Todo lo que siempre quiso

saber sobre tablas de

mortalidad

Dra. Mara de los Angeles Yez

ITAM
Febrero, 2007
 Indice
I. Modelos de supervivencia
II. Tablas de mortalidad
III. Seleccin de una tabla de mortalidad
IV. Proyeccin de una tabla de mortalidad
V. Algunas tablas de mortalidad para
Pensiones
VI. Impacto de las tablas de mortalidad en
el costo y en el nivel de la pensin
VII. Conclusiones
 I. Modelos de
supervivencia
Un modelo de supervivencia es una funcin
de distribucin para una variable aleatoria
especial, la variable aleatoria de fallo (T) de
una entidad o individuo que se encontraba
presente al inicio del perodo de
observacin. Esta variable es tambin el
tiempo futuro de vida de la entidad a partir
de t=0.
Los modelos de supervivencia son
empleados en mltiples anlisis
demogrficos especialmente, los
relacionados con mortalidad.
Funcin de supervivencia

S (t ) Pr(T t )
Si T 0 S (0) 1
Lm
t
S (t ) 0
 Modelos actuariales de
supervivencia
Los modelos de supervivencia actuariales deben
reconocer la edad cronolgica de la entidad,
dado que la supervivencia decrece conforme la
edad se incrementa.
Tradicionalmente estos modelos no se han
manejado en forma paramtrica, sino
empricamente, esto debido a que S(x) es
demasiado compleja para representarse con uno
o dos parmetros, an cuando existen modelos
que pueden dar una buena representacin de
S(x) (Gompertz, Weibull, Makeham).
Funciones actuariales
S ( x ) 1 F ( x) 1 Pr( X x)
dS ( x)
f ( x)
dx
d
S ( x)
d f ( x)
x dx ln( S ( x))
S ( x) dx S ( x)
f ( x)
x
1 F ( x)
x

l x l0 S ( x) l0 e 0
y dy

S ( x n)
n p x Pr( X x n | X x ) S ( x n | X x )
S ( x)
n q x Pr( X x n | X x) F ( x n | X x)
 Modelos de supervivencia
tabulares
Por lo general los modelos tabulares, a edades
enteras o grupos de edad son preferidos para
representar el comportamiento de S(x).
Evidentemente, el usar edades enteras no
permite tener completamente especificada la
funcin supervivencia, por lo cual se hacen
supuestos acerca del comportamiento de la
funcin en puntos no enteros, a stos se les
llama supuestos de distribucin de
defunciones y el ms conocido y usado es el
supuesto de Distribucin Uniforme de Muertes.
 II. Tablas de Mortalidad
Las tablas de mortalidad porporcionan
una descripcin de los aspectos ms
relevantes de la mortalidad humana.
Primeras tablas de mortalidad
John Graunt (1662) Natural and Political
Observations made upon the Bills of
Mortality Una primera aproximacin a lo
que sera una tabla de mortalidad.
Edmund Halley (1693) An estimate of the
Degrees of the Mortality of Mankind- Primera
tabla moderna de mortalidad para la Ciudad
de Breslau para el perodo 1687-1691.
 Tablas de Mortalidad
Deben cubrir varios supuestos:
Los valores de las probabilidades deben ser
positivos.
Las probabilidades de fallecimiento deben
ser crecientes respecto a la edad.
Debe reconocer comportamientos
especficos en algunos grupos de edad.
Mortalidad infantil
Mortalidad materna
Mortalidad masculina por accidentes
 Informacin para tablas de
mortalidad
Se pueden construir usando informacin
de:
Censos
Estadsticas Vitales
Ambos (Modelos mixtos)
Pueden ser:
Para una cohorte, es decir, una sola generacin
hasta su extincin.
Transversales, es decir que cubren muchas
generaciones en una fecha.
 Construccin de una tabla
abreviada de mortalidad
Se parte de una estimacin de las tasas especficas
de mortalidad de una poblacin en un perodo
observado por grupos quinquenales de edad.
Se calculan, las probabilidades de fallecimiento (q x)
usando factores de separacin de tiempo vivido
(muchas veces simplificando con DUM).
Usando una cohorte ficticia cuyo radix suele ser de
100,000, se calculan el resto de las funciones
actuariales, l(x), S(x), px, dx,
Se selecciona un mtodo de graduacin o, en su
caso, alguno de desagregacin para obtener
informacin edad por edad.
 Graduacin
La graduacin se origina por la necesidad de
construir tablas de mortalidad, debido a que
una serie de probabilidades de muerte
observadas suele presentar irregularidades o
ausencia de informacin en algunos grupos
de edad.
La graduacin permite estimar de manera
simultnea una serie de cantidades como lo
son las tasas observadas de mortalidad.
Utilizando la graduacin se obtienen una
serie suavizada de valores que son
consistentes con datos observados.
 Mtodos de Graduacin
Modelos para la fuerza de mortalidad (o
S(x))
Mtodo de Whitaker
Mtodos Numricos
Mtodos Bayesianos
Son mtodos que permiten incorporar
informacin a priori sobre la mortalidad y
complementarla con nueva informacin.
Propuesto por Mendoza, Madrigal y Martnez en 1999
Propuesto por Kilmerdof-Jones en 1967
 Tablas Modelo
En los casos en los que no se cuenta con
informacin suficiente o de buena calidad
para producir una tabla de mortalidad, se
puede recurrir al uso de tablas modelo. Con
ellas, a partir de un solo dato, puede
generarse una tabla de mortalidad completa.
Tablas Modelo de las Naciones Unidas (1955)
Tablas Modelo de Coale y Demeney (1967)
Tablas Modelo de Pases no desarrollados (1983)
Mtodo Logito de Brass
Mtodo Logito Modificado
Mtodo Logito de cuatro parmetros
 Aplicaciones de las Tablas
de Mortalidad
Proyecciones de poblacin
Presupuestos
Seguridad Social
Clculo de primas
Seguros
Pensiones
Clculo de reservas
 III. Seleccin de una Tabla
de Mortalidad
Las tablas de mortalidad a utilizar deben de
estar construidas bajo premisas relacionadas
con el uso que pretende drseles y deben
tomar en cuenta mrgenes para posibles
desviaciones, ya sea de la mortalidad en el
caso de seguros o de supervivencia en el caso
de pensiones.
Las tablas deben considerar tambin el estado
de salud de la poblacin y reconocer
condiciones tales como la invalidez,
enfermedades crnicas (cancer, diabetes, sida),
etc.
 Seleccin de una Tabla de
Mortalidad (pensiones)
El Estndar de Prctica Actuarial nmero 35 de la
Sociedad de Actuarios de los Estados Unidos (SOA)
trata sobre la seleccin de las hiptesis
demogrficas y no-econmicas, y en la seccin
correspondiente a Specific Mortality Assumption
Issues establece que :
Se deben reconocer:
Las diferencias de la poblacin antes y despus del retiro
Mejoras en la mortalidad
Mortalidad diferencial para invlidos
Subgrupos de mortalidad
Asegurados vs beneficiarios
Nivel de beneficios
 Consideraciones previas a
la Aplicacin (pensiones)
El Grupo de Tablas de Mortalidad de la SOA
reporta en su estudio de mortalidad ms reciente:
In the view of the long history of improvement in non
disabled mortality rates in all of these sets of data,
pension valuation should take trends in long term
mortality improvement into account. From a theoretical
standpoint ... The use of generational mortality
improvement ...is an appropiate way to reflecting this
improvement [however] where it is not material or cost
effective to incorporate generational mortality
improvement...the actuary should project mortality
improvement on a comparable static basis (emphasis
added)
 IV. Proyeccin de una
Tabla de Mortalidad
Por qu proyectar una tabla de
mortalidad?
Las tendencias en mejoras de la
mortalidad han sido constantes
Muchas investigaciones demogrficas
muestran que se presentarn mejoras
adicionales.
Los consejos de poblacin cuentan con
proyecciones de mortalidad (CONAPO
hasta 2050).
 Formas de Proyectar
Proyeccin esttica
Se proyecta cada valor de la tabla a t aos para
construir un nuevo valor de la mortalidad para
cada edad.
Tablas generacionales (simular tablas de
cohorte con tablas proyectadas)
Se construyen tablas para cada cohorte de
pensionados.
Para una poblacin dada se puede
encontrar una tabla esttica que replique
las generacionales.
 Construccin de tabla de
mortalidad para generacin
1947
Proyeccin generacional: Tomar la diagonal
Tablas de mortalidad proyectadas
Edad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 0.00676 0.00662 0.00647 0.00633 0.00619 0.00604 0.00589
51 0.00722 0.00707 0.00692 0.00677 0.00662 0.00646 0.00631
52 0.00773 0.00757 0.00741 0.00725 0.00709 0.00693 0.00677
53 0.00829 0.00812 0.00795 0.00778 0.00762 0.00745 0.00727
54 0.00890 0.00872 0.00854 0.00837 0.00819 0.00801 0.00783
55 0.00957 0.00938 0.00920 0.00901 0.00883 0.00864 0.00844
56 0.01031 0.01011 0.00992 0.00972 0.00952 0.00932 0.00912
 Proyeccin esttica
Proyeccin esttica: Usar la columna seleccionada para cad
Tablas de mortalidad proyectadas
Edad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 0.00676 0.00662 0.00647 0.00633 0.00619 0.00604 0.00589
51 0.00722 0.00707 0.00692 0.00677 0.00662 0.00646 0.00631
52 0.00773 0.00757 0.00741 0.00725 0.00709 0.00693 0.00677
53 0.00829 0.00812 0.00795 0.00778 0.00762 0.00745 0.00727
54 0.00890 0.00872 0.00854 0.00837 0.00819 0.00801 0.00783
55 0.00957 0.00938 0.00920 0.00901 0.00883 0.00864 0.00844
56 0.01031 0.01011 0.00992 0.00972 0.00952 0.00932 0.00912
 Rplica de tabla
generacional
Calculando los costos de los valores
actuariales con tablas generacionales, se
puede, posteriormente, seleccionar una tabla
esttica que arroje valores semejantes.
 Otros puntos a considerar

Qu nmero de aos de proyeccin es

adecuado?
Se puede mezclar la experiencia propia
con otra tabla?
 V. Algunas Tablas de
Mortalidad para Pensiones
La Sociedad de Actuarios de los Estados
Unidos, cuenta con una base de ms de
150 tablas de mortalidad para diferentes
pases y poblaciones.
Esta base no incluye algunas de las tablas
mexicanas, como las utilizadas para el
clculo de rentas vitalicias de seguros
derivados de la seguridad social (EMSSA-
H97 y EMSSAM-97 EMSSI-H97 y EMSSIM-97)
 Tablas americanas usadas
en Pensiones
GAM-83 (la ms popular)
Se construy a partir de GAM-71
Incluye mejoras en mortalidad entre 66-
75
Proyeccin de mejoras hasta 1983,
usando la misma tendencia de 66-75
Con 10% de mrgen de seguridad
 Tablas americanas usadas
en Pensiones
UP-94 : Poblacin no asegurada, basada
en UP-84
GAM-94 : Desarrollada a apartir de GAM-
83, GAR94 es la misma con mejoras
generacionales
RP-2000. Retirement Plan Experience
proyectada al 2000.
 Tablas Mexicanas para
Rentas Vitalicias
EMSSAH-97
EMSSAM-97
EMSSIH-97
EMSSIM-97
 VI. Impacto de las tablas de
mortalidad en el costo y nivel de
pensin
Para ilustrar esta seccin, se utilizan las tablas
para rentas vitalicias y algunos datos a
septiembre de 2006, tomados del Sistema
Estadstico del Sector Asegurador para los
Seguros de Pensiones Derivados de la
Seguridad Social:
Monto Constitutivo Promedio: $546,845
Pensin Mnima Garantizada (PMG) Promedio bajo la
ley de 1997: $1,685.44*
Tasa de inters 3.5%
*Nota: La PMG de la ley de 1973 es de $1,480.38
 Sobrevivencia, Beneficios
y Costos
En general la sobrevivencia implcita en
una tabla de mortalidad tendr un
impacto econmico en los costos de las
pensiones y en los beneficios otorgados.
Dado un nivel de ahorro establecido (monto
constitutivo) una mayor sobrevivencia
ocasionar que el monto de la pensin
vitalicia alcanzada sea menor.
A mayor sobrevivencia se requerirn mayor
cantidad de recursos para garantizar la
pensin vitalicia, es decir mayor monto
constitutivo (o ahorro)
 Ejemplo: Tablas Mexicanas
Las tablas usadas para clculo de las
pensiones derivadas de la seguridad social
consideran :
Sexo. La mortalidad de los hombres es en
general mayor que la de las mujeres
Estado de salud -Invlido o No Invlido. La
mortalidad de los invlidos es en general mayor
que la de los no invlidos (tanto para hombres
como para mujeres).
Edad mxima en la tabla. Tradicionalmente se
considera que la edad mxima es 100 aos, las
EMSSAH-97 y EMSSAM-97 alcanzan los 110 aos.
Tabla Edad Mnima Edad Mxima
EMSSAH-97 15 110
EMSSAM-97 15 110
EMSSIH-97 15 100
EMSSIM-97 15 100

Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97

15 0.000430 0.000150 0.003160 0.000690
20 0.000630 0.000190 0.003160 0.000920
25 0.000970 0.000260 0.003890 0.002020
30 0.001410 0.000330 0.006370 0.003620
35 0.001940 0.000480 0.009580 0.005430
40 0.002610 0.000850 0.012830 0.007340
45 0.003510 0.001490 0.015790 0.009400
50 0.004890 0.002540 0.018550 0.011870
55 0.007120 0.004170 0.021590 0.015150
60 0.010850 0.006720 0.025760 0.019860
65 0.017130 0.010920 0.032320 0.026760
70 0.027650 0.017870 0.042900 0.036800
75 0.045090 0.029260 0.059550 0.051130
80 0.073410 0.047720 0.084690 0.071050
85 0.117890 0.077000 0.121130 0.098050
90 0.182470 0.123250 0.172090 0.133790
95 0.269660 0.195000 0.241160 0.180120
100 0.378710 0.301880 0.332330 0.239060
105 0.503460 0.450140 - -
110 1.000000 1.000000 - -
Fuente: CNSF. Circular S-22.3. 31-marzo-97
 Comparativo de Tablas de Mortalidad

12
11
10
9
8 EMSSAH/ AM
7
EMSSIH/ AH
6
EMSSIH/ IM
5
4 EMSSIM/ AM
3
2
1
-
15 25 35 45 55 65 75 85 95 105
Esperanza de Vida a edad
alcanzada
Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97
15 61.04 66.86 48.53 54.91
20 56.18 61.91 44.26 50.09
25 51.39 56.98 39.95 45.40
30 46.67 52.06 35.86 40.97
35 42.02 47.15 32.15 36.81
40 37.46 42.29 28.82 32.89
45 32.98 37.50 25.74 29.15
50 28.59 32.83 22.80 25.57
55 24.34 28.31 19.93 22.14
60 20.29 23.97 17.09 18.88
65 16.49 19.87 14.32 15.83
70 13.03 16.07 11.70 13.05
75 9.99 12.65 9.32 10.58
80 7.43 9.66 7.24 8.42
85 5.38 7.15 5.49 6.56
90 3.84 5.12 4.04 4.92
95 2.72 3.54 2.72 3.25
100 1.94 2.38 0.50 0.50
105 1.39 1.55 - -
110 0.50 0.50 - -
Diferencias en Esperanza
Edad
de Vida
AM-AH IM-IH AM-IM AH-IH
15 5.83 6.38 11.96 12.51
20 5.73 5.83 11.82 11.92
25 5.59 5.45 11.58 11.43
30 5.39 5.11 11.09 10.81
35 5.13 4.66 10.34 9.87
40 4.83 4.07 9.40 8.64
45 4.53 3.41 8.35 7.24
50 4.24 2.77 7.26 5.79
55 3.96 2.21 6.17 4.42
60 3.68 1.79 5.09 3.20
65 3.38 1.51 4.03 2.17
70 3.04 1.35 3.02 1.33
75 2.66 1.26 2.07 0.67
80 2.23 1.18 1.25 0.19
85 1.77 1.07 0.59 - 0.11
90 1.28 0.88 0.20 - 0.20
95 0.82 0.53 0.29 0.00
100 0.44 - 1.88 1.44
105 0.16
110 0.00
 Diferencias en Esperanza
de Vida
Las diferencias en mortalidad se
traducen en diferencias en la esperanza
de vida, por lo que a mayor mortalidad
menor esperanza de vida y a menor
mortalidad mayor esperanza de vida.
Por lo tanto, se requerirn diferentes
niveles de ahorro o de recursos
financiados por la seguridad social para
otorgar una misma cantidad de pensin.
 Pensin alcanzada para un
mismo Monto Constitutivo
Dado un mismo nivel de ahorro, las
expectativas de sobrevivencia
modifican el nivel de la pensin.
A mayor sobrevivencia menor pensin
A menor sobrevivencia mayor pensin
Los invlidos tendrn pensiones superiores
a los activos
Los hombres tendrn pensiones superiores
a las mujeres
Renta mensual alcanzada
M onto Constitutivo Promedio a Septiembre de 2006= 546,845

Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97

15 1,825.99 1,763.66 2,053.60 1,923.09
20 1,879.71 1,804.99 2,142.80 2,001.24
25 1,945.11 1,856.09 2,259.81 2,096.45
30 2,024.99 1,920.09 2,399.18 2,206.33
35 2,123.81 2,001.12 2,551.79 2,332.22
40 2,248.29 2,104.32 2,716.79 2,479.28
45 2,408.25 2,236.14 2,901.93 2,656.43
50 2,618.06 2,406.18 3,123.59 2,876.70
55 2,898.69 2,628.51 3,406.70 3,157.44
60 3,281.47 2,924.78 3,785.59 3,521.34
65 3,814.00 3,327.79 4,306.10 3,998.00
70 4,569.62 3,886.62 5,029.62 4,626.33
75 5,662.12 4,676.97 6,040.52 5,459.21
80 7,264.16 5,814.89 7,457.38 6,572.88
85 9,617.58 7,495.59 9,459.77 8,096.91
90 13,014.04 10,041.82 12,391.46 10,351.36
95 17,811.81 13,978.07 17,641.79 14,897.01
100 24,364.60 20,131.05 85,016.02 85,016.02
105 33,019.00 29,827.29 - -
110 85,016.01 85,016.02 - -
Comparativo de Pensiones
Comparacin dePensiones alcanzadas con Monto Constitutivo de546,845
Edad AM/AH IM/IH AH/IH AM/IM
15 -3.4% -6.4% -11.1% -8.3%
20 -4.0% -6.6% -12.3% -9.8%
25 -4.6% -7.2% -13.9% -11.5%
30 -5.2% -8.0% -15.6% -13.0%
35 -5.8% -8.6% -16.8% -14.2%
40 -6.4% -8.7% -17.2% -15.1%
45 -7.1% -8.5% -17.0% -15.8%
50 -8.1% -7.9% -16.2% -16.4%
55 -9.3% -7.3% -14.9% -16.8%
60 -10.9% -7.0% -13.3% -16.9%
65 -12.7% -7.2% -11.4% -16.8%
70 -14.9% -8.0% -9.1% -16.0%
75 -17.4% -9.6% -6.3% -14.3%
80 -20.0% -11.9% -2.6% -11.5%
85 -22.1% -14.4% 1.7% -7.4%
90 -22.8% -16.5% 5.0% -3.0%
95 -21.5% -15.6% 1.0% -6.2%
100 -17.4% 0.0% -71.3% -76.3%
105 -9.7% - -
110 0.0% - -
 Comparativo de pensin alcanzada

5.0%

0.0%
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
-5.0%
A M/ A H
IM/ IH
-10.0%
A H / IH
A M/ IM
-15.0%

-20.0%

-25.0%
 Monto Constitutivo para la
PMG
Para otorgar una misma pensin, en
este caso la PMG, se requerirn
diferentes cantidades para garantizar el
pago de por vida.
Las mujeres requerirn un mayor
monto constitutivo que los hombres
Los no invlidos requerirn un mayor
monto constitutivo que los invlidos.
Monto Constitutivo para
PMG
PMG conforme a la Ley de 1997 1,685.44

Edad EMSSAH-97 EMSSAM-97 EMSSIH-97 EMSSIM-97

15 504,752.22 522,590.77 448,809.64 479,266.93
20 490,327.40 510,625.59 430,125.85 460,550.81
25 473,840.81 496,566.45 407,854.77 439,634.75
30 455,151.20 480,015.69 384,162.06 417,741.78
35 433,971.61 460,578.90 361,188.07 395,192.01
40 409,945.45 437,990.78 339,251.67 371,751.14
45 382,715.95 412,171.51 317,607.74 346,959.99
50 352,045.26 383,044.07 295,069.21 320,392.78
55 317,962.78 350,645.49 270,547.71 291,905.41
60 280,872.56 315,125.90 243,468.91 261,739.65
65 241,655.87 276,962.64 214,039.11 230,533.83
70 201,695.86 237,140.62 183,249.18 199,223.46
75 162,779.11 197,066.74 152,582.08 168,829.27
80 126,879.72 158,502.45 123,592.21 140,223.80
85 95,832.29 122,962.30 97,430.91 113,830.41
90 70,821.54 91,783.57 74,379.82 89,039.00
95 51,745.13 65,937.17 52,243.82 61,869.76
100 37,828.43 45,783.72 10,841.19 10,841.19
105 27,913.46 30,900.37 - -
110 10,841.19 10,841.19 - -
 Comparativo de Monto
Constitutivo
Comparacin de Monto Constitutivo Requerido para la PMG ley del 97
Edad AM/AH IM/IH AH/IH AM/IM
15 3.5% 6.8% 12.5% 9.0%
20 4.1% 7.1% 14.0% 10.9%
25 4.8% 7.8% 16.2% 12.9%
30 5.5% 8.7% 18.5% 14.9%
35 6.1% 9.4% 20.2% 16.5%
40 6.8% 9.6% 20.8% 17.8%
45 7.7% 9.2% 20.5% 18.8%
50 8.8% 8.6% 19.3% 19.6%
55 10.3% 7.9% 17.5% 20.1%
60 12.2% 7.5% 15.4% 20.4%
65 14.6% 7.7% 12.9% 20.1%
70 17.6% 8.7% 10.1% 19.0%
75 21.1% 10.6% 6.7% 16.7%
80 24.9% 13.5% 2.7% 13.0%
85 28.3% 16.8% -1.6% 8.0%
90 29.6% 19.7% -4.8% 3.1%
95 27.4% 18.4% -1.0% 6.6%
100 21.0% 0.0% 248.9% 322.3%
105 10.7% - -
110 0.0% - -
 Comparativo de MC requerido para la PMG

35%
30%
25%
20%
A M/ A H
15% IM/ IH
10% A H / IH

5% A M/ IM

0%
-5%
-10%
 VII. Conclusiones
La seleccin de una tabla de mortalidad es
indispensable para calcular los costos y
beneficios de un esquema de pensiones
Al construir una tabla de mortalidad se
pueden utilizar diferentes mtodos
Al seleccionar una tabla de mortalidad se
deben considerar diferentes aspectos, tales
como el uso que planea drsele (seguros o
pensiones), la etapa de vida de los
asegurados (antes y despus del retiro) y el
estado de salud (invlido, no invlido)
 VII. Conclusiones
En general es recomendable proyectar la
tabla de mortalidad para que refleje las
mejoras en los niveles de sta en el
tiempo, pero se debe tener cuidado en el
nmero de aos que se proyectan
El nivel de la mortalidad repercutir en:
Los montos constitutivos requeridos para
otorgar un mismo nivel de pensin: a mayor
mortalidad menor monto y
Los niveles de pensin alcanzada, dado un
mismo nivel de monto constitutivo (ahorro) : A
mayor mortalidad mayor pensin
 VII. Conclusiones
Las tablas de mortalidad no deben ser
permanentes y deben actualizarse
continuamente para que reflejen los niveles
reales de sobrevivencia (o mortalidad) de
una poblacin (selecta o no).
Otras consideraciones pendientes:
Mejoras de la mortalidad de invlidos conforme
pasa el tiempo vivido en esa condicin
La mortalidad en edades avanzadas
Gracias por su atencin
Preguntas?