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Convergencia
► Iteración de Jacobi
► Iteración de Gauss-Seidel
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Iteración de Jacobi
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∙ Descomponiendo A = D - L - U. U=D-triu(A)
-U
D
=
-L
L= D -tril(A) D=diag(diag(A))
8
x =Tx +c - iteración por el método de Jacobi
k+1 k
Use lo último
al actualizar
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Ax=b ⇒ (D-L-U)x=b
(D-L)x(k+1) =Ux(k)+b
Dxk+1
x(k+1)=(D-L)-1Ux(k)+(D-L)-1b
Tgs=(D-L)-1U
cgs=(D-L)-1b
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Comparación
Substituye esto en
13
Convergencia de los Métodos Iterativos
iteración potencia
Condición de Convergencia
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Los valores propios son mas fáciles de calcular que la norma de una matriz.
T=D-1(L+U)
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Matriz Diagonalmente
Dominante
Si A es una matriz diagonalmente dominante, entonces la iteración de Jacobi
converge para cualquier valor inicial
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Criterios de Parada
► Ax=b
► En cualquier iteración k, el término residual es
r(k)=b-Ax(k)
► Verificar la norma del término residual
||b-Ax (k) ||
► Si el residual es menor que la cota del valor de parada 🡺 salida del
proceso iterativo.
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Ejemplo 1 (Iteración de Jacobi)
Ejemplo 2
Ejemplo 2 (continuación...)
El término del residual aumenta en cada iteración, de tal forma que las
iteraciones divergen.
Note que la matriz no es diagonalmente dominante
Convergencia de la iteración de 22
Gauss-Seidel
İteración de
Jacobi
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Ejemplo 3 continuación...
Iteración de Jacobi
Conteo de operaciones
A= D - L - U x (k)
= Tx ( k-1 ) + c
Método T c
Jacobi D-1 (L+U) D-1 b
Gauss-Seidel ( D -L)-1 U ( D -L)-1 b
Gracias por su atención