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n-Roy 2
Ignacio Gracia Rivas 1 , Narciso Roma
Departamento de de Matematica Aplicada IV
C/ Jordi Girona 1. Edificio C-3, Campus Norte UPC
E-08034 Barcelona
October 3, 2008
1
2
e-mail: IGNACIO@MAT.UPC.ES
e-mail: MATNRR@MAT.UPC.ES
Prefacio
Estos Apuntes de Ecuaciones Diferenciales constituyen una gua personal a la asignatura de Ecuaciones
Diferenciales que se imparte en la E.T.S.E.T.B. en el curso 1-B de la carrera de Ingeniera de Teleco n (Plan de Estudios 1992). Por tanto, en ning
municacio
un momento pretenden ser una gua oficial, ni tan
siquiera una pauta a seguir respecto a como debe ser impartida la asignatura.
Debemos agradecer la colaboraci
on de muchos compa
neros que han impartido esta asignatura y que,
adem
as de hacerme valiosas sugerencias, han detectado erratas y errores que han sido ya corregidos (aunque
somos conscientes de que todava pueden quedar otros muchos por detectar). Especialmente nuestro agradecs Yebra, por permitirnos el uso y transcripcion de sus apuntes sobre el tema de la
imiento a L.L. Andre
transformaci
on de Laplace.
Contents
1 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
1.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Definiciones, interpretaci
on geometrica y ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Definiciones b
asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Interpretaci
on geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3
Resoluci
on de ecuaciones de variables separables, lineales y homogeneas . . . . . . . . . . . .
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4
1.3.5
1.4.1
Trayectorias ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2
Modelos de poblaci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.4.3
Desintegraci
on radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.3
1.4
1.5
1.6
. . . . . . . . .
13
1.5.1
Presentaci
on del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.5.2
13
1.5.3
16
18
1.6.1
Ideas fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.6.2
Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.6.3
18
1.6.4
Metodo de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
ii
19
Ecuaciones Diferenciales.
iii
2.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
2.2
19
2.2.1
19
2.2.2
21
23
2.3.1
23
2.3.2
Soluci
on de la ecuaci
on lineal homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.3.3
Soluci
on de la ecuaci
on lineal completa: metodo de variacion de constantes . . . . . .
27
29
2.4.1
29
2.4.2
32
33
2.5.1
33
2.5.2
Aplicaciones fsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2.3
2.4
2.5
35
3.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.2
35
3.2.1
35
3.2.2
36
37
3.3.1
Conceptos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
3.3.2
38
3.3.3
39
3.3.4
Soluci
on del sistema lineal homogeneo. Matriz Fundamental . . . . . . . . . . . . . . .
40
3.3.5
Soluci
on del sistema lineal completo. Metodo de variacion de constantes . . . . . . . .
42
42
3.4.1
Ideas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.4.2
43
3.4.3
45
3.4.4
47
3.3
3.4
49
4.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.2
Conceptos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.2.1
49
Ecuaciones Diferenciales.
4.3
4.4
iv
4.2.2
50
4.2.3
51
4.2.4
54
55
4.3.1
55
4.3.2
56
4.3.3
Criterio de Routh-Hurwitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
4.3.4
60
62
4.4.1
62
4.4.2
63
5 La Transformaci
on de Laplace
65
5.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
5.2
Definiciones b
asicas y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
5.2.1
Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
5.2.2
Primeras propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
5.2.3
70
5.2.4
Inversi
on (por descomposicion en fracciones simples) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Aplicaci
on a la resoluci
on de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
5.3
5.3.1
Resoluci
on de problemas de valor inicial de ecuaciones y sistemas con coeficientes
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
5.3.2
73
5.3.3
Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
5.3.4
Convoluci
on y sistemas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
79
6.1
Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
6.2
79
6.2.1
Definiciones b
asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
6.2.2
80
6.2.3
Clasificaci
on de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden lineales . . . .
81
84
6.3.1
84
6.3.2
86
6.3.3
88
6.3
Ecuaciones Diferenciales.
6.4
6.3.4
Extensi
on a intervalos arbitrarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
6.3.5
89
6.3.6
91
94
6.4.1
Metodo de separaci
on de variables. Problema de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . .
94
6.4.2
Ecuaci
on de ondas (o de la cuerda vibrante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
6.4.3
Ecuaci
on del calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
6.4.4
Ecuaci
on de Laplace. Problema de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Chapter 1
Introducci
on
1.2
Definiciones, interpretaci
on geom
etrica y ejemplos
1.2.1
Definiciones b
asicas
Ecuaciones Diferenciales.
h(x, y)
Definici
on 2 Dada una ecuaci
on diferencial ordinaria F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0 (o bien y (n) (x) =
0
(n1)
f (x, y(x), y (x), . . . , y
(x))):
1. Se denomina soluci
on particular (o tambien integral particular o curva integral) de la ecuaci
on en el
intervalo I R a una funci
on y (x), derivable hasta el orden que convenga en I, tal que
F (x, (x), 0 (x), . . . , (n) (x)) = 0
o bien
x I
2. Se denomina soluci
on general (o tambien integral general) de la ecuaci
on en el intervalo I R al
conjunto de las soluciones (o integrales) particulares de la ecuaci
on en dicho intervalo.
Comentario:
Geometricamente hablando, las soluciones de las ecuaciones diferenciales son curvas en R2 . Atendiendo
a la definici
on dada, si y = (x) es una solucion de una ecuacion, dicha curva es, obviamente, graf .
No obstante, la curva en cuesti
on es, a menudo, difcil e incluso imposible de expresar analticamente
en forma explcita y, por tanto, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se presentan con frecuencia
en la forma de funciones definidas implcitamente, (x, y) = 0,
Ejemplos:
Ecuaci
on: y 00 + 4y = 0.
Soluci
on particular: y = sin 2x 3 cos 2x.
Soluci
on general: y = C1 sin 2x + C2 cos 2x (C1 , C2 ctes.).
y2
.
1 xy
Soluci
on general: xy = ln y + C (C cte.).
Ecuaci
on: y 0 =
Definici
on 3 Dada una ecuaci
on diferencial de orden n (ordinaria o no):
Ecuaciones Diferenciales.
1
2
sin 2x.
1.2.2
Interpretaci
on geom
etrica
Toda ecuaci
on diferencial de primer orden y grado 1, expresada en forma normal, y 0 = f (x, y), se puede
interpretar como una expresi
on que asocia a cada punto (x, y) R2 en el dominio de la funcion f , una
direcci
on o, m
as concretamente, la pendiente de una recta: La tangente a la curva solucion en el punto (x, y)
en cuesti
on. De esta manera, una soluci
on de la ecuacion, y = (x) o (x, y) = 0, es una curva en R2 , cuya
2
pendiente en cada punto (x, y) R vale justamente f (x, y).
1.2.3
Es f
acil comprender por que se presentan tan a menudo ecuaciones diferenciales en los problemas de Fsica:
df
si y = f (x) es una funci
on que representa una magnitud escalar, entonces su derivada
representa la tasa
dx
de cambio de y en relaci
on con x. En cualquier fenomeno natural, las variables que aparecen y sus tasas
de cambio se relacionan entre s seg
un los principios basicos que rigen el proceso y, cuando esta relaci
on se
expresa mediante smbolos matem
aticos, el resultado es habitualmente una ecuacion diferencial.
Ejemplos:
1. 2a ley de Newton: La aceleraci
on a de un cuerpo de masa m es proporcional a la fuerza F que sobre
el act
ua: F = ma.
Si la fuerza depende del tiempo t, de la posici
on del cuerpo en cada instante y(t) y de su velocidad en
dy
ese instante
(t) , esta ley se expresa como
dt
d2 y
dy
m 2 = F t, y(t), (t)
dt
dt
En el caso particular de un cuerpo cayendo libremente bajo la acci
on de la gravedad cerca de la superficie
de la Tierra (g=cte.), se tiene
d2 y
m 2 = mg
dt
Si, adem
as, el aire presenta una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad se tendr
a
m
d2 y
dy
= mg k
dt2
dt
Ecuaciones Diferenciales.
Q
dI
=0
dt
C
1.3
1.3.1
Resoluci
on de ecuaciones de variables separables, lineales y
homog
eneas
Ecuaciones integrables elementalmente
2
Es bien conocido que ciertas funciones como, p. ej., cos x o ex no tienen una primitiva que pueda expresarse
por medio de una funci
on elemental, es decir, una combinacion de funciones racionales, trigonometricas,
exponenciales o inversas de estas. Por consiguiente, hay ecuaciones diferenciales del tipo y 0 = f (x, y) para
las que, a
un siendo f una funci
on dependiente de x u
nicamente (como son los ejemplos mencionados), no
siempre es posible encontrar funciones elementales que sean soluciones de ellas. Entonces:
Definici
on 4 Una ecuaci
on diferencial se dice que es integrable elementalmente sii tiene soluci
on y esta
es expresable por medio de funciones elementales, o bien por primitivas de estas que no tienen por que ser
necesariamente funciones elementales 2 .
2 Obs
ervese, por tanto, que toda ecuaci
on diferencial del tipo y 0 = f (x), donde f es una funci
on elemental, es integrable
elementalmente
Ecuaciones Diferenciales.
En los pr
oximos apartados se van a analizar algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden
que pueden ser integradas elementalmente. Salvo en el caso de la ecuacion lineal, para la que se har
a un
tratamiento m
as preciso, se considerar
a siempre que todas las funciones son diferenciables con continuidad
hasta el orden que convenga, por lo que no se efectuaran precisiones en ese sentido.
1.3.2
Definici
on 5 Una ecuaci
on diferencial de variables separadas es una ecuaci
on de primer orden y 0 = f (x, y)
g(x)
(siendo
en la que la funci
on f puede expresarse en la forma f (x, y) = g(x)k(y) o bien f (x, y) =
h(y)
1
h(y) =
).
k(y)
De manera equivalente, es toda ecuaci
on diferencial de primer orden que en forma diferencial se expresa
como
h(y)dy = g(x)dx
(1.1)
Resoluci
on:
Proposici
on 1 La soluci
on de la ecuaci
on
g(x)
dy
=
dx
h(y)
(1.2)
H(y(x)) = G(x) + C
(1.3)
est
a dada por
donde H(y) es una primitiva de h(y), G(x) es una primitiva de g(x) y C es una constante.
( Dem. )
dy
= g(x)
dx
d
H(y(x)) , por lo que, si G(x)
dx
es, a su vez, una primitiva de g(x), la integral o solucion general de la ecuacion (1.2), expresada en
forma implcita, es justamente (1.3). Si es posible despejar de ah la funcion y(x), se tendra la soluci
on
en forma explcita como
y = (x, C)
La manera pr
actica de proceder consiste en separar las variables, escribiendo la ecuacion (1.2) en su
forma diferencial (1.1) de la que, integrando ambos miembros, se obtiene la solucion (1.3) en la forma
Z
Z
h(y)dy = g(x)dx
Si se han especificado las condiciones iniciales, y(x0 ) = y0 , es posible obtener la solucion particular que
las satisface del siguiente modo:
H(y0 ) = G(x0 ) + C
y eliminando C del sistema formado por esta u
ltima ecuacion y (1.3), se obtiene
H(y) H(y0 ) = G(x) G(x0 )
o, lo que es lo mismo,
Z
h(y)dy =
y0
Ejemplos:
Vease la colecci
on de problemas.
g(x)dx
x0
Ecuaciones Diferenciales.
1.3.3
Ecuaciones lineales
Las ecuaciones lineales constituyen uno de los tipos mas importantes de ecuaciones diferenciales.
Definici
on 6 Una ecuaci
on diferencial lineal es una ecuaci
on en la que la derivada de orden superior es
una expresi
on lineal de la funci
on y sus otras derivadas de orden inferior 3 ; esto es,
dn1 y
dy
dn y
+
f
(x)
+ . . . + f1 (x)
+ f0 (x)y + f (x) = 0
n1
n
n1
dx
dx
dx
Se denomina ecuaci
on homogenea asociada a la ecuaci
on lineal (que se llama entonces completa) a
dn1 y
dy
dn y
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x)
+ f0 (x)y = 0
n
dx
dx
dx
En este captulo s
olo se van a analizar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:
dy
+ g(x)y = f (x)
dx
(1.4)
Comentario:
El apelativo lineal tiene la siguiente justificacion: el operador
L :=
d
+ g(x)
dx
( Dem. )
En primer lugar, yP + Ker L S ya que, teniendo en cuenta la linealidad del operador L, y1 Ker L
se tiene que
L(yP + y1 ) = L(yP ) + L(y1 ) = f + 0 = f
Recprocamente, S yP + Ker L puesto que, y S solucion de la ecuacion completa, se tiene que
L(y yP ) = L(y) L(yP ) = f f = 0
luego y yP Ker L, de donde y = yP + Ker L.
As pues, para resolver una ecuaci
on lineal es preciso conocer la solucion general de la ecuaci
on homogenea y una soluci
on particular de la completa. Veamos como se obtienen.
3 Obs
ervese
Ecuaciones Diferenciales.
por tanto,
Z
h(x) =
f (x)
dx + K
y1 (x)
(K R)
(C R)
Ecuaciones Diferenciales.
1.3.4
Ecuaciones homog
eneas: cambio de variables.
En algunos casos un cambio de variable, ya sea de la variable independiente, de la funcion o de ambas, puede
convertir una ecuaci
on diferencial dada en otra de integracion mas simple.
Realmente, esta tecnica ya ha sido utilizada en el apartado anterior cuando, para integrar la ecuaci
on
lineal completa por el metodo de variacion de las constantes, se ha tomado como nueva funcion inc
ognita
h(x) = y(x)/y1 (x).
En el siguiente caso se muestra otra nueva situacion.
Definici
on 7 Una funci
on f (x, y) es homogenea de grado n sii f (tx, ty) = tn f (x, y), para todos x, y, t
adecuadamente restringidos.
Ejemplos:
f (x, y) x2 + xy es homogenea de grado 2.
p
f (x, y) x2 + y 2 es homogenea de grado 1.
f (x, y) sin xy es homogenea de grado 0.
Definici
on 8 Una ecuaci
on diferencial homogenea (de primer orden) es aquella en cuya expresi
on en forma
normal, y 0 = f (x, y), se tiene que f (x, y) es una funci
on homogenea de grado 0 o, equivalentemente, aquella
que puede expresarse en forma diferencial
g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0
siendo g y h funciones homogeneas del mismo grado
Resoluci
on: La resoluci
on de este tipo de ecuaciones pasa por efectuar un cambio de variables que las
convierte en ecuaciones de variables separadas.
En efecto, tomando como punto de partida la ecuacion escrita en su forma normal, por ser f (x, y) una
funci
on homogenea de grado 0 (por definicion), se tiene que f (tx, ty) = t0 f (x, y) = f (x, y), para todo
y(x)
t. Tomando, en particular, t = 1/x y denominando z(x) =
, se tiene que
x
f (x, y) = f (tx, ty) = f (1, y/x)) f (1, z)
con lo que la ecuaci
on diferencial se expresa como
dy
= f (1, z) F (z)
dx
y, dado que y(x) = z(x)x, aplicando la regla de la cadena se tiene que
dy
dz
=
x+z
dx
dx
por lo que, en la nueva variable, la ecuacion es
dz
x + z = F (z)
dx
que es de variables separadas.
Ejemplos:
Vease la colecci
on de problemas.
dz
F (z) z
=
dx
x
Ecuaciones Diferenciales.
1.3.5
Son sendos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden que se resuelven tambien mediante el metodo
de cambio de variables. (Veanse los problemas 7 y 3 de la coleccion).
La primera de ellas aparece relacionada con problemas de dinamica de fluidos, mientras que la segunda
lo hace en relaci
on a cuestiones de sntesis en control optimo para procesos lineales con coste cuadr
atico,
metodos de inclusi
on invariante en problemas de transporte, etc. Esta u
ltima constituye el ejemplo m
as
sencillo, e hist
oricamente el primero, de ecuacion no integrable elementalmente.
1.4
1.4.1
Ecuaciones Diferenciales.
10
1.4.2
Modelos de poblaci
on
El an
alisis del problema de tasar el crecimiento de una poblacion permite ilustrar las diferentes etapas que
se presentan en el estudio de un problema de Matematica Aplicada.
on p(t)
1. Problema fsico: Se trata de obtener una ley que permita predecir el crecimiento de una poblaci
que vara con el tiempo.
2. Formulaci
on matem
atica: La primera dificultad que se encuentra al intentar formular matematicamente
el problema es que una poblaci
on solo toma valores enteros y, por lo tanto, considerada como funci
on
del tiempo, es una funci
on discontinua. El problema se solventa observando que, si se trata de una
poblaci
on elevada, la variaci
on en una unidad es nfima comparada con el n
umero de individuos que
constituye el valor de la poblaci
on y, por consiguiente, se puede considerar que esta vara continua e
incluso diferenciablemente con el tiempo.
on): En primera aproximacion podra hacerse la hip
otesis
3. Modelo matem
atico (Primera aproximaci
de que el n
umero de individuos que nacen y que mueren por unidad de tiempo (un a
no, por ejemplo) es
proporcional a la poblaci
on existente. Designando por (tasa de natalidad) y (tasa de mortandad)
a las correspondientes constantes de proporcionalidad, se obtiene pues que
p
= p p
t
que, en forma diferencial, conduce a la ecuacion
dp
= p
dt
donde = es la tasa de crecimiento de la poblacion. Esta ecuacion es la denominada Ley de
Maltus.
4. Resultados matem
aticos: Si se a
nade la condicion inicial de que en el instante t0 la poblacion es p0 , la
correspondiente soluci
on particular se la ecuacion es
p = p0 e(tt0 )
que expresa el hecho de que la poblacion crece exponencialmente con el tiempo.
5. Resultados experimentales. Comparacion e interpretacion: Tomemos el caso de la poblacion humana,
que desde 1960 a 1970 pas
o de 3 109 a 3, 7 109 . Estos datos suponen una tasa de crecimiento que se
calcula del siguiente modo:
e10 =
p(1970)
p(1960)
1
p(1970)
ln
= 0, 0209 0, 02
10 p(1960)
T =
1
ln 2 35
Ecuaciones Diferenciales.
11
As pues, la poblaci
on se multiplica por 1000 (por 1024 exactamente) cada 350 a
nos y por 106 cada
750 a
nos aproximadamente. Esto nos conduce a la intolerable cifra de densidad de poblacion de 30
habitantes por metro cuadrado en el a
no 2670.
6. Reformulaci
on matem
atica: El fallo en el modelo puede estar en que no se ha tenido en cuenta que el
espacio disponible es limitado y que cuando esto ocurre, los individuos han de competir por los recursos
disponibles.
on): Para tener en cuenta este hecho, se puede corregir la
7. Modelo matem
atico (Segunda aproximaci
ecuaci
on inicial bas
andonos en la hipotesis de que en la disminucion del crecimiento de la poblaci
on
influye tambien un factor que es proporcional al n
umero de encuentros entre dos individuos cuyo valor
medio es, a su vez, proporcional a p2 . Con ello se tendra que el crecimiento de la poblacion esta regido
por la ecuaci
on
dp
= ap bp2
dt
que se conoce con el nombre de ley logstica, y en la que a es la denominada tasa de crecimiento natural
en un medio ilimitado.
8. Resultados matem
aticos: Integrando esta ecuacion (es de variables separadas) con la condicion inicial
p(t0 ) = p0 , se tiene
ap0
p(t) =
bp0 + (a bp0 )ea(tt0 )
Una primera consecuencia que se observa es que
lim p(t) =
ap0
a
=
bp0
b
es decir, independientemente de cual sea la poblacion inicial p0 , con el transcurso del tiempo la
poblaci
on tiende a estacionarse en el valor lmite a/b.
Para la poblaci
on humana se estima el valor a = 0, 029 y se puede calcular b utilizando la tasa real
de crecimiento en 1970, = 0, 02, esto es, comparando el modelo descrito mediante la ley de Maltus
(cuyas predicciones para 1970 eran validas) con el modelo actual se tiene que
dp
dt t0 =1970
(a bp0 )p0 = p0
a
= 2, 43 1012
p0
(a bp0 ) =
Como comprobaci
on se puede evaluar la poblacion en el a
no 1960, obteniendose p(1960) = 3, 003 109 .
La poblaci
on mundial crecera con el transcurso de t pero teniendo como poblacion lmite
a
0, 029
=
= 1, 2 1010
b
2, 43 1012
Comentario:
En ninguno de ambos modelos se han tenido en cuenta otros factores, como: fluctuaciones locales o
globales de las tasas de crecimiento, epidemias, catastrofes naturales, etc.
1.4.3
Desintegraci
on radiactiva
Experimentalmente se ha comprobado que el ritmo de desintegracion de los elementos radiactivos es proporcional a la cantidad de elemento presente. As, si Q(t) designa dicha cantidad en cada instante de tiempo,
se tiene que la ley de desintegraci
on es
dQ
= KQ
dt
(K < 0)
Ecuaciones Diferenciales.
12
ecuaci
on que tiene por soluci
on general
Q(t) = CeKt
(K < 0)
Si se fija la condici
on inicial Q(t0 ) = Q0 se obtiene que C = Q0 , esto es, la solucion particular
Q(t) = Q0 eK(tt0 )
(K < 0)
(1.6)
Si, adem
as se conoce Q(t1 ) = Q1 , entonces se puede determinar tambien K experimentalmente
Q1 = Q0 eK(t1 t0 )
K=
ln Q1 ln Q0
t1 t0
ln Q20 ln Q0
ln 2
=
T
T
KT = ln 2
Una de las principales aplicaciones de esta ley es la datacion geologica o arqueologica, para las cuales se
emplean elementos de vida media muy larga (como el U 238 con T = 4, 5 109 a
nos, el K 40 con T = 1, 4 109
87
10
a
nos o el Rb con T = 610 a
nos). En este sentido, una de las tecnicas mas fiables y conocidas es la basada
en el C 14 (que tiene una vida media T = 5568 a
nos), que fue desarrollada a finales de los a
nos 40 y principios
de los 50 por William Libby (premio Nobel en 1960) y que permite datar de forma fiable acontecimientos
con una antiguedad de hasta 50000 a
nos.
El metodo se utiliza para calcular la antiguedad de cualquier objeto de origen organico y se basa en las
siguientes leyes fsicas: el carbono radiactivo C 14 se produce en la alta atmosfera por accion de los rayos
c
osmicos sobre el nitr
ogeno:
N714 + n10 C614 + p11
Puesto que el carbono radiactivo se descompone, a su vez, de nuevo en nitrogeno,
C614 N714 + e + e
desde hace muchos milenios se ha alcanzado un estado de equilibrio en la proporcion de carbono radiactivo
y no radiactivo (uno de cada 1012
atomos de carbono es radiactivo). Ambos tipos se hallan presentes
en la atm
osfera en el di
oxido de carbono, perfectamente mezclados por la accion de los vientos. De la
atm
osfera, el carbono radiactivo pasa a fijarse en los tejidos de los seres vivos en esa proporcion, ya que
las plantas toman di
oxido de carbono de la atmosfera durante el proceso de la fotosntesis, de ellas pasa a
los animales vegetarianos y de estos a los carnvoros. Mientras todos estos seres permanecen con vida esta
proporci
on permanece constante, pero al morir dejan de absorber carbono radiactivo y el que contienen sus
tejidos va desintegr
andose, con lo que su cantidad va disminuyendo progresivamente. De este modo, si una
muestra de materia org
anica muerta contiene la mitad que la de una viva, se puede afirmar que vivi
o hace
aproximadamente 5568 a
nos, y as progresivamente.
Para efectuar los c
alculos, lo que se mide es el n
umero de desintegraciones por unidad de tiempo y de
materia (p. ej., por minuto y por gramo). En el C 14 se tiene K = 1, 2449 104 , entonces, derivando
0 ) = KQ0 ,
la ecuaci
on (1.6) se tiene Q(t)
= KQ0 eK(tt0 ) , de donde, para un tiempo fijado t0 resulta Q(t
cantidad que se considera constante para la materia organica viva. Dividiendo queda
Q(t)
= eK(tt0 )
0)
Q(t
t t0 =
Q(t)
1
ln
0)
K Q(t
As, p. ej., si una muestra muerta tiene 0, 97 desintegraciones por minuto y gramo y otra viva del mismo
material presenta 6, 67, aplicando la f
ormula anterior se obtiene una edad de 15500 a
nos, aproximadamente.
Ecuaciones Diferenciales.
1.5
13
1.5.1
Presentaci
on del problema
La soluci
on general de la ecuaci
on xy 0 = 2y(y 1) es y(x) =
Por cada
punto (x0 , y0 ), con x0 6= 0, y0
1
1
C = 2 1
.
x0
y0
1
.
1 Cx2
1.5.2
Ecuaciones Diferenciales.
14
Teorema 1 (de Picard de existencia y unicidad local): Considerese el problema de valor inicial
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0
(1.7)
y sea el rect
angulo D = [x0 a, x0 + a] [y0 b, y0 + b] R2 (con a, b > 0). Si se verifican las condiciones
1. f (x, y) es una funci
on continua en D.
2. (Condici
on de Lipschitz) 4 : Para todo par de puntos (x, y1 ), (x, y2 ) D, existe una constante L > 0
tal que
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |
Entonces existe una u
nica soluci
on del problema, y(x), definida en un cierto intervalo (x0 , x0 + ) (con
0 < a).
( Dem. ) En primer lugar, observese que, en virtud de la primera condicion, f (x, y) esta acotado en D (por
ser D compacto), luego M > 0 tal que |f (x, y)| M .
Teniendo esto en cuenta, la demostracion (cuyos detalles se omiten) sigue los siguientes pasos:
1. El problema de valor inicial (1.7) puede formularse en forma de ecuacion integral
Z x
y(x) = y0 +
f (t, y(t))dt
(1.8)
x0
dy
ya que, integrando desde x0 a x la ecuacion (1.7) escrita en la forma
= f (t, y(t)), se obtiene la
dt
ecuaci
on
Z x
y(x) y(x0 ) =
f (t, y(t))dt
x0
y como y(x0 ) = y0 , de aqu se llega a la ecuacion (1.8). Recprocamente, derivando la ecuacion integral
se obtiene y 0 = f (x, y(x)) y, por otra parte, dicha ecuacion, para x = x0 , da y(x0 ) = y0 .
2. Se define la sucesi
on funcional {yn (x)} (n {0} N), definida como
y0 (x)
= y0
y1 (x)
= y0 +
f (t, y0 (t))dt
x0
..
.
Z
yn+1 (x)
= y0 +
f (t, yn (t))dt
x0
cuyos elementos se denominan iterantes de Picard. Se demuestra que lim {yn (x)} = y(x) , funci
on
n
funci
on que satisfaga esta condici
on se dice que es lipschitziana.
x0
Ecuaciones Diferenciales.
15
(1.10)
x0
( Dem. )
x0
se escribe
0 (x) L(x) N + M (x x0 )
multiplicandola por eL(xx0 ) resulta
( 0 (x) L(x))eL(xx0 ) =
d
((x)eL(xx0 ) ) (N + M (x x0 ))eL(xx0 )
dt
e integr
andola desde x0 a x, al ser (x0 ) = 0, se obtiene
(x)eL(xx0 )
(x)
N
M
M
(1 eL(xx0 ) )
(x x0 )eL(xx0 ) 2 (eL(xx0 ) 1)
L
L
L
Z x
N
M
M
=
(t)dt (eL(xx0 ) 1)
(x x0 ) + 2 (eL(xx0 ) 1)
L
L
L
x0
N
otese que para probar la unicidad de la solucion ha sido esencial la condicion de Lipschitz (observese
que en el segundo de los ejemplos del apartado anterior no se verifica, como cabe esperar del hecho de que
f
2
=
no existe en y = 0). Al respecto de esta condicion se puede dar el siguiente resultado (que
y
3y 1/3
simplifica su evaluaci
on):
Proposici
on 5 Sea una funci
on f (x, y) y D una regi
on compacta en su dominio. Si
f
existe y es una
y
funci
on continua en D, entonces se satisface la condici
on de Lipschitz.
( Dem. )
f
(x, )
y
f
con lo que, tomando valores absolutos, se verifica la condicion con L = maxD (x, y) .
y
El teorema de Picard es insuficiente para resolver el problema planteado (que es calcular y(x0 + T )),
ya que s
olo asegura la soluci
on en un entorno I (x0 ) = (x0 , x0 + ) (que puede no contener al punto
x0 + T ). No obstante, bajo ciertas condiciones, el intervalo de definicion de la solucion puede ser prolongado
del siguiente modo: considerese un punto (x1 , y(x1 )), con x1 I . Si las condiciones del teorema vuelven
a verificarse en un cierto rect
angulo D1 centrado en ese punto, el teorema garantiza la existencia de una
u
nica soluci
on y1 (x) que pasa por ese punto y esta definida en un intervalo I1 (x1 ) = (x1 1 , x1 + 1 ).
Pero como la anterior soluci
on tambien pasa por el punto (x1 , y(x1 )), ambas deben coincidir en I I1 . Si
x1 + 1 > x0 + , la nueva soluci
on permite alargar el intervalo de definicion de la solucion hasta x1 + 1 . Se
dice, en estos casos que se ha obtenido una prolongacion de la solucion.
Es adecuado introducir la siguiente nomenclatura:
Ecuaciones Diferenciales.
16
Definici
on 9 Dado un problema de valor inicial, se denomina solucion maximal del mismo a una soluci
on
cuyo dominio de definici
on no admite prolongaci
on alguna.
La cuesti
on est
a, pues, en determinar cual es el maximo intervalo en R en el que existe una soluci
on
maximal. El siguiente resultado da condiciones que garantizan la respuesta.
f
(x, y) son
y
funciones continuas en un dominio abierto y conexo, y (x0 , y0 ) ; entonces el problema admite una
u
nica soluci
on maximal y(x), que est
a definida en un intervalo abierto I R.
Teorema 2 (de existencia y unicidad): Sea el problema de valor inicial (1.7). Si f (x, y) y
f
(x, y) son funciones continuas en un dominio abierto y conexo, por cualquier
y
punto (x0 , y0 ) pasa una u
nica soluci
on de la ecuacion, pues basta tomar un rectangulo cerrado D
centrado en dicho punto, aplicar el teorema anterior (observar que la condicion de Lipschitz se cumple
f
en virtud de la proposici
on 5, con L = maxD (x, y) ) y utilizar el procedimiento de prolongaci
on
y
anteriormente descrito.
En efecto, si f (x, y) y
Observese que siempre se tiene que I {x R | (x, y) }. En particular, lo mas interesante sera
que I = R. Por supuesto, para que se de este caso es necesario que = R2 .
Ejemplo:
p
La ecuaci
on y 0 = 1 (x2 + y 2 ) no puede tener soluciones definidas fuera del crculo unidad y, con
ello, para cualquier soluci
on maximal se tiene que I (1, 1).
No obstante, = R2 no es condici
on suficiente para garantizar que I = R. En efecto:
Ejemplo:
f
(x, y) = 2y son funciones continuas en R2 ), con la
y
1
condici
on inicial y(0) = 1, tiene por soluci
on y(x) =
en (, 1), y, ya que y(x) no est
a definida
1x
en x = 1, es imposible prolongarla fuera de ese intervalo.
La ecuaci
on y 0 = y 2 (donde f (x, y) = y 2 y
En este ejemplo, el intervalo de definicion de la solucion maximal tiene un extremo finito = 1 debido a
que lim |y(x)| = . El siguiente teorema (que no se demuestra) enuncia que esa es la u
nica opcion posible.
x
f
(x, y) son funciones
y
2
continuas en todo R y el intervalo de definici
on de una soluci
on maximal tiene un extremo , entonces
lim |y(x)| = .
Concluyendo, nuestro interes es garantizar que el problema de valor inicial tenga solucion definida, al
menos, en [x0 , x0 + T ]. Bajo las anteriores hipotesis (negando la conclusion de este teorema) se tiene
garantizado que ello acurrir
a, en particular, si la solucion, caso de estar definida, esta acotada en dicho
intervalo, ya que entonces no puede presentarse la anterior situacion.
s Yebra: Ecuaciones Diferenciales: Notas y Problemas,
(Vease un ejemplo de aplicaci
on en: J.L. Andre
CPET (1995)).
1.5.3
En las aplicaciones, los datos del problema de valor inicial son frecuentemente datos experimentales y, por
tanto, conocidos con cierta inexactitud. Esto acontece directamente con el valor y0 , que puede ser el resultado
Ecuaciones Diferenciales.
17
de alguna medida del estado del sistema para cierto valor x0 , pero tambien sucede con la propia funci
on
f (x, y) cuando, p. ej., esta depende de ciertos parametros que se determinan experimentalmente (p. ej., a, b
en la ley logstica). Por otra parte, en los metodos numericos solo se trabaja con soluciones aproximadas.
Para poder garantizar la validez de los calculos, se ha de poder conocer y(x0 +T ) con la precision deseada
si se aproximan suficientemente y0 y f (x, y). En tal caso, se dice que la solucion depende continuamente de
los datos. (Se considera T finito. Si T , la propiedad involucrada es la estabilidad del sistema y/o de
las soluciones; tema que ser
a tratado posteriormente).
El siguiente resultado muestra que, bajo las hipotesis del teorema de existencia y unicidad, se satisface
el anterior requisito.
Teorema 4 (de dependencia continua): Sea el problema de valor inicial (1.7) con (x0 , y0 ) , donde
es un dominio abierto y conexo, y tal que f (x, y) es continua y lipschitziana (con constante L) en . Para
|x x0 | T , sean y(x) la soluci
on exacta y Y (x) una soluci
on aproximada en el siguiente sentido
|Y 0 (x) f (x, y(x))|
|Y (x0 ) y0 | 0
L|xx0 |
(e
1)
L
LT
(e 1)
L
(1.12)
( Dem. ) Sea x > x0 (se razona igual si x < x0 ). La solucion exacta y(x) satisface la ecuacion integral
(1.8), mientras que Y (x) satisface
Y 0 (x) f (x, y(x))
de donde integrando se obtiene
Z x
Z x
Z x
0
dt
(Y (x) f (x, y(x)))dt
dt
x0
x0
x0
Z x
(x x0 ) Y (x) Y (x0 )
f (x, y(x))dt (x x0 )
x0
es decir,
Z
|Y (x) y(x)
Z x
|Y (x0 ) y0 |
(f (x, Y (x)) f (x, y(x)))dt (x x0 )
x0
Z x
0 + (x x0 ) +
(f (x, Y (x)) f (x, y(x)))dt
x
Z x0
0 + (x x0 ) + L
|Y (x) y(x)|dt
x0
Ecuaciones Diferenciales.
18
1.6
1.6.1
M
etodos num
ericos de resoluci
on
Ideas fundamentales
1.6.2
M
etodo de Euler
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
1.6.3
M
etodo de Euler modificado
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
1.6.4
M
etodo de Runge-Kutta
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
Chapter 2
Introducci
on
Si en el captulo anterior se ha comenzado el estudio de las ecuaciones diferenciales con el analisis de las de
primer orden, en este se van a tratar las ecuaciones diferenciales de orden superior.
Comenzaremos dando las nociones fundamentales sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior
(en particular, las lineales), tales como definiciones basicas, teoremas de existencia y unicidad, etc. A continuaci
on se estudiar
an las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales (homogeneas y completas),
incluyendo la exposici
on del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares de
la ecuaci
on completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de las ecuaciones
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, las de tipo homogeneo (estudiandose
los diversos casos posibles) y, despues, el caso general (incluyendo el metodo del anulador para hallar una
soluci
on particular). Tras presentar brevemente alg
un caso de especial interes (ecuacion de Euler), se concluir
a, finalmente, comentando las principales aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden
en Fsica.
Igual que en el captulo anterior, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
2.2
2.2.1
Definici
on 10 Una ecuaci
on diferencial de orden n es toda ecuaci
on que, expresada en forma implcita, es
del tipo
F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0
o bien, expresada en forma explcita,
y (n) (x) = f (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n1) (x))
La soluci
on general de estas ecuaciones es una familia de curvas cuya expresion analtica depende de n
constantes arbitrarias; escribiendose y = y(x; C1 , . . . , Cn ) en forma explcita, o f (x, y; C1 , . . . , Cn ) = 0 en
forma implcita. Dichas constantes se determinan una vez dado un conjunto de condiciones iniciales
x0
y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y00
19
...
(n1)
y (n1) (x0 ) = y0
Ecuaciones Diferenciales.
20
y1 (x)
y2 (x)
..
.
dyn2
dx
dyn1
dx
yn1 (x)
(2.1)
Inmediata.
y(x0 ) = y00
y1 (x0 ) = y10
...
0
yn1 (x0 ) = yn1
La cuesti
on que se plantea ahora es la de la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales de orden superior en general. En virtud de la proposicion precedente ello es equivalente a estudiar la
existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden 1 .
Teorema 5 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el sistema de ecuaciones
de primer orden
dy1
dx
dyn
dx
y1 (x0 ) = y10
...
yn (x0 ) = yn0
y sea el rect
angulo
D = [x0 a, x0 + a] [y10 b1 , y10 + b1 ] . . . [yn0 bn , yn0 + bn ] Rn+1
(con a, b1 , . . . , bn > 0). Si se verifican las condiciones
1. fi (x; y1 , . . . , yn ) (i = 1, . . . , n) son funciones continuas en D.
1 Aunque los sistemas de ecuaciones ser
an objeto de estudio en el pr
oximo captulo, adelantamos este resultado por razones
obvias.
Ecuaciones Diferenciales.
21
2. Cada una de estas funciones satisface la condicion de Lipschitz; es decir, para todo par de puntos
(x, y10 , . . . , yn0 ), (x, y11 , . . . , yn1 ) D y i existe una constante L > 0 tal que
|fi (x, y11 , . . . , yn1 ) fi (x, y10 , . . . , yn0 )| L
n
X
|yj1 yj0 |
j=1
1. fi est
an acotadas en D (por ser D compacto), luego Mi > 0 tales que |fi (x, y1 , . . . , yn )| Mi , i.
2. Se construyen las n sucesiones funcionales {yin (x)} (con n {0} N e i = 1, . . . , n), definidas como
yi0 (x)
= yi0
yi1 (x)
= yi0 +
x0
..
.
yin+1 (x)
= yi0 +
x0
Se demuestra que lim {yin (x)} = yi (x) , funciones lmite que estan definidas en un intervalo (x0
n
Comentarios:
An
alogamente al resultado para funciones de dos variables, se tiene ahora el siguiente:
Sea una funci
on f (x, y1 , . . . , yn ) y D Rn+1 una region compacta en su dominio. Si, i (i = 1, . . . , n),
f
existen y son funciones continuas en D, entonces f satisface la condicion de Lipschitz.
yi
En el caso de las n 1 primeras ecuaciones del sistema (2.1), los segundos miembros, fi (x, y1 , . . . , yn ),
son funciones continuas que tienen derivadas parciales continuas en D; por consiguiente para que se
verifiquen las hip
otesis del teorema de existencia y unicidad en este caso, basta con que las cumplan
la funci
on f del segundo miembro de la u
ltima ecuacion.
Los resultados sobre prolongaci
on de soluciones y de existencia y unicidad de solucion maximal se
establecen de manera an
aloga a como se estudio en el captulo anterior para las ecuaciones de primer
orden.
Tambien se pueden extender estos resultados a ecuaciones diferenciales de variable compleja y la funci
on
f analtica.
2.2.2
Dentro del conjunto de las ecuaciones diferenciales de orden superior, prestaremos especial atencion a las
lineales.
Ecuaciones Diferenciales.
22
Definici
on 11 Una ecuaci
on diferencial lineal de orden n es una ecuaci
on de orden n que es una expresi
on
lineal de la funci
on y sus derivadas 2 ; por tanto, tiene la forma
fn (x)
dn1 y
dy
dn y
+
f
(x)
+ . . . + f1 (x)
+ f0 (x)y + f (x) = 0
n1
n
n1
dx
dx
dx
Se denomina ecuaci
on lineal homogenea de orden n (asociada o no a una ecuacion lineal completa) a
toda ecuaci
on lineal en la que f (x) = 0; esto es,
fn (x)
dn1 y
dy
dn y
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x)
+ f0 (x)y = 0
n
dx
dx
dx
...
y
=0
n
n1
dx
fn (x) dx
fn (x) dx fn (x)
fn (x)
que habitualmente escribiremos
dn1 y
dy
dn y
+
F
(x)
+ . . . + F1 (x)
+ F0 (x)y = F (x)
n1
dxn
dxn1
dx
(2.2)
C (R)
y
7
C (R)
y0
y se puede escribir y = D0 (y) I(y), y 0 = D1 (y), y 00 = D2 (y), . . . ,y (n) = Dn (y). A partir de aqu, se
introduce el operador
L := Dn + Fn1 Dn1 + . . . + F0 I
del cual puede probarse con facilidad que es lineal, y que permite escribir la ecuacion (2.2) como
L(y) = F (x)
(con lo que el nombre dado queda justificado).
Se plantea ahora la cuesti
on de la de la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales
lineales de orden superior. A
un cuando sigue vigente el teorema 5, en este caso concreto se puede precisar
algo m
as.
Teorema 6 (de existencia y unicidad para ecuaciones lineales): Considerese la ecuaci
on (2.2) con la
condici
on inicial
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x) = yn1
y tal que las funciones F (x), F0 (x), . . . , Fn1 (x) son continuas en un cierto intervalo I = (x0 a, x0 + a)
(con 0 < a). Entonces existe una u
nica soluci
on y = y(x) definida en el intervalo I, que es derivable con
continuidad hasta el orden n.
( Dem. )
Expresando la ecuaci
on lineal en forma normal
dn y
dn1 y
dy
= Fn1 (x) n1 + . . . F1 (x)
F0 (x)y + F (x) G(x, y, y 0 , . . . , y n1 )
n
dx
dx
dx
2 Obs
ervese
Ecuaciones Diferenciales.
23
G
= Fi
y (i)
, por lo que son aplicables los teoremas generales de existencia y unicidad, concluyendose, pues, que el
problema de valor inicial dado tiene una u
nica solucion maximal y(t) definida en un cierto intervalo abierto.
Ahora se trata de comprobar que dicho intervalo es I.
dado que las funciones Fi (x) (i = 0, 1, . . . , n 1) son continuas por hipotesis, tambien lo son G y
se obtiene
|y(x)| |y0 | +
|g(t)||y(t)|dt +
x0
|f (t)|dt
x0
por lo que, llamando (x) = |y(x)| y con L = maxI |g(x)|, M = maxI |f (x)|, se tiene
Z x
(x) |y0 | + L
(t)dt + M (x x0 )
x0
M LT
M L(xx0 )
e
1 = |y0 |eLT +
e 1
L
L
acotaci
on que prueba que la soluci
on maximal esta definida en el intervalo [x0 , x0 + T ] y como esto vale para
cualquier T , se ha demostrado que y(x) esta definida para todo x x0 en I. De igual manera se probara que
lo est
a tambien para todo x x0 en I, luego se concluye que existe solucion maximal en I y, en particular,
en todo R, si I = R.
Comentario:
Es importante resaltar que, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia
de la soluci
on est
a garantizada tambien en todo R.
Sobre la resoluci
on de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior se tiene el mismo resultado
que para las de primer orden:
Proposici
on 7 El conjunto de soluciones de la ecuaci
on (2.2) est
a dado por yP + yH , donde yP es una
soluci
on particular cualquiera de la ecuaci
on completa e yH es la soluci
on general de la ecuaci
on homogenea
asociada.
( Dem. )
2.3
2.3.1
An
aloga a la de la proposici
on 2.
Antes de tratar el estudio de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, es preciso
introducir algunos conceptos y resultados sobre dependencia e independencia lineal de funciones.
Definici
on 12 Dado un conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} definidas en el mismo dominio D R,
estas funciones son linealmente independientes en D sii se cumple que, x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
con 1 , . . . , n R.
1 = . . . = n = 0
Ecuaciones Diferenciales.
24
Enunciaremos, a continuaci
on, algunas condiciones suficientes para garantizar la independencia lineal de
funciones.
Dado el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en D, se observa, en primer lugar que, si se verifica que,
x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
para algunos 1 , . . . , n R, entonces tambien se cumplen las siguientes relaciones, x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x)
=
..
.
(n1)
1 y1
(2.3)
Definici
on 13 Sea un conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} definidas en el mismo dominio D R. La
matriz asociada al sistema (2.3)
y (x)
...
yn (x)
1
...
yn0 (x)
y10 (x)
.
..
..
.
(n1)
(n1)
y1
(x) . . . yn
(x)
se denomina matriz wronskiana del conjunto y su determinante en cada punto x D, que denotaremos por
W (x) = W (y1 (x), . . . , yn (x)), recibe el nombre de wronskiano.
Con esta nomenclatura el primero de los resultados anunciados, que se obtiene como consecuencia directa
de lo expuesto, es el siguiente:
Proposici
on 8 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en D. Si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para
alg
un x D, entonces las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente independientes en D.
Equivalentemente, si y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente dependientes en D entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) =
0, para todo x D.
( Dem. ) En efecto, si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para alg
un x D, entonces la u
nica solucion posible del
sistema (2.3) en ese punto es que 1 = . . . = n = 0 y, por tanto, en cualquier otro punto de D se tendr
a
que 1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0 con 1 = . . . = n = 0, luego las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente
independientes en D.
El recproco de este enunciado no es cierto, en general (vease el ejemplo en el proximo comentario), a
menos que se imponga alguna hip
otesis adicional, tal como enuncia el siguiente resultado que relaciona el
concepto de independencia lineal con las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales homogeneas.
Teorema 7 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en un intervalo I R. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son linealmente independientes en I y adem
as son soluciones de una ecuaci
on diferencial lineal homogenea
L(y) = 0, cuyos coeficientes Fi (x) son funciones continuas, entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I,
( Dem. ) Sup
ongase que W (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = 0 para alg
un x0 I. Entonces, se pueden elegir las
constantes i de manera que se satisfaga el sistema de ecuaciones (2.3) y tales que no todas ellas sean nulas
(ya que al ser el determinante del sistema nulo en alg
un punto, existen soluciones no triviales del mismo).
Para tales valores de las constantes, la combinacion lineal
y(x) = 1 y1 (x) + . . . + n yn (x)
es soluci
on de la ecuaci
on lineal homogenea dada (vease el teorema 8) y, en virtud de las ecuaciones (2.3),
satisface adem
as las condiciones iniciales
y(x0 ) = 0
y 0 (x0 ) = 0
,...,
y n1 (x0 ) = 0
Ecuaciones Diferenciales.
25
Pero tambien estas condiciones iniciales son satisfechas por la solucion trivial y(x) = 0, luego, en virtud del
teorema de existencia y unicidad, esta es la u
nica solucion posible y, por tanto
y(x) = 1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
por lo que y1 (x), . . . , yn (x) han de ser linealmente dependientes, en contra de la hipotesis.
Comentario:
Si las funciones y1 (x), . . . , yn (x) linealmente independientes no son soluciones de una ecuacion lineal
homogenea, pueden tener el wronskiano nulo, no solo en algunos puntos, sino identicamente en todo I.
Ejemplo: En I = [0, 2] considerense las funciones
(x 1)2 si 0 x 1
y1 (x) =
;
0
si 1 x 2
y2 (x) =
0
(x 1)2
si 0 x 1
si 1 x 2
Evidentemente W (y1 (x), y2 (x)) = 0, x I. Sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que la igualdad 1 y1 (x) + 2 y2 (x) = 0, considerada en el segmento 0 x < 1, da
como soluci
on 1 = 0; mientras que considerada en el segmento 1 < x 2, da como soluci
on 2 = 0;
por consiguiente 1 = 2 = 0.
2.3.2
Soluci
on de la ecuaci
on lineal homog
enea
Una vez aclarados los puntos precedentes, se puede iniciar ya el estudio de las soluciones de las ecuaciones
diferenciales lineales de orden n.
En primer lugar se tiene:
Teorema 8 (Principio de superposici
on): Si y1 (x), . . . , ym (x) son soluciones (particulares) de la ecuaci
on
lineal homogenea L(y) = 0 en un dominio I R, entonces cualquier combinaci
on lineal de ellas, y(x) =
m
X
ci yi (x) , es tambien soluci
on de dicha ecuaci
on.
i=1
( Dem. )
L(y(x)) = 0
L(y(x)) = 0
como se satisfacen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, existe solucion u
nica para cada
uno de ellos. Sean y1 (x), . . . , yn (x) C (I) las soluciones respectivas, las cuales satisfacen obviamente que
W (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = 1 6= 0, luego son linealmente independientes en I y, por tanto dim ker L n.
Ecuaciones Diferenciales.
26
Probemos, seguidamente, que {y1 (x), . . . , yn (x)} es una base de ker L. Sea y ker L; esto es, tal que
n
X
L(y) = 0, y sup
ongase que y(x0 ) = 1 , y 0 (x0 ) = 2 , . . . , y (n1) (x0 ) = n . La funcion y(x) =
i yi (x)
i=1
tambien es soluci
on de L(y) = 0 y satisface las condiciones iniciales dadas, luego por el teorema de existencia y
unicidad, es la soluci
on x I. As pues, {y1 (x), . . . , yn (x)} es base de ker L y, por consiguiente, dim ker L =
n.
De este modo, hallar la soluci
on general de una ecuacion lineal homogenea con coeficientes continuos pasa
por encontrar n soluciones particulares linealmente independientes. Ello da origen a la siguiente definici
on:
Definici
on 14 Se denomina sistema fundamental de soluciones de una ecuaci
on lineal homogenea de orden
n (cuyos coeficientes sean funciones continuas en un intervalo I = [a, b] R) a cualquier conjunto de n
soluciones particulares linealmente independientes.
El conocimiento de un conjunto de n soluciones linealmente independientes define de manera unvoca la
ecuaci
on diferencial lineal homogenea de la cual ese conjunto es un sistema fundamental de soluciones, ya
que:
Teorema 10 Sean dos ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes continuos en un intervalo I R
L1 (y)
L2 (y)
dn1 y
dy
dn y
+ Fn1 (x) n1 + . . . + F1 (x)
+ F0 (x)y = 0
n
dx
dx
dx
dn y
dn1 y
dy
+
G
(x)
+ . . . + G1 (x)
+ G0 (x)y = 0
n1
n
n1
dx
dx
dx
tales que tienen un mismo sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}. Entonces Fi (x) = Gi (x),
x I (ambas ecuaciones son iguales).
( Dem. )
En efecto, si y1 (x), . . . , yn (x) son soluciones de ambas ecuaciones tambien lo son de su diferencia
dn1 y
dy
+ . . . + (F1 (x) G1 (x))
+ (F0 (x) G0 (x))y
dxn1
dx
y si Fn1 (x) 6= Gn1 (x) se tendra una ecuacion lineal homogenea de orden n 1 con n soluciones linealmente independientes, en contradicci
on con el teorema anterior, luego Fn1 (x) = Gn1 (x). Iterando el
razonamiento se llega al mismo resultado para el resto de coeficientes.
El procedimiento para hallar la ecuacion lineal homogenea definida por un sistema fundamental de
soluciones es como sigue:
Sea {y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto que es sistema fundamental de soluciones de una ecuacion homogenea
L(y) = 0 en I = [a, b] (por tanto son funciones derivables con continuidad hasta el orden que haga falta).
Necesariamente (teorema 7) W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I. Sea y(x) otra solucion cualquiera de la
ecuaci
on, entonces y1 (x), . . . , yn (x), y(x) son linealmente dependientes en I y, por tanto, x I,
y1 (x)
...
yn (x)
y(x)
y10 (x)
...
yn0 (x)
y 0 (x)
..
..
W (y1 (x), . . . , yn (x), y(x)) =
=0
.
.
(n1)
(n1)
(n1)
y1
(x)
(n) (x) . . . yn (n) (x) y
y (x)
...
yn (x)
y (n) (x)
1
(observese que la u
ltima columna es una combinacion lineal de las anteriores). Desarrollando el determinante
por la u
ltima columna se obtiene, por tanto, una ecuacion diferencial lineal homogenea
fn (x)
dn1 y
dy
dn y
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x)
+ f0 (x)y = 0
n
dx
dx
dx
Ecuaciones Diferenciales.
27
donde fn (x) = W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, y el resto de los coeficientes son los determinantes de las
submatrices de orden n que aparecen en el desarrollo del determinante. Por tanto, dividiendo por fn (x)
queda
dn1 y
dy
dn y
+
F
(x)
+ . . . + F1 (x)
+ F0 (x)y = 0
n1
dxn
dxn1
dx
que es una ecuaci
on diferencial lineal homogenea con coeficientes Fi (x) continuos, ya que son productos y
sumas de las funciones yi (x).
A partir de aqu se obtiene el siguiente resultado:
Proposici
on 9 Sea {yp (x), y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto de funciones tales que:
1. yp (x) es una soluci
on particular de una ecuaci
on lineal con coeficientes continuos, L(y) = F (x) en
I = [a, b].
2. {y1 (x), . . . , yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones de la ecuaci
on homogenea L(y) = 0 en
I = [a, b].
Entonces dicho conjunto de funciones determina unvocamente la ecuaci
on lineal completa L(y) = F (x)
( Dem. ) En efecto, el conjunto {y1 (x), . . . , yn (x)} determina, de manera unvoca, la ecuacion homogenea
seg
un el procedimiento descrito; esto es, el operador L(y). Entonces F (x) se determina haciendo L(yp ) =
F (x).
(Vease un ejemplo de aplicaci
on en la coleccion de problemas).
Comentario:
En las condiciones de aplicaci
on de los anteriores teoremas, el conocimiento de una solucion particular
de la ecuaci
on homogenea permite reducir el orden del problema en una unidad. Este
procedimiento
se conoce con el nombre de metodo de DAlembert, y se va a ilustrar con la ecuacion lineal homogenea
de 2o orden
y 00 + f1 (x)y 0 + f0 (x)y = 0
Si yp (x) es una soluci
on particular, haciendo el cambio de variable y = zyp se tiene que y 0 = zyp0 + z 0 yp
0 0
00
00
y y = zyp + 2z yp + z 00 yp , luego sustituyendo en la ecuacion
0
2.3.3
Soluci
on de la ecuaci
on lineal completa: m
etodo de variaci
on de constantes
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion de la ecuacion lineal completa. El metodo que vamos
a presentar consiste en obtener dicha solucion a partir de n soluciones linealmente independientes conocidas
de la ecuaci
on lineal homogenea asociada.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, si se tiene una ecuacion lineal de orden n (con coeficientes
continuos), L(y) = F (x), y un sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}, de la ecuacion lineal
homogenea asociada L(y) = 0, la soluci
on general de esta u
ltima ecuacion es una combinacion lineal yH (x) =
n
X
ci yi (x) , por lo que para tener la solucion general de la ecuacion lineal completa basta con obtener una
i=1
soluci
on particular de la misma (proposicion 7). Entonces:
Ecuaciones Diferenciales.
28
Proposici
on 10 Sea una ecuaci
on lineal de orden n (con coeficientes continuos), L(y) = F (x), y sea
{y1 (x), . . . , yn (x)} un sistema fundamental de soluciones de la ecuaci
on lineal homogenea asociada L(y) = 0.
Entonces, una soluci
on particular de la ecuaci
on lineal completa es la combinaci
on lineal (con coeficientes
funcionales)
n
X
yP (x) =
Ci (x)yi (x)
i=1
y1 (x)
...
yn (x)
C1 (x)
0
.
..
..
.
.. = ..
.
.
(n1)
(n1)
F (x)
y1
(x) . . . yn
Cn0 (x)
(x)
(2.4)
( Dem. ) La demostraci
on se basa en la aplicacion del metodo de variaci
on de constantes o de Lagrange.
P
n
El metodo consiste en suponer que una solucion particular es yP (x) =
on que,
i=1 Ci (x)yi (x); expresi
poniendo C(x) = (C1 (x), . . . , Cn (x)) e Y(x) = (y1 (x), . . . , yn (x)), se puede escribir en forma compacta como
yP (x) = hC(x), Y(x)i
(2.5)
teniendose que
L(Y(x)) L(y1 (x), . . . , yn (x)) = (0, . . . , 0) 0
Derivando la expresi
on (2.5) se obtiene
yP0 (x) = hC0 (x), Y(x)i + hC(x), Y0 (x)i
y, dado que buscamos una soluci
on particular, se pueden, en principio, elegir las funciones {Ci (x)} de
manera que hC0 (x), Y(x)i = 0. A partir de aqu, derivando sucesivamente y tomando en cada paso
hC0 (x), Y(i1) (x)i = 0 se obtiene
yP0 (x)
yP00 (x)
(n)
yP (x)
=
=
..
.
con
con
dn1 yP
dyP
dn yP
+
F
(x)
+ . . . + F1 (x)
+ F0 (x)yP
n1
n
n1
dx
dx
dx
hC(x), Y(n) (x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i +
. . . + F1 (x)hC(x), Y0 (x)i + F0 (x)hC(x), Y(x)i
hC(x), Y(n) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i + . . . + F0 (x)hC(x), Y(x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i
hC (x), Y (x)i =
..
.
hC0 (x), Y(n1) (x)i =
0
0
F (x)
..
.
C10 (x)y1
(n1)
=
..
.
(x)
= F (x)
Ecuaciones Diferenciales.
29
(que es compatible y determinado, ya que {y1 (x), . . . , yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones de la
ecuaci
on homogenea y, por tanto, W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, luego existe solucion C0 (x) y de aqu
C(x)).
(Vease un ejemplo de aplicaci
on en la coleccion de problemas).
Llegados a este punto est
a claro que lo u
nico que queda por hacer para tener la solucion general de una
ecuaci
on lineal de orden n es conocer un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion lineal homogenea
asociada. Obtener tal sistema no es, en general, un problema elemental, salvo cuando los coeficientes son
constantes, tal como vamos a ver en la siguiente seccion.
Para finalizar, es conveniente se
nalar que tambien para las ecuaciones lineales completas se puede establecer un principio de superposici
on de soluciones, en el siguiente sentido:
Proposici
on 11 Sean L(y) = F1 (x), . . . , L(y) = Fn (x) ecuaciones diferenciales lineales. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son soluciones respectivas de ellas, entonces y1 (x) + . . . + yn (x) es soluci
on de la ecuaci
on lineal L(y) =
F1 (x) + . . . + Fn (x)
( Dem. )
2.4
2.4.1
Trivial.
Comenzaremos el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales (de orden n) con coeficientes constantes con
el caso de las ecuaciones homogeneas. Se trata, pues, de resolver la ecuacion del tipo
dn y
dn1 y
dy
+ an1 n1 + . . . + a1
+ a0 y = 0
n
dx
dx
dx
con a0 , . . . an1 R. En forma abreviada, y como ya es costumbre, escribiremos L(y) = 0, donde en este
caso el operador lineal L es
L := Dn + an1 Dn1 + . . . + a1 D + a0 I
Entonces se define:
Definici
on 15 La ecuaci
on
p(x) := xn + an1 xn1 + . . . + a1 x + a0 = 0
se denomina ecuaci
on caracterstica y el polinomio p(x) es el polinomio caracterstico de la ecuaci
on diferencial lineal homogenea dada.
Y para hallar un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial lineal se utiliza el siguiente
teorema de Algebra
lineal:
Teorema 11 (de la 1a descomposici
on): Sea E un espacio vectorial sobre el cuerpo K y F: E E
un endomorfismo. Sea p(x) K(X) un polinomio y p(x) = p1 (x) . . . pr (x) una descomposici
on tal que
m.c.d. (pi (x), pj (x)) = 1, i, j. Entonces
Ker p(F) := Ker p1 (F) . . . Ker pr (F)
donde los subespacios Ker pi (F) son invariantes por F.
Ecuaciones Diferenciales.
30
( Dem. )
Ker (D i I) = {ei x }
Por consiguiente
Ker L = Ker p(D) = {e1 x , . . . , en x }
luego ese conjunto es un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea y la proposicion queda
probada.
(Observese que, efectivamente, se trata de un conjunto de funciones linealmente independientes, ya que,
como puede comprobarse f
acilmente, W (e1 x , . . . , en x ) 6= 0. P. ej., el wronskiano en x = 0 es
W (0) = ((2 1 )(3 2 ) . . . (n n1 ))((3 2 ) . . . (n n1 )) . . . (n n1 ) 6= 0
y recibe el nombre de determinante de Vandermonde).
p(x) tiene races reales m
ultiples
En este caso se tiene:
Proposici
on 13 Si la ecuaci
on caracterstica de una ecuaci
on diferencial lineal homogenea de orden n tiene
m races reales 1 , . . . , m R (1 m < n) con multiplicidades 1 , . . . , m respectivamente (1 + . . . + m =
n); entonces
{e1 x , xe1 x , . . . , x1 1 e1 x ; . . . ; em x , xem x , . . . , xm 1 em x }
es un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuaci
on y, por tanto, la soluci
on general de la ecuaci
on
es
m
X
y(x) =
(c1i ei x + c2i xei x + . . . + ci i 1 xi 1 ei x )
i=1
Ecuaciones Diferenciales.
( Dem. )
31
=
=
=
=
Ecuaciones Diferenciales.
2.4.2
32
Pasemos a analizar el caso general de la ecuacion lineal completa con coeficientes constantes
dn y
dn1 y
dy
+ an1 n1 + . . . + a1
+ a0 y = F (x)
n
dx
dx
dx
con a0 , . . . an1 R (y F (x) continua). En forma abreviada, L(y) = F (x).
Tal como ya se vio en la secci
on anterior, a partir de un sistema fundamental de soluciones de la ecuaci
on
homogenea asociada y aplicando el metodo de variacion de constantes, se puede encontrar una soluci
on
particular de esta ecuaci
on, con lo que se tendra su solucion general.
Sin embargo, cuando el termino independiente F (x) tiene la propiedad de que se anula bajo la acci
on
de alg
un operador con coeficientes constantes, hay un metodo alternativo al de variacion de constantes que
permite obtener una soluci
on particular de la ecuacion lineal completa. Este procedimiento recibe el nombre
de metodo del anulador o tambien de la conjetura prudente.
Proposici
on 16 Sea L(y) = F (x) una ecuaci
on diferencial lineal con coeficientes constantes (y F (x) continua). Si K K(D) es un operador diferencial con coeficientes constantes que anula F (x), entonces una
soluci
on particular de la ecuaci
on se obtiene resolviendo la ecuaci
on lineal homogenea
(K L)(y) = 0
( Dem. )
A continuaci
on se muestran los resultados del procedimiento para algunos casos tpicos en los que el
termino independiente F (x) tiene una forma particular.
Casos particulares:
1. F (x) = ex (bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
yP (x) = ex P p (x)
donde P p (x) es un polinomio de grado p.
(b) Si es raiz del polinomio caracterstico y tiene multiplicidad entonces una solucion particular
es de la forma
yP (x) = x ex P p (x)
donde P p (x) es un polinomio de grado p.
2. F (x) = cos x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ) o F (x) = sin x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si i no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
yP (x) = cos xP1p (x) + sin xP2p (x)
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
Ecuaciones Diferenciales.
33
(b) Si i es raiz del polinomio caracterstico y tiene multiplicidad entonces una solucion particular
es de la forma
yP (x) = x (cos xP1p (x) + sin xP2p (x))
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
3. F (x) = ex cos x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ) o F (x) = ex sin x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si + i no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
yP (x) = ex (cos xP1p (x) + sin xP2p (x))
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
(b) Si +i es raiz del polinomio caracterstico y tiene multiplicidad entonces una solucion particular
es de la forma
yP (x) = x ex (cos xP1p (x) + sin xP2p (x))
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
(Veanse ejemplos de aplicaci
on en la coleccion de problemas).
2.5
2.5.1
Un caso particularmente interesante de ecuacion diferencial lineal son las denominadas ecuaciones de Euler,
que tienen la siguiente expresi
on general:
an (bx + c)n
n1
dn y
dy
y
n1 d
+ a0 y = f (x)
+
a
(bx
+
c)
+ . . . + a1 (bx + c)
n1
dxn
dxn1
dx
2.5.2
Aplicaciones fsicas
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas en Fsica conduce a ecuaciones lineales.
Un ejemplo tpico en Mec
anica son los osciladores armonicos:
1. El oscilador arm
onico simple: su ecuacion es
my 00 + ky = 0
Ecuaciones Diferenciales.
34
2. El oscilador arm
onico amortiguado: su ecuacion es
my 00 + y 0 + ky = 0
3. El oscilador arm
onico (amortiguado) forzado: su ecuacion es
my 00 + y 0 + ky = F (t)
En todos los casos se trata de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. (Su resolucion ha sido tratada
en los cursos de Fsica).
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas electricos conduce tambien a ecuaciones
lineales. Un ejemplo tpico son los circuitos electricos RCL, cuya ecuacion es:
LI 00 + RI 0 +
1
dE
I=
C
dt
Chapter 3
Introducci
on
En este captulo se va a tratar del estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y, en
particular, de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Se comenzar
a dando una serie de conceptos y resultados sobre sistemas de ecuaciones diferenciales de
primer orden en general para, inmediatamente, entrar en el estudio de los del tipo lineal. Concretamente
se investigar
an las soluciones de los sistemas lineales homogeneos y posteriormente de los no homogeneos,
donde se incluir
a la exposici
on del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares
de la ecuaci
on completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de los sistemas
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, los de tipo homogeneo (estudi
andose
los dos casos posibles: matriz del sistema diagonalizable y no diagonalizable) y, despues, el caso general
(incluyendo el metodo del anulador para hallar una solucion particular).
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
3.2
3.2.1
Definici
on 16 Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden es un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden que, expresado en forma implcita, es
F1 (t, x1 (t), . . . , xn (t), x01 (t), . . . , x0n (t))
=
..
.
dxn
dt
1 Que
es como se dar
an en adelante.
35
Ecuaciones Diferenciales.
36
Se denomina soluci
on del sistema a cualquier familia de funciones x1 (t) . . . , xn (t) diferenciables en I R
que satisfaga identicamente las ecuaciones del sistema
Es muy habitual utilizar la notaci
on vectorial: introduciendo los vectores
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) ,
dxn
= fn (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
x1 (t0 ) = x01 , . . . , xn (t0 ) = x0n
que, expresado en forma vectorial, es
x0 (t) = f (t, x(t))
x(t0 ) = x0
(3.1)
Entonces, el teorema de existencia y unicidad de soluciones (teorema 5) se establece en los mismos terminos
que para una s
ola ecuaci
on. Con esta notacion su enunciado sera:
Teorema 12 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el problema de valor
inicial (3.1) y sea un rect
angulo D R Rn con centro en (t0 , x0 ). Si f1 , . . . , fn son funciones continuas y
fi
lipschitzianas en D (para lo cual es suficiente con que fi ,
(i, j = 1, . . . , n) sean funciones continuas en
xj
D), entonces existe una u
nica soluci
on del problema, x(t), definida en un cierto intervalo (t0 , t0 + ) R
Comentario:
A partir de aqu los teoremas relativos a prolongacion de las soluciones se establecen tambien de manera
an
aloga al caso de una s
ola ecuaci
on.
La soluci
on x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema de valor inicial determina en el espacio eucldeo RRn ,
de coordenadas {t, x1 , . . . , xn }, una curva diferencial que es la curva integral del sistema. Cuando se cumplen
las condiciones del teorema de existencia y unicidad, por cada punto de dicho espacio pasa una sola curva
integral del sistema, el conjunto de las cuales forma una familia de curvas dependiente de n parametros que
constituyen la soluci
on general del sistema.
3.2.2
Ecuaciones Diferenciales.
37
= x1 (t)
..
.
dxn2
= xn1 (t)
dt
dxn
= f (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
y, dado un conjunto de condiciones iniciales de la ecuacion lineal,
t0
x(t0 ) = x0
x0 (t0 ) = x10
...
x(t0 ) = x0
x1 (t0 ) = x10
...
(r 1)
x1 1 (t)
=
..
.
f1 (t; x1 (t), . . . , x1 1
n)
x(r
n (t)
fn (t; x1 (t), . . . , x1 1
n 1)
(t); . . . , xn (t), . . . , x(r
(t))
n
(r 1)
3.3
3.3.1
Definici
on 17 Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal es un sistema de n ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden, que, expresado en forma explcita, es
dx1
dt
Ecuaciones Diferenciales.
38
..
.
dxn
dt
o en forma vectorial,
x0 (t) = A(t)x(t) + f (t)
o bien
..
y la matriz A(t) = ...
.
g11 (t)
...
g1n (t)
C (I, Rn )
x(t)
7
C (I, Rn )
x (t) A(t)x(t)
0
esto es,
L(x(t)) := x0 (t) A(t)x(t)
del cual puede probarse con facilidad que es lineal y permite escribir la ecuacion (2.2) como
L(x(t)) = f (t)
(3.2)
L(x(t)) = 0
(3.3)
o en el caso homogeneo
(con lo que el nombre dado queda justificado).
La cuesti
on de la de la existencia y unicidad de soluciones para estos sistemas tiene la siguiente respuesta:
Teorema 13 (de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones lineales): Considerese el sistema (3.2)
con la condici
on inicial x(t0 ) = (x01 , . . . , x0n ) x0 y tal que las funciones fi (t), gij (t) son continuas en un
cierto intervalo I = (x0 a, x0 + a) (con 0 < a). Entonces existe una u
nica soluci
on x(t) definida en el
intervalo I, que es derivable con continuidad hasta el orden n.
(En particular, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia y unicidad
de la soluci
on est
a garantizada tambien en todo R).
( Dem. ) Se basa en los teoremas de existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones de
primer orden (teorema 12) y para ecuaciones diferenciales lineales (teorema 6).
3.3.2
Comenzaremos el estudio de las soluciones de los sistemas de primer orden lineales con el siguiente resultado:
Proposici
on 18 Sea el sistema de primer orden lineal (3.2) y x1 (t) C (I, Rn ) una soluci
on. Entonces
2
Ecuaciones Diferenciales.
( Dem. )
39
Corolario 1 La soluci
on general del sistema de primer orden lineal (3.2) est
a dada por x(t) = xP (t)+Ker L
donde xP (t) es una soluci
on particular cualquiera del sistema y Ker L designa la soluci
on general del sistema
lineal homogeneo asociado.
( Dem. )
Teniendo en cuenta que Ker L es un subespacio vectorial de C (I, Rn ), es inmediato probar el siguiente
resultado:
Proposici
on 19 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Entonces cualquier combinaci
on
lineal de soluciones del sistema es tambien soluci
on.
Y para finalizar este estudio preliminar se tiene:
Proposici
on 20 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Sea la funci
on vectorial compleja
z(t) C (I, Cn ), que se puede expresar como z(t) = u(t) + iv(t), donde u(t), v(t) C (I, Rn ) (son
funciones vectoriales reales). Entonces z(t) es una soluci
on compleja del sistema si, y s
olo si, u(t), v(t) son
tambien soluciones (reales); es decir, las partes real e imaginaria de la soluci
on son soluciones por separado.
( Dem. )
Evidente ya que
0 = L(z(t)) = L(u(t) + iv(t)) = L(u(t)) + iL(v(t))
L(u(t)) = 0 , L(v(t)) = 0
3.3.3
1 = . . . = n = 0
=
..
.
xn (t)
Ecuaciones Diferenciales.
40
y el determinante
x11 (t)
x1n (t)
...
...
xn1 (t)
..
.
xnn (x)
se tiene que det (x1 (t), x2 (t)) = 0, t R y, sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que
0
0
0
1 x1 (t) + 2 x2 (t) =
+
=
1 cos t
2 sin t
1 cos t + 2 sin t
y el resultado es nulo t R si, y s
olo si, 1 = 2 = 0.
3.3.4
Soluci
on del sistema lineal homog
eneo. Matriz Fundamental
Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes, ahora se puede probar que:
Proposici
on 22 Para cualquier operador L (de orden n) con coeficientes continuos se tiene que
dim (Ker L) = n.
( Dem. )
iniciales
Ecuaciones Diferenciales.
41
luego {x1 (t), . . . , xn (t)} es un sistema generador de dim (Ker L) y, por consiguiente, forman base, con lo
cual dim (Ker L) = n.
Como corolario inmediato de esta proposicion se tiene:
Teorema 14 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo con coeficientes continuos (3.3) y sean
x1 (t), . . . , xn (t) C (I, Rn ) soluciones linealmente independientes del mismo. Entonces la soluci
on general
es una combinaci
on lineal de ellas (con coeficientes constantes)
xH (t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t)
Finalmente, se puede enunciar el resultado analogo al del teorema 7:
Teorema 15 Sea el conjunto de funciones vectoriales {x1 (t), . . . , xn (t)} C (I, Rn ). Si x1 (t), . . . , xn (t)
son linealmente independientes en I y adem
as son soluciones de un sistema lineal homogeneo, L(x(t)) = 0,
con coeficientes continuos, entonces det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I.
( Dem. ) Sup
ongase que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0, entonces existen 1 , . . . , n R, no
todos nulos, tales que 1 x1 (t0 ) + . . . + n xn (t0 ) = 0 y, en consecuencia, x(t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) es
soluci
on del problema de valores iniciales
L(x(t)) = 0
x(t0 )
= 0
Pero x(t) = 0 es tambien soluci
on, y como esta ha de ser u
nica, hay que concluir que, t I,
1 x1 (t) + . . . + n xn (t) = 0
con los i no todos nulos; en consecuencia x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente dependientes, contra la
hip
otesis. La contradicci
on proviene de suponer que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0; luego
1
n
det (x (t), . . . , x (t)) 6= 0, t I.
Teniendo presentes estos resultados, el siguiente concepto es el smil para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogeneos de la noci
on de sistema fundamental de soluciones de una ecuacion lineal
homogenea.
Definici
on 19 Una matriz fundamental de un sistema de n ecuaciones de primer orden lineal homogeneo
con coeficientes constantes (3.3) es toda matriz de orden n cuyas columnas son soluciones linealmente independientes del sistema:
1
..
V (t) = ...
.
x1n (t)
...
xnn (x)
Las propiedades m
as relevantes de las matrices fundamentales (cuya demostracion es inmediata tras lo
expuesto en este apartado) son las siguientes:
Proposici
on 23 Sea V (t) una matriz fundamental de un sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3).
Entonces
1. det V (t) 6= 0, t.
2. La soluci
on general de L(x(t)) = 0 es x(t) = V (t)c con c Rn .
3. Si M es cualquier matriz constante tal que det M 6= 0, entonces V (t)M es tambien una matriz fundamental.
Ecuaciones Diferenciales.
3.3.5
42
Soluci
on del sistema lineal completo. M
etodo de variaci
on de constantes
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion general del sistema lineal completo. Como en el caso de
una ecuaci
on diferencial lineal completa, el metodo consiste en partir de una matriz fundamental del sistema;
es decir, de n soluciones linealmente independientes conocidas del sistema lineal homogeneo asociado (esto
es, su soluci
on general), de modo que para tener la solucion general del sistema lineal completo basta con
obtener una soluci
on particular del mismo. Entonces:
Proposici
on 24 Sea un sistema lineal completo de n ecuaciones diferenciales de primer orden (con coeficientes continuos), L(x(t)) = f (t), y sea {x1 (t), . . . , xn (t)} un sistema de soluciones linealmente independientes del sistema lineal homogeneo asociado L(x(t)) = 0. Entonces, una soluci
on particular del sistema
lineal completo es la combinaci
on lineal (con coeficientes funcionales)
1
.. .. V (t)C(t)
xP (t) =
Ci (t)xi (t) = ...
. .
x1n (t)
i=1
...
xnn (x)
Cn (t)
...
xnn (t)
Cn0 (x)
(3.4)
fn (t)
( Dem. )
La demostraci
on se basa nuevamente en la aplicacion del metodo de variacion de constantes o de
n
X
Lagrange. El metodo consiste en suponer que una solucion particular es xP (t) =
Ci (t)xi (t) . Derivando
i=1
esta expresi
on y sustituyendo en la expresion del sistema lineal completo resulta
L(xP (t)) = x0P (t) A(t)xP (t) =
n
X
i=1
n
X
Ci (t)xi (t)
i=1
n
X
i=1
Pero L(xi (t)) = 0, i, luego xi (t) = A(t)xi (t) y, por tanto, para que xP (t) =
de la ecuaci
on lineal completa es suficiente con que
L(xP (t)) =
n
X
Pn
i=1
i=1
expresi
on que, en forma explcita es el sistema (3.4), el cual es compatible y determinado, ya que
{x1 (t), . . . , xn (t)} es un conjunto de soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo y, por
tanto, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I, luego existe solucion {Ci0 (t)} y de aqu {Ci (t)}.
3.4
3.4.1
Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes es un sistema de n
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que, expresado en forma explcita, es
dx1
dt
dxn
dt
Ecuaciones Diferenciales.
43
a1n
...
...
an1
..
.
(3.5)
an1
Tambien se puede traducir al lenguaje de operadores poniendo L(x(t)) := x0 (t)Ax(t), con lo que el sistema
se expresa igual que en el caso general
L(x(t)) = f (t)
El sistema es un sistema lineal homogeneo sii f (t) = 0; esto es,
L(x(t)) = 0
Los resultados expuestos para el caso general siguen siendo validos, por supuesto. En concreto, la soluci
on
general de un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes est
a
dada por x(t) = xP (t)+Ker L donde xP (t) es una solucion particular cualquiera del sistema y Ker L designa
la soluci
on general del sistema lineal homogeneo asociado. Como, ademas, para el operador L del sistema
se tiene que dim (Ker L) = n, dicha solucion general sera del tipo
x(t) = xH (t) + xP (t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) + xP (t)
En general la forma m
as sencilla de integrar un sistema de esta ndole suele ser convertirlo en una s
ola
ecuaci
on de orden superior, que ser
a necesariamente lineal con coeficientes constantes; siguiendo el metodo
expuesto en el apartado 3.2.2. Sin embargo, existen metodos para calcular una matriz fundamental (esto es,
un sistema fundamental de soluciones) del sistema homogeneo asociado a un sistema lineal con coeficientes
constantes. De aqu se obtiene directamente la solucion general del sistema homogeneo y, por aplicaci
on del
metodo de variaci
on de las constantes, una solucion particular del sistema completo. Estudiaremos dichos
metodos a continuaci
on.
3.4.2
(3.6)
Ecuaciones Diferenciales.
( Dem. )
44
L(et v) =
Dado que el sistema de ecuaciones diferenciales es de coeficientes y funciones reales, tambien sus soluciones
han de poder expresarse por medio de funciones reales; luego en este u
ltimo caso hay que ver como obtener
soluciones reales a partir de la soluci
on compleja hallada. Entonces:
Proposici
on 27 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Cn un vector propio de A de valor propio complejo = + i C, (, R). Entonces v v1 + iv2 , con
v 1 , v 2 Rn , y
x1 (t)
x2 (t)
Av = v
v
v = A
A
v =
entonces v y v
son vectores linealmente
(pues A = A por ser los coeficientes del sistema reales). Como 6= ,
independientes por ser vectores propios de autovalores diferentes, luego
0
6=
) = det (v1 + iv2 , v1 iv2 ) = det (v1 , v1 iv2 ) + det (iv2 , v1 iv2 )
det (v, v
det (v1 , v1 ) i det (v1 , v2 ) + i det (v2 , v1 ) + det (v2 , v2 ) = 2i det (v1 , v2 )
de donde det (v1 , v2 ) 6= 0 y, por tanto, v1 , v2 son linealmente independientes. Teniendo esto en cuenta
resulta
det (x1 (t), x2 (t))
Ecuaciones Diferenciales.
45
Teorema 16 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes
(3.6). Sea v1 , . . . , vn una base de vectores (en Rn o en Cn ) formada por vectores propios de A y 1 , . . . , n
sus valores propios respectivos, (que pueden ser reales o complejos, distintos o repetidos). Entonces las
funciones
x1 (t) = e1 t v1 , . . . , xn (t) = en t vn
forman una base de ker L (quiz
as en C) y, por consiguiente, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t.
( Dem. )
Observaci
on:
En el caso en que la base de la proposicion anterior no sea real, es posible hallar una base de funciones
i , cuyos
reales aplicando la proposici
on 27. En efecto, considerese el vector propio vi y su conjugado v
i , respectivamente. Tomando la parte real e imaginaria de
autovalores son i C y su conjugado
ei t vi se obtienen dos funciones reales linealmente independientes, mientras que si se toman la parte
3.4.3
En el caso en que la matriz A de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes
constantes no sea diagonalizable, no va a ser posible hallar una base de Rn o Cn formada por vectores propios
de la misma y, por consiguiente, no es aplicable el teorema 16 para encontrar la solucion general del sistema.
Esta situaci
on se presenta cuando hay alguna raz del polinomio caracterstico de A cuya multiplicidad
algebraica (multiplicidad de la raz) es mayor que la dimension del subespacio de vectores propios asociados
a ese valor propio; es decir, mayor que dim ker (A Id).
Para resolver este problema se intentara seguir un metodo analogo al caso de las ecuaciones diferenciales
de orden superior cuando haba alguna raz del polinomio caracterstico con multiplicidad mayor que 1. En
n1
X
tal caso, se tratar
a de encontrar soluciones del tipo x(t) =
vi ti et .
i=0
Ecuaciones Diferenciales.
46
= et (A Id)1 vj
xj2 (t)
0 = (A Id)
1 j
(1 (A Id)
v + . . . + 1 (A Id)v + v )
= (A Id)1 vj
y como (A Id)1 vj 6= 0 esto implica que = 0. Repitiendo el razonamiento multiplicando por el factor
(A Id)2 se obtendra que 1 = 0 e iterando el proceso lo mismo para el resto de coeficientes i .
Adem
as son soluciones del sistema homogeneo, pues
0
De esta manera, el c
alculo de n soluciones linealmente independientes de un sistema de ecuaciones
diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes en el caso en que la matriz A del sistema no es
diagonalizable se resuelve aplicando los siguientes pasos:
Ecuaciones Diferenciales.
47
1. Hallar todos los valores propios de A. Entonces, para cada valor propio (con multiplicidad > 1):
2. Se buscan todos los vectores propios de A, esto es, los vectores vj0 (j0 = 1, . . . , d1 ) de una base de
ker (A Id). Si A tiene s
olo d1 < n vectores propios linealmente independientes, de acuerdo con los
resultados del apartado anterior, se dispone de d1 soluciones linealmente independientes del tipo
et vj0
3. Se buscan todos los vectores vj1 (j1 = 1, . . . , d2 d1 ) de una base de ker (A Id)2 tales que
(A Id)2 vj1 = 0
pero
(A Id)vj1 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
et (t(A Id)vj1 + vj1 )
y todas ellas (d2 d1 ) son linealmente independientes entre si y en relacion a las d1 del punto anterior.
4. Si a
un no se tienen n soluciones linealmente independientes, se buscan todos los vectores vj2 (j2 =
1, . . . , d3 d2 d1 ) de una base de ker (A Id)3 tales que
(A Id)3 vj2 = 0
pero
(A Id)2 vj2 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
2
t
t
2 j2
j2
j2
e
(A Id) v + t(A Id)v + v
2!
y todas ellas (d3 d2 d1 ) son linealmente independientes en relacion a las de los puntos anteriores
(seg
un se ha probado en la proposicion precedente).
5. Se itera el proceso hasta completar las n soluciones linealmente independientes 2 .
Comentario:
Otra manera equivalente de proceder sera la siguiente: se buscan todos los vectores vj (j = 1, . . . , )
de una base de ker (A Id) (que obviamente contendra vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . de bases de ker (A
Id), ker (A Id)2 , . . . respectivamente). Entonces, para cada uno de esos vectores hay una soluci
on
del tipo
t2
2 j
t
j
j
e
v + t(A Id)v + (A Id) v + . . .
2!
y todas ellas son linealmente independientes. Observese que cuando vj coincide con alguno de los
vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . se van obteniendo, en particular, las soluciones anteriores de manera sucesiva.
3.4.4
(3.7)
lineal que garantiza que este algoritmo siempre funciona, dando adem
as
una cota superior del n
umero de pasos que se requiere para alcanzar el objetivo (v
ease M. Braun, Ecuaciones Diferenciales y
sus Aplicaciones, Grupo Ed. Iberoam
erica (1990))
Ecuaciones Diferenciales.
48
Proposici
on 29 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal no homogeneo con coeficientes constantes (3.7). Si
f (t) = et (vp tp + . . . + v1 t + v0 )
donde no es valor propio de la matriz del sistema A y vi Rn (0 i p), entonces una soluci
on
particular del sistema es
xP (t) = et (up tp + . . . + u1 t + u0 )
donde
up
( Id A)1 vp
p1
up2
=
..
.
u0
( Id A)1 (v0 u1 )
Chapter 4
Introducci
on
En este captulo se va a abordar el estudio cualitativo de los sistemas de ecuaciones diferenciales (de primer
orden).
Se comenzar
a dando una serie de conceptos generales que incluyen el planteamiento del problema y
las primeras nociones y resultados de puntos de equilibrio, estabilidad y comportamiento asintotico de
soluciones, asi como los conceptos de espacio de fases, orbitas y curvas integrales de un sistema. Se estudia,
a continuaci
on, el problema de la estabilidad. Tras establecer con todo rigor la definicion y un resultado
de caracter general, se analiza primero la estabilidad de los sistemas lineales y, en particular, la de los
sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes, para pasar a investigar la de los sistemas lineales
completos. Finalmente, se considera la estabilidad de sistemas autonomos en general y se da un resultado
sobre estabilidad cuando se efectuan peque
nas variaciones del segundo miembro de una ecuacion diferencial.
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
4.2
4.2.1
Conceptos generales
Planteamiento del problema
En este captulo se va a comenzar considerando sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo
general
x0 (t) = f (t, x(t))
(4.1)
donde
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) ,
Ecuaciones Diferenciales.
50
de ecuaciones diferenciales del tipo (4.1). De modo general, no se va a estar interesado realmente en los
valores precisos de x1 (t) y x2 (t) en cada instante t sino, mas bien, en las propiedades cualitativas de estas
funciones. Concretamente, se intentar
a hallar respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Existen valores 1 , 2 de x1 (t) y x2 (t) respectivamente para los que ambas especies coexisten en un
estado estable? En otra palabras, existen 1 , 2 R tales que x1 (t) = 1 y x2 (t) = 2 es una soluci
on
de (4.1)?
2. Suponiendo que en un instante dado ambas especies estan coexistiendo en equilibrio, que sucede si se
incrementa ligeramente el n
umero de miembros de una de ellas?: contin
ua habiendo equilibrio o una
de ellas se impone sobre la otra?
3. Suponiendo que x1 (t) y x2 (t) tienen valores dados en t = 0; que ocurre cuando t ?: prevalece
una especie sobre la otra?, se tiende a una situacion de equilibrio? o, como mnimo, se tiende a una
soluci
on peri
odica?
4.2.2
Ecuaciones Diferenciales.
51
Como consecuencia, observese que todo punto de equilibrio de un sistema es un punto crtico de las
funciones x(t) soluci
on (es decir, de las curvas integrales).
El estudio de la estabilidad de las soluciones constituye el problema central de la teora cualitativa de
las ecuaciones diferenciales, ya que tiene una importancia capital en todas las aplicaciones fsicas, debido al
hecho de que no es posible, casi nunca, poder medir con exactitud las condiciones iniciales del problema.
Conviene, por tanto, saber si peque
nas variaciones de estas alteran significativamente el comportamiento de
las soluciones.
La cuesti
on de la estabilidad es usualmente muy difcil de analizar, ya que no se conoce explcitamente
la soluci
on del sistema. El u
nico caso que es accesible al estudio es cuando la funcion vectorial f no depende
explcitamente de t. En tal caso:
Definici
on 21 Un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma (4.1) es un sistema autonomo sii la
funci
on f no depende explcitamente de la variable independiente t.
Incluso para sistemas aut
onomos, s
olo hay dos casos en los cuales se ha completado el estudio de la
estabilidad:
1. Cuando f (x) = Ax; esto es, para sistemas lineales homogeneos y completos con coeficientes constantes.
2. Cuando, no siendo el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes, solo interesa el estudio de
la estabilidad de las soluciones de equilibrio.
Estos
ser
an los que se estudiar
an en el resto del captulo.
Puesto que, de acuerdo con lo dicho, en adelante solo se van a considerar sistemas autonomos, es importante destacar el siguiente resultado:
Proposici
on 31 Todo sistema de n ecuaciones diferenciales no aut
onomo de la forma (4.1) puede transformarse en un sistema equivalente de n + 1 ecuaciones diferenciales aut
onomo.
( Dem. )
Si el sistema no aut
onomo de partida es
dx1
dt
= f1 (t, x1 , . . . , xn )
..
.
dxn
dt
= fn (t, x1 , . . . , xn )
f1 (x0 , x1 , . . . , xn )
..
.
dxn
dt
4.2.3
fn (x0 , x1 , . . . , xn )
Considerese un sistema de n ecuaciones diferenciales de la forma (4.1), con condiciones iniciales dadas
x(t0 ) = x0 (x01 , . . . , x0n )
Ecuaciones Diferenciales.
52
Si las funciones f1 , . . . , fn no dependen explcitamente de t (sistema autonomo), se puede dar una interpretaci
on de las soluciones x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema que es particularmente comoda (y necesaria) para abordar el estudio de la estabilidad. As, en el espacio eucldeo Rn , de coordenadas rectangulares
{x1 , . . . , xn }, la soluci
on x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t) determina la ley de movimiento de un punto que
sigue una cierta trayectoria seg
un la variacion del parametro t, que en esta interpretacion se identificar
a
con el tiempo. De este modo, la derivada x0 (t) representa la velocidad de un punto de la trayectoria y
x(t0 ) = x0
x0 (t) = f (x(t)) ,
x(t1 ) = x0
y la segunda lo es de
Entonces, teniendo en cuenta que el sistema es autonomo, resulta que x3 (t) := x2 (t + t1 t0 ) es tambien
soluci
on del primer problema de valor inicial, por consiguiente se tendra que x3 (t) = x2 (t + t1 t0 ) = x1 (t),
por lo que las
orbitas de x1 (t) y x2 (t) han de ser las mismas.
Ejemplo:
El sistema de ecuaciones
dx
= y
dt
dy
=x
dt
y(t) = a sin (t + b)
Ecuaciones Diferenciales.
53
f (x, y)
g(x, y)
(4.2)
(4.3)
( Dem. ) Sea x = x(t), y = y(t) una solucion del sistema dado y, por tanto, (x(t), y(t)) una orbita del
sistema. Sea t = t1 tal que x0 (t1 ) 6= 0 entonces, de acuerdo con el teorema de la funcion implcita, se puede
despejar t como funci
on de x en la primera ecuacion, t = t(x), en un entorno del punto x1 = x(t1 ). De este
modo, para todo t pr
oximo a t1 , la
orbita de la solucion dada, expresada en forma explcita, viene dada por
la funci
on y = y(t(x)) Y (x). Entonces, aplicando la regla de la cadena y el teorema de la funcion inversa
a esta funci
on resulta
dy
dy
dy dt
g(x, y)
dt
=
= dx
=
(4.4)
dx
dt dx
f (x, y)
dt
cuya soluci
on es, obviamente, y = Y (x)+C. Estas funciones, representadas en R2 son las curvas integrales de
la ecuaci
on (4.4) que, por construcci
on, coinciden con las orbitas del sistema dado. Con ello queda probado
el resultado.
As pues, para hallar las
orbitas del sistema autonomo de primer orden (4.2) basta con resolver la ecuaci
on
diferencial de primer orden (4.3). Esta ecuacion da la pendiente de la recta tangente a la trayectoria del
sistema (4.2) que pasa por el punto (x, y), siempre que en dicho punto las funciones f y g no se anulen
simultaneamente (si as fuera el caso, el punto en cuestion sera un punto crtico y por el no pasara ninguna
orbita).
Comentarios:
Observese que hay una sutil diferencia entre las orbitas de (4.2) y las curvas integrales de (4.3),
y es que, mientras que las primeras son curvas orientadas (con la orientacion natural dada por la
parametrizaci
on), las segundas no lo son.
Ecuaciones Diferenciales.
54
De la ecuaci
on de las trayectorias obtenida de esta manera, que por tanto estan dadas, en general,
en forma implcita, podr
a obtenerse la solucion del sistema de partida solo si es posible hallar una
parametrizaci
on de dicha familia de curvas que satisfaga el sistema original.
4.2.4
En esta secci
on se comienza a analizar el problema de la estabilidad de los sistema de ecuaciones diferenciales
(aut
onomos).
x0 (t) = f (x(t))
(4.5)
Empezaremos precisando algo m
as la nocion de estabilidad establecida en la definicion 20.
Definici
on 23 (Liapunov): Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales (aut
onomo o no) y una soluci
on
(
orbita) del sistema x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)).
1. x(t) es una soluci
on estable sii, para todo R+ , existe () R+ tal que, para cualquier soluci
on
y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que |yi (t0 )xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple
que |yi (t) xi (t)| < , en cualquier t > t0 .
2. x(t) es una soluci
on asint
oticamente estable sii:
(a) Es una soluci
on estable.
(b) Existe R+ tal que, para cualquier soluci
on y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que
|yi (t0 ) xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple que
lim |yi (t) xi (t)| = 0
d2 g
+ sin = 0
dt2
l
que, poniendo x1 = , se transforma en el siguiente sistema de primer orden:
dx1
= x2
dt
dx2
g
= sin x1
dt
l
x2 = 0
x1 =
x2 = 0
Ecuaciones Diferenciales.
4.3
55
4.3.1
(4.6)
Un sistema de estas caractersticas siempre tiene como solucion particular x0 (t) = 0. Entonces, el siguiente
teorema relaciona la estabilidad de cualquier solucion con la de esta.
Teorema 17 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo del tipo (4.6).
1. Si la soluci
on x(t) = 0 es estable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien estable.
2. Si la soluci
on x(t) = 0 es asint
oticamente estable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien
asint
oticamente estable.
3. Si la soluci
on x(t) = 0 es inestable, entonces cualquier otra soluci
on es tambien inestable.
4. Si la soluci
on x(t) = 0 es estable pero no asint
oticamente estable, entonces cualquier otra soluci
on es
tambien estable pero no asint
oticamente estable.
( Dem. )
1. Si la soluci
on x0 (t) = 0 es estable, entonces, > 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que
|yi (t0 )| < (i), se cumple que |yi (t)| < , t > t0 .
Sea x(t) cualquier otra soluci
on. Se ha de probar que es estable. Sea > 0 y cualquier soluci
on z(t)
tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el
sistema lineal) y satisface las condiciones del parrafo anterior, luego se tiene que, t > t0 y i
|yi (t)| = |zi (t0 ) xi (t)| <
2. Si la soluci
on x0 (t) = 0 es asint
oticamente estable entonces es estable por definicion y, por el apartado
anterior, cualquier soluci
on x(t) es tambien estable. Hay que ver que tambien lo es asintoticamente.
Por serlo x0 (t) = 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que |yi (t0 )| < (i), se cumple
que lim |yi (t)| = 0 . Sea cualquier solucion z(t) tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando
t
y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el sistema lineal) y satisface las condiciones del p
arrafo
anterior, luego se tiene que
lim |yi (t)| = lim |zi (t0 ) xi (t)| = 0
t
3. Se va a probar la negaci
on del enunciado; esto es, que si existe alguna solucion x(t) estable, entonces
x0 (t) = 0 es estable.
Sea y(t) una soluci
on cualquiera pr
oxima a x0 (t) = 0 en t0 , entonces z(t) = y(t) + x(t) es otra soluci
on
(por ser el sistema lineal) pr
oxima a x(t) en t0 y, por consiguiente, para todo t (ya que x(t) es estable).
Por tanto, y(t) permanece pr
oxima a x0 (t) = 0 para todo t > t0 , luego x0 (t) = 0 es estable.
4. An
aloga a la del apartado anterior.
As pues, para estudiar la estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo basta
con analizar la de la soluci
on nula. En el siguiente apartado se hara este analisis para sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales homogeneos con coeficientes constantes.
Ecuaciones Diferenciales.
4.3.2
56
Considerese un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes (y, por tanto,
aut
onomo)
x0 (t) = Ax(t)
(4.7)
Vamos a estudiar, por simplicidad, el caso en que A M22 (R); es decir, sistemas de dos ecuaciones
diferenciales (a fin de poder hacer razonamientos sobre sus orbitas, que estan en el plano R2 ). Explcitamente
escrito el sistema es
dx
dt
dy
dt
Ecuaciones Diferenciales.
57
Ecuaciones Diferenciales.
58
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion inestable,
luego toda soluci
on es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco inestable.
(b) < 0.
Si t + entonces x(t), y(t) 0.
Si t entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es soluci
on
asint
oticamente estable, luego toda solucion es asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco estable.
(c) = 0.
En este caso, la soluci
on del sistema es
x(t) = (c1 cos t + c2 sin t)v1 + (c2 cos t c1 sin t)v1
x(t)
y(t)
Ecuaciones Diferenciales.
59
Entonces, del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0
es soluci
on estable pero no asintoticamente estable, luego toda solucion es estable pero no
asint
oticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio estable.
(b) 1 = 2 = 0 (ambos valores propios son nulos).
Hay dos casos posibles:
i. dim ker A = 1.
Sea, entonces, v1 un vector base de ker A y sea v2 un segundo vector que completa una base
de R2 . La soluci
on general es
x(t)
x(t) = (c1 + c2 t)v1 + c2 v2
y(t)
Si c2 6= 0, se trata de una familia de rectas paralelas (con vector director v1 ), para la cual
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo cuando c2 > 0 y negativo cuando c2 < 0).
Si t + entonces x(t), y(t) (negativo cuando c2 > 0 y positivo cuando c2 < 0).
Si c2 = 0 es una familia de puntos de equilibrio (inestable), los cuales se hallan sobre la recta
que pasa por el origen y tiene por vector director v1 .
Del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es soluci
on
inestable, luego toda solucion es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio inestable.
ii. dim ker A = 2.
Sea, entonces, v1 , v2 una base de ker A = R2 . La solucion general es
x(t)
x(t) = c1 v1 + c2 v2
y(t)
que son todos los puntos del plano. Por consiguiente todos ellos son soluciones estables pero
no asint
oticamente estables.
Se trata de puntos de equilibrio indiferente.
A modo de resumen se tiene:
Las soluciones son asint
oticamente estables en todos los casos en que todos los valores propios tienen
parte real negativa (casos 1.b, 1.e.i, 1.e.ii y 2.b).
Las soluciones son estables pero no asintoticamente estables en todos los casos en que hay valores
propios que tienen parte real negativa y tambien los hay con parte real nula, pero en este u
ltimo caso
se cumple que dim ker (A Id) = (multiplicidad de ). (casos 2.c, 3.a.ii y 3.b.ii).
Las soluciones son inestables en todos los casos en que hay alg
un valor propio que tiene parte real
positiva o nula, pero en este u
ltimo caso se cumple que dim ker (A Id) < (multiplicidad de ).
(casos 1.a, 1.c, 1.d.i, 1.d.ii, 2.a, 3.a.i y 3.b.i).
Todo ello se puede generalizar a sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes de dn ecuaciones,
enunciando el siguiente resultado:
Teorema 18 Sea un sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes del tipo (4.7) con A Mnn (R).
1. Las soluciones del sistema son estables y asint
oticamente estables si, y s
olo si, todos los valores propios
tienen parte real negativa.
2. Las soluciones del sistema son estables pero no asint
oticamnete estables si, y s
olo si, todos los valores
propios tienen parte real no positiva y hay alguno con parte real nula tal que dim ker (A Id) =
(multiplicidad del valor propio como raiz del polinomio caracterstico).
Ecuaciones Diferenciales.
60
Este teorema permite obtener resultados sobre la estabilidad de estos sistemas sin necesidad de hallar la
soluci
on: basta con estudiar las races de la ecuacion caracterstica del sistema.
4.3.3
Criterio de Routh-Hurwitz
Seg
un se acaba de ver en el apartado anterior, el problema del estudio de la estabilidad de los sistemas de
ecuaciones lineales homogeneos con coeficientes constantes se ha reducido al analisis de los signos de las
partes reales de los valores propios o races de la ecuacion caracterstica. Pero si esta es de grado elevado,
su soluci
on puede ser muy difcil. Es por ello que conviene disponer de metodos que permitan discernir el
signo de la parte real de las races sin necesidad de resolver la ecuacion caracterstica. El mas significativo
n1
bn3
bn5
.
.
.
0
0
bn
0
bn1
bn3
..
.
0
bn
0
0
bn2
bn4
..
.
0
0
0
bn1
..
.
0
0
bn
..
.
...
...
...
0
0
0
..
.
0
0
0
..
.
0
0
0
..
.
0
0
0
..
.
bn2
..
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
...
b0
0
0
b1
0
0
b2
b0
0
b3
b1
0
0
0
0
..
.
b4
b2
b0
4.3.4
Considerese ahora un sistema de ecuaciones diferenciales lineal completo con coeficientes constantes
x0 (t) = Ax(t) + f (t)
(4.8)
Ecuaciones Diferenciales.
61
( Dem. ) En efecto, sean x1 (t) y x2 (t) dos soluciones del sistema completo proximas entre si en t0 , entonces
x2 (t) x1 (t) es soluci
on de x0 (t) = Ax(t), y el resultado es inmediato.
A continuaci
on vamos a utilizar este y los anteriores resultados para analizar la estabilidad de las soluciones de una ecuaci
on diferencial lineal de orden n.
Proposici
on 35 La estabilidad de las soluciones de una ecuaci
on diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes
y (n) (t) + an1 y (n1) (t) + . . . + a1 y 0 (t) + a0 y(t) = f (t)
depende de las races del polinomio caracterstico de la ecuaci
on
p() := n + an1 n1 + . . . + a1 + a0
En concreto, si A es la matriz del sistema lineal de primer orden con coeficientes constantes equivalente a
esta ecuaci
on, se tiene que p() = det(A Id), y entonces:
1. Las soluciones de la ecuaci
on son estables y asint
oticamente estables si, y s
olo si, todas las races tienen
parte real negativa.
2. Las soluciones de la ecuaci
on son estables si, y s
olo si, todas las races tienen parte real no positiva y
hay alguno con parte real nula tal que dim ker (A Id) = (multiplicidad de la raz).
3. Las soluciones de la ecuaci
on son inestables si, y s
olo si, alguna raz tiene parte real positiva o nula
pero, en este u
ltimo caso, dim ker (A Id) < (multiplicidad de la raz) 3 .
( Dem. ) La clave de la demostraci
on esta en convertir la ecuacion lineal de orden n en un sistema de n
ecuaciones lineales de primer orden
dx0
dt
dx1
dt
= x1 (t)
= x2 (t)
..
.
dxn2
dt
dxn1
dt
= xn1 (t)
= an1 xn1 (t) . . . a1 x1 (t) a0 x0 (t) + f (t)
0
0
.
.
A=
.
0
a0
1
0
..
.
0
1
..
.
...
...
0
a1
0
a2
...
...
0
0
..
.
0
0
..
.
0
an2
1
an1
0
0
.
.
f (t) =
.
0
f (t)
Entonces s
olo queda por probar que el polinomio caracterstico de la matriz A y el de la ecuacion lineal dada
son el mismo, con lo que el resultado es una consecuencia inmediata de la proposicion 34 y el teorema 18.
Dicha prueba se hace por inducci
on:
Si n = 2: Entonces
A=
3 Este
0
a0
1
a1
Ecuaciones Diferenciales.
62
Si es cierto para n 1, entonces es cierto para n: Por hipotesis de induccion, para n 1 se tiene
p(n1) () := n1 + an2 n2 + . . . + a1 + a0
y para n, desarrollando el determinante de la matriz A Id por la primera columna
det (A Id) = (1)n (n1 + an2 n2 + . . . + a1 + a0 )
y de ah el resultado.
4.4
4.4.1
El estudio de la estabilidad de las soluciones de sistemas no lineales solo esta completado para las soluciones
de equilibrio.
Para abordar el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas autonomos no lineales
se consideran primero los sistemas casi lineales autonomos del tipo
x0 (t) = Ax(t) + g(x(t))
(4.9)
g(x(t))
g(x(t))
es una funci
on continua y lim
=0.
x0 kx(t)k
kx(t)k
Entonces la soluci
on de equilibrio x0 (t) = 0 del sistema linealizado es tambien una soluci
on de equilibrio del
sistema y:
1. Si todos los valores propios de A tienen parte real negativa entonces la soluci
on de equilibrio x0 (t) = 0
del sistema es asint
oticamente estable.
2. Si la matriz A tiene alg
un valor propio con parte real positiva entonces la soluci
on de equilibrio x0 (t) = 0
del sistema es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la soluci
on de equilibrio
x0 (t) = 0 del sistema.
Teniendo esto en cuenta, el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas aut
onomos
no lineales pasa por la linealizaci
on de los mismos.
Ecuaciones Diferenciales.
63
Proposici
on 36 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales aut
onomo (no lineal)
dx(t)
= f (x(t))
dt
(4.10)
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces, la estabilidad
de la soluci
on de equilibrio xeq (t) = x0 es equivalente 4 a la estabilidad de la soluci
on de equilibrio z0 (t) = 0
del sistema
dz(t)
fi
=
z(t) + g(z(t))
(4.11)
dt
xj x=x0
donde g es una funci
on que contiene s
olo terminos cuadr
aticos o de orden superior en zk y verifica que
g(z(t))
lim
=0.
z0 kz(t)k
( Dem. )
g(z(t))
= 0 , y como x) = z + x0 , se tiene que
z0 kz(t)k
con lim
dx(t)
dz(t)
=
= f (z + x0 )
dt
dt
de donde la ecuaci
on (4.10) queda transformada en (4.11), y x = x0 es solucion de equilibrio de (4.10) si, y
s
olo si, z = 0 es soluci
on de equilibrio de (4.11). De ah el resultado.
Por consiguiente, como corolario del teorema 20 y de esta proposicion se obtiene que el estudio de la
estabilidad de las soluciones de equilibrio de un sistema autonomo se basa en el analisis del signo de la parte
real de los valores propios de la matriz jacobiana de la funcion f en los puntos de equilibrio; esto es:
Proposici
on 37 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales aut
onomo (no lineal)
dx(t)
= f (x(t))
dt
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces:
fi
1. Si todos los valores propios de la matriz
tienen parte real negativa, entonces la soluci
on
xj x=x0
eq
0
de equilibrio x (t) = x del sistema inicial es asint
oticamente estable.
fi
tiene alg
un valor propio con parte real positiva, entonces la soluci
on de
2. Si la matriz
xj x=x0
equilibrio xeq (t) = x0 del sistema inicial es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la soluci
on de equilibrio
xeq (t) = x0 del sistema inicial.
(Veanse ejemplos de aplicaci
on en la coleccion de problemas).
4.4.2
En este u
ltimo apartado se va a analizar brevemente el problema de la estabilidad de las soluciones de
ecuaciones diferenciales cuando el segundo miembro de la ecuacion sufre peque
nas variaciones. Se enuncia
el resultado para el caso de una s
ola ecuacion diferencial.
4 En
Ecuaciones Diferenciales.
64
y(t0 ) = y0
y(t0 ) = y0 + 0
tales que f y son funciones continuas y derivables, con derivadas continuas en D R2 (con (t0 , y0 ), (t0 , y0 +
0 ) D). Sean (t) y (t) soluciones respectivas de ambos problemas de valor inicial. Si existen M R+
f
y R+ (arbitrariamente peque
no) tales que M y |(t, y(t)| < , para todo (t, y) D, entonces
y
|(t) (t)| 0 eM |tt0 | +
para todo t tal que (t, (t)), (t, (t)) D.
( Dem. )
M |tt0 |
(e
1)
M
Chapter 5
La Transformaci
on de Laplace
5.1
Introducci
on
La transformaci
on de Laplace es un metodo directo y muy potente para la resolucion de problemas de
valor inicial de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Su uso permite transformar
una ecuaci
on diferencial (o un sistema) de esta ndole, junto con sus condiciones iniciales, en una ecuaci
on
algebraica. En particular se va a estudiar su aplicacion al caso de ecuaciones diferenciales con segundos
miembros discontinuos, que es cuando este metodo se muestra especialmente u
til.
El uso de la transformaci
on de Laplace en este contexto y, en particular su aplicacion a problemas
de ingeniera electrica, comenz
o en los a
nos treinta (siglo y medio despues de que Laplace introdujese su
transformaci
on), como consecuencia de los trabajos de Van der Pool y Doestch que llevaron a abandonar
el metodo operacional de Heaviside, de aplicacion mas restringida e incomoda y carente de una adecuada
justificaci
on en aquellos tiempos.
En la primera secci
on del captulo se van a introducir los conceptos basicos y propiedades fundamentales
sobre la transformaci
on de Laplace, que se utilizaran para calcular las transformadas de algunas funciones
elementales. Tambien se estudiar
a la cuestion de la inversion de la transformacion de Laplace por el metodo
de descomposici
on en fracciones simples. En la segunda seccion se aplicaran las nociones anteriores para
la resoluci
on de problemas de valor inicial planteados por ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales
lineales y ecuaciones ntegro-diferenciales con coeficientes constantes. El analisis de algunos casos especiales
(excitaciones discontinuas y excitaciones puntuales) conducira a la introduccion de la funcion de Heaviside
y la delta de Dirac. Finalmente se estudiara el producto de convolucion y su aplicacion a la resoluci
on de
problemas de valor inicial con excitaciones en cuya expresion aparecen varios terminos de forma diversa.
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
5.2
5.2.1
Definiciones b
asicas y propiedades
Transformadas de Laplace
65
Ecuaciones Diferenciales.
66
En los ejemplos de c
alculo que se muestran en la seccion 5.2.3 puede observarse que la transformada de
Laplace de una funci
on dada puede no existir para algunos valores de s o, incluso, para ning
un valor de s,
tal como muestra el siguiente caso:
Ejemplo:
2
La funci
on f (t) = et no admite transformada de Laplace ya que, para cualquier s, se tiene que
2
s+1
La primera condici
on garantiza la existencia de la integral
es necesario, pues, garantizar la convergencia de la integral en el intervalo [0, ); pero, por ser f (t) de orden
exponencial , se tendr
a que para s >
Z x
Z x
Z
1
st
(s)t
(5.1)
|e f (t)|dt M
|e
|dt M
|e(s)t |dt =
s
0
0
0
independientemente de x, por lo que la integral impropia es absolutamente convergente y, por tanto, convergente.
Definici
on 26 f : [0, ) R R es una funcion admisible sii:
1. La restricci
on de f a cualquier intervalo finito [0, x] R es una funci
on continua (por lo menos a
trozos).
2. f es de orden exponencial .
Comentarios:
La clase de funciones admisibles es suficientemente amplia para la mayora de las aplicaciones. En
ella se incluyen las funciones polin
omicas, las exponenciales, las logartmicas y las periodicas que sean
continuas a trozos en cada periodo.
Es inmediato probar, adem
as, que la combinacion lineal y el producto de funciones admisibles es otra
funci
on admisible
El siguiente resultado (cuya demostracion se omite) permitira invertir la transformacion de Laplace en
muchas ocasiones, sin necesidad de recurrir a una formula general de inversion que requiere integraci
on en
el campo complejo. Para ello bastar
a con descomponer la funcion F (s) en suma de funciones que sean
transformadas de funciones conocidas, ya que:
Teorema 23 (de unicidad de la transformada de Laplace): Si f (t), g(t) son funciones admisibles y F (s) =
G(s), para todo s grande, entonces f (t) = g(t) en cada punto donde ambas son continuas. En particular, si
f y g son continuas para todo t 0, entonces f = g.
Ecuaciones Diferenciales.
5.2.2
67
Primeras propiedades
C ([0, ))
f (t)
C (R)
F (s)
Entonces, como primeras propiedades de las transformadas de Laplace se pueden establecer las siguientes:
Proposici
on 38 (Linealidad): L es un operador lineal; esto es, si f (t), g(t) son funciones admisibles, entonces af (t) + bg(t) (con a, b R) es tambien admisible y
L(af (t) + bg(t)) = aL(f (t)) + bL(g(t) aF (s) + bG(s)
( Dem. )
En efecto
Z
L(af (t) + bg(t))
st
st
f (t)dt + b
est g(t)dt
(5.2)
est f (t)dt
Comentario:
En la anterior proposici
on se asume que f (t) esta definida en t = 0. De no ser as, al ser f (t) admisible
y, por tanto, continua a trozos, ha de existir f (0+ ) = lim+ f (t) y se tiene
t0
L(f (t))
Z
=
lim
0+
e
+
st 0
f (t)dt = lim (e
0+
st
f (t)|
Z
+s
est f (t)dt)
Ecuaciones Diferenciales.
68
La inversi
on de la transformaci
on de Laplace se vera facilitada en gran medida por las siguientes
propiedades:
Proposici
on 40 (Integraci
on): Si f (u) una funci
on integrable y admisible (con transformada de Laplace
Z t
f (u)du es admisible y
F (s)), entonces
0
t
Z
L
f (u)du
Z
( Dem. )
Poniendo g(t) =
propiedad de derivaci
on
F (s)
s
f (u)du se tiene que g 0 (t) = f (t) con g(0) = 0, por lo que utilizando la
Z
f (u)du
Proposici
on 41 (Valores inicial y final): Si f (t) es una funci
on admisible (con transformada de Laplace
F (s)) cuya derivada es admisible y existen los lmites de f (t) cuando t 0+ y t +, entonces
1.
lim F (s) = 0 .
s+
t0
3.
t+
( Dem. )
s0
En efecto.
M
, que se obtiene, a su vez, de la acotaci
on
s
(5.1).
2. Se parte de la propiedad de derivacion expresada como
L(f 0 (t)) = sF (s) lim f (t)
t0+
Haciendo s + y teniendo en cuenta que, al ser f 0 (t) admisible, se tiene que lim L(f 0 (t)) = 0 , el
t0+
resultado es inmediato.
3. Se parte de nuevo de la propiedad de derivacion escrita ahora en la forma
Z x
L(f 0 (t)) = lim
est f 0 (t)dt = sF (s) f (0)
x+
s0
Z x
Z x
lim lim
est f 0 (t)dt = lim lim
est f 0 (t)dt
x+ s0 0
s0 x+ 0
Z x
=
lim
f 0 (t)dt = lim f (x) f (0) = lim f (t) f (0)
x+
x+
t+
(Se ha utilizado el hecho de que es posible intercambiar el orden de ejecucion de los lmites, por estar
F (s) definida en un entorno de s = 0).
Ecuaciones Diferenciales.
69
Proposici
on 42 (Multiplicaci
on por t): Si f (t) es una funci
on admisible (con transformada de Laplace
F (s)), entonces
dF (s)
L(tf (t)) =
ds
( Dem. )
En efecto, pues
dF (s)
d
=
ds
ds
st
Z
f (t)dt =
est tf (t)dt
f (t)
es una funci
on admisible, para lo cual, si f (t) es admisible (con
t
f (t)
transformada de Laplace F (s)), es suficiente con que exista lim+
, entonces
t
t0
Z
f (t)
L
=
F (u)du
t
s
Proposici
on 43 (Divisi
on por t): Si
( Dem. )
Si g(t) =
f (t)
se tiene que f (t) = tg(t), y utilizando la propiedad anterior
t
F (s) =
de donde
Z
Z
F (u)du = lim
x+
Z
F (u)du = lim
x+
dG(s)
ds
dG(u)
du = lim (G(s) G(x)) = G(s) = L
x+
du
f (t)
t
En efecto, pues
L(eat f (t)) =
e(sa)t f (t)dt = F (s a)
Proposici
on 45 (Traslaci
on): Si f (t) es una funci
on admisible (con transformada de Laplace F (s)), entonces la funci
on
f (t a) si t a
f(t) =
0
si t < a
es admisible y
L(f(t)) = eas F (s)
( Dem. )
En efecto, pues
L(f(t)) =
est f(t)dt =
est f (t a)dt = ()
y haciendo t a = u,
Z
() =
0
Ecuaciones Diferenciales.
70
Proposici
on 46 (Cambio de escala): Si f (t) es una funci
on admisible (con transformada de Laplace F (s))
y a > 0, entonces
1 s
L(f (at)) = F
a
a
( Dem. )
En efecto, haciendo at = u
Z
Z
1 su
1 s
L(f (at)) =
est f (at)dt =
e a f (u)du = F
a 0
a
a
0
Proposici
on 47 (Funciones peri
odicas): Si f (t) es una funci
on admisible peri
odica de periodo T ; es decir,
f (t + T ) = f (t), entonces
R T st
e f (t)dt
L(f (t)) = 0
1 esT
( Dem. )
En efecto,
Z
est f (t)dt =
L(f (t)) =
y haciendo t = T + u en la u
ltima integral
Z T
Z
st
() =
e f (t)dt +
0
est f (t)dt +
est f (t)dt = ()
0
T
5.2.3
esu f (u)du =
Vamos a utilizar algunas de las propiedades expuestas para calcular, a modo de ejemplo, las transformadas
de Laplace de algunas funciones elementales.
1. f (t) = 1.
Z
L(1) :=
est dt = lim
1
1 esx
=
x
s
s
est dt = lim
si s > 0, no existiendo si s 0.
2. f (t) = tn .
Para n = 1 se tiene
Z
L(t) :=
st
Z
tdt = lim
est tdt =
1
s2
si s > 0, no existiendo si s 0. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicaci
on por t).
Para n = 2, partiendo del anterior resultado y usando la propiedad de multiplicacion por t,
L(t2 ) =
d 1
2
= 3
2
ds s
s
d
d (n 1)!
n!
L(tn1 ) =
= n+1
ds
ds sn
s
Ecuaciones Diferenciales.
71
3. f (t) = tn eat .
Partiendo del resultado anterior y usando la propiedad de multiplicacion por eat :
n!
(s a)n+1
L(tn eat ) =
4. f (t) = eat .
L(eat ) :=
e(sa)t dt =
1
sa
si s > a, no existiendo si s a. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicaci
on por eat ).
5. f (t) = cos bt , g(t) = sin bt.
Sus transformadas de Laplace se pueden determinar directamente como en los otros ejemplos, pero es
m
as c
omodo utilizar la f
ormula de Euler:
Z
Z
L(cos bt) + iL(sin bt) :=
est cos btdt + i
est sin btdt
0
0
Z
Z
s + ib
1
= 2
=
est (cos bt + i sin bt)dt =
est eibt dt =
s ib
s + b2
0
0
e igualando partes real e imaginaria se obtiene
L(cos bt)
L(sin bt)
s
s2 + b2
b
2
s + b2
sa
(s a)2 + b2
b
(s a)2 + b2
s2 b2
(s2 + b2 )2
2bs
(s2 + b2 )2
Comentario:
Naturalmente el uso de las propiedades expuestas puede reiterarse. As, p. ej., para obtener la
transformada de Laplace de la funcion
Z t
f (t) =
eu u sin udu
0
se parte de la transformada de f (t) = sin t y basta con aplicar sucesivamente las propiedades de
multiplicaci
on por t, de multiplicacion por eat y de integracion, para obtener
Z t
2(s + 1)
u
L
e u sin udu =
s((s + 1)2 + 1)2
0
Ecuaciones Diferenciales.
5.2.4
72
Inversi
on (por descomposici
on en fracciones simples)
A2
(s )2
...
A
(s )
(Ak R)
y, de acuerdo con los resultados del apartado anterior, para cada uno de ellos se tiene, en general,
k = 1, . . . , ,
Ak (k 1)!
Ak
Ak
k1 t
=
=L
t
e
(s )k
(k 1)! (s )k
(k 1)!
2. Si + i C es una raz de Q(s), tambien lo es su conjugada i C, ambas con la misma
multiplicidad . Entonces se pueden englobar los factores correspondientes a estas dos races en un
s
olo sumando, debiendose distinguir los siguientes casos:
(a) Si la multiplicidad es = 1: Entonces el termino correspondiente a estas races que aparece en la
descomposici
on en fracciones simples es
As + B
A(s )
A + B
A + B t
t
e
sin
t
=
+
=
L
Ae
cos
t
+
(s )2 + 2
(s )2 + 2
(s )2 + 2
=
=
=
1 (s )2 + 2 (s )2 + 2
2 2
((s )2 + 2 )2
1
1 (s )2 2
3
3
2
2
2 (s ) +
2 ((s )2 + 2 )2
1
1
L(et sin t) 2 L(et t cos t)
3
2
2
Ecuaciones Diferenciales.
73
El c
alculo de los coeficientes que aparecen en la descomposicion en fracciones simples puede hacerse por
el conocido metodo de coeficientes indeterminados. Sin embargo, para los terminos correspondientes a
races reales (y, en particular, cuando son simples) es mas comodo el siguiente metodo:
Si R es una raz de Q(s) con multiplicidad , se tiene
P (s) X Ak
+ R(s)
=
Q(s)
(s )k
k=1
X
P (s)
=
Ak (s )k + (s ) R(s)
Q(s)/(s )
k=1
e identificando el segundo miembro como el desarrollo de Taylor del primero, se obtiene que
d
P (s)
P (s)
, A1 =
A =
Q(s)/(s ) s=
ds Q(s)/(s ) s=
y, en general
1
dk
Ak =
( k)! dsk
5.3
5.3.1
P (s)
Q(s)/(s )
s=
Aplicaci
on a la resoluci
on de ecuaciones diferenciales
Resoluci
on de problemas de valor inicial de ecuaciones y sistemas con
coeficientes constantes
Utilizando u
nicamente las propiedades de linealidad y de derivacion de la transformacion de Laplace, se est
a
ya en condiciones de resolver algunos problemas de valor inicial para:
1. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
3. Ecuaciones ntegro-diferenciales.
(Veanse ejemplos en la colecci
on de problemas).
5.3.2
El uso de la transformada de Laplace para la resolucion de los problemas de valor inicial de ecuaciones
diferenciales se
nalados en el apartado anterior muestra toda su eficacia cuando la funcion que aparece en el
termino independiente de la ecuaci
on (o sistema) presenta discontinuidades de salto en uno o varios puntos
de su dominio 1 .
Para tratar este tipo de problemas con el metodo de la transformacion de Laplace es de gran utilidad la
siguiente funci
on:
Definici
on 27 Se denomina funci
on de Heaviside o funcion de salto unidad a la funci
on
0 si 0 t < a
u(t a) ua (t) =
1
si a t
Si a = 0 se escribe simplemente u(t).
1 Ello
Ecuaciones Diferenciales.
74
esa
s
1
.
s
Inmediata, pues
Z
L(ua (t)) :=
est ua (t)dt =
est dt =
esa
s
Comentarios:
Una funci
on que presente discontinuidades de salto tal como
f1 (t) si 0 t < a
f2 (t) si a t < b
f (t) =
f3 (t)
si b t
se puede expresar en terminos de la funcion de Heaviside de la siguiente forma
f (t)
La propiedad de traslaci
on puede expresarse ahora en terminos de la funcion de Heaviside como
L(f(t)) = L(u(t a)f (t a)) = eas F (s)
(donde F (s) = L(f (t))), f
ormula que permite el calculo de la transformada de Laplace de una funci
on
con discontinuidades de salto y tambien su inversion.
(Veanse ejemplos en la colecci
on de problemas).
5.3.3
Delta de Dirac
Hay muchas aplicaciones cuya modelizacion matematica conduce a ecuaciones diferenciales lineales (con
coeficientes constantes) en las que la funcion f (t) del termino independiente es nula fuera de un estrecho
intervalo [a, a + ] en el que toma valores arbitrariamente grandes. Normalmente, ademas, estos valores son
Z
desconocidos, disponiendose u
nicamente del valor de la integral I =
f (t)dt (si a < a + ).
Este tipo de situaciones se presenta en problemas de naturaleza impulsiva. Por ejemplo, en un sistema
mec
anico formado por una masa sujeta mediante un resorte elastico, al golpear con un martillo en un
instante t = a, comunicando un impulso de valor I durante un breve intervalo de tiempo [a, a + ], en el
cual el martillo est
a en contacto con la masa (en este caso, f (t) representa la fuerza aplicada en ese lapso
de tiempo). Tambien en el caso de un circuito electrico RCL, cuya ecuacion
Z
dI
1 t
e(t) = RI + L
+
I( )d
dt
C 0
se deriva para obtener la ecuaci
on diferencial
L
d2 I
dI
1
de
+R
+ I=
= f (t)
dt2
dt
C
dt
Ecuaciones Diferenciales.
75
cuando la tensi
on cambia bruscamente en el instante (de hecho entre y + ) desde un valor e0 hasta
el valor e0 + I.
Para tratar estas situaciones se va a considerar el caso ideal que se obtiene al hacer que 0. Fijando
I = 1, si f f0 , esta funci
on f0 debera satisfacer
Z
f0 (t) = 0
para t 6=
si a <
f0 (t)dt = 1
y(0) = 0
y 0 (0) = 0
(5.3)
de donde se obtiene Y (s) e, invirtiendo, y(t). En ambos casos f (t) solo interviene como integrando multiplicado por una funci
on continua.
Z
As pues, para resolver el caso ideal planteado ( 0) hay que calcular lim
g(t)f (t)dt cuando g(t)
0
es una funci
on continua. Se tiene:
lim
0
g(t)f (t)dt =
g(a) si a <
0
en otro caso
[a,a+]
a+
a+
Z
f (t)dt
m
Z
g(t)f (t)dt M
es decir
a+
f (t)dt
a
a+
Z
m
g(t)f (t)dt M
a
lim
0
Ecuaciones Diferenciales.
76
Este resultado permite considerar el caso ideal 0 (en que f f0 ) en la situacion descrita. Para ello
se define la siguiente funci
on 2 :
Definici
on 28 Se denomina delta de Dirac a la funci
on (t a) tal que, para toda funci
on continua g(t)
en [, ], verifica que
Z
g(a) si a <
g(t)(t a)dt =
0
en otro caso
y(0) = y0
y 0 (0) = y1
5.3.4
Convoluci
on y sistemas lineales
y(0) = 0 ,
y 0 (0) = 0
(5.4)
con f (t) conteniendo diferentes expresiones tipos de funciones (para simplificar se han considerado condiciones iniciales homogeneas). Su resoluci
on mediante la transformada de Laplace lleva a
Y (s) =
1
F (s) H(s)F (s)
a2 s2 + a1 s + a0
(5.5)
y s
olo resta invertir la transformaci
on de Laplace para obtener y(t). Sin embargo, sera deseable hacerlo de
tal forma que al cambiar f (t) y, por tanto F (s), no hubiera que rehacer todos los calculos. Para ello, se
1
comienza observando que en la anterior expresion H(s) =
es la transformada de Laplace de
a2 s2 + a1 s + a0
la funci
on h(t), soluci
on del problema de valor inicial dado cuando F (s) = 1, es decir, cuando f (t) = (t).
Entonces:
a2 h00 (t) + a1 h0 (t) + a0 h(t) = (t) ; h(0) = 0 , h0 (0) = 0
2 Realmente
Ecuaciones Diferenciales.
77
Definici
on 29 Dado un problema de valor inicial
a2 y 00 (t) + a1 y 0 (t) + a0 y(t) = f (t)
y(0) = y0
y 0 (0) = y1
se denomina funci
on de transferencia o respuesta impulsional del sistema a la funci
on h(t) soluci
on del
problema de valor inicial
a2 h00 (t) + a1 h0 (t) + a0 h(t) = (t)
esto es a la funci
on cuya transformada de Laplace es
h(0) = 0
h0 (0) = 0
(5.6)
1
.
a2 s2 + a1 s + a0
Comentario:
N
otese que s
olo pueden darse los siguientes casos:
1. La soluci
on general de la ecuacion (5.6) es h(t) = (c1 cos bt+c2 sin bt)eat , si las races del polinomio
caracterstico asociado son del tipo = a + bi.
En este caso, la soluci
on particular del problema de valor inicial da c1 = 0.
2. La soluci
on general de la ecuacion (5.6) es h(t) = c1 e1 t + c2 e2 t , si las races del polinomio
caracterstico son 1 , 2 R, con 1 6= 2 .
En este caso, la soluci
on particular del problema de valor inicial da c1 = c2 .
3. La soluci
on general de la ecuacion (5.6) es h(t) = c1 et + c2 tet , si las races del polinomio
caracterstico son 1 = 2 R.
En este caso, la soluci
on particular del problema de valor inicial da c1 = 0.
Observese que la funci
on de transferencia de un sistema depende u
nicamente de la parte fija del
problema, correspondiente a los coeficientes ai .
La expresi
on (5.5) sugiere que y(t) este relacionada directamente con h(t) y f (t). Se trata de discernir
c
omo. En general se tiene que y(t) 6= h(t)f (t), ya que L(h(t)f (t)) 6= L(h(t))L(f (t)). El resultado correcto
es:
Proposici
on 50 El problema de valor inicial (5.4) (cuya resoluci
on por el metodo de Laplace conduce a la
expresi
on (5.5)) tiene como soluci
on la funci
on
Z t
Z t
y(t) '
f ( )h(t )u(t )d =
f ( )h(t )d
0
( Dem. )
Se va a aproximar la funci
on f (t) mediante
f (t) '
N
1
X
i=1
N
1
X
ci (t ti )
i=1
A continuaci
on se van a utilizar dos propiedades basicas de las soluciones de problemas de valor inicial de
ecuaciones diferenciales lineales. En primer lugar, es valido el principio de superposicion, por lo que la
soluci
on correspondiente a una combinacion lineal de excitaciones es la correspondiente combinacion de las
soluciones a cada una de las excitaciones. As pues, se puede aproximar la solucion y(t) por
y(t) '
N
1
X
i=1
ci yi (t)
Ecuaciones Diferenciales.
78
y(0) = 0 ,
y 0 (0) = 0
En segundo lugar, por la propiedad de invariancia en el tiempo del sistema se ha de tener que yi (t) =
h(t ti )u(t ti ), lo que se traduce en
L(yi (t)) = H(s)L((t ti )) = H(s)esti
obteniendose, as, que
y(t) '
N
1
X
i=1
De la discusi
on precedente se obtiene inmediatamente el siguiente resultado:
Teorema 24 (de Convoluci
on): Si f (t) y g(t) son funciones admisibles, entonces f (t) g(t) tambien lo es y
L((f g)(t)) = L(f (t))L(g(t))
Comentario:
El producto de convoluci
on es muy u
til para invertir la transformacion de Laplace, ya que, del teorema
de convoluci
on se obtiene de inmediato que si Y (s) = F (s)G(s) y f (t) = L1 (F (s) y g(t) = L1 (G(s))
entonces y(t) = L1 (Y (s)) = (f g)(t)).
Utilizando la definici
on y/0 este teorema es inmediato comprobar las siguientes propiedades:
Proposici
on 51 Sean f (t), g(t) y h(t) funciones admisibles, entonces:
1. (f g)(t) = (g f )(t).
2. (f (g + h))(t)) = (f g)(t) + (f h)(t).
3. ((f g) h)(t)) = (f (g h))(t).
4. ( f )(t) = f (t).
Teniendo presente todo esto, se puede ahora afirmar que la solucion del problema de valor inicial (5.4) es
Z t
y(t) = (f h)(t)) =
f ( )h(t )d
0
y si se modifica f (t) s
olo ser
a necesario modificar, en consecuencia, el calculo del producto de convoluci
on
con la funci
on de transferencia del sistema.
(Veanse ejemplos en la colecci
on de problemas).
Chapter 6
Introducci
on
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumir
a que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
6.2
6.2.1
Antes de comenzar conviene recordar que, como se definio en el primer captulo, una ecuacion diferencial es
una relaci
on entre una funci
on (suficientemente derivable), sus variables y una o varias derivadas sucesivas
de la funci
on. En forma implcita es una expresion del tipo
F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0
Entonces:
Definici
on 31 Se denomina ecuaci
on diferencial en derivadas parciales a una ecuaci
on diferencial en la que
la funci
on inc
ognita es de varias variables, u u(x1 , . . . , xn ). Esto es, una expresi
on del tipo:
2u
u
u 2 u
2u
,
,...,
,
,..., 2 ,... = 0
F x1 , . . . , x n ,
x1
xn xk1 x1 x2
xn
(Las ecuaciones en derivadas parciales se suelen expresar siempre en forma implcita).
1. Se denomina orden de la ecuaci
on al de la derivada de mayor orden que interviene en la ecuaci
on.
2. Se denomina grado de la ecuaci
on al exponente de la derivada de mayor orden.
Igual que con las ecuaciones diferenciales ordinarias, se van a tratar, en particular, las ecuaciones en
derivadas parciales de tipo lineal:
Definici
on 32 Una ecuaci
on diferencial en derivadas parciales es de tipo lineal sii es de primer grado en
la funci
on inc
ognita u y en sus derivadas parciales. Se suele escribir L(u) = f (donde u y f son funciones
de varias variables y L es un operador lineal que puede contener en su expresi
on funciones de las variables
independientes).
La ecuaci
on lineal es homogenea sii no tiene termino independiente; esto es, f = 0.
79
Ecuaciones Diferenciales.
80
Ejemplos:
Una ecuaci
on en derivadas parciales lineal es, por ejemplo,
2
donde L = 2
u
u
2u
+ xy 2 ex
= f (x, y)
x
x
y
+ xy 2 ex
.
x
x
y
No es una ecuaci
on en derivadas parciales lineal la siguiente
u
ya que L = u
2u
u
+ xy
= f (x, y)
x
xy
2
+ xy
no es un operador lineal, como puede comprobarse f
acilmente.
x
xy
6.2.2
En el contexto de este captulo, un problema de contorno consiste en resolver una ecuacion diferencial
en derivadas parciales, esto es, en hallar una funcion u que satisfaga dicha ecuacion en alg
un dominio de
las variables independientes, asi como ciertas condiciones de la funcion y/o sus derivadas parciales en el
contorno de este dominio. Tambien se acostumbra a exigir condiciones de continuidad de u y sus derivadas
en el dominio en cuesti
on y su contorno.
Las condiciones de contorno que se van a considerar principalmente son las siguientes:
Definici
on 33 Un problema de contorno es lineal sii la ecuaci
on en derivadas parciales a la que est
a asociado
es lineal y las propias condiciones de contorno tambien son lineales. Se tiene, por tanto:
e.d.p. lineal:
Conds. cont. lineales:
L(u) = f
L1 (u) = f1 , . . . , Lk (u) = fk
2u 2u
= sin x
y 2
x2
L1 (u(x, 0)) := u(x, 0) = 0 , 0 x 1
u
L2 (u(x, 0)) :=
(x, 0) = 0 , 0 x 1
x
L3 (u(0, y)) := u(0, y) = 0 , y 0
L(u(x, y)) :=
Ecuaciones Diferenciales.
81
Proposici
on 52 (Principio de superposicion de soluciones): Sea una ecuaci
on en derivadas parciales lineal
y homogenea L(u) = 0. Si u1 , . . . , un son soluciones, entonces:
1. Cualquier combinaci
on lineal de las mismas, u =
n
X
ck uk , es tambien soluci
on.
k=1
( Dem. )
n
X
ck u k ) =
k=1
n
X
ck L(uk ) = 0
k=1
6.2.3
Clasificaci
on de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden
lineales
2u
2u
u
u
2u
+B
+C 2 +D
+E
+ Fu = 0
2
x
xy
y
x
y
(6.1)
Ecuaciones Diferenciales.
82
Proposici
on 53 Toda ecuaci
on en derivadas parciales de segundo orden lineal con coeficientes constantes
(en dos dimensiones) del tipo (6.1) puede convertirse (por medio de transformaciones lineales) en una de
los tres siguientes tipos:
1. Una ecuaci
on lineal con coeficientes constantes con un u
nico termino de segundo orden en el que
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
2. Una ecuaci
on lineal con coeficientes constantes con un u
nico termino de segundo orden en el que no
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
3. Una ecuaci
on lineal con coeficientes constantes con dos terminos de segundo orden (con el mismo
coeficiente) en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funci
on inc
ognita.
( Dem. )
Si se efect
ua el siguiente cambio lineal de coordenadas
t = x + y
s = x + y
(6.2)
(con , , , R par
ametros arbitrarios) y se designa por u
=u
(t, s) a la funcion transformada de u(x, y),
se tiene que
u
x
u
y
2u
x2
2u
xy
2u
y 2
=
=
=
=
=
+
t
s
u
+
t
s
2
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2 2 +
+
+ 2 2 = 2 2 + 2
+ 2 2
t
ts
st
s
t
ts
s
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2 +
+
+ 2 = 2 2 + ( + )
+ 2 2
t
ts
st
s
t
ts
s
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2u
2 2 +
+
+ 2 2 = 2 2 + 2
+ 2 2
t
ts
st
s
t
ts
s
2u
2u
2u
2
2
+
(2A
+
(
+
)B
+
2C)
+
(
A
+
B
+
C)
+
t2
ts
s2
u
u
D( + )
+ E( + )
+ Fu
t
s
(2 A + B + 2 C)
Analicemos la forma de los terminos de segundo orden, de manera que se obtenga una de las tres opciones
consideradas.
1. La ecuaci
on tiene un s
olo termino de segundo orden en el que aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funci
on inc
ognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si A = C = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
(b) Sup
ongase que A 6= 0 (y/o C 6= 0). Entonces ha de tenerse que
2 A + B + 2 C = 0 ,
2 A + B + 2 C = 0
o, equivalentemente
2
A+
B+C =0 ,
2
A+
B+C =0
1
1
=
(B B 2 4AC) ,
=
(B B 2 4AC)
2A
2A
(6.3)
Ecuaciones Diferenciales.
83
(en una de las igualdades se toma el signo + y en la otra el ). Para que la transformacion (6.2)
2u
+ D0
+ E0
+ Fu
=0
ts
t
s
si, y s
olo si, B 2 4AC > 0.
2. La ecuaci
on tiene un s
olo termino de segundo orden en el que no aparecen las derivadas parciales
cruzadas de la funci
on inc
ognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = C = 0
o B = A = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformaci
on
(6.2).
(b) Suponiendo de nuevo que A 6= 0 (y/o C 6= 0), entonces ha de tenerse que
2 A + B + 2 C = 0 ,
2A + ( + )B + 2C = 0
=
, con lo que se
2A
logra la anulaci
on del primer coeficiente. Por otra parte, si se toma = 1 y = 0; es decir, se
realiza la transformaci
on
t = Bx + 2Ay , s = x
Si B 2 4AC = 0, de la primera de las expresiones (6.3) se obtiene que
la segunda ecuaci
on se reduce a
2A + B = 0
con lo que se obtiene una ecuacion en derivadas parciales del tipo 1 :
A
2u
+ D0
+ E0
+ Fu
=0
2
s
t
s
3. La ecuaci
on tiene dos terminos de segundo orden en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funci
on inc
ognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
(b) Si B 6= 0, la transformaci
on
Bx + 2Ay
t=
4AC B 2
s=x
(es pues necesario que B 2 4AC < 0) convierte la ecuacion en derivadas parciales inicial en una
de la forma
2
u
2u
A
+
+ D0
+ E0
+ Fu
=0
t2
s2
t
s
La discusi
on precedente da origen a la siguiente definicion que clasifica las ecuaciones en derivadas
parciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes:
Definici
on 38 Dada una ecuaci
on en derivadas parciales de segundo orden lineal homogenea con coeficientes
constantes (en dos dimensiones) del tipo (6.1).
1. La ecuaci
on es del tipo hiperb
olico (y el operador lineal L es hiperbolico) sii B 2 4AC > 0; es decir,
es del primer tipo:
2u
u
u
+D
+E
+ Fu = 0
xy
x
y
1 Si
se desea que el t
ermino que aparezca sea
2u
, el an
alisis a efectuar es an
alogo.
t2
Ecuaciones Diferenciales.
84
2. La ecuaci
on es del tipo parab
olico (y el operador lineal L es parabolico) sii B 2 4AC = 0; es decir,
es del segundo tipo:
u
2u
u
+D
+E
+ Fu = 0
x2
x
y
3. La ecuaci
on es del tipo elptico (y el operador lineal L es elptico) sii B 2 4AC < 0; es decir, es del
tercer tipo:
u
u
2u 2u
+ 2 +D
+E
+ Fu = 0
2
x
y
x
y
Comentario:
Esta clasificaci
on es de gran relevancia ya que, para cada clase de ecuacion, el tipo de condici
on de
contorno y la naturaleza de la solucion son diferentes (como ya se vera). Ademas, cada una de ellas
corresponde, en las aplicaciones, a un tipo diferente de problema fsico:
1. Las hiperb
olicas describen problemas de vibraciones (y requieren dos condiciones iniciales, adem
as
de las de contorno).
2. Las parab
olicas describen problemas de difusion (y requieren una condicion inicial, ademas de las
de contorno).
3. Las elpticas describen problemas de estados de equilibrio (y no requieren condiciones iniciales,
adem
as de las de contorno).
Antes de abordar el estudio y resolucion de estos tipos de ecuaciones sometidos a diferentes condiciones
de contorno, es preciso dar algunas nociones sobre las series de funciones trigonometricas conocidas como
series de Fourier.
6.3
6.3.1
En el estudio de muchos problemas fsicos que se modelizan por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales (p. ej., problemas de vibraciones mecanicas, conduccion del calor, transmision de ondas, electromagnetismo, etc.) es necesario trabajar con series de funciones trigonometricas del tipo
f (x) =
X
1
a0 +
(an cos nx + bn sin nx)
2
n=1
(6.4)
X
1
a0 +
(an cos nx + bn sin nx)
2
n=1
(6.5)
Ecuaciones Diferenciales.
85
la integraci
on termino a termino conduce a
Z
f (x)dx = a0
a0 =
f (x)dx
a0
es, por tanto, el valor medio de f (x) en el intervalo considerado). Multiplicando
2
ahora (6.4) por cos nx resulta
(observese que el termino
f (x) cos nx =
1
a0 cos nx + a1 cos x cos nx + b1 sin x cos nx + . . . + an cos2 x + bn sin nx cos nx + . . . (6.7)
2
cos mx cos nx
sin mx sin nx
es f
acil comprobar que
Z
1
(sin (m n)x + sin (m + n)x)
2
1
(cos (m n)x + cos (m + n)x)
2
1
(cos (m n)x cos (m + n)x)
2
(si m 6= n)
an =
Realizando un proceso an
alogo, pero multiplicando por sin nx y usando que
Z
sin mx sin nxdx = 0 ; (si m 6= n)
se llega a que
Z
sin2 nxdx = bn
bn =
La situaci
on presentada en esta proposicion es, no obstante, demasiado restrictiva, ya que se asume que la
serie trigonometrica es uniformemente convergente a la funcion f (x) o, lo que es lo mismo, que esta funci
on es
desarrollable por medio de una serie trigonometrica uniformemente convergente. Estas hipotesis no estar
an,
en general, aseguradas previamente y, por consiguiente, tampoco la existencia de los coeficientes an y bn .
El punto de vista que se va a tomar ser
a, pues, dada una funcion f (x), definir los coeficientes mediante las
expresiones (6.6) y, con ellos, construir la serie trigonometrica (6.5).
Ecuaciones Diferenciales.
86
Definici
on 39 Dada una funci
on f (x) integrable 2 en [, ), se denominan coeficientes de Fourier de
f (x) a los valores an , bn obtenidos mediante las expresiones (6.6) y serie de Fourier de f (x) a la serie
trigonometrica
X
1
a0 +
(an cos nx + bn sin nx)
2
n=1
y como corolario de la proposici
on anterior se tiene:
Corollary 1 Dadas dos funciones f (x), g(x) integrables en [, ), los coeficientes de Fourier de f (x) +
g(x) (, R) son la suma de veces los de f (x) y veces los de g(x).
Es de desear que la serie de Fourier de una funcion f (x) converja (uniformemente) y tenga como suma
la funci
on dada (cumpliendose, por tanto, la igualdad (6.4)). Desgraciadamente no siempre ocurre as y hay
muchas funciones integrables (e incluso continuas) cuya serie de Fourier diverge en uno o mas puntos.
Comentario:
Del mismo modo que una serie de Fourier no tiene por que ser convergente, una serie trigonometrica no
tiene por que ser serie de Fourier de alguna funcion; esto es, los coeficientes de dicha serie no podran
obtenerse mediante expresiones del tipo (6.6) para ninguna funcion f (x) (ni aun tomando como funci
on
la suma de dicha serie, en el caso de que fuera convergente).
Ejemplo:
La serie
6.3.2
sin nx
converge x R pero se sabe que no es de Fourier.
log
(1 + n)
n=1
El problema fundamental consiste, pues, en investigar las propiedades de una funcion integrable que garanticen que su serie de Fourier, no s
olo es convergente, sino que tiene dicha funcion como suma.
En primer lugar, de la igualdad (6.4) y observando que cada termino de la serie trigonometrica que en
ella aparece tiene periodicidad 2, se obtiene de inmediato que:
X
1
a0 +
(an cos nx + bn sin nx) es la serie de Fourier de una funci
on f (x) y converge
2
n=1
sumando f (x) (es decir, se cumple la igualdad (6.4)), entonces f (x) es peri
odica de periodo 2.
Proposici
on 55 Si
Ecuaciones Diferenciales.
87
si x < 0
si 0 x <
se tiene que
a0
an
bn
Z 0
Z
1
0dx +
dx =
0
Z
1
cos nxdx = 0 (n 1)
0
Z
1
1
sin nxdx = (1 (1)n )
0
n
(n 1)
2
; por consiguiente la serie de Fourier de esta funci
on es
2n 1
sin 3x sin 5x
+ 2 sin x +
+
+ ...
2
3
5
Ecuaciones Diferenciales.
6.3.3
88
Inmediata.
Y de aqu:
Definici
on 40 Una serie de Fourier se dice que es de tipo seno para x (resp. de tipo coseno para x) sii
s
olo contiene terminos en sin nx (resp. en cos nx).
Y como caso particular del teorema de Dirichlet en este contexto se tiene:
Teorema 26 (de Dirichlet): Sea f (x) una funci
on definida en el intervalo I = [0, ), tal que satisfaga las
condiciones de Dirichlet en I 4 . Entonces f (x) se puede desarrollar en una serie de Fourier de tipo coseno
o de tipo seno, con la salvedad, en este u
ltimo caso, de que la serie no puede converger a f (x) en los puntos
x = 0, , . . . , n, . . ., a menos que la funci
on tome valor 0 en ellos.
( Dem. )
Comentario:
Para hallar la serie de Fourier de tipo seno de f (x), se redefine la funcion f (x) (si es necesario) d
andole
el valor 0 en x = 0, y extendiendola, a continuacion, al intervalo [, 0) de manera que la funci
on
extendida en [, ) sea impar. Fuera de este intervalo se define por periodicidad (si es necesario).
De igual forma, para hallar la serie de Fourier de tipo coseno de f (x), se extiende la funcion al intervalo
[, 0) de manera que la funci
on extendida en [, ) sea par. Fuera de este intervalo se define por
periodicidad (si es necesario).
Ejemplo:
Para la funci
on f (x) = cos x definida en [0, ), la serie de Fourier de tipo seno es
8 X n sin 2nx
n=1 4n2 1
Ecuaciones Diferenciales.
6.3.4
89
Extensi
on a intervalos arbitrarios
Hasta el momento todo lo que se ha enunciado sobre series de Fourier es valido para funciones definidas en
el intervalo [, ) (y extendidas por periodicidad fuera de el). No obstante, en muchas aplicaciones ser
a
necesario manejar series de Fourier de funciones periodicas de periodo 2L definidas en el intervalo [L, L)
(con L > 0).
Para obtener dichas series el procedimiento a seguir es el siguiente:
x
Lt
o, equivalentemente, x =
.
L
2. Si f (x) satisface las condiciones de Dirichlet en [L, L), tambien lo hace f(t) en [, ).
Entonces se desarrolla f(t) en serie de Fourier de la forma expuesta.
3. Se deshace el cambio de variable en la serie hallada a fin de obtener la serie de Fourier de f (x).
Comentario:
Otra forma de obtener el mismo resultado consistira en calcular directamente la serie de Fourier de
f (x), pero calculando los coeficientes de Fourier del siguiente modo:
a0 =
1
L
f (x)dx
an =
bn =
1
L
1
L
(n N)
aunque, en general es m
as r
apido el anterior procedimiento.
6.3.5
Definici
on 41 Una sucesi
on funcional {n (x)} (n N) es una sucesion de funciones ortogonales sobre el
intervalo [a, b] sii
Z b
0
si m 6= n
n (x)m (x)dx =
kn 6= 0 si m = n
a
La sucesi
on se denomina ortonormal sii kn = 1, n, y en tal caso, se dice que las funciones de la sucesi
on
est
an normalizadas.
Comentario:
Si la sucesi
on funcional {n (x)} es ortogonal pero no ortonormal entonces es inmediato observar que
{n (x)} con
n (x)
n (x) =
kn
es una sucesi
on ortonormal 5 .
Ejemplo:
Z
5 Obs
ervese
(n (x))2 dx .
Ecuaciones Diferenciales.
90
La sucesi
on funcional
1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, . . .
que se ha usado en los apartados anteriores para construir las series de Fourier de funciones, es
ortogonal en el intervalo [, ] pero no en el [0, ], pues
Z
1 sin xdx = 2 6= 0
0
y dado que
Z
Z
1dx = 2
cos nxdx =
sin2 nxdx =
la sucesi
on ortonormal en [, ] obtenida a partir de esta es
1
cos x sin x cos 2x sin 2x
, , , , , ...
2
En el siglo XIX y principios del XX algunos matematicos y fsicos observaron que se podan construir
series del tipo de Fourier utilizando cualquier sucesion de funciones ortogonales 6 . En efecto; supongase que
se tiene una sucesi
on ortonormal {n (x)} (n N) en [a, b] y una funcion f (x) integrable en [a, b] y que se
quiere desarrollar dicha funci
on en una serie que converja a la funcion, del siguiente modo
f (x) =
an n (x)
(6.8)
n=1
Intentemos definir cu
ales son los coeficientes an . Multiplicando ambos miembros de la igualdad por n (x)
se obtiene
f (x)n (x) = a1 1 (x)n (x) + . . . + an 2n (x) + . . .
y, asumiendo que se puede integrar termino a termino y teniendo en cuenta la propiedad de ortonormalidad
de las funciones n (x), resulta
Z
f (x)n (x)dx = an
a
2n (x)dx = an
an n (x)
n=1
f (x)n (x)dx
a
Ecuaciones Diferenciales.
6.3.6
91
Se va a estudiar, a continuaci
on en que condiciones se puede garantizar que una serie de Fourier generalizada
converja a la funci
on que la define. Previamente hay que introducir un nuevo concepto sobre convergencia
de series de funciones.
Sea una funci
on f (x) y una sucesi
on de funciones {pn (x)}, definidas todas ellas en [a, b] R. Si se
desea aproximar f (x) por medio de los terminos de esta sucesion, cada uno de los n
umeros |f (x) pn (x)| y
(f (x) pn (x))2 da una medida del error de la aproximacion en el punto x. Sin embargo, puede ser preferible
dar una medida del error que se refiera a todo el intervalo [a, b], lo cual puede conseguirse mediante las
integrales
Z b
Z b
|f (x) pn (x)|dx ,
(f (x) pn (x))2 dx
a
(f (x) pn (x))2 dx
En =
a
y se escribe
Comentario:
El error cuadr
atico medio es justamente el cuadrado de la norma kf pn k en el espacio metrico
de funciones integrables en [a, b]. Por consiguiente, la convergencia en media de {pn (x)} a f (x) es
equivalente a la convergencia de esta sucesion al lmite f (x) en ese espacio metrico; es decir
d(f, pn ) = kf pn k 0
(n )
[f (x)
Ekmin =
a
k
X
an n (x)]2 dx
(6.9)
n=1
k
X
bn n (x) .
n=1
7 Esta terminolog
a es adecuada por cuanto, si se divide En por b a, se obtiene el valor medio del error cuadr
atico
(f (x) pn (x))2 de la aproximaci
on.
8 l.i.m. significa l
mite in media.
Ecuaciones Diferenciales.
( Dem. )
92
(f (x) pk (x))2 dx =
Ek =
(f (x)
k
X
bn n (x))2 dx
n=1
f (x) dx 2
Ek =
a
f (x)
a
k
X
Z
bn n (x)dx +
(
a
n=1
k
X
bn n (x))2 dx
n=1
Z
Recordando que los coeficientes de Fourier de f (x) respecto a la sucesion {n (x)} son an =
f (x)
a
k
X
f (x)n (x)dx
a
bn n (x)dx =
n=1
k
X
Z
bn
f (x)n (x)dx =
a
n=1
k
X
bn an
n=1
mientras que la tercera, teniendo en cuenta la ortonormalidad de las funciones n (x), se transforma en
Z
(
a
k
X
bn n (x))2 dx =
(
a
n=1
k
X
bn n (x))(
n=1
k
X
Z
bn n (x))dx =
k
X
b2n n (x)2 dx =
a n=1
n=1
k
X
b2n
n=1
f (x)2 dx 2
k
X
bn an +
n=1
k
X
b2n =
k
X
f (x)2 dx
n=1
n=1
a2n +
k
X
(bn an )2
n=1
X
entonces la serie numerica
a2n es convergente y satisface la desigualdad de Bessel:
n=1
a2n
(f (x))2 dx
n=1
( Dem. ) De acuerdo con el teorema anterior, como En 0para toda eleccion de bn , es claro que el valor
mnimo de En (que ocurre cuando bn = an ) es tambien no negativo; lugo (6.9) implica que
Z
b
2
(f (x)) dx
a
k
X
a2n
n=1
k
X
n=1
a2n
(f (x))2 dx
Ecuaciones Diferenciales.
93
si, y s
olo si, la desigualdad de Bessel se transforma en la identidad de Parseval:
a2n =
(f (x))2 dx
n=1
( Dem. ) Teniendo en cuenta el teorema 27, es evidente que la expresion (6.10) es valida si, y s
olo si,
Ek 0 cuando k , y de la f
ormula (6.9) se obtiene que ello es equivalente a que se satisfaga la igualdad
en la desigualdad de Bessel:
Z b
X
2
an
(f (x))2 dx = 0
n=1
2
es completa en [, ).
Por consiguiente, toda funci
on integrable en [, ) puede ser aproximada por su serie de Fourier (en el
sentido de que dicha serie converge en media cuadr
atica a la funci
on dada) 9 .
Comentario:
Recordemos ahora que, dado un espacio vectorial eucldeo E y una base de vectores ortonormales {ui },
cualquier vector v E se puede expresar como una combinacion
X
v=
i ui
(6.11)
i
(6.12)
Ecuaciones Diferenciales.
94
Teniendo esto en mente, se puede establecer la siguiente analoga: el conjunto de funciones integrables
de Riemann en un intervalo [a, b] tiene estructura de espacio vectorial (de dimension infinita) en el cual
se puede definir el siguiente producto escalar de funciones
Z b
f (x)g(x)dx
hf, gi :=
a
6.4
6.4.1
M
etodo de separaci
on de variables. Problema de Sturm-Liouville
Para resolver ecuaciones en derivadas parciales el metodo mas simple es el denominado metodo de separaci
on
de variables, que consiste en asumir la siguiente hipotesis:
Hip
otesis 1 (Metodo de separaci
on de variables): La soluci
on de la ecuaci
on diferencial en derivadas
parciales es factorizable en producto de funciones de cada una de las variables independientes
Cuando se aplica este metodo para la resolucion de ecuaciones en derivadas parciales (en dos dimensiones,
como son las que se van a estudiar), con condiciones de contorno (de tipo Dirichlet) lineales y homogeneas,
el problema queda reconvertido en un problema de contorno de ecuaciones diferenciales ordinarias, del cual
se trata de hallar soluciones no triviales. En el caso mas general , dicho problema se plantea en los siguientes
terminos:
Definici
on 45 Se denomina problema de Sturm-Liouville al problema de resolver una ecuaci
on diferencial
ordinaria del tipo
dy(x)
d
p(x)
+ [q(x) + f (x)]y(x) = 0 (x [a, b])
dx
dx
con condiciones de contorno lineales y homogeneas.
Si las condiciones de contorno consisten en dar los valores de la funcion incognita y(x) en los extremos del
intervalo; esto es, y(a) e y(b), y las funciones p(x) y q(x) se restringen adecuadamente se tiene el siguiente
resultado:
Teorema 32 Sea el problema de contorno
dy(x)
d
p(x)
+ [q(x) + f (x)]y(x) = 0
dx
dx
y(a) = y(b) = 0
(x [a, b])
tal que p(x) > 0 y q(x) > 0 y son funciones continuas en [a, b] (p(x) de clase C 1 ). Entonces existen
soluciones no triviales a dicho problema si, y s
olo si, existe una sucesi
on creciente y positiva {n } R+
con lim n = tal que el par
ametro R coincide con alguno de estos valores n . En tal caso, para
n
Ecuaciones Diferenciales.
95
y(0) = 0 , y(L) = 0
Si 0 entonces la u
nica soluci
on del problema es la trivial y(x) = 0.
n2 2
, para alg
un valor n N; en
Si > 0, el problema tiene soluci
on no trivial si, y s
olo si, =
L2
cuyo caso dicha soluci
on es la funci
on
y(x) = kn sin
n
x
L
(an R {0})
( Dem. )
6.4.2
Ecuaci
on de ondas (o de la cuerda vibrante)
La primera ecuaci
on que se va a estudiar es la que describe la transmision de ondas en un medio. Como
caso concreto se va a analizar la siguiente situacion: se tiene una cuerda tensa sujeta entre los puntos x = 0
y x = L, la cual se somete a una deformacion inicial representada por una curva plana f (x). La forma
de la cuerda va a cambiar en funci
on del tiempo y, por consiguiente, vendra representada por una funci
on
y = y(x, t). Tras hacer algunas hip
otesis basadas en principios fsicos se encuentra que la ecuaci
on del
movimiento de los puntos de la cuerda es la siguiente
2y
2y
a2 2 = 0
2
t
x
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del problema
ecuaci
on de la cuerda vibrante o ecuaci
on de ondas unidimensional.
(6.13)
10
, y se denomina
tiene que a2 =
Ecuaciones Diferenciales.
96
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de ondas en una dimensi
on (lineal, homogenea e hiperb
olica)
2
2y
2 y
a
=0
t2
x2
(x [0, L])
y(L, t) = 0
(6.14)
y(x, 0) = f (x)
(6.15)
bn sin
n=1
n
n
x cos
at
L
L
(n N)
u00 (x)
1 v 00 (t)
= 2
u(x)
a v(t)
d2 v(t)
a2 v(t) = 0
dt2
(6.16)
Para la primera de ellas, las condiciones de contorno (6.14) se traducen en u(0) = 0, u(L) = 0 y, en virtud del
n2 2
corolario 2, las soluciones no triviales para u(x) se van a dar cuando = 2 , y seran las autofunciones
L
un (x) = sin
n
x
L
Por otra parte, para cada uno de esos autovalores la segunda de las ecuaciones (6.16) tiene como soluci
on
general
n
n
v(t) = c1 sin
at + c2 cos
at
L
L
dv
Pero para esta ecuaci
on la primera de las condiciones iniciales (6.15) se traduce en que
(0) = 0 , con lo
dt
que c1 = 0 y, por consiguiente, todas las funciones
vn (x) = cos
n
at
L
n
n
x cos
at (Kn R {0} , n N)
L
L
Ecuaciones Diferenciales.
97
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno inicialmente
establecidas). Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 12
y(x, t) =
X
n=1
Kn sin
X
n
n
x cos
at
Kn yn (x, t)
L
L
n=1
es tambien soluci
on y satisface las condiciones de contorno (6.14) y la primera de las condiciones iniciales
(6.15). S
olo queda por imponer la segunda de las condiciones iniciales (6.15). Por una parte se tiene
y(x, 0) =
Kn sin
n=1
n
x
L
y por otra, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
f (x) =
bn sin
n=1
n
x
L
6.4.3
Ecuaci
on del calor
El an
alisis matem
atico del problema de la conduccion del calor en un cuerpo fue realizado por el fsico
matem
atico frances Fourier en un tratado de 1822. Basandose en datos experimentales fsicos y en razonamientos analticos dedujo que, si T (x, y, z, t) era la funcion que describa la temperatura de un cuerpo en
cada punto (x, y, z) y en cada instante t, se satisfaca la siguiente expresion
2
T
2T
2T
T
a2
+
+
=
(6.17)
2
2
2
x
y
z
t
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del cuerpo en cuestion
ecuaci
on recibe el nombre de ecuaci
on de transmision del calor tridimensional,
13
. Esta
En el estudio que se va a hacer nos limitaremos a considerar el caso de transmision del calor en una s
ola
dimensi
on, en el que se toma la funci
on T = T (x, t) y, por tanto, estudiaremos la ecuacion
1 T
2T
= 2
x2
a t
Se trata, pues, de una ecuaci
on en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo parab
olico.
Vamos a abordar ahora el problema de la resolucion de la ecuacion de transmision del calor a lo largo de
una barra de longitud L. Para ello se seguira el mismo metodo que para la ecuacion de ondas; es decir, el
metodo de separaci
on de variables. Con ello demostraremos el siguiente resultado:
Proposici
on 58 Sea el problema de la transmisi
on del calor (en una dimensi
on), que se plantea en los
siguientes terminos:
12 Asumiendo
13 Se
la convergencia y derivabilidad t
ermino a t
ermino de dicha serie.
K
2
tiene que a =
, donde K es la conductividad t
ermica, c es el calor especfico y es la densidad.
c
Ecuaciones Diferenciales.
98
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de transmision del calor unidimensional (lineal, homogenea y
parab
olica)
1 T
2T
2
= 0 (x [0, L])
(6.18)
x2
a t
Condiciones de contorno:
mogeneas))
T (L, t) = 0
(6.19)
Condici
on inicial: Temperatura inicial dada
T (x, 0) = f (x)
(6.20)
bn sin
n=1
n n2 2 2 a2 t
xe L
L
(n N)
dv(t)
a2 v(t) = 0
dt
( R)
(6.21)
Para la primera de ellas, las condiciones de contorno (6.19) se traducen en u(0) = 0, u(L) = 0 y, en virtud del
n2 2
corolario 2, las soluciones no triviales para u(x) se van a dar cuando = 2 , y seran las autofunciones
L
n
un (x) = sin
x (n N)
L
Por otra parte, para esos autovalores la segunda de las ecuaciones (6.21) tiene como solucion general no
trivial las funciones
n2 2 2
vn (t) = e L2 a t (n N)
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo
Kn Tn (x, t) Kn un (x)vn (t) Kn sin
n n2 2 2 a2 t
xe L
L
(Kn R {0} , n N)
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 14
T (x, t) =
X
n=1
Kn sin
n n2 2 2 a2 t X
xe L
Kn Tn (x, t)
L
n=1
es tambien soluci
on y satisface las condiciones de contorno (6.19). Solo queda por imponer la condici
on
inicial (6.20). Por una parte se tiene
T (x, 0) =
X
n=1
14 Asumiendo
Kn sin
n
x
L
Ecuaciones Diferenciales.
99
y, por otro, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
f (x) =
= bn sin
n=1
n
x
L
6.4.4
Ecuaci
on de Laplace. Problema de Dirichlet
Como punto de partida para obtener la tercera de las ecuaciones que nos interesan, considerese la ecuaci
on
de transmisi
on del calor (6.17) y, como caso particular de ella, una situacion en la que hay un estado estable.
= 0 y la ecuacion anterior se
Entonces, denominando = (x, y, z) a la funcion incognita, se tiene que
t
reduce a
2 2 2
+
+
=0
(6.22)
x2
y 2
z 2
que se denomina ecuaci
on de Laplace, y es una de la mas importantes que aparecen en matematica aplicada.
Nos vamos a limitar a considerar el caso bidimensional en el que se toma la funcion = (x, y) y, por
tanto, estudiaremos la ecuaci
on
2 2
+
=0
x2
y 2
Se trata de una ecuaci
on en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo elptico.
La resoluci
on de la ecuaci
on de Laplace con unas condiciones de contorno dadas recibe el nombre de
problema de Dirichlet y se puede enunciar as:
Definici
on 47 Sean una regi
on compacta D Rn , con borde D = C, y una funci
on f : I R C Rn ,
continua (al menos a trozos). Se denomina Problema de Dirichlet al problema de determinar una funci
on
continua (al menos a trozos) : D Rn R tal que:
1. Sea soluci
on de la ecuaci
on de Laplace en D (esto es, armonica).
2. Coincida con f sobre la frontera C de D.
Vamos a resolver la ecuaci
on de Laplace en el plano, primero en un rectangulo, siguiendo nuevamente el
metodo de separaci
on de variables.
Proposici
on 59 Sea el problema de Dirichlet en un rect
angulo del plano, que se plantea en los siguientes
terminos:
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de Laplace en un rect
angulo D R2 (lineal, homogenea y elptica)
2 2
+
=0
x2
y 2
(6.23)
(x, b) = 0
(0, y) = 0
(a, y) = f (y)
(6.24)
Ecuaciones Diferenciales.
100
Su soluci
on es
(x, y) =
Kn sinh
n=1
donde Kn =
( Dem. )
n
n
x sin
y
b
b
(n N)
bn
, siendo bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funci
on f (y) en [0, b).
sinh n
a
Asumiendo que
(x, y) = u(x)v(y)
y sustituyendo en la ecuaci
on (6.23) se llega a
u00 (x)
v 00 (y)
=
u(x)
v(y)
y de aqu se obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogeneas con coeficientes constantes
d2 u(x)
u(x) = 0
dx2
d2 v(y)
+ v(y) = 0
dy 2
( R)
(6.25)
Comencemos por resolver la segunda ecuacion, para la cual las dos primeras condiciones de contorno (6.24)
se traducen en v(0) = 0, v(b) = 0 y, en virtud del corolario 2, las soluciones no triviales para v(y) se van a
n2 2
an las autofunciones
dar cuando = 2 , y ser
b
n
vn (y) := sin
y (n N)
b
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.25), junto con la condicion de inicial
u(0) = 0 en que se traduce la tercera de las condiciones de contorno (6.24), tiene como solucion general no
trivial las funciones
n
un (x) = sinh
x (n N)
b
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo
Kn n (x, t) Kn un (x)vn (y) Kn sinh
n
n
x sin
y
b
b
(Kn R {0} , n N)
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 15
X
n
n
(x, y) =
Kn sinh
x sin
y
n (x, t)
b
b
n=1
n=1
es tambien soluci
on y satisface las tres primeras condiciones de contorno (6.24).
S
olo queda por imponer la u
ltima condicion de contorno (6.24). Por una parte se tiene
(a, y) =
Kn sinh
n=1
n
n
a sin
y
b
b
y, por otro, desarrollando f (y) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, b], resulta
f (y) =
X
n=1
bn sin
n
x
b
bn
, n N.
sinh n
b a
la convergencia y derivabilidad t
ermino a t
ermino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales.
101
Proposici
on 60 Sea el problema de Dirichlet en un crculo del plano, que se plantea en los siguientes
terminos:
Ecuaci
on diferencial: la ecuaci
on de Laplace en coordenadas polares, en el crculo unidad (lineal,
homogenea y elptica)
1 2 1
2
+ 2 2 +
=0
2
r
r
r r
(6.26)
Condici
on de contorno: (condici
on de Dirichlet (lineal homogenea))
(1, ) = f ()
(6.27)
X
1
a0 +
rn (an cos n + bn sin n)
2
n=1
(n N)
Asumiendo que
(r, ) = u(r)v()
y sustituyendo en la ecuaci
on (6.26) se llega a
v 00 ()
r2 u00 (r) + ru0 (r)
=
u(r)
v()
y de aqu se obtienen las dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogeneas con coeficientes constantes
du(r)
d2 v()
d2 u(r)
r2
+
r
u(r)
=
0
,
+ v() = 0 ( R)
(6.28)
dr2
dr
d2
Comencemos por resolver la segunda ecuacion, que esta definida en [0, 2] y,por tanto, en virtud del corolario
2, las soluciones no triviales para v() se van a dar cuando = n2 , y seran las combinaciones lineales
(n Z+ )
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.28) se convierte en
r2
du(r)
d2 u(r)
+r
n2 u(r) = 0
2
dr
dr
= A + B log r
u(r)
= Ar + Br
si n = 0
si n N
como se desea que u(r) sea continua en r = 0, ha de ser B = 0, con lo que resulta la solucion general no
trivial de esta ecuaci
on son las funciones
un (r) = rn
(n Z+ )
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo 0 (r, ) son constantes y valen 12 A0 , y
n (r, ) = rn (An cos n + Bn sin n)
(An , Bn R , n N)
son soluci
on no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 16
(r, ) =
16 Asumiendo
X
X
1
1
A0 +
rn (An cos n + Bn sin n) A0 +
n (r, t)
2
2
n=1
n=1
la convergencia y derivabilidad t
ermino a t
ermino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales.
102
es tambien soluci
on.
S
olo queda por imponer la condici
on de contorno (6.27). Por una parte se tiene
(1, ) =
X
1
A0 +
(An cos n + Bn sin n)
2
n=1
X
1
A0 +
(an cos n + bn sin n)
2
n=1