ERROR CUADRTICO MEDIO En estadstica, el error cuadrtico medio (MSE o mean square error en ingls) es una forma de evaluar

la diferencia entre un estimador y el valor real de la cantidad que se quiere calcular. El MSE mide el promedio del cuadrado del "error", siendo el error el valor en la que el estimador difiere de la cantidad a ser estimada. DEFINICIN Una forma simple de pensar en el MSE es considerndolo como un criterio para seleccionar un estimador apropiado: en los modelos estadsticos los modeladores deben elegir entre varios estimadores potenciales. En trminos prcticos, el MSE equivale a la suma de la varianza y la desviacin al cuadrado del estimador. Un estimador es usado para deducir el valor de un parmetro desconocido en un modelo estadstico. La desviacin es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor real del parmetro que se quiere estimar. USO En el modelado estadstico, el MSE es usado para determinar la medida en la que el modelo no se ajusta a la informacin, o si el quitar ciertos trminos puede simplificar el modelo de maneras benficas. El MSE proporciona una forma para elegir el mejor estimador: un MSE mnimo a menudo, pero no siempre, indica una variacin mnima, y por lo tanto indica un buen estimador. Al calcularla raz cuadrada del MSE se obtiene la raz cuadrada de la desviacin media, que es una buena medida de precisin y tambin es conocida como la media cuadrtica. INTERPRETACIN Tener un error cuadrtico medio de cero (0) es ideal pero no es posible en la mayora de las situaciones. Un MSE de 0 significa que el estimador predice las observaciones con una precisin perfecta. CRTICA El MSE coloca ms peso en los errores grandes que en los pequeos (como resultado de elevar al cuadrado cada trmino), y por lo tanto enfatiza datos atpicos de maneras inconsistentes con la mediana de los datos de la muestra.