UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR (SEDE MACHALA)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

CARRERA DE ECONOMIA

NOMBRE: Harbisson Erraez

AULA: 212

1. ¿Qué estadísticas se consideraron para la aplicación de modelos SVAR en el

estudio?
Para la aplicación de modelos SVAR en el estudio, se consideraron las siguientes
estadísticas:
1. Pruebas de cointegración para verificar la relación a largo plazo de las
exportaciones petroleras sobre las reservas internacionales y la definición de demanda
de dinero para los agregados monetarios M1 y M2.
2. Estadístico F, valor de F0,01, y estadístico Durbin-Watson para evaluar
la correlación entre las variables endógenas y confirmar la hipótesis de no correlación.
3. Criterio de información Schwarzy HannanQuinn para seleccionar el
retardo óptimo del modelo SVAR.
4. Prueba de raíz unitaria para comprobar la ausencia de raíz unitaria en
las variables.
5. Prueba de Granger para demostrar la relación causal entre las
exportaciones petroleras y la demanda de dinero (M2/P).
6. Pruebas de las trazas y la de máximo valor propio para el análisis de
cointegración.

2. ¿Qué métodos se emplearon para eliminar las perturbaciones y evaluar la

estacionariedad de las series trimestrales?
Para eliminar las perturbaciones y evaluar la estacionariedad de las series trimestrales,
se emplearon los siguientes métodos:
1. Se aplicó el suavizado de las series con logaritmos base 10 para
eliminar las perturbaciones y estimar mejor la prueba de raíz unitaria y el componente
de estacionariedad.
2. Se realizaron pruebas de cointegración para verificar la relación a largo
plazo de las exportaciones petroleras sobre las reservas internacionales y la definición
de demanda de dinero para los agregados monetarios M1 y M2.
3. Se llevaron a cabo pruebas de las trazas y la de máximo valor propio
para el análisis de cointegración, lo que ayudó a evaluar la estacionariedad de las series.
 Estas metodologías permitieron eliminar las perturbaciones y evaluar la estacionariedad
de las series trimestrales en el estudio.

3. ¿Qué tipo de estudio se realizó para evaluar el comportamiento de variables

presuntamente relacionadas?
Se realizó un estudio correlacional para evaluar el comportamiento de variables
presuntamente relacionadas, tales como exportaciones petroleras, reservas internacionales, M1 y
M2, para posteriormente estudiar su correlación, variación, covariación y cointegración.

4. ¿Qué pruebas se realizaron para verificar la relación a largo plazo de las

exportaciones petroleras sobre las reservas internacionales y la definición de demanda de
dinero para los agregados monetarios M1 y M2?
Se realizaron pruebas de cointegración para verificar la relación a largo plazo de las
exportaciones petroleras sobre las reservas internacionales y la definición de demanda de dinero
para los agregados monetarios M1 y M2

5. ¿Qué función se utilizó para evaluar la respuesta de las reservas internacionales

y la definición de demanda de dinero para los agregados monetarios M1 y M2 al impulso
causado por las variaciones de las exportaciones petroleras?
Se utilizó la función impulso-respuesta para evaluar la respuesta de las reservas
internacionales y la definición de demanda de dinero para los agregados monetarios M1 y M2 al
impulso causado por las variaciones de las exportaciones petroleras.

6. ¿Qué porcentaje de la varianza de (M1/P) y (M2/P) puede ser explicado por la

evolución de las exportaciones petroleras?
El 84% de la varianza de (M1/P) y el 70,2% de la varianza de (M2/P) puede ser
explicado por la evolución de las exportaciones petroleras

7. ¿Qué criterio de información se asumió para seleccionar el retardo óptimo en el

estudio?
Se asumió el criterio de información Schwarzy HannanQuinn para seleccionar el
retardo óptimo del modelo SVAR en el estudio.

8. ¿Cuál fue el retardo óptimo estimado en el SVAR para asegurar que los
residuos sean ruido blanco?
El retardo óptimo estimado en el SVAR para asegurar que los residuos sean ruido
blanco fue de un solo retardo, según el criterio de información Schwarzy HannanQuin.
 9. ¿Qué variables se consideraron como endógenas en el modelo VAR para estimar
la definición de demanda de dinero para el agregado M1?
En el modelo VAR para estimar la definición de demanda de dinero para el agregado
M1, las variables endógenas consideradas fueron la demanda de dinero (M1/P) en el periodo t y
la demanda de dinero (M1/P) en el periodo (t-1).

10. ¿Cuál fue la ecuación autorregresiva para estimar la demanda de dinero

(M1/P) en el período t en el modelo VAR?
La ecuación autorregresiva para estimar la demanda de dinero (M1/P) en el período t
en el modelo VAR fue:
[ Y(t) = 0,931635 Y(t-1) + 0,104185 X(t-1) - 0,276714]
Donde
⎯ (Y(t)) representa la variable dependiente demanda de dinero (M1/P) en el
período t.
⎯ Y(t-1)) es la demanda de dinero (M1/P) en el período (t-1)
⎯ (X(t-1)) son las exportaciones petroleras en el período (t-1)
⎯ el término constante es -0,276714.