Ejercicio 1 Parcial 1er corte de Inferencia

Estadı́stica

Universidad de Cartagena
Sede San Pablo - Cartagena, Bolı́var
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Programa de Matemáticas
VII semestre

Carolina Montoya Navarro

Ana Karina Fuentes Osorio
Gabriel Ballesteros Dı́az
18 de Marzo del 2024
Si la distribución conjunta de X y Y esta dada por
(
y(4−x)
36
, x = 1, 2, 3. y = 1, 2, 3.
f (x, y) = P (X = x, Y = y) =
0 en otro caso

1. Descubrir la distribución de X y Y en una tabla.

SOLUCIÓN:

X
1 2 3 pY (y)
Y
1 1 1 1
1 12 18 36 6
1 1 1 1
2 6 9 18 3
1 1 1 1
3 4 6 12 2
1 1 1
pX (x) 2 3 6
1

Cuadro 1: Tabla de distribución conjunta

2. ¿Son X y Y independientes?

SOLUCIÓN: A partir de la tabla confirmemos si X y Y son independientes o no.

  
1 1 1 1
p(1, 1) = = pX (1)pY (1) = =
12 2 6 12

p(1, 1) = pX (1)pY (1)

  
1 1 1 1
p(1, 2) = = pX (1)pY (2) = =
6 2 3 6
p(1, 2) = pX (1)pY (2)
  
1 1 1 1
p(1, 3) = = pX (1)pY (3) = =
4 2 2 4
p(1, 3) = px (1)pY (3)
  
1 1 1 1
p(2, 1) = = pX (2)pY (1) = =
18 3 6 18
p(2, 1) = pX (2)pY (1)
  
1 1 1 1
p(2, 2) = = pX (2)pY (2) = =
9 3 3 9

2
 p(2, 2) = pX (2)pY (2)
  
1 1 1 1
p(2, 3) = = pX (2)pY (3) = =
6 3 2 6
p(2, 3) = pX (2)pY (3)
  
1 1 1 1
p(3, 1) = = pX (3)pY (1) = =
36 6 6 36
p(3, 1) = pX (3)pY (1)
  
1 1 1 1
p(3, 2) = = pX (3)pY (2) = =
18 6 3 18
p(3, 2) = pX (3)pY (2)
  
1 1 1 1
p(3, 3) = = pX (3)pY (3) = =
12 6 2 12
p(3, 3) = pX (3)pY (3)

Por lo cual X y Y son independientes.

3. Halle la matriz de covarianzas.

Para hallar la matriz de covarianzas partimos que de esta dada por

!
V (X) COV (X, Y )
COV (X, Y ) V (Y )

Hallemos cada uno de los componentes de la matriz.

V (X) = E(X 2 ) − [E(X)]2

     
1 1 1 5
E(X) = 1 +2 +3 =
2 3 6 3
     
2 1 1 1 10
E(X ) = 1 +4 +9 =
2 3 6 3
25
[E(X)]2 =
9
10 25 5
V (X) = − =
3 9 9
Asi mismo con V (Y )
V (Y ) = E(Y 2 ) − [E(Y )]2
     
1 1 1 7
E(Y ) = 1 +2 +3 =
6 3 2 3

3
      
2 1 1 1
E(Y ) = 1 +4 +9 =6
6 3 2
49
[E(Y )]2 =
9
49 5
V (Y ) = 6 − =
9 9
Puesto que X y Y son independiente, entonces su covarianza es 0, por lo que la matriz
de covarianza es. !
5
9
0
5
0 9

4. Halle la matriz de correlaciones. Dado que la matriz de correlaciones viene dada por
!
1 p(x, y)
p(y, x) 1

COV (x,y) COV (y,x)

Donde P (x, y) = σx σy
y P (x, x) = σy σx
.

Dado que X y Y son independientes, tendremos ası́ que COV (y, x) = COV (x, y) = 0,
por lo tanto, P (x, y) = P (y, x) = 0, luego, la matriz de correlaciones queda siendo:
!
1 0
0 1