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La Integral Denida
Miguel Ataurima Arellano
mataurimaa@economia.unmsm.pe
miguel.ataurima@pucp.pe
mataurimaa@uni.pe
Agosto 2010
1
1.1
n
X1
f ( i ) xi
(1)
i=0
donde xi
xi+1 ; xi = xi+1 xi ; para todo i = 0; 1; 2; : : : ; n 1 ; recibe el nombre de suma
i
integral de la funcion f (x) en [a:b]. Sn representa geometricamente la suma algebraica de las areas de
los correspondientes paralelogramos.
B
X
1.2
a =x0
n-1
x =b
n
Integral Denida
max
xi !0
n
X1
f ( i ) xi =
xi
f (x) dx
(2)
i=0
Si la funcion f (x) es continua en [a; b], tambien sera integrable en [a; b], es decir, el limite (2) existe,
independinetemente del metodo que se emplee para dividir el segmento de integracion [a; b] en segmentos
1
La Integral Denida
parciales y de la eleccion de los puntos i dentro de dichos segmentos. La integral (2), denida geometricamente, es de por si la suma algebraica de las areas de las guras que forman el trapecio mixtilineo
aABb, en el que las areas de las partes situadas sobre el eje OX se toman con signo positivo, mientras
que las areas de las partes que se encuentran bajo el eje OX se toman con signo negativo.
La denicion de la suma integral y de la integral denida se generalizan, naturalmente, al caso cuando
a > b.
2.1
b.
Teorema 1 Primer Teorema Fundamental del Clculo (2TFC). Sea f una funcin integrable en
[a; x] para cada x de [a; b]. Sea c tal que a c b y denamos una nueva funcin F del siguiente modo
Z x
F (x) =
f (t) dt si a x b
c
Entonces, existe la derivada F (x) en cada punto de x del intervalo abierto ha; bi en el que f es continua,
y para tal x tenemos
F 0 (x) = f (x)
Demostracin. Consideremos la siguiente gura en la que se muestra la grca de una funcin f en
un intervalo [a; b].En la gura h es positivo y
f (x )
x+h
f (t) dt =
x+h
f (t) dt
x +h
f (t) dt = F (x + h)
F (x)
f (x)]g dt
F (x)
x+h
f (t) dt =
= hf (x) +
x+h
ff (x) + [f (t)
x+h
[f (t)
f (x)] dt
dividiendo entre h
F (x + h)
h
F (x)
= f (x) +
2
1
h
x+h
[f (t)
f (x)] dt
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La Integral Denida
F (x)
1
= f (x) + lim
h!0 h
x+h
[f (t)
f (x)] dt
x+h
[f (t)
f (x)] dt = 0
F 0 (x) = f (x)
Ahora, la forma demostrar el lmite es por denicin
Z
1 x+h
[f (t)
lim
h!0 h x
f (x)] dt = 0
R x+h
para simplicar la notacin hagamos G (h) = h1 x [f (t)
demostrar es
lim G (h) = 0
h!0
0j < ;
^ 0<h<
t
x -d
x +h x +d
x
d
d
h
t!x
que por denicin implica que dado el de la denicin del lmite anterior, se cuenta con un
(con 0 < ) para el cual existe un > 0 tal que jf (t) f (x)j < 0 siempre que jt xj <
8 0 > 0; 9 > 0 = jf (t)
f (x)j <
x+h
[f (t)
f (x)] dt
jG (h)j =
1
h
f (x)j <
x+h
jf (t)
dividiendo por h
^ 0 < jt
f (x)j dt
> 0
xj <
0
^ 0 < jt
xj < . entonces
x+h
0
dt = h 0 < h
x+h
[f (t)
f (x)] dt <
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La Integral Denida
f (x )
t
x -d
x +h x +d
d
h
2.2
F (a)
R
Leibniz us el smbolo f (x) dx para designar una primitiva general de f , o sea F (x) es una primitiva
en particular, que se diferencia de la general por la constante C.
Teorema 2 Segundo Teorema Fundamental del Clculo (2TFC). Suponga una funcin f en un
intervalo abierto I, y sea F una primitava cualquiera de f en I. Entonces, para cada a y cada x en I,
tenemos
Z x
F (x) = F (c) +
f (t) dt
(4)
Demostracin. Sea
A (x) =
f (t) dt
A0 (x) = f (x)
para todo x en I. Como dos primitvas de f pueden diferir tan slo en una constante
A (x)
F (x) = K
F (a) = K
por consiguiente
f (t) dt
F (x) =
F (c)
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La Integral Denida
de donde
F (x) = F (c) +
f (t) dt
Observaciones:
Poniendo la ecuacin (4) en la forma
Z
f (t) dt = F (x)
F (c)
se ve que podemos calcular el valor de una integral mediante una simple diferencia si conocemos
una primitiva F (F 0 (x) = f (x)).
Si una funcin f tiene derivada continua f 0 en un intervalo abierto I, el 2TFC arma que
Z x
f (x) = f (c) +
f 0 (t) dt
c
Integrales Impropias
3.1
Si una funcion f (x) no esta acotada en ningun entorno del punto c, del segmento [a; b], y es continua
cuando a x < c y c < x b, de acuerdo con la denicion se supone
Z b
Z c "
Z b
f (x) dx = lim
f (x) dx + lim
f (x) dx
(5)
!0 c+
"!0 a
Si existen y son nitos los limites del sgundo mimebro de la igualdad (5), la integral impropia recibe el
nombre de convergente en caso contrario sera divergente. Cuando c = a o c = b, la determinacion se
simplica de la forma correspondiente.
Si existe una funcion F (x), continua en el segmento [a; b] tal que F 0 (x) = f (x) para x 6= c (primitiva
generalizada), se tiene,
Z b
a
f (x) dx = F (x)jb = F (b) F (a)
(6)
n
Si jf (x)j
F (x) para a
by
de comparacion)
Si f (x)
0 y lim ff (x) jx
x!c
jx
tendremos que:
A
m cuando x ! c,
cj
3.2
(7)
b!0 a
y segun que exista o no limite nito del segundo miembro de la igualdad (7), la integral correspondiente
recibira el nombre de convergente o de divergente.
Analogamente
Z b
Z b
Z 1
Z b
f (x) dx = lim
f (x) dx y
f (x) dx = lim
f (x) dx
1
a! 1 a
a! 1
b!+1
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Si jf (x)j
Si f (x)
que:
F (x) y la integral
La Integral Denida
Z
A
cuando x ! 1, tendremos
xm
Si la funcion f (x) es continua en el segmento a x b y x = ' (t) es una funcion continua conjuntamente
con su derivada '0 (t), en el segmento
t
, donde a = ' ( ) y b = ' ( ), y la funcion f [' (t)] es
denida y continua en el segmento
t
, tenemos
Z
Z b
f [' (t)] '0 (t) dt
f (x) dx =
a
Si las funciones u (x) y v (x) tienen derivadas continuas en el segmento [a; b], se tiene,
Z b
Z b
b
0
u (x) v (x) dx = u (x) v (x)ja
v (x) u0 (x) dx
a
6
6.1
(8)
Si f (x)
F (x) para a
b, se tiene
Z
f (x) dx
F (x) dx
(9)
0, se tiene,
Z b
M
' (x) dx
(10)
donde m es el valor minimo absoluto y M el valor maximo absoluto de la funcion f (x) en el segmento
[a; b].
En particuar, si ' (x) 1, se tiene
Z b
m (b a)
f (x) dx M (b a)
(11)
a
Las desigualdades (10) y (11) se pueden sustituir respectivamente por sus equivalentes igualdades
Z b
Z b
f (x) ' (x) dx = f (c)
' (x) dx
a
a)
donde c y
6.2
El numero
=
f (x) dx
b a a
se llama valor medio de la funcion f (x) en el segmento a x
Miguel Ataurima Arellano (UNMSM-FCE)
b.
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7
7.1
La Integral Denida
Si una curva continua se da en coordenadas cartesianas por la ecuacion y = f (x), con f (x) 0, el area
del trapecio mixtilineao, limitado por dicha curva, por dos verticales en los puntos x = a y x = b y por
el segmento del eje de las abscisas a x b, se determina por la formula
Z
S=
f (x) dx
(12)
y =f (x)
S
X
0
7.2
Si una curva continua se da en coordenadas cartesianas pero con ecuaciones en forma parametrica,
x = ' (t) ; y = (t), el area del trapecio mixtilineo, limitado por esta curva, por dos verticales, x = a y
x = b respectivamente, y por el segmento del eje OX, se expresara por la integral
Z t2
S=
(t) 0 (t) dt
(13)
t1
7.3
(t)
0 en el segmento [t1 ; t2 ].
Si la curva continua se da en coordenadas polares por una ecuacion r = f ( ), el area del sector AOB
(gura), limitado por el arco de la curva y los radios polares OA y OB, correspondientes a los valores
'1 = y '2 = , se expresa por la integral
1
S=
2
8
8.1
[f (')] d'
(14)
La longitud s del arco de uan curva regular y = f (x), comprendida entre dos puntos cuyas abscisas sean
x = a y x = b, es igual a
Z bq
2
s=
1 + [y 0 ] dx
a
8.2
(t) tienen
t2 p
x_ 2 + y_ 2 dt
t1
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La Integral Denida
donde t1 y t2 son los valores del parametro correspondientes a los extremos del arco y x_ =
d
(t)
y_ = dt
d
dt ' (t)
9.1
Los volumenes de los cuerpos engendrados por la revolucion de un trapecio mixtilineo limitado por una
curva y = f (x), el eje OX y dos verticales x = a y x = b, alrededor de los ejes OX y OY , se expresan,
respectivamente, por las formulas
Z b
1. VX =
y 2 dx
a
2. VX = 2
xydx (1 )
El volumen del cuerpo engendrado por la rotacion alrededor del eje OY de la gura limitada por la
curva x = g (y), el eje OY y las dos paralelas y = c e y = d, puede determinarse por la formula
Z d
VY =
x2 dy
c
VY
x (y2
y1 ) dx
El volumen de un cuerpo, obtenido al girar un sector, limitado por un arco de curva r = F ( ) y dos
radios polares = y = , alrededor del eje polar, se puede calcular por la formula
Z
2
VP =
r3 sen d
3
Esta misma formula es comodo aplicarla cuando se busca el volumen de cuerpos engendrados por la
rotacion, alrededor del eje polar, de guras limitadas por cualquier curva cerrada, dada en coordenadas
polares.
9.2
Calculo de volumenes de los cuerpos solidos cuando se conocen sus secciones transversales
Si S = S (x) es el area de la seccion del cuerpo por un plano, perpendicular a una recta determinada
(que se toma como eje OX), en el punto de abscisa x, el volumen de este cuerpo sera igual a
Z x2
V =
S (x) dx
x1
dVY = 2 xydx
de donde
VY = 2
xydx
a
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10
La Integral Denida
El area de una supercie engendrada por la rotacion alrededor del eje OX, del arco de una curva regular
y = f (x), entre los puntos x = a y x = b, se expresan por la formula
Z b
Z b q
ds
2
(15)
Sx = 2
y dx = 2
y 1 + [y 0 ] dx
dx
a
a
donde ds es la diferencial del arco de la curva.
Cuando la ecuacion de la curva se da de otra forma, el area de la supercie SX se obtiene de la
formula (15), efectuando los correspondientes cambios de variables.
11
11.1
Probabilidades
11.1.1
Fundamentos
El conjunto S de todos los posibles resultados de un experimento es llamado el espacio muestral para el
experimento. Tomemos el simple ejemplo del lanzamiento de una moneda. Aqui hay dos posibles resultados, cara o sello, asi que podemos escribir S = fC; Sg. Si dos monedas son lanzadas secuencialmente,
podemos escribir cuatro resultados como S = fCC; CS; SC; SSg.
Un evento A es una coleccion de posibles resultados de un experimento. Un evento es un subconjunto
de S, incluyendo al mismo S y al conjunto vacio ;. Continuando con el ejemplo de las dos monedas,
un evento es A = fCC; CSg, el evento en el que la primera moneda es cada. Decimos que A y B
son disjuntos o mutuamente excluyentes si A \ B = ;. Por ejemplo, los conjuntos fCC; CSg y fSCg
son disjuntos. Ademas, si los conjuntos A1 ; A2 ; : : : on disjuntos por pares y [1
i=1 Ai = S, entonces las
colecciones A1 ; A2 ; : : : es llamada una particion de S.
Los operaciones de conjunto elementales son las siguientes:
Union:
A [ B = fx : x 2 A o x 2 Bg
Interseccion: A \ B = fx : x 2 A y x 2 Bg
Complemento: Ac = fx : x 2
= Ag
Conmutatividad: A [ B = B [ A;
A\B =B\A
Asociatividad: A [ (B [ A) = (A [ B) [ A;
A \ (B \ A) = (A \ B) \ A
Ley de Distribucion: A \ (B [ C) = (A \ B) [ (A \ C) ;
c
Leys de Morgan: (A [ B) = Ac \ B c ;
A [ (B \ C) = (A [ B) \ (A [ C)
(A \ B) = Ac [ B c
P (Ac ) = 1
P (A)
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P (B \ Ac ) = P (B)
P (A \ B)
P (A [ B) = P (A) + P (B)
Si A
La Integral Denida
B entonces P (A)
P (A \ B)
P (B)
Desigualdad de Bonferroni: P (A \ B)
Desigualdad de Boole: P (A [ B)
P (A) + P (B)
P (A) + P (B)
Para muchos modelos elementales de probabilidad, es usual contar con simples reglas para contar
el numero de objetos en un conjunto. Estas reglas de conteo son facilitadas usando los coecientes
binomiales, los cuales estan denidos para enteros no negativos n y r, n r, como
n
r
n!
r! (n r)!
Con orden
Con reemplazo
nr
n
r
Sin orden
n+r
r
En la loteria del ejemplo, si el conteo es sin importar el orden y sin reemplazo, el numero de posibles
49
combinaciones es
= 13 983 816.
6
Si P (B) > 0 la probabilidad condicional del evento A dado el evento B es
P (A j B) =
P (A \ B)
P (B)
Para cualquier B, la funcion de probabilidad condicional es una funcion de probabilidad valida donde S
ha sido reemplazado por B. Reordenando la denicion, podemos escribir
P (A \ B) = P (A j B) P (B)
(16)
Decimos que los eventos A y B son independientes estadisticamente cuando (16) se cumple. Por otra
parte, decimos que la coleccion de eventos A1 ; : : : ; Ak son mutuamente independientes cuando para todo
subconjunto fAi : i 2 Ig
!
\
Y
P
Ai =
P (Ai )
(17)
i2I
i2I
Teorema 3 (Regla de Bayes). Para todo conjunto B y cualquier particion A1 ; A2 ; : : : del espacio muestral, se tiene que
P (B j Ai ) P (Ai )
P (Ai j B) = P1
j=1 P (B j Aj ) P (Aj )
para todo i = 1; 2; : : :
10
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11.1.2
La Integral Denida
Variables Aleatorias
Una variable aleatoria X es una funcion de un espacio muestral S en la linea real. Esto induce un nuevo
espacio muestral -la linea real- y una nueva funcion de probabilidad sobre la linea real. Tipicamente,
denotamos las variables aleatorias por letras mayusculas tal como X, y usamos las letras minusculas
como x para valores potenciales y valores realizados. (Esto es en contraste con la notacion adoptada
por la mayoria de libros). Para una variable aleatoria X denimos la funcion de distribucion acumulada
(cumulative distribution function, CDF) como
F (x) = P (X
x)
(18)
A menudo escribimos como FX (x) para denotar que es la CDF de X. Una funcion F (x) es una CDF si
y solo si cumple con las siguientes tres propiedades:
1.
x! 1
x!1
2. F (x) es no decreciente en x
3. F (x) es continua por la derecha
Decimos que la variable aleatoria X es discreta si F (x) es una funcion escalon. En el ultimo caso, el
rango de X consiste en un conjunto contable de numeros reales 1 ; 2 ; : : : ; r . La funcion de probabilidad
para X toma la forma
P (X = j ) = j ; j = 1; : : : ; r
(19)
Pr
donde 0
1 y j=1 j = 1.
j
Decimos que la variable aleatoria X es continua si F (x) es continua en x. En este caso P (X = ) = 0
para todo 2 R por lo que la representacion (19). En vez de ella, representaremos las probabilidades
relativas mediante la funcion de densidad de probabilidad (probability density function, PDF)
d
F (x)
dx
f (x) =
por lo que
F (x) =
y
P (a
f (u) du
1
b) =
f (u) du
Esta expresion solo tiene sentido si F (x) es diferenciable. Mientras que hay ejemplos de variables
aleatorias continuas que no poseen un PDF, estas casos son inusuales y sonZ tipicamente ignorados.
1
Una funcion f (x) es una PDF si y solo si f (x) 0 para todo x 2 R y
f (x) dx = 1.
1
11.1.3
Expectativa (Esperanza)
Para cualquier funcion real medible g, denimos a continuacion la media o expectativa (esperanza o valor
esperado) E [g (X)] . Si X es discreta
E [g (X)] =
r
X
g ( j)
j=1
y si X es continua
E [g (X)] =
g (x) f (x) dx
(20)
11
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La Integral Denida
g (x) f (x) dx
g(x)>0
I2
g (x) f (x) dx
g(x)<0
M( )=E e
La MGF no necesariamente existe. Sin embargo, cuando esta existe y E [jXj ] < 1 entonces
dm
M( )
d m
= E [X m ]
=0
X
m
= im E [X m ]
=0
kXkp = (E [jXj ]) p
11.1.4
La Funcion Gamma
> 0 como
Z
( )=
dx
y satisface la propiedad
(1 + ) =
( )
(n) = (n
1)!
log ( ) =
11.1.5
(1) = 1 y
1
log (2 ) +
2
1
2
log
z+
1
12
1
360
1
1260
PDFs comunes
12
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La Integral Denida
Bernoulli
E [X]
P (X = x)
E [X]
Var (X)
p)
x = 0; 1;
= p
Var (X)
Binomial
1 x
= px (1
P (X = x)
= p (1
p)
n x
p (1
r
p)
n x
x = 0; 1; : : : ; n;
= np
= np (1
p)
Geometrica
probabilidad de que x ensayos sean necesarios para obtener un xito
P (X = x)
x 1
= p (1
E [X]
Var (X)
p)
x = 1; 2; : : : ;
1
p
1
p
p2
= p (1
=
=
p) ;
x = 0; 1; : : : ;
p
p
p
p2
Multinomial
P (X1 = x1 ; : : : ; Xm = xm )
E [Xi ]
n!
Qm
i=1 xi !
= pi
Var (Xi )
= npi (1
Cov (Xi )
Qm
i=1
pxi i ;
Pm
i=1
xi = n;
Pm
i=1
pi = 1
pi )
npi pj
Binomial Negativa
P (X = x)
E [X]
Var (X)
(r + x) r
p (1
x! (r)
r (1
x 1
p)
x = 1; 2; : : : ;
p)
p
r (1 p)
p2
13
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La Integral Denida
Poisson
P (X = x)
E [X]
Var (X)
e
x!
x = 0; 1; : : : ;
14
>0
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La Integral Denida
E [X]
Var (X)
( + )
x
( ) ( )
(1
x)
> 0;
>0
+
2
( +
+ 1) ( + )
2.5
f(x)
E[X]=
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
1.5
0.4
0.5
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
F(x)
E[X]=
0
0.2
0.4
0.6
0.8
=2y
=5
Cauchy
f (x)
1
;
(1 + x2 )
E [X]
= 1
Var (X)
= 1
1<x<1
0.4
1
f(x)
0.35
0.8
0.3
0.6
F(x)
f(x)
0.25
0.2
0.4
0.15
0.1
0.2
F(x)
0.05
0
-10
-5
0
x
0
-20
10
-10
0
x
10
20
15
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La Integral Denida
Exponencial
f (x)
E [X]
Var (X)
e ;
x<1
>0
1
1.2
f(x)
F(x)
E[X]=
B ()
0.8
0.6
F(x)
f(x)
E[X]=
0.8
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
= 0:8
Logistica
f (x)
E [X]
(1 + e
;
x )2
1<x<1
= 0
2
Var (X)
0.6
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.5
0.8
B ()
0.4
F(x)
f(x)
0.6
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0
-10
-5
0
x
0
-10
10
-5
0
x
10
16
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La Integral Denida
Lognormal
f (x)
1
p
ln x
1
2
x<1
>0
E [X]
+ 2
= e
= e(2
Var (X)
+2
e(2
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
= 1:25 y
= 0:15
Pareto
f (x)
E [X]
Var (X)
+1
x<1
> 0;
>0
>1
1
2
1) (
>2
2)
1
f(x)
F(x)
E[X]=
B ()
1.5
0.8
F(x)
f(x)
0.6
1
0.4
0.5
0.2
10
10
17
=2y
=3
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La Integral Denida
Uniforme
f (x)
E [X]
Var (X)
1
b
a+b
2
(b
a)
12
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
Weibull
f (x)
E [X]
Var (X)
1+
x<1
> 0;
>0
1+
1+
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
18
= 2:5 y
=6
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La Integral Denida
Gamma
f (x)
E [X]
Var (X)
1
( )
x<1
> 0;
>0
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
=5y
= 0:5
Chi-Cuadrado
f (x)
r
1
r x2
r
22
2
E [X]
r
2;
x<1
r>0
= r
Var (X)
2r
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
19
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La Integral Denida
Normal
f (x)
E [X]
Var (X)
1
2
1
p e
2
1<x<1
1<
< 1;
>0
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
10
10
=5y
= 0:6
t-Student
f (x)
E [X]
Var (X)
r+1
2
p
r
r
2
= 0
=
r+1
2
x2
1+
r
1<x<1
r>0
si r > 1
r
si r > 2
1
f(x)
F(x)
E[X]=
0.8
0.8
B ()
0.6
f(x)
F(x)
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
-10
-5
0
x
0
-10
10
-5
0
x
10
20
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