Matematicas Actuariales 2

Ejercicios tema Primas

1. Para un seguro de vida se tiene

lx = 100 000 (100 x) 0 x 100

Calcule la prima de un seguro temporal discreto a 5 a

nos que se amortiza mediante tres pagos
anticipados a una tasa de interes del 5 %.
2. Un seguro de vida temporal continuo para un modelo uniforme (0, 100) a 5 a nos para una persona
de 30 anos paga un beneficio por fallecimiento de 1000 mas la devolucion de las primas pagadas
sin intereses. Calcule la prima neta anual.
3. Un seguro de vida para una persona de 75 a nos paga 100 al final del ano de fallecimiento. Si la
prima neta al comienzo del a no kesimo es Pk = P1 (1 + i)k1 . La tasa de interes es del 5 % y la
variable aleatoria de la edad del fallecimiento es una distribucion uniforme con = 105.
Cuanto vale P1 ?
4. Sea T0 una variable uniforme en el intervalo [0, 95] y = 0.05.
Calcule 5000P (A30 ).
5. Para una variable aleatoria exponencial con = 0,04. Si = 0.06.
Calcule P (A20:20 ).
p
6. Dados 15 P30 = 0.030, P30:25 = 0.046 y P30:15 = 0.006. Calcule A45 .
7. Demuestre que
1 1 p
= P65:10 +d
a
65:10 S65:10
(2)
8. Bajo el supuesto UDD calcule 1000P30:10 usando una tasa de interes del 10 % y que a30:9 = 5.6
y 10 E30 = 0.35.
9. Muestre que
p
p
t Px:n = Px:t + Px:tp Apx+t:nt

10. Una persona de 40 a nos compra una casa de 100 000 con un plan de pagos a 25 a nos a una tasa
de interes del 5 %. Para asegurar el pago de dicha hipoteca se le pide adquirir un seguro de vida
que en caso de fallecimiento pague exactamente el monto que falte para cubrir la deuda al final
del a
no.
Calcule el costo de la prima neta anual de dicho seguro si se sabe que :

a
40:25 = 14 25 p40 = 0.8

11. Si
k |qx = (1 r)rk k = 0, 1, 2, ...
Calcule Ax , a
x y determine el valor de la prima vitalicia a una tasa de interes i.
12. Un seguro de vida temporal continuo para una persona de edad x paga por fallecimiento de
1 000 000 m
as la devoluci
on de las primas pagadas con intereses.
Encuentre una expresi
on para calcular la prima.

13. Calcule el valor de 1000 A
x:n , bajo el supuesto UDD sobre cada intervalo de tiempo (x, x + 1) y
a
x:n

los siguientes valores

Ax:n = 0.804 n Ex = 0.6 i = 0.04

1
14. Determine el valor de 1000(P (Ax ) Px ) dados los valores

0.9k+1 .
k |qx = para k = 0, 1, 2, . . x+t = t i = 0.08
9

15. Un seguro temporal a 10 a nos para una persona de 30 a nos con un beneficio de 10 000 pagados
al final del a
no de fallecimiento. Calcule la diferencia entre la prima que se paga mensualmente
y aquella que se paga semestralmente bajo el supuesto UDD dados los valores
|
A30:10 = 0.015 a
30:10 = 8 10 E30 = 0.604 i = 0.05

16. Dado que

P (Ax:n ) = 0.00646
P (A p ) = 0.00211 Calcule P (Apx:n )
x:n

17. Calcule P (A90:3 ) a una tasa de interes del 4 % usando la tabla

x Px
90 0.9
91 0.8
92 0.6
93 0.5
94 0

18. Calcule P (A60 ) usando

A60 = 0.36913
i = 0.06
19. Un seguro temporal es semicontinuo si

Apx:n
P (Apx:n ) =
a
x:n

Calcule P (Ap75:20 ) para un modelo uniforme con = 125 y = 0.05

20. Suponga que
A50 = 0.24905
A70 = 0.51495
20 E50 = 0.23407
Calcule P (Ap50:20 ) bajo el supuesto UDD usando una tasa del 6 %.
21. Se le da
Ax Apx:n = 0.07045
p
n P (Ax ) P (Ax:n ) = 0.0063

Calcule a
x:n .
22. Muestre que

t P (Ax:n ) t P (A p ) = t P (Apx:n )
x:n

2
23. Muestre que
P (Ax:n ) n P (Ax )

= 1 Ax+n
P (A p )
x:n

24. Muestre que

A p (Ax+n )
P ( n |Ax ) = x:n
a
x:n + n Ex a
x+n

25. Calcule P ( 10 |A75 ) si = 0.02 y = 0.05.

26. Calcule 1000P (4) (A50 ), si a50 = 13.2668 a una tasa de interes del 6 %.