Sea la información de una Entidad Financiera ABC

DISTRIBUCION POR VENCIMIENTO O

FECHA DE REPRECIACIÓN - 31
DE DICIEMBRE DE 2022 NOMBRE CODIGO
Juan Diego Ali Capuma IEC12670770
Menor 4
meses
PRESTAMOS 4551428.0
LRM 98457.0
BONOS 346904.0
TOTAL AST 4996789.0

DEPOSITO CTA CTE 346795.0

DEPOSITO AHORRO 3344697.0
CDA 1350062.0
OTROS 250928.0
TOTAL DEP SENS TASA 5292482.0

CALL MONEY 1097324.0

BONOS EMITIDOS 434.0
1097758.0
TOTAL PST 6390240.0

GAP PERIODICO -1393451.0

GAP ACUMULADO -1393451.0
GAP ACUM/TOTAL AST -10.5%

INGRESO NETO TOTAL ESTIMADO

(DATOS)
TOTAL ACTIVOS (DATOS) 4996789.0

VARIACION TASA DE 100 PB

VARIACION TASA 1%
SENSIBILIDAD TIEMPO 0.875
CAMBIO ESTIMADO INI -12192.7
CAMBIO EST/TOTAL INI -12192.7

VARIACION TASA DE 200 PB

VARIACION TASA -2%
SENSIBILIDAD TIEMPO 0.9
CAMBIO ESTIMADO INI 24385.4
CAMBIO EST/TOTAL INI 24385.4
Sea la información de un Bono A
Juan Diego Ali
NOMBRE Capuma

Bono nominal 10 USD

Plazo 3 años
Tasa cupón 5%
Tasa de rentabilidad 7%

Precio del Bono 1.3122 USD

Calcule la Duración 2.5652 Años