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Escuela de Ciencia e Ingenier a de los Materiales Instituto Tecnol ogico de Costa Rica
M.Sc. Juan Pablo Soto Quir os jusoto@itcr.ac.cr
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Introducci on Clasicaci on de las EDP M etodo de Diferencias nitas Discretizar el dominio M etodo Expl cito M etodo Impl cito
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Introducci on Clasicaci on de las EDP M etodo de Diferencias nitas Discretizar el dominio M etodo Expl cito M etodo Impl cito
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Introducci on
Varios problemas que surgen en f sica, qu mica, biolog a u otras ciencias pueden ser modelados por medio de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales (PDE por sus siglas en ingl es). Adem as, an alogamente a las ecuaciones diferenciales ordinarias, algunas ecuaciones son dif ciles de resolver o no tienen una expresi on anal tica conocida para su soluci on. En esta parte del curso se presenta una introducci on a las t ecnicas num ericas que se pueden utilizar para aproximar la soluci on de ecuaciones diferenciales parciales de orden 2 con dos variables independientes (x, y ).
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Introducci on
Antes de iniciar con los aspectos num ericos, se presenta una breve introducci on al concepto de ecuaciones en derivadas parciales de orden 2 con dos variables independientes (x, y ). Sea upx, y q una funci on de dos variables. Para efectos del curso, las EDPs que se estudiar an en el curso se pueden expresar de la forma: a B2u Bu B2u B2u Bu ` c `e ` f u g, ` b `d 2 2 Bx B xB y By Bx By
donde a, b, c, d, e, f, g son funciones conocidas. Para simplicar la notaci on, la ecuaci on anterior la reescribiremos de la siguiente forma: a uxx ` b uxy ` c uyy ` d ux ` e uy ` f u g,
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Ejemplo 1 Considere la EDP uxx ` uyy px2 ` y 2 qu 0. Una soluci on particular a la EDP es upx, y q exy . (VERIFICAR!!)
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Ejemplo 2 Considere la EDP ? y y xuxx pxy q uxy ` yuyy xux ` yuy u 2x ` ` . 2 4y ? Una soluci on particular a la EDP es upx, y q x y . (VERIFICAR!!)
2
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y en r0, 8s r0, 8s
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No todas las ecuaciones diferenciales se pueden clasicar, sin embargo, las ecuaciones m as importantes en la pr actica se encuentran clasicadas en: el pticas, parab olicas e hiperb olicas. Estas modelan diferentes fen omenos naturales, muestran diversos comportamientos y requieren t ecnicas num ericas variadas para aproximar su soluci on.
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Considere la EDP a uxx ` b uxy ` c uyy ` d ux ` e uy ` f u g. Su clasicaci on es f acil de obtener por medio de su discriminante, denido como b2 4ac, del cual se obtiene: 0 la ecuaci on es el ptica. 0 la ecuaci on es parab olica. 0 la ecuaci on es hiperb olica.
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Ejemplo La EDP uxx ` uyy px2 ` y 2 qu 0 se clasica como una ecuaci on el ptica, ya que a 1, b 0, c 1 y 02 4 1 1 4 0.
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Sean v px, y q y upt, xq1 dos funciones de dos variables. Algunos ejemplos de EDPs son la siguientes: Ecuaci on de Poisson: vxx ` vyy g (El ptica) Ecuaci on de Onda: utt c2 uxx , donde c P R t0u (Hiperbolica) Ecuaci on de Calor: ut uxx , donde 0. (Parab olica)
Para nes de este curso, se dar a enfasis a la ecuaci on de calor con condici on inicial y condiciones de borde en el intervalo r0, T s r0, as: $ Ecuaci on: ut = uxx & Condici on inicial: up0, xq = u0 pxq on de borde: upt, 0q = g0 ptq Condici % Condici on de borde: upt, aq = ga ptq
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Recordemos que la ecuaci on de calor con condici on inicial y condiciones de borde en el intervalo r0, T s r0, as est a dada por $ Ecuaci on: ut = uxx & Condici on inicial: up0, xq = u0 pxq . on de borde: upt, 0q = g0 ptq Condici % Condici on de borde: upt, aq = ga ptq
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Discretizar el dominio
De forma similar al problema de Cauchy en una ecuaci on diferencias ordinaria, se discretizar a el dominio r0, T s r0, as, dividiendo el intervalo r0, T s en N puntos y el intervalo r0, as en M puntos: k Sean t1 , t2 , ... tn (Tiempo: r0, T s) y x1 , x2 , ... xm (Espacio: r0, as) los puntos respectivos. T a ; h . N 1 M 1
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Discretizar el dominio
Por lo tanto, el dominio discretizado queda de la siguiente forma:
espacio (x)
tiempo (t)
Discretizar el dominio
Cada uno de los pares ordenados ptn , xm q representa un punto en el dominio r0, T s r0, as. Sea U una matriz de orden N M . Para nuestros objetivos, el valor de U pn, mq es una aproximaci on de uptn , xm q. Objetivo Principal: El objetivo es encontrar las imagenes U pn, mq que traten de modelar las funci on upt, xq en la ecuaci on de calor ut uxx sujeta a la condici on inicial y a las condiciones de borde ya mencionados anteriormente.
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Discretizar el dominio
La condici on inicial y las condiciones de borde dan los primeros valores de algunas de las aproximaciones U pn, mq: $ Ecuaci on: ut = uxx & Condici on inicial: up0, xq = u0 pxq (Primera Fila de U ) . Condici on de borde: upt, 0q = g0 ptq (Primera Columna de U ) % Condici on de borde: upt, aq = ga ptq (Ultima Columna de U )
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Discretizar el dominio
Discretizar el dominio
De la gura anterior podemos decir que podemos obtener algunos valores de la matriz U : Primera Columna: U p1, 1q g0 pt1 q, U p2, 1q g0 pt2 q, ... U pN, 1q g0 ptN q. Primera Fila: U p1, 2q u0 px2 q, U p1, 3q u0 px3 q, ... U p1, M 1q u0 pxM 1 q. Ultima Columna: U p1, M q ga pt1 q, U p2, M q ga pt2 q, ... U pN, M q ga ptN q.
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Discretizar el dominio
Ahora falta encontrar los valores restantes de la matriz U , para as obtener la aproximaci on que modela la soluci on de la ecuaci on de calor con las condiciones dadas (Condici on inicial y condiciones de borde). Existen diversos m etodos para aproximar los valores restantes. En clase estudiaremos dos m etodos para obtener los valores U pn, mq, para n 2, ..., N y m 2, ..., M 1, que aproximan a la funci on uptn , xm q
1 2
M etodo expl cito: Este es un m etodo recursivo. M etodo impl cito: Se necesitan resolver N 1 sistemas de ecuaciones.
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Discretizar el dominio
En resumen, para
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Dividir el intervalo r0, T s en N puntos. Dividir el intervalo r0, as en M puntos. Crear matriz U de orden N M . Almacenar los valores de la primera columna de U utilizando la funci on g0 ptq. Almacenar los valores de la primera la de U utilizando la funci on u0 ptq. Almacenar los valores de la u ltima columna de U utilizando la funci on ga ptq. Almacenar el resto de los valores de la matriz de U utilizando el m etodo expl cito o impl cito.
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Usando la primera diferencia nita hacia adelantes ahora, tenemos que para un valor de m jo: ut U pn ` 1, mq U pn, mq . k
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Entonces una aproximaci on num erica a la ecuaci on ut uxx es U pn ` 1, mq U pn, mq U pn, m ` 1q 2U pn, mq ` U pn, m 1q . k h2 Despejando el valor de U pn ` 1, mq, se obtiene: M etodo Exp cito U pn ` 1, mq U pn, mq ` pU pn, m ` 1q 2U pn, mq ` U pn, m 1qq ,
k donde h 2.
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0 100 50
en el dominio r0, 0.2s r0, 10s usando 3 puntos en el dominio del tiempo y 6 puntos en el dominio del espacio.
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0.2 0.1, 31
10 2, 61
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0 0
0 50 1.0438 50 . 50
Para nalizar, se obtiene la u ltima la de la matriz U : U p3, 2q U p2, 2q ` pU p2, 3q 2U p2, 2q ` U p2, 1qq 4.0878. U p3, 3q U p2, 3q ` pU p2, 4q 2U p2, 3q ` U p2, 2qq 0.043577. U p3, 4q U p2, 4q ` pU p2, 5q 2U p2, 4q ` U p2, 3qq 0.021788. U p3, 5q U p2, 5q ` pU p2, 6q 2U p2, 5q ` U p2, 4qq 2.0439.
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h2 . 2
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De igual manera que el m etodo impl cito, se utiliza la primera diferencia nita hacia adelantes ahora, tenemos que para un valor de m jo: ut U pn ` 1, mq U pn, mq . k
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donde
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Ahora considere lo siguiente: Para m 2, se obtiene U pn ` 1, 1q ` p1 ` 2qU pn ` 1, 2q U pn ` 1, 3q T pn, 2q. Pero U pn ` 1, 1q g0 ptn`1 q, entonces: p1 ` 2qU pn ` 1, 2q U pn ` 1, 3q T pn, 2q ` g0 ptn`1 q.
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Para m M 1, se obtiene
U pn ` 1, M 2q ` p1 ` 2qU pn ` 1, M 1q U pn ` 1, M q T pn, M 1q.
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1 ` 2
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0.2 0.1, 31
10 2, 61
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Actualizando la matriz U , se obtiene 100 0 0 0 0 50 U 100 2.0047 0.0406 0.0209 1.0023 50 . 100 50
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Por u ltimo, se genera el sistema matricial para obtener los valores de la tercera la de la matriz U :
1.04175 0.020875 0 0 0.020875 1.04175 0.020875 0 0 0.020875 1.04175 0.020875 0 0 U p3, 2q U p3, 3q 0.020875 U p3, 4q 1.04175 U p3, 5q 4.09215 0.0406 0.0209 2.04069
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Actualizando la matriz U , se obtiene 100 0 0 0 0 50 U 100 2.0047 0.0406 0.0209 1.0023 50 . 100 3.9305 0.1190 0.0618 1.9653 50
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