Modelos ARMA

Es posible combinar un proceso de media mvil con una ecuacin de diferencia lineal
para obtener un modelo de media mvil autorregresivo (ARMA). Considere la ecuacin
de diferencia de orden n

Ahora sea {xt} el proceso MA (q) dada por (2.3) de manera que podemos escribir

Seguimos la convencin de normalizar las unidades de manera que 0 es siempre igual a

la unidad. Si las races caractersticas de (2.5) estn todas en el crculo unitario, {y t} se
denomina modelo ARMA para yt. La parte autorregresiva del modelo es la ecuacin de
diferencia dada por la porcin homognea de (2.4) y la parte de la media mvil es la
secuencia {xt}. Si la parte homognea de la ecuacin de diferencia contiene P retardos y
el modelo para xt contiene q retardos, el modelo se denomina un modelo ARMA (p, q). Si
q = 0, el proceso es llamado un proceso autorregresivo puro denotado por AR (p), y, si p =
0, el proceso es una media mvil pura denotado por MA (q). En un modelo ARMA, es
perfectamente permisible permitir que p y / o q sean infinito. En este captulo, se
consideran slo los modelos en el que todas las races caractersticas de (2.5) estn
dentro del crculo unitario. Sin embargo, si una o ms races caractersticas de (2.5) es
mayor que o igual a la unidad, la secuencia {y t} se dice que es un proceso integrado y
(2.5) se llama un modelo de media mvil integrado autorregresivo (ARIMA).
Tratar (2.5) como una ecuacin de diferencia sugiere que podemos "resolver" para y t en
trminos de la secuencia { t}. La solucin de un modelo ARMA (p, q) expresando y t en
trminos de la secuencia de t es la representacin de la media mvil de y t. El
procedimiento no es diferente de la discutida en el Captulo 1. Para el modelo AR (1) yt =
a0 + a1yt-1 + t, la representacin de la media mvil ha demostrado ser
Para el modelo general ARMA (p, q), se vuelve a escribir (2.5) usando los operadores de
retardo de manera que