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  • Grieg As

    Cargado por

    Rene Yael Catana Gómez
    8 vistas4 páginas
    El documento presenta los valores griegos (delta, gamma, vega, rho y theta) para una opción call y una opción put con un precio subyacente de 49, strike de 50 y una tasa libre de riesgo del 5% anual durante 20 semanas. También muestra los cálculos para una estrategia de cobertura de oro con un strike de 50 y los valores delta para diferentes precios subyacentes.

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    El documento presenta los valores griegos (delta, gamma, vega, rho y theta) para una opción call y una opción put con un precio subyacente de 49, strike de 50 y una tasa libre de riesgo del 5% anual durante 20 semanas. También muestra los cálculos para una estrategia de cobertura de oro con un strike de 50 y los valores delta para diferentes precios subyacentes.

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    de 4

    So= 49

    K= 50
    r= 5%
    vol= 0.2 anual
    T= 20 semanas

    Griegas CALL PUT


    Delta 0.52160 -0.47840
    Gamma 0.00000 0.00000
    Vega 0.00000 0.00000
    Rho 8.90696 -9.95752
    Tetha -1.15791 1.29448

    Estrategia de cobertura - Oro


    Fecha de ve2024-05
    Strike 50.0000
    So 49
    Rend Treasu 5.00% DELTA
    Volatilidad 20% Call largo 0.52160466 Put largo
    T 0.3846154 Call corto -0.52160466 Put corto

    d1 ### d2= -0.06985338


    N(d1) 0.5216047
    N(-d1) 0.4783953 Prima call= 2.40 Prima put=

    d2 -0.0698534
    N(d2) 0.4721552 N´= 0.39835714
    N(-d2) 0.5278448 Gamma= 0.06554404

    Precio Call 2.4005273 S1= 50


    Precio Put 2.4481754 Cambio en S 1
    Delta 0= 0.52160466
    So 49 Prima Gamm 0.5871487
    C1= 2.99

    S1= 46.5
    Cambio en S 46.5
    Delta prima 24.254617
    C1= 26.66

    S1= 46.5
    Cambio en S 46.5
    Delta prima 22.245383

    P1= 24.693559
    -0.47839534
    0.47839534

    2.45
    PUT LARGAS
    Opcion Call Largo
    So= 100
    C= 10 12 P0
    #Contratos 2000 5000
    Delta 0.6 0.4

    # Acciones 2000 PUT 5000


    S0= 100 Precio 0 © 12
    Monto (Inver 200000

    S1= 99 S1= 99
    Cambio en S -1 Dif Precio -1

    P&L -2000 Delta prima -0.4

    C1 11.6

    P/L -2000

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