UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL LA PLATA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

PROFESOR: GUILLERMO CASAS

AYUDANTE DIPLOMADO: FACUNDO POBLET
 DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD
En esta clase vamos a ver para las distribuciones continuas:
1.Función de densidad de probabilidad
2.Función de distribución acumulada
3.Esperanza y Varianza
Y vamos a analizar las distribuciones contínuas denominadas:
1. Uniforme
2. Normal
En el caso de la Normal vamos a ver el proceso de estandarización para
el uso de tablas
QUE ES UNA DISTRIBUCIÓN CONTINUA:
Es cuando el recorrido de la Variable Aleatoria X (Rx) pertenece
a los números reales. En ese caso vamos a llamar a la variable
Variable Aleatoria Continua (VAC)
En ese caso, como los puntos del recorrido no se pueden
individualizar, son infinitos y están infinitamente cerca:

P(X=x) Ǝ (no existe la probabilidad en un punto)

Si existiese con valor no nulo al sumar sobre los infinitos puntos del
Recorrido daría un valor infinito, y la probabilidad sobre todo el
recorrido debe ser igual a 1
Para resolver este problema se define la “Densidad de Probabilidad”
Nota: similar a la Densidad de masa de un cuerpo.

𝑏
‫𝑓 𝑎׬‬ 𝑥 𝑑𝑥 = P(a < X < b)
f(x) es la función de densidad de probabilidad

‫ = 𝑥𝑑 𝑥 𝑓 𝑋𝑅׬‬1
f(x) P( a<X<b) = área bajo la curva entre a y b

a b x
 f(x)
Área negativa. Pero P siempre es positiva

f(x) no puede nunca cruzar el eje x, siempre es positiva

Distribución acumulada
𝑥
F(x)=P(X ⩽ x)=‫׬‬−𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
Tiene el mismo significado que para VAD, pero la
sumatoria ahora debe ser una integral
 f(x)
F(x) = área desde el
primer valor del recorrido
hasta x

Eje x
x

RECORRIDO
Igual que para VAD, la F(x) empieza en cero y termina en 1. Pero no es escalonada
Como calculamos P(a<X<b) usando F(x)

𝑏
‫𝑓 𝑎׬‬ 𝑥 𝑑𝑥 = P(a < X < b) = F(b)-F(a)

Observar: como función F(x) es la primitiva de f(x).

Y f(x) es la derivada de F(x)
 f(x)

a b
x

Restando el área naranja -F(a)- de la celeste -F(b)- obtenemos P(a<X<b)

 Esperanza de una VAC
E(X) = ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑓 ∗ 𝑥 𝑋𝑅׬‬

Varianza de una VAC

2 2 2 2
V(X) = E(𝑋 ) - (𝐸 𝑋 ) E(𝑋 ) = ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑓 𝑥 𝑋𝑅׬‬

AMBAS TIENEN EL MISMO SIGNIFICADO QUE PARA LA VAD.

CAMBIA LA FORMA DE CALCULARLAS
Distribución uniforme
f(x)
K a<x<b
f (x) =
0 cc K

a
x
b

K*(b-a) = 1 K = 1/(b-a)

ÁREA
E(X) = (a+b)/2

2 𝑏 2 3 3
E(𝑋 ) = ‫ 𝑥 𝑎׬‬f(x)dx = (𝑏 - 𝑎 )/3(𝑏 − 𝑎)

2
V(X) = (𝑏 − 𝑎) /12
DISTRIBUCIÓN NORMAL −(𝑥−µ)2 /2σ
f(x) = (1/ 2 ∗ π ∗ σ)*𝑒
2
X N(µ,σ )
Ϩ

µ = E(X). Centro
de la “campana”
σ = Desviación Estándar.
Medida del ancho
de la campana
 Estandarización
Como hay infinitas distribuciones normales (una por cada par de valores σ y µ)
se procede a estandarizar para poder usar tablas. Sea X N(µ,σ2 )

Ϩ
Z = (X-µ)/σ
Z tiene distribución Normal centrada en cero, y con desviación estándar 1

−(𝑧)2 /2
f (z) = (1/ 2π) ∗ 𝑒
UNA TABLA DA EL ÁREA ENTRE 0 y z. Indicada en amarillo en el gráfico

f(z)

z
Ø (z) = P(Z<z) = Área entre -infinito y z
A la tabla anterior hay que sumarle el área entre –infinito y 0 Ø (0)

Por simetría Ø (0) = 0,5

Ø (-z) = 1-Ø(z)
 La mitad del área (0,5) a cada lado del cero
f (z)

Ø (-z) 1-Ø(z)

Z
Z=-2 Z=2
 Procedimiento
2
1.Estandarizar X N(µ,σ ) y pasar a Z N(0,1)

Ϩ
2.Hacer los cálculos mediante las tablas
3.Volver a X “desentandarizando” Z

Z = (X-µ)/σ X = Z*σ+µ