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Taller Mercado de Capitales
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CORRELACIONES
APPLE
volatilidad promedio 14.97%
Analisis de la volatilidad vemos que la accion con menos vola
apple esto debido a que esta muy afianzado en el mercado
empresa conocida y muy estable, la empresa con mayor vola
caso es xiaomi ya que es la mas nueva en el mercado y desde
caracterizado por el riesgo con un 31.17% y la innovacion en s
xiaomi nokia samsu
discreta continua volatilidad close discreta continua volatilidad close
$ 3.83
$ 3.73 -2.61% -2.65% 25.31%
$ 3.70 -0.80% -0.81% 25.27%
-1.52% -1.53% 30.13% $ 3.72 0.54% 0.54% 25.36%
1.54% 1.53% 30.21% $ 3.74 0.54% 0.54% 25.46%
-1.01% -1.02% 30.30% $ 3.72 -0.53% -0.54% 25.56%
5.29% 5.15% 30.41% $ 3.67 -1.34% -1.35% 25.66% $ 69,400.00
-2.92% -2.96% 30.09% $ 3.62 -1.36% -1.37% 25.74% $ 68,600.00
-1.00% -1.01% 30.05% $ 3.54 -2.21% -2.23% 25.81% $ 68,400.00
-1.52% -1.53% 30.15% $ 3.56 0.56% 0.56% 25.82% $ 67,500.00
1.71% 1.70% 30.23% $ 3.56 0.00% 0.00% 25.92% $ 66,700.00
0.51% 0.50% 30.32% $ 3.60 1.12% 1.12% 26.04% $ 66,000.00
2.85% 2.81% 30.46% $ 3.57 -0.83% -0.84% 26.13% $ 66,400.00
0.16% 0.16% 30.46% $ 3.57 0.00% 0.00% 26.23% $ 68,200.00
2.93% 2.88% 30.60% $ 3.51 -1.68% -1.69% 26.35% $ 68,900.00
-0.47% -0.48% 30.60% $ 3.60 2.56% 2.53% 26.40% $ 68,000.00
-0.48% -0.48% 30.74% $ 3.49 -3.06% -3.10% 26.38% $ 67,300.00
3.99% 3.91% 30.87% $ 3.39 -2.87% -2.91% 26.29% $ 69,400.00
1.07% 1.07% 30.74% $ 3.21 -5.31% -5.46% 26.22% $ 70,500.00
3.03% 2.99% 30.87% $ 3.18 -0.93% -0.94% 25.64% $ 69,500.00
-2.06% -2.08% 30.85% $ 3.16 -0.63% -0.63% 25.73% $ 68,800.00
-2.56% -2.59% 30.91% $ 3.22 1.90% 1.88% 25.85% $ 68,400.00
1.85% 1.83% 30.92% $ 3.21 -0.31% -0.31% 25.90% $ 68,500.00
1.21% 1.20% 31.01% $ 3.24 0.93% 0.93% 26.02% $ 68,000.00
1.20% 1.19% 31.14% $ 3.25 0.31% 0.31% 26.14% $ 66,700.00
5.92% 5.75% 31.27% $ 3.29 1.23% 1.22% 26.27% $ 67,300.00
-2.09% -2.12% 30.76% $ 3.31 0.61% 0.61% 26.37% $ 67,300.00
1.43% 1.42% 30.82% $ 3.24 -2.11% -2.14% 26.50% $ 66,900.00
6.05% 5.87% 30.94% $ 3.35 3.40% 3.34% 26.51% $ 68,600.00
1.06% 1.06% 30.36% $ 3.46 3.28% 3.23% 26.39% $ 69,700.00
1.97% 1.95% 30.50% $ 3.43 -0.87% -0.87% 26.27% $ 69,600.00
1.80% 1.79% 30.58% $ 3.43 0.00% 0.00% 26.39% $ 70,900.00
2.02% 2.00% 30.67% $ 3.48 1.46% 1.45% 26.53% $ 70,900.00
2.35% 2.33% 30.74% $ 3.45 -0.86% -0.87% 26.63% $ 69,900.00
-2.91% -2.95% 30.77% $ 3.49 1.16% 1.15% 26.75% $ 70,300.00
1.12% 1.12% 30.76% $ 3.48 -0.29% -0.29% 26.87% $ 70,500.00
-2.22% -2.24% 30.90% $ 3.57 2.59% 2.55% 27.02% $ 70,400.00
5.93% 5.76% 30.97% $ 3.59 0.56% 0.56% 27.00% $ 70,800.00
-6.55% -6.77% 30.33% $ 3.54 -1.39% -1.40% 27.15% $ 72,200.00
1.53% 1.52% 29.40% $ 3.56 0.56% 0.56% 27.26% $ 72,800.00
1.51% 1.49% 29.51% $ 3.59 0.84% 0.84% 27.41% $ 72,500.00
-4.94% -5.07% 29.63% $ 3.53 -1.67% -1.69% 27.55% $ 72,700.00
-1.69% -1.70% 29.16% $ 3.53 0.00% 0.00% 27.64% $ 72,800.00
2.12% 2.09% 29.26% $ 3.55 0.57% 0.56% 27.81% $ 72,800.00
-2.85% -2.89% 29.32% $ 3.54 -0.28% -0.28% 27.98% $ 72,400.00
0.93% 0.93% 29.29% $ 3.52 -0.56% -0.57% 28.15% $ 71,700.00
2.51% 2.48% 29.45% $ 3.56 1.14% 1.13% 28.32% $ 71,300.00
-0.26% -0.26% 29.46% $ 3.48 -2.25% -2.27% 28.47% $ 72,700.00
0.90% 0.90% 29.65% $ 3.49 0.29% 0.29% 28.50% $ 72,700.00
-2.94% -2.99% 29.83% $ 3.16 -9.46% -9.93% 28.69% $ 72,800.00
0.40% 0.39% 29.78% $ 3.00 -5.06% -5.20% 25.75% $ 72,000.00
-2.89% -2.93% 29.98% $ 3.01 0.33% 0.33% 24.93% $ 72,600.00
0.68% 0.67% 29.94% $ 3.10 2.99% 2.95% 25.11% $ 71,200.00
-1.34% -1.35% 30.14% $ 3.18 2.58% 2.55% 25.02% $ 71,700.00
-0.41% -0.41% 30.30% $ 3.12 -1.89% -1.90% 25.00% $ 71,500.00
-0.41% -0.41% 30.51% $ 3.22 3.21% 3.15% 25.02% $ 72,600.00
4.12% 4.04% 30.73% $ 3.25 0.93% 0.93% 24.87% $ 73,000.00
2.51% 2.48% 30.45% $ 3.37 3.69% 3.63% 25.04% $ 73,500.00
2.70% 2.67% 30.48% $ 3.26 -3.26% -3.32% 24.75% $ 72,800.00
0.13% 0.13% 30.48% $ 3.23 -0.92% -0.92% 24.48% $ 73,100.00
-0.50% -0.50% 30.71% $ 3.31 2.48% 2.45% 24.63% $ 73,300.00
1.51% 1.50% 30.95% $ 3.25 -1.81% -1.83% 24.61% $ 72,900.00
-0.12% -0.12% 31.11% $ 3.28 0.92% 0.92% 24.64% $ 73,400.00
-0.99% -1.00% 31.37% $ 3.36 2.44% 2.41% 24.82% $ 74,800.00
-1.75% -1.77% 31.60% $ 3.35 -0.30% -0.30% 24.81% $ 75,000.00
4.08% 4.00% 31.78% $ 3.38 0.90% 0.89% 25.01% $ 75,900.00
-0.25% -0.25% 31.46% $ 3.37 -0.30% -0.30% 25.20% $ 76,600.00
-4.18% -4.27% 31.74% $ 3.42 1.48% 1.47% 25.41% $ 78,000.00
-0.77% -0.77% 31.41% $ 3.41 -0.29% -0.29% 25.55% $ 78,500.00
-3.23% -3.28% 31.68% $ 3.39 -0.59% -0.59% 25.78% $ 79,600.00
0.67% 0.67% 31.59% $ 3.45 1.77% 1.75% 25.99% $ 77,000.00
-0.93% -0.93% 31.87% $ 3.44 -0.29% -0.29% 26.11% $ 76,600.00
-3.88% -3.96% 32.14% $ 3.54 2.91% 2.87% 26.35% $ 76,600.00
-0.14% -0.14% 31.85% $ 3.48 -1.69% -1.71% 26.24% $ 76,500.00
-1.67% -1.69% 32.16% $ 3.49 0.29% 0.29% 26.36% $ 74,700.00
2.70% 2.66% 32.37% $ 3.50 0.29% 0.29% 26.62% $ 73,600.00
-1.24% -1.25% 32.43% $ 3.52 0.57% 0.57% 26.89% $ 73,200.00
-0.42% -0.42% 32.70% $ 3.51 -0.28% -0.28% 27.16% $ 73,100.00
-2.95% -2.99% 33.05% $ 3.45 -1.71% -1.72% 27.45% $ 73,900.00
-4.92% -5.05% 33.01% $ 3.47 0.58% 0.58% 27.60% $ 72,600.00
1.37% 1.36% 32.17% $ 3.43 -1.15% -1.16% 27.89% $ 71,000.00
-1.05% -1.06% 32.49% $ 3.35 -2.33% -2.36% 28.14% $ 71,700.00
-1.52% -1.53% 32.80% $ 3.36 0.30% 0.30% 28.14% $ 74,700.00
1.85% 1.83% 33.04% $ 3.41 1.49% 1.48% 28.48% $ 75,100.00
3.63% 3.57% 33.34% $ 3.80 11.44% 10.83% 28.74% $ 75,200.00
0.29% 0.29% 33.23% $ 3.82 0.53% 0.52% 21.61% $ 74,000.00
-3.93% -4.01% 33.66% $ 3.85 0.79% 0.78% 21.86% $ 74,100.00
0.76% 0.75% 33.20% $ 3.68 -4.42% -4.52% 22.08% $ 73,400.00
-3.01% -3.05% 33.64% $ 3.60 -2.17% -2.20% 20.83% $ 74,400.00
-4.50% -4.60% 33.51% $ 3.59 -0.28% -0.28% 20.73% $ 74,300.00
0.49% 0.49% 32.58% $ 3.55 -1.11% -1.12% 21.03% $ 72,700.00
-1.45% -1.46% 33.07% $ 3.56 0.28% 0.28% 21.23% $ 73,600.00
-0.66% -0.66% 33.34% $ 3.56 0.00% 0.00% 21.55% $ 75,200.00
6.44% 6.24% 33.78% $ 3.55 -0.28% -0.28% 21.89% $ 74,300.00
-1.55% -1.56% 32.29% $ 3.68 3.66% 3.60% 22.25% $ 74,400.00
-0.63% -0.63% 32.56% $ 3.59 -2.45% -2.48% 21.33% $ 75,000.00
-1.27% -1.28% 33.05% $ 3.62 0.84% 0.83% 21.09% $ 74,100.00
0.80% 0.80% 33.41% $ 3.49 -3.59% -3.66% 21.39% $ 75,200.00
1.27% 1.27% 34.05% $ 3.52 0.86% 0.86% 20.24% $ 74,000.00
5.50% 5.36% 34.69% $ 3.51 -0.28% -0.28% 20.56% $ 73,200.00
-3.73% -3.80% 33.60% $ 3.55 1.14% 1.13% 20.97% $ 72,800.00
0.46% 0.46% 32.83% $ 3.49 -1.69% -1.70% 21.27% $ 73,800.00
2.93% 2.89% 33.57% $ 3.53 1.15% 1.14% 21.33% $ 73,300.00
0.30% 0.30% 33.87% $ 3.58 1.42% 1.41% 21.68% $ 73,000.00
-1.34% -1.35% 34.70% $ 3.54 -1.12% -1.12% 21.95% $ 73,100.00
-0.91% -0.91% 35.28% $ 3.53 -0.28% -0.28% 22.32% $ 72,900.00
2.90% 2.86% 36.02% $ 3.57 1.13% 1.13% 22.92% $ 72,800.00
-2.97% -3.01% 36.54% $ 3.56 -0.28% -0.28% 23.39% $ 72,900.00
1.07% 1.06% 36.26% $ 3.53 -0.84% -0.85% 24.10% $ 73,200.00
0.76% 0.75% 37.44% $ 3.56 0.85% 0.85% 24.75% $ 73,400.00
0.15% 0.15% 38.75% $ 3.61 1.40% 1.39% 25.51% $ 74,900.00
-4.35% -4.45% 40.17% $ 3.52 -2.49% -2.52% 26.11% $ 73,700.00
2.19% 2.17% 38.00% $ 3.67 4.26% 4.17% 25.88% $ 72,900.00
-1.84% -1.86% 39.53% $ 3.70 0.82% 0.81% 22.98% $ 72,200.00
2.19% 2.16% 40.02% $ 3.62 -2.16% -2.19% 23.80% $ 73,300.00
2.45% 2.42% 42.06% $ 3.63 0.28% 0.28% 23.97% $ 72,400.00
11.34% 10.74% 44.33% $ 3.66 0.83% 0.82% 25.37% $ 73,300.00
0.00% 0.00% 19.09% $ 3.67 0.27% 0.27% 26.77% $ 74,100.00
-1.07% -1.08% 20.61% $ 3.66 -0.27% -0.27% 28.78% $ 74,300.00
-1.49% -1.50% 21.96% $ 3.69 0.82% 0.82% 31.53% $ 72,300.00
2.75% 2.71% 22.64% $ 3.48 -5.69% -5.86% 34.49% $ 72,800.00
-0.54% -0.54% 19.78% $ 3.52 1.15% 1.14% 11.69% $ 72,800.00
-2.42% -2.45% 24.06% $ 3.59 1.99% 1.97% 13.75% $ 76,900.00
1.79% 1.78% 11.96% $ 3.58 -0.28% -0.28% 2.21% $ 79,300.00
0.27% 0.27% 0.00% $ 3.58 0.00% 0.00% 0.00% $ 78,900.00
orrelacion samsung y nokia -0.00388987 ANALISIS DE CORRELACION Podemos apreciar que las compañias en su correl
encuentran muy separadas, siendo las mas cercanas apple y nokia con 0,165370
debido a que cada empresa acapara de diferente manera el mercado, xiaomi
orrelacion xiaomi y nokia 0.10064563 comparten un sector de mercado parecido, pero se aprecia la diferencia que tie
0,100645025, cada uno enfoca de manera diferente sus productos tecnologic
ejemplo samsung abarca gran parte del mercado no solo con sus telefonos si no
orrelacion xiaomi samsung 0.00012886 con sus electrodomesticos,
XIAOMI NOKIA
31.17% 24.82%
que la accion con menos volatilidad es la de
muy afianzado en el mercado siendo una
e, la empresa con mayor volatilidad en este
nueva en el mercado y desde su llegada se a
n 31.17% y la innovacion en sus productos.
samsung
discreta continua volatilidad
0.12% 0.11%
34.70% 31.52%
SAMSUNG
18.04%
Rentabilidades
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 9
-5.00%
-10.00%
-15.00%
APPLE XIAOMI NOKIA SAMSUNG
APPLE XIAOMI NOKIA SAMSUNG
PERFIL CONSERVADOR Después de revisar los datos, seleccionamos Apple (AAPL) como
Apple ha demostrado ser una empresa estable con un crecimiento constante en los últim
atractiva para los inversores conservadores. en los ultimos 6 meses nos muestra como c
10 %, sus acciones son unas de las mas solidas del mercado obteniendo una confiabilid
esta empresa, su volatilidad sin ser mediocre tampoco es desmedida dandonos con
ARRIESGADO podríamos considerar acciones como Xiaomi debido a su naturaleza vo
ganancias más altas, aunque con un riesgo significativamente mayor, en los ultimos 6 m
un 33.4% siendo Xiaomi de las empresas con mas crecimiento del mercado, pero tam
volatilidad. comparacion de las 2 empreraRendimiento financiero en lo
Apple (AAPL):
Crecimiento: Digamos que Apple ha experimentado un crecimiento del 10% en los últimos 6 meses, reflejand
continua demanda de sus productos, como el iPhone, iPad y
Xiaomi (1810.HK o XIACF):
Crecimiento: Xiaomi ha tenido un crecimiento más significativo en torno al 33.4% en los últimos 6 meses, impu
diversificación en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta dispositiv
Posición en el mercado:
Apple: Es una de las principales empresas tecnológicas del mundo, conocida por sus productos
Xiaomi: Aunque no tiene la misma presencia global que Apple, Xiaomi ha ganado rápidamente terreno en el
electrónicos, especialmente en regiones como Asia y Euro
Estrategia de negocios:
Apple: Es vista como una opción estable y segura para los inversores, con un historial comproba
Xiaomi: Aunque también se considera una inversión sólida, algunos inversores pueden verla como más arries
empresas como Apple.
Apple: Se centra en la innovación de productos y servicios premium, con un fuerte enfoque en la e
Xiaomi: Adopta una estrategia de precios más agresiva, ofreciendo productos de alta calidad a precios más asequ
más amplia y diversificarse en diferentes categorías de prod
Percepción de los inversores:
Apple: Es vista como una opción estable y segura para los inversores, con un historial comproba
Xiaomi: Aunque también se considera una inversión sólida, algunos inversores pueden verla como más arries
empresas como Apple.
des
A SAMSUNG
pple (AAPL):
n los últimos 6 meses, reflejando su sólido desempeño en el mercado de tecnología y la
roductos, como el iPhone, iPad y Mac.
1810.HK o XIACF):
4% en los últimos 6 meses, impulsado por su expansión en mercados internacionales y su
nos inteligentes hasta dispositivos domésticos inteligentes.
n en el mercado: