UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CAMPUS IRAPUATO – SALAMANCA

MÉTODOS NUMÉRICOS

TORRES ZÚÑIGA JESÚS IXBALANK

PRÁCTICA 7. PROBLEMAS DE VALOR

INICIAL

JOSHUA ELIEL PEDROZA RAMÍREZ

NUA:435162

SALAMANCA, GTO. 12/06/2023

Introducción

Considérese la ecuación diferencial ordinaria de orden 1 siguiente:

𝑑𝑦
= 𝑓(𝑡, 𝑦) ; 𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0
𝑑𝑡
donde y0 es la condición inicial. El problema a resolver, consiste en encontrar la
función y(t) que satisface la ecuación diferencial previa. Este tipo de problemas se
conocen como problemas de valor inicial.

Dentro del presente se repasarán 2 métodos para llegar a la solución analítica y

numérica de una ecuación diferencial con valor inicial. Estos métodos son:
• Método de Heun
• Método de Taylor

Objetivo

Aplicar el método de solución numérica de ecuaciones diferenciales para resolver

la ecuación modelada de un filtro de pasa-bajas mediante el software Scilab, para
comparar las soluciones de los métodos de Heun y Taylor.

Desarrollo

Método de Heun
𝑑𝑦
A partir de la ecuación: 𝑑𝑡 = 𝑓(𝑡, 𝑦) ; 𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0 despejamos dy e integramos los
dos lados de la igualación para obtener:
𝑡𝑓
𝑦𝑓 − 𝑦0 = ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡
𝑦0
Aproximando la integral a través del método del trapecio obtenemos de forma
general:

[𝑓(𝑡(𝑘), 𝑦(𝑘))] + 𝑓(𝑡(𝑘 + 1), 𝑦(𝑘 + 1))]∆𝑡

𝑦(𝑘 + 1) = 𝑦(𝑘) +
2

Método de Taylor

Considerando el mismo el problema de valor inicial, se hace la suposición de que

y(y) tiene n-1 derivadas continuas, Si se aproxima la solución a un polinomio de
Taylor de grado n, obtendremos de forma general:
 𝑑 (∆𝑡)2
𝑦(𝑘 + 1) = 𝑦(𝑘) + 𝑓(𝑡(𝑘), 𝑦(𝑘))∆𝑡 + 𝑓(𝑡(𝑘), 𝑦(𝑘))
𝑑𝑡 2!
𝑑𝑛−1 (∆𝑡)𝑛
+⋯ 𝑓(𝑡(𝑘), 𝑦(𝑘)) +𝑅
𝑑𝑡 𝑛!

Ahora bien, el problema a resolver está dado por el siguiente modelado, respecto a
el filtro;

𝑑𝑣𝑜𝑢𝑡 1 1
= − 𝑣𝑜𝑢𝑡 (𝑡) + 𝑣𝑖𝑛 (𝑡)
𝑑𝑡 𝑅𝐶 𝑅𝐶

donde R es la resistencia, C es la capacitancia, vin es el voltaje de entrada y vout es

el voltaje de salida.

Para lo solución analítica, empezamos por separar las variables:

𝑑𝑣𝑜𝑢𝑡 1
= − 𝑑𝑡
𝑣𝑜𝑢𝑡 − 𝑣𝑖𝑛 𝑅𝐶
Integrando de ambos lados:

𝑑𝑣𝑜𝑢𝑡 1
∫ =− ∫ 𝑑𝑡
𝑣𝑜𝑢𝑡 − 𝑣𝑖𝑛 𝑅𝐶
Utilizamos una variable para eficientar la integración: u= 𝑣𝑜𝑢𝑡 − 𝑣𝑖𝑛 ; du= d𝑣𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑢 1
∫ = − ∫ 𝑑𝑡
𝑢 𝑅𝐶
1
𝑡
Obtenemos: 𝐿𝑛 (𝑢) = − 𝑅𝐶 Aplicamos exponencial: 𝑢 = 𝐶1 𝑒 −𝑅𝐶

1
−
Sustituimos u: 𝑣𝑜𝑢𝑡 − 𝑣𝑖𝑛 = 𝐶1 𝑒 𝑅𝐶

1
−
Despejamos Vout: 𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝑣𝑖𝑛 + 𝐶1 𝑒 𝑅𝐶
Código Scilab

R = 1e3;
C = 1e-6;
Vin = 5;

t0 = 0;
tf = 1e3;
h = 1e-6;
N = floor((tf - t0) / h);

t = t0:h:tf;
vout_heun = zeros(1, N+1);
vout_taylor = zeros(1, N+1);

vout_heun(1) = 0;
vout_taylor(1) = 0;

for i = 1:N
k1 = -(1 / (R * C)) * vout_heun(i) + (1 / (R * C)) * Vin;
k2 = -(1 / (R * C)) * vout_heun(i) + (h * k1) + (1 / (R * C)) * Vin;
vout_heun(i+1) = vout_heun(i) + (h/2) * (k1 + k2);
end

for i = 1:N
k1 = -(1 / (R * C)) * vout_taylor(i) + (1 / (R * C)) * Vin;
k2 = -(1 / (R * C)) * vout_taylor(i) + (h * k1) + (1 / (R * C)) * Vin;
k3 = -(1 / (R * C)) * vout_taylor(i) + (h * k1) + (h^2/2) * k2 + (1 / (R * C)) * Vin;
vout_taylor(i+1) = vout_taylor(i) + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3);
end

plot(t, vout_heun, '-b', t, vout_taylor, '*g');

xlabel('Time (s)');
ylabel('Voltaje de salida');
legend(' Heun', ' Taylor');

Resultados
Conclusión

Volvemos a comprobar que la solución de Taylor, a pesar de que es en pocos

términos en los que ofrece una solución es la que mejor se ajusta a la analítica, que
incluso no se deja mostrar en la gráfica.

Esto nos hace notar que incluso con un ∆ alto, no hay mucha variación y que esto,
para escribir código, nos puede reducir memoria.

Bibliografía
• Caligaris, M. G., Rodríguez, G., Favieri, A., & Laugero, L. (2019). Desarrollo
de habilidades matemáticas durante la resolución numérica de problemas de
valor inicial usando recursos tecnológicos. Revista Educación en
Ingeniería, 14(27), 30-40.
• Burden, R. L. (2017). Análisis numérico.
• Villavicencio Mera, J. C. (2022). Diferencias finitas para problemas de valor
inicial no lineal.
• Alexis, E., & Diego, G. Método de Euler.