Econometra con Stata

Das 20 y 21 de diciembre de 2010

Universidad de Sevilla

Vicente Royuela
Grupo de Investigacin AQR-IREA
Universidad de Barcelona

vroyuela@ub.edu

Econometra con Stata

20 de diciembre
Datos de panel
1 sesin: 9:30-11:30
2 sesin: 12:00-14:00
3 sesin: 16:00-18:00
21 de diciembre
Los modelos de conteo con datos de panel
1 sesin: 9:30-11:30
2 sesin: 12:00-14:00
Introduccin a los modelos espaciales con Stata
3 sesin: 16:00-18:00

A. El modelo de regresin con datos de panel en stata

Estructura para datos de panel. Cmo cargar los datos en stata. La funcin reshape
Cmo tratar la heterogeneidad individual.
La estimacin bsica de los parmetros y la estimacin de la varianza del estimador (VCE)
La estimacin con errores IID y con errores INID (robust estimation)
El estimador cluster-robust del VCE
La estimacin Pool (pooled ordinary least squares, POLS)
La estimacin generalizada: GLS, FGLS, REFGLS
La estimacin Pool FGLS (PFGLS)
Modelos con efectos fijos
La transformacin within
La transformacin en primeras diferencias (FD)
Los estimadores within y FD
La estimacin FGLS en modelos de efectos fijos (FDFGLS)
El test de Hausman: RE vs. FE
La versin Mundlak (1978) del contraste de Hausman y la versin cluster-robust de Woolridge (2002)
Estimadores de variables instrumentales
El estimador GMM
Exogeneidad y utilidad de los instrumentos
Los modelos Hausman-Taylor (xttaylor)
Los modelos dinmicos y la estimacin Arellano-Bond (xtabond)
Constrastes de especificacin (Sargan)
B. Los modelos de conteo con datos de panel en stata
Introduccin. Algunos rasgos especficos de los paneles de modelos no lineales
Estimadores de efectos aleatorios no lineales (Poisson y binomial negativa)
Modelos de mixtura
Quantile regression
C. Introduccin a los modelos espaciales en stata
Cmo leer datos espaciales. La matriz W
Generando mapas
Estadistica espacial. Morans I, Gearys C, Getis and Ords G
Local statistics: LISA
La estimacin de modelos espaciales (spatreg)
Bibliografa recomendada

Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and applications, Cambridge:

Cambridge University Press, 2005.
Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics Using Stata, College Station, Texas: Stata
Press, 2009.
Wooldridge, Jeffrey, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 2002.
Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics, 3rd ed., Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006.