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Conv1 GADE 22-23 Resuelto
Conv1 GADE 22-23 Resuelto
a) Considerar el programa
Optimizar f (x, y) en su dominio de definición.
Calcular los puntos crı́ticos del programa e indicar si son óptimos locales (y de qué tipo) o puntos
de silla.
Respuesta: El dominio de defininición de f (x, y) = x2 y − x2 − 2 y 2 es D = R2 . D es un conjunto
abierto y f (x, y) es polinómica y por tanto de clase C (2 en D.
Al ser f diferenciable, si existen óptimos locales se encontrarán entre los puntos crı́ticos de f .
∇f (x, y) = (2 x y − 2 x, x2 − 4 y) y por tanto ∇f (x, y) = (0, 0) si
2xy − 2x = 0 2 x (y − 1) = 0 x = 0, y = 0
⇔ ⇔
x2 − 4 y = 0 x2 − 4 y = 0 y = 1, x2 = 4
Hemos obtenido tres puntos crı́ticos: (0, 0), (2, 1) y (−2, 1).
Como f es de clase C (2 , para clasificar estos puntos calculamos previamente la matriz hessiana
de f :
2y − 2 2x
Hf (x, y) =
2x −4
−2 0
Hf (0, 0) = que es definida negativa ya que es diagonal y los elementos dia-
0 −4
gonales son los dos negativos. f alcanza un óptimo local en (1, 1), más concretamente un
máximo local de valor f (0, 0) = 0 − 0 − 0 = 0.
0 4
Hf (2, 1) = que es indefinida ya que su primer menor es ∆1 = 0 y su segundo
4 −4
menor es ∆2 = 0 − 16 = −16. f no alcanza un óptimo local en (2, 1) sino un punto de silla.
0 −4
Hf (−2, 1) = que es indefinida ya que su primer menor es ∆1 = 0 y su segundo
−4 −4
menor es ∆2 = 0 − 16 = −16. f no alcanza un óptimo local en (−2, 1) sino un punto de silla.
Indicar si los puntos crı́ticos obtenidos en el apartado a) siguen siendo puntos crı́ticos de este
programa e indicar si son óptimos (y de qué tipo) o puntos de silla.
Respuesta: f (x, y) = x2 y − x2 − 2 y 2 es polinómica y por tanto de clase C (2 en R2 abierto.
2
g(x, y) = (x − 1)2 + y − 21 − 45 es polinómica y por tanto diferenciable en R2 . Además cumple
1
las condiciones de regularidad: Jg(x, y) = 2 (x − 1) 2 y − 2 de rango 1 (el máximo posible)
en cualquier punto del conjunto factible S = {(x, y) ∈ R3 | (x − 2 + y − 1 2 = 5 }, ya que en
1) 2 4
el único punto en el que el rango es 0 (no máximo) es en 1, 12 6∈ S.
y (x0 , y0 ) ∈ S es punto crı́tico del programa si existe t0 ∈ R tal que ∇L(x0 , y0 , t0 ) = 0, con
!
1 2 5
2 1 2
∇L(x, y, t) = 2 x y − 2 x + 2 t (x − 1), x − 4 y + 2 t y− , (x − 1) + y − −
2 2 4
1 2 1
Como (−2 − 1)2 + 1 − 6= 45 , tenemos que (−2, 1) 6∈ S y por tanto no es un punto
2 = 9+ 4
crı́tico del programa.
2 1 2
(0 − 1)2 + 0 − 12 = 1 + 1 5
por lo que (0, 0) ∈ S y (2 − 1)2 + 1 − 1 5
4 6= 4 2 = 1+ 4 = 4 por lo
que (2, 1) ∈ S y además
por lo que tanto (0, 0) como (2, 1) son puntos crı́ticos del programa
n 2 o
Optimizar f (x, y) en S = (x, y) ∈ R2 | (x − 1)2 + y − 12 = 54
de matriz asociada (−32) ∈ M1 , por lo que es definida negativa y en (2, 1) se alcanza un máximo
local de valor f (2, 1) = 22 · 1 − 22 − 2 · 12 = −2.
Resumiendo: (−2, 1) era punto de silla y ahora no es ni punto crı́tico, (0, 0) se mantienen como
máximo local de valor 0, (2, 1) era punto de silla y ahora es máximo local de valor -2.
3.- (3 puntos) Una factorı́a fabrica tornillos y tuercas que distribuye en cajas que aporta 180e de
beneficios cada una, en el caso de los tornillos, y 500e de beneficios por cada caja de tuercas
producidas. Los requerimientos para la fabricación (horas de producción) y las disponibilidades de
recursos (kilogramos de acero) se muestran en la siguiente tabla:
Con estos datos y sabiendo que la demanda de tuercas es como máximo de 200 cajas y que por lo
tanto no se deberá producir más que esa cantidad:
a) Plantear un problema de programación lineal para maximizar el beneficio con las variables y
restricciones en el orden de lectura del problema.
Respuesta: Si llamamos x1 al número de cajas de tornillos y x2 al número de cajas de tuercas
que la factorı́a fabrica y vende (se supone que vende todo lo que produce)
dispone de 1000 horas de producción por lo que
2 x1 + 4 x2 ≤ 1000
6 x1 + 2 x2 ≤ 1200
x2 ≤ 200
b) Escribir la primera tabla del simplex del problema primal llamando S1 , S2 , S3 a las variables de
holgura correspondientes a la primera, segunda y tercera restricción, respectivamente.
Respuesta: La forma estándar del programa es
x0 Ct 180 500 0 0 0
Cb x b b x1 x2 S1 S2 S3
0 S1 1000 2 4 1 0 0
0 S2 1200 6 2 0 1 0
0 S3 200 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
z − c −180 −500 0 0 0
x1 Ct 180 500 0 0 0
Cb xb b x1 x2 S1 S2 S3
0 S1 200 2 0 1 0 −4
0 S2 800 6 0 0 1 −2
500 x2 200 0 1 0 0 1
100000 0 500 0 0 500
z − c −180 0 0 0 500
d) Sabiendo que tras cierto número de iteraciones la tabla del sı́mplex es la siguiente:
Ct 180 500 0 0 0
Cb Xb B x1 x2 S1 S2 S3
1
180 x1 100 1 0 2 0 −2
0 S2 200 0 0 −3 1 10
500 x2 200 0 1 0 0 1
z = 118000 180 500 90 0 140
z−c 0 0 90 0 140
ii) ¿Cuánto se podrı́a aumentar el beneficio de la caja de tornillos para que la solución óptima
obtenida siguiera siendo válida?
Respuesta: En este nuevo problema, que llamaremos problema 2, hay una variación en c1
respecto del problema 1. Los dos problemas tienen los mismos vértices por lo que, si llamamos
xopt = xk al vértice de variables básicas x1 , S2 , x2 en el que se alcanza la solución óptima del
problema 1, x∗k = xk es un vértice del problema 2, pero no sabemos si se alcanza el óptimo
en este vértice.
x∗0 = x0 Ct 180+∆c1 500 0 0 0
Cb x b b x1 x2 S1 S2 S3
0 S1 1000 2 4 1 0 0
0 S2 1200 6 2 0 1 0
0 S3 200 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
P2 z − c −180−∆c1 −500 0 0 0
⇓
x∗k = xk Ct 180+∆c1 500 0 0 0
Cb Xb B x1 x2 S1 S2 S3
1
180+∆c1 x1 100 1 0 2 0 −2
0 S2 200 0 0 −3 1 10
500 x2 200 0 1 0 0 1
1
z = 118000+100 ∆c1 180+∆c1 500 90+ 2 ∆c1 0 140−2 ∆c1
P2 z−c 0 0 90+ 12 ∆c1 0 140−2 ∆c1
90 + 12 ∆c1 ≥ 0
∆c1 ≥ −180
140 − 2 ∆c1 ≥ 0 ⇔ ∆c1 ≤ 70 ⇔ 0 ≤ ∆c1 ≤ 70
∆c1 ≥ 0
∆c1 ≥ 0
iii) Realizar un análisis sensibilidad ante un hipotético aumento en la demanda de tuercas (in-
tervalo de variación de b3 ).
Respuesta: En este nuevo problema, que llamaremos problema 3, hay una variación en b3
respecto del problema 1. Más bien un aumento, por lo que b∗3 = b3 + ∆b3 con ∆b3 ≥ 0.
Primero tenemos que comprobar si en este nuevo problema existe vértice con variables bási-
cas x1 , S2 , x2 (las de la solución óptima del problema 1). La matriz básica asociada coincide
con la del problema 1.
Puesto que las variables básicas iniciales del problema 1 son S1 , S2 , S3 , la inversa de
la matriz básica óptima que transforma la tabla inicial en la tabla óptima está forma-
da por las columnas de esas variables S1 , S2 , S3 en la tabla óptima de este problema 1:
1
2 0 −2
A−1 = −3 1 10 .
b
0 0 1
Por lo que, si existe vértice en el problem 3 con variables básicas x1 , S2 , x2 , el valor de estas
variables básicas serán no negativas y iguales a
1
0 −2
b1 2 1000
A−1 b2 = −3 1 10 1200
b
b3 + ∆b3 200 + ∆b3
0 0 1 1
1
0 −2 0 −2
2 1000 2 0
= −3 1 10 1200 + −3 1 10 0
0 0 1 200 0 0 1 ∆b3
100 − 2 ∆b3
100 −2 ∆b3
= 200 + 10 ∆b3 = 200 + 10 ∆b3 , ∆b3 ≥ 0
200 ∆b3 200 + ∆b3
por lo que se tienen que cumplir que
100 − 2 ∆b3 ≥ 0
∆b3 ≤ 50
200 + 10 ∆b3 ≥ 0 ∆b3 ≥ −20
⇔ ⇔ 0 ≤ ∆b3 ≤ 50
200 + ∆b3 ≥ 0
∆b3 ≥ −200
∆b3 ≥ 0 ∆b3 ≥ 0
esto es, puede haber un aumento de demanda de hasta 50 tuercas para que la solución siga
siendo óptima.
x0 Ct 180 500 0 0 0
Cb x b b x1 x2 S1 S2 S3
0 S1 1000 2 4 1 0 0
0 S2 1200 6 2 0 1 0
0 S3 200+∆b3 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
P3 z−c −180 −500 0 0 0
⇓
xk C t 180 500 0 0 0
Cb Xb B x1 x2 S1 S2 S3
1
180 x1 100−2 ∆b3 1 0 2 0 −2
0 S2 200+10 ∆b3 0 0 −3 1 10
500 x2 200+∆b3 0 1 0 0 1
z = 118000+140 ∆b3 180 500 90 0 140
P3 z−c 0 0 90 0 140
iv) ¿Cuánto estarı́a dispuesto a pagar el empresario por un kilogramo más de acero?
Respuesta: Como aplicación del Teorema de la holgura complementaria, dado que hay
excedente de acero en el óptimo al empresario no le interesa adquirir más acero y está
dispuesto a pagar 0e.
4.- (1 punto) Hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial:
y 000 − 2 y 00 = 12 x + ex .
Respuesta: Podemos expresar la solución general de esta ecuación diferencial como suma de la
solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada y una solución particular de esta
ecuación:
y(x) = yh (x) + yp (x).
La ecuación diferencial homogénea asociada es y 000 − 2 y 00 = 0 y su solución depende de las raı́ces de
su polinomio caracterı́stico asociado, que es p3 (r) = r3 − 2 r2 . Calculamos sus raı́ces:
r3 − 2 r2 = r2 (r − 2)
yh (x) = C1 + C2 x + C3 e2 x
Por tanto existen números reales A, B, C tales que yp (x) = A x2 + B x3 + C ex es una solución
particular de la ecuación diferencial. Vamos a calcularlos:
yp = A x2 + B x3 + C ex
yp0 = 2 A x + 3 B x2 + C ex
yp00 = 2 A + 6 B x + C ex
yp000 = 6 B + C ex
12 x + ex = yp000 − 2 yp00
= (6 B + C ex ) − 2 (2 A + 6 B x + C ex )
= (6 B − 4 A) − 12 B x − C ex
igualdad que tiene que ser cierta para todos los x ∈ R, por lo que los coeficientes de ex tienen que
coincidir y lo mismo con los de x y con los términos independientes:
−C = 1 3
−12 B = 12 ⇔ A = − , B = −1, C = −1
2
6B − 4A = 0
y la solución particular es
3
yp (x) = − x2 − x3 − ex
2
por lo que la solución general de la ecuación diferencial lineal propuesta es la función
3 2
y(x) = C1 + C2 x + C3 e2 x − x − x3 − e x
2
con C1 , C2 , C3 números reales cualesquiera.
Se comienza calculando una solución particular de la ecuación homogénea (la expresión del paréntesis
igual a cero):
Z Z
du du
u0 − 2 x u = 0 ⇒ = 2 x dx ⇒ = 2 x dx ⇒ ln |u| = x2 + C
u u
2
Consideramos, por ejemplo, la solución particular con C = 0 y por tanto u = ex .
Sustituyendo la expresión de u(x) en la ecuación anterior, se tiene
2 2
ex v 0 + 0 = 2 x ex ⇒ v 0 = 2 x
e integrando
v = x2 + C
y ası́, todas las soluciones de nuestra ecuación diferencial son
2
y(x) = ex x2 + C
y 0 = 2 x y + 2 x ex
y(0) = 3
∂f
f (x, y) = 2 x y + 2 x ex y (x, y) = 2 x son funciones continuas en R2 , en particular en un entorno
∂y
de (0, 3), por lo que el Teorema de existencia y unicidad de solución garantiza la existencia de una
única solución para este problema de valor inicial.
2
Ya hemos resuelto y 0 = 2 x y + 2 x ex , con solución y(x) = ex x2 + C . La única de estas soluciones
3 = e0 (0 + C) ⇔ C = 3
2
y por tanto y(x) = ex x2 + 3 .