AUTOCORRELA

LA
AUTOCORRELACIN
La autocorrelacin es un caso particular del modelo de regresin
generalizado que se produce cuando las perturbaciones del modelo
presentan correlaciones entre ellas.

PROCEDIMIENTO DE DETENCIN
DE LA AUTOCORRELACIN
Existen diversos procedimientos para detectar correlaciones entre
las perturbaciones. Dado que estas no son observables, las
variables que se utilizan son los residuos mnimo cuadrticos. A
partir de ellas, se construyen representaciones grficas y/o se
realizan contrastes.
Los grficos de los residuos mnimo cuadrticos no son un
instrumento definitivo para detectar autocorrelacin en el modelo,
pero s un indicador muy til de la presencia del problema de
especificacin en el mismo.

Mtodos grficos:
El estudio grfico del comportamiento de los
residuos
es un contraste no concluyente, pero muy
ilustrativo
Este grfico nos
permite comprobar si
los residuos tienen un
comportamiento
sistemtico o
aleatorio.
En este caso se
muestra que tiene un

comportamien
to no
sistemtico
porque no tiene forma
matemtica conocida.

Grfico de Ut en el
tiempo

AUTOCORRELACION
Observacin de la regresin
Tenemos
la regresin de los datos de
Se observa Prob(F-Statistics) que cae en la
laZR
oferta
demenor
automviles.
por ser
5% que es la prueba en
forma conjunta es altamente significativa;
en forma individual P_autos no es
significativa y W_autos es altamente
significativa.
Se debe tener en cuenta el valor del DurbinWatson se encuentra en el intervalo de cero a
cuatro. En este caso el Durbin Watson es
1.66575. Se realizara la prueba de
Durbin Watson para ver si existe la
autocorrelacion. DE LA HIPOTESIS
PLANTEAMIENTO
Hp: No existe autocorrelacin de los
errores estocsticos
Ha: Existe autocorrelacin con procesos
autorregresivos AR(p) o procesos de
medias mviles MA(q)

PRUEBA DE CORRELOGRAMA
Q- STATISTICS DE LOS RESIDUOS
Detecta autocorrelaciones de n ordenes
Nos ayuda a identificar donde se producen los problemas
Mide los coeficientes de autocorrelacin
El orden de la correlacin esta determinado por la correlacin
parcial.
Se observa que los valores no salen de los niveles de
confianza, lo que nos indica que no hay problemas de
autocorrelacin.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
Hp: No existe autocorrelacin de los errores estocsticos
Ha: Existe autocorrelacin con procesos autorregresivos
AR(p) o procesos de medias mviles MA(q)
Contraste de hiptesis
Las probabilidades del Q-Stat cae en la zona de
aceptacion ( Z.A ) por ser mayores al 5%. Por lo tanto no
existe autocorrelacion de los errores estocsticos.

PRUEBA DE
DURBIN
WATSON
Se observa que:
EL valor del Durbin
Watson es 1.666575 que
es un valor cercano a 2 y
por lo tanto cae en la
zona donde no existe la
AUTOCORRELACION.

PRUEBA DE
BREUSCH- GODFREY
SERIAL
Por defecto se hace la prueba con dos
CORRELOGRAMA
errores.
EL coeficente
de Breusch-Godfrey es la
LM
TEST
Probabilidad Chi-Square que cae en la
zona de aceptacin, donde se acepta
la hiptesis planteada de que no existe
autocorrelacion de los errores
estocsticos.
Lo mismo se cumple para la
probabilidad F- Statistics cae en la
zona de aceptacin por lo tanto no
Los parmetros
Constante, Precio de
existe
la autocorrelacion.

los autos, costo del capital de los

autos, resid (-1), resid (-2) no estn
correlacionados con los residuos
porque los coeficientes caen en la
zona de aceptacin, en donde no
existe autocorrelacion.

Tambin observamos que el Durbin

-Watson se corrige con un valor
mas cercano a 2 que es 1.961400
que cae en la zona donde no existe
autocorrelacion.

OTRA FORMA DE VER LA AUTOCORRELACIN

(NEWEY-WEST)

33

11

Solo varia los

errores estndar.

22

Abrimos la ecuacin y damos clic

en OPTIONS

44