Estadística Actuarial 751 - 3

PRACTICA 1
Familia Exponencial
1º) Completar el siguiente cuadro

Distribucion y parametros  a  c(y;)

n
Binomial
P

Poisson 

Binomial r
Negativa p
µ
Normal
2

Gamma


2º) Para cada una de las distribuciones del cuadro anterior

a) Calcular su esperanza y varianza
b) Obtener su función generatriz de cumulantes

3º) Determinar si las siguientes distribuciones pertenecen a la familia exponencial. En caso afirmativo, obtener su
esperanza varianza y función generatriz de cumulantes
 Exponencial de parámetro β
 Chi cuadrado de n grados de libertad

4º) Determinar si las siguientes distribuciones pertenecen a la familia exponencial.

( )
1 .
.
.
𝑓(𝑦) = .𝑒 𝑦>0 𝜇>0 𝛼>0
2𝜋𝑦 𝛼

∑
5º) Sean Y1 Y2 ……. Yn variables aleatorias IID pertenecientes a la familia exponencial. Demostrar que 𝑌 =
también pertenece a la familia exponencial

6º) Verificar el siguiente cuadro de la relación media-varianza

Distribucion Var(µ)
𝜇
Binomial 𝜇−
𝑛
Poisson 𝜇
Binomial Negativa 𝜇. (1 + 𝑘. 𝜇) 𝑘 = 1/𝑟

Normal 1

Gamma 𝜇
Estadística Actuarial 751 - 3

7º) Sea Y una variable aleatoria con distribución perteneciente a la familia exponencial. Demostrar que su función
generatriz de cumulantes es

𝑎(𝜃 + 𝑡. 𝜙) − 𝑎(𝜃)
𝑟 (𝑡) =
𝜙

8º) Sea Y1 Y2 …. Yn VA IID de una población normal con varianza conocida.

a) Determinar la función de verosimilitud
b) Encontrar la función score
c) Obtener 𝜇 usando la función score
d) Calcular 𝑉𝑎𝑟(𝜇 )
e) Calcular el estadístico W de Wald para testear H0: µ=0 vs H1: µ≠0
f) Calcular el estadístico S del test Score para testear H 0: µ=0 vs H1: µ≠0
g) Calcular el estadístico L del test de cociente de máxima verosimilitud para testear H 0: µ=0 vs H1: µ≠0

9º) Sea Y1 Y2 …. Yn VA IID de una población exponencial de parámetro β desconocido.

a) Determinar la función de verosimilitud
b) Encontrar la función score
c) Obtener 𝛽 usando la función score
d) Calcular 𝑉𝑎𝑟 𝛽

e) Demostrar que el estadístico W de Wald para testear H 0: β=1 vs H1: β≠1 es 𝑊=

f) Demostrar que el estadístico S del test Score para testear H0: β=1 vs H1: β≠1 es 𝑆 = 𝑛. 𝛽 − 1

a) Demostrar que el estadístico L del test de cociente de máxima verosimilitud para testear H0: β=1 vs H1: β≠1 es
𝐿 = 2𝑛. 𝛽 − 𝑙𝑜𝑔𝛽 − 1

Sea una población con distribución

𝑝(𝑦) = 𝑝. (1 − 𝑝) 𝑦 = 1,2,3, … . 0<𝑝<1

Se cuenta con una muestra de tamaño 20, donde la media muestral es igual a 3. Se desea testear

H0: p=0.15 vs H1 : p>0.15

Verificar los valores del siguiente cuadro

Test Estadistico p-valor

Wald 4,27 0,039
Score 3,76 0,052
Cociente de maximaverosimilitud 5,4 0,020