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Fernando Baltazar Larios
Enero 2012
Congreso de Actuara
Congreso de Actuara
Introduccion
Congreso de Actuara
Introduccion
La construccion de modelos generales que describan
situaciones en ambiente de incertidumbre ha sido relevante
para el desarrollo de la fsica, la ingeniera, la actuara y otras
areas del conocimiento.
Hace apenas unas decadas, el investigador se enfrentaba al
dilema de proponer un modelo muy detallado del fenomeno
cuyo analisis matematico era practicamente imposible, o bien,
proponer uno que fuera tratable matematicamente, pero que
omitiese aspectos relevantes del problema.
Con la llegada de las computadoras, en los u
ltimos a
nos ha
sido posible el uso de modelos cada vez mas complicados.
Problemas que era impensable plantear, ahora pueden
resolverse.
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Introduccion
Un ejemplo de optimizaci
on muy famoso es el llamado
problema del viajero.
Se tienen k ciudades que un agente viajero debe visitar una y
solo una vez.
El viaje de ciudad a ciudad tiene un costo, que puede ser
proporcional a la distancia entre ellas, y lo que se busca es
una ruta que minimice estos costos.
Teoricamente, el problema tiene soluci
on: basta listar todos
los posibles recorridos que el agente puede realizar y elegir el
que tenga costo mnimo.
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Introduccion
Congreso de Actuara
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Un buen generador de n
umeros aleatorios presenta
todas las caractersticas estadsticas importantes de
las verdaderas sucesiones de n
umeros aleatorios,
a
un y cuando tales sucesiones son generadas
mediante un algoritmo determinista.
Las cantidades aleatorias generadas mediantes algoritmos
deterministas se conocen con el nombre de
pseudoaleatorias.
Congreso de Actuara
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Xi
m
llamadas n
umeros pseudoaleatorios son aproximaciones a una
verdadera sucesion de variables aleatorias uniformes.
Observe que la sucesi
on X0 , X1 , X2 , . . . se repetir
a despu
es
de a lo m
as m pasos, y que por lo tanto, ser
an
peri
odicos con perodo no mayor a m.
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Ejemplo
Sean a = c = X0 = 3 y m = 5.
Entonces la sucesion obtenida de la f
ormula recursiva
Xi+1 = (3Xi + 3) (mod 5)
es 3, 2, 4, 0, 3, la cual tiene periodo 4.
Congreso de Actuara
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Actividad
Ahora implementemos en R un generador de n
umeros pseudoaleatorios
confiable utilizando el siguiente algoritmo propuesto por Wichman & Hill
(1982).
1. Dar x, y , z enteros mayores a cero y menores a 30,000
2. Calcular
x
3. Evaluar:
Si x 0 entonces x = x + 30269
Si y 0 entonces y = y + 30307
Si z 0 entonces
z = z + 30323
x
y
z
mod[1]
4. Hacer u =
+
+
30269 30307 30323
Dependiendo de la maquina, u puede ser 0
o 1 en alguna iteracion; en
este caso, redefinimos a u como u eps, en donde eps es la precision de
la maquina.
Fernando Baltazar Larios
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