objetivo es la construcción de Modelos Matemáticos Determinísticos, de aquellos fenómenos reales que tienen que ver con el uso eficiente o asignación de recursos limitados, para optimizar una función matemática ligada a su objetivo. Uno de los modelos específicos con que trabaja la programación Lineal son los MODELOS FINANCIEROS: Este tipo de modelos surge cuando un ejecutivo del área financiera tiene que elegir entre diferentes alternativas de INVERSIÓN o POLITICAS DE PRESTAMOS BANCARIOS o ALGUNA ESTRATEGIA DE MEZCLA FINANCIERA. El objetivo de los modelos financieros es: o la maximización del rendimiento financiero en problemas de inversión, o la maximización de los intereses en problemas de políticas de prestamos bancarios, o la minimización del riesgo Financiero
Las limitaciones del problema provienen comúnmente de:
Capital disponible, leyes financieras, políticas de la compañía, riesgo máximo permitido, etc. Toda decisión financiera se realiza para maximizar una función objetiva, generalmente relacionada con la rentabilidad o utilidades, debiendo respetar determinados requerimientos de espacio físico, o inversión, o tiempos, entre otros recursos, con lo que a partir de estas condiciones es viable la aplicación de la programación lineal Entre los supuestos de la programación lineal existe tres naturalezas como son: la certeza , riesgo e incertidumbre. En un ambiente de certeza no hay duda respecto de los parámetros que definen las funciones explicativas del objetivo a alcanzar o de las restricciones impuestas. En estos casos se aplica sin adaptaciones la programación lineal clásica. En un ambiente de riesgo , no todos los parámetros o datos son conocidos , pero es factible tratarlos como una variable aleatoria, es decir, identificar los posibles valores que pueden tomar las variables y asignarles una probabilidad a cada uno de ellos. El agregado que corresponde hacerle al modelo clásico es la aplicación de la teoría de las probabilidades. En cambio en la situación que afrontamos es de incertidumbre esto es, no somos capaces de definir una variable aleatoria con probabilidades asignadas a cada valor de las variables, debemos incorporar la matemática difusa EJERCICIOS Situaciones de Riesgo
Una empresa fabrica dos productos distintos para lo que utiliza un
único proceso productivo y una única materia prima. La capacidad de trabajo de la planta es de 18.400 horas como máximo y se dispone de 16.00 kg. de materia prima, no pudiendo ampliarse en una primera etapa por cuestiones financieras. El producto A requiere de 4,4 horas de procesamiento y 4 kg de materia prima por unidad, mientras que el producto B utiliza un 20% menos de tiempo y un 15% más de material por unidad. Además por cuestiones comerciales se requiere que A no tenga una participación superior al 80% de la producción total y que B no supere el 40% de la producción total. Se sabe también que las contribuciones marginales de los productos son $16 para A y $9 para B. Una persona tiene $50000 para invertir en dos tipos de acciones de A y B. El tipo A tiene bastante riesgo con un interés anual del 10% y el tipo B es bastante seguro con un interés anual del 7%.Decide invertir como máximo 300000u.m en A y como mínimo $100000 en B, e invertir en A por lo menos tanto como en B, ¿Cómo deberá invertir sus $ 500000 para maximizar sus intereses anuales? INFORMACIÓN
ACCIONES INTERES ANUAL CONDICIONES DE
INVERSION A 10% No mas de $300000.Por lo menos tanto como en B B 7% No menos de $10000
PLANTEAMIENTO X1 Cantidad a invertir en acciones A X2 Cantidad a invertir en acciones B