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Propsito
Descomponer
una serie de tiempo en algunos de sus componentes. Aislar algunos componentes de la serie de tiempo. Cuantificar y ver ms claramente el comportamiento de la serie. Generar pronsticos usando el modelo de componentes.
Dr. Vctor Aguirre Torres, ITAM. Guin 14. 2
Serie de Tiempo.
Una serie de tiempo se obtiene a observar una variable (cuantitativa) a intervalos regulares de tiempo (semanas, meses, trimestres, aos). Yt=Valor de la serie al tiempo t Ejemplo: Yt= Ventas trimestrales de radios marinos.
30 20 10 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Trimestre
Modelo Multiplicativo
Est definido como Yt= TtStIt Donde: Tt = Componente de tendencia St = Componente estacional It = Componente irregular
Describe los movimientos a largo plazo de la serie. Incluye el efecto de posibles ciclos econmicos de expansin-contraccin. Lo extraeremos con promedios mviles centrados
Grfica de Lneas
50 40
Ventas
30 20 10 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Trimestre
Observa Promedios cin Ventas Mviles 1 6 2 15 8.75 3 10 9.75 4 4 10.5 5 10 11.75 Observa Promedios cin Ventas Mviles 1 6 2 15 8.75 3 10 9.75 4 4 10.5 5 10 11.75
Centro=2.5
Promedio Observa Promedios Mvil cin Ventas Mviles Centrado 1 6 2 15 8.75 3 10 9.75 9.25 4 4 10.5 10.125 5 10 11.75 11.125
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
Centro=3
Tendencia Aproximada.
Centro=3.5
Componente Estacional
Representa las variaciones de la serie atribuibles a las estacionesl del ao. Se supone que el patrn se repite ao tras ao de manera similar.
Grfica de Lneas
50 40
Ventas
30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728 Trimestre
Para eliminar el efecto de los componentes irregulares se calcula el promedio o mediana de los cocientes por trimestre. Se ajustan los valores de las medianas para que su suma sea igual a 4 con la siguiente frmula: St = 4*valor trimestral / suma de los trimestres
ao 2 0.8988764 1.48453608 1.08108 1.15384615 0.39506 0.48275862 1 3 4 0.8484848 0.91566265 1.4344828 1.28735632 1.1870968 1.09289617 0.5925926 0.75 5 0.87562189 1.31400966 1.05660377 0.77777778 6 7 0.87272727 0.92946058 1.30316742 1.26482213 1.07142857 0.68965517 suma Mediana 0.88724915 1.30858854 1.08698863 0.64112388 3.9239502 Componente Estacional 0.904 1.334 1.108 0.654 4
Cocientes trim 1 2 3 4
10
Sirve para observar la serie sin los efectos estacionales. Muchas publicaciones econmicas reportan sus datos as. Procedimiento: Yt=Yt/St Yt incluye componentes de tendencia e irregular.
Promedio Mvil Promedios Centrado Mviles 8.75 9.75 10.5 11.75 12.5 13.5 15.5 Cociente Ventas Componente Desestacio Estacional nalizadas 0.904 6.6 1.334 11.2 1.108 9.0 0.654 6.1 0.904 11.1 1.334 13.5 1.108 13.5 0.654 10.7
Ventas Desestacionalizadas
50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
10
13
16
19
22
25
11
28
Para construir pronsticos, primero se estimar la tendencia usando los datos desetacionalizados y un modelo de regresin lineal simple, usando como variable explicativa t = Observacin. Posteriormente se pronostican las ventas desestacionalizadas con este modelo.
45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 Ventas Desestacionali zadas Tendencia
Coeficiente Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Intercepci 6.448 1.032 6.248 0.000 4.326 8.569 Observaci 1.034 0.062 16.628 0.000 0.906 1.162
= 6.448 + 1.034 t Y t
'
12
= ( b + b t )S Y t 0 1 t
... 27
28 29 30 31 32
60 50 40 30 20 10 0
1
Pronstico
35 27
Ventas Pronstico
= ( 6.448 + 1.034 t )S Y t t
13
10
13
16
19
22
25
28
31
14