Econometrı́a 1, 2024-1

Nicolás de Roux
Profesores Complementarios:
Natalia Moreno y Alexander Almeida
Monitores:
Alejandra González y Juan Pablo Melendro

Taller 2 - Ejercicios teóricos

Fecha quiz teórico: viernes 23 de febrero de 2024.

Instrucciones: Al inicio de la clase complementaria escogeremos al azar unos de los si-

guientes ejercicios teóricos. Los estudiantes tendrán 15 minutos para solucionar el ejercicio
a “cuaderno cerrado”.

A. Preguntas teóricas:

1. Considere el siguiente modelo de regresión:

mi = ϕ1 ki + ηi (1)

Donde mi es la proporción de estudiantes que hacen trampa en sus exámenes en el

municipio i (la variable dependiente), ki es un ı́ndice de corrupción en el municipio i
(la variable independiente) y ηi es el error idiosincrático del modelo. La observación i
representa a un municipio del paı́s.

a) Derive el estimador ϕˆ1 del modelo (1) por OLS.

b) A partir de la condición de primer orden para ϕˆ1 , compruebe que N
P
i=1 η̂i ki = 0.

c) Discuta en máximo 5 lineas si el cumplimiento del supuesto de media condicional

cero, E(ηi |k) = 0, tiene sentido en este contexto.

2. Para el siguiente ejercicio, siga considerando el modelo de regresión (1).

PN
ki ηi
a) Muestre que ϕˆ1 = ϕ1 + Pi=1
N 2
.
i=1
ki

b) Suponga que E(ηi |k) = 0. Muestre que ϕˆ1 es un estimador insesgado de ϕ1 . Pista:
recuerde utilizar la ley de esperanzas iteradas.

1
 c) Explique con sus propias palabras qué significa que un estimador sea insesgado.

3. Considere el siguiente modelo de regresión simple:

mi = ϕ0 + ϕ1 ki + µi (2)

a) Recuerde que al estimar (2) por OLS, usted obtendrı́a:

◦ ϕˆ0 = m̄i − ϕˆ1 k̄i
PN
(mi −m̄)(ki −k̄)
◦ ϕˆ1 = i=1
PN 2
i=1
(ki −k̄)

¿En qué caso ϕˆ1 del modelo (2) es igual al estimador del modelo (1)? Pista:
compare este estimador con el que encontró en el inciso 1a.
b) A partir de las condiciones de primer orden para ϕˆ0 y ϕˆ1 del modelo (2), 1 de-
muestre que N i=1 µ̂i (m̂i − m̄i ) = 0.
P

2
c) A partir del resultado anterior, muestre que: STC = SEC + SRC.

4. A usted le interesa comprobar si existe una correlación entre la distancia de un muni-

cipio a la capital del departamento al que pertenece y la capacidad institucional 3 de
un municipio, por lo que realiza la siguiente regresión:

ym = γ0 + γ1 Distm + ϵm (3)

Donde ym es un ı́ndice de capacidad institucional que toma valores entre 0 y 100 para
un municipio m, Distm es la distancia en metros del municipio m a la capital del
departamento y ϵm es el error idiosincrático del modelo. La unidad de observación m
representa un municipio del paı́s.
Una vez estimado el modelo (3), el estimador asociado a Distm es igual a γˆ1 y el
estimador de la constante es igual a γˆ0 .

a) Interprete los estimadores γˆ0 y γˆ1 en este contexto.

b) Ahora asuma que en lugar de utilizar la distancia en metros, a usted le interesa
conocer el efecto de la distancia en kilómetros (denótelo como γˆ∗ ). Compruebe
que γˆ∗ = 1000γˆ1 .
c) Ahora asuma que le interesa estimar el efecto de la distancia sobre el ı́ndice de
capacidad institucional modificado de tal forma que tome valores entre 0 y 1
(denótelo como γˆ∗∗ ). Siga asumiendo que Distm está medida en metros (como en
γˆ1
el inciso a). Compruebe que γˆ∗∗ = 100 .

1
No es necesario que demuestre las expresiones de ambos estimadores que le proporcionamos en el inciso
anterior, pero puede ser útil derivar las condiciones de primer orden.
2
SST = SSE + SSR, en inglés.
3
Entienda capacidad institucional como las habilidades y competencias que tienen los gobiernos de hacer
cumplir sus normas e implementar sus polı́ticas públicas.