Capítulo 9

Diseño de
Experimentos en
Simulación

08
 Contenido de Temas

• Comparación y evaluación de alternativas de diseño

de sistemas
A. 2 Sistemas
• Muestras Independientes
• Muestras Correlacionadas

B. Sistemas Multiples (>2)

• Método de Bonferroni
• Modelos de Diseño de Experimental
 Comparación de 2 Sistemas
• Estudio comparativo del comportamiento de un sistema
bajo dos escenarios excluyentes. Por Ejemplo:
– Modelo 1: Banco con una línea espera ante cada cajero
– Modelo 2: Banco con una sola línea de espera para
todos los cajeros
• Para comparar los dos sistemas el Analista debe
seleccionar:
– Un largo de corrida, Ti , para cada modelo (i=1,2)
– Un número de réplicas, Ri, para simular cada modelo

• Hipótesis Nula: No existe una diferencia significativa en el

desempeño entre ambos diseños.
• Hipótesis Alternativa: Existe una diferencia significativa.
 Comparación de 2 Sistemas

• Muestras Independientes
– Procesar diferentes Entidades en cada Escenario
º Variancias Iguales ( ’s iguales )
º Variancias Desiguales ( ’s distintos)

• Muestras Correlacionadas
– Procesar las MISMAS entidades en ambos
escenarios
– Analizar las propiedades de la Entidad a su
llegada
 Diferencia de dos Medias
Muestras Grandes
La diferencia entre dos medias obedece a una distribución normal con:

 12  22
E (Y1 - Y2 )  m1 - m 2 & Var (Y1 - Y2 )  n1  n2

 12  22
\ I.C. para m1- m2 = (Y1 - Y2 )  Z / 2 n1  n2

S12 S 22
 (Y1 - Y2 )  Z / 2 n1  n2

Supuesto: Muestras Independientes con más de 30 observaciones cada una

 Diferencia de dos
Proporciones
Muestras Grandes
Para muestras grandes n1 y n2 > 30

 pˆ1 - pˆ 2   Z / 2 ( pˆ - pˆ )   pˆ1 - pˆ 2   Z / 2
1 2
pˆ1qˆ1
n1  pˆ 2 qˆ 2
n2

La aproximación es buena, siempre que ningún

intervalo incluya el 0 o el 1
 Diferencia de Medias de procesos
Muestras Pequeñas con Variancias Iguales

I.C. para m1- m2 = (Y1 - Y2 )  t / 2,n1  n2 -2 S p 1

n1  n12

( n - 1) S 2
 ( n - 1) S 2
donde S p2  1 1 2 2
(”varianza combinada”)
(n1  n2 - 1)

Supuestos

1.- Muestras independientes de poblaciones normales

2.- Variancias desconocidas pero iguales ( 1   2   )
2 2 2
 Diferencia de Medias de procesos
Pequeñas Muestras, Variancias Desiguales

I.C. para m1- m2 = (Y1 - Y2 )  t / 2,v S12

n1  S 22
n2

2
 2
S1 2
S2 

 n1
 n2


Donde v 
 S2 
2

 S2 
2
 1   2 
 n   n 
 1   2 
   
n1-1
 n2 -1

Asumiendo : Independencia y Normalidad

Intervalo de confianza para 2 Varianzas

n1-1S12 / n -1
S2
1
 2 / 2 1 2
F  1 1  1  1 ~F
 2 /
2 2
   
n -1 S 2
2 2 / n -1
S2
2  1


 2

 n -1, n -1
 


2 2 2
2 2
Despues de Pivotear :
 S2 S2 
 1 1 
 2 2 2 
 S  S 
Prob  2  1  2
  (1- )
F  2 F
  n -1, n -1, / 2 2  n -1, n -1,(1- / 2) 
 
  1   2  
 1

 2

 
 
 

Asumiendo : Muestras Independientes de una Población Normal

 IC para la diferencia de 2 Medias:
Muestras Correlacionadas

Consideremos PARES de observaciones relativas al factor

común de los 2 sistemas (Y1i, Y2i)
Sea di = Y1i - Y2i la diferencia observada para el par
_
Sd
i-ésimo I.C. para m d  d  t / 2,n-1
n
_
donde d y S d son la media y la desviación estándar de
una muestra de n diferencias.
Asumiendo : Observaciones Aleatorias; la población de las
diferencias de los pares sigue una distribución Normal.
 Muestras Correlacionadas

• De: var( y.1 - y.2 )  var( y.1 )  var( y.2 ) - 2cov( y.1 , y.2 ) 
 12  22 2  21 1 2
  -
R R R

• Luego, VCORR = VIND - 2  21 1 2

R
VCORR < VIND (siempre que la correlación sea positiva)

• Una correlación positiva está generalmente (NO siempre!) inducida por

el uso de los mismos números aleatorios para generar entidades.
 Comparación de Escenarios Múltiples

• Muestreo:
– Fijo (tamaño de las muestras predeterminado)
– Secuencial (se recogen suficientes datos en la muestra hasta
que se alcanza una precisión predeterminada)
• Metas:
– Estimación de cada parámetro (K intervalos de confianza)
– Comparación de cada medida de funcionamiento c/r de un
valor de control (K-1 intervalos de confianza)
– Todas las comparaciones posibles (K(K-1)/2 intervalos de
confianza)
– Selección del mejor (el más grande o el más pequeño)
 Múltiples Medidas de Desempeño
• En la mayoría de los modelos de simulación reales, se
consideran varias medidas de desempeño simultáneamente.
• Algunos ejemplos:
– Throughput ( Medida Rendimiento Global)
– Largo promedio de la cola
– Utilización
– Tiempo promedio en el sistema
• Cada medida de desempeño se estima frecuentemente con un
intervalo de confianza.
• Cualquiera de los intervalos podría “fallar” en relación a su
medida de desempeño esperada.
• Se debe tener cuidado con sobredimensionar los indicadores
(ya en tal caso es difícil que todos los intervalos contengan sus
medidas de funcionamiento esperadas simultáneamente).
 Múltiples Medidas de Desempeño

• Suponga que tenemos k medidas de desempeño y el intervalo de

confianza para la medida de desempeño s para s = 1, 2, ..., k, está
en un nivel de confianza 1 -  s

• Entonces la probabilidad que todos los k intervalos de confianza

contengan simultáneamente su medida real respectiva es

P 
k
todos los intervalos contengan su
medida de desempeño respectiva  1 -  s
s 1

• Esta desigualdad es conocida como la desigualdad de Bonferroni o

desigualdad de Boole.
 Múltiples Medidas de Desempeño

• Para asegurar que la probabilidad (que los k intervalos de

confianza contengan simultáneamente a su verdadera media)
sea por lo menos 100 (1 - ) %, debemos elegir los  ‘s tales
que
k
s   k  s  
s1

• Se pueden seleccionar para todos los s = /k, o escoger los

diferentes  ’s para las medidas de desempeño más
importantes).
 Múltiples Medidas de Desempeño

• Ejemplo: Si k =2 y quisieramos que el nivel total deseado de

confianza fuera por lo menos 90%, podemos construir dos
intervalos de confianza del 95%.

• Dificultad: Si hay una gran cantidad de medidas de

desempeño, y deseamos un nivel total razonable de confianza
(ej., 90% ), los  s individuales podría llegar a ser muy pequeño,
haciendo los intervalos de confianza correspondientes muy
amplios. Por lo tanto, se recomienda que el número de
medidas de desempeño no exceda de 10.
 Análisis de varios Sistemas
• La mayoría de los proyectos de simulación requieren de la
comparación de dos o más sistemas o configuraciones:
– Modificar la arquitectura de redes en centros de trabajo
– Evaluar varias políticas de despacho de trabajo (FIFO,LIFO, etc.)
• Con dos sistemas alternativos, la meta puede ser:
– test de hipótesis: H0 : m1  m2 v/s H :m >
a 1
m 2

– construir intervalos de confianza para

m1 - m2
• Con k > 2 alternativas, el objetivo puede ser:
– construya intervalos de confianza simultáneos para varias
combinaciones de mi - mi
1 2

– seleccione la “mejor” de las k alternativas

– seleccione un subconjunto de tamaño m < k que contenga la
“mejor” alternativa
 Comparación de dos Sistemas Alternativos

• Formar un intervalo de confianza para la diferencia entre las medidas

de desempeño de los dos sistemas ( ej.,   m1 - m2 ).

• Si el intervalo no contiene al 0, hay una diferencia estadística

significativa entre los dos sistemas.

• Los intervalos de confianza son mejores que los test de hípótesis

porque si existe una diferencia, el intervalo de confianza mide su
magnitud, no así un test de hipótesis.

• Hay dos maneras levemente distintas de construir intervalos de

confianza:
– Pares-t
– Dos-Muestras-t.
 Intervalo de Confianza de Pares
• Efectuando n replicas de los 2 sistemas.
• Sea Yij la j-ésima observación del sistema I (i = 1, 2).
• El par Y1 j , Y2 j  define Z j  Y1 j - Y2 j para j = 1, 2, …, n.
• Entonces , los Z j ' s son v.a. IID con E (Z j )  
cantidad para la cúal nosotros deseamos construir un intervalo un
I.C.
 Z 
n 2
• Sea n
- Z ( n)
Zj j

Z ( n) 
j 1 ; 
Var Z ( n)  j 1

n( n - 1)
n
• Entonces, el intervalo 100(1- ) % es

Z (n)  t n -1,1- 2 
Var Z (n) 
 Intervalo de Confianza de 2 Muestras

• Hacer n1 replicaciones del sistema 1 y n2 replicaciones del sistema 2.

Aquí n1  n2 n


i

Yij
• Nuevamente, para el sistema i = 1, 2, queda Y ( n )  j  1
i i
ni

 
ni 2

 Y - Y (n )
ij i i
y S (n ) 
2 j 1

n -1
i i
i

Estimar los grados de libertad como

f 
S 1
2
( n1 ) n1  S22 ( n2 ) n2  2

S
2
1 ( n1 ) n 
1
2

( n1 - 1)  S22 ( n2 ) n2  2
( n2 - 1)

Entonces, el I.C. aproximado 100(1-) porciento es

S12 ( n1 ) S22 ( n2 )
Y1 ( n1 ) - Y 2 ( n2 )  t f ,1- 2 
n1 n2
 Comparación de los Métodos

• El método de dos muestras-t requiere independencia

entre Y1 j 's e Y2 j ' s mientras que el método de pares -t
no requiere independencia entre Y1 j 's e Y2 j ' s

• Por lo tanto, en el método de pares-t, números

aleatorios pueden ser usados para introducir correlación
positiva entre las observaciones de los diferentes
sistemas como una forma de reducir la variancia.

• En el método de pares-t ,se debe cumplir que n1 = n2,

mientras que en el método de dos muestras n1  n2
Intervalos de Confianza para Comparar
más de dos Sistemas

• En el caso de más de dos sistemas alternativos, hay dos

maneras de construir un intervalo de confianza en las
diferencias seleccionadas mi1 - mi 2 .
– Comparación con un estándar o testigo
– Comparación de todos los pares

NOTA: Puesto que estamos haciendo k > 1 intervalos, para

tener un nivel total de confianza de 1 -  , debemos
hacer cada intervalo al nivel 1 -  k (Bonferroni).
 Comparación con un estándar

• En este caso, uno de los sistemas (quizás el sistema en

operación o la política existente) es un “estándar”. Si el
sistema 1 es el estándar y deseamos comparar los sistemas
2, 3, ..., k con el sistema 1, se deben construir k-1 intervalos
de confianza para las k-1 diferencias
m2 - m1 , m3 - m1 , ..., mk - m1

• Para alcanzar un nivel total de confianza de al menos 1 - ,

cada uno de los k-1 intervalos de confianza se debe
construir en el nivel
1 -  ( k - 1)

• Podemos usar los métodos pares-t o dos-muestras-t

descritos en la sección previa para hacer los intervalos
individuales.
 Comparación de todos los pares
• En este caso, cada sistema se compara a todos los otros sistemas
para detectar y cuantificar cualquier diferencia significativa. Por lo
tanto, para k sistemas, construimos k (k -1) / 2 intervalos de confianza
para las k (k -1) / 2 diferencias:
m2 – m1 m3 – m1 ... mk – m1
m3 – m2 ... mk – m2
..
.
mk – mk–1

• Cada uno de los intervalos de confianza deben ser construidos en un

nivel de 1 -  [ k ( k - 1) 2] para que una confianza total de al
menos 1-  sea alcanzada.
• Nuevamente, podemos usar los métodos pares-t o dos-muestras-t
para hacer los intervalos de confianza individuales.
 Ranking y Selección

• El objetivo de la selección y el ranking son diferentes y más

ambiciosas que hacer simplemente una comparación entre
varios sistemas alternativos. Aquí, la meta puede ser:

– Seleccionar el mejor de k sistemas

– Seleccionar los distintos subconjuntos de tamaño m a partir

de los k sistemas

– Seleccionar el mejor subgrupo m

– Seleccionar la mejor Solución dentro del subgrupo

 Ranking y Selección
1. Seleccionar el mejor de k sistemas:

• Queremos seleccionar uno de los k sistemas alternativos como el

mejor.

• Debido a la aleatoriedad inherente en los modelos de simulación,

no podemos estar seguros que el sistema seleccionado es el de
menor m(asumiendo
i que “menor” es bueno). Por lo tanto,
especificamos una probabilidad P* de selección correcta (como
0.90 or 0.95).

• También especificamos una zona de indiferencia d* la cual quiere

decir que si la mejor media y la segunda mejor media difieren por
más de d*, seleccionamos la mejor con probabilidad P*.
• Como ejemplo, suponga que tenemos 5 configuraciones
alternativas y queremos identificar el mejor sistema con una
probabilidad de al menos 95%.
 Ranking y Selección

2. Seleccionar un subconjunto de tamaño m que contenga

al mejor de los k sistemas:

• Queremos seleccionar un subconjunto de tamaño m

(< k) que contenga al mejor sistema con una
probabilidad de al menos P*.

• Este acercamiento es útil en la visión inicial de las

alternativas para eliminar las opciones inferiores.

• Por ejemplo, suponga que tenemos 10

configuraciones alternativas y deseamos identificar
un subconjunto de 3 alternativas que contengan al
mejor sistema con una probabilidad de al menos
95% .
 Ranking y Selección

3. Seleccionar el mejor m de k sistemas:

• Queremos seleccionar el mejor m (no ordenado) de los k

sistemas de modo que con probabilidad de al menos P* las
respuestas esperadas del subconjunto seleccionado sean
iguales a las m respuestas mas pequeñas esperadas.

• Esta situación puede ser útil cuando deseamos identificar

varias buenas opciones, en el caso de que la mejor sea
inaceptable por alguna razón.

• Por ejemplo, suponga que tenemos 5 configuraciones

alternativas y deseamos seleccionar las 3 mejores y
tenemos que la probabilidad de seleccionar la correcta es al
menos 90% .
 Ejemplo. Comparación de Sistemas

• Para ilustrar el peligro en la generación de un sólo paso y calcular

visualmente los resultados al comparar alternativas, considere el
siguiente ejemplo:

Comparar:
Alternativa 1: M/M/1 cola con tiempo entre llegadas de 1 min., y
una máquina “rápida” con tiempo de servicio de 0.9 min., y
Alternativa 2: M/M/2 cola con tiempo entre llegadas de 1 min., y
dos máquinas “lentas” con tiempo de servicio de 1.8 min. por cada
máquina.
vs.
 Ejemplo. Comparación de Sistemas
• Si la medida del desempeño de interés es el retardo medio
esperado en la cola de los 100 primeros clientes, con
condiciones iniciales vacias y ociosas, usando análisis de
colas, los retardos medios del estado estacionario en la cola
son:
m1  4.13 > 3.70  m2
Por lo tanto, sistema 2 es “mejor”

• Si ejecutamos cada modelo apenas una vez y calculamos el

retardo promedio, Y,i de cada alternativa, y se selecciona el
sistema con el más
Yi pequeño, entonces

Prob(seleccionando sistema 1 (respuesta incorrecta)) = 0.52

• Razón: La aleatoriedad de la salida

 Ejemplo. Comparación de Sistemas
• Solución:
– Replique cada alternativa n veces
– Haga Yij = retardo medio de la j-ésima replica de la
alternativa i
– Calcule el promedio de todas las réplicas para la
alternativa i n

Y
j 1
ij

Yi 
n
– Seleccione la alternativa con el menor Y i
• Si hacemos este experimento muchas veces,
obtendremos el siguiente resultado:
n P(respuesta incorrecta)

1 0.52
5 0.43
10 0.38
20 0.34
Diseño de Experimentos
(DoE)
y
Superficie de Respuesta
(RSM)
 Contenido de Temas
• Motivación y Terminología
– Dificultades en la Solución de Problemas de DoE
– Ejemplos de Factores y Respuestas
• Tipos de Diseño de Experimentos
– Diseño Factorial Completo
– Aleatorización de Efectos
– Ejemplos de Diseño Factorial Completo
– Situaciones con Muchos Factores
• Superficies de Respuesta Meta-modelos
– Análisis de Regresión
– Metodología de Superficie de Respuesta (RSM)
 Motivación y Terminología
¿Cuándo utilizamos DoE?
• Si existen muchas alternativas a considerar (i.e., un gran
número de niveles, varios tipos o categorías o un gran número
de parámetros) para un sistema propuesto
• Dos tipos básicos de variables son: factores y respuestas
• Factores: Parámetros de Entrada de un modelo de Simulación
-controlables o no controlables
-cuantitativos o cualitativos
• Respuestas: Salidas de un un modelo de Simulación
- Naturaleza incierta (Ruido)
• Problema Básico : Encontrar los mejores niveles (o valores de
los parámetros) en términos de las respuestas
• Diseño Experimentos nos dice que alternativas debemos
simular (experimentar), para así obtener la información
deseada con la menor cantidad de simulaciones (corridas)
 Dificultades en la Solución del
Problema Básico en DoE

 Múltiples Factores (F)

 Múltiples Respuestas (O)
 Respuesta incierta ( Ruido)
 Limitaciones F

O
I
SISTEMA

R
 Ejemplo de Factores

1. Tiempo Medio entre llegadas (Cuantitativa no controlable)

2. Tiempo Medio de servicio (Cuantitativa controlable o no)
3. Número de servidores (Cuantitativa controlable)
4. Disciplina de las colas (Cualitativa controlable)
5. Reorder point (Cuantitativa controlable)
6. Tiempo Medio entre demandas (Cuantitativa no controlable)
7. Distribución del tiempo entre demandas (Cualitativa no
controlable)
 Ejemplo de Respuestas

1. Tasa media de producción diaria

2. Tiempo medio para los pacientes en el Sistema

3. Nivel medio de inventario

4. Número de clientes que esperan más de 15 minutos

 Motivación y Terminología en DoE

• Réplica - repetición de un experimento básico.

• Tratamiento – una combinación específica de niveles
de los factores.
• Unidad Experimental - la unidad a la cual un
tratamiento simple es aplicado (one replication of the
basic experiment).
• Error Experimental - error entre dos unidades
tratamientos experimentales idénticos que producen
resultados similares.
• Confundido - el “mixing up” de dos o más factores de
modo que es imposible separar los efectos.
Motivación y Terminología en DoE

• Aleatorización - Asignación aleatoria de

tratamientos a las unidades experimentales
(assures independent distribution of errors)
• Efecto Principal (de un factor) – una medida
del cambio en una variable de respuesta,
debido al cambio de nivel del factor,
promediando los efectos de todos los
factores restantes
• Interacción es un efecto adicional (sobre la
respuesta) debido a la influencia de la
combinación de dos o más factores.
 Tipos de Diseños de Experimentos
Computacionales

• Diseño Completamente Aleatorizado

• Diseño en bloques Completamente Aleatorizado
• Diseño Factorial Completo
• Diseño Factorial Fraccionario
• Diseño Factorial Anidado
• Diseño de cuadrados latinos
• Diseño Jerarquizado
• etc.
 Diseño Factorial 2k

• Supongamos que tenemos k (k > 2) factores.

Un diseño factorial 2k (2k factorial design)
requiere que dos niveles sean escogidos por
cada factor, y que “n” corridas de simulación
(replicas) se ejecuten por cada una de las 2k
posibles combinaciones de niveles de los
factores (design points). Para 3 factores,
podemos usar la Matriz de Diseño:
 Diseño Factorial 2k
Matriz de Diseño para 3 Factores
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Design Point Level Level Level Response
1 - - - O1
2 + - - O2
3 - + - O3
4 + + - O4
5 - - + O5
6 + - + O6
7 - + + O7
8 + + + O8

“+” se refiere a uno de los niveles de un factor y “-” se refiere

al otro nivel . Normalmente, para factores cuantitativos , el
nivel más grande y más pequeño de cada factor elegido.
 Diseño Factorial 2k : Estimación
• El Efecto Principal del factor 1 es el cambio en la variable
respuesta como resultado del cambio en el nivel del factor,
promediando los efectos de los restantes factores.

e1 
 O
2 - O1   O4 - O3   O6 - O5   O8 - O7 
4
• Si el efecto de alguno de los factores depende del nivel de
cualquier otro factor, se dice que estos factores interactúan
• El grado de interacción (two-factor interaction effect)
entre dos factores i y j está definido como:

1  ( O4 - O3 )  ( O8 - O7 ) ( O2 - O1 )  ( O6 - O5 ) 
e12   - 
2 2 2
 Diseño Factorial Completo (2k)
• Consideremos un modelo de simulación de un
sistema de producción. Las 2 variables de decisión
o factores a considerar son: Presión (P) y
Temperatura (T) para el sistema de producción.
Los valores máximos y mínimos admisibles para
cada factor están dados por:
Factor Minimum Maximum
Value Value
P 20 40
T 15 50

• Supongamos que la variable respuesta de salida

del modelo es el rendimiento del proceso .
 Diseño Factorial Completo (2k)
• Una matriz de diseño 22 con los resultados de simulación (para
10 replicas en cada punto de diseño ) está dada por:

Design Point Factor Level for Response

P T
1 - - 135.6
2 + - 128.2
3 - + 121.7
4 + + 131.5

Donde un factor de nivel “-” indica el mínimo valor posible

para el factor, y un factor en el nivel “+” indica el máximo
valor posible ; por ejemplo, para el design point 2 se tiene
P=40 and T =15.
 Diseño Factorial Completo (2k)
• La respuesta dada es el costo promedio de las 10 réplicas. El efecto
principal es:
(O3 - O1 )  (O4 - O2 ) (121.7 - 135.6)  (131.5 - 128.2)
eT    -5.3
2 2

(O2 - O1 )  (O4 - O3 ) (128.2 - 135.6)  (1315

. - 121.7)
eP    1.2
2 2

• El efecto de interacción esta dado por

135.6 - 128.2 - 121.7  131.5
ePT   8.6
2

• Además, el efecto medio de incrementar P de 20 a 40 es un

incremento en el rendimiento de 1.2, y el efecto medio de
incrementar T desde 15 a 50 es una reducción en el rendimiento de
5.3. Esto podría aconsejar seleccionar el factor T como el valor más
bajo y el factor P como el más alto.
 Diseño Factorial Completo (2k)

• También a menudo un efecto de interacción

positivo, podría indicar que los efectos de los
factores P y T tienen niveles opuestos.

• Por supuesto que esto se puede inferir de un breve

análisis de las respuestas para combinaciones de
diseño.

• Note también que la interpretación del efecto

principal asume que no hay efecto de interacción.
 Aleatoriedad de los Efectos
• Observemos que los efectos principales e
interacciones calculados en el ejemplo previo son
variables aleatorias. Para determinar si los efectos
son realmente significativos o si su cambio se debe a
fluctuaciones aleatorias deberíamos calcular los
efectos principales e interacciones varias veces (10 o
más) y construir un intervalo de confianza para cada
efecto principal e interacción.

• Si el intervalo de confianza contiene al cero, entonces

el efecto no es estadísticamente significativo. (Note
que la significancia estadística no necesariamente
implica significancia práctica).
 Situación con muchos Factores
• Cuando existan muchos factores a considerar en el
diseño factorial completo, se puede recurrir al diseño de
experimentos factorial fraccionado (2k-p , 3k-p , etc).
• Cuando no sea posible utilizar un diseño factorial
fraccionado es posible recurrir a otros diseños por
ejemplo diseños sobresaturados (Mauro 1986).
• Otra aproximación para reducir el número de factores
es considerar la técnica de factores ocultos o agrupación
de factores donde un grupo de factores se consideran
como si fuesen un solo factor (confundido).
 Superficies de Respuesta y Metamodelos

• Una superficie de respuesta es un gráfico de la variable

respuesta como una función de varios factores.
• Un metamodelo (literalmente, modelo algebraico de un
modelo de simulación), es una representación algebraica
de un modelo de simulación, con los factores como
variables independientes (determinísticas o estocásticas)
y la variable respuesta como variable dependiente. La
que pueda representar una aproximación de la superficie
de respuesta.
• Un metamodelo típico usado en aplicaciones de
simulación es el modelo de regresión.
Superficies de Respuesta y Metamodelos
• A través de un metamodelo la metodología de
superficie de respuesta (RSM) puede encontrar la
respuesta óptima de un conjunto de factores.
También puede ser usada para responder otro tipo
de preguntas (operación evolutiva de procesos).
La Experimentación con un metamodelo es
comúnmente menos costosa que usar el modelo de
simulación directamente.
• Un proceso de diseño de experimento asume un
particular metamodelo (Lineal model, Quadratic
model, etc).
E[C ( P, T )]  B0  B1P  B2T  B12 PT
 Conceptos de Análisis de Regresión

• Los métodos de Regresión son usados para

determinar la mejor relación funcional entre las
variables.
• Supongamos que la relación funcional puede ser
representada por:
E(Y) = f (X1, ..., Xp / B1, ..., BE)
donde E(Y) es el valor esperado de la variable de
respuesta Y; los X1, ..., Xp son factores; y los
B1, ..., BE los parámetros de la forma funcional; e.g.,
E(Y) = B1 + B2 X1 + B3 X2 + B4 X1 X2+……
 Conceptos de Análisis de Regresión

• La observación de un valor de respuesta Y, para un

conjunto de X ’s, es asumida como una variable
aleatoria dada por:
Y = f (X1, ..., Xp/B1, ..., BE) + 

Donde  es una variable aleatoria con media igual

a 0 y varianza  E2. Los valores de B1,...,BE son
obtenidos por algún método de estimación
conveniente ( LS, M, GM etc.).
 Métodos en Superficie de Respuesta

Fuente: (Fu, 1994)

• La metodología de superficie de respuesta
(Response surface methodology RSM) involucra
una combinación de metamodelos (i.e., regresión
lineal y no lineal) y procedimientos secuenciales
de optimización (iterative optimization).
• RSM compreden 2 Etapas :
– Ajustar un modelo de regresión lineal a los puntos
iniciales en el espacio de búsqueda, (mediante las
réplicas del modelo de simulación). Estimar una
dirección de descenso para el modelo de regresión y un
tamaño de salto hasta encontrar una nueva (mejor)
solución en el espacio de búsqueda. Repita el proceso
hasta que el modelo de regresión lineal resulte
inadecuado (indicando cuándo la pendiente de la
superficie de respuesta lineal es aproximadamente cero;
i.e., cuando los efectos de interacción llegan a ser más
grande que los efectos principales)

– Ajuste de una ecuación de regresión no lineal (quadratic)

a la nueva área de búsqueda (search space). Para luego
encontrar el óptimo de ésta ecuación.