Anlisis y Control de Sistemas Estocsticos

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Programa de:

Anlisis y Control de
Sistemas Estocsticos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales
Repblica Argentina
Carrera: Ingeniera Electrnica
Escuela: Ingeniera Electrnica y Computacin.
Departamento: Electrnica.

Plan: 281-05
Carga Horaria: 96
Semestre: Dcimo
Carcter: Optativa
Bloque: Tecnologas Aplicadas

Puntos: 4
Hs. Semanales: 6
Ao: Quinto

Objetivos:
Conocer la teora de control para sistemas estocsticos, partiendo del anlisis y clculo para procesos estocsticos.
Interiorizarse sobre los principios de anlisis y diseo de controladores para procesos excitados mediante ruidos normales y
anmalos.
Desarrolle criterios para seleccionar, disear y utilizar esquemas de control para resolver distintos tipos de aplicaciones prcticas.
Programa Sinttico:
1.
2.
3.
4.
5.

Teora de la probabilidad.
Clculo estocstico.
Anlisis estocstico.
Ecuaciones diferenciales estocsticas.
Control de procesos estocsticos.

Programa Analtico: de foja 2 a foja 6.

Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja
Bibliografa: de foja 7 a foja 7.
Correlativas Obligatorias:
Sistemas de Control I
Sistemas de Control II
Correlativas Aconsejadas:

a foja .

Control ptimo Avanzado

Rige: 2007
Aprobado HCD, Res.:
Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.:
Fecha:
Fecha:
El Secretario Acadmico de la Facultad de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales (UNC) certifica que el programa est aprobado
por el (los) nmero(s) y fecha(s) que anteceden. Crdoba,
/
/
.
Carece de validez sin la certificacin de la Secretara Acadmica:

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PROGRAMA ANALTICO
LINEAMIENTOS GENERALES
La materia Anlisis y control de Sistemas Estocsticos pertenece al ltimo ao (dcimo semestre) de la
carrera de Ingeniera Electrnica. A travs del cursado de la asignatura el alumno desarrollar
competencias tales como la de analizar, disear y proyectar esquemas de control para resolver
problemas reales dentro del mbito del control automtico. Adems, desarrollar el espritu de anlisis
cientfico crtico de la problemtica de ingeniera en control automtico, lo que fomentar su inters en
la formacin continua, en inclusive, autodidacta.
La estructura de la asignatura se divide en dos partes: el anlisis y la sntesis. Se enfatiza el anlisis del
problema y su caracterizacin y modelacin de proceso fsico mediante un sistema estocstico. Se
imparte una serie de conceptos bsicos y definiciones formales que sirven como herramientas
fundamentales para proponer cualquier solucin y determinar su factibilidad mediante un anlisis terico
e intuitivo.
METODOLOGA DE ENSEANZA
Las clases tienen contenidos tericos y prcticos. Las actividades tericas se realizan a travs de
exposiciones del docente orientadas a desarrollar la abstraccin matemtica y la formulacin formal de
conceptos.
Durante las clases tericas se presentan temas nuevos para el alumno, y se puede recurrir a
herramientas informticas como el proyector electrnico para mejorar la didctica y facilitar la
nteractuacin educador-educando. Durante las clases de contenido predominantemente prctico la
actividad se divide en ulica, extra ulica y de laboratorio. La actividad extra ulica consiste en
problemas tpicos del tema en cuestin a resolver en grupo o individualmente por el alumno.
Se dejarn temas de aplicacin real especficos, muy difundidos en el rea de ingeniera para que el
alumno prepare al menos una ponencia, la cual ser orientada y dirigida por el docente, con el fin de
que el alumno aprenda conceptos de implementacin de las herramientas vistas en clase.
EVALUACIN
Condiciones para la promocin de la materia
1.- Tener aprobadas las materias correlativas.2.- Asistir al 80% de las clases tericas y prcticas.3.- Aprobar todos y cada uno de los temas de cada parcial con nota no inferior a cuatro ( 4 ).4.- Se podr recuperar un solo parcial siendo condicin para rendir este haber aprobado al menos uno
de los dos parciales que sern tomados en las fechas estipuladas y la nota no deber ser menor a
cuatro ( 4 ).5.- Tener presentados y aprobar los trabajos prcticos correspondientes antes de la fecha de cada
parcial.-

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6.- Trabajo final de eleccin libre y reporte tcnico aprobado.Los alumnos que cumplan con el 50% de las exigencias referidas a los parciales y trabajos de
Laboratorio y tengan la asistencia requerida en el punto dos sern considerados regulares. Los dems
estarn libres.

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CONTENIDOS TEMTICOS
Unidad 1. Teora de probabilidad.
Teora de conjuntos. Familia de conjuntos. Estructuras algebraicas. Topologa. Espacios mtricos.
Medidas Lebesgue-Stieltjes. Integral de Lebesgue. Medidas de probabilidad. Variables aleatorias.
Expectacin. Expectacin condicional. Convergencia estocstica. Ley de los grandes nmeros.
Vectores aleatorios y procesos aleatorios.
Unidad 2. Clculo estocstico
Funciones de correlacin. Estacionaridad en sentido estricto y amplio. Espacio Hilbert y variable
aleatoria. Clculo en media cuadrtica. Convergencia, continuidad, derivada, integral.
Unidad 3. Anlisis estocstico
Equivalencia. Separabilidad. Proceso de Markov. Proceso de Wiener Levy. Martingalas.
Descomposicin de Doob-Meyer. Integral estocstica. Clculo de It. Proceso de It. Formula de It.
Equivalencia con Stratonovich.
Unidad 4. Ecuaciones diferenciales estocsticas
Proceso Wiener como generador de ruido. Movimiento Browniano geomtrico. Existencia y unicidad de
soluciones. Solucin analtica. Algoritmos de simulacin (MatLab o similar). Esquema Euler-Muruyama.
Proceso Movimiento Browniano Fraccionario como generador de ruido. Clculo estocstico para MBF.
Integracin. Frmula de It. Solucin numrica en un punto simple. Esquemas tipo Wagner-Platen.
Unidad 5. Control de procesos estocsticos
Control ptimo lineal para excitaciones MBF. Formulacin del problema para procesos excitados con
MBF. Solucin analtica. Control ptimo no lineal. Formulacin del problema para procesos excitados
con MBF. Planteo de la solucin analtica mediante clculo variacional. Solucin numrica mediante
programacin dinmica.

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1. LISTADO DE ACTIVIDADES PRACTICAS Y/O DE LABORATORIO

Actividades Prcticas
Unidad 1. Teora de probabilidad.
Realizacin de demostraciones sencillas para introducirse en el pensamiento abstracto, utilizando la
teora axiomtica de conjuntos. Plantear y resolver integrales respecto a una funcin arbitraria.
Determinar y analizar los resultados de la funcin Expectativa cuando se implementa en un nmero
finito de datos. Analizar el caso de una variable y de su extensin a arreglos de variables aleatorias.
Unidad 2. Clculo estocstico
Calcular analticamente y mediante un estimador implementado usando Matlab las funciones de
Correlacin, la media cuadrtica, la derivada y la integral de procesos estocsticos tpicos.
Unidad 3. Anlisis estocstico
Modelacin y simulacin de procesos fsicos mediante Markov. Simulacin de procesos de Levy.
Resolucin de problemas tpicos usando la frmula de It, y su relacin con la de Stratonovich. Simular
las soluciones obtenidas y realizar la comparacin con la integral numrica.
Unidad 4. Ecuaciones diferenciales estocsticas
Resolver ecuaciones diferenciales estocsticas analticamente, y tambin mediante aproximaciones
numricas usando Matlab (o similar). Implementar algoritmos de clculo de soluciones mediante EulerMuruyama, y mediante Milstein segn sea la estructura de la ecuacin diferencial, analizar los
resultados. Proponer un modelo sencillo para analizar usando las herramientas presentadas, simular
numricamente y emitir el informe tcnico correspondiente. Implementar un generador de ruido anmalo
Hosking y repetir lo anterior usando el mtodo Wagner-Platen.
Unidad 5. Control de procesos estocsticos
Implementar un controlador para procesos estocsticos, excitados por ruidos Gaussianos y por
Gaussianos fraccionarios. Los controladores debern estar codificados para Matlab o similar, y sus
desempeos deben ser documentados en un informe tcnico que resuma las nuevas experiencias.
Actividades de Laboratorio
1.- Clculo estocstico en situaciones tpicas mediante Matlab.
2.- Anlisis estocstico de ecuaciones tpicas mediante Matlab.
3.- Ecuaciones diferenciales estocsticas de procesos fsicos o econmicos clsicos usando Matlab o
similar.
4.- Control de procesos estocsticos bajo diferentes tipo de ruido mediante Matlab o similar.

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2. DISTRIBUCIN DE LA CARGA HORARIA

ACTIVIDAD
TERICA
FORMACIN PRACTICA:

HORAS
50
6
o FORMACIN EXPERIMENTAL
20
o RESOLUCIN DE PROBLEMAS
o ACTIVIDADES DE PROYECTO Y
20
DISEO
o PPS
TOTAL DE LA CARGA HORARIA

96

DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD
PREPARACIN TERICA
PREPARACIN PRACTICA
o
o
o
o

EXPERIMENTAL DE LABORATORIO
EXPERIMENTAL DE CAMPO
RESOLUCIN DE PROBLEMAS
PROYECTO Y DISEO
TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS
35
30
6
20
25
116

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3. BIBLIOGRAFA
Unidad 1. Teora de probabilidad.

Bob Andersen. Set Theory and the Construction of Numbers. Disponible en

http://www.uwec.edu/andersrn/sets.htm.
Papoulis, Athanasios, 2002. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill
Companies; fourth edition.
Gray, Robert M., Davisson, Lee D., 2004. An Introduction to Statistical Signal Processing.
Cambridge University Press.

Unidad 2. Clculo estocstico

Papoulis, Athanasios, 2002. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill
Companies; fourth edition.
Protter.P.E. 2004, Stochastic integration and differential equations (2nd Ed.). Springer Germany.
Gray, Robert M., Davisson, Lee D., 2004. An Introduction to Statistical Signal Processing.
Cambridge University Press.

Unidad 3. Anlisis estocstico

Parzen, E.., 1962. Stochastic processes. Holden-Day Inc.

Loeve, M., 1991. Probability theory II. Springer-Verlag Heidelberg New York.
Papoulis, Athanasios, 2002. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill
Companies; fourth edition.

Unidad 4. Ecuaciones diferenciales estocsticas

ksendal, B. 2000. Stochastic Differential Equations An Introduction with Applications. Fifth Edition,
Corrected Printing. Springer-Verlag Heidelberg New York.
Mandelbrot, B. B., 1983. The Fractal Geometry of Nature, Freeman, San Francisco, CA.
Dieker , T., 2004. Simulation of fractional Brownian motion. MSc theses, University of Twente,
Amsterdam, The Netherlands.

Unidad 5. Control de procesos estocsticos

ksendal, B. 2000. Stochastic Differential Equations An Introduction with Applications. Fifth Edition,
Corrected Printing. Springer-Verlag Heidelberg New York.
Hu, Yaozhong, Zhou, Xun Yu, 2005. Stochastic Control for Linear Systems Driven by Fractional
Noises. SIAM Journal on Control and Optimization, Volume 43, Issue 6, (2005) Pp: 2245 - 2277.
Society for Industrial and Applied Mathematics. Philadelphia, PA, USA.
Bertsekas D., Tsitsiklis, T., 1996. Neuro-dynamic programming. Athena Scientific.