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Householder
Elaborado por
M. Monsalve
c
February
4, 2015
Conceptos previos
Definici
on: Un conjunto de vectores {q1 , q2 , qm } donde qi Rn es un
conjunto ortonormal si satisface
0 si i 6= j
< qi , qj >=
1 si i = j
Definici
on: Sea Q Rnn . Se dice que Q es ortogonal Q1 = QT . Observe
que las columnas (filas) de esta matriz forman un conjunto ortonormal.
Propiedades:
1. QT Q = QQT = I
2. kQxk2 = kxk2 , x Rn
3. El producto de matrices ortogonales es una matriz ortogonal.
Factorizaci
on QR
La idea es, dada A Rnn , hallar una matriz ortogonal Q y una matriz R
triangular superior, tal que A = QR. Al igual que el proceso de eliminacion
Gaussiana, la matriz A se multiplicara por matrices ortogonales hasta obtener
la matriz R, esto es
Qn1 Qn2 Q2 Q1 A = R
|
{z
}
Q1
Q1 A = R
QQ1 A = QR
A = QR
1
(1)
Esquema de la factorizaci
on QR
Primer paso: Es necesario hallar
1
0
Q1 A = 0
..
.
0
Q1 tal que
...
. . .
. . .
= A1
. . . ..
.
...
..
.
..
.
1
0
Q2 A1 = Q2 Q1 A = 0
..
.
0
tal que
2
0
..
.
0
...
. . .
. . .
= A2
. . ..
. .
...
..
.
1 . . .
0 2 . . .
Qn1 Q2 Q1 A = 0 0 3 . . .
..
..
.. . .
.
.
.
.
0 0 0 ...
n 1 matrices ortogonales
= An1 = R
..
.
Transformada de Householder
Una forma de obtener las matrices ortogonales necesarias para realizar la factorizacion QR de una matriz A Rnn dada , es a traves del uso de las
matrices de Householder.
Definici
on: Dado u Rn . Una matriz de Householder, denotada por H, se
define como
2uut
H = In t ,
uu
donde In es la matriz identidad de orden n. Las matrices de Householder
tambien son conocidas con el nombre de Reflectores de Householder. Para
ilustrar este hecho, observe que en la Figura, H es una matriz de Householder
2ut x
ut u
LEMA
(2)
si se usa
si se usa
= kak
= kak.
(3)
(4)
(5)
Como se menciono anteriormente, es facil ver que este proceso de factorizacion, requiere de n 1 pasos para completarse. Veamos algunos de ellos.
Primer paso:
Es necesario hallar H1 tal que
1
0
H1 A = H1 [a1 a1 an ] = [H1 a1 H1 a2 H1 an ] = 0
..
.
0
...
. . .
. . .
= A1
. . ..
. .
...
..
.
..
.
Importante!!
Segundo paso:
Es necesario hallar H2 Rnn tal que
1
0 2
H2 A1 = H2 [a1 a2 an ] = [H2 a1 H2 a2 H2 an ] = 0 0
|{z}
..
..
.
paso1
.
0 0
...
. . .
. . .
= A2
. . ..
. .
...
..
.
1 0 0 ... 0
0
= A2
b
H2 = 0
H2
0
Es importante resaltar que H2 es una matriz de Householder que se obtiene
mediante el vector u = [0, 0, uT2 ]T
Importante!!
Paso k-
esimo:
Observe que de los pasos anteriores se tienen H1 , H2 , . . . Hk1 tales que
Hk1 Hk2 H1 , H2 = Ak1 ,
donde Ak1 tiene la siguiente
1
0
0
.
.
.
Ak1 =
0
0
.
..
0
forma
2
0 3
..
..
.
.
0 0
0 0
..
..
.
.
0
...
...
...
..
.
..
.
...
...
k1
0
..
.
...
...
...
.. ..
. .
...
...
..
. ...
...
...
...
..
..
.
1 . . .
...
0 2 . . .
. . .
0 0 3 . . .
.
.
.
.
..
.. . .
..
..
.. ..
.
.
.
.
.
.
. .
.
Hk Ak1 =
0 0 0 . . . k1 . . .
0
k . . .
0 0 0 ...
.
..
..
..
..
.
..
.
. . . . ..
.
. ...
0 0 0 ...
0
0 ...
Siguiendo con la filosofa de que Hk no debe modificar los ceros colocados en
los (k 1) pasos anteriores, Hk debe ser de la forma
I(k1) 0(k1)q
Hk =
,
bk
0q(k1)
H
b k Rqq es tal que
donde H
bkb
H
a1 = k e1 ,
bk1 .
y el vector b
a1 es la primera columna de A
Al finalizar este paso, y recordando lo discutido en relacion a la factorizacion QR se tiene que
Hn1 Hn2 H2 H1 A = R
{z
}
|
Q1
Q1 A = R
A = QR
(Hn1 Hn2 H2 H1 )1
1
1
Hn1
H11 H21 Hn2
T
T
H1T H2T Hn2
Hn1
H1 H2 Hn2 Hn1 ya que cada Hi es simetrica
Ejemplo
2 5
7 4
7 1 10 1
A=
4 8 4 9
3 12 1 8
Primer paso:
a1 = [2, 7, 4, 3]T .
ka1 k = 8.8318.
u1 = a1 ka1 k[1, 0, 0, 0]T = [10.83, 7, 4, 3]T
0.2265 0.7926
0.4529
0.3397
0.7926
2u1 uT
0.4878 0.2927 0.2195
H1 = I4 T 1 =
A1 = H1 A =
0
7.1286
2.6409
8.0102
0
11.3464
5.9807
7.2576
Segundo paso:
1
0
H2 =
0
0
0.0392 0.5316
0.8461
0.7281 0.4328
= 0.5316
0.8461 0.4328 0.3111
0
0
0
0.0392 0.5316
0.8461
0.5316
0.7281 0.4328
0.8461 0.4328 0.3111
2u2 uT2
uT2 u2
A2 = H2 A1 = H2 H1 A =
0
0
0.1961
2.3015
0
0
2.0894 1.8288
Tercer paso:
0.1961
2.3015
b2 =
A
2.0894 1.8288
e
a1 = [0.1961, 2.0894]T .
ke
a1 k = 2.0986.
u3 = e
a1 + ke
a1 k[1, 0, ]T = [2.2947, 2.0894]T
2u3 uT3
0.0935 0.9956
b
=
H3 = I2 T
0.9956 0.0935
u3 u3
1
0
H3 =
0
0
0
0
0
1
0
0
0 0.0935 0.9956
0 0.9956 0.0935
H1 H2 H3 = Q =
0.4529
0.3480
0.5971 0.5633
0.3397
0.7084 0.0936 0.6116