Qu es una ecuacin diferencial?

Una ecuacin diferencial es una igualdad en la que aparece una incgnita que debemos calcular, slo que esta incgnita es una funcin definida en un intervalo, no un nmero, y la igualdad involucra la funcin y una o varias de sus derivadas. Las ecuaciones diferenciales son una de las principales herramientas de las matemticas porque se usan habitualmente para construir modelos matemticos de problemas de la ciencia y la ingeniera; en palabras de S. Lefschetz, las ecuaciones diferenciales son la piedra angular de las matemticas aplicadas. Mtodo de Euler Utilizando el Polinomio de Taylor puede obtenerse la siguiente expresin con un orden de error local. x(t+h)x(t)+hx(t) Para una ODE de primer orden se puede reescribirx(t+h)x(t)+hf(t,x(t)) Entonces, eligiendo un paso h podemos obtener una sucesin que representa la solucin para el IVP, de la siguiente forma: xi+1=xi+hf(ti,xi) Ejemplo: Se tiene la siguiente ecuacin diferencial de segundo orden, junto con sus valores iniciales: ++0.5sin()=0(0)=6(0)=0 Haciendo el cambio de variables obtenemos un sistema de dos ODE de primer orden (en forma matricial) xx0f(t,x1,x2)===(x1x2)=()60(x20.5sin(x1)x2) Utilizando el mtodo de Euler, podemos obtener la siguiente sucesin Para un paso h=0.05 se genera la siguiente tabla de valores: i 1 2 3 4 10 x1i 6 0.524 0.523 0.522 0.499 x2i 0 -0.013 -0.024 -0.036 -0.099

Entonces, observando los valores que da la columna de x1i estamos obteniendo una aproximacin de la funcin . Orden del error El error local de truncamiento en el Mtodo de Euler es de orden 2, dado que ese es el orden del error en el Polinomio de Taylor utilizado. Este error es el que se comete al avanzar desde el valor real de la funcin en un punto al siguiente. El error de truncamiento global, que es el cometido en toda la aproximacin de la funcin, es de orden 1 (siempre es 1 menos que el local). Mtodo de Taylor Este mtodo utiliza la expansin de Taylor alrededor de un punto y puede alcanzar cualquier orden de error que se desee. La expansin de Taylor en un punto es: x(t+h)=x(t)+x(t)h+x(t)h22++x(n)(t)hnn!+x(n+1)()hn+1(n+1)! Taylor de orden 2 Truncando la expansin de Taylor en el segundo orden se obtiene: x(t+h)=x(t)+x(t)h+x(t)h22+x()h33! con[t,t+h]. De la misma manera que hicimos con Euler para una ODE de orden 1, ahora hay que remplazar x(t) con f(t,x(t)), pero como f es una funcin de varias variables, cuando aparece x(t) hay que remplazarlo por la derivada totalf(t,x(t)) x(t+h)=x(t)+hf(t,x(t))+h22(f(t,x(t))t+f(t,x(t))xf(t,x(t))) Aplicaciones Adems de la obvia aplicacin de utilizar funciones polinmicas en lugar de funciones de mayor complejidad para analizar el comportamiento local de una funcin, las series de Taylor tienen muchas otras aplicaciones.

METODO DE RANGE KUTTA Son un conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial. Sea: Una donde de que el valor inicial de sea ecuacin diferencial ordinaria, con es un conjunto abierto, junto con la condicin

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general: , Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn + 1. Los coeficientes ki son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local

Con aij,bi,ci coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, aij = 0 para j = i,...,s, los esquemas son explcitos. Ejemplo: Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t = tn y otra en t = tn + tn. (t,y(t)) en la primera etapa es:

Para

estimar

(t,y)

en

tn

tn

se

usa

un

esquema

Euler

Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin

De manera que se obtiene la expresin:

Variantes Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado RungeKutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg). Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso. Mtodos de Runge-Kutta El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los matematicos alemanes Carl David TolmRunge y Martin Wilhelm Kutta. Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta. Definamos un problema de valor inicial como:

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde:

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor(yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la pendiente al principio del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo de Euler. k3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3. Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O(h5), mientras que el error total acumulado tiene el orden O(h4).

SOLUCINNUMRICA: La aproximacin de la razn de cambio de la velocidad con respecto al tiempo puede representarse de la siguiente forma

Y llegamos a ordenar esta ecuacin de la siguiente manera

La cual puede emplearse para extender el clculo, as que aplicndola directamente se dir, Nuevo valor = valor anterior + valor estimulado x incremento del tiempo. De v. de v de la pendiente, as pues efectuando el mismo calculo para el problema se procede como sigue, Sustituyendo en la ecuacin.

v(4)= 2330.8 cm/s. METODODE RUNGE KUTTA Los Mtodos De Runge Kutta Logran La Exactitud De Las Series De Taylor Sin Necesitar El Clculo De Derivada De Orden Superior. Es Posible Tener Varios Mtodos De RungeKutta Empleando Diferente Nmero, De Trminos En La Funcin Incremento Especificada Por n. Ejemplo: Consideremos aqu las ecuaciones diferenciales que se obtienen de las leyes de Newton aplicadas al problema de dos cuerpos. Suponemos aqu que uno de los cuerpos es mucho ms masivo que el otro de modo que su movimiento es descartable, e.g., la tierra y un satlite. Suponemos tambin que el movimiento es en un plano. Como la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la distancia entre los cuerpos, tenemos tomando todas las constantes envueltas como uno, que la posicin (x(t),y(t)) del cuerpo pequeo est dada por el sistema de ecuaciones diferenciales:

Tomamos como condiciones iniciales. Debido a que este es un sistema de orden dos, tenemos que hacer la sustitucin:

Lo cual transforma el sistema de arriba al siguiente sistema de orden uno:

EJEMPLO Resolver

Aplicando el mtodo de Runge-Kutta. SOLUCIN De la condicin inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; adems, h = 0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:

Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1 la solucin del problema es

Los valores de las ki para este punto obtenido de la solucin, son:

Luego

Continuando de la misma forma se obtiene la solucin que se muestra en la siguiente tabla: X 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Y 1.0000 1.0554 1.1236 1.2085 1.3158 1.4545 k1 0.5000 0.6126 0.7575 0.9492 1.2119 1.5868 k2 0.5516 0.6782 0.8431 1.0647 1.3735 1.8234 k3 0.5544 0.6823 0.8494 1.0745 1.3896 1.8517 k4 0.6127 0.7575 0.9494 1.2121 1.5872 2.1509

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para La Educacin Superior I.U.P Santiago Mario Escuela: 43 Seccin: A

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Integrante: Profesor: Douglas Pino Gabriela Seplveda C.I:20503992

Puerto Ordaz enero de 2012

INTRODUCCION

los mtodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de Taylor, que es tambin un mtodo de un paso, est expresado en el punto (2) anterior; es decir, los mtodos de Runge-Kutta requieren slo de la funcin f(X, Y) y de ninguna derivada, mientras que la serie de Taylor s requiere de la evaluacin de derivadas. Esto hace que, en la prctica, la aplicacin de los mtodos de RungeKutta sean ms simples que el uso de la serie de Taylor. Un mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. El mtodo de resolucin numrica de problemas de valor inicial ms Sencillo es el mtodo creado por Euler en 1768. Aunque apenas se utiliza en la prctica debido, a que es poco exacto, es el germen de mtodos posteriores ms efectivos; adems su sencillez Permite estudiar algunos aspectos de inters sobre las causas de los errores inherentes al mtodo, Terreno en el que no entraremos en esta asignatura. El mtodo tiene tambin importancia terica Ya que es la base del primer teorema de existencia y unicidad de soluciones a los problemas de valor inicial La idea del mtodo es truncar el desarrollo de Taylor de y para quedarnos con su parte lineal.

CONCLUSION Se concluye que las ecuaciones ordinarias es una incgnita que debemos calcular,

slo que esta incgnita es una funcin definida en un intervalo, no un nmero, y la igualdad involucra la funcin y una o varias de sus derivadas. Estas ecuaciones tienen diferentes mtodos para llegar a su solucin los cuales serian una cierta ecuacin diferencial dada. Se puede pensar en la ecuacin diferencial
como una frmula que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de la curva, siempre que el punto se conozca, Taylor Este mtodo utiliza

la expansin de Taylor alrededor de un punto y puede alcanzar cualquier orden de error que se desee. Los Mtodos De Runge Kutta Logran La Exactitud De Las Series De Taylor Sin Necesitar El Clculo De Derivada De Orden Superior. Es Posible Tener Varios Mtodos De RungeKutta Empleando Diferente Nmero, De Trminos En La Funcin Incremento Especificada.

BIBLIOGRAFIA

[517,9/2-BRA] M. Braun, Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones [517.9/2-SIM] G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales [517,9/3-EDW] C.H. Edwards y D.E. Penney, Ecuaciones diferenciales http://www.matematica.ciens.ucv.ve/labfg/mat3/edmat3.pdf

INDICE

Introduccin2 Que es la ecuacin diferencial..3

Mtodo de euler.3-4 Mtodo de taylor5 Mtodo de rugekutta...6-8 Conclusin9 Bibliografa10