UN ANLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS PUERTOS ESPAOLES

Bonilla, Mara; Casass, Trinidad; Medal, Amparo y Sala, Ramon Departamento de Economa Financiera y Matemtica. Universidad de Valencia

Abstract.- En este trabajo se desarrolla una aplicacin del modelo del Data Envelopment Analysis (DEA), o anlisis de la eficiencia relativa, a los diferentes puertos espaoles. Despus de una breve referencia a la metodologa de estos tipos de anlisis (un mtodo de optimizacin), se discuten las diversas alternativas que para resolver el modelo es posible utilizar. Asimismo se valora la conveniencia de utilizar optimizadores especficos o bien un software de propsito general. Para finalizar se analiza la eficiencia relativa de la actividad portuaria en los diferentes puertos durante los ltimos aos para medir su evolucin temporal.

1. Introduccin.

La importancia de los puertos est fuera de toda duda. Algunos de los datos disponibles nos dan una idea inmediata de su importancia actual y futura: por los puertos europeos transita ms del 90% del comercio de la Unin con terceros pases y aproximadamente el 30% del trfico intracomunitario, as como un nmero superior a 200 millones de pasajeros al ao.1 Adems, los puertos son importantes centros de desarrollo regional, econmico y social y constituyen puntos de conexin esenciales entre el transporte martimo y terrestre. El funcionamiento eficiente de cualquiera de las actividades que se desarrollan en el recinto portuario es importante para que los productos que utilizan el transporte martimo lleguen a los mercados de consumo final al mnimo coste y en el menor plazo de tiempo posible. Con independencia del modelo de autoridad portuaria, dado que por los puertos martimos pasa ms del 70% del comercio mundial en trminos de volumen y que el comportamiento ineficiente de cualquiera de las actividades que se desarrollan en su interior afecta al proceso de distribucin de los productos, para planificar su funcionamiento y desarrollo a medio y largo plazo es necesario definir claramente los objetivos y los medios

Trabajo realizado dentro del Convenio de Colaboracin con la Autoridad Portuaria de Valencia. Comisin de las Comunidades Europeas.Libro Verde sobre puertos y las infraestructuras martimasCOM(97) 678 final.Bruselas, 1997
1

disponibles para atender a esta actividad.2 La actividad del transporte por barco, maritima o fluvial, ser esencial en la Europa de los prximos aos. La baja contaminacin que produce el transporte por barco, unido al bajo coste que por tonelada supone este tipo de transporte, harn que se tomen medidas encaminadas a favorecerlo dentro y fuera de la comunidad europea frente a otro tipo de transporte, en especial, el transporte por carretera.

2. Medidas de eficiencia: DEA.

Tradicionalmente la eficiencia ha sido un tema muy estudiado y trabajado desde el punto de vista econmico. El uso de los ratios o cocientes entre magnitudes ha sido, y sigue siendo, un procedimiento habitual para medir la eficiencia de diferentes unidades. Tambin en el caso de los puertos se han utilizado estos ratios como medida de la eficiencia financiera (por ejemplo, evaluar el cociente entre activo circulante y activo total), para medir resultados econmicos (como la rentabilidad neta de la explotacin, cociente entre el resultado y el inmovilizado), as como para evaluar la estructura del trfico portuario (medir, por ejemplo, la participacin de los graneles slidos sobre el trfico total del puerto). Este cociente entre una magnitud output y otra input da lugar a una medida usual de eficiencia, esto es:

eficiencia =

output input

Sin embargo, en muchas ocasiones la realidad es ms compleja, apareciendo mltiples outputs e inputs, lo cual conlleva la aparicin de una nueva medida de eficiencia, la eficiencia relativa que viene dada por:

eficiencia =
o sea,

suma ponderada de outputs suma ponderada de inputs u 1 y1 j + u 2 y 2 j + K v1 x 1 j + v 2 x 2 j + K

eficiencia de la unidad j =
donde ui = peso dado al output i yij = cantidad de output i de la unidad j vi = peso dado al input i

Lago Alba, J.A. (1995): Los objetivos econmicos de las autoridades portuarias. Boletn econmico del ICE. Pp.27.

xij = cantidad de input i para la unidad j Estando la eficiencia usualmente restringida al rango [0,1]. El DEA (Data Envelopment Analysis), desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes es un mtodo extremal y no paramtrico para la estimacin de fronteras de produccin y evaluacin de la eficiencia de una muestra de unidades de produccin (DMUs o decisionmaking units, en la terminologa habitual). El DEA ha demostrado ser un mtodo poderoso para el anlisis de la eficiencia de series de unidades de produccin en trminos de inputs y outputs mltiples. En este tipo de anlisis se calcula la eficiencia relativa para cada DMU comparando sus inputs y outputs respecto a todas las dems DMUs. El DEA ha sido utilizado principalmente para analizar la eficiencia en organizaciones sin nimo de lucro, donde las medidas para cuantificar el beneficio son particularmente difciles de calcular, ms concretamente en el sector pblico, y en los ltimos aos est siendo utilizada en otros sectores, con una especial referencia al mundo de las instituciones financieras. El DEA pertenece al grupo de los denominados mtodos de frontera, en los cuales se evala la produccin respecto a las funciones de produccin, donde por funcin de produccin se entiende el mximo nivel de output alcanzable con una cierta combinacin de inputs, o bien, el mnimo nivel de inputs necesario en la produccin de un cierto nivel de outputs. En los modelos no paramtricos, el anlisis de eficiencia no requiere ninguna hiptesis sobre la frontera de produccin, siendo la eficiencia de una unidad definida con respecto a las unidades observadas con mejor comportamiento. Este anlisis se detiene en la identificacin del mejor comportamiento en lugar de en el comportamiento medio, como hace el anlisis de regresin. Adems de medir la eficiencia relativa, usando un DEA se obtiene: 1. Una superficie envolvente emprica, lineal a trozos, que representa la mejor frontera en la prctica. 2. Una mtrica eficiente para representar la medida de comportamiento maximal para cada DMU, medida por su distancia a la frontera. 3. Objetivos especficos o proyecciones eficientes sobre la frontera, para cada DMU ineficiente. 4. Un conjunto de referencia eficiente o peer group para cada DMU, definida por las unidades eficientes ms prximas a ella. Se observa que los conjuntos de referencia o peer DMUs producen el mismo o mayor nivel de outputs con igual o menor inputs en relacin con las DMU ineficientes sujetas a comparacin. La aplicacin del DEA presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas cabe destacar el hecho de que:

a) b) c)

DEA admite modelos con mltiples inputs y outputs. DEA no requiere una hiptesis de relacin funcional entre dichos inputs y outputs. Las unidades se comparan directamente con otras unidades o una combinacin de ellas.

d)

Los inputs y outputs pueden representar diferentes unidades, por ejemplo una magnitud puede venir medida en unidades fsicas (toneladas), mientras que otra unidad tiene su medida en unidades monetarias (miles de pesetas), sin que se requiera una relacin a priori entre ellas. Algunas de las limitaciones que presentan estos tipos de modelos son:

a)

Si bien la metodologa no paramtrica presenta la ventaja de la gran flexibilidad y ausencia de errores de especificacin, al no ser preciso optar por ninguna forma funcional, presenta el inconveniente de ser una tcnica determinista, por lo que la presencia de observaciones atpicas puede sesgar las medidas de eficiencia obtenidas, imputando a la ineficiencia cualquier shock de carcter aleatorio. Sin embargo, la medicin de la eficiencia mediante tcnicas estocsticas permite la existencia de desviaciones de la frontera distintas de la ineficiencia.

b)

Los mtodos no paramtricos ignoran generalmente los precios y miden slo la ineficiencia tcnica cuando se utilizan demasiados inputs o se producen pocos outputs.

c)

Dado que DEA es una tcnica de punto extremo, ruidos (incluso las distorsiones simtricas con media cero), tales como errores de medicin, pueden causar problemas significativos.

d)

DEA converge lentamente a la eficiencia absoluta, es decir, no nos indica cmo se comporta una unidad en relacin con un mximo terico.

e)

Los tests de hiptesis estadsticas son difciles de aplicar, por ser un mtodo no paramtrico.

f)

Este tipo de anlisis funciona relativamente mal cuando el numero de DMU es bajo.

La hiptesis inicial en la que se basa el DEA es que la medida de eficiencia requiere un conjunto comn de pesos a aplicar a todas las unidades. Existen dos tipos de dificultades para su obtencin; en primer lugar, puede ser simplemente difcil la evaluacin de los inputs y outputs, y en segundo lugar, se da el caso de que dichos valores relativos pueden ser diferentes, dependiendo de quin los valore. La flexibilidad en la eleccin de los precios es una caracterstica que es buena y mala a la vez. No es buena porque el hecho de que la eleccin de los pesos asignados a una unidad no guarden relacin con ningn input o output permite que alguna unidad aparezca como eficiente

cuando en realidad esto tiene ms que ver con la eleccin de los pesos que con la ineficiencia inherente. Esta flexibilidad tambin es buena, sin embargo, ya que si una unidad resulta ineficiente, incluso cuando los pesos han sido elegidos de modo que sean los ms favorables para obtener la eficiencia, esto es un resultado importante y, en particular, quiere decir que el argumento de que los pesos son incorrectos no se sostiene. Charnes, Cooper y Rhodes (1978) en su artculo inicial tuvieron en consideracin dicha dificultad de clculo de pesos comunes para la obtencin de una eficiencia relativa. Ellos reconocen la legitimidad del hecho de que ciertas unidades pueden valorar los inputs y outputs de forma diferente y por tanto, adoptar pesos diferentes, y proponen que cada unidad permita adoptar un conjunto de pesos que muestra el aspecto ms favorable en comparacin con otras unidades. En estas circunstancias, la eficiencia de una unidad objetivo jo puede ser obtenida como solucin del problema de Maximizar la eficiencia de una unidad jo, restringida a la eficiencia de todas las unidades. Las variables de este problema son los pesos, y la solucin produce los pesos ms favorables para la unidad jo y una medida de eficiencia. El modelo algebrico sera:

Max h o sujeto a

u y = v x
r r i i

rjo

ijo

u r y rj r 1 para cada unidad j v i x rj i u r, v i

A las variables u y v del problema se les exige ser mayores o iguales que , con el fin de evitar que algn input o output sea ignorado en el clculo de la eficiencia, aunque tambin por la necesidad de evitar que el denominador de la funcin y las restricciones tome el valor cero. La solucin del modelo da un valor a h0, la eficiencia de la unidad j0, y los pesos que producen tal eficiencia. Si h0 = 1, entonces la unidad j0 es eficiente con relacin a las otras, pero si es menor que 1, entonces alguna otra unidad es ms eficiente que la j0, incluso an cuando los pesos se han elegido para maximizar la eficiencia de la unidad j0. Desde el punto de vista matemtico, se trata de un problema de programacin fraccional o hiperblica lineal, que admite una conversin rpida en un problema lineal.

3. Consideraciones matemticas sobre el anlisis

Desde el punto de vista matemtico, y como ya se ha sealado, se trata de un problema de programacin fraccional o hiperblica lineal, que admite una conversin rpida en un problema lineal. El modelo DEA es un modelo no lineal, pero linealizable. El proceso de linealizacin es relativamente fcil. Dado que en la maximizacin de un cociente es la magnitud relativa del numerador y denominador la que tiene importancia, y no sus valores individuales, es posible obtener el mismo efecto asignando al denominador un valor constante y maximizando el numerador. De este modo el programa lineal quedara:

Max sujeto a

h o = u r y rjo
r

v i x ijo = 100 (por ejemplo ) i u i y ij v i x ij 0 j = 1, K, n i i u r , v i i = 1, K, m; r = 1,K , t

Se trata de un problema lineal con n+m+t+1 restriccin y con m+t variables, con lo cual el nmero de variables bsicas es superior al numero de variables del problema, por lo que se puede originar problemas de degeneracin de las soluciones con las consecuencias que ello puede tener sobre la solucin. Una alternativa es plantear el programa dual, y entonces el problema queda como:

Max

100 z o s r+ s i
r i

sujeto a xijo z o s i xij j = 0 i = 1, K , m j + s r + y rj j = y rjo r = 1, K , t j j , s r+ , si 0 , z o libre

Como cabra esperar, el dual tiene m+t restricciones y n+t+m+1 variables. Dado que n

(el nmero de unidades), es normalmente mayor que t+m, el nmero de inputs ms outputs, el programa primal tendr ms restricciones que el dual, y a mayor nmero de restricciones mayor complejidad en la resolucin del problema. Por esto, a menudo se resuelve el programa dual en lugar del primal. En la actualidad, y para este tipo de problemas, se puede recurrir a dos tipos de procedimientos para resolver el DEA, o bien mediante optimizadores especficos para este tipo de problemas, o bien mediante algoritmos de propsito general. Los defensores de los primeros mtodos se apoyan en la aparicin de problemas de degeneracin cuando se resuelven este tipo de modelos (problema ya superado en la mayora del software de propsito general en el mercado), as como en la comodidad que supone trabajar con programas ya preparados para medir la eficiencia, y por ello accesibles a todo tipo de investigadores, an sin conocimientos matemticos sobre el problema. En nuestra opinin, los algoritmos de tipo general presentan en estos momentos ms ventajas que inconvenientes. En primer lugar, los problemas de degeneracin y/o ciclado se pueden prevenir con las reglas lexicogrficas que incorporan la mayora del software de carcter general (aunque algn programa presenta todava problema de ciclado). En segundo lugar, la facilidad de manejo del software especfico puede convertirse en un problema al no ser posible la modificacin de las caractersticas internas del programa, como por ejemplo, el cambio de los rendimientos constantes por rendimientos crecientes, etc. . Si bien algunos programas especficos incorporan algunas opciones, la mayora de ellos no permiten trabajar con variables enteras o no lineales (MIP o NLP), as como incorporar elementos estocsticos a los modelos (como, por ejemplo, usar Chance constraint programming en este tipo de problemas3.) En nuestro caso nos inclinamos por el uso de un software de propsito general como es el GAMS, y la construccin de nuestros propios modelos, tanto primal como dual, y con las opciones de usar rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes y variables. En este sentido, hemos de sealar que una vez construido el modelo hemos utilizado un algoritmo de una librera de propsito general, como es el mtodo simplex de la OSL bajo GAMS. Es decir, hemos construido un fichero de GAMS con un formato de entrada externa para los datos del problema (valores de inputs y outputs) y un formato de salida para los resultados del anlisis, de forma que pudieran ser fcilmente trasladables a una hoja de clculo si fuera conveniente. Los resultados obtenidos no difieren significativamente cuando resolvemos el problema con cada uno de los procedimientos programados (primal, dual, CRS, VRS y NIRS).

Una amplia relacin de referencias bibliogrficas, as como explicaciones sobre el uso de software general se puede encontrar en: Olesen y Petersen.

4. Anlisis de la eficiencia de los puertos espaoles.

Esta metodologa y procedimientos del DEA se ha aplicado a los diferentes puertos espaoles, con el fin de obtener una medida de eficiencia relativa de los mismos. En este tipo de anlisis, uno de los principales problemas es la determinacin de los inputs y los outputs para el anlisis. En nuestro caso nos hemos decidido por analizar la actividad portuaria, ms que los resultados econmicos de dicha actividad. As, se ha utilizado como input la variable Inmovilizado, dado que es una variable representativa del nivel de importancia del puerto, por la disposicin o no de instalaciones que permitan el atraque de todo tipo de buques o no. Adems se trata de una de las variables ms significativas de la estructura financiera de los puertos. Como output se han elegido las variables representativas del trfico portuario, es decir, hemos utilizado las variables: trfico (en toneladas) de graneles slidos, el trfico en graneles lquidos, el trfico de contenedores y el trfico de mercanca general (excluidos los contenedores). En nuestra opinin, se trata de unas variables que representan, asimismo, las especializaciones tradicionales de los diferentes puertos en graneleros (slidos y lquidos) y mixtos (algn tipo de granel y mayoritariamente, mercanca general), aunque en la actualidad la prctica totalidad de los puertos disponen de instalaciones para el trfico creciente de los contenedores. Como se ha sealado anteriormente, se han excluido los aspectos econmicos y financieros por el sesgo que supone la aplicacin de unas tarifas centralizadas que no responden a las estructuras de costes de los diferentes puertos, y que en la mayora de los casos distorsionan los resultados obtenidos. Con estos inputs y outputs, hemos procedido a construir un modelo DEA que nos permita medir la eficiencia relativa de la actividad de los distintos puertos. Este tipo de anlisis se ha realizado para todos los puertos espaoles y durante los aos 1.995 y 1.996. Se analizan dos aos con el fin de evitar la distorsin que el estudio de un nico ao conllevara en el caso de que ese ao alguno de los puertos, hubiera sufrido un shock importante en algn sentido. Una de las ventajas del DEA es poder ordenar las unidades de mayor a menor eficiencia, aunque los resultados numricos pueden oscilar ligeramente segn el mtodo utilizado4, ya que no debemos olvidar que se trata de una media aproximada, y por tanto la ordenacin resultante puede ser discutible. Por ello, nos hemos limitado a sealar tres grupos de puertos: los muy eficientes, los eficientes y los poco eficientes, sin introducir los valores cuantitativos ya que consideramos que en este trabajo no tienen especial relevancia. Tampoco hemos de olvidar que

En este caso, y para los mismos datos, se han usado los mtodos primal y dual, con CRS, VRS y NIRS, obteniendose resulatdos muy similares.

se trata de una ordenacin sobre la base de los inputs y outputs que hemos elegidos, y no como una ordenacin segn la eficiencia general de los puertos.

Con relacin a lo anterior, la clasificacin (y dentro de ella por orden alfabtico) que hemos obtenido es: Puertos muy eficientes: Algeciras Almeria-Motril Baleares Castelln Ferrol Tarragona. Puertos eficientes Cartagena Ceuta Gijon - Aviles La Corua Mlaga Marn Melilla Pasajes Valencia Vigo Puertos poco eficientes Alicante Barcelona Bilbao Cdiz Huelva Las Palmas Santander Sevilla Tenerife Villagarca

5. Referencias bibliogrficas

Charnes A. , Cooper W.W. and Rhodes E. (1978): "Measuring the efficiency of decision making units". European Journal of Operational Research. Vol 2, pp 429-444.

Coto Millan, P. Y Martnez Budria, E. (1995): " Caractersticas generales y contribucin a la economa espaola del sector portuario". Boletn Econmico del I.C.E. n 2460-2461. JunioJulio.

Lago Alba, J.A. (1995): Los objetivos econmicos de las autoridades portuarias. Boletn Econmico del I.C.E. n 2460-2461. Junio-Julio.

Olesen, O.B. and Petersen, N.C. (1996): " A presentation of GAMS for DEA". Computers and Operations Research. Vol 23 - 4 .pp 323-339