UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

ESCUELA DE POST GRADO

Doctorado en Estadística y Matemática Aplicada

Trabajo Nº1

1. Para encontrar el plan de consumo de un consumidor que desea maximizar su

utilidad, (c(t)), descontada a una tasa r. Se dispone de un capital inicial k0 > 0, el
consumidor desea gastar todo el capital en un intervalo de tiempo T en el cual el
capital se halla invertido a tasa de interés δ.
a) Modele el problema como un problema de optimización dinámica y escríbalo
como un problema de cálculo de variaciones,
b) Sabiendo que 0 > 0 y 00 < 0, determinar la ecuación de Euler asociada al
funcional objetivo.
c) Para (c) = cα ; 0 < α < 1:
i. Imponer las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para
encontrar la trayectoria óptima k ∗ (t) que resuelve el problema.
ii. ¿Cuál es la relación entre la tasa de descuento y la tasa de interés en este
problema?.
2. Un monopolista ha determinado que el número de unidades que puede vender
depende del precio y su tasa de cambio en la forma ṗ = 1 − 3p − q y que su función
de costo es c(q) = q2 − 4q + 20 dado que p(0) = p0 . Encontrar las condiciones que
debe satisfacer la política de precios para maximizar los beneficios totales en el
período [0, 1].
3. Suponga que una empresa busca maximizar los beneficios generados por su stock
de capital. La renta que describe es R = αk − βk 2 ; y además enfrenta costos
de ajuste iguales a C(k̇) = k̇ + bk̇ 2 , los cuales se generan como consecuencia
de intentar cambiar el nivel de capacidad instalada. Finalmente, el horizonte de
proyección de la empresa es infinito, pero se sabe que comienza sus operaciones
con k(0) = k0 y descuenta sus beneficios futuros a una tasa ρ.
a) Modele el problema como un problema de cálculo de variaciones.
b) Resuelva el problema obtenido en el item anterior.
4. Sean k(t), c(t), el capital y consumo en el período t respectivamente. Si G(k, c)
representa el gasto total que una empresa genera en el período de tiempo [0, T].
Además se sabe que en el horizonte final se tiene la siguiente información S[k(T)] =
2c(T)k(T) + 3. El objetivo de la empresa es minimizar el gasto total, sabiendo que
la razón de cambio del consumo está dado por

ċ = k − t, con c(0) = 1

a) Modele el problema como un problema de optimización dinámica.

b) Escriba el problema, obtenido en el item anterior, como un problema de cálculo
de variaciones, donde el consumo represente la trayectoria de estado.
c) Si G(k, c) = k(k − t) y k(T) = 1, sin hallar los candidatos a trayectorias óptimas
del problema, ¿podemos decir que estas resolvería el problema?. Justifique su
respuesta.