UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

ASIGNATURA: INVESTIGACIN DE OPERACIONES

UNIDAD I:TOMA DE DECISIONES RACIONALES

Lic. Manuel A. Morales M.

Lic. Manuel Morales Martnez

Investigacin de Operaciones

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"R#OLES DE DECISIN Es un recurso grfico para analizar decisiones bajo riesgo, o sea problemas en los que se han especificado las probabilidades de los estados de la naturaleza. Se crearon para usarse en problemas en los que hay una secuencia de decisiones, cada una de las cuales conduce a uno de entre varios resultados inciertos. El anlisis basado en el rbol de decisin es una herramienta til en la toma de decisiones referentes a las inversiones, la adquisicin o venta de propiedad f sica, la administracin de proyectos, personal y estrategias de productos nuevos. En general un rbol de decisin es una forma sencilla de estructurar un proceso de toma de decisiones. A menudo los problemas de decisiones comprenden la toma de una secuencia de decisiones, esto es ue, !a" ocasiones en donde el con#unto entero de decisiones en puntos diferentes del tiempo debe evaluarse simultneamente con la toma de la decisin inicial. Por ejemplo! Lanzar al mercado un nuevo producto para el uso del !ogar, las etapas de $ste lanzamiento son% la produccin &esto inclu"e materia prima, cantidad producida, empa ue, etc.', la presentacin al p(blico &$sta se puede realizar a trav$s de medios audiovisuales ")o el lanzamiento masivo en todas las tiendas de autoservicio' Co$%onen&es ' es&ruc&ura (e un )r*ol (e (ecisiones *odos los rboles de decisin son parecidos a su estructura " tienen los mismos componentes. *odos ellos re uieren los siguientes componentes% a. b. c. d. Alternativas de decisin en cada punto de decisin. Eventos ue pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin. +robabilidades de ue ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones. ,esultados &casi siempre e-presados en t$rminos econmicos' de las posibles interacciones entre las alternativas de decisin " los eventos. ue ilustra las

Estos datos se organizan mediante la estructura de un diagrama de rbol interacciones posibles entre las decisiones " los eventos.

.n rbol de decisin est formado por nodos de decisin, nodos de probabilidades y ramas. /eamos en ue consiste cada uno%

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Los nodos de decisin: se denotan por cuadrados " representan a uellos lugares del proceso de toma de decisin en los ue se toma una decisin. En este punto, el tomador de decisiones tiene control " decide la accin ue debe tomar. Los nodos de probabilidades: se denotan con crculos e indica a uella parte del proceso de toma de decisiones en las ue ocurre alg(n estado de la naturaleza. En este punto, el tomador de decisiones no tiene control de la situacin ue se pueda presentar " el resultado se de#a al azar. Las ramas: se utilizan para denotar las decisiones o los estados de la naturaleza con sus probabilidades de ocurrencia respectivas. +or (ltimo, se colocan los pagos al final de las ramas terminales del estado de la naturaleza, para mostrar el resultado ue se obtendra al tomar una decisin particular " ue despu$s ocurra un estado especfico de la naturaleza. La creacin de un diagrama de rbol de decisin re uiere simplemente ue las alternativas " posibles estados de la naturaleza de un problema de decisin particular, se colo uen en secuencia, con la base del rbol representando el presente " los e-tremos de las ramas ms a la derec!a, representado el futuro, ms distante ue se deba considerar. .sualmente la bifurcacin en la base del rbol de decisiones es una bifurcacin acto, ue representa la decisin inmediata ue ms nos preocupa en el anlisis. Es+ue$a (e un )r*ol (e (ecisiones .n rbol de decisin tiene la siguiente estructura%
1er. punto de decisin 2do. punto de decisin

X2 E1/P1 D1 A D2 B E2/P2 E3/P4 C E5/P5 E6/P6 X1 E D7 G X3 X4 D D6 D4 D5 F X6 E8/P8 E9/P9 X10 X5 E6/P6 E7/P7 X8 X9 X7

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El anlisis comienza de la e-trema derec!a del rbol " se mueve a trav$s de los nodos de probabilidades " nodos de decisin !asta llegar al 1er. punto de decisin.

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Esta forma de retroceso en las ramas !asta el primer punto de decisin, optimizando a medida ue marc!amos llevando !acia adelante solamente la me#or opcin, mientras eliminamos todas las inferiores, se conoce como el proceso de induccin en retroceso. 3ada nodo lo identificamos con una letra ma"(scula. En cada nodo de evento se !ace el clculo del valor esperado. En cada nodo o punto de decisin se selecciona la alternativa con el valor esperado ptimo.

Lgicamente el valor esperado ptimo es a uel valor ue nos brinda la ma"or ganancia o el menor costo. Ejemplo 1: +ara el rbol de decisin estructurado anteriormente " dndole resultados monetarios para cada evento " las probabilidades respectivas tenemos% .n rbol de decisin tiene la siguiente estructura%
$ 50,000 P1=0.50 D1 A D2 B -$10,000 $10,000 P4=0.10 D4 D5 D C P5=0.40 P6=0.50 D6 E D7 P2= 0.50 $ 38,000 P6= 0.30 F $ 40,000

D3

$0

P7= 0.70 $ 30,000 $15,000 $ 50,000 P8= 0.50 P9= 0.50 $ 20,000

/ME &4' 5 &6.7'&76,66' 8 &6.7'&916,666' 5 :06,666 /ME &;' 5 &6.2'&<6,666' 8 &6.='&26,666' 5 :22,666 /ME &>' 5 &6.7'&76,666' 8 &6.7'&06,666' 5 :27,666 /ME &?' 5 :2@,666 ue es el ma"or valor monetario esperado entre las dos alternativas de decisin% ?< 5 :2@,666 " ?7 5 :22,666 /ME &E' 5 :27.666 ue es el ma"or valor monetario esperado entre las dos alternativas de decisin% ?A 5 :17,666 " ?= 5 :27,666 /ME&3' 5 &6.1'&16,666'8&6.<'&2@,666'8&6.7'&27,666'5:22,=66 La alternativa ptima ser entonces% D2 con un valor esperado de ,--. valores monetarios esperados de las alternativas ?15:06.666 " ?25:6 ue es superior a los

*ambi$n es (til e-aminar el grado de riesgo asociado con esta decisin por lo ue es importante incluir slo a uellos resultados asociados con las alternativas de decisin ue la administracin pretende seguir, ue lgicamente son las me#ores, por lo ue la decisin ser%

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Beleccionar la alternativa D2 ' si suce(e E- no se.uirC si sucede E/ tomar la alternativa D/, pero si sucede E0 tomar la alternativa D1.

Ejemplo 2: Bupongamos ue una empresa tiene ue decidir si contin(a la distribucin regional de un producto o lo ampla a una distribucin nacional. Esto representa un punto de decisin para la empresa. Los eventos casuales ue pueden afectar la decisin de distribucin nacional o regional consisten en saber si !abr una gran demanda nacional para el producto, una demanda nacional mediana o una limitada. Bi !a" una gran demanda podran esperar utilidades de < millones de dlares " utilidades de 0 millones de dlares o de 6.7 millones con una demanda mediana o limitada respectivamente. +ara una distribucin regional pueden pronosticarse las utilidades siguientes% Bi la demanda regional es grande, la empresa puede obtener 0 millones de dlares. +or otra parte, si la demanda regional es mediana o limitada se calculan las utilidades en 1.@ " 1.7 millones de dlares, respectivamente. Las probabilidades de ocurrencia de los tres tipos de demanda son 6.7 para una gran demanda, 6.07 " 6.07 para una mediana demanda " una demanda limitada, respectivamente. D3ul es la me#or alternativaE Soluci2n: Facemos el rbol de decisiones " calculamos el /ME para cada alternativa.
$4 M DA/0.5 Distri !"i#$ %&"i'$&( X DA/0.5 Distri !"i#$ )*+i'$&( DB/0.25 $1.5 M DM/0.25

DM/0.25

$2 M $0.5 M $2 M $1.8 M

DB/0.25

/ME &A' 5 <&6.7' 8 0&6.07' 8 6.7 &6.07' 5 0.6 8 6.7 8 6.107 5 0.A07.666

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/ME &4' 5 0&6.7' 8 1.@&6.07' 8 1.7&6.07' 5 1.6 8 6.<7 8 6.2=7 5 1.@07.666 La me#or alternativa ser% .na distribucin Gacional, esperndose una utilidad de :0.A07.666 Ejemplo 3: Bupongamos ue a una persona le ofrecen un negocio ue implica la posibilidad de ganar :@,666 o de perder :=,666 con una probabilidad de 6.7 para cada una de esas posibilidades. Al mismo tiempo, supondremos ue esa persona tiene cierta restriccin financiera% Bu disponibilidad en ca#a es de :07,666, por lo ue en caso de perder, en ese primer negocio, dic!a disponibilidad se reducira a :1@,666. Bupondremos tambi$n ue dentro de uno o dos meses tiene la posibilidad de intervenir en un nuevo negocio en el ue puede ganar :H.666 o perder :0.666 tambi$n con una probabilidad de 6.7 para cada evento, pero este segundo negocio tiene como condicin especial la de ue para poder intervenir en $l, la persona involucrada debe tener una disponibilidad mnima en ca#a de :06.666 sin el cual no puede tener acceso al mismo. 1. Faga un rbol de decisiones para ambas situaciones. 0. D3ul es la me#or alternativaE 2. Bi no se tuviera restricciones financieras, Dcul sera la me#or alternativaE Soluci2n:
0.5 P&rt. ,, 0.5 8,000 P&rt. , &. X P&rt. ,, %' -&rt. , B %' -&rt. ,, D A 0.5 - 7,000 0.5 0.5 - 2,000 9,000 C %' -&rt. ,, E 0.5 - 2,000 9,000

/ME &E' 5 H666&6.7' 8 &90666' &6.7' 5 : 2,766 VME 3C4 5 , -60 /ME &A' 5 &2,766 8 @,666' &6.7' 8 &9=,666' &6.7' 5 7,=76 I 2,7665 : 0,076 /ME &?' 5 H666&6.7' 8 &90666' &6.7' 5 : 2,766 /ME &4' 5 : 2766 Luego como el /ME en 4 es ma"or ue le valor monetario esperado en A, entonces la me#or alternativa es% Rec7a8ar el %ri$er ne.ocio ' (es%u9s ace%&ar el se.un(o ne.ocio

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0.5 P&rt. ,, 0.5 8,000 P&rt. , . X P&rt. ,, %' -&rt. , B %' -&rt. ,, D A - 7,000 0.5 F %' -&rt. ,, 0.5 0.5 - 2,000 C %' -&rt. ,, P&rt. ,, G 0.5 9,000 E 0.5 0.5

9,000 - 2,000 9,000 - 2,000

/ME &E' 5 &H,666' &6.7' 8 &90666' &6.7' 5 : 2.766 /ME &>' 5 &H666' &6.7' 8 &90666' &6.7' 5 : 2.766 /ME&3' 5 : 2.766 /ME &;' 5 : 2.766 /ME &A' 5 &2766 8 @666' &6.7' 8 &2766 9 =666' &6.7' 5 7,=7691,=765 : <,666 /ME &?' 5 &H,666' &6.7' 8 &90666' &6.7' 5 : 2766 /ME &4' 5 : 2766 Luego como el /ME en A es ma"or ue el valor monetario esperado en 4, entonces la me#or alternativa es% Aceptar el primer negocio y despus gane o pierda, aceptar el segundo negocio Uso (el an)lisis $e(ian&e el )r*ol (e (ecisi2n. En el mundo real los problemas ue inclu"e el anlisis mediante el rbol de decisin resultan a veces muc!o ms comple#os. +uede !aber muc!as otras alternativas ue considerar en cada nodo de decisin " muc!os ms resultados posibles en cada nodo de probabilidad. Adems, los problemas ms realistas con frecuencia inclu"en secuencias ms largas de decisiones " eventos fortuitos. &+odemos decir ue los rboles se vuelven ms grandes " frondosos'. 3uando resuelva un problema mediante un rbol de decisin, no olvide detenerse en un nivel de comple#idad ue le permita e-aminar las principales consecuencias de las alternativas futuras, sin de#arse abrumar por el e-ceso de detalles. En general, el anlisis basado en el rbol de decisin e-ige ue el ue toma la decisin realice los siguientes seis pasos% 1. De inir el problema en trminos estructurados . +rimero se determina cules factores son relevantes para la solucin. A continuacin se estiman las distribuciones de probabilidad ue son apropiadas para describir el comportamiento futuro de tales factores. Be re(nen los datos financieros concernientes a los resultados condicionales. Preparar un modelo del proceso de decisin! En otras palabras, se constru"e un rbol de decisin ue contiene todas las alternativas incluidas en el problema. En este paso se estructura el problema, pues con ello se logra presentar el proceso de decisin es uemticamente " en forma gradual. El ue toma la decisin escoge en esta etapa el n(mero de perodos en ue ser dividido el futuro.

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2.

Aplicar los "alores apropiados de probabilidad y los datos inancieros a las ramas y sub# ramas del $rbol de decisin! Esto permitir distinguir el valor de probabilidad " el valor monetario condicional asociado a cada resultado. %&esol"er% el $rbol de decisin! Aplicando la metodologa ue !emos descrito, se localiza la rama particular del rbol ue tenga el m-imo valor esperado o ue ma-imice el criterio de decisin, cual uiera ue sea $ste. &eali'ar el an$lisis de sensibilidad! Es decir, se determina cmo reacciona la solucin ante los cambios en la recepcin de informacin. 3ambiar los valores condicionales financieros " los de probabilidad permite al ue toma la decisin probar la magnitud " la direccin de la reaccin. >racias a este paso se logra un e-perimento sin compromisos o errores " sin operaciones ue lo alteren. Enumerar las suposiciones subyacentes! Be e-plican las t$cnicas de estimacin ue se usaron para llegar a las distribuciones de probabilidad. DJu$ tipos de contabilidad " de suposiciones de clculo de costos son la base de los valores financieros condicionales ue sirvieron para llegar a una solucinE D+or u$ se !a dividido el futuro en cierto n(mero de perodosE Al !acer e-plcitas las suposiciones, permitimos a otros conocer u$ riesgos estn corriendo cuando utilizan los resultados del anlisis del rbol de decisin. Este paso se emplea para especificar los lmites en ue los resultados conseguidos sern vlidos ", en especial, las condiciones en ue la decisin no ser vlida.

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7.

A.

El anlisis del rbol de decisin es una t$cnica a la ue recurren los gerentes para estructurar, mostrar las alternativas " los procesos de decisin. Es de gran uso por ue% Estructura el proceso de decisin, guiando a los gerente para abordar la toma de decisiones en una forma ordenada " secuencial. ,e uiere ue el encargado de tomar la decisin e-amine todos los resultados posibles, tanto los deseables como los indeseables. 3omunica a otros el proceso de la toma de decisionesC muestra cada suposicin relativa al futuro. +ermite a un grupo discutir las opciones, pues se centra en cada cifra financiera, valor de probabilidad " suposicin sub"acente &una a la vez'. +or tanto, un grupo puede alcanzar de modo ordenado una decisin unnime en vez de debatirla en su totalidad.

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Ac&i:i(a( (e Au&o a%ren(i8a;e No (A)* +o!1: 3omo subproducto de otra investigacin la compaKa CREMOSA, encontr una sustancia ue puede emplearse como crema bronceadora. .na compaKa importante en la industria del cuidado de la piel !a ofrecido comprar los derec!os sobre la crema por :06,666 " ellos despu$s desarrollaran el producto comercialmente. 3,EMOBA, est considerando desarrollar el producto por s misma. Be estima ue este esfuerzo costar :16,666 " tendra la mitad de las posibilidades de resultar un $-ito. Bi el producto se desarrollara con $-ito, varias compaKas trataran de comprar los derec!os. 3,EMOBA piensa ue e-iste una posibilidad de 6.< de recibir :@6,666 " de 6.A6 de recibir :<7,666 por los derec!os. Otra opcin despu$s de desarrollar el producto sera ue 3,EMOBA misma lo comercializara. Be piensa ue los rendimientos posibles de esta alternativa son :16,666, :76,666 " :176,666 con probabilidades respectivas de 6.2, 6.7 " 6.0. Bi 3,EMOBA fracasara en su intento por desarrollar el producto, piensa ue todava podra vender los derec!os por :16,666. a. ?esarrollo un plan ptimo de accin para 3,EMOBA. b. Elaboro un rbol de decisin para dic!a situacin (A)* +o!2: La decisin ue tiene ue tomar la empresa <CONTRUSA< acerca de ue tan grande debe ser la construccin de una planta " despu$s cuanto debe e-pandirse si las circunstancias lo ameritan. La decisin inicial de la administracin involucra la construccin de una planta grande o una pe ueKa. La Administracin no est segura cul ser la demanda de los artculos producidos en la planta, sin embargo la clasifica en Alta, Media " 4a#a con probabilidades de 6.<, 6.2 " 6.2 respectivamente. Bi se constru"e una planta grande, esta ser adecuada para cual uier demanda posible " la administracin no tendra ue considerar la e-pansin. Las consecuencias econmicas de construir una planta grande " e-perimentar los diferentes niveles de demanda son% 06, 17 " 16 millones de dlares respectivamente. El costo de la planta grande es de 16 millones de dlares, lo ue da por resultado una ganancia neta de 16, 7 6 millones de dlares, dependiendo de la demanda. .na planta pe ueKa ser adecuada slo para una demanda ba#a " la administracin tiene ue considerar la e-pansin si la demanda resulta ser alta o mediana.

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Bi la demanda es alta, la administracin puede seleccionar una e-pansin grande, una pe ueKa o no e-pandir. Bi la demanda es moderada, slo se considerar una e-pansin pe ueKa o no e-pandir. El costo de la construccin de una planta pe ueKa es de A millones, la e-pansin grande costar 7 millones, mientras ue una e-pansin pe ueKa ser de 2 millones. ?esafortunadamente si ocurre una demanda alta, la planta no puede e-pandirse con la suficiente rapidez como para aprovec!ar toda la demanda. Bolo se obtendr 1H millones por el rendimiento operativo, si se opta por una e-pansin grande. En consecuencia, la ganancia neta ser de @ millones. .na e-pansin pe ueKa dar slo 1@ millones, "a ue este tamaKo no ser adecuado para esa demanda potencial. En este caso la ganancia neta ser de H millones. Bi se opta por no e-pandir, se obtendrn 16 millones de rendimiento, la misma cantidad ue si !ubiera nada ms una demanda ba#a. Esto dara por resultado una ganancia de < millones. +ara una situacin de demanda media, la administracin desea considerar una e-pansin de planta pe ueKa o no e-pandir. La planta e-pandida generar 1@ millones en rendimiento, mientras ue la decisin de no e-pandir generara solo 16 millones de rendimiento. La ganancia neta para estas dos situaciones es H " < millones respectivamente. a. Elaboro un rbol de decisiones " b. Encuentro la me#or alternativa de acuerdo al criterio del /ME. (A)* +o!3: La empresa agrcola <Guar(i)n SA< est evaluando la posibilidad de invertir en una m uina agrcola para traba#o pesado en este invierno. ?ic!a m uina ser al uilada para reparar caminos de penetracin a !aciendas del sector. La empresa !a analizado cuidadosamente la situacin " considera ue sera una inversin mu" redituable si la precipitacin de lluvia es alta. Be podra lograr incluso una ganancia pe ueKa si la precipitacin de lluvia es moderada, pero se perdera dinero si la precipitacin es reducida &mal invierno'. >uardin BA pronostica una utilidad de : =,666 si las lluvias son fuertes " de : 0,666 si son moderadas " una p$rdida de : H,666 si la precipitacin es reducida. 3onforme a los pronsticos del servicio meteorolgico se estima ue las probabilidades de buen invierno son% 6.<, 6.2 " 6.2 respectivamente para lluvias fuertes, moderadas o lluvias reducidas. a. *razo un rbol de decisin para el problema b. D3ul es el /alor Esperado en cada alternativaE c. .tilizando el /ME, Drecomiendo a >uardin BA invertir en dic!a m uinaE 16