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Class 03 Random Variate Generation
Class 03 Random Variate Generation
Colas con
un servidor
Generacin
de VA
Simulacin
x Eventos
Colas en
Serie
Colas en
Paralelo
Inventarios
Modelos
Complejos
2 /15
Mapa Conceptual
Xi+1=(aXi+c) mod m
Nmeros
Aleatorios
0.18
p(X = x)
0.15
0.13
0.10
Validacin de
Series de NA
0.08
0.05
0.03
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x
Parmetros
7
Variables
U (0,1)
Generacin de
Variables
Aleatorias
6
5
4
3
2
1
0
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3 /15
Motivaciones
1. Las fuentes de aleatoriedad tienen diferentes
distribuciones de probabilidad.
2. No necesariamente todas las distribuciones son
uniformes.
3. Es necesario generar nmeros con distribuciones de
probabilidad particulares.
4 /15
Objetivo
Exponer las tcnicas para la generacin de variables
aleatorias.
5 /15
Tabla de Contenido
1.
6 /15
Mtodos
Mtodo de la Transformada Inversa
7 /15
MTODO DE LA
TRANSFORMADA INVERSA
8 /15
Transformada Inversa
Sea f(x) la distribucin a generar.
Utiliza la distribucin acumulada F(x) de la distribucin f(x).
F(x) (0-1)
F(x) = R
x = F-1 (R)
Dificultad:
Algunas veces es difcil encontrar la transformada inversa
9 /15
Distribucin uniforme
Transformada Inversa
F(x)
x = F-1(R)
f(x)
10 /15
Ejemplo 1
f(x) =
e-x si x 0
0 si x 0
Integral de 0 a x
R = 1 - e-x
e-x = 1 R
e-x = 1 - R
x = - 1/ ln R
11 /15
Ejemplo 2
f(x) =
F(x) =
1 .
b-a
0
si a x b
si a > x > b
1 . dt = x - a.
b-a
b-a
x - a. = R
b-a
x = a + (b a) R
12 /15
Ejemplo 3
Disear un generador de variables aleatorias para:
e-55x
x!
Se trata de una distribucin Poisson
0.20
p(X = x)
0.18
0.15
0.13
0.10
0.08
0.05
0.03
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x
13 /15
Ejemplo 3
Calculando la
distribucin de
probabilidad y la
distribucin
acumulada.
Generando 50 nmeros
aleatorios distribuidos
uniformemente y
buscando en P(X < x)
aleatorio
0.5195
0.0436
0.1724
0.2611
0.5735
0.4649
0.7395
0.2967
0.4714
0.5463
0.9120
0.0088
0.1799
0.7590
0.1902
0.7708
0.5170
0.3827
0.9435
0.1835
0.3138
0.1551
0.3612
0.4110
0.9226
P(X = x)
4
1
2
2
4
4
5
3
4
4
7
0
2
5
2
6
4
3
8
2
3
2
3
3
7
0.3212
0.9151
0.4291
0.4843
0.4058
0.2691
0.6162
0.1410
0.1779
0.5402
0.5709
0.7136
0.6967
0.8528
0.3470
0.0457
0.5646
0.8186
0.3240
0.7684
0.6512
0.9283
0.3475
0.0110
0.3767
3
7
3
4
3
3
5
2
2
4
4
5
5
6
3
1
4
6
3
6
5
7
3
0
3
Generando la
distribucin de
frecuencias de
la VA obtenida
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
frecuencia
2
2
8
13
10
6
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
14 /15
Ejercicio 4
Disear un programa en EXCEL para generar VA con
distribucin:
Poisson
Uniforme
Exponencial
Normal
Emprica
15 /15
Ejercicio 5
Para la siguiente distribucin de probabilidad
f(x)=
, si
0 x < 1
, si
1 x < 1
1 - x , si 1 x < 2
f(x )
x
0
16 /15
Ejercicio 5
Calcular:
La funcin de distribucin acumulada (defina esta
funcin por cada rango), apoye sus resultados con una
grfica.
La funcin para generar valores aleatorios, dado una
variable aleatoria R con distribucin uniforme.
Generar 10 valores de la variable aleatoria para los
siguientes nmeros aleatorios.
0.8191
0.7084
0.4739
0.3617
0.0511
0.9358
0.3175
0.7858
0.6605
0.6238
17 /15
Ejercicio 5
18 /15