Funciones de distribución conjuntas y medidas sobre (Rn ; B (Rn ))

Supongamos, nuevamente, que tenemos de…nido un espacio de probabilidad ( ; =; P ) y sean

X y Y dos variables aleatorias reales.

La función FX;Y : R2 7! R, de…nida por:

FX;Y (x; y) = P [X x; Y y]

es llamada la función de distribución conjunta de X y Y .

Toda función de distribución conjunta FX;Y tiene las siguientes propiedades:

i) Las funciones x 7! FX;Y (x; y) (con y …ja) y y 7! FX;Y (x; y) (con x …ja), de…nidas sobre R,
son no decrecientes y continuas por la derecha.

ii) l mx 1 FX;Y (x; y) = FY (y) y l my 1 FX;Y (x; y) = FX (x).

iii) l mx 1 FX;Y (x; y) = l my 1 FX;Y (x; y) = 0

Las propiedades anteriores no son su…cientes para que una función F : R2 7! R sea una
función de distribución conjunta. En efecto, consideremos, por ejemplo, la siguiente función:
8
>
> si x < 0 ó y < 0
< 0
F (x; y) = x + y si x + y < 1; x 0; y 0
>
>
:
1 si x + y 1; x 0; y 0

Esta función tiene las propiedades siguientes:

1. Para cada y 2 R, la función x 7! F (x; y) es no decreciente y continua por la derecha

y l mx! 1 F (x; y) = 0.
2. Para cada x 2 R, la función y 7! F (x; y) es no decreciente y continua por la derecha
y l my 1 F (x; y) = 0.
3. Las funciones G : R 7! [0; 1] y H : R 7! [0; 1], de…nidas por G(y) = l mx 1 F (x; y)
y H(x) = l my 1 F (x; y), respectivamente, son funciones de distribución en una
variable.
2

Sin embargo, F no es una función de distribución conjunta de alguna pareja de variables

aleatorias X; Y . En efecto, si lo fuera, se tendría:
(
0 si x < 0
P [X x] = l my 1 FX;Y (x; y) =
1 si x 0
(
0 si y < 0
P [Y y] = l mx 1 FX;Y (x; y) =
1 si y 0

Así que, P [X = 0] = P [Y = 0] = 1.
Por lo tanto, se tendría P [X = 0; Y = 0] = 1.

Pero, P [X = 0; Y = 0] F (0; 0) = 0, lo cual es una contradicción.

En general, dadas dos variables aleatorias X y Y y (a1 ; b1 ] (a2 ; b2 ] un rectángulo de R2 ,

entonces:

P [a1 < X b1 ; a2 < Y b2 ]

= P [X b1 ; Y b2 ] P [X a1 ; Y b2 ]

+P [X a1 ; Y a2 ] P [X b1 ; Y a2 ]

= FX;Y (b1 ; b2 ) FX;Y (a1 ; b2 ) + FX;Y (a1 ; a2 ) FX;Y (b1 ; a2 )

Como la probabilidad P [a1 < X b1 ; a2 < Y b2 ] es no negativa, se tiene:

FX;Y (b1 ; b2 ) FX;Y (a1 ; b2 ) + FX;Y (a1 ; a2 ) FX;Y (b1 ; a2 ) 0

6
y
5

0
0 1 2 3 4 5 6 7
x
 3

Así que, para que una función F : R2 7! R sea una función de distribución conjunta de dos
variables aleatorias X y Y , dado un rectángulo (a1 ; b1 ] (a2 ; b2 ] de R2 , se debe tener:

F (b1 ; b2 ) F (a1 ; b2 ) + F (a1 ; a2 ) F (b1 ; a2 ) 0

Para la función F , de…nida anteriormente, tomemos el rectángulo (0; 1] 0; 21 . Se tiene

entonces:

F 1; 12 F 0; 12 + F (0; 0) F (1; 0) = 1 1
2
+0 1= 1
2
<0

Si se tienen n variables aleatorias reales, X1 ; : : : ; Xn . La función FX1 ;:::;Xn : Rn 7! R, de…nida

por:

FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xn ) = P [X1 x1 ; : : : ; Xn xn ]

es llamada la función de distribución conjunta de X1 ; : : : ; Xn .

De manera similar al caso de una sola variable aleatoria, vamos a probar que se puede de…nir
una medida FX1 ;:::;Xn , sobre los conjuntos borelianos de Rn , tal que:

FX1 ;:::;Xn (( 1; x1 ] ( 1; xn ]) = FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xn )

para cualquier elemento (x1 ; : : : ; xn ) 2 Rn .

El método consistirá nuevamente en utilizar el teorema de extensión de Caratheódory y las

propiedades de una función de distribución conjunta.

De manera similar al caso de dos variables aleatorias, una de las propiedades que tiene una
función de distribución conjunta es la que se obtiene al expresar, en términos de esa función, la
probabilidad P [a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ], donde (a1 ; b1 ], , (an ; bn ] son intervalos
de R; de manera que el producto cartesiano (a1 ; b1 ] (an ; bn ] es un subconjunto de Rn ,
al cual llamaremos una celda.

Obsérvese que la región de Rn delimitada por una celda es una …gura que tiene 2n vértices,
cada uno de ellos con coordenadas formadas por los extremos de los intervalos (a1 ; b1 ], ,
(an ; bn ]. Por ejemplo, una celda (a1 ; b1 ] (a2 ; b2 ] (a3 ; b3 ] tiene 8 vértices con coordenadas
(a1 ; a2 ; a3 ), (a1 ; a2 ; b3 ), (a1 ; b2 ; a3 ), (b1 ; a2 ; a3 ), (a1 ; b2 ; b3 ), (b1 ; a2 ; b3 ), (b1 ; b2 ; a3 ) y (b1 ; b2 ; b3 ),
respectivamente.
4

La probabilidad P [a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ] se puede expresar en términos de los

valores de la función de distribución conjunta de X1 ; : : : ; Xn evaluada en esos vértices. Por
ejemplo:

P [a1 < X1 b1 ; a2 < X2 b2 ; a3 < X3 b3 ]

= FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; b2 ; b3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; a2 ; b3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; a3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; a2 ; a3 )
FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; b3 ) FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; a2 ; b3 ) FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; b2 ; a3 ) FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; a2 ; a3 )

P [a1 < X1 b1 ; a2 < X2 b2 ; a3 < X3 b3 ; a4 < X4 b4 ]

= FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; b3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; a3 ; a4 )

+FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; b3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; a3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; b3 ; a4 )

+FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; a3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; b3 ; a4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; a3 ; a4 )

FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; b3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; b3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; a3 ; b4 )

FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; b3 ; a4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; a3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; b3 ; a4 )

FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; a3 ; a4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; a3 ; a4 )

La regla general consiste en que los valores de FX1 ;:::;Xn , evaluados en los vértices, que tengan
cero o un número par de coordenadas ai ’s se suman; las demás, se restan. Esta regla se
demostrará más adelante.

Obsérvese que, de acuerdo con esta regla, si n 2, hay tantos términos positivos como
negativos. En efecto, el número de vértices de una celda de Rn es 2n ; de manera que
también es 2n el número de términos que hay en la suma que expresa la probabilidad
P [a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ], utilizando la función de distribución conjunta de las
variables aleatorias X1 ; : : : ; Xn . De esos 2n términos, los positivos son los que corresponden
a los vértices que tienen k coordenadas ai ’s, donde k es cero o un número par. Además,
el número de vértices con k coordenadas ai ’s es igual al número de combinaciones de n
elementos tomados de k en k, nk . Así que:

Si n es par, entonces es de la forma n = 2m, donde m 2 N; de manera que el número de

términos positivos es igual a:

2m 2m 2m 2m
0
+ 2
+ + 2m 2
+ 2m
 5

N N N +1
Utilizando la fórmula K
+ K+1
= K+1
, esa suma se puede expresar de la siguiente
manera:
2m 1 2m 1 2m 1 2m 1 2m 1 2m 1
0
+ 1
+ 2
+ + 2m 3
+ 2m 2
+ 2m 1

2n
= 22m 1
= 2n 1
= 2

Si n es impar, entonces es de la forma n = 2m + 1, con m 2 N; de manera que el número de

términos positivos es igual a:
2m+1 2m+1 2m+1
0
+ 2
+ + 2m

2m 2m 2m 2m 2m
= 0
+ 1
+ 2
+ + 2m 1
+ 2m

2n
= 22m = 2n 1
= 2

Demostremos ahora las propiedades que caracterizan a una función de distribución conjunta
de n variables aleatorias.

Teorema 1. Sean X1 ; : : : ; Xn n variables aleatorias y FX1 ;:::;Xn su función de distribución

conjunta, entonces, para cada (x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) 2 Rn 1 , se tiene:

1. La función x 7! FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn ), de…nida sobre R, es no de-

creciente y continua por la derecha.
2. l mx 1 FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )
= FX1 ;;:::;Xj 1 ;Xj+1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn )
3. l mx 1 FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn ) = 0

Demostración
i. Que la función es no decreciente es evidente.

Para demostrar que es continua por la derecha, sean x 2 R y (ym )m2N una sucesión monótona
decreciente tal que l mn 1 ym = x, entonces:

l mm 1 FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; ym ; xj+1 ; : : : ; xn )

= l mm 1 P [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ]

T
=P( 1 m=1 [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ])

= P [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj x; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ]

= FX1 ;:::;Xn (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )
6

ii. Sea (ym )m2N una sucesión creciente tal que l mn 1 ym = 1, entonces:

l mm 1 P [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ]

S
=P( 1m=1 [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ])
= P [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj 2 R; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ]

= FX1 ;;:::;Xj 1 ;Xj+1 ;:::;Xn

(x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn )

iii. Sea (ym )m2N una sucesión decreciente tal que l mn 1 ym = 1, entonces:

l mm 1 P [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ]

T
=P( 1m=1 [X1 x1 ; : : : ; Xj 1 xj 1 ; Xj ym ; Xj+1 xj+1 ; : : : ; Xn xn ])

= P [;] = 0

Para la continuidad por la derecha, se tiene el siguiente resultado, más general que el enun-
ciado en el teorema anterior:

Teorema 2. Sean X1 ; : : : ; Xn n variables aleatorias y FX1 ;:::;Xn su función de distribución

conjunta, entonces:
(m) (m)
l mm 1 FX1 ;:::;Xn x1 + 1 ; ; xn + n = FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn )

(m) (m)
para cualquier vector (x1 ; ; xn ) 2 Rn y cualquier sucesión 1 ; ; n que
m2N
(m) (m)
converja al vector 0 2 Rn y tal que 1 ; ; n sean números reales positivos.
Demostración
(m) (m) (m) (m)
Sea 1 ; ; n una sucesión que converge al vector 0 2 Rn y tal que 1 ; ; n
m2N
son números reales positivos. Entonces, para cualquier k 2 f1; 2; : : : ; ng, se tiene:
(m)
l mm 1 k =0
 7

(mj )
Así que, para cada k 2 f1; 2; : : : ; ng, existe una subsucesión k , de la sucesión
j2N
(m)
k , la cual es decreciente. Por lo tanto:
m2N

(m) (m)
l mm 1 FX1 ;:::;Xn x1 + 1 ; ; xn + n

(mj ) (mj )
= l mj 1 FX1 ;:::;Xn x1 + 1 ; ; xn + n

h i
(mj ) (mj )
= l mj 1P X1 x1 + 1 ; : : : ; Xn xn + n

T1 h (mj ) (mj )
i
=P j=1 X1 x1 + 1 ; : : : ; Xn xn + n

= P ([X1 x1 ; : : : ; Xn xn ])

= FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn )

Recordemos que una celda en Rn es un conjunto de la forma I1 In , donde I1 ; ; In

son intervalos en R.

Si R = I1 In es una celda en Rn y a1 ; b1 ; : : : ; an ; bn son los extremos de I1 ; ; In ,

respectivamente, los intervalos Ik serán llamados los lados de la celda y los puntos del con-
junto V(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) = f(x1 ; : : : ; xn ) : xk 2 fak ; bk g para toda kg serán llamados los vértices
de la celda.

(k)
Una celda de la forma (a1 ; b1 ] (an ; bn ] será denotada por C(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) y S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn )
denotará al conjunto:
f(x1 ; ; xn ) : xi = ai para k índices i y xi = bi para el resto de índicesg

Sn (k)
Obviamente, V(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) = k=0 S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) .

(k) n
Obsérvese que hay 2n vértices y que S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) tiene k
elementos.

Teorema 3. Sean X1 ; : : : ; Xn n variables aleatorias y (a1 ; b1 ] (an ; bn ] una celda de

Rn . Entonces:

P ([a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ])

P P
= nk=0 ( 1)k n(x ; ;x )2S (k) o FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn )
1 n (a1 ;b1 ;:::;an ;bn )
8

Demostración

Vamos a demostrar por inducción que, para cualquier conjunto A 2 = se tiene:

P ([a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ] \ A)
P P
= nk=0 ( 1)k n(x ; ;x )2S (k) o P ([X1 x1 ; ; Xn xn ] \ A)
1 n (a1 ;b1 ;:::;an ;bn )

El conjunto A nos va a servir para poder separar el evento [Xn xn ] del evento [X1 x1 ; ; Xn 1 xn 1 ].

Para n = 1 se tiene:

P ([a1 < X1 b1 ] \ A) = P ([X1 b1 ] \ A) P ([X1 a1 ] \ A)

Así que la relación se cumple en este caso.

Supongamos que la relación se cumple para cualquier familia de m variables aleatorias

X1 ; : : : ; Xm , cualquier celda (a1 ; b1 ] (am ; bm ] de Rm y cualquier conjunto A 2 =.
Entonces, dada cualquier familia de m + 1 variables aleatorias X1 ; : : : ; Xm+1 , cualquier celda
(a1 ; b1 ] (am+1 ; bm+1 ] de Rm+1 y cualquier conjunto A 2 =, se tiene:

P ([a1 < X1 b1 ; ; am+1 < Xm+1 bm+1 ] \ A)

= P ([a1 < X1 b1 ; ; an < Xm bm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)

P ([a1 < X1 b1 ; ; am < Xm bm ; Xm+1 am+1 ] \ A)

= (P [a1 < X1 b1 ; ; am < Xm bm ] \ A \ [Xm+1 bm+1 ])

(P [a1 < X1 b1 ; ; am < Xm bm ] \ A \ [Xm+1 am+1 ])

Considerando la hipotesis de inducción, sustituyendo A por A \ [Xm+1 bm+1 ] en el primer

término de la última igualdad y por A \ [Xm+1 am+1 ] en el segundo, obtenemos:

Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ] \ A \ [Xm+1 bm+1 ])
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ] \ A \ [Xm+1 am+1 ])
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
 9
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
+ k=0 ( 1)k+1 (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm+1 Pn
+ j=1 ( 1)j (x1 ; ;xm )2S(a
(j 1)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Así que tenemos:

P ([a1 < X1 b1 ; ; am+1 < Xm+1 bm+1 ] \ A)

P Pn
= m k=0 ( 1)
k
(x ; ;x )2S
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 m (a1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Por otra parte:

Pm+1 k
P
k=0 ( 1) (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 xm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pm+1 P
= k=0 ( 1)k (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pm+1 P
+ k=1 ( 1)k (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 am+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )

ya que, si k = 0, xm+1 no puede tomar el valor am+1 .

Además, en la primera suma de la última igualdad, xm+1 = bm+1 para cualquier k 2

f0; 1; : : : ; m + 1g. Por lo tanto:
Pm+1 k
P
k=0 ( 1) (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm+1 )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
10

En la segunda suma de la última igualdad, xm+1 = am+1 para cualquier k 2 f1; : : : ; m + 1g.
Por lo tanto:
P
(k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 am+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pn o
= (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Así que:
Pm+1 k
P
k=0 ( 1) (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 xm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm+1 )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k 1)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )

Por lo tanto:

P ([a1 < X1 b1 ; ; am+1 < Xm+1 bm+1 ] \ A)

P P
= m+1k=0 ( 1)k
(k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 xm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )

Así que, por el principio de inducción matemática, la relación se cumple para cualquier
n 2 N, cualquier celda (a1 ; b1 ] (an ; bn ] y cualquier conjunto A 2 =.

Finalmente, tomando A = , obtenemos:

P ([a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ])

Pn P
= k=0 ( 1)k n(x ; ;x )2S (k) o P [X1 x1 ; ; Xn xn ]
1 n (a1 ;b1 ;:::;an ;bn )

Pn Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ;
(k)
;xn )2S(a
o FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn )
1 ;b1 ;:::;an ;bn )

para cualquier n 2 N.

Corolario 1. Sean X1 ; : : : ; Xn n variables aleatorias y FX1 ;:::;Xn su función de distribución

conjunta, entonces:
Pn Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn ) 0
1 ;b1 ;:::;an ;bn )

para cualquier celda (a1 ; b1 ] (an ; bn ].

 11

Ahora veremos cómo, partiendo de una función de distribución F , en n variables, podemos

obtener una medida de probabilidad F asociada con esa función.

De…nición 1. Diremos que una función F : R 7! R es una función de distribución en 1

variable si satisface las siguientes propiedades:

1. F es no decreciente y continua por la derecha.

2. l mx 1 FX (x) = 1
3. l mx 1 FX (x) = 0

De…nición 2. Para n 2 f2; 3; : : :g, diremos que una función F : Rn 7! R es una función de
distribución en n variables si satisface las siguientes propiedades:

1. Para cualquier (x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) 2 Rn 1 , la función x ! F (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )

es no decreciente.
(m)
2. l mm 1 F x1 + 1 ; ; xn + (m)n = F (x1 ; ; xn )
(m) (m)
para cualquier vector (x1 ; ; xn ) 2 Rn y cualquier sucesión 1 ; ; n
m2N
n (m) (m)
que converja al vector 0 2 R y tal que 1 ;
; sean números reales positivos.
n
3. l mx 1 F (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn ) = 0
para cualquier (x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) 2 Rn 1 .
4. Para cada (x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) 2 Rn 1 , el límite
l mx 1 F (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )
existe y la función G : Rn 1 7! R de…nida por:
G(x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) = l mx 1 F (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )
Pes una función P de distribución en n 1 variables.
5. nk=0 ( 1)k n(x ; ;x )2S (k) o F (x ;
1 ; xn ) 0
1 n (a1 ;b1 ;:::;an ;bn )

para cualquier celda (a1 ; b1 ] (an ; bn ].

Si a; b 2 R y a b, de…namos (a; bj de la siguiente manera:

(
(a; b] si b 2 R
(a; bj =
(a; b) si b = 1

Si F : Rn 7! R es una función de distribución y

(x1 ; : : : ; xj 1 ; xj+1 ; : : : ; xn ) 2 Rn 1 , de…nimos:

F (x1 ; : : : ; xj 1 ; 1; xj+1 ; : : : ; xn ) = l mx 1 F (x1 ; : : : ; xj 1 ; x; xj+1 ; : : : ; xn )

F (x1 ; : : : ; xj 1 ; 1; xj+1 ; : : : ; xn ) = 0
12

Con estas convenciones, se tiene que:

Pn Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn ) 0
1 ;b1 ;:::;an ;bn )

para cualquier celda (a1 ; b1 j (an ; bn j.

De…nición 3. Si F : Rn 7! R es una función de distribución y R = (a1 ; b1 j (an ; bn j

es una celda en Rn , de…nimos F (R) de la siguiente manera:
Pn Pn
F (R) = k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn )
1 ;b1 ;:::;an ;bn )

Lema 1. Sea F : Rn 7! R una función de distribución y C = (a1 ; b1 j (an ; bn j una

celda en Rn . Para cada intervalo (ai ; bi j consideremos una partición:
n o
(i) (i) (i)
P i = ai = c 0 < c 1 < < cmi = bi

Entonces:
P
F (C) = ji 2f1;:::;mi g F C (1)
cj
(1) (n) (n)
;c ;:::;cjn 1 ;cjn
1 1 j1

Demostración
(1) (1)
Las particiones Pi parten la celda C en m1 mn celdas de la forma cj1 1 ; cj1
(n) (n)
cjn 1 ; cjn y se tiene:

S (1) (1) (n) (n)

(a1 ; b1 j (an ; bn j = ji 2f1;:::;mi g cj1 1 ; cj1 cjn 1 ; cjn

(1) (1)
Denotemos por V cj
(1) (1) (n) (n)
;c ;:::;cjn 1 ;cjn
al conjunto de vértices de la celda cj1 1 ; cj1
1 1 j1
(n) (n)
cjn 1 ; cjn , por S a la sumatoria:
2 3
P 6Pn P 7
ji 2f1;:::;mi g 4 k=0 ( 1)k 8
<
9
= F (x1 ; ; xn )5
(k)
(x1 ; ;xn )2S (1) (1) (n) (n)
: c ( ;c ;:::;c ;c );
j1 1 j1 jn 1 jn

y por S 0 a la sumatoria:
Pn Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn )
1 ;b1 ;:::;an ;bn )
 13

Sea (x1 ; ; xn ) 2 V (1)

cj
(1) (n) (n)
;c ;:::;cjn 1 ;cjn
, entonces cada coordenada xi es un elemento de la
1 1 j1
partición Pi .
(i)
Si xi = cj 2 Pi fai ; bi g, entonces (x1 ; ; xn ) es vértice de una celda cuyo i-ésimo lado
(i) (i) (i) (i)
es y también es vértice de una celda cuyo i-ésimo lado es cj ; cj+1 , de manera
c j 1 ; cj
que F (x1 ; ; xn ) aparecerá en la sumatoria S dos veces, una con signo positivo y otra con
signo negativo, cancelándose.

Por lo tanto, los únicos términos de la sumatoria S, que no se anulan, son aquellos para
los cuales xi 2 fai ; bi g para toda i 2 f1; : : : ; ng, es decir, (x1 ; ; xn ) 2 Sk para alguna
k 2 f0; : : : ; ng.

Cuando xi = ai , entonces el punto (x1 ; ; xn ) es vértice de una celda cuyo i-ésimo lado es
(i)
ai ; c1 , mientras que cuando xi = bi , entonces el punto (x1 ; ; xn ) es vértice de una celda
(i)
cuyo i-ésimo lado es cmi 1 ; bi . Por lo tanto, si (x1 ; ; xn ) 2 Sk , entonces (x1 ; ; xn ) 2
(k)
S (1) (1) (n) (n) para alguna colección (j1 ; : : : ; jn ), así que F (x1 ; ; xn ) aparece en la
cj ;c ;:::;cjn 1 ;cjn
1 1 j1
sumatoria S y en la sumatoria S 0 con el mismo signo. Es decir, S = S 0 .

Proposición 1. Sea F : Rn 7! R una función de distribución, C = (a1 ; b1 j (an ; bn j

n (j) (j) (j) (j) (j)
una celda en R y C = a1 ; b1 an ; bn una colección …nita de celdas en Rn ,
S
ajenos por parejas, tal que C = m (j)
j=1 C , entonces:

Pm
F (C) = j=1 F C (j)
Demostración
(1) (1) (m) (m)
Para cada i 2 f1; : : : ; ng, los puntos ai ; bi ; : : : ; ai ; bi constituyen una partición del
intervalo (ai ; bi j.
(j) (j)
Este conjunto de particiones parte cada celda C (j) en subceldas C1 ; : : : ; Cij . Por el lema
1, se tiene:
Pij (j)
F C (j) = k=1 F Ck

Sm Sij (j)
Además, C = j=1 k=1 Ck .

Así que, nuevamente, por el lema 1:

Pm Pij (j) Pm
F (C) = j=1 k=1 F Ck = j=1 F C (j)
14

Corolario 2. Sea F : Rn 7! R una función de distribución, C = (a1 ; b1 j (an ; bn j una

(j) (j) (j) (j)
celda en Rn y C (j) = a1 ; b1 an ; bn una colección …nita de celdas en Rn tal que
Sm (j)
C j=1 C , entonces:

Pm
F (C) j=1 F C (j)

Demostración
(1) (1) (m) (m)
Para cada i 2 f1; : : : ; ng, los puntos ai ; bi ; ai ; bi ; : : : ; ai ; bi constituyen una partición
de un intervalo (ci ; di j.
(j) (j)
Este conjunto de particiones parte cada celda C (j) en subceldas C1 ; : : : ; Cij . Por el lema
1, se tiene:
Pij (j)
F C (j) = k=1 F Ck

El conjunto de particiones de…nido antes también parte la celda C en subceldas C1 ; : : : ; Ci ,

así que, nuevamente por el lema 1, se tiene:
Pi
F (C) = k=1 F (Ck )
Sm (j) (j)
Por otra parte, como C j=1 C , cada celda Ck coincide con una celda Ck0 para alguna
j y alguna k 0 , por lo tanto:
Pi
F (C) = k=1 F (Ck )
Pm Pij (j) Pm
j=1 k=1 F Ck = j=1 F C (j)

Proposición 2. Sea F : Rn 7! R una función de distribución y:

C1 ; : : : ; Ck y C (1) ; : : : ; C (m) dos colecciones …nitas de celdas en Rn , todas de la forma:

(1) (1) (1) (1)

a1 ; b1 an ; bn

y tales que
S : : ; Ck son ajenos por parejas, C (1) ; : : : ; C (m) son ajenos por parejas y
SmC1 ; : (j)
k
i=1 Ci = j=1 C .

Entonces:
Pk Pm
i=1 F (Ci ) = j=1 F C (j)
 15

Demostración
(j)
Para cada i 2 f1; : : : ; kg y j 2 f1; : : : ; mg, de…namos Ci = Ci \ C (j) . Entonces, como
Sk Sm Sm (j) S (j)
i=1 Ci =
(j)
j=1 C , se tiene Ci = j=1 Ci y C (j) = ki=1 Ci , así que:

Pm (j)
F (Ci ) = j=1 F Ci
Pk (j)
F C (j) = i=1 F Ci

Por lo tanto:
Pk Pk Pm (j)
i=1 F (Ci ) = i=1 j=1 F Ci
Pm Pk (j) Pm
= j=1 i=1 F Ci = j=1 F C (j)

Teorema 4. Sea F : Rn 7! R una función de distribución, C = (a1 ; b1 j (an ; bn j una

n (i) (i) (i) (i) (i)
celda en R y C = a1 ; b1 an ; bn una colección in…nita de rectángulos en Rn
S1 (i)
tal que C i=1 C , entonces:

P1
F (C) i=1 F C (i)
Demostración

Para cada i 2 N y cada i > 0, de…namos, para k 2 f1; : : : ; ng:

(
(i) (i)
bk + i si bk 2 R
dk =i
(i) (i)
bk si bk = 1

Consideremos la celda:
(i) (i)
C i = a1 ; d1i an ; dni

la cual contiene a C (i) . Se tiene entonces:

lm i 0 (C i )
F
Pn k
P8 9
=lm i 0 k=0 ( 1) < = F (x1 ; ; xn )
(k)
(x1 ; ;xn )2S
: (a1 ;d1i ;:::;an ;dni ) ;
Pn Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn ) = F C (i)
1 ;b1 ;:::;an ;bn )
16

Dada " > 0, existe entonces i > 0 tal que:

"
F (C i ) F C (i) < 2i

Por otra parte, si > 0, de…namos, para k 2 f1; : : : ; ng:

(
ak + si ak 2 R
ck; =
1
si ak = 1
(
bk si bk 2 R
dk; =
1
si bk = 1

Consideremos la celda:

C = (c1; ; d1; j (cn; ; dn; j

Entonces:

lm 0 F (C )
Pn P(
=lm 0 k=0 ( 1)k (k)
) F (x1 ; ; xn )
(x1 ; ;xn )2S
(c1; ;d1; ;:::;cn; ;dn; )
Pn Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn ) = F (C)
1 ;b1 ;:::;an ;)

Tomemos > 0 arbitraria, entonces:

S1 (i) (i) (i) (i)
R [c1; ; d1; ] [cn; ; dn; ] i=1 a1 ; d1 an ; dn

(i ) (i )
Así que, por el teorema de Heine-Borel, existe una colección …nita, a1 1 ; d1 1
(i ) (i ) (i ) (i ) (i ) (i )
an 1 ; dn 1 ; : : : ; a1 m ; d1 m an m ; dn m , tal que:
Sm (i ) (i ) (i ) (i )
C [c1; ; d1; ] [cn; ; dn; ] j=1 a1 j ; d1 j an j ; dn j
Sm (i ) (i ) (i ) (i ) Sm
j=1 a1 j ; d1 j an j ; dn j = j=1 C ij

Así que:
Pm P1
F (C ) j=1 F C ij i=1 F (C i )
P1 "
P1
i=1 F C (i) + 2i
= i=1 F C (i) + "
 17

Y, como " > 0 es arbitraria:

P1
F (C ) i=1 F C (i)

Finalmente, tomando límites cuando 0, se obtiene:

P1 (i)
F (C) i=1 F C

Teorema 5. Sea F : Rn 7! R una función de distribución. Entonces existe una única medida
…nita F , de…nida sobre los conjuntos borelianos de Rn , tal que:

F (( 1; x1 ] ( 1; xn ]) = F (x1 ; : : : ; xn )

para cualquier (x1 ; : : : ; xn ) 2 Rn .

Demostración

Sea C la familia
Sn de celdas de la forma (a1 ; b1 j (an ; bn j y A la familia de conjuntos de
la forma j=1 Cj , donde n 2 N y C1 ; : : : ; Cn son celdas en C, ajenas por parejas. Para cada
celda R = (a1 ; b1 j (an ; bn j 2 C; de…namos:
Pn k
Pn o F (x ;
F (C) = k=0 ( 1) (x ; ;x )2S
(k)
1 n
1 ; xn )
(a1 ;b1 ;:::;an ;bn )

Sn Pn
Y, para cada A = j=1 Cj 2 A, de…namos F (A) = j=1 F (Cj ).

Por la proposición 2, F está bien de…nida. Además, A es un álgebra de subconjuntos de Rn

y la función F : A 7! R es no negativa y …nitamente aditiva.

Sea A1 ; AS2 ; : : : una colección in…nita numerable de elementos de A, ajenos por parejas y tales
que A = 1 i=1 Ai 2 A.
S
Por un lado, como A = 1 i=1 Ai , A es una unión in…nita numerable de celdas Ck de la forma
(a1 ; b1 j (an ; bn j.
Por otro lado, como A 2 A, A es una unión …nita de celdas de la forma (a1 ; b1 j (an ; bn j.
Sn (j) (j) (j) (j)
Sea A = j=1 C (j) , donde C (j) = a1 ; b1 an ; b n .
18

(j) Sn
Para cada j 2 f1; : : : ; mg y k 2 N, de…namos Ck = Ck \ C (j) . Entonces, como j=1 C (j) =
S1 Sm (j) S (j)
k=1 Ck , se tiene Ck = j=1 Ck y C
(j)
= 1k=1 Ck , así que:

Pm Pm P1 (j)
F (A) = j=1 F C (j) j=1 k=1 F Ck
P1 Pm (j) P1 P1
= k=1 j=1 F Ck = k=1 F (Ck ) = i=1 F (Ai ).
Sk
Además, como F es …nitamente aditiva y A i=1 Ai para cualquier k 2 N, se tiene
Pk
F (A) i=1 F (Ai ) para cualquier k 2 N, así que:
P1
F (A) i=1 F (Ai )

Por lo tanto, F es -aditiva y entonces puede ser extendida de manera única a una medida
n
F de…nida sobre la -álgebra generada por A, es decir, los borelianos de R .