o o

Integrantes: Rojas Silva, Ana Melva. Calua Quispe, Carlos E.

Lo que ser la banca internacional maana. La industria bancaria mundial asistir a una profunda transformacin regulatoria ,cuyo impacto constataremos en los nuevos y complejos: - Estndares de administracin de riesgos y consecuentemente, - En la gestin crediticia de las entidades bancarias.

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): Debern asumir el reto de acondicionarse e interiorizar las recomendaciones contenidas en Basilea II. PRESERVAR UN ENTORNO FINANCIERO ALTAMENTE COMPETITIVO

Propsito:

Finalidad del artculo:

Evaluar la conveniencia de recoger las recomendaciones de Basilea II optando por: La implementacin integral o La adecuacin gradual a la regulacin bancaria peruana.

El banco de pagos internacionales; constituye la organizacin financiera mas antigua del mundo. Fomentar la cooperacin monetaria y financiera a nivel internacional. Desempear la funcin de banco para los bancos centrales.

Finalidad del banco: 1. Foro para fomentar el debate y facilitar los procesos de toma de decisiones. 2. Centro de investigacin econmica y monetaria. 3. Contraparte para las transacciones financieras de los bancos centrales. 4. Agente depositario de garantas o fideicomisario para operaciones financieras internacionales.

Creado con el propsito de estudiar los fenmenos financieros internacionales y preparar recomendaciones que permitan de manera oportuna minimizar el riesgo al que se exponen las I.F y evitar crisis bancarias.
Funciones Comit del Comit de Supervisin Bancaria de Basilea o

1. La primera es establecer un foro adecuado para discutir los problemas de la supervisin. 2. Coordinar responsabilidades con otras autoridades para asegurar la supervisin efectiva a nivel mundial. 3. Sealamiento de estndares de supervisin relacionados con la solvencia de las entidades financieras.

Finalidad:

Nivelar el terreno de juego competitivo.

PRINCIPIOS DE BASILEA

Qu son?
Principios para ser implementados por las autoridades bancarias y publicas, para lograr un sistema de supervisin efectivo.

Para quienes lo hicieron?

Grupo G-10, China, Chile, Hong-Kong, Mxico, Rusia, Tailandia, Argentina, Brasil, Hungra, India, Indonesia, Corea, FMI y BM.

Para que son?

Representan los requerimientos mnimos que facilitaran las condiciones para lograr un rgimen de supervisin bancaria efectiva y han sido diseados para poder ser verificados por los supervisores, grupos regionales de supervisin y en el mercado en general.

Basilea II: El Nuevo Acuerdo de Capital

ANTECEDENTES

El riesgo es un impacto adverso en el rendimiento

esperado, debido a diferentes fuentes de incertidumbre. La creacin de modelos para medir la incertidumbre ha hecho que la gestin del riesgo en las actividades bancarias se haya transformado radicalmente.

Precedentes del Basilea II

La principal limitacin del acuerdo de

Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensin esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los crditos tenan la misma probabilidad de incumplir.

Propsito y Objetivo
El propsito de Basilea II, publicado

inicialmente en junio de 2004, es la creacin de un estndar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la proteccin de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Para quienes es Basilea II

Diseado para Bancos con actividad internacional Se considera el grupo completo Discrecionalidad del Supervisor Nacional

Principales objetivos
El NAC (Convergencia internacional de medidas y normas de capital) plantea mtodos integrales del clculo del requerimiento patrimonial que incorporan:
1. Promover la seguridad y solvencia del sistema financiero, a partir de la introduccin de sistemas mas avanzados de gestin de riesgo que permitan acercar o asimilar el calculo de capital regulatorio con el capital econmico (perfil del banco) 2. Reforzar la igualdad competitiva entre bancos 3. Promover un enfoque integral de valorizacin del riesgo

Basilea II
Fechas importante
Conjunto de prcticas de
1988 1996 1999 1999 2001 2003 Acuerdo Original Riesgo de Mercado Principios bsicos de supervisin bancaria Propuesta Basilea II 2 Ronda Consultiva 3 Ronda Consultiva

gestin de riesgos para regular los bancos con participacin internacional. Plantea mecanismos para la estimacin de la suficiencia de capital. Entra en vigencia a partir de finales de 2006. Consideracin riesgo de crdito ampliado y Riesgo Operativo

2004
2006

Presentacin acuerdo definitivo

Implementacin

Principales Diferencias entre Basilea I y Basilea II

BASILEA I (1988)
O O O O

BASILEA II (2004)
O O O O

Incorpora la medicin del Riesgo de Mercado desde 1996. No incorpora la medicin del Riesgo Operativo Pases de la OECD reciben un trato preferencial No incluye posibilidad de requerimiento adicional por otros riesgos

Permanece igual Incorpora la medicin del Riesgo Operativo No existe trato diferenciado para los pases miembros de la OECD El Pilar 2 da la posibilidad al ente supervisor de requerir mayor capital por otros riesgos (ej. Concentracin de mercado)

Basilea I vrs Basilea II

Basilea I
Queda Igual

Basilea II

Capital mnimo 8%

Definicin de Capital
Riesgo de Mercado

Cambia

Denominador de acuerdo a grandes categoras de riesgo

Modelos internos y calificaciones externas

Riesgo Operativo Supervisin Bancaria Disciplina de mercado

Nuevo

Los pases miembros de la OCDE

Amrica del Norte:
O O O

Canad (1961) Estados Unidos (1961) Mxico (1994)

Europa:
O O O O O O O O O O O O O O

Alemania (1961) Austria (1961) Blgica (1961) Dinamarca (1961) Espaa (1961) Finlandia (1969) Francia (1961) Grecia (1961) Hungra (1996) Irlanda (1961) Islandia (1961) Italia (1961) Luxemburgo (1961) Noruega (1961)

O O O O O O O O O

Pases Bajos (1961) Polonia (1996) Portugal (1961) Reino Unido (1961) Repblica Checa (1995) Repblica Eslovaca (2000) Suecia (1961) Suiza (1961) Turqua (1961)

Pacfico:
O O O O

Australia (1971) Japn (1964) Nueva Zelandia (1973) Repblica de Corea (1996)

Capital mnimo exigible

Pilares del Acuerdo

Exmen Supervisor

Disciplina de Mercado

Primer Pilar
Requerimientos mnimos de capital

Principales Diferencias entre Basilea I y Basilea II

Segundo Pilar
Proceso de examen supervisor

Importancia
En este pilar se consagra la importancia del

examen que debe realizar el supervisor (funciones):

Establecer si las entidades cuentan con

suficiente capital para cubrir el riesgo Instar al desarrollo de esquemas de valorizacin de riesgo, resaltando la responsabilidad de los directores de las instituciones:
Manejo de esquemas de medicin de capital Manejo de la gestin del riesgo.

Beneficios del Nuevo Acuerdo de Capital

Incentivos para la formacin de precios Mayor solidez y estabilidad del sistema

financiero * Mejor asignacin de recursos * Promocin de la transparencia en la informacin Herramienta de supervisin que incentiva un dilogo permanente entre entidades supervisoras y supervisadas

Principios
O N 1: Los bancos deben tener un proceso que mida la

suficiencia de capital total en relacin a su perfil de riesgo y una estrategia para mantener sus recursos propios a niveles adecuados O N 2: Los supervisores deben examinar y evaluar las estrategias y valorizaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos O N3: Los supervisores deben esperar que los bancos operen por encima de los coeficientes mnimos de capital regulador y tener la capacidad de exigir a los bancos que los mantengan por encima de ese mnimo O N 4: Los supervisores deben procurar intervenir lo antes posible para evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mnimos necesarios para cubrir las caractersticas de riesgo de un banco y exigir una accin correctiva

Tercer Pilar
La disciplina de Mercado

Objetivo
O Fortalecer la transferencia en el mercado

y evitar o de laguna manera reducir los altos niveles de asimetra de informacin que genera la intermediacin

Importancia
O El suministro de informacin constituye

para el mercado un complejo eficaz de supervisin bancaria O El tercer pilar constituye un complemento indispensable de los dos primeros, cuyo objeto es fomentar la disciplina de mercado mediante el desarrollo de una serie de requisitos de divulgacin que permitira a los agentes de mercado evaluar informacin esencial referida al mbito de aplicacin

 El acuerdo estableci normas de transparencia y

exigi la publicacin peridica de informacin acerca de su exposicin a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es:
La generalizacin de las buenas prcticas

bancarias y su homogeneizacin internacional. La reconciliacin de los puntos de vista financiero, contable y de la gestin del riesgo sobre la base de la informacin acumulada por las entidades. La transparencia financiera a travs de la homogeneizacin de los informes de riesgo publicados por los bancos.

Visin a Futuro del NAC