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Funciones de Distribución Conjuntas y Medidas Sobre (, B ( ) )
Funciones de Distribución Conjuntas y Medidas Sobre (, B ( ) )
FX;Y (x; y) = P [X x; Y y]
i) Las funciones x 7! FX;Y (x; y) (con y …ja) y y 7! FX;Y (x; y) (con x …ja), de…nidas sobre R,
son no decrecientes y continuas por la derecha.
Las propiedades anteriores no son su…cientes para que una función F : R2 7! R sea una
función de distribución conjunta. En efecto, consideremos, por ejemplo, la siguiente función:
8
>
> si x < 0 ó y < 0
< 0
F (x; y) = x + y si x + y < 1; x 0; y 0
>
>
:
1 si x + y 1; x 0; y 0
2
y
1
-1 1 2
x
-1
2
Así que, P [X = 0] = P [Y = 0] = 1.
= P [X b1 ; Y b2 ] P [X a1 ; Y b2 ]
+P [X a1 ; Y a2 ] P [X b1 ; Y a2 ]
= FX;Y (b1 ; b2 ) FX;Y (a1 ; b2 ) + FX;Y (a1 ; a2 ) FX;Y (b1 ; a2 )
6
y
5
0
0 1 2 3 4 5 6 7
x
Así que, para que una función F : R2 7! R sea una función de distribución conjunta de dos
variables aleatorias X y Y , dado un rectángulo (a1 ; b1 ] (a2 ; b2 ] de R2 , se debe tener:
F 1; 12 F 0; 12 + F (0; 0) F (1; 0) = 1 1
2
+0 1= 1
2
<0
4
De manera similar al caso de una sola variable aleatoria, vamos a probar que se puede de…nir
una medida FX1 ;:::;Xn , sobre los conjuntos borelianos de Rn , tal que:
De manera similar al caso de dos variables aleatorias, una de las propiedades que tiene una
función de distribución conjunta es la que se obtiene al expresar, en términos de esa función, la
probabilidad P [a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ], donde (a1 ; b1 ], , (an ; bn ] son intervalos
de R; de manera que el producto cartesiano (a1 ; b1 ] (an ; bn ] es un subconjunto de Rn ,
al cual llamaremos una celda.
Obsérvese que la región de Rn delimitada por una celda es una …gura que tiene 2n vértices,
cada uno de ellos con coordenadas formadas por los extremos de los intervalos (a1 ; b1 ], ,
(an ; bn ]. Por ejemplo, una celda (a1 ; b1 ] (a2 ; b2 ] (a3 ; b3 ] tiene 8 vértices con coordenadas
(a1 ; a2 ; a3 ), (a1 ; a2 ; b3 ), (a1 ; b2 ; a3 ), (b1 ; a2 ; a3 ), (a1 ; b2 ; b3 ), (b1 ; a2 ; b3 ), (b1 ; b2 ; a3 ) y (b1 ; b2 ; b3 ),
respectivamente.
5
= FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; b2 ; b3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; a2 ; b3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; a3 ) + FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; a2 ; a3 )
FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; b3 ) FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; a2 ; b3 ) FX1 ;X2 ;X3 (b1 ; b2 ; a3 ) FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; a2 ; a3 )
= FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; b3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; a3 ; a4 )
+FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; b3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; a3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; b3 ; a4 )
+FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; a3 ; b4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; b3 ; a4 ) + FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; a3 ; a4 )
FX1 ;X2 ;X3 (a1 ; b2 ; b3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; b3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; a3 ; b4 )
FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; b2 ; b3 ; a4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; a3 ; b4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; a2 ; b3 ; a4 )
FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (a1 ; b2 ; a3 ; a4 ) FX1 ;X2 ;X3 ;X4 (b1 ; a2 ; a3 ; a4 )
La regla general consiste en que los valores de FX1 ;:::;Xn , evaluados en los vértices, que tengan
cero o un número par de coordenadas ai ’s se suman; las demás, se restan. Esta regla se
demostrará más adelante.
Obsérvese que, de acuerdo con esta regla, si n 2, hay tantos términos positivos como
negativos. En efecto, el número de vértices de una celda de Rn es 2n ; de manera que
también es 2n el número de términos que hay en la suma que expresa la probabilidad
P [a1 < X1 b1 ; ; an < Xn bn ], utilizando la función de distribución conjunta de las
variables aleatorias X1 ; : : : ; Xn . De esos 2n términos, los positivos son los que corresponden
a los vértices que tienen k coordenadas ai ’s, donde k es cero o un número par. Además,
el número de vértices con k coordenadas ai ’s es igual al número de combinaciones de n
elementos tomados de k en k, nk . Así que:
2m 2m 2m 2m
0
+ 2
+ + 2m 2
+ 2m
6
N N N +1
Utilizando la fórmula K
+ K+1
= K+1
, esa suma se puede expresar de la siguiente
manera:
2m 1 2m 1 2m 1 2m 1 2m 1 2m 1
0
+ 1
+ 2
+ + 2m 3
+ 2m 2
+ 2m 1
2n
= 22m 1
= 2n 1
= 2
2m 2m 2m 2m 2m
= 0
+ 1
+ 2
+ + 2m 1
+ 2m
2n
= 22m = 2n 1
= 2
Demostremos ahora las propiedades que caracterizan a una función de distribución conjunta
de n variables aleatorias.
Demostración
i. Que la función es no decreciente es evidente.
Para demostrar que es continua por la derecha, sean x 2 R y (ym )m2N una sucesión monótona
decreciente tal que l mn 1 ym = x, entonces:
ii. Sea (ym )m2N una sucesión creciente tal que l mn 1 ym = 1, entonces:
iii. Sea (ym )m2N una sucesión decreciente tal que l mn 1 ym = 1, entonces:
= P [;] = 0
Para la continuidad por la derecha, se tiene el siguiente resultado, más general que el enun-
ciado en el teorema anterior:
(m) (m)
para cualquier vector (x1 ; ; xn ) 2 Rn y cualquier sucesión 1 ; ; n que
m2N
(m) (m)
converja al vector 0 2 Rn y tal que 1 ; ; n sean números reales positivos.
Demostración
(m) (m) (m) (m)
Sea 1 ; ; n una sucesión que converge al vector 0 2 Rn y tal que 1 ; ; n
m2N
son números reales positivos. Entonces, para cualquier k 2 f1; 2; : : : ; ng, se tiene:
(m)
l mm 1 k =0
8
(mj )
Así que, para cada k 2 f1; 2; : : : ; ng, existe una subsucesión k , de la sucesión
j2N
(m)
k , la cual es decreciente. Por lo tanto:
m2N
(m) (m)
l mm 1 FX1 ;:::;Xn x1 + 1 ; ; xn + n
(mj ) (mj )
= l mj 1 FX1 ;:::;Xn x1 + 1 ; ; xn + n
h i
(mj ) (mj )
= l mj 1P X1 x1 + 1 ; : : : ; Xn xn + n
T1 h (mj ) (mj )
i
=P j=1 X1 x1 + 1 ; : : : ; Xn xn + n
= P ([X1 x1 ; : : : ; Xn xn ])
(k)
Una celda de la forma (a1 ; b1 ] (an ; bn ] será denotada por C(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) y S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn )
denotará al conjunto:
f(x1 ; ; xn ) : xi = ai para k índices i y xi = bi para el resto de índicesg
Sn (k)
Obviamente, V(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) = k=0 S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) .
(k) n
Obsérvese que hay 2n vértices y que S(a1 ;b1 ;:::;an ;bn ) tiene k
elementos.
Demostración
El conjunto A nos va a servir para poder separar el evento [Xn xn ] del evento [X1 x1 ; ; Xn 1 xn 1 ].
Para n = 1 se tiene:
Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ] \ A \ [Xm+1 bm+1 ])
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ] \ A \ [Xm+1 am+1 ])
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
10
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
+ k=0 ( 1)k+1 (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm+1 Pn
+ j=1 ( 1)j (x1 ; ;xm )2S(a
(j 1)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
En la segunda suma de la última igualdad, xm+1 = am+1 para cualquier k 2 f1; : : : ; m + 1g.
Por lo tanto:
P
(k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 am+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pn o
= (x1 ;
(k 1)
;xm )2S(a
P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Así que:
Pm+1 k
P
k=0 ( 1) (k)
P ([X1 x1 ; ; Xm+1 xm+1 ] \ A)
(x1 ; ;xm+1 )2S
(a1 ;b1 ;:::;am+1 ;bm+1 )
Pm Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xm+1 )2S(a
(k)
o P ([X1 x1 ; ; Xm+1 bm+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Pm+1 Pn
+ k=1 ( 1)k (x1 ; ;xm )2S(a
(k 1)
o P ([X1 x1 ; ; Xm xm ; Xm+1 am+1 ] \ A)
1 ;b1 ;:::;am ;bm )
Por lo tanto:
Así que, por el principio de inducción matemática, la relación se cumple para cualquier
n 2 N, cualquier celda (a1 ; b1 ] (an ; bn ] y cualquier conjunto A 2 =.
Pn Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ;
(k)
;xn )2S(a
o FX1 ;:::;Xn (x1 ; ; xn )
1 ;b1 ;:::;an ;bn )
para cualquier n 2 N.
De…nición 2. Para n 2 f2; 3; : : :g, diremos que una función F : Rn 7! R es una función de
distribución en n variables si satisface las siguientes propiedades:
F (x1 ; : : : ; xj 1 ; 1; xj+1 ; : : : ; xn ) = 0
13
Entonces:
P
F (C) = ji 2f1;:::;mi g F C (1)
cj
(1) (n) (n)
;c ;:::;cjn 1 ;cjn
1 1 j1
Demostración
(1) (1)
Las particiones Pi parten la celda C en m1 mn celdas de la forma cj1 1 ; cj1
(n) (n)
cjn 1 ; cjn y se tiene:
(1) (1)
Denotemos por V cj
(1) (1) (n) (n)
;c ;:::;cjn 1 ;cjn
al conjunto de vértices de la celda cj1 1 ; cj1
1 1 j1
(n) (n)
cjn 1 ; cjn , por S a la sumatoria:
2 3
P 6Pn P 7
ji 2f1;:::;mi g 4 k=0 ( 1)k 8
<
9
= F (x1 ; ; xn )5
(k)
(x1 ; ;xn )2S (1) (1) (n) (n)
: c ( ;c ;:::;c ;c );
j1 1 j1 jn 1 jn
y por S 0 a la sumatoria:
Pn Pn
k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn )
1 ;b1 ;:::;an ;bn )
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Por lo tanto, los únicos términos de la sumatoria S, que no se anulan, son aquellos para
los cuales xi 2 fai ; bi g para toda i 2 f1; : : : ; ng, es decir, (x1 ; ; xn ) 2 Sk para alguna
k 2 f0; : : : ; ng.
Cuando xi = ai , entonces el punto (x1 ; ; xn ) es vértice de una celda cuyo i-ésimo lado es
(i)
ai ; c1 , mientras que cuando xi = bi , entonces el punto (x1 ; ; xn ) es vértice de una celda
(i)
cuyo i-ésimo lado es cmi 1 ; bi . Por lo tanto, si (x1 ; ; xn ) 2 Sk , entonces (x1 ; ; xn ) 2
(k)
S (1) (1) (n) (n) para alguna colección (j1 ; : : : ; jn ), así que F (x1 ; ; xn ) aparece en la
cj ;c ;:::;cjn 1 ;cjn
1 1 j1
sumatoria S y en la sumatoria S 0 con el mismo signo. Es decir, S = S 0 .
Pm
F (C) = j=1 F C (j)
Demostración
(1) (1) (m) (m)
Para cada i 2 f1; : : : ; ng, los puntos ai ; bi ; : : : ; ai ; bi constituyen una partición del
intervalo (ai ; bi j.
(j) (j)
Este conjunto de particiones parte cada celda C (j) en subceldas C1 ; : : : ; Cij . Por el lema
1, se tiene:
Pij (j)
F C (j) = k=1 F Ck
Sm Sij (j)
Además, C = j=1 k=1 Ck .
Pm
F (C) j=1 F C (j)
Demostración
(1) (1) (m) (m)
Para cada i 2 f1; : : : ; ng, los puntos ai ; bi ; ai ; bi ; : : : ; ai ; bi constituyen una partición
de un intervalo (ci ; di j.
(j) (j)
Este conjunto de particiones parte cada celda C (j) en subceldas C1 ; : : : ; Cij . Por el lema
1, se tiene:
Pij (j)
F C (j) = k=1 F Ck
y tales que
S : : ; Ck son ajenos por parejas, C (1) ; : : : ; C (m) son ajenos por parejas y
SmC1 ; : (j)
k
i=1 Ci = j=1 C .
Entonces:
Pk Pm
i=1 F (Ci ) = j=1 F C (j)
16
Demostración
(j)
Para cada i 2 f1; : : : ; kg y j 2 f1; : : : ; mg, de…namos Ci = Ci \ C (j) . Entonces, como
Sk Sm Sm (j) S (j)
i=1 Ci =
(j)
j=1 C , se tiene Ci = j=1 Ci y C (j) = ki=1 Ci , así que:
Pm (j)
F (Ci ) = j=1 F Ci
Pk (j)
F C (j) = i=1 F Ci
Por lo tanto:
Pk Pk Pm (j)
i=1 F (Ci ) = i=1 j=1 F Ci
Pm Pk (j) Pm
= j=1 i=1 F Ci = j=1 F C (j)
P1
F (C) i=1 F C (i)
Demostración
Consideremos la celda:
(i) (i)
C i = a1 ; d1i an ; dni
Consideremos la celda:
Entonces:
lm 0 F (C )
Pn P(
=lm 0 k=0 ( 1)k (k)
) F (x1 ; ; xn )
(x1 ; ;xn )2S
(c1; ;d1; ;:::;cn; ;dn; )
Pn Pn
= k=0 ( 1)k (x1 ; ;xn )2S(a
(k)
o F (x1 ; ; xn ) = F (C)
1 ;b1 ;:::;an ;)
(i ) (i )
Así que, por el teorema de Heine-Borel, existe una colección …nita, a1 1 ; d1 1
(i ) (i ) (i ) (i ) (i ) (i )
an 1 ; dn 1 ; : : : ; a1 m ; d1 m an m ; dn m , tal que:
Sm (i ) (i ) (i ) (i )
C [c1; ; d1; ] [cn; ; dn; ] j=1 a1 j ; d1 j an j ; dn j
Sm (i ) (i ) (i ) (i ) Sm
j=1 a1 j ; d1 j an j ; dn j = j=1 C ij
Así que:
Pm P1
F (C ) j=1 F C ij i=1 F (C i )
P1 "
P1
i=1 F C (i) + 2i
= i=1 F C (i) + "
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Teorema 5. Sea F : Rn 7! R una función de distribución. Entonces existe una única medida
…nita F , de…nida sobre los conjuntos borelianos de Rn , tal que:
F (( 1; x1 ] ( 1; xn ]) = F (x1 ; : : : ; xn )
Sea C la familia
Sn de celdas de la forma (a1 ; b1 j (an ; bn j y A la familia de conjuntos de
la forma j=1 Cj , donde n 2 N y C1 ; : : : ; Cn son celdas en C, ajenas por parejas. Para cada
celda R = (a1 ; b1 j (an ; bn j 2 C; de…namos:
Pn k
Pn o F (x ;
F (C) = k=0 ( 1) (x ; ;x )2S
(k)
1 n
1 ; xn )
(a1 ;b1 ;:::;an ;bn )
Sn Pn
Y, para cada A = j=1 Cj 2 A, de…namos F (A) = j=1 F (Cj ).
Sea A1 ; AS2 ; : : : una colección in…nita numerable de elementos de A, ajenos por parejas y tales
que A = 1 i=1 Ai 2 A.
S
Por un lado, como A = 1 i=1 Ai , A es una unión in…nita numerable de celdas Ck de la forma
(a1 ; b1 j (an ; bn j.
Por otro lado, como A 2 A, A es una unión …nita de celdas de la forma (a1 ; b1 j (an ; bn j.
Sn (j) (j) (j) (j)
Sea A = j=1 C (j) , donde C (j) = a1 ; b1 an ; b n .
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(j) Sn
Para cada j 2 f1; : : : ; mg y k 2 N, de…namos Ck = Ck \ C (j) . Entonces, como j=1 C (j) =
S1 Sm (j) S (j)
k=1 Ck , se tiene Ck = j=1 Ck y C
(j)
= 1k=1 Ck , así que:
Pm Pm P1 (j)
F (A) = j=1 F C (j) j=1 k=1 F Ck
P1 Pm (j) P1 P1
= k=1 j=1 F Ck = k=1 F (Ck ) = i=1 F (Ai ).
Sk
Además, como F es …nitamente aditiva y A i=1 Ai para cualquier k 2 N, se tiene
Pk
F (A) i=1 F (Ai ) para cualquier k 2 N, así que:
P1
F (A) i=1 F (Ai )
Por lo tanto, F es -aditiva y entonces puede ser extendida de manera única a una medida
n
F de…nida sobre la -álgebra generada por A, es decir, los borelianos de R .