Ejercicios

1. Considere con 3 ecuaciones. Cual es el sistema de

ecuaciones asociado con este modelo. Cuáles son las matrices
2. Considere con 2 ecuaciones. Cual es el sistema de
ecuaciones asociado con este modelo. Cuáles son las matrices

3. Considere . Escriba el sistema de

ecuaciones asociados con esta especificación.

Hermilson Velasquez c
 ESTABILIDAD
Consideremos

, para esta ecuación en diferencias

la ecuación homogénea asociada es y
el polinomio característico en la variable z que
representa la ecuación homogénea es: .

las raíces del polinomio característico para la variable

z se encuentran resolviendo la ecuación
. Si todas las raíces de este
polinomio caen fuera del circulo unitario se dice que el
proceso es ESTABLE

Hermilson Velasquez c
 Pag 17 Lütkephol

Considere el proceso en el cual y que está

definido por:

. Es un proceso
VAR(1) que tiene asociada una ecuación general en diferencias
de orden 1.

La ecuación en diferencias tiene asociada la ecuación

homogénea

Hermilson Velasquez c
Las raíces del polinomio característico p(z) se encuentran
resolviendo

Hermilson Velasquez c
 Proceso en MATLAB

p=[.015 .17 -.9 1]; r=roots(p)

r =

-15.4858

2.1525

2.0000

Alternativamente se puede verificar la estabilidad los valores

propios de la matriz A1.

Procedimiento en MATLAB.

>> [V,R]=eig(A1)

V = [ 0 0 0.5774

0.6354 0.8767 0.5774

0.7722 -0.4810 0.5774]

R =[ 0.4646 0 0

0 -0.0646 0

0 0 0.5000]

>> 1/.4646= 2.1524; 1/-.0646= -15.4799 ; 1/.5= 2

Hermilson Velasquez c
Replicar el ejercicio VAR(2) pag 17 de lutkephol

0.5 0.1  0 0
Yt  v   Yt 1   Yt 2  ut
0.4 0.5 0.25 0
Hermilson Velasquez c
El texto utiliza la notación y
resuelve .

Como se determina la ESTABILIDAD de un proceso VAR(p)?

Cual es la diferencia(si existe) entre ESTABILIDAD y

ESTACIONARIEDAD?.

Ejercicios

Que puede decir acerca de la estabilidad (estacionariedad) de

los procesos:

1.

2. Ejemplo Patterson: Considere

3. Encuentre los valores propios para un VAR(1) con 2

ecuaciones.

4. Encuentre la forma compañera para el VAR del ejercicio 1

Hermilson Velasquez c
 Reporte de raíces unitarias(Eviews)
Circulo unitario Módulos
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5 Root Modulus

1.0 1.021510 1.021510

0.815187 - 0.077679i 0.818880
0.5 0.815187 + 0.077679i 0.818880
0.614985 - 0.391463i 0.729007
0.0
0.614985 + 0.391463i 0.729007

-0.5 -0.590875 0.590875

-0.041053 - 0.330936i 0.333473
-1.0 -0.041053 + 0.330936i 0.333473
-0.208501 0.208501
-1.5
0.147280 0.147280
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Hermilson Velasquez c
 Algunos momentos para .

.
.
.

Hermilson Velasquez c
Bajo determinadas condiciones para la matriz y para el vector
cuando , podemos considerar un resultado análogo a:

,del cual se tiene

y obtener el resultado ,

con esto se tiene que:

Media del proceso :

Hermilson Velasquez c
Covarianza del proceso
.

Hermilson Velasquez c
 TRANSFORMACION DE UN AR EN UN MA

, Bajo el supuesto de estabilidad.

Análogo al caso univariado para el cual

se considera +….+ podemos escribir

: Representación en forma de
media móvil, contiene errores presentes y pasados
Hermilson Velasquez c
,

HACERLO
Hermilson Velasquez c
 1.Considere

Hermilson Velasquez c
 1 1 15 14
2 24 13 7
3 17 7 25
4 4 12 12
5 6 13 6
6 3 5 9
7 4 7 8
8 9 3 14
9 17 17 12
10 19 13 21

Suponga que se va a modelar

Hermilson Velasquez c
Y intercepto y1r1 y2r1 y3r1 y1r2 y2r2 y3r2

1 15 14
17 1 24 13 7 1 15 14
4 1 17 7 25 24 13 7
6 1 4 12 12 17 7 25
3 1 6 13 6 4 12 12
4 1 3 5 9 6 13 6
9 1 4 7 8 3 5 9
17 1 9 3 14 4 7 8
19 1 17 17 12 9 3 14
7
12
13
5
7
3
17
13
25
12
6
9
8
14
12
21

Hermilson Velasquez c
 >> Y=[17

X=[1 24 13 7 1 15 14 6

4
1 17 7 25 24 13 7 9

17

1 4 12 12 17 7 25 19

15

13

1 6 13 6 4 12 12 7

12

13

1 3 5 9 6 13 6 5

1 4 7 8 3 5 9 17

13

14
1 9 3 14 4 7 8 7

25

1 17 17 12 9 3 14 12

] 8

14

12

Hermilson Velasquez c
>> THETA=kron(I3,inv(X'*X)*X')*Y
THETA =[ 9.9481

THETAMATest=reshape(THETA,7,3)'
0.6693

-0.3694

0.5078

-0.7736

-0.8402

0.4214

-21.8912

-0.5168

0.5885 THETAMATest =[ 9.9481 0.6693 -0.3694 0.5078 -0.7736 -0.8402 0.4214

2.7275

-1.5903

0.2880 -21.8912 -0.5168 0.5885 2.7275 -1.5903 0.2880 0.8748

0.8748

32.5323

1.3142

-0.7021
32.5323 1.3142 -0.7021 -1.7070 0.7842 -0.8824 -0.3998]
-1.7070

0.7842

-0.8824

-0.3998]

Hermilson Velasquez c
1. Considere que Yt se distribuye como un VAR(1) con tres ecuaciones.
Cuál es el sistema de ecuaciones asociado a este modelo? Cuáles
son las matrices Ai?

1. Considere un Yt que se distribuye como un VAR(3) con 2

ecuaciones. Cuál es el sistema de ecuaciones asociado a este
modelo? Cuáles son las matrices Ai?

.5 0 0 
1. Considere Yt  v  .1 .1 .3Yt 1  ut . Escriba el sistema de ecuaciones
 0 .2 .3
asociados con esta especificación.

a) Escriba el sistema en forma de ecuaciones

0.5 0.1  0 0
Yt  v    Yt 1   Yt 2  ut
0 .4 0.5  0 .25 0 

Hermilson Velasquez c