6.1 Fundamentos de ecuaciones diferenciales.

Una ecuacin diferencial es una ecuacin en la que intervienen derivadas de

una o ms funciones desconocidas. Dependiendo del nmero de variables
independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se
dividen enEcuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen
derivadas respecto a una sola variable independiente.
Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas
respecto a dos o ms variables.
Una ecuacin diferencial es una ecuacin que incluye expresiones o trminos que
involucran a una funcin matemtica incgnita y sus derivadas. Algunos ejemplos
de ecuaciones diferenciales son:
es una ecuacin diferencial ordinaria, donde
especificada de la variable independiente
derivada de con respecto a .

representa una funcin no

, es decir,

es la

La expresin
es una ecuacin en derivadas parciales.
A la variable dependiente tambin se le llama funcin incgnita (desconocida). La
resolucin de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemtico que
consiste en buscar una funcin que cumpla una determinada ecuacin diferencial.
Se puede llevar a cabo mediante un mtodo especfico para la ecuacin
diferencial en cuestin o mediante una transformada (como, por ejemplo,
la transformada de Laplace).

Orden de la ecuacin
El orden de la derivada ms alta en una ecuacin diferencial se denomina orden
de la ecuacin.

Grado de la ecuacin
Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuacin,
siempre y cuando la ecuacin est en forma polinmica, de no ser as se
considera que no tiene grado.

Ecuacin diferencial lineal

Se dice que una ecuacin es lineal si tiene la
forma
, es decir:
Ni la funcin ni sus derivadas estn elevadas a ninguna potencia distinta de uno o
cero.
En cada coeficiente que aparece multiplicndolas slo interviene la variable
independiente.
Una combinacin lineal de sus soluciones es tambin solucin de la ecuacin.
Ejemplos:

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de primer orden, tiene

como soluciones

, con k un nmero real cualquiera.

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de segundo orden,

tiene como soluciones

, con a y b reales.

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de segundo orden,

tiene como soluciones

, con a y b reales.

6.2 Mtodos de un paso: Mtodo de Euler, Mtodo de Euler mejorado y Mtodo

de Runge-Kutta.
En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor
de Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
El mtodo de Euler es el ms simple de los mtodos numricos resolver un
problema del siguiente tipo:

Consiste en multiplicar los intervalos que va de

ancho ; osea:

en

subintervalos de

de manera que se obtiene un conjunto discreto de

puntos:
del intervalo de interes
estos puntos se cumlple que:

. Para cualquiera de

La condicin inicial
, representa el punto
por donde
pasa la curva solucin de la ecuacin de el planteamiento inicial, la cual se
denotar como
Ya teniendo el punto
punto; por lo tanto:

.
se puede evaluar la primera derivada de

en ese

Grafica A.

Con esta informacin se traza una recta, aquella que pasa por
pendiente

. Esta recta aproxima

y de

en una vecinidad de

Tmese la recta como reemplazo de

y localcese en ella (la recta) el
valor de y correspondiente a . Entonces, podemos deducir segun la Grfica
A:

Se resuelve para

Es evidente que la ordenada

calculada de esta manera no es igual a
, pues existe un pequeo error. Sin embargo, el valor
sirve para que se

aproxime
en el punto
y repetir el procedimiento anterior a
fin de generar la sucesin de aproximaciones siguiente:

Mtodo de Euler Mejorado

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace un refinamiento en la
aproximacin, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La frmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la aproximacin, con base en la siguiente
grfica:

pendiente promedio

En la grfica, vemos que la

corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva

en el punto de la condicin inicial y la "recta tangente" a la curva en el punto

donde es la
aproximacin obtenida con la primera frmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada
paralelamente hasta el punto de la condicin inicial, y se considera el valor de esta recta en el

punto

como la aproximacin de Euler mejorada.

Mtodo de Runge-Kutta
El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin numrica de ecuaciones
diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del
ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y
explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias,
concretamente, delproblema de valor inicial.
Sea

una ecuacin diferencial ordinaria, con

abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea

donde

es un conjunto

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general:

,
donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento
sucesivos puntos
y
. Los coeficientes
evaluados en de manera local

entre los

son trminos de aproximacin intermedios,

con
coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla
de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos
dependiendo de las constantes
del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con
todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir,
para

, los esquemas son explcitos.

6.3 Mtodos de pasos mltiples

Metodo de Pasos Multiples

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin en un solo punto xi para predecir un valor
de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multipaso, se basan
en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene informacin valiosa de los puntos anteriores y esta a
nuestra disposicin. La curvatura de las lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin con respecto a la
trayectoria de la solucin. Los mtodos multipaso que exploraremos aprovechan esta informacin para resolver las EDO.
Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de segundo orden que sirve para
demostrar las caractersticas generales de los procedimientos multipaso.

El mtodo de Heun de no autoinicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como un predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

ec.1

As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de

, respectivamente. Esto sugiere que

el predictor es el enlace debil en el mtodo, pues tiene el error ms grande. Esta debilidad es significativa debido a que la
eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la prediccin inicial. En consecuencia, una forma para
mejorar el mtodo de Heun es mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de
cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en , y una informacin extra del punto anterior

. Esto se puede
como en:

ec.2

Observe la ecuacin ec. 2 alcanza

) a expensas de emplear un tamao de paso mas grande, 2h. Adems, observe
que la ecuacin ec. 1 no es de autoinicio, ya que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podria no
estar disponible en un problema comn de valor inicial. A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas mtodo
de Heun de no autoinici.
Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuacin 26.12 se localiza ahora en el punto medio mas que al
inicio del intervalo sobre el cual se hace la prediccin. Como se demostrara despus, esta ubicacin centrada mejora el
error del predictor a
Sin embargo, antes de proceder a una deduccin formal del mtodo de Heun de no autoinicio,
resumiremos el mtodo y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

Predictor:

Corrector:
Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica iterativamente de j=1 a m para obtener
soluciones refinadas. Observe que
son los resultados finales de las iteraciones del
corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el
criterio de paro:

ec. 3
Cuando

es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto

6.4 Aplicaciones a la ingeniera.

Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de
la ingeniera para el modelado de fenmenos fsicos. Su uso es comn tanto
en ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales
(fsica, qumica, biologa) o matemticas, como en economa.
En dinmica estructural, la ecuacin diferencial que define el movimiento de
una estructura es:

Donde M es la matriz que describe la masa de la estructura, C es la matriz que

describe el amortiguamiento de la estructura, K es la matriz de rigidez que
describe la rigidez de la estructura, xes vector de desplazamientos [nodales] de
la estructura, P es el vector de fuerzas (nodales equivalentes), y t indica tiempo.
Esta es una ecuacin de segundo orden debido a que se tiene el
desplazamiento x y su primera y segunda derivada con respecto al tiempo.
La vibracin de una cuerda est descrita por la siguiente ecuacin diferencial en
derivadas parciales de segundo orden:

donde es el tiempo y es la coordenada del punto sobre la cuerda. A esta

ecuacin se le llama ecuacin de onda.