Series Cronologicas y Temporales PDF

Tema 6: Series Cronol
ogicas o Temporales.
Series Cronologicas o Temporales

Manuel Ruiz Marn
Universidad Polit
ecnica de Cartagena
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Indice del Tema

6.1. Introducci
on.
6.1.1. Descripci
on num
erica
6.1.2. Representaci
on gr
afica.
6.2. Componentes de una serie en el tiempo.
6.3. Tipos de esquemas.
6.3.1 Determinaci
on del tipo de esquema.
6.4. An
alisis de la tendencia.
6.4.1. M
etodo del ajuste a una funci
on.
6.4.2. M
etodo de las medias m
oviles.
6.5. An
alisis de la estacionalidad.
6.5.1. M
etodo de la raz
on (o diferencia) a la media m
ovil.
6.5.2. M
etodo de las relaciones de las medias mensuales respecto a la tendencia.
6.5.3. Desestacionalizaci
on.
6.6. Predicci
on.
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Que Necesitamos Saber?
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Que Necesitamos Saber

1
Representar graficamente una variable bidimensional.
Calculo de medidas de posicion y dispersion.
Regresion y correlacion.
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Que Necesitamos Saber

1
Representar graficamente una variable bidimensional.
Calculo de medidas de posicion y dispersion.
Regresion y correlacion.
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Introduccion
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Introduccion
Definicion
LLamamos serie temporal a una sucesion de observaciones
cuantitativas ordenadas en el tiempo.
Manuel Ruiz Marn
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ogicas o Temporales

Introduccion
Definicion
Porque Es Interesante su Estudio?
Permite analizar la evolucion en el tiempo de una variable para:
Construir un modelo descriptivo de la historia del fenomeno.
Poder predecir valores futuros.
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Introduccion
Definicion
Premisas
Supondremos que no hay cambios estructurales.
Las observaciones estan tomadas en intervalos de tiempo de
igual longitud.
Analizaremos desde un punto de vista descriptivo.
Manuel Ruiz Marn
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ogicas o Temporales

Introduccion
Definicion
Premisas
Supondremos que no hay cambios estructurales.
Las observaciones estan tomadas en intervalos de tiempo de
igual longitud.
Analizaremos desde un punto de vista descriptivo.
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Introduccion
Notaci
on
t denota el a
no.
i denota la estacion (periodo inferior al a
no).
yit valor de la serie en el a
no t, estacion i.
A
nos \ Estaciones
t1
t2
..
.
tn
Manuel Ruiz Marn
1
y1t1
y1t2
..
.
y1tn
2
y2t1
y2t2
..
.
y2tn
...
...
...
..
.
...
s
yst1
yst2
..
.
ystn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Introduccion
Notaci
on
t denota el a
no.
i denota la estacion (periodo inferior al a
no).
yit valor de la serie en el a
no t, estacion i.
A
nos \ Estaciones
t1
t2
..
.
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Manuel Ruiz Marn
1
y1t1
y1t2
..
.
y1tn
2
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..
.
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...
...
...
..
.
...
s
yst1
yst2
..
.
ystn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Representacion Grafica
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Introduccion
Manuel Ruiz Marn
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ogicas o Temporales

Introduccion
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Componentes de Una Serie

Temporal
Manuel Ruiz Marn
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ogicas o Temporales

Componentes de Una Serie Temporal

Tendencia, Tit : Movimiento a largo plazo de la serie.
Variaciones estacionales, Eit : Oscilaciones que se producen de
manera reconocible en los diferentes a
nos, con un periodo
inferior al a
no.
Variaciones cclicas, Cit : Oscilaciones que se producen con un
periodo superior al a
no
Variaciones residuales, Rit : Movimientos que no presentan un
caracter periodico originados por fenomenos casuales y no
permanentes (huelgas, terremotos, una guerra...)
Manuel Ruiz Marn
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Tendencia, Tit : Movimiento a largo plazo de la serie.
Variaciones estacionales, Eit : Oscilaciones que se producen de
manera reconocible en los diferentes a
nos, con un periodo
inferior al a
no.
Variaciones cclicas, Cit : Oscilaciones que se producen con un
periodo superior al a
no
Variaciones residuales, Rit : Movimientos que no presentan un
caracter periodico originados por fenomenos casuales y no
permanentes (huelgas, terremotos, una guerra...)
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Series Cronol
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Tipos de Esquemas
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Tipos de Esquemas
Tipos de Esquemas
C
omo combinar Tit , Eit , Cit y Rit para formar la serie Yit ?
Esquema aditivo:
Yit = Tit + Cit + Eit + Rit
Esquema multiplicativo:
Yit = Tit Cit Eit Rit
Esquema multiplicativo mixto:
Yit = Tit Cit Eit + Rit
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Tipos de Esquemas
Tipos de Esquemas
C
omo combinar Tit , Eit , Cit y Rit para formar la serie Yit ?
Esquema aditivo:
Yit = Tit + Cit + Eit + Rit
Esquema multiplicativo:
Yit = Tit Cit Eit Rit
Esquema multiplicativo mixto:
Yit = Tit Cit Eit + Rit
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Determinacion del Tipo de Esquema
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Tipos de Esquemas
Se hacen grupos de q observaciones consecutivas (q de manera
que entren a
nos enteros para eliminar Eit ).
Se calcula la media (x) y la desviacion tpica (s) para cada grupo.
Si s no depende de x entonces Rit entra aditivamente en el
modelo (izquierda).
Si s aumenta al aumentar x entonces Rit entra multiplicando
en el modelo (derecha).
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Tipos de Esquemas
Se hacen grupos de q observaciones consecutivas (q de manera
que entren a
nos enteros para eliminar Eit ).
Se calcula la media (x) y la desviacion tpica (s) para cada grupo.
Si s no depende de x entonces Rit entra aditivamente en el
modelo (izquierda).
Si s aumenta al aumentar x entonces Rit entra multiplicando
en el modelo (derecha).
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Tipos de Esquemas
Si las oscilaciones estacionales tienden a mantenerse
constantes (izquierda) entonces Cit entra sumando al modelo.
Si las oscilaciones estacionales tienden a crecer cuando la
variable toma valores mayores entonces Cit entra en el modelo
multiplicando.
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Tipos de Esquemas
Si las oscilaciones estacionales tienden a mantenerse
constantes (izquierda) entonces Cit entra sumando al modelo.
Si las oscilaciones estacionales tienden a crecer cuando la
variable toma valores mayores entonces Cit entra en el modelo
multiplicando.
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Tipos de Esquemas

Variabilidad de las diferencias y cocientes estacionales.
Construimos las variables
Dit = Yit Yi1t
Kit =
Yit
Yi1t
Obtenemos x D , sD , x K y sK y calculamos VD =
sD
xD
y VK =
Si VD < VK el esquema es aditivo.

Si VK < VD el esquema es multiplicativo.
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sK
xK

Tipos de Esquemas

Variabilidad de las diferencias y cocientes estacionales.
Construimos las variables
Dit = Yit Yi1t
Kit =
Yit
Yi1t
Obtenemos x D , sD , x K y sK y calculamos VD =
sD
xD
y VK =
Si VD < VK el esquema es aditivo.

Si VK < VD el esquema es multiplicativo.
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sK
xK

Tipos de Esquemas
Tipos de Esquemas
Observese que si
Yit = Tit Eit Cit Rit
tenemos que
ln Yit = ln Tit + ln Eit + ln Cit + ln Rit .
Multiplicativo Aditivo (tomando ln)
Luego s
olo consideraremos los esquemas:
Yit = Tit + Eit + Cit + Rit
Manuel Ruiz Marn
Yit = Tit Eit Cit + Rit
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Tipos de Esquemas
Tipos de Esquemas
Observese que si
Yit = Tit Eit Cit Rit
tenemos que
ln Yit = ln Tit + ln Eit + ln Cit + ln Rit .
Multiplicativo Aditivo (tomando ln)
Luego s
olo consideraremos los esquemas:
Yit = Tit + Eit + Cit + Rit
Manuel Ruiz Marn
Yit = Tit Eit Cit + Rit
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Objetivo
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Objetivo
Objetivo
Una vez determinado el tipo de esquema vamos a estudiar:
Procedimientos para aislar Tit y Eit .
No estudiaremos Cit por la complejidad que supone.
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Objetivo
Objetivo
Una vez determinado el tipo de esquema vamos a estudiar:
Procedimientos para aislar Tit y Eit .
No estudiaremos Cit por la complejidad que supone.
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Analisis de la Tendencia
Manuel Ruiz Marn
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Metodo del Ajuste a Una Funcion
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La idea consiste en ajustar una funcion que relacione la variable en
funci
on del tiempo. Esta funcion debe satisfacer:
Sea sencilla.
Recoja satisfactoriamente la marcha general del fenomeno.
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funci
Sea sencilla.
Tenemos que determinar:
La forma de la funcion.
Valores de los parametros que determinan la funcion.
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funci
Sea sencilla.
Tenemos que determinar:
La forma de la funcion.
Valores de los parametros que determinan la funcion.
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Con objeto de que Eit no desvirtue la estimacion de Tit , no
utilizaremos los datos originales Yit para el calculo del ajuste.
Solucion
Consideraremos para el ajuste las medias anuales
m
P
Y t =
Yit
i=1
umero de estaciones.
donde m es el n
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Con objeto de que Eit no desvirtue la estimacion de Tit , no
utilizaremos los datos originales Yit para el calculo del ajuste.
Solucion
Consideraremos para el ajuste las medias anuales
m
P
Y t =
Yit
i=1
umero de estaciones.
donde m es el n
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Resumiendo
Para la variable bidimensional (Y t , t) calculamos el mejor ajuste
posible (vease Tema 5).
Ejemplo: Si suponemos tendencia lineal
Y t = a + bt
tenemos que
a = Y t
SY t
t
st2
b=
SY t
t
st2
Una vez calculados los par

ametros podemos obtener la
tendencia sin m
as que sustituirlos en la relaci
on obtenida.
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Resumiendo
Para la variable bidimensional (Y t , t) calculamos el mejor ajuste
posible (vease Tema 5).
Ejemplo: Si suponemos tendencia lineal
Y t = a + bt
tenemos que
a = Y t
SY t
t
st2
b=
SY t
t
st2
Una vez calculados los par

ametros podemos obtener la
tendencia sin m
as que sustituirlos en la relaci
on obtenida.
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Si la serie presenta una ruptura brusca en el sentido de que
podemos distinguir dos partes diferenciadas puede ser aconsejable
ajustar diferentes funciones para cada conjunto de datos con
tendencia homogenea.
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Metodo del Ajuste a Una Funcion. Ventajas
Existen medidas de bondad para el ajuste (coeficiente de
determinacion R 2 ).
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Metodo del Ajuste a Una Funcion. Inconvenientes
Exige una forma funcional para la tendencia.
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Metodo del Ajuste a Una Funcion. Inconvenientes
Exige una forma funcional para la tendencia.
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Metodo de las Medias Moviles
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ogicas o Temporales

Este
metodo se basa en el suavizado de la serie a partir del calculo
reiterativo de valores medios.
Se forman grupos de h observaciones y se calcula su media.
El primer grupo o forman las primeras p observaciones.
Los siguientes grupos se forman excluyendo en el grupo
anterior la primera observacion e incluyendo la posterior a la
u
ltima.
Se continua el proceso hasta que no se puedan hacer mas
grupos.
Las medias obtenidas se llaman medias moviles de amplitud p.
Manuel Ruiz Marn
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ogicas o Temporales

Este
metodo se basa en el suavizado de la serie a partir del calculo
reiterativo de valores medios.
Se forman grupos de h observaciones y se calcula su media.
El primer grupo o forman las primeras p observaciones.
Los siguientes grupos se forman excluyendo en el grupo
anterior la primera observacion e incluyendo la posterior a la
u
ltima.
Se continua el proceso hasta que no se puedan hacer mas
grupos.
Las medias obtenidas se llaman medias moviles de amplitud p.
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Mas concretamente las medias moviles son la sucesion de valores:
Si p es impar:
y p+1 =
2
y p+3 =
2
y p+5 =
2
y1 +y2 ++yp
p
y2 +y3 ++yp+1
p
y3 +y5 ++yp+2
p
..
.
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Mas concretamente las medias moviles son la sucesion de valores:
Si p es impar:
y p+1 =
2
y p+3 =
2
y p+5 =
2
y1 +y2 ++yp
p
y2 +y3 ++yp+1
p
y3 +y5 ++yp+2
p
..
.
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p+3 p+5
Si p es par: la serie p+1
2 , 2 , 2 no son enteros y por tanto la
serie no esta centrada. Para centrarlas:
y p+1 +y p+3
y p+2 =
2
y p+4 =
2
y p+6 =
2
2
y p+3 +y p+5
2
2
y p+5 +y p+7
2
..
.
Manuel Ruiz Marn
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p+3 p+5
Si p es par: la serie p+1
2 , 2 , 2 no son enteros y por tanto la
serie no esta centrada. Para centrarlas:
y p+1 +y p+3
y p+2 =
2
y p+4 =
2
y p+6 =
2
2
y p+3 +y p+5
2
2
y p+5 +y p+7
2
..
.
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Medias Moviles. Perdida de Observaciones

Al sustituir los valores de la serie original por sus medias moviles se
pierden observaciones al principio y al final de la serie.
Si p es impar se pierden
Si p es par se pierden
p
2
p1
2
al principio y al final.
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p
2
p1
2
Metodo de las Medias Moviles. Tendencia

Una vez obtenidas las medias moviles, la tendencia sera la linea
quebrada que las una.
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p
2
p1
2
Metodo de las Medias Moviles. Tendencia

Una vez obtenidas las medias moviles, la tendencia sera la linea
quebrada que las una.
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Medias Moviles. Eleccion de la Amplitud p

La determinacion del valor de p tiene especial interes, ya que de su
correcta eleccion depende que el promedio de las yit se reduzca al
promedio en Tik .
Luego tomaremos como valor de p el periodo de las oscilaciones
mas importantes en la serie, con objeto de que desaparezcan las
variaciones cclicas y la componente estacional.
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Medias Moviles. Eleccion de la Amplitud p

La determinacion del valor de p tiene especial interes, ya que de su
correcta eleccion depende que el promedio de las yit se reduzca al
promedio en Tik .
Luego tomaremos como valor de p el periodo de las oscilaciones
mas importantes en la serie, con objeto de que desaparezcan las
variaciones cclicas y la componente estacional.
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Medias Moviles. Ventajas

Sencillez.
No exige ninguna forma funcional para la tendencia.
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Sencillez.
Medias Moviles. Inconvenientes
Eleccion del parametro p.
No existe una medida de fiabilidad.
Perdida de informacion.
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Sencillez.
Medias Moviles. Inconvenientes
Eleccion del parametro p.
No existe una medida de fiabilidad.
Perdida de informacion.
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Analisis de la Estacionalidad
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Variaciones Estacionales
Son aquellas oscilaciones en la serie de periodo inferior al a
no y se
deden a cualquier factor generador de una periodicidad regular
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ogicas o Temporales

no y se
Variaciones Estacionales. Metodos
Se estudiaran dos metodos para el calculo de Eit :
M
etodo de la raz
ovil.
M
etodo de las relaciones de las medias mensuales
respecto a la tendencia.
Manuel Ruiz Marn
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no y se
Variaciones Estacionales. Metodos
Se estudiaran dos metodos para el calculo de Eit :
M
etodo de la raz
ovil.
M
etodo de las relaciones de las medias mensuales
respecto a la tendencia.
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Metodo de la Razon (o Diferencia)

a la Media Movil
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ogicas o Temporales

Metodo de la Razon (o Diferencia) a la Media Movil
El metodo consta de los siguientes pasos:
Calculamos la tabla de medias moviles mmit .
Si el esquema es aditivo:
Calculamos eit = yit mmit
Luego el valor de la componente estacional para el mes
k-esimo es:
N
1 X
Ek =
ekt .
N 1 t=1
Si el esquema es multiplicativo:
yit
Calculamos eit = mm
it
k-esimo es:
Ek =
N
N
1 X
1 X ykt
ekt =
.
N 1 t=1
N 1 t=1 mmkt
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Metodo de la Razon (o Diferencia) a la Media Movil
Calculamos la tabla de medias moviles mmit .
Calculamos eit = yit mmit
k-esimo es:
N
1 X
Ek =
ekt .
N 1 t=1
yit
Calculamos eit = mm
it
k-esimo es:
Ek =
N
N
1 X
1 X ykt
ekt =
.
N 1 t=1
N 1 t=1 mmkt
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Metodo de las Relaciones de las

Medias Mensuales
Respecto Tit
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ogicas o Temporales

Metodo de las Relaciones de las Medias Mensuales Respecto Tit

Calcular la recta de regresion
Y t = a + bt
Calculo de las medias menasuales
Y i =
N
1 X
Yit
N
t=1
donde N es el n
umero total de a
nos considerados.
Manuel Ruiz Marn
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Calcular la recta de regresion
Y t = a + bt
Calculo de las medias menasuales
Y i =
N
1 X
Yit
N
t=1
donde N es el n
umero total de a
nos considerados.
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales


Aislamos la componente estacional debida al paso del tiempo
b = Y b(t 1)
Y
t
t
m
Calculamos la media global corregida
b
b = Y t
Y
m
Obtenemos la componente estacional:
Manuel Ruiz Marn
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Aislamos la componente estacional debida al paso del tiempo
b = Y b(t 1)
Y
t
t
m
Calculamos la media global corregida
b
b = Y t
Y
m
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b Y
b
Eit = Y
t
si el esquema es multiplicativo
Eit =
Manuel Ruiz Marn
b
Y
t
b
Y
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b Y
b
Eit = Y
t
si el esquema es multiplicativo
Eit =
Manuel Ruiz Marn
b
Y
t
b
Y
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Desestacionalizacion
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Consiste en eliminar las oscilaciones de la serie puramente
estacionales.
Para ello una vez calculada Eit se elimina en Yit tal y como sigue:
Yit Eit
Yit
Eit
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Consiste en eliminar las oscilaciones de la serie puramente
estacionales.
Para ello una vez calculada Eit se elimina en Yit tal y como sigue:
Yit Eit
Yit
Eit
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Prediccion
Manuel Ruiz Marn
Series Cronol
ogicas o Temporales

Prediccion
Prediccion
eit se haran de acuerdo al tipo de esquema y de
Las predicciones Y
las componentes Tit y Eit calculadas, ya que supondremos que
P
Rit = 0 y que las variaciones cclicas Cit estan incluidas en la
tendencia Tit .
eit = Tit + Eit
Y
SI el esquema es multiplicativo:
eit = Tit Eit
Y
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ogicas o Temporales

Prediccion
Prediccion
eit se haran de acuerdo al tipo de esquema y de
Las predicciones Y
las componentes Tit y Eit calculadas, ya que supondremos que
P
Rit = 0 y que las variaciones cclicas Cit estan incluidas en la
tendencia Tit .
eit = Tit + Eit
Y
SI el esquema es multiplicativo:
eit = Tit Eit
Y
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ogicas o Temporales

Bibliografa
Bobliografa
GARCIA CORDOBA
J. A. , LOPEZ
HERNANDEZ
F. A., PALACIOS
y RUIZ MARIN, M. (2000), Introducci

SANCHEZ
Ma A.
on a la Estadstica para
la Empresa. Horacio Escarabajal Editores, pp 125152.
MARTIN PLIEGO LOPEZ,

F.J. (2004), Introduci
on a la Estadstica Econ
omica
Y Empresarial. Ed. Prentice Hall. pp. 449509.
F.J., (1997), Elementos B
MONTIEL A.M., RIUS F. y BARON
asicos De
Estadstica Econ
omica Y Empresarial. Ed. Prentice Hall. pp. 219264.
SANZ J.A.; BEDATE, A.; RIVAS, A. y GONZALEZ,

J., (1996), Problemas De
Estadstica Descriptiva Empresarial. Ed. Ariel Economa., pp. 285358.
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Tema 6: Series Cronol

Series Cronologicas o Temporales

Manuel Ruiz Marn

Tema 6: Series Cronol

Indice del Tema

Manuel Ruiz Marn

Tema 6: Series Cronol

Que Necesitamos Saber?

Manuel Ruiz Marn

Tema 6: Series Cronol

Que Necesitamos Saber

Que Necesitamos Saber?

Representar graficamente una variable bidimensional.

Calculo de medidas de posicion y dispersion.

Manuel Ruiz Marn

Tema 6: Series Cronol

Que Necesitamos Saber

Que Necesitamos Saber?

Representar graficamente una variable bidimensional.

Calculo de medidas de posicion y dispersion.

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Tema 6: Series Cronol

Componentes de Una Serie

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Tema 6: Series Cronol

Componentes de Una Serie Temporal

Componentes de Una Serie Temporal

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Componentes de Una Serie Temporal

Componentes de Una Serie Temporal

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Determinacion del Tipo de Esquema

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