DIFERENCIACIÓN E

INTEGRACIÓN
NUMÉRICA
Diferenciación: datos continuos
 Nos encontramos:

d  2
k 2  Q( x)
dx
Diferenciación: datos continuos
 Dividimos el dominio en N segmentos
 La longitud de cada segmento es h
 Q(x) nos queda evaluada en N+1 puntos

x x x x x

x0 = 0 x1 x2 x3 xN-2 xN-1 xN = L
Diferenciación: datos continuos

 Aproximando Φ(x) mediante una expansión de Taylor:

h h2
( x N  h)   ( x N )  ´(x N )  ´´(x N )  
1! 2!
h h2
( x N  h)   ( x N )  ´(x N )  ´´(x N )  
1! 2!
 Φ(xN-h)
Φ(xN)

Φ(xN-h)

(dΦ(xN)/dx)

xN-h xN xN+h x
Diferenciación: datos continuos
 Restamos ambas ecuaciones, y despejamos Φ´(xN) con
lo que obtenemos:

 ( x N  h)   ( xN  h)   ( 2 j 1) ( xN ) ( 2 j 1)
´(x N )   h
2h j 1 (2 j  1)!

Con un h suficientemente pequeña, podemos

despreciar la sumatoria
Diferenciación: datos continuos
 Finalmente obtenemos:

d ( x N )  ( x N  h)   ( x N  h)

dx 2h
d ( x N )  ( x N  h)  2 ( x N )   ( x N  h)
2

2
 2
dx h
Diferenciación: datos discretos

1. Interpolamos en el intervalo de interés

2. Calculamos la derivada del polinomio interpolante

Diferenciación: datos discretos

 Ejemplo:
tenemos x0,x1,x2
y sus correspondientes f0,f1,f2
Diferenciación: datos discretos
 Construimos el polinomio de Lagrange:

P2 ( x)  a0 ( x  x1 )( x  x2 ) 
a1 ( x  x0 )( x  x2 ) 
a2 ( x  x0 )( x  x1 )
Diferenciación: datos discretos
• Construimos el polinomio de Lagrange:

( x  x1 )( x  x2 )
P2 ( x)  f0 
( x0  x1 )( x0  x2 )
( x  x0 )( x  x2 )
f1 
( x1  x0 )( x1  x2 )
( x  x0 )( x  x1 )
f2
( x2  x0 )( x2  x1 )
Diferenciación: datos discretos

Derivamos el polinomio de Lagrange:

2 x  x1  x2
P2 ( x)  f0 
( x0  x1 )( x0  x2 )
2 x  x0  x 2
f1 
( x1  x0 )( x1  x2 )
2 x  x0  x1
f2
( x2  x0 )( x2  x1 )
Diferenciación: datos discretos

Derivamos el polinomio de Lagrange:

2 x  x1  x2
P2 ( x)  f0 
( x0  x1 )( x0  x2 )
2 x  x0  x 2
f1 
( x1  x0 )( x1  x2 )
2 x  x0  x1
f2
( x2  x0 )( x2  x1 )
... y ya podemos evaluar la derivada!!!
Diferenciación: problemas?

 ¿Qué sucede si h no es suficientemente pequeño?

 ¿Y los errores numéricos para cuando elegimos un

h muy pequeño?
Integración

E:\Compu_II\01_Material_de_Catedra\01_Temas\10_Calculo_Numeri
co\01_Teoria\Libro_Calculo_Numerico\CAP5.pdf
Integración Numérica: trapezoidal
 Tenemos que hallar el
area debajo la curva f(x)
 Utilizamos un
polinomio de 1er orden
(Lagrange)
 Sea x0 = a y x1 = b,
entonces
 Newton-Cotes: trapezoidal
 Aproximamos f(x)
como:
x  x1 x  x0
f p ( x)  f ( x0 )  f ( x1 )
x0  x1 x1  x0

 La integral estará dada

por:
x1 x1
 x  x1 x  x0 
 f ( x)dx   x  x1
f ( x0 ) 
x1  x0
f ( x1 ) dx
x0 x0  0 
Newton-Cotes: trapezoidal
 Resolviendo:
x1
h
 f ( x)dx   f ( x0 )  f ( x1 )
x0
2

 Generalizando:

b
h N 1

 f ( x)   f (a )  f (b)  2 f ( xk )
a
2 k 1 
 Newton-Cotes: Simpson
 Ahora el polinomio
interpolador es de
segundo orden:
x2 x2
 ( x  x1 )( x  x2 )
 f ( x)dx   
( x  x1 )( x0  x2 )
f ( x0 ) 
x0 x0  0

( x  x0 )( x  x2 )
f ( x1 ) 
( x1  x0 )( x1  x2 )
( x  x0 )( x  x1 ) 
f ( x2 ) dx
( x2  x0 )( x2  x1 ) 
Newton-Cotes: Simpson
 Recordamos la integración por intervalos y
resolvemos:

b x2 x4 xN

 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx  ...   f ( x)dx

a x0 x2 xN 2

h
   f(x0 )  4 f(x1 )  f ( x 2 )   f(x 2 )  4 f(x3 )  f ( x 4 )
3
 ...   f(x N  2 )  4 f(x N 1 )  f ( x N )
 Newton-Cotes: Simpson
 Reacomodamos y simplificamos:

b
h  N /2 ( N / 2 ) 1

a f ( x)dx  3  f (a)  4 
i 1
f ( x 2i 1 )  2  f ( x 2i )  f (b)
i 1 
Integración: más puntos?
 Al evaluar más puntos de la función en el
intervalo dado, podemos obtener mayor
exactitud
 Pero los polinomios de alto orden nos traen
problemas numéricos...
Reglas compuestas: Simpson
 Interpolar f(x) en cada
intervalo [xk, xk+3]
 El resultado es:
 
N 3
3

b  f (a )  f (b)  2 f ( x3k )  
3h  

k 1
f ( x)dx   N 3 
8  3
N 3
3

 3 f ( x3k 1 )  3 f ( x3k  2 )
a

 k 0 k 0 
Integración Numérica:
Cuadratura de Gauss
 Las integrales anteriores se resuelven sobre
intervalos equiespaciados y la función es “pesada”
con ciertos coeficientes, que son elejidos a
conveniencia.
 La idea de la Cuadratura Gaussiana es darnos la
libertad de elegir no solo los coeficientes de peso,
sino que también la localización de las abscisas en la
que vamos a evaluar la función
Integración Numérica:
Cuadratura de Gauss

a N

 W ( x ) f ( x ) dx   wi f ( x j
i 1
)
b

 Estamos buscando los wi coeficientes de la siguiente

ecuación:
1

 g ( x)dx  w g ( x )  w g ( x )
1
0 0 1 1
Integración Numérica:
Cuadratura de Gauss
 Necesitamos resolver las cuatro incógnitas.
 Pero:

1
 3  3
1 f ( x ) dx  f  
 3 



 f  
 3 
 
.FUENTE….
 www.bioingenieria.edu.ar/academica/.../DifeInteN
umerica.ppt