1.

Para construir una serie de tiempo, tenemos que saber si la variable

presenta estocasticidad y para determinar la estocasticidad son de dos
maneras ( ruido blanco o White noise y camino aleatorio o random walk)
RUIDO BLANCO:

El grafico no nos da la forma de un ruido blanco.

RANDOM WALK:

Mtodo clsico serie de tiempo

Multiplicativo:

Factores estacionales
Nombre de serie: PBI
Factor
Perodo

estacional (%)

94,7

103,3

99,6

102,4

Aditivo:

Factores estacionales
Nombre de serie: PBI
Factor
Perodo

estacional

-3251,7931613

1896,0403416

-262,7714787

1618,5242983

Cmo hacemos una prediccin con el modelo CLASICO?

Para hallar es necesario encontrar el FIT (variable). Alanizar-regresionestimacion curvilnea.. bla ba bla bla..
Si el PBI del segundo trimestre del 2016 es : 102 802,57
Entonces el PBI del tercer trimestre del 2016(que ser nuestra prediccin)
es: (FIT 3trimestre que es 103 348,82) a ese valor lo multiplicamos por
0,995 (porque nuestra significancia era 0,05) y nos dara un valor de =
102 832,07 aprox y este valor es nuestro pronstico para el 3 trimestre
del 2016.
Si queremos hallar el crecimiento (%) tendramos que hacer: ((multiplicamos
el 2y3 trimestre 2016) -1)x 100
Entonces en forma resumida del modelo clsico seria en
exportaciones como ejemplo, sera lo mismos pasos si querramos
hacer del PBI:
Si nos enfocamos en las exportaciones del 1 trimestre del 2016 entonces
tendramos:
X1trim2016= T (stc) x E (saf) x P (err)

X1trim2016= 1006,58 x 0,94 x 1,14 = 1072,62 que sera la exportacin

real. Que sale en el spss.
Para hacer una proyeccin:
X 4trim 2016: FIT(lo que mencione anterorimente) x 1,02 (referencial)
Y nos dara la proyeccin esperada.
Al momento de sacar el FIT hay que revisar si estn haciendo LINEALMENTE
o con otro tipo de modelo

Solo hacer lick en lineal nada mas. Los dems no deben tener el check,
METODOS DETERMINISTICOS:
A) SIMPLE:

B) HOLT:

C) Winter:

Parmetros del modelo de suavizado exponencial

Modelo

Estimacin

EXPORTACIONES-Modelo_1 Sin transformacin

SE

Sig.

Alfa (nivel)

,977

,083

11,778

,000

Gamma (tendencia)

,002

,006

,265

,791

1,000

3,685

,271

,787

Delta (estacionalidad)

MODERIZADOR EXPERTO: Nos indica cual de simple,Winter o holt es el

mejor:

Descripcin del modelo

Tipo de modelo
ID de modelo

EXPORTACIONES

Modelo_1

Multiplicativo de Winters

SUAVIZADO EXPONENCIAL DOBLE: Con el PBI y Exportaciones

PBI

Parmetros del modelo de suavizado exponencial

Modelo

Estimacin

PBI-Modelo_1

Sin transformacin

EXPORTACIONES

Alpha (nivel y tendencia)

,195

SE
,025

t
7,896

Sig.
,000

Parmetros del modelo de suavizado exponencial

Modelo

Estimacin

EXPORTACIONES-Modelo_1

Sin transformacin

Alpha (nivel y tendencia)

,400

SE

t
,033

12,044

ESO SERIA TODO LO QUE TENDRIAS QUE HACER CON TU TRABAJO SOLO
DEBES BUSCAR UNA VARIABLE NADA MAS EN EL BCR Y HACR ESTOS PASOS
CON AYUDA DE TU CUADERNO YA QUE ESTO SOLO ES REFERENCIAL Y NO
MUERTA DETALLADAMENTE TODOS LOS PASOS.

Sig.
,000