ESCUELA DE INGENIERA COMERCIAL

CURSO: ECONOMETRA
Profesor: Ricardo Troncoso S.
CONTROL N2
(Escala de 1 a 7, un punto base)
Nombre___________________________________

Fecha______________________

Instrucciones:
-

Lea atentamente lo que se le pregunta.

Una vez iniciado el control no se aceptarn preguntas.
El control consta de 3 problemas, para resolverlo Ud. dispone de 90 minutos.
Sea claro y conciso en sus respuestas. Evite explicaciones innecesarias.
El control consta de 6 puntos.

Problema 1 (3.0 puntos)

Con informacin de corte transversal de 41 pases, Stephen Lewis estim el siguiente modelo de
regresin:

Donde:
Y =razn entre impuestos arancelarios (impuestos sobre importaciones y exportaciones) y
ganancias totales del gobierno.
X2 =razn entre la suma de exportaciones e importaciones y el PNB.
X3 =PNB per cpita, y ln representa el logaritmo natural.
Sus hiptesis fueron que Y y X2 estaran relacionadas positivamente (a mayor volumen de
comercio exterior, mayor recaudo arancelario), y que Y y X3 estaran negativamente relacionados
(a medida que aumenta el ingreso, al gobierno se le facilita recaudar impuestos directos es decir,
el impuesto sobre la renta que depende de los impuestos sobre el comercio exterior).
Los resultados de la estimacin del modelo fueron:

Ln Yi = 20,54 + 2,47lnX2i 1,002lnX3i

Sd. (9.5)
(1.1)
(-0.4)
*En parntesis errores estndar de los coeficientes.
R2 = 0.89
F = <0.0001
DW=1.95

FIV= X2= 2.46; X3= 6.78

a. Interpretar cada uno de los coeficientes estimados.

b. Se cumple la hiptesis de Stephen Lewis? Estos resultados son estadsticamente
significativos al 5%? Recordar que valores |t| 2 denotan significancia al 5%.
c. Evale la capacidad predictiva del modelo.
Luego de analizar los datos, el economista decide estimar la siguiente regresin:

Con N=41
d. Para qu estim esta regresin? A que corresponde?
e. Evale la presencia de Multicolinealidad, autocorrelacin residual y heteroscedasticdad en
el primer modelo. Nota= El valor ji cuadrado crtico al 5% para 5 gl es 11.0705.
Problema 2 (2.0 puntos):
Considere el siguiente modelo de regresin:

a. Interprete cada uno de los coeficientes estimados del modelo.

b. Cul es la tasa de desempleo natural para cada periodo?
c. Determine la tasa de desempleo esperada para el periodo que comienza el cuarto trimestre
de 1966.
d. Evale la capacidad explicativa del modelo.
e. Las pendientes para el periodo anterior y posterior al cuarto trimestre de 1966 son
estadsticamente distintas? Cmo sabe?

Problema 3 (1.0 puntos):

Dado el siguiente modelo de regresin lineal por segmentos:

Donde:

Yi = comisin de ventas
Xi = volumen de ventas generado por el vendedor
X*= valor del umbral de las ventas, conocido tambin como nudo
anticipado)
D = 1 si Xi > X*
= 0 si Xi < X*

(conocido por

a. Determine la comisin esperada por ventas para un individuo que supera el umbral de
ventas y explique cada coeficiente.