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diferenciales
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
CAPÍTULO 12
DEFINICIÓN
• Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen
derivadas de una o más funciones desconocidas.
• Dependiendo del número de variables independientes respecto de las
que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en:
• Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen
derivadas respecto a una sola variable independiente.
•
• Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas
respecto a dos o más variables.
Ejemplos
Por ejemplo se considera la ley, apoyada en experiencias, de que el
radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad de radio
presente, hecho que se describe mediante la ecuación
Orden 2:
Orden 3:
Grado de la ecuación
Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de la
ingeniería para el modelado de fenómenos físicos. Su uso es común tanto en
ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales (física, química, biología)
o matemáticas, como en economía.
En dinámica estructural, la ecuación diferencial que define el movimiento de
una estructura es:
• Tipos de soluciones
• Una solución de una ecuación diferencial es una función que al
reemplazar a la función incógnita, en cada caso con las derivaciones
correspondientes, verifica la ecuación, es decir, la convierte en una
identidad. Hay tres tipos de soluciones:
Solución general:
Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por Po y de
pendiente . Esta recta aproxima F(x) en una vecindad de
. Tómese la recta como reemplazo de F(x) y localícese en ella (la
recta) el valor de y correspondiente a . Entonces, podemos
deducir según la Gráfica A:
gráfica A
.
De donde se deduce
Lo primero es calcular h
Luego el esquema
Teniendo los valores iniciales podemos comenzar con el método. Se harán
aproximaciones de hasta trece decimales. La función seno se evaluará en
grados.
• clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=4;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi yi ');
• disp('-----------------------------');
• for i=1:n
• disp([xo,yo]);
• yo=yo+h*(sin(xo) - log(yo)); xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
Ejecución del Programa
x y
-------------------------------
0.1300 0.3200
0.1325 0.3232
0.1350 0.3263
0.1375 0.3295
0.1400 0.3326
Otros ensayos
• obtenemos
• Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace
un refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre las
pendientes del valor inicial y la siguiente.
• La fórmula es la siguiente:
Donde
Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la
aproximación, con base en la siguiente gráfica:
.
Algoritmo de Euler Mejorado
• disp(‘EULER MEJORADO’);
clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=4;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi yi y1');
• disp('-----------------------------');
• for i=1:n
• y1=yo+h*(sin(xo) - log(yo));
• yo=yo+h*(sin(xo)-log(yo)+sin(xo+h)-log(y1))/2;
• disp([xo,y1,yo]);xo=xo+h;yo=y1;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
xi y1 ym
-----------------------------------------------
0.1300 0.3213 0.3213
0.1310 0.3225 0.3225
0.1320 0.3238 0.3238
0.1330 0.3251 0.3251
0.1340 0.3263 0.3263
0.1350 0.3276 0.3276
0.1360 0.3288 0.3288
0.1370 0.3301 0.3301
0.1380 0.3313 0.3313
0.1390 0.3326 0.3326
Métodos de Taylor
Se supone que la solución y(t) del problema de valor inicial tiene (n+1) derivadas continuas.
Si se hace un desarrollo de Taylor de la función y(t) alrededor del punto ti se tiene:
Si y’=2*x - y
xo=0; yo=-1;
Encontrar por Taylor y(1), si y’=2x-y; y(0)=-1
• disp(' METODO de Taylor');
• clc;clear;
• xo=0; yo=-1;xn=1;n=10;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi y1 ym');
• disp('-----------------------------------------------');
• for i=1:n
• disp([xo,yo]);
• yo=yo+h*(2*xo - yo)+h^2*(2 - 2*xo+yo)/2; xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
Ejercicio.- Utilizar m. de Taylor para encontrar y(0.14) Si y’ = sen(x) –
ln(y);y(0.13) = 0.32
• disp(‘TAYLOR');
• clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=10;h=(xn-xo)/n;
• disp(' x y ');
• disp('-----------------------------------------------');
• for i=1:n
• yo=yo+h*(sin(xo) - log(yo))+h^2*(cos(xo)-(sin(xo)-log(yo)/yo)/2;
• disp([xo,yo]);xo=xo+h;
• end
Método de Runge-Kutta
dx/dt=f(t,x)
k1=h⋅f(t,x)
k2=h⋅f(t+h/2,x+k1/2)
k3=h⋅f(t+h/2,x+k2/2)
k4=h⋅f(t+h,x+k3)
Y(t+h)=Y(t)+(k1+2k2+2k3+k4)/6
Ej. Si y’ = - 2x – y, y(0)= - 1; encontrar y(1) por el método
de Runge-Kutta en Matlab
• clc;clear; disp(´ xo yo y1);
• %y’ = - 2x – y, y(0)= - 1;
• xo=0;yo=-1;n=4;xn=1;h=(xn-xo)/n;
• for j=1:n
• K1=-2*xo-yo;
• K2=-2*(xo+h/2)-(yo+K1/2);
• K3=-2*(xo+h/2)-(yo+K2/2);
• K4=-2*(xo+h)-(yo+K3);
• y1=yo+h*(K1+2*K2+2*K3+K4)/6;
• disp([xo,yo,y1]);yo=y1;xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución =');disp(y1);
Ejecución
Xo Yo Y1
-----------------------------------
0 -1.0000 -0.8906
solución = -1.0766
Ej. Si y’ = - 2x – y, y(0)= - 1; encontrar y(1) por el método
de Runge-Kutta en Matlab
• clc;clear;
• xo=0;yo=-1;n=4;xn=1;h=(xn-xo)/n;
• for j=1:n
• K1=-2*xo-yo;
• K2=-2*(xo+h/2)-(yo+h*K1/2);
• K3=-2*(xo+h/2)-(yo+h*K2/2);
• K4=-2*(xo+h)-(yo+h*K3);
• yo=yo+h*(K1+2*K2+2*K3+K4)/6;
• disp([xo,yo]);xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución =');disp(yo);
Ejecución
Xo Yo Y1
-----------------------------------
0 -1.0000 -0.8364
solución = -1.1037
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Los métodos para solucionar una ecuacion
diferencial de primer orden pueden ser adaptados a
la solución de sistemas de primer orden.
f1 x, y1 , y2 , , yn y1 x y1
dy1 0 0
dx
f 2 x, y1 , y2 , , yn y2 x 0 y2
dy2 0
dx
f n x, y1 , y2 , , yn yn x yn
dyn 0 0
dx
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden: dy
f1 x, y, z y x0 y0
dx
dz
f 2 x, y, z z x0 z0
dx
dny dy d n -1 y
n
g t , y, , , n -1
dt dt dt
Ecuaciones Diferenciales orden
Superior
Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:
d3y dy d 2 y
3
g t , y, , 2
dt dt dt
y t 0 y0
dy
t 0 y '0
dt
d2y
2
t 0 y ' '0
dt
Ecuaciones Diferenciales orden
Superior
La EDO de tercer orden se transforma en un sistema
de 3 ecuaciones de primer orden:
dy
z y t 0 y0
dt dy
dz z t 0 t 0 y '0
w dt
dt d2y
w t0 2 t0 y ' '0
dw
g t , y, z , w dt
dt
Ecuaciones Diferenciales orden
Superior
2
dx dv d x
v y 2
dt dt dt
Ecuaciones Diferenciales orden Superior
dx
f1 t , x , v v
dt
dv c k
f 2 t , x, v v x
dt m m
Sistemas de Valor Inicial
Problemas
Podemos aplicar Euler:
dxi
xi 1 xi t xi t f1 ti , xi , vi
dt
dv
vi 1 vi t vi t f 2 ti , xi , vi
dt
ED de mayor orden Problemas
Ejemplo