Pronsticos, Series

de Tiempo y
Regresin

Captulo 7: Mtodos de
Descomposicin
Temas

1. Descomposicin multiplicativa
2. Descomposicin aditiva
3. Mtodo de ajuste estacional X-12-ARIMA
Descomposicin multiplicativa

El efecto estacional aumenta con el

tiempo: la estacionalidad es creciente
Pero se supone que es constante como
porcentaje de la media.
Descomposicin multiplicativa

yt TRt SN t CLt IRt

yt = valor observado en el periodo t
TRt = factor de la tendencia en el periodo t
SNt = factor estacional en el periodo t
CLt = factor cclico en el periodo t
IRt = factor irregular en el periodo t
Descomposicin multiplicativa

Suponga que TRt = 500 + 50t

y t = 10 es el ltimo trimestre de 2002.
Entonces las ventas de los cuatro
trimestres de 2003 sern
TR11 = 500 + 50(11) = 1050
TR12 = 500 + 50(12) = 1100
TR13 = 500 + 50(13) = 1150
TR14 = 500 + 50(14) = 1200
Descomposicin multiplicativa

Suponga que SNQ1= 0.4, SNQ2 = 1.6,

SNQ3 = 1.2 y SNQ4 = 0.8
Entonces,
TR11 SNQ1= (500 + 50(11))(0.4) = 420
TR12 SNQ2 = (500 + 50(12))(1.6) = 1760
TR13 SNQ3 = (500 + 50(13))(1.2) = 1380
TR14 SNQ4 = (500 + 50(14))(0.8) = 960
Descomposicin multiplicativa

Suponga que CL11= 1.08, CL12= 1.09,

CL13= 1.09 y CL14= 1.10
Entonces,
TR11 SNQ1 CL11 = 420(1.08) = 453.6
TR12 SNQ2 CL12 = 1760(1.09) = 1918.4
TR13 SNQ3 CL13 = 1380(1.09) = 1504.2
TR14 SNQ4 CL14 = 960(1.10) = 1056
Descomposicin multiplicativa

Mtodo de descomposicin multiplicativa

1. clculo de medias mviles y medias mviles centradas
2. clculo de factor estacional
3. clculo de observaciones compensadas respecto a la
variacin estacional (seasonally-adjusted values)
4. estimacin de la tendencia usando las observaciones
compensadas
5. clculo del factor cclico
6. estimacin de los errores
Descomposicin multiplicativa

1. clculo de medias mviles 23

yt
y medias mviles centradas CMA16.5
El objetivo es eliminar los efectos t 11 12
estacionales 24
yt
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao
CMA17.5
t 12 12
25
yt
CMA18.5
t 13 12
 Descomposicin multiplicativa

1. clculo de medias mviles y medias mviles

centradas

23
yt
CMA16.5 CMA16.5 CMA17.5
t 11 12
CMA17
2
24
yt
CMA17.5
t 12 12
Descomposicin multiplicativa

2. clculo de factor estacional

yt
SN t IRt
TRt CLt
yt yt
snt irt
trt clt CMAt
Descomposicin multiplicativa

2.clculo de factor estacional

se toma el promedio de snt x irt de todos los
aos para cada mes (trimestre) para obtener
snt
Se calcula un factor de normalizacin; se
multiplica snt por este factor de normalizacin

L
L

sn
t 1
t
Descomposicin multiplicativa

3. clculo de observaciones compensadas

respecto a la variacin estacional (seasonally-
adjusted values)

yt
dt
snt
Descomposicin multiplicativa

4. estimacin de la tendencia usando las

observaciones compensadas

TRt 0 1t
d t 0 1t
Descomposicin multiplicativa

5. clculo del factor cclico

yt
CLt IRt
TRt SN t
yt
clt irt
trt snt
clt es una medio mvil de tres periodos de los
valores de clt irt
Descomposicin multiplicativa

6. estimacin de los errores

clt irt
irt
clt
El pronstico es irt = 1
El pronstico puntual de y es

y t trt snt clt

Descomposicin aditiva
Se supone una variacin estacional constante
El modelo de descomposicin aditiva es

yt TRt SN t CLt IRt

Descomposicin aditiva

1. clculo de medias mviles 23

yt
y medias mviles centradas CMA16.5
El objetivo es eliminar los efectos t 11 12
estacionales 24
yt
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao
CMA17.5
t 12 12
25
yt
CMA18.5
t 13 12
 Descomposicin aditiva

1. clculo de medias mviles y medias mviles

centradas

23
yt
CMA16.5 CMA16.5 CMA17.5
t 11 12
CMA17
2
24
yt
CMA17.5
t 12 12
Descomposicin aditiva

2. clculo de factor estacional

SN t IRt yt (TRt CLt )

snt irt yt trt clt yt CMAt
 Descomposicin aditiva

Factor de normalizacin

L

snt snt

s n / L
t 1
t
Descomposicin aditiva

3. clculo de observaciones compensadas

respecto a la variacin estacional (seasonally-
adjusted values)

d t yt snt
Descomposicin aditiva

4. estimacin de la tendencia usando

las observaciones compensadas
TRt 0 1t
d t 0 1t
o
TRt 0 1t 2t 2

d t 0 1t 2t 2
Descomposicin aditiva

5. clculo del factor cclico

CLt IRt yt TRt SN t

clt irt yt trt snt

clt es una medio mvil de tres periodos de los

valores de (clt + irt)
Descomposicin aditiva

6. estimacin de los errores

irt clt irt clt

El pronstico es irt = 0
El pronstico puntual de y es

y t trt snt clt

Mtodo de ajuste estacional
X-12-ARIMA
Es un programa computacional muy avanzado
toma en cuenta la diferencia en das hbiles de mes en
mes
incluye mtodos para detectar observaciones atpicas
En la mayora de los programas de pronsticos se
incluyen comandos para el ajuste estacional
es importante entender la manera como se determina el
componente estacional para calcular las observaciones
compensadas
Hablaremos ms sobre estos mtodos en la ltima
parte del curso.