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Modelado Con @RISK6
Modelado Con @RISK6
◼Discretas
◼ Solamente números enteros
◼Continuas:
• Densidad / Acumuladas
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Paleta de Distribuciones
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Ajuste de Distribuciones
◼Datos muestreados
◼Datos de densidad
◼Datos contínuos
◼Datos discretos
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Ajuste de Distribuciones
• Descripción
– Efectivo para describir una
distribucion comparada a los
datos históricos
– Combina el efecto de múltiples
supuestos en uno solo
– Es importante remover
cualquier tendencia y
estacionalidades de la
información
• Ejemplo Entradas
– Datos históricos de precios • Fuente de Datos
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Ajuste de Distribuciones
◼Algoritmo
◼ 1. Existe riesgo
◼ 2. En qué colas está el riesgo
◼ 3. Cuáles son los Valores Críticos?
◼ Ej. T. de entrega, número de clientes en la sucursal, etc.
◼ 4. Cuál es la probabilidad de que supere o tenga valores
inferiores a mis valores críticos?
◼ 5. Evaluar Iterativamente
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Pasos
1. Definir el tipo de datos
• Muestra de Datos Continuos
◼ Conjunto de valores dibujados de
forma randómica
• Datos Discretos
◼ Muestras
◼ Formato de conteo
• Datos de Densidad
◼ Conjunto de valores describiendo la
probabilidad de densidad de la
distribución continua
• Datos Acumulativos
◼ Conjunto de valores que describen la
distribución acumulativa continua
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Pasos (cont)
2A. Distribuciones Específicas a
Ajustar:
• Continua vs. Discreta
◼ Continua – todos los valores en el
rango son posibles
◼ Discreta – valores distintos o finitos
Se deben indicar los límites como
• Parámetros Estimados vs. “inseguro” a menos que se tenga
Distribuciones Predefinidas mucha información relevante
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Pasos (cont)
2B. Distribuciones Específicas a
Ajustar (continuación):
• Límites del Dominio – Como desea
que @RISK trate los más altos y bajos
límites de la distribución
◼ Acotación fija – Usted especifica
el límite
◼ Acotados pero desconocidos –
Limite tiene acotaciones finitas
(no se extiende hacia el más o
menos infinito)
◼ Abrir – El límite se debería
extender hacia el más o menos
infinito
◼ Inseguro (default) – Combinación
de acotación desconocida y
abierta
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Pasos (cont)
3. Correr el ajuste.
• Clic en el ícono de Correr Ajuste en la barra de
herramientas apropiada
◼ @RISK identifica la distribución más apropiada para producir
los datos
◼ Siempre examina los resultados para la prioridad más
razonable a usar
4. Analizar los resultados.
• @RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas usando una o
más estadísticas de ajuste
• @RISK proporciona 3 tipos de gráficos para ayudar a evaluar la
calidad de los ajustes
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Ajustando distribuciones a los datos: Notas*
◼ Es improbable obtener datos históricos con un proceso randómico “puro”,
por ejemplo:
• Las acciones que se reflejan pueden ser tomadas en tiempo de respuesta
randómico, tales como:
◼ Daños menores a una cantidad excesiva que no puede grabarse para propósitos de inversión
◼ Perspectivas del petróleo por debajo de un cierto tamaño estimado no están siendo exploradas
◼ Viajes por encima de una cierta duración que se cancela
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Salidas de Ajuste de Distribución
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Escribiendo la Distribución a la Celda
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