciales de segundo orden lineal homogenea con coeficientes
constantes (en dos dimensiones) del tipo (6.1).
1 Si 2u
se desea que el t
ermino que aparezca sea , el an
alisis a efectuar es an
alogo.
t2
Ecuaciones Diferenciales. 84
3. La ecuacion es del tipo elptico (y el operador lineal L es elptico) sii B 2 4AC < 0; es decir, es del
tercer tipo:
2u 2u u u
2
+ 2 +D +E + Fu = 0
x y x y
Comentario:
Esta clasificaci
on es de gran relevancia ya que, para cada clase de ecuacion, el tipo de condici
on de
contorno y la naturaleza de la solucion son diferentes (como ya se vera). Ademas, cada una de ellas
corresponde, en las aplicaciones, a un tipo diferente de problema fsico:
1. Las hiperbolicas describen problemas de vibraciones (y requieren dos condiciones iniciales, adem
as
de las de contorno).
2. Las parab
olicas describen problemas de difusion (y requieren una condicion inicial, ademas de las
de contorno).
3. Las elpticas describen problemas de estados de equilibrio (y no requieren condiciones iniciales,
ademas de las de contorno).
Antes de abordar el estudio y resolucion de estos tipos de ecuaciones sometidos a diferentes condiciones
de contorno, es preciso dar algunas nociones sobre las series de funciones trigonometricas conocidas como
series de Fourier.
En el estudio de muchos problemas fsicos que se modelizan por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales (p. ej., problemas de vibraciones mecanicas, conduccion del calor, transmision de ondas, electro-
magnetismo, etc.) es necesario trabajar con series de funciones trigonometricas del tipo
1 X
f (x) = a0 + (an cos nx + bn sin nx) (6.4)
2 n=1
Aparte de ello, el estudio puramente te orico de estas series ha influido notablemente en el desarrollo del
ana
alisis matematico en los u
ltimos 250 a
nos.
Una ventaja de estas series es que son capaces de representar funciones de tipo muy general con muchas
discontinuidades (como, p. ej., las funciones discontinuas de impulso en ingeniera electronica); mientras
olo pueden representar funciones de clase C .
que, p. ej., las series de potencias s
Se va a comenzar su estudio presentando algunos calculos clasicos que fueron realizados inicialmente por
Euler, y que se recogen en la siguiente:
Proposici
on 54 Sea una serie trigonometrica del tipo
1 X
a0 + (an cos nx + bn sin nx) (6.5)
2 n=1
Ecuaciones Diferenciales. 85
( Dem. ) Por ser la serie uniformemente convergente en [, ) es integrable termino a termino en dicho
intervalo, por lo que, teniendo en cuenta que
Z Z
cos nxdx = 0 , sin nxdx = 0 (n N)
la integraci
on termino a termino conduce a
Z Z
1
f (x)dx = a0 a0 = f (x)dx
a0
(observese que el termino es, por tanto, el valor medio de f (x) en el intervalo considerado). Multiplicando
2
ahora (6.4) por cos nx resulta
1
f (x) cos nx = a0 cos nx + a1 cos x cos nx + b1 sin x cos nx + . . . + an cos2 x + bn sin nx cos nx + . . . (6.7)
2
y, teniendo en cuenta las relaciones trigonometricas
1
sin mx cos nx = (sin (m n)x + sin (m + n)x)
2
1
cos mx cos nx = (cos (m n)x + cos (m + n)x)
2
1
sin mx sin nx = (cos (m n)x cos (m + n)x)
2
es f
acil comprobar que
Z Z
sin mx cos nxdx = 0 , cos mx cos nxdx = 0 ; (si m 6= n)
Realizando un proceso an
alogo, pero multiplicando por sin nx y usando que
Z
sin mx sin nxdx = 0 ; (si m 6= n)
se llega a que
Z Z Z
1
f (x) sin nxdx = bn sin2 nxdx = bn bn = f (x) sin nxdx
La situaci
on presentada en esta proposicion es, no obstante, demasiado restrictiva, ya que se asume que la
serie trigonometrica es uniformemente convergente a la funcion f (x) o, lo que es lo mismo, que esta funci
on es
desarrollable por medio de una serie trigonometrica uniformemente convergente. Estas hipotesis no estar an,
en general, aseguradas previamente y, por consiguiente, tampoco la existencia de los coeficientes an y bn .
El punto de vista que se va a tomar ser a, pues, dada una funcion f (x), definir los coeficientes mediante las
expresiones (6.6) y, con ellos, construir la serie trigonometrica (6.5).
Ecuaciones Diferenciales. 86
Corollary 1 Dadas dos funciones f (x), g(x) integrables en [, ), los coeficientes de Fourier de f (x) +
g(x) (, R) son la suma de veces los de f (x) y veces los de g(x).
Es de desear que la serie de Fourier de una funcion f (x) converja (uniformemente) y tenga como suma
la funci
on dada (cumpliendose, por tanto, la igualdad (6.4)). Desgraciadamente no siempre ocurre as y hay
muchas funciones integrables (e incluso continuas) cuya serie de Fourier diverge en uno o mas puntos.
Comentario:
Del mismo modo que una serie de Fourier no tiene por que ser convergente, una serie trigonometrica no
tiene por que ser serie de Fourier de alguna funcion; esto es, los coeficientes de dicha serie no podran
obtenerse mediante expresiones del tipo (6.6) para ninguna funcion f (x) (ni aun tomando como funci on
la suma de dicha serie, en el caso de que fuera convergente).
Ejemplo:
X sin nx
La serie converge x R pero se sabe que no es de Fourier.
n=1
log (1 + n)
El problema fundamental consiste, pues, en investigar las propiedades de una funcion integrable que garan-
ticen que su serie de Fourier, no s
olo es convergente, sino que tiene dicha funcion como suma.
En primer lugar, de la igualdad (6.4) y observando que cada termino de la serie trigonometrica que en
ella aparece tiene periodicidad 2, se obtiene de inmediato que:
1 X
Proposici
on 55 Si a0 + (an cos nx + bn sin nx) es la serie de Fourier de una funci
on f (x) y converge
2 n=1
sumando f (x) (es decir, se cumple la igualdad (6.4)), entonces f (x) es peri
odica de periodo 2.
on tal que 3 :
Lema 6 Sea f (x) una funci
1. f (x) est
a acotada.
2. f (x) tiene un n
umero finito de puntos de discontinuidad.
3. f (x) tiene un n
umero finito de m
aximos y mnimos.
Entonces todos los puntos de discontinuidad de f (x) son simples; es decir, existen los lmites laterales f (x+ )
y f (x ) de f (x) en todos los puntos x de su dominio.
2 Obs
ervese que no es necesario que sea una funci
on continua.
3 Estas condiciones se denominan condiciones de Dirichlet.
Ecuaciones Diferenciales. 87
1. f (x) est
a acotada en I.
2. f (x) tiene un n
umero finito de puntos de discontinuidad en I.
3. f (x) tiene un n
umero finito de m
aximos y mnimos en I.
4. Fuera de [, ) est
a definida por periodicidad; es decir, es peri
odica de periodo 2.
1
Entonces existe la serie de Fourier de f (x), que converge a (f (x+ ) + f (x )) en todos los puntos x R y,
2
por tanto, converge a la funci
on f (x) en todos los puntos donde la funci on es continua.
(En particular, si en los puntos de discontinuidad la funci on se define tomando el valor medio de sus
lmites laterales en dichos puntos, la serie de Fourier converge a la funci
on en todos los puntos del dominio).
Comentario:
Observese que la continuidad de una funcion no es, por tanto, condicion necesaria ni suficiente para la
convergencia de su serie de Fourier (si esta existe).
De este modo, puede darse el caso de que una funcion discontinua sea representable por una serie de
Fourier en todos los puntos de su dominio, siempre que sus discontinuidades sean simples y se comporte
suficientemente bien entre los puntos de discontinuidad.
Ejemplo:
Para la funci
on
0 si x < 0
f (x) =
si 0 x <
se tiene que
Z 0 Z
1
a0 = 0dx + dx =
0
1
Z
an = cos nxdx = 0 (n 1)
0
Z
1 1
bn = sin nxdx = (1 (1)n ) (n 1)
0 n
2
es decir, b2n = 0 y b2n1 = ; por consiguiente la serie de Fourier de esta funci
on es
2n 1
sin 3x sin 5x
+ 2 sin x + + + ...
2 3 5
Proposici
on 56 Sea f (x) una funci
on integrable en [, ).
( Dem. ) Inmediata.
Y de aqu:
Definicion 40 Una serie de Fourier se dice que es de tipo seno para x (resp. de tipo coseno para x) sii
s
olo contiene terminos en sin nx (resp. en cos nx).
Teorema 26 (de Dirichlet): Sea f (x) una funci on definida en el intervalo I = [0, ), tal que satisfaga las
condiciones de Dirichlet en I 4 . Entonces f (x) se puede desarrollar en una serie de Fourier de tipo coseno
o de tipo seno, con la salvedad, en este u ltimo caso, de que la serie no puede converger a f (x) en los puntos
x = 0, , . . . , n, . . ., a menos que la funcion tome valor 0 en ellos.
Comentario:
Para hallar la serie de Fourier de tipo seno de f (x), se redefine la funcion f (x) (si es necesario) d
andole
el valor 0 en x = 0, y extendiendola, a continuacion, al intervalo [, 0) de manera que la funci on
extendida en [, ) sea impar. Fuera de este intervalo se define por periodicidad (si es necesario).
De igual forma, para hallar la serie de Fourier de tipo coseno de f (x), se extiende la funcion al intervalo
[, 0) de manera que la funci on extendida en [, ) sea par. Fuera de este intervalo se define por
periodicidad (si es necesario).
Ejemplo:
Para la funci
on f (x) = cos x definida en [0, ), la serie de Fourier de tipo seno es
8 X n sin 2nx
n=1 4n2 1
6.3.4 Extensi
on a intervalos arbitrarios
Hasta el momento todo lo que se ha enunciado sobre series de Fourier es valido para funciones definidas en
el intervalo [, ) (y extendidas por periodicidad fuera de el). No obstante, en muchas aplicaciones sera
necesario manejar series de Fourier de funciones periodicas de periodo 2L definidas en el intervalo [L, L)
(con L > 0).
Para obtener dichas series el procedimiento a seguir es el siguiente:
x Lt
1. Efectuar el cambio de variable t = o, equivalentemente, x = .
L
Con ello la funcion f (x), x [L, L), periodica de periodo 2L, se transforma en f(t) = f (Lt/) ,
t [, ), que es peri
odica de periodo 2.
2. Si f (x) satisface las condiciones de Dirichlet en [L, L), tambien lo hace f(t) en [, ).
Entonces se desarrolla f(t) en serie de Fourier de la forma expuesta.
3. Se deshace el cambio de variable en la serie hallada a fin de obtener la serie de Fourier de f (x).
Comentario:
Otra forma de obtener el mismo resultado consistira en calcular directamente la serie de Fourier de
f (x), pero calculando los coeficientes de Fourier del siguiente modo:
Z L Z L
1 1
a0 = f (x)dx , an = f (x) cos nxdx (n N)
L L L L
Z L
1
bn = f (x) sin nxdx (n N)
L L
aunque, en general es m
as r
apido el anterior procedimiento.
Comentario:
Si la sucesi
on funcional {n (x)} es ortogonal pero no ortonormal entonces es inmediato observar que
{n (x)} con
n (x)
n (x) =
kn
on ortonormal 5 .
es una sucesi
Ejemplo:
Z b
5 Obs
ervese que kn > 0 ya que (n (x))2 dx .
a
Ecuaciones Diferenciales. 90
La sucesi
on funcional
1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, . . .
que se ha usado en los apartados anteriores para construir las series de Fourier de funciones, es
ortogonal en el intervalo [, ] pero no en el [0, ], pues
Z
1 sin xdx = 2 6= 0
0
y dado que Z Z Z
1dx = 2 , 2
cos nxdx = , sin2 nxdx =
la sucesi
on ortonormal en [, ] obtenida a partir de esta es
En el siglo XIX y principios del XX algunos matematicos y fsicos observaron que se podan construir
series del tipo de Fourier utilizando cualquier sucesion de funciones ortogonales 6 . En efecto; supongase que
se tiene una sucesion ortonormal {n (x)} (n N) en [a, b] y una funcion f (x) integrable en [a, b] y que se
quiere desarrollar dicha funcion en una serie que converja a la funcion, del siguiente modo
X
f (x) = an n (x) (6.8)
n=1
Intentemos definir cu
ales son los coeficientes an . Multiplicando ambos miembros de la igualdad por n (x)
se obtiene
f (x)n (x) = a1 1 (x)n (x) + . . . + an 2n (x) + . . .
y, asumiendo que se puede integrar termino a termino y teniendo en cuenta la propiedad de ortonormalidad
de las funciones n (x), resulta
Z b Z b
f (x)n (x)dx = an 2n (x)dx = an
a a
Definici on 42 Sea una sucesion ortonormal {n (x)} (n N) en [a, b] y una funci on f (x) integrable en
on {n (x)} a la serie
[a, b]. Se denomina serie de Fourier generalizada de f (x) respecto a la sucesi
X
an n (x)
n=1
on {n (x)}.
y se denominan coeficientes de Fourier generalizados de f (x) respecto a la sucesi
Comentario:
Observese que, en el desarrollo anterior, se han asumido las hipotesis de que la funcion f (x) puede ser
expresada por medio de una serie de la forma descrita y que dicha serie es integrable termino a termino.
En realidad, estas dos condiciones no van a estar aseguradas de entrada para cualquier funcion y, por
tanto, la igualdad (6.8) no se va a cumplir en general (igual que ya ocurra con las series de Fourier
ordinarias, que son un caso particular de estas).
6 Posteriormente, estas series pasaron a ser instrumentos indispensables de trabajo en muchas ramas de la f
sica matem
atica,
principalmente en Mec anica Cu antica.
Ecuaciones Diferenciales. 91
Se va a estudiar, a continuaci
on en que condiciones se puede garantizar que una serie de Fourier generalizada
converja a la funcion que la define. Previamente hay que introducir un nuevo concepto sobre convergencia
de series de funciones.
Sea una funci on f (x) y una sucesion de funciones {pn (x)}, definidas todas ellas en [a, b] R. Si se
umeros |f (x) pn (x)| y
desea aproximar f (x) por medio de los terminos de esta sucesion, cada uno de los n
(f (x) pn (x))2 da una medida del error de la aproximacion en el punto x. Sin embargo, puede ser preferible
dar una medida del error que se refiera a todo el intervalo [a, b], lo cual puede conseguirse mediante las
integrales
Z b Z b
|f (x) pn (x)|dx , (f (x) pn (x))2 dx
a a
siendo la segunda mejor eleccion que la primera ya que evita el valor absoluto en el integrando y hace m
as
convenientes los c
alculos necesarios (como se vera). As pues:
7
1. Se denomina error cuadr on {pn (x)}
atico medio de f (x) por la sucesi a
Z b
En = (f (x) pn (x))2 dx
a
8
y se escribe l.i.m.n pn (x) = f (x) .
Comentario:
d(f, pn ) = kf pn k 0 (n )
Z b k
X
Ekmin = [f (x) an n (x)]2 dx (6.9)
a n=1
k
X
que es menor que el de cualquier otra combinaci
on lineal pk = bn n (x) .
n=1
7 Esta terminolog a es adecuada por cuanto, si se divide En por b a, se obtiene el valor medio del error cuadr
atico
(f (x) pn (x))2 de la aproximaci on.
8 l.i.m. significa l
mite in media.
Ecuaciones Diferenciales. 92
Z b
Recordando que los coeficientes de Fourier de f (x) respecto a la sucesion {n (x)} son an = f (x)n (x)dx
a
, la segunda integral del desarrollo es
Z b k
X k
X Z b k
X
f (x) bn n (x)dx = bn f (x)n (x)dx = bn an
a n=1 n=1 a n=1
mientras que la tercera, teniendo en cuenta la ortonormalidad de las funciones n (x), se transforma en
Z b k
X Z b k
X k
X Z b k
X k
X
( bn n (x))2 dx = ( bn n (x))( bn n (x))dx = b2n n (x)2 dx = b2n
a n=1 a n=1 n=1 a n=1 n=1
X Z b
a2n (f (x))2 dx
n=1 a
( Dem. ) De acuerdo con el teorema anterior, como En 0para toda eleccion de bn , es claro que el valor
mnimo de En (que ocurre cuando bn = an ) es tambien no negativo; lugo (6.9) implica que
Z b k
X k
X Z b
2
(f (x)) dx a2n 0 a2n (f (x))2 dx
a n=1 n=1 a
Y, como el termino n-esimo de una serie convergente ha de tender a 0 cuando n , se tiene como
corolario que:
si, y s
olo si, la desigualdad de Bessel se transforma en la identidad de Parseval:
X Z b
a2n = (f (x))2 dx
n=1 a
( Dem. ) Teniendo en cuenta el teorema 27, es evidente que la expresion (6.10) es valida si, y s olo si,
Ek 0 cuando k , y de la f
ormula (6.9) se obtiene que ello es equivalente a que se satisfaga la igualdad
en la desigualdad de Bessel:
X Z b
2
an (f (x))2 dx = 0
n=1 a
Definicion 44 Una sucesi on ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables en [a, b] R se dice
que es completa sii para cualquier funcion f (x) (integrable en [a, b] R) su serie de Fourier generalizada
on {n (x)} converge en media a f (x); es decir, se verifica la expresi
respecto a la sucesi on (6.10).
Teorema 31 La sucesi
on ortonormal trigonometrica
1 cos x sin x cos 2x sin 2x
, , , , , ...
2
es completa en [, ).
Por consiguiente, toda funci
on integrable en [, ) puede ser aproximada por su serie de Fourier (en el
sentido de que dicha serie converge en media cuadr on dada) 9 .
atica a la funci
Comentario:
Recordemos ahora que, dado un espacio vectorial eucldeo E y una base de vectores ortonormales {ui },
cualquier vector v E se puede expresar como una combinacion
X
v= i ui (6.11)
i
i = hv, ui i (6.12)
9 Conviene recordar que esta afirmaci
on es falsa si se considera la convergencia puntual, como ya se ha visto en alguno de los
ejemplos dados en los apartados anteriores.
Ecuaciones Diferenciales. 94
Teniendo esto en mente, se puede establecer la siguiente analoga: el conjunto de funciones integrables
de Riemann en un intervalo [a, b] tiene estructura de espacio vectorial (de dimension infinita) en el cual
se puede definir el siguiente producto escalar de funciones
Z b
hf, gi := f (x)g(x)dx
a
De este modo, una sucesi on de funciones ortonormales {n (x)} se puede considerar como una base
ortonormal de dicho espacio (respecto a este producto escalar) y el ultimo teorema expresa el hecho
de que cualquier funci
on, elemento de este espacio, se puede expresar como combinacion de elementos
de esta base, con los coeficientes determinados del mismo modo que en el caso de cualquier espacio
eucldeo normal.
Es en base a esta analoga que la expresion (6.11) se puede denominar desarrollo en serie de Fourier
del vector v respecto a la base {ui }, y los coeficientes de (6.12) coeficientes de Fourier del vector v
respecto a la base {ui }.
6.4.1 M
etodo de separaci
on de variables. Problema de Sturm-Liouville
Para resolver ecuaciones en derivadas parciales el metodo mas simple es el denominado metodo de separaci
on
de variables, que consiste en asumir la siguiente hipotesis:
Cuando se aplica este metodo para la resolucion de ecuaciones en derivadas parciales (en dos dimensiones,
como son las que se van a estudiar), con condiciones de contorno (de tipo Dirichlet) lineales y homogeneas,
el problema queda reconvertido en un problema de contorno de ecuaciones diferenciales ordinarias, del cual
se trata de hallar soluciones no triviales. En el caso mas general , dicho problema se plantea en los siguientes
terminos:
Si las condiciones de contorno consisten en dar los valores de la funcion incognita y(x) en los extremos del
intervalo; esto es, y(a) e y(b), y las funciones p(x) y q(x) se restringen adecuadamente se tiene el siguiente
resultado:
tal que p(x) > 0 y q(x) > 0 y son funciones continuas en [a, b] (p(x) de clase C 1 ). Entonces existen
soluciones no triviales a dicho problema si, y s on creciente y positiva {n } R+
olo si, existe una sucesi
con lim n = tal que el par ametro R coincide con alguno de estos valores n . En tal caso, para
n
cada valor n se tiene un problema de contorno cuya soluci
on (no trivial) yn (x) es u
nica salvo un factor
constante arbitrario.
Ecuaciones Diferenciales. 95
Definici
on 46 En el teorema anterior, los terminos de la sucesi on {n } se denominan valores propios
o autovalores y las funciones yn (x) correspondientes funciones propias o autofunciones del problema de
contorno dado.
En los tres casos que se van a analizar, el problema de Sturm-Liouville que se planteara es un caso
particular del anterior en el que p(x) = q(x) = 1 y f (x) = 0:
d2 y(x)
+ y(x) = 0 ; y(0) = 0 , y(L) = 0
dx2
Si 0 entonces la u
nica soluci
on del problema es la trivial y(x) = 0.
n2 2
Si > 0, el problema tiene soluci
on no trivial si, y s
olo si, = un valor n N; en
, para alg
L2
cuyo caso dicha soluci
on es la funci
on
n
y(x) = kn sin x (an R {0})
L
(y cualquier otra que se obtenga multiplicando esta por un factor constante).
6.4.2 Ecuaci
on de ondas (o de la cuerda vibrante)
La primera ecuacion que se va a estudiar es la que describe la transmision de ondas en un medio. Como
caso concreto se va a analizar la siguiente situacion: se tiene una cuerda tensa sujeta entre los puntos x = 0
y x = L, la cual se somete a una deformacion inicial representada por una curva plana f (x). La forma
de la cuerda va a cambiar en funci on del tiempo y, por consiguiente, vendra representada por una funci on
y = y(x, t). Tras hacer algunas hip otesis basadas en principios fsicos se encuentra que la ecuaci on del
movimiento de los puntos de la cuerda es la siguiente
2y 2y
2
a2 2 = 0 (6.13)
t x
10
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del problema , y se denomina
ecuaci
on de la cuerda vibrante o ecuaci
on de ondas unidimensional.
Se trata, pues, de una ecuaci
on en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coefi-
olico. (ya que, en este caso, B 2 4AC > 0, seg
cientes constantes de tipo hiperb un la definicion 38).
Vamos a resolver pues el problema cl asico de fsica matematica que consiste en hallar la solucion a esta
on 11 . siguiendo el metodo de separacion de variables.
ecuaci
abri
o el vasto campo del estudio de las series de Fourier.
Ecuaciones Diferenciales. 96
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de ondas en una dimensi
on (lineal, homogenea e hiperb
olica)
2y 2
2 y
a =0 (x [0, L])
t2 x2
Su soluci
on es
X n n
y(x, t) = bn sin x cos at (n N)
n=1
L L
y(x, t) = u(x)v(t)
Dado que cada miembro de esta u ltima ecuacion depende de una variable diferente, la igualdad solo puede
olo si, ambos son iguales a una constante R (constante de separacion); con lo cual se
ser cierta si, y s
obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogeneas con coeficientes constantes
d2 u(x) d2 v(t)
u(x) = 0 , a2 v(t) = 0 (6.16)
dx2 dt2
Para la primera de ellas, las condiciones de contorno (6.14) se traducen en u(0) = 0, u(L) = 0 y, en virtud del
n2 2
corolario 2, las soluciones no triviales para u(x) se van a dar cuando = 2 , y seran las autofunciones
L
n
un (x) = sin x
L
Por otra parte, para cada uno de esos autovalores la segunda de las ecuaciones (6.16) tiene como solucion
general
n n
v(t) = c1 sin at + c2 cos at
L L
dv
Pero para esta ecuacion la primera de las condiciones iniciales (6.15) se traduce en que (0) = 0 , con lo
dt
que c1 = 0 y, por consiguiente, todas las funciones
n
vn (x) = cos at
L
son soluciones no triviales de dicho problema.
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno inicialmente
establecidas). Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 12
X n n X
y(x, t) = Kn sin x cos at Kn yn (x, t)
n=1
L L n=1
es tambien soluci
on y satisface las condiciones de contorno (6.14) y la primera de las condiciones iniciales
(6.15). S
olo queda por imponer la segunda de las condiciones iniciales (6.15). Por una parte se tiene
X n
y(x, 0) = Kn sin x
n=1
L
y por otra, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
X n
f (x) = bn sin x
n=1
L
Comentario:
6.4.3 Ecuaci
on del calor
El an
alisis matem atico del problema de la conduccion del calor en un cuerpo fue realizado por el fsico
matem atico frances Fourier en un tratado de 1822. Basandose en datos experimentales fsicos y en razon-
amientos analticos dedujo que, si T (x, y, z, t) era la funcion que describa la temperatura de un cuerpo en
cada punto (x, y, z) y en cada instante t, se satisfaca la siguiente expresion
2
2T 2T
T T
a2 2
+ 2
+ 2
= (6.17)
x y z t
13
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del cuerpo en cuestion . Esta
ecuaci
on recibe el nombre de ecuaci
on de transmision del calor tridimensional,
En el estudio que se va a hacer nos limitaremos a considerar el caso de transmision del calor en una s
ola
dimensi
on, en el que se toma la funci
on T = T (x, t) y, por tanto, estudiaremos la ecuacion
2T 1 T
= 2
x2 a t
Se trata, pues, de una ecuacion en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo parab olico.
Vamos a abordar ahora el problema de la resolucion de la ecuacion de transmision del calor a lo largo de
una barra de longitud L. Para ello se seguira el mismo metodo que para la ecuacion de ondas; es decir, el
metodo de separaci
on de variables. Con ello demostraremos el siguiente resultado:
Condici
on inicial: Temperatura inicial dada
Su soluci
on es
X n n2 2 2 a2 t
T (x, t) = bn sin xe L (n N)
n=1
L
donde bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funci
on f (x) en [0, L].
T (x, t) = u(x)v(t)
es tambien solucion y satisface las condiciones de contorno (6.19). Solo queda por imponer la condici
on
inicial (6.20). Por una parte se tiene
X n
T (x, 0) = Kn sin x
n=1
L
14 Asumiendo nuevamente la convergencia y derivabilidad t
ermino a t
ermino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales. 99
y, por otro, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
X n
f (x) = = bn sin x
n=1
L
Comentario:
6.4.4 Ecuaci
on de Laplace. Problema de Dirichlet
Como punto de partida para obtener la tercera de las ecuaciones que nos interesan, considerese la ecuaci on
de transmisi
on del calor (6.17) y, como caso particular de ella, una situacion en la que hay un estado estable.
Entonces, denominando = (x, y, z) a la funcion incognita, se tiene que = 0 y la ecuacion anterior se
t
reduce a
2 2 2
+ + =0 (6.22)
x2 y 2 z 2
que se denomina ecuacion de Laplace, y es una de la mas importantes que aparecen en matematica aplicada.
Nos vamos a limitar a considerar el caso bidimensional en el que se toma la funcion = (x, y) y, por
tanto, estudiaremos la ecuaci
on
2 2
+ =0
x2 y 2
Se trata de una ecuaci on en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo elptico.
La resoluci
on de la ecuaci
on de Laplace con unas condiciones de contorno dadas recibe el nombre de
problema de Dirichlet y se puede enunciar as:
Definici
on 47 Sean una regi on compacta D Rn , con borde D = C, y una funci
on f : I R C Rn ,
continua (al menos a trozos). Se denomina Problema de Dirichlet al problema de determinar una funci
on
continua (al menos a trozos) : D Rn R tal que:
1. Sea soluci
on de la ecuaci
on de Laplace en D (esto es, armonica).
2. Coincida con f sobre la frontera C de D.
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci angulo D R2 (lineal, homogenea y elptica)
on de Laplace en un rect
2 2
+ =0 ((x, y) [0, a] [0, b]) (6.23)
x2 y 2
Su soluci
on es
X n n
(x, y) = Kn sinh x sin y (n N)
n=1
b b
bn
donde Kn = , siendo bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funci
on f (y) en [0, b).
sinh n
a
d2 u(x) d2 v(y)
u(x) = 0 , + v(y) = 0 ( R) (6.25)
dx2 dy 2
Comencemos por resolver la segunda ecuacion, para la cual las dos primeras condiciones de contorno (6.24)
se traducen en v(0) = 0, v(b) = 0 y, en virtud del corolario 2, las soluciones no triviales para v(y) se van a
n2 2
dar cuando = 2 , y ser an las autofunciones
b
n
vn (y) := sin y (n N)
b
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.25), junto con la condicion de inicial
u(0) = 0 en que se traduce la tercera de las condiciones de contorno (6.24), tiene como solucion general no
trivial las funciones
n
un (x) = sinh x (n N)
b
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo
n n
Kn n (x, t) Kn un (x)vn (y) Kn sinh x sin y (Kn R {0} , n N)
b b
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 15
X n n X
(x, y) = Kn sinh x sin y n (x, t)
n=1
b b n=1
es tambien soluci
on y satisface las tres primeras condiciones de contorno (6.24).
S
olo queda por imponer la u
ltima condicion de contorno (6.24). Por una parte se tiene
X n n
(a, y) = Kn sinh a sin y
n=1
b b
y, por otro, desarrollando f (y) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, b], resulta
X n
f (y) = bn sin x
n=1
b
bn
con lo que (a, y) = f (y) lleva a que Kn = , n N.
sinh n
b a
Proposici on 60 Sea el problema de Dirichlet en un crculo del plano, que se plantea en los siguientes
terminos:
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de Laplace en coordenadas polares, en el crculo unidad (lineal,
homogenea y elptica)
2 1 2 1
2
+ 2 2 + =0 ((r, ) D = {(r, ) R2 | 0 < r 1 , 0 2} (6.26)
r r r r
Condici
on de contorno: (condici
on de Dirichlet (lineal homogenea))
(1, ) = f () (6.27)
Su soluci
on es
1 X
(r, ) = a0 + rn (an cos n + bn sin n) (n N)
2 n=1
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.28) se convierte en
d2 u(r) du(r)
r2 2
+r n2 u(r) = 0
dr dr
que es una ecuaci
on de Euler cuyas soluciones no triviales son
u(r) = A + B log r si n = 0
n n
u(r) = Ar + Br si n N
como se desea que u(r) sea continua en r = 0, ha de ser B = 0, con lo que resulta la solucion general no
trivial de esta ecuaci
on son las funciones
un (r) = rn (n Z+ )
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo 0 (r, ) son constantes y valen 12 A0 , y
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 16
1 X 1 X
(r, ) = A0 + rn (An cos n + Bn sin n) A0 + n (r, t)
2 n=1
2 n=1
16 Asumiendo la convergencia y derivabilidad t
ermino a t
ermino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales. 102
es tambien soluci
on.
S
olo queda por imponer la condici
on de contorno (6.27). Por una parte se tiene
1 X
(1, ) = A0 + (An cos n + Bn sin n)
2 n=1
Comentario: